个人的交易(2005.1.10开始)

正鑫南阳

从今天盘面情况看,国内利用均线系统进行自动化交易者绝对不在少数,这也是一个可以利用的心理群体.

对市场进行短线交易的两个破绽:
A.盘内仓价表现出来的主力欲望.
B.自动化交易者带来的价格推动.

如果做短线交易,昨晚开仓,现在价格已经考虑平仓,毕竟中期均线必须经过进一步的多空争夺,但作为中长线交易者,现在还仅仅是刚刚开始而已,希望后面它在经过震荡整理后可以跑得强一些.
大争夺,但震荡的一天.今天将决定未来一段时间内的价格真正方向.

棉花今天上涨动力不足,尽管作为跟风盘跑了一个中期新高出来,但随即就再跌回来.
看下面中短期均线10/20支持能力如何了.

正鑫南阳

既然小麦已经把本次预期的亏损份额占光,并且橡胶经历单日加仓上涨后又沉默下去,所以,本次橡胶交易计划取消.

结果比过程重要得多. 从A到B可以有无数种走法,该站远点还是站远一点好.只见石头不见山最后会有大麻烦.

正鑫南阳

赚钱又两种方法，一是重仓的短线，第二种是轻仓的长线。
如果重仓长线，最可能的两种下场是要么进天堂，要么下地狱。
当然使用更灵活的资金管理策略可以尽量避免最坏的事情发生，不过追求资金的安全第一还是必须优先考虑的。

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上午强麦冲高后震荡，价格暂时维持强市，在当日均价上方运行，多空持仓保持稳定，由于今日一旦价格收盘站稳30均线将对于空头阵营带来较大压力，所以不排除下午空头开始大规模反攻的可能。
由于今日市场目光集中于0505和约，所以今日对于0509的止损价格设计上将根据0505的均线得失以及0509的今日最低价格进行，破位则带来中期价格将围绕大箱体进行震荡， 缺乏交易价值。离场放弃。

以下是下午的几种走市可能与对策：
（1）空头反攻进而处于优势，价格失守：
A。0505价格跌破30均线1665，则对于0509同时平仓4手，
B。0509价格跌破今日最低1709，则平仓4手，剩余仓位根据收盘决定。
（2）多空仍处于平衡状态，价格保持稳定：观望，等待明日价格下跌的力度。
（3）多头尾盘发力，空头继续溃退：继续多头加仓3手。止损价格上移到1700附近。

持仓变化永远是第二考虑因素，价格本身第一。
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没有永远的朋友，也没有永远的敌人，只有永远的利益。永远站在胜利者一边。
真正的好机会从来不会反向移动太远。连自己人都不放过的老大是没有跟随价值的。

复利为王

好文
贴主的思路很好理解，
个人而言非常欣赏，
但回头一想此类思路是现在市场中几乎所有散户皆支持的一种思路，
所以想要依此成功的话
可能要在细节上下功夫了，
当否？

正鑫南阳

给复利为王：
谢谢您的回复，现在这样做只是一种交易思路，以后看过程而定仍需要慢慢改正，生存而非发财是近阶段的交易思路，毕竟对于期货来说，我还是太外行一些，以后很多问题还是需要向您慢慢请教了。

再次感谢您的回复。有空可以把您的看法与建议写与文后，全当给我改一下作业也好。

复利为王

我刚入门
比你肯定差远了
向你请教倒是真的
如有新的感触会随时发到文后的
交流这种事情
不是零和游戏
是能双赢的
你说是吧！
哈哈
共同进步！

lpcm

我很喜欢你的文章，系统而有针对性，我是每期必看的，三人行，你可为我师。你针对现在的强麦获利盘有何对策？

正鑫南阳

给lpcm：
因为我自己属于那种对于获利盘能拿多长时间就拿多长时间的交易者，所以我更多需要考虑的是价格走向的最终结果而不是其间震荡的过程， 比如今日对于强麦的交易，只要到收盘为止其价格下跌并不过分（以0505的30均线为中期多空分界点），我还是尽量持仓一下，而对于你自己的交易来说，如果是短线交易风格且现在获利已经可以，那么平仓未尝不可，毕竟后面个人估计价格也许真正的震荡就要开始了，空头主力从来不是吃素的料。
麦子中期价格的方向将在最近两天决定，所以如何具体选择进退还是根据你自己的情况来判断了。

lpcm

感觉你是个以小换大的人。

正鑫南阳

如果在交易中不追求暴利,那么想长期活在市场中可能不现实.特别对于我这种对于未来缺乏判断的人来说,既然错误率不可避免的将非常高,(个人做好了80%以上交易最终亏损的打算),如果缺乏独立的大回报交易以抗衡不可避免的大数量小幅度亏损,那么未来就已经结束了.

谢谢回复.

正鑫南阳

给:复利为王
关于个人可能使用到的交易技术,心态方面等等问题,我的帖子发在了http://bbs.macd.cn/viewthread.php?tid=628851&extra=page%3D1

技术和理论方面问题欢迎去那里探讨,这里我希望作为一种实际交易的记录过程,用来后面帐户结束后的解剖之用.现在对于我来说,能继续活下去就满足了.

lpcm

我的线系统刚发出多头信号短线系统也在多头祝一路顺风！

正鑫南阳

黄豆价格今日出现高开后的大跌,昨天还算跑得快.
从短线角度说,由于今日放量下破中期最重要均线,故现在继续下探不可避免,但从中期角度考虑,其中期大箱体仍在延续,短线奢望打破也不现实,所以还是看看就可以了,对于盘整品种投入太多的热情,精力和金钱,到真正它突破该交易的时候可能就没有弹药了.  
放弃考虑,继续任其自由发展.

强麦509一直到收盘为止仍在围绕均线进行盘整,盘内多空平衡中,但从整体考虑,天平已经向多头一方倾斜,故对于已经持仓按照原有计划继续观望即可,等待下周开盘,观察其价格的向下冲击的力量后再考虑是否平/开或者是继续持仓不动.

强麦0505下午出现快速减仓,但价格同步小幅度向下,说明场内多头仍对于空头力量心怀恐惧进而选择了主动小幅度后撤,下周其仍将作为市场板块最重要的指标进行观测.
对于麦子0505来说,后市最佳选择应该是空头主动回补导致的价格上涨,但现在空头整体仍坚决不动,最终导致多头退缩,下周仍是纷争时刻.

棉花0504价格相对强市,上升趋势延续中,下周短期交易止损价格将上移到10日均线12600附近.
把中线的获利底仓盘将一直持仓下去,一直到中期价格真正逆转为止.

正鑫南阳

盘前计划,盘中应变,盘后看法,每天记录下来,不管是对于心态的平稳控制还是对于错误之后的分析解剖都还是相当有价值的.
无欲则刚,一旦被市场操纵住心理,结果可能就不太妙了.

铜今日继续小幅度上涨,对于LME铜后面可能的走法,个人感觉其价格跌破年线250且明确无法收复回去以后,可能面临的不是阴跌而是崩溃,高位横盘那么长时间,并且连续3次见顶都是以单日大阴暴跌表示,尽管现在说其可能走向崩溃为时尚早,但如果可以操作LME那么应该是个不错的中长线机会.
对于内盘来说,LME的崩溃将可能导致内盘的连续跌停,进而改变整个上涨趋势,但铜保证金过高并且单日价格变动过分剧烈,以现在这种规模资金情况太容易发生风险失控,所以对于暴跌初期的交易暂时放一放,真正机会可能需要等到价格再次中线大反弹而无法突破压力进而再次开始下跌时出现,等它冷却下来风险小一些的时候再考虑都不迟, 在潜在收益与巨大风险失控之间,还是选择后面安全一些.  

市场每天都会继续跑下去,但个人的口袋一旦亏光就什么也没有了.

正鑫南阳

关于60/30/10交易系统,一般对于平仓均线的选择坚决采用30均线进行,10只能作为价格最终加速以后的备用选择.
持仓必须也长线为主,不考虑任何短线交易思维方式,现在的水平做短线绝对无法把帐户维持下去,大利润需要大行情,也需要坚决持仓时间的累积,对于未来判断正确并且开仓点非常好很容易,但既能判断正确又能稳定持仓下去的绝对没几个.
特别是趋势运行的初期和中期阶段,10日均线成事不足败事有余,徒徒为自己增加交易成本异己消耗自己的信心而已.

所以下周棉花交易上,也从新选择30/60的交叉点12400作为最后止损价格,要么不赚钱或者亏损一些小成本,要么抓住机会就必须抓个大的.
10均线可以作为新多头开仓价格进行选择.

另外一种修正自己持仓心理的方式,可以考虑趋势开始以后不断跟随价格上涨而加仓,只开顺向盘,而不考虑平仓,一直到趋势真正逆转时为止,使用:
分批开----一步平的模型.
这样对于每次趋势中的反向运行都可以保持一种乐观精神,(又为自己提供了一次极好的加仓机会),当然,资金风险控制还是时刻记住.止损价格以30均线为主.
没有大耐心,没成大气候.必须学会能忍他人不能忍之事才行.

每次行情70%的利润是在最后48小时内产生的,这点经常提醒自己.
根据具体情况选择开仓点,不要把盘子做的过分太死板了.
后面交易的止损价格尽量与开仓价格距离远一些,甚至采用更大幅度的资金风险控制都可以.当然应变时可以把其价格提上去.
比如本次的强麦0509交易,完全应该把止损价格放在近期全部中短期重要均线的下方去,如果感觉开仓量太小,那么就加大预期风险度好了.比如最大甚至可以放大到单品种4%的水平上.止损越大,最终交易成功率会越高,潜在利润也会越高,这是威廉姆斯的观点,有空的确应该做一下测试才可以.  该理论必须配合另外一点:70%以上的好交易绝对不会把价格回落到止损价格的地步去,一旦到了那里,就要坚决砍仓了.

随时提醒自己,本次交易的目的是什么:
A.追求心理刺激?
B.仅仅为验证自己的理论?
C.还是为了赚钱.
赚钱很多时候很枯燥乏味的,几周或者几个月缺乏趋势,不进行交易是经常的事情,就象股市一样,如果想追求刺激就去找别的玩好了,如果仅仅为了验证自己新发明的理论,那么注意一定要把资金风险控制在1%以内.

波段趋势

Originally posted by 三杯酒 at 2005-1-13 10:47
[quote]Originally posted by 正鑫南阳 at 2005-1-13 10:06
最近一段强麦0509走的有意思,短线应该还是有继续的多头机会.
不过从个人交易原则来说:
价格在60均线下方不做多.况且仓量的作用也没有以前想 ...

波段趋势

以60均线做参考指标值得探讨，以成交密集区的突破可能更好一些，这在中短线都非常实用。

正鑫南阳

谢谢楼上回复.
个人开仓的主要两种时机选择:
(1)均线的突破.
(2)成交密集区域/最高/最低价格的突破.
不过只要是那种可能处于中期趋势中的品种一般以均线的突破为主.
后者主要用于中期盘局后出现突破的品种,比如后面的大豆突破盘局时个人会用第二种思路进行交易.

个人认为,均线突破与成交密集区域突破一样可能会引发了市场多空心理的变化,甚至讲引发CTA型程序开/平盘的自动交易,进而带来可能的交易机会.所以还是都值得去处跟随一下的.


谢谢您的回复,以后对于交易有什么看法还请多多指教.

正鑫南阳

后面看盘时把高价品种的价格将进行减0处理,比如棉花,现在价格是12770,后面看盘时将简化为1275,而下面30均线在1245,这样比较习惯一些,否则总感觉差价那么大总有随时抛售出去的心理欲望.
而减0之后,明显可以看到,从突破到现在为止价格上涨还仅仅只有30个点,百分比上不足2.5%,这种突破作为股市指数来说还根本够不上减仓或者不再继续顺势加仓的理由.
大利润必须有:
A.外界客观的大行情,
B.个人坚决的长线持仓,
缺一不可.用白崔奇的话说:现在还是多头市场.你知道的.
不过小心一点,由于对于前者个人缺乏基本的判断能力,(只依靠均线采用被动跟随),所以尽量不要和船一起沉下去相当关键.

两种解答方法:
A.如果真的处于牛市,那么不要随便丧失你自己的部位.
B.如果只是小的阶段性行情,既然其注定短命,反正也赚不到里利润,还是放弃好了.

用多空和空头市场代替所谓的牛市和熊市,毕竟市场真正走出大行情的时间还是少,多数时间仅仅是搞中线阶段性运行而已.大盘整箱体可以采用最高/最低价格突破为开仓信号,而平时的阶段性趋势还是使用中短期均线系统就可以了.

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CBOT大豆昨晚出现暴跌,幅度在3%以上. 下周一将对于内盘出现较大冲击,进而会波及小麦品种.农产品的联动性质现在也不是好事情.它暴跌将为小麦场内空头的再次砸盘找到借口.  所以下周一将对于小麦下破60均线时按照4+3进行平仓.当然,如果下周一麦子下跌不大,甚至继续出现强横盘,那么后面对于小麦还是值得抱一些希望的.    后面交易注意麦豆联动的可能性,不要过分把眼光局限于单一的麦子之中.

大豆的中期下去趋势仍在延续,后面大豆0505价格突破中期最低2513后将进行空头开仓,根据具体情况决定开仓位置:
A.止损价格比较远一些,中期30/60均线2600点,风险控制可以放大到4%上.
B.下面新出现的盘整平台上.风险控制跟随市场,2%.

美盘棉花昨晚小幅度上涨,价格处于10均线支持与120均线压制的小盘整中.看后面怎么选择突破方向.  对于内外盘之间的联动性,后面需要再次做一下数据研究了.  
另外需要研究的是:麦子和大豆的联动性,   以及麦子内盘与外盘之间的联动性.

内盘大豆主力最近来看的确还是对于CBOT走法判断的有一套,不服不行.也许有时候狗太大会拉动主人跑路了.
期货就这样,赔钱太容易,想赚钱就比较难了.

正鑫南阳

期货类主力单一实力有限所以只能对于中短期价格带来操纵,从这点角度说,某些短线价格走市还是可供交易利用的.

期货短线交易的三种破绽:
A.盘内价格出现开盘的加仓推动震荡上涨或者均价以上的加仓横盘,一般此类情况喜欢出现尾市上拉脱离成本区域.(主力破绽)
B.当中期面临临界点的选择时.突破前日尾盘出现放量价格顺向运行. (多空心理)
C.价格带量突破重要中期均线后,一般会在短期内继续因为自动交易盘或者反向砍仓止损盘的存在而继续短线上冲.  (均线法则)

三条可以选择的道路:
A.短线交易:
  问题:轻仓短线利润不足, 重仓短线水平不足.
  解决:放弃,或者仅仅作为交易的副产品.
B.长线交易:
  问题:现在也许耐心还是不行,错误率实在太高.
         突破点的选择与趋势能继续延续根本就是没有关系的两个概念. 选择好突破点可以带来不错的短线利润,但是否能使趋势成立还根本没办法判断.
  对策:忍不住也要忍.
         另外就是止损价格,现在看来在交易中设置的一些止损思想出发点还是有问题,后面想想如何修正一下.
C.中线的波段交易:
由于长线机会注定了非常少,对于同一品种可能每10年才有一个大涨跌循环,所以平时交易中还是以中线波段对待. 没必要非要把长线交易概念定的那么死.
象在股市一样,找到更适合自己交易的思路和方法出来,而绝对不能简单抄袭别人的.
这也是60/30/10交易系统的由来.

D.综合交易者:
把底仓拿成长线,把初期仓做成波段,顺便做一些轻仓投机盘.做人还是灵活一些比较好.

想赢怕输的本性被暴露得一览无余.
得到一部分必然是以失去一部分为代价.后面作出决定出来,准备把交易优化到什么地步,或许继续保持以前的交易思路?
失败的时候大家可以齐心协力的打拼,但一旦到优势地位顺畅起来以后就要分家闹独立了.

最后一种准备,要么0分,要么100分.不做中间交易.
把未来建立在顺其自然,放任自流的基础上还是自己更主动一些的基础上?本质上还是放不下了.  控制到什么程度上自己才准备心满意足?
市场真的知道自己在做什么?

一切交易的出发点:
在存在规则的地方寻找和追寻规则.
入门很容易,但想继续升级下去就要面临新瓶颈需要突破了.
未来是不可预见的,真的准备把自己的未来建立在不可预见上吗?
还是不能完全放下自己的缘故了.忘记自己以后,真的有好处可以拿吗?

思路混乱,如果到下周开盘以前还是没有搞清楚自己到底想做什么,那么本次交易最后失败的可能性最大.