个人的交易(2005.1.10开始)

正鑫南阳

CBOT春节其间出现大幅度上涨,无论是因为基本面改变还是美国基金空头补仓盘导致,但最后表现较强是客观现实.价格从前期最低499美分单边上涨到534美分,上涨幅度:7%,对应内盘,今日大连品种以涨停开盘可能比较大,且短线仍将存在上冲可能.
对于CBOT的后市发展,短期价格已经接近长期压力120均线,被有效突破后可能会引发一次比较大的反弹行情,如果成为现实,那么内盘交易将以中期多头为主,目标0509和约.
具体交易情况:
A.豆粕0505:空头平仓,价格涨停位置2156,数量5手.确认亏损将超越3000元.
B.大豆0509:多头开仓,价格涨停位置2603,预期亏损控制3%,2+1复合持仓,最大止损2550,数量6手.

本次交易的教训:
A.长假过程中由于风险难于控制故坚决避免持仓,留下1手测试市场就可以.
B.价格低位的向下突破和价格高位的向上突破,起码在其证明自己成功以前都不可靠,没必要把止损设计那么大,一般以10短期均线进行突破有效性验证就可以.
C.采用波动幅度进行开仓,止损放在0.75回调比例.

小麦0509:
由于多数情况下小麦价格跟随大豆进行小幅度同向运行,所以后面逐步放弃对于小麦的考虑,本次持仓0509今日也将根据开盘价格进行止损,毕竟它跟风有余而独立性不足.

一个经验不足的小错误带来超过5%的资金亏损,后面想验证判断时还是少拿点钱去投比较好.
棉花维持2+1交易,不破位继续持仓就可以.

在利润品种出现以前将存在大量的必然亏损品种,后面一定把必亏品的数量和幅度控制少一些.上山比较难,下山太容易.
后面采用主观判断机会潜力大小进行资源投放开仓,1.5%到3%之间.

doublemint

让我们纠正去年的错误，开始新的一年吧～～～～

正鑫南阳

豆粕0505:2160平,5手.
强麦0509:1670平,5手.

[ Last edited by 正鑫南阳 on 2005-2-16 at 09:13 ]

jjjjane

你的交易原则不清晰，豆粕平仓只有一个原因可以成立，就是舱位过重，我今天开空豆和豆粕，看了你的交易记录，看到你的问题在于没有自己的清晰的交易系统。或是你的交易系统没有经过市场的检验。

[ Last edited by jjjjane on 2005-2-16 at 10:03 ]

jxjy

我不知你这是不是实盘？？如是实盘那你的操作显然是危险的。。

正鑫南阳

棉花:0506,多头加仓,1手,价格13535,理由:趋势运行新主力和约加仓推动中.
止损:20均线,13200附近.

大豆:
内盘明显仍处于盘局中,无新开仓计划,等待价格的继续选择方向,没必要跑得比市场还快.大豆0509成交严重偏小,近期无参与交易.如果后面进行交易(无论多/空),那么仍将选择大豆0505.
豆粕跟风气氛也比较浓,看看就可以.

另外,今日大豆开盘其价格已经突破3%的上限,可能是长假之后市场涨跌幅度放宽的原故,竟然是第一次注意到这种问题.

时间             品种          开/平       方向        数量      价格         利润(亏损)
2005.1.10  棉花0504,     开          多头,       1手,       12640     
                大豆0505      开          多头        7手.       2612   
2005.1.11  棉花0504      开          多头        1手        12700      
2005.1.12  大豆0505      平                        4手        2614            0
2005.1.13  大豆0505      平                        3手        2599          --390
2005.1.14  强麦0509      开         多头         7手        1722         
2005.1.17  强麦0509       平                       4手        1709          --520
2005.1.18  强麦0509       开        多头         2手        1725
2005.1.19  棉花0504       开        多头        1手         12820
2005.1.20  强麦0509       平                      5手         1713            --510
2005.1.24  棉花0505       开       多头       1手          13110
2005.1.28  棉花0504       平                      3手          12820         +1350
2005.1.28  豆粕0505       开        空头        5手           2117
2005.1.28  强麦0509       开        空头        6手           1662
2005.1.31  强麦0509       平                       6手           1663            --240
2005.1.31 棉花0505        开        多头        1手           13030
2005.1.31  豆粕0505       开        空头        3手           2101
2005.2.02  豆粕0505       开        空头        2手           2078
2005.2.03  强麦0509       开        空头        7手           1660
2005.2.03  强麦0509       开        空头        6手           1648
2005.2.03  强麦0509       平                      8手           1666          --800
2005.2.03  豆粕0505       平                      5手           2089          +650
2005.2.16  豆粕0505       平                      5手           2160          --2700
2005.2.16  强麦0509       平                      5手           1670          --700
2005.2.16  棉花0506       开        多头        1手          13535         

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新亏损3400元.

正鑫南阳

谢谢楼上几个兄弟的回复.
给doublemint:
谢谢您的支持,让我们在新的一年中从新开始,逐步找到正确的方向并且把错误控制得更少一些了.

给:jjjjane
谢谢您的不同意见.
今日平仓豆粕也许不仅仅是因为仓位过重,而是个人判断大豆的节前下跌突破已经失败,做为新交易原则来说也该砍仓出来了,只是外盘节内上涨幅度之大还是让我感觉到意外一些,所以今早就没在乎价格了.  后面节前将严格控制仓位,同样的错误希望不要再出现第二次.
对于您的后面看法:我自己缺乏交易系统或者是交易系统缺乏检验,这的确是现实.
以前做交易更多是依靠感觉来逐步累积具体经验,现在就需要把经验提升到理论和系统高度了,这是最近一段的主要工作.
所以交易中很多时候还需要加入理念的验证工作以及系统的尽量不断修正和优化行为,后面个人还将碰到更多更麻烦的问题,就请您多多教导了.

给:jxjy
谢谢您的关心.
亏损到现在为止对于个人并不是太可怕,这些交易亏损主要还是为后面探雷之用,一切需要慢慢完善吧.罗马不是一天建成的,希望个人在年底为止可以找到尽量多的地雷出来. 那么这个帐户就算最终死掉,也算物有所值了.

正鑫南阳

目标:大豆0505
方向:多头交易.
资金管理方式:1+1+1
筹码控制:2+1复合头寸

时机选择:
A.价格突破今日最高和中期60均线2605,1%.
止损:今日最低2580,    开仓数量:4手.
B.价格突破中期120均线2630,1%(单日双加仓将按照收盘价格进行)
止损:2600整树关口,   开仓数量:3手.
C.价格突破箱体顶部2680,1%(如果出现单日三加,则放弃最后一次交易,等待回调测试)
止损:中期120均线2630, 开仓数量:2手.
D.后续加仓将根据价格回调幅度进行考虑.
整体2+1持仓.

未来是今天的延续,对于那种连今天都过不去的品种就没有任何未来可以说.

[ Last edited by 正鑫南阳 on 2005-2-16 at 11:57 ]

正鑫南阳

目标:强麦0509
方向:空头.
资金风险:1+1+1
开仓时机:
A.价格放量向下突破前期最低1647时,空头开仓.
  止损:中期30均线1680, 开仓量:3手.
B.收盘价格为中期新低时,空头加仓,
  止损:中期30均线1680,开仓量2手.
C.价格突破下行,然后出现技术回升到衷情均线/颈线再次转身下行时,空头加仓,1%,
具体情况另外计算.

持仓设计:2+1
A.中期主力持仓:34均线.
B.短期周边掩护:13均线.

麦子与大豆之间,内盘大豆与外盘大豆之间的连动力量都没有估计的大,(这点和棉花比较类似)后面交易一切以具体内盘情况为标准.

橡胶多头最近走得非常漂亮,就是成交太小,如果后面单一品种日成交可以维持在1万手以上,可以考虑把其加入观测对象.否则还是看看就可以.小成交品种最大问题可能是价格的随意性.

正鑫南阳

强麦本次交易是否值得提前开仓?
如果从今日走市的强度来看,倒也值得. 但如果考虑到大豆近期上涨的可能大于下跌,那么就有点不值得了,毕竟一旦大豆真的涨起来,小麦想单独下跌也不现实.
所以本次交易把小麦的风险暂时控制在2%.除非大豆彻底完蛋,否则不对于小麦进行重点/提前放空. 不仅仅是目标,还有基本的环境,除非本次市场走市最终证明这种思路是错误的.

本次测试:
A.大豆与小麦品种的盘内与整体联动性.
B.开盘交易代表的是方向.等待交易代表的是细节技巧.原则上讲方向更重要,不过留意一下细节可能对于方向带来的心理压力.
C.上涨需要用钱堆出来,真的假的?

九桥

以下看法楼主不要生气。
（1）楼主应当多多“向左看”，至少10号多豆和14号多麦的错误是可以避免的。还有28号平棉（28号虽然猛，但收盘高24号开盘5点，顶多平一手，1号补缺口再止赢不迟。）
（2）考虑的细枝末节过多，影响操作。

jxjy

Originally posted by 正鑫南阳 at 2005-2-16 13:53
目标:强麦0509
方向:空头.
资金风险:1+1+1
开仓时机:
A.价格放量向下突破前期最低1647时,空头开仓.
  止损:中期30均线1680, 开仓量:3手.
B.收盘价格为中期新低时,空头加仓,
  止损:中期30均线1680,开仓量2 ...

交流一下我的计划
  明日若出现跳低于1647的开盘，突破成立立即确认下单，止损设在1657。盘中只要触及1657立即止损。若1647不破则按信号多单进场。
  我认为以型态支撑的突破作为进场点，就应该以该突破不成立作为止损原则，不应该以均线来设止损。

正鑫南阳

谢谢楼上两个兄弟的回复.
给九桥:
A.关于10号多豆和14号多麦是否是原则错误的问题,如果市场本次在节假中没有发生大的逆转,那么也算不上错误,未来毕竟存在3种可能性. 当时最大的问题应该是考虑到放假因素而尽量对于收到外盘影响比较大的品种进行平仓过节,以前交易中节假内一直价格变动不大的经验感觉和手中已经存在比较良好的头寸部位继续持有下去的欲望给自己了麻醉. 后面这种基本的经验错误错误会避免掉.

28号平棉,我不知道您的和24日开盘价格比较是什么意思,毕竟还有太多其余日子的价格可以做比较.但当时是棉花品种第一次出现外盘单日暴跌的情况,我比了解棉花和外盘之间的关联度有多大,是否外盘上涨趋势的逆转会给内盘带来较大压力,无知带来恐惧还有就是落袋为安的愿望,所以在开盘当时就平仓走人了.  现在反头看绝对不是好交易,但错误本来也是交易完善的一部分了,我可以接受这些错.

最后是您提到的考虑细枝末节过多，影响操作。个人现在的交易基本准则是尽量采用更多和更细节的方式进行,近阶段也是交易思路/技术/理念验证的一部分,以前一直追求简单交易,现在回头看正是因为如此而导致基础实在一般,所以从简单再次回归到复杂一些对于现在更好.   

后面交易问题仍将是多多,希望您经常光临指教.

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给jxjy:
您的交易计划比我自己所做的完善得多,后面这点需要向您学习.
对于您的1647不破立即多单进场,我自己还是做不到这种随心所欲交易的程度,现在还是按照原则做中长线比较好,短线对于我自己水平来说,连基本娱乐功能都达不到.
关于形态突破就以形态进行交易的看法,个人一般不太认同,技术分析的根基还是心理分析,无论形态还是均线其背后都有大量资金以及对应的信心为支持,就象山地可以做防御线一样,丘陵湖泊也一样可以作为防御线存在,关键的不是目标情况的具体形式,而是其存在对于自己和对手造成的不同价值.
以形态为止损需要更多的是市场经验,它的目的是提前发现市场可能反转进而应变,但现阶段个人水平还是有限,暂时还是以均线系统这种更客观和公正的游戏工具进行指导交易更好一些.尽管这样做会使最终签字利润减小和错误出现时的成本提高,但对于降低整体交易成本还是有一定好处的.  尽量减少主观因素,以更客观的交易系统对待交易是个人的发展方向了.
谢谢您的回复,后面有什么看法和建议还请您多多指出了.祝愿大家在新的一年中一起进步.

正鑫南阳

10号多豆和14号多麦那就不是节前那次最后的交易了,从新解释一下.
10号多豆更大原因还是希望证明一下自己的理论看法,即突破中期重要均线起码带来可交易价值,尽管其后多头加仓量不断减少而上方压力较大使价格再次下行,但基本目标已经达到,实验完成.
14号多麦也应该属于验证理论性质.这类错误后面还是将不断出现,只要把他们控制在小范围内就可以了.
寻找和验证错误也是最终走向胜利的一部分,这点还是可以接受的.

jjjjane

路漫漫兮，我一直在关注你的成长。

九桥

楼主是个谦逊的人，令我佩服。斗胆再补一砖。

九桥

这两个图是一回事。

正鑫南阳

给九桥:
图已经看过,不过技术分析最大的问题还是其不确定性.特别是当跟随短期K线组合进行交易的时候.如果放在几年前,我可能还是会根据几根K线做交易,但现在绝对不再使用它了.
市场就这样,中长期的趋势可以根据心理惯性来维持,而短线运行更多属于随机性,我的交易尽量还是选择前者.

给:jjjjane
谢谢您的关心,希望可以早点渡过成长期了.以后还请多多指教.

小草与森林

顶，加入收藏！！

正鑫南阳

CBOT大豆昨晚继续小幅度反弹,价格已经接近长期压力120均线,且不论本次上涨的理由如何,现在市场的客观现实是:短期上涨趋势仍在延续中,并且暂时看不到有逆转的可能.
内盘今日也维持高位盘局可能为大,昨日多数品种加仓偏小将导致后面即使出现上涨其推动力也不算大,所以如果进行多头交易,那么最终开仓量将减少到2%以内.即:60和120双重加仓,对于属于跟风上涨的品种后面将严控总开仓量,除非让自己看到其出现独立行动以后再考虑.
CBOT价格的突破与能得到维持是两回事情,另外需要考虑的是,近月和约明显强于远月和约,可能说明整体板块想全面走强仍有待时日,中期盘局维持中.
价格变动的速度也是一种不错的判断多空力量对比的方法.后面看怎么融合进交易思路里面.

棉花昨晚出现下跌,由于内盘中期在多头加仓推动下上涨趋势延续,所以后面仍将继续加仓,位置可能将在中期20均线附近.当自己处于明显有利的位置时,可能的风险与后果该忘记就必须忘记.溶进去是最大的目标.