个人的交易(2005.1.10开始)

正鑫南阳

9:05:
强麦0509:空头,开仓,价格1647,数量3手.
本次交易止损价格:1680.
按照计划,后面的加仓将在收盘价格跌破1647后进行.

麦子持续交易的难度比想象中的为大,后面继续多做一些,感觉一下.赢亏已经不是大事情了.  注意前面对于麦子的交易数量,也许是心态问题,也许是其自身走市比较震荡频繁的缘故,不断的引发开仓/止损盘,后面看看把它的交易止损放更大一些后效果怎么样.

正鑫南阳

昨日棉花加仓属于新高加仓的一种变形,跳空开盘后震荡,然后就是再次创新高是开仓,对应的另外一种加仓思路是逢低在中期均线幅度加仓,两种方式在交易思路上有本质不同,尽管都需要勇气,但前者更需要忘记风险型的勇气,而后者需要把前者风险综合以后再考虑开仓数量.

从本次强麦走势看另外一种加仓方法:跟风盘导致反向跳空后再次同向运行时的加仓,特别是和不同品种之间的跟风.比如小麦跟风大豆时发生的情况.

强麦价格下跌非常快,上面的开仓数量水平是否太小一些?
趋势不是一天形成和结束的,只要方向对,后面会不断的加仓下去,一直到心满意足为止,既然已经做好计划,那么开始阶段按照计划进行即可,毕竟现在做小麦感觉还是不太熟悉.
方向,永远比盘内具体细节更重要.
开盘不到25分钟,强麦0509加仓7000手,而现在看,价格在创新低以后出现了多头开仓情况,还是有人不甘心了,不清楚为何多头资金不选择在价格在最低价附近徘徊时加仓? 反向交易带来了价格的不稳定发展,这也是前面为何来回止损的原因之一.
不过,细节也许没有那么必要看太重了,关键还是最终的结果.止损达到以前,持仓即可.在价格变动引导下的欲望和恐惧绝对会毁掉整个交易.

正鑫南阳

关于强麦交易甚至是前面的大豆交易出现大量无效交易的另外一种解释.
(1)可能是目标品种的特性(或者说是某阶段的特性)有关系,
比如:
A.大豆容易受到外盘影响而出现不断的跳空运动,所以对于那些成交不活跃的品
种利用均线来控制交易时大量的无效交易就无法避免了,处理方式:
(A)只做成交更为活跃的主力和约,
(B)对于多头仓位的处理必须考察当时的量仓情况,毕竟多头交易的一个基础假设
是:大的上涨,从来是依靠金钱堆出来的.  而对于空头交易则必须以成交为代表的
市场热络情况为重.
(C)利用开仓投入资金的大小来尽量控制可能的意外风险.
对于大豆来说,好点的是它一旦趋势形成延续性还是不错的,这对于无效跳空也是一种摊平.从这点来说,大豆的赢亏矩型与小麦的矩型大体是一样的.
B.小麦:
   小麦尽管没有日日之间的跳空问题,但它最大的问题应该是横向小幅度震荡与纵
向运行之间的不平衡问题.大多数时间小麦更多表现出横向价格争夺剧烈而纵向
价格持续性不稳定的问题.
对策方面,最好还是把仓位减小一些,而把止损适当放大一些做为解决.当趋势形成
以后再不断加大的头寸投入也是一种不错的解决思路.

(2).其可能与开仓以后个人开用的止损思路有关系.
平仓毕竟分为不同的两种:
A.开仓后出现错误后的砍仓.
B.趋势逆转后对于利润的平仓.
前者数量远远为大,并且到现在为止对于止损盘的出来一般还是按照主观感觉进
行.尽管这种思路可以在尽可能短和亏损尽可能小的情况下控制风险,但会是交易
数量无限制扩大,特别对于处于震荡趋势中的大豆和走势过程根本缺乏连续性的
小麦更是如此. 所以可能的话,这种主观止损方式在后面小麦交易中逐步抛弃,而如
果大豆也出现同样的情况时也将在阶段内放弃不用了.


最后是关于持仓的基本目的:
必须是为了保护自己已经存在的有利头寸部位而决定,不同品种之间,同一品种的
不同时间段之间都应该有自己的持仓交易对策,但注意目的不变:
在已经存在的利润与未来可能继续出现的潜力利润之间达到一种平衡.

历史和社会的发展毕竟因为不同利益之间的不断争夺而进化.压倒性优势的垄断
最容易导致的问题是无意识的趋向毁灭.交易也是如此,维持平衡是最佳的选择,不
过不同时期会有不同的平衡概念和要求,这点要注意了.

[ Last edited by 正鑫南阳 on 2005-2-17 at 12:13 ]

正鑫南阳

目标:大豆0509
方向:多头.
极限亏损:3%,  1+1+1交易.
(注意一点:即使开仓采用1+1+1方式,如果距离较近,也难于逃避单次暴跌风险,不过最终总亏损量会尽量减少很多,所以后面对于这种收到外盘影响偏大会倾向于跳空开
盘的品种采用1+1+1方式进行底仓开设.   当然,如果想在生命中完全避免风险,这也是根本不可能的事情,冒险本来就是一种值得骄傲的经历)
开仓时机:
A.盘内均线附近,价格在2595附近.
  止损:昨日最低:2560.  预期开仓量:3手.  风险:1%.
  理由:今日多头加仓领导上行,新主力和约即将开始.
B.60均线2620,
  止损:30均线2585,风险1%,开仓量3手.
C.120均线2650.
  止损:2600整数关口,开仓量2手. 预期亏损1%.
  
------------------------
14:31:
大豆0509,多头开仓,数量3手,价格2591.
最大理由:多头加仓推动,价格甚至达到昨日最高价格.
不利方面:外盘长期下跌趋势未结束,目标品种价格仍处于长期60下方,现在开仓也许早一些.
折衷:1%风险量下的试探开仓.
跌停亏损:78*3*10=2340
如果出现这种情况(作为下跌趋势中的顺向打压可能还是存在的,比如上次的棉花走势,但内盘多头今日既然有资金介入进去,那么应该说起来它会自己照顾自己才对.如果本次真的出现这种绝对不利局面,那么后面将对于此类机会禁止任何提前开仓行为,除非趋势明显形成以后再考虑)

作为进化的结果,内盘不可能一切按照外盘运动方式进行运行,内盘也存在自己的生命,遵守自己的规则,环境只对那些自己素质比较弱的品种起决定性作用,一旦生命更为强壮,那么在困境它还是会继续成长起来.
进化,无出不再.这是一个只有更强壮者才能生存和繁衍的世界.

谁的另外一种加仓思路:
底仓做试探,然后当形势明朗以后重仓打入.
不错的思路,只是和个人交易哲学不太符合.个人理解的价格,大多数时间和抛硬币一样由连续的随机性所构成,甚至趋势也如此,现在和未来一切均有可能.所以加仓的本身从本质上讲也是一种重新下新注的过程.
所以个人暂时还是不采取那种思路比较好.

好象是谁对于盘整趋势中采用的交易对策是采用同板块不同品种之间的反向套利交易,这种思路有好处但绝对也有坏处,特别当盘整改变成趋势的时候,心理惯性可能会导致趋势交易的最终毁灭.所以从现在个人实际交易水平来说还是暂时不做那种交易比较好. 目标必须锁定在趋势品种上.

14:50:强麦仍维持1647价格的盘整,估计收盘也不会出现太大变化.交易计划B放弃,重新修正为:明天价格继续下跌突破新低1642时空头继续开仓(开盘破位也暂时算突破),开仓数量同计划一样:2手.
对于小麦,现在采用轻仓大止损+中长线原则.先把它习惯摸清楚再说其他问题.

交易列表:
时间             品种          开/平       方向        数量      价格         利润(亏损)
2005.1.10  棉花0504,     开          多头,       1手,       12640     
                大豆0505      开          多头        7手.        2612   
2005.1.11  棉花0504      开          多头        1手        12700      
2005.1.12  大豆0505      平                        4手        2614            0
2005.1.13  大豆0505      平                        3手         2599          --390
2005.1.14  强麦0509      开         多头         7手        1722         
2005.1.17  强麦0509      平                       4手         1709          --520
2005.1.18  强麦0509      开        多头         2手         1725
2005.1.19  棉花0504      开        多头        1手          12820
2005.1.20  强麦0509      平                      5手          1713            --510
2005.1.24  棉花0505      开       多头         1手           13110
2005.1.28  棉花0504      平                      3手          12820         +1350
               豆粕0505       开        空头        5手           2117
                强麦0509      开        空头        6手           1662
2005.1.31  强麦0509      平                      6手           1663            --240
                棉花0505      开        多头        1手           13030
                豆粕0505      开        空头        3手           2101
2005.2.02  豆粕0505      开        空头        2手           2078
2005.2.03  强麦0509      开        空头        7手           1660
                强麦0509       开        空头        6手           1648
                强麦0509       平                      8手           1666          --800
                豆粕0505       平                      5手           2089          +650
2005.2.16  豆粕0505       平                      5手           2160          --2700
                强麦0509       平                      5手           1670          --700
                棉花0506       开        多头        1手           13535         
2005.2.17  强麦0509       开        空头        3手            1647
                大豆0509       开        多头        3手            2591

正鑫南阳

最近期评看空者众,从基本面供求关系找理由着有之,从外盘基金空头减仓结束即将开始新空头交易者有之.
我不喜欢期评,当时橡胶的第一次重亏就出在他们身上.
现在在他们一片喊空之中做多,也是一种不错的感觉.
市场才是一切的根本,而不是他们的嘴巴了.

买卖sky

大豆0509,多头开仓,数量3手,价格2591.

我觉得这单不好，明天可能跌的。

jjjjane

“只是和个人交易哲学不太符合.个人理解的价格,大多数时间和抛硬币一样由连续的随机性所构成,甚至趋势也如此,现在和未来一切均有可能.所以加仓的本身从本质上讲也是一种重新下新注的过程”
--------如果找不到少数时间和抛硬币不一样的机会去交易，最好就别交易，何必明知不可为而为之呢？记住“先为不可胜，以待敌之可胜。不可胜在己，可胜在敌。”你现在的最大问题就是不知道如何为不可胜，甚至上面的话体现了“大多数时间是：明知不可胜，却期待敌之可胜。”

正鑫南阳

2005.02.07
期货合约   开盘    最高价  最低价   结算价  变化    当日量  当日仓
2005年3月                                                             +2        41,274  125,277        
2005年5月                                                             +5        21,169  77,745            
2005年7月                                                             +1         4,408   40,884      

2005.02.08
期货合约   开盘    最高价  最低价   结算价  变化    当日量     当日仓            
2005年3月  500.4   505.6   500.4   503.4   +2.2       37,302  122,212           
2005年5月  504.0   508.4   504.0   506.4   +1.4       21,340  81,061            
2005年7月  509.0   512.6   508.6   510.6   +2.4       6,239     41,767

2005年2月9日CBOT大豆期货行情                                                  
期货合约   开盘    最高价  最低价   结算价  变化    当日量  当日仓            
2005年3月  506.0   512.0   503.4   510.6   +7.2       61,742  116,129         
2005年5月  507.4   511.4   504.4   511.2   +4.6       28,665  87,792         
2005年7月  512.0   514.6   508.4   513.4   +2.6       7,683   42,765     

2005年2月10日CBOT大豆期货行情                                                
期货合约   开盘    最高价  最低价   结算价  变化    当日量  当日仓            
2005年3月  513.0   519.4   513.0   516.0   +5.2        75,572  94,639        
2005年5月  512.2   517.0   512.2   515.2   +4.0        38,035  102,400           
2005年7月  517.0   519.6   516.0   518.0   +4.4       11,125  46,930      

2005年2月11日CBOT大豆期货行情                                                
期货合约   开盘    最高价  最低价   结算价  变化    当日量  当日仓            
2005年3月  517.4   528.4   516.4   525.6   +9.6        75,572  94,639      
2005年5月  516.4   527.0   516.0   526.4   +11.2      38,035  102,377            
2005年7月  520.0   529.0   519.0   527.6   +9.6         11,125  46,930  

2005年2月14日CBOT大豆期货行情                                                
期货合约   开盘    最高价  最低价   结算价  变化    当日量  当日仓            
2005年3月  535.0   537.0   526.0   535.6   +10.0      37898  66947            
2005年5月  533.0   537.0   526.4   536.2   +9.6        57028  114652        
2005年7月  537.0   539.0   528.4   538.2   +10.4      12910  51821  

CBOT2月16日大豆期货行情                                          
合约     开盘价  最高价 最低价  结算价  变化         当日量  当日仓            
3月/05   532.00 535.50 529.25 535.00 -0.25                       
5月/05   533.00 535.00 529.00 534.75 -0.75                     
7月/05   534.00 537.50 532.50 537.00 -1.00                    

起码从上面数据中个人看不出来基金会选择逆反交易的理由,也没看出来最近的上涨是因为基金的平仓而推动.
一切交易以市场自身客观发展为核心,不是别人的看法了.

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谢谢楼上两位的回复.
给买卖sky:
今日开多大豆0509,更多还是因为它符合了自己交易系统的几点基本条件,并且自己也想明确了解一下主力整个的加仓过程与其间与价格之间的关系. 对于此类进可攻,退可守的品种个人还是会考虑简单做一下的,也许对于帐户没有贡献,甚至会带来亏损,但对于个人交易思路的完善应该还是有帮助的.

给jjjjane:
用孙子的话:先为己之不可胜,而待敌之可胜.不可胜在己,可胜在敌.


对于股票交易,因为个人对于那种游戏更熟悉得多,不仅仅是环境甚至是对手的具体情况,习惯,能力大小,以及环境对于其行动选择带来的有利/不利影响等等,我一般还是猜测得到,所以在股票交易上我可以采用孙子的博弈思路.

对于博弈游戏最基本的三个要素:
A.自己.
B.对手.
C.博弈平台.
良好的对抗只有知己知彼,另外还要知道天时地利等等诸多情况以后才能有效展开.

而对于期货交易来说,但期货交易给我自己最大的感觉是:
我根本不知道敌人是谁,它在哪里,它的具体情况如何,甚至它现在有什么行动以及行动可能的后果都是什么.
就象书本上面所常说的;最可怕的敌人是看不到的敌人.
这才是一直现在为止,个人所面对的真实处境.它根本就是一个无处下嘴,坚不可摧的东西. 在这里,对手是不确定的,环境是高度可变的,对于这种情况下我还是采用博弈思路就是自取绝路了.

另外是关于对抗的问题,我们在里面应该选择的道路. 还是以战争为例,毕竟大家看这种方面的书本已经比较多了.
战争的目的无非是为了获取自己的最终利益,没必要为其过程中所采用的不同思路而斤斤计较,目标才能决定过程.
个人的签名中有三句话,中间两句应该是毛泽东晚年对于自身战争经验所做的总结:
你打你的,我打我的. 打得赢就打,打不赢就跑.
这种思想从博弈的理论交易来说也是最佳选择.
但对于我们这种小得不能再小的底层,又缺乏资源但又希望改变自身处境的人来说,还应该存在最后一种选择:如果选择投降是一种不错的扩大自身地盘和力量的方法的话,这样做又未尝不可.所以,我在市场面前就选择彻底投降了.一个简单的跟随者.

上文的硬币只是个人的一种比喻,但以前个人对于自己交易所做的计结果是,就算下再大的努力,交易胜算比例也仅仅只比随机交易的50%提前不到10%而已,所以对于我自己来说,不管是何时下注或者加注,其可能性永远只有60%的把握左右,个人把交易分成不断的单次交易集合了.

个人的观点是不断会发生进化和改变的,就象现在看几年前所写的文章为自己的当时感觉可笑一样,也许后面随着水平逐步变好一些而感觉加仓时的整体风险程度远小于开仓可能的面对的风险时,彻底改变交易方式也不好说.

谢谢您的回复.以上的回答比较偏离原意一些,还请谅解.




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jjjjane

你很好学，也很谦虚，所以你最终是可以成功的，读再多的书，听再多的别人意见，最重要的还是自己的经验，所以我对你说三个字“慢慢来”。做期货有点想蛹化蝶的过程，不断的感悟，不断的迷失，当所有你应该做的事情都做过了，在机缘的面前，有一天你终于会恍然大悟。这个过程是任何人都代替不了的。
对于你不知道对手是谁的问题，这个问题从不同的角度看有不同的观点，首先从生存的角度看，我认为对手就是你自己。赢利是市场给的，我门左右不了市场，我们只能左右自己。先要做到自己不可战胜就是这个道理。再有从交易的角度看，你独自面对屏幕中的图表，对手就是市场，不摸清它的脾气就很难战胜它，孙子还有一句话：“不尽知用兵之害者，则不能尽知用兵之利也”。我说的比较虚，但我相信当你有一天成功的时候，你对别人的的千言万语最终也会是这些内容。
继续努力，我看到你是在进步的，慢慢来。

正鑫南阳

感谢jjjjane老师的回复,可以明显看出来您对于市场和思想的理解比我这种新手要深入得多,后面还慢慢再想想您的教导的.

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CBOT昨晚出现比较大幅度的上涨,由于下周一美盘因为总统日而休息一天,所以内盘将有两天比较空闲的时间.SBCC昨晚大幅度上涨3.29%,顺利突破长期120均线压力,收报561美分,短期上涨趋势延续中,但中期再次临近前面箱顶560压力位置.想有效突破仍需努力.
从中期盘整过度到中期上涨,一般很少以V型方式展开,从感觉上讲后面仍将出现一次比较充分的向下技术调整,无论是采用空间形式(中期65均线533附近应该得到支持)还是采用时间形式(120均线上方的小平台盘整或者依据更短期均线进行上涨修复).
一般趋势的逆转更多采用:A---B---A方式进行,无论顶部的向下逆转还是底相对底部的向上逆转,估计本次SBCC也不会例外到哪里去.

对于内盘的影响方面,大连大豆今日可能还是会跳空开盘,幅度大概在1%附近(假设内盘与外盘跳空联动幅度为1/3),交易目标仍是作为近期多头加仓方向的0509和约,
在其价格突破2620和2650后继续多头加仓,数量仍按照计划的3+2进行.止损也同上计划.本次交易属于底仓类型.
另外如果后面真的表现出A--B--A形式后,再考虑后续的加仓计划.

正鑫南阳

9:01:大豆0509,多头加仓,3手.价格2526.
尽管比预期价格高一点,并且可能是买了今日的最高价,但计划就是计划,执行就可以了,并且方向应该比具体价格更重要.

大豆0509开盘2620附近,跳空1.1%,和假设比较接近.
从现在情况看,强麦今日想破位也不太可能.

正鑫南阳

从今日大连大豆的整体持仓变动情况看,前期主力和约0505减仓幅度2万手附近,而其余和约加仓总量也不过3000手,也就是说,在最近几日的上涨过程中,多头加仓并不积极,更多还是属于跟风CBOT的情况.如果从这点考虑,近期的上涨动力将存在问题,继续盘局的可能更大一些.
不过对于实际交易来说,由于现在个人还是缺乏更为明确的市场分析与预测能力,所以一切以市场自身走市为准,如果后面价格继续上涨则继续多头加仓.在未来的可能性与现在的现实之间,从来都有距离,也许在后面或者会发生更有落一些的变动也不一定. 还是尊重现实更安全一些.

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完全是一片喊空声.做以基本记录和分析,以后可能对于此类需要做以利用.

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棉花最近的上涨趋势保持的非常好,是否应该再加点仓位?毕竟现在总持仓量还是比较小. 今日继续多头加仓1手.
目标:棉花0505,价格13505.数量1手.
本次开仓属于短线周边交易,止损设计在13均线13100附近.
选择0505而非0506的原因应该是5月最近明显比6月强得多.

也许当趋势形成以后,加仓的风险的确比盘整时要小一些.不过后面需要对于此理论继续加以验证.
对于连续趋势运行品种的加仓方式还是存在问题,后来选择了对于连续强市品种当价格同向运行2.5%时自动加仓,暂时还是可以使用的.可惜就是前面的部位平仓偏早,后面尽量把持仓补回来.

正鑫南阳

几个新发现的问题:
(1)暂时交易顺利以后的随便开仓或者说是开仓上瘾问题.
   不管是同类品种还是非同类品种之间都可能发生这种问题.看前段时间自己的交易很容易感觉到这点. 最终的多数结果是前面的利润再吐回去而新交易又变成了亏损.
对策:唯一可以指导开仓的盘前制定的交易计划,尽量不做计划以外的交易,除非想从盘面做新理论证明的时候.

(2)还是关于继续加仓方式和同步采用的跟踪止损方式.
对于最近棉花,去年的大豆,前年的橡胶等这此类趋势比较运行相当快速的品种来说,由于其在趋势运行中很少出现比较大幅度的技术回调,所以对应的加仓选择可以采用2.5%(内盘独立品种)----3.5%(外盘影响品种)变动时的自动加仓.
比如:
A.棉花:现在价格为12400元/吨,那么2.5%对应的空间则大体为:300元/吨,也就是价格每上涨/下跌300点时进行自动加仓.
公式:
P2=P1*1.025
也就是在以下价格自动加仓:
12400,  12710, 13025, 13350,13685,14025.........


注意采用此数据加仓时则将采用跟踪止损,具体的数值可以尽量采用500点(1.6@P)幅度.毕竟这种加仓方式的目标设定在那种价格变动过快而中期止损均线无法跟上去的品种上.
(对于1.6@P止损点位的设计方面理论上仍存在保留,后面看看使用中期均线系统止损看看修正后效果如何)
以下是止损价格:(可以接近于500点)
            12200, 12525, 12850,13185,13525

这样算下来整体亏损倒也不算过大. 但最大的问题还是可能会丧失掉前面的有利头寸,毕竟止损时应该减去几个单元? 一个?两个?三个或者是全部?
当然就象昨天所说,如果局面发展比较顺利,比如价格与中期均线之间距离不大,那么该持仓还是尽量持仓一下,等待趋势线的真正确认再考虑砍仓不迟..
在过去和未来之间做一种平衡,才是持仓的真正目的.

(3)交易系统应该不是根据具体不同的部分组成,而是一种有机的生命体.根据不同情况的灵活应变才应该是它的作用.

(4)开仓的价格范围绝对不要过分集中,否则根本就起不到任何避免非常的作用,并且对于心态会起到非常坏的影响. 对于未来的祈祷可能会代替客观冷静.现在的棉花已经出现这种问题了.
另外一种解释,因为价格变动可以操纵一般交易者的心理状态,所以,当其走势非常好看,让每个人感觉都会继续大幅度上升的时候,起码是短线的逆转就要来了.
就算本次交易亏损也必须有价值.

(5)处于盘整趋势中的品种交易困难程度超过了想象,最近的棉花与大豆之间对比相当鲜明. 也许后面真的应该考虑把精力和资源主要投入趋势品种这种策略.

(6)强麦昨日新低并且收盘中期最低,但今日还是加仓推高. 小麦把每天的精力都集中在窝里斗了,这也是为何大家不喜欢选择它的一个原因.小仓位,大止损,这也就是未来交易小麦的主要对策了.  不要采用主观感觉进行止损交易.

春节之后的交易:
2005.2.16  豆粕0505       平                       5手            2160          --2700
                强麦0509       平                       5手            1670          --700
                棉花0506       开        多头         1手            13535         
2005.2.17  强麦0509       开        空头         3手            1647
                大豆0509       开        多头         3手            2591
2005.2.18  大豆0509       开        多头         3手            2626
                棉花0505       开        多头         1手            13505

解释;
A.上午这次棉花交易应该属于情绪交易性质,结局可能要出大问题,不过既然已经投入进去,那么就按照趋势原则暂时持仓就可以.
问题:所谓的趋势准备是哪条均线? 13,21还是准备30?
   考虑到既然前面价格一直在21获得支持,那么后面就继续选择21比较好,况且现在距离30空间比较大,面临的困境和当时橡胶比较类似,也许后面碰到30以后再次回升新高,但应该做为一场新局了.
确定:棉花近期交易:
(A).多空方向均线:34
(B).灵活开/平均线21.

B.上午的大豆属于计划内交易. 本次交易止损价格仍按照计划在2585平仓.问题出来了,应该平1个单位还是把昨日的单位也一起平出去?
回答:本次交易的假设是后面中期趋势看涨,不是下跌也不是盘整,所以才开多.而价格再次跌破中期多空方向65均线甚至是继续的30均线时,已经说明短期丧失了继续上涨的能力,既然交易的目标不是做盘整,那么就彻底退出来了.
即:2585破位时6手持仓全面平仓.既然这个生命已经被自然淘汰,那么只好等待下次的机会到来. 刚发芽就被冻死的生命也不是一个两个了,只能说明其生命力比较弱而已.没必要报太大幻想.

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毛病多多,慢慢解决.

正鑫南阳

如果本次大豆价格最终如期评所愿跌了下去,那么后面的交易将开始适当看一下评论所做的一些基本分析了.
另外仓价分析还是有一定价值,后面也可以适当参考一下.

笨笨.

交易太频繁,容易失手.

正鑫南阳

先谢谢笨笨的回复,现在个人还是暂时多做一些交易比较好,里面前面说过几次了.不做大量交易且经历大量挫折的成长,一般是走不远的. 有些错误必须碰到过才之后以后要回避.
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懒惰且不劳而获,这是人的本性.自己也不例外.盘内心态随市场价格而变动,盘外也不做基本的了解与分析,早晚要把钱赔光.

CBOT昨晚小幅度震荡,价格暂时仍维持在120均线上方,近期基本面相当偏空,也许后面对于价格海上存在较大压力,这可能也是为何内盘最近几日一直缺乏多头主力加仓的最大原因所在.
对于基本面情况的分析,后面将加入交易系统中,交易的考虑方式开始并轨,分析预测的出发点将从下面考察:基本面,主力面,技术面.  
A.基本面情况可以看网络上非常多的基本面分析文章,(后面需要对其价值做以反向评估),用来判断未来中期行情方向与潜在空间.
B.主力面和技术面情况最近仍在完善中.

9:20:
大豆0509,多头平仓,价格2609,数量3手.
理由:基本面中期继续看空,最近两日上涨中缺乏基本的多头主力配合,价格今日上冲60均线失败进而突破昨日最低点,故盘内适当减仓以防范可能出现的危险.
本次交易如果证明是失误,则最大的问题将在于对于基本面分析与期评的看法上,新内容加入交易系统本来就需要时间去融合一下.

9:25:
强麦0509,空头平仓,价格1666,数量3手.
又是一次靠感觉平仓. 小麦的确不好做.后面惹不起但绝对可以躲到一边的.
空间不大,震荡不小的品种.要么是几个投机大户回来震荡做盘,要么就是主力自己双开后玩夹板.   神经品种,敬而远之.
对比一下0509和0505的情况,0505今日没怎么跟风上涨,仍处于明确的空头控制中.前面那么目标品种的选择的确出现了问题. 强者恒强,弱者恒弱.尊重现实还是比想象中的未来要好一些.
小麦品种也许做同板块的反向套利效果会好一些.

从有印象以来的盘内交易情况看,一般都会卖在最低价,买在最高价.这种事情应该不是一次两次的发生了.说明个人对于市场内盘短线方面实在差距太大,不过还好个人做的不是那种交易. 比如上涨开盘砍平的豆粕0505,尽管是当日最差的价格,但从今天来看应该说已经相当不错了.

黄豆0505到现在为止(9:35)成交竟然只有2.5万手,多空不明,观望为好.
趋势已经明确的品种远远比趋势未明品种容易交易太多,后面对于这些仍陷入大趋势盘局中的品种还是少做一点比较好.(又碰到和以前一样的问题了,永远存在的矛盾)

jxjy

9:25:
强麦0509,空头平仓,价格1666,数量3手.
又是一次靠感觉平仓. 小麦的确不好做.后面惹不起但绝对可以躲到一边的.
空间不大,震荡不小的品种.要么是几个投机大户回来震荡做盘,要么就是主力自己双开后玩夹板.   神经品种,敬而远



为什么1666平仓？？你计划是1680好象是30均线。不管止损定的和不和理，都要严格执行。这是纪律！！这次交易说明止损点位设置的科学性和重要性，还有执行计划的纪律性。后面观点不敢苟同，我认为技术性很强。。

正鑫南阳

根据基本面交易的问题在哪里?
现在已经出来了.每个人都有不同的观点,这形成了价格的运行方式.编辑可能更喜欢采用自己所喜欢的方向,而市场是客观的.
今日出现了新的基本面看多文章,说明靠这种思路做交易会把自己累死.如果后面打算继续使用,那么必须将加入筛选方式.关于基本面分析的文章,看一次要倒霉一次的,现在倒再次领教了.

棉花近期将出现比较大幅度的回调,做好准备了.
中短期侧翼止损价格将根据21均线进行,主仓位将在30止损.1+3方式.
市场再次证明了,价格一旦让自己感觉非常应该买的时候,短期顶部就到了. 而感觉非常应该卖的时候,起码是短期的底部就到了.  心理操纵不得不防.

强麦0509今日上涨的速度象火箭,但其品种性格不好,且中期下跌趋势倒也没有改变,还有就是震荡有余而持续性不足,所以就让主力自己玩去了.0505最后还是跟风起来了,谁也难装淑女.

后面交易的趋势方面,可以利用克罗的:10>30>60开多, 10<30<60开空模型,尽管反应的比市场慢且晚一些,但这样风险会更小很多.此方法将对于那些实在没治的品种身上使用,或者是自己被市场修理的没脾气的时候.

采用跟踪止损最大的好处是可能锁定亏损,但最大的坏处是丢失有利头寸.从单笔交易角度讲这是最佳的方式,但对于整体交易来说,死持才是最佳选择.  跟踪止损在市场行情不大的时候使用效果最好,而死持在大行情中表现最出色.
一半对一半可能是一种选择.  或者根据当期可能发生的情况进行比例分配也许还可以接受. (交易思路还是越搞越麻烦)
也许可以看成:周边侧翼与主力仓位之间的关系.从开始的1:1,转变到其后的1:2,然后1:3.  尽量不要为短期价格变动所诱惑.

用一点亏损换一些教训还是值得的.继续注意本次的大豆期评基本面分析与市场自己选择的发展情况,也许能真的开出一条新路也不好说.  思维可以不断的变化,只要交易不出现较大问题就可以.   评论对于当日价格现在看来的确是有一定影响的,但背后的主力资金对比情况现在还缺乏证据.

正鑫南阳

给jxjy:
对面的卡车正面迎面冲过来,甚至到我的附近还是没有任何减速的迹象,甚至它竟然还选择了踩大油门的方法,这种情况下我不会继续呆在原地不动希望有什么奇迹出现可以拯救自己,唯一的选择只有跳离危险区域.
还有一点,既然多头能这么强的把价格加仓推动上去,后面就算再次下跌也需要空头的重新组织了,而个人对于小麦交易已经厌倦,从上周就开始,以前的小麦利润已经全部吐回去,对于这种价格保持高度横向随机而缺乏纵向趋势运行的品种(起码是近期阶段内),个人还是先离远点比较好.  
关于交易的感觉,一般情况下,突破新低品种如果短期内可以继续保持快速下行(这是最好也是大趋势到来时最大一种可能)说明其突破是有效的,如果突破后就开始反弹,甚至是今日小麦这种大反弹,只能说明本次突破可能是场内交易员自己的突破游戏,唯一的目标就是把价格跌下去以挤破潜在多头止损盘进行套利而已,这种运行方式其后还是会继续反弹后震荡重新选择发展方向.
市场选择最坏的一种方式,所以我就离开了.什么时候小麦学会了更有效的遵守市场技术分析的时候,再回来.这里属于高手的世界,不属于我.

正鑫南阳

从今日的<猫总日记>看,基本面分析搞了个笑话,因为CBOT价格的继续上涨,所以基本面分析人士已经开始寻找支持基本面上涨的证据了. 所以,基本面分析的价值更多还是在事后对于价格的解释上,而能找到原因之时,也许价格已经跑很远了.
另外就是CBOT基金的转空问题,从CFTC周末持仓报告情况看,外盘基金已经基本全面翻多,只用不到2周的时间.给又给前面说基金平仓转月导致价格推动的评论人士一个响亮的嘴巴.
起码到今日为止,基本面分析没有显示出其更有使用价值的一面,继续观察等等看,

针对具体价格变动的技术分析和针对仓量价的主力分析,暂时仍将是后面指导个人交易的重点. 基本面使用方法仍在寻找中,最后如果可以利用外脑当然是最好不过了.

智富基金倒是相当有风度,开/平均在收盘价格进行,这点勇气也许我就做不到了.