个人的交易(2005.1.10开始)

正鑫南阳

大豆0505:2614按照应变计划已经平仓4手,剩余3手等待明天突破60均线后砍仓.
理由:短期价格逐步弱化已经明确,价格后面仍将在箱体中运行,没必要做这种交易.

棉花:价格在10均线得到支持,仍处于上涨趋势中,2手继续持仓.

hunterlg

老乡哈
已加你QQ，有空聊聊

正鑫南阳

昨晚CBOT大豆出现较大幅度下跌,中期60均线失守,中期价格再次进入弱盘局中,今日开始将对于手中剩余大豆0505持仓进行砍平,坚决不交易处于中期盘整中的品种.
下一次大豆的交易将在其价格加仓突破上方120均线2650或者跌破前期历史低点2510时进行.
今日预期大豆0505开盘价格在2580附近,本次应变处理的还算及时,值得表扬一下.

美盘棉花小幅度上涨,今日对策方面,短线持仓的那1手仍把止损价格价格放在昨日最低和10均线附近12550,跌破则平仓走人.  长线持仓止损价格上移到12400.

今日大豆平仓以后将继续反头交易小麦0505,其仍处于中期下跌趋势中,近期上涨更多还是因为对于大豆0505多头加仓推动拉高的恐惧而产生.
本次预期亏损资金:1.5%
预期止损价格:30均线1675
预期开仓价格与开仓数量对照表:(昨天收盘1657,今日上涨则放弃交易)
1660:放弃交易
1650:5手
1645:4手
1640:4手.
因为价格下跌趋势运行已久,故把资金最大风险控制放在1.5%.

橡胶变成庄股,暂时先看就可以.

正鑫南阳

大豆0505: 2599价格平仓3手.

强麦价格高开,且成交太小,交易计划放弃.

现持仓棉花:0504.多头2手.

本次大豆0505交易亏损:3手*15点*10元=450元.( 昨日平仓的4手刚好够手续费).

(个人习惯在交易品种全部平仓以前不看帐单,防止不切合实际的幻想产生,所以具体资金情况就不好意思了.)

正鑫南阳

大豆平仓后价格拉起来的非常快,不过主要原因应该在0501最近两天的多头最终逼仓上,0505仓量价都一般.  今日最低价格是2596,基本卖到最低点上,不过也没有值得后悔.
个人交易的出发点是其中期趋势上,对于盘整品种今天赚明天就会吐回去,不看也罢.

对于以后的教训:
价格明显处于盘整趋势中时,尽量不要过早动手,就算其出现了明显的加仓推动,那么对于买点的卡位上也要求非常准确才行,比如大加仓阳线的当然或者是价格突破重要系统交易均线时,否则后续进行追高操作会相当被动.比如本次一样. 前面的开仓倒有利润,不过小利而出,最后的开仓价格尽量不算太高,但还是把赚的那一点点小利润再吐回去.
所以后面对于仍处于价格平衡中的品种坚决禁止交易,错误一次就够多了,何况这个问题又不是一次两次的出来.

大仓位不一定带来好利润,资金的震荡幅度非常可能超过心理最大承受幅度,所以后面交易只做极少数量的处于趋势中的品种.
多一事有时候远不如少一事.

还有就是资金的风险控制上,更有把握的突破当日可以选择3%的风险度,然后如果收盘不行就再把风险控制回来,其余时间将根据价格的具体位置和把握度进行风险度控制,比如趋势中期的2%,一直到趋势末期的1%.

另外就是尾盘的应变,如果价格最终接近收盘价格与自己所制定的止损价格距离较紧且受到晚间外盘影响较大时,将进入强制提前平仓程序,一直把仓位降低到使用老止损价格标准而最终资产亏损小于原计划的资产损失更多上.
一般原则,收外盘冲击品种,进行隔夜持仓时,其止损价格与现在收盘价格之间的距离必须控制在2%以上(或者修正后的资产潜在损失值),潜在风险而非潜在收益才是首先需要考虑到的.

三杯酒

大力支持同乡。

正鑫南阳

最近一段强麦0509走的有意思,短线应该还是有继续的多头机会.
不过从个人交易原则来说:
价格在60均线下方不做多.况且仓量的作用也没有以前想的那么大.
所以本次就遵守原则了.

后面价格可能会发生逆转,但在其真正逆转以前还是继续看看并寻找继续的抛空机会更安全.
要做多,也等它中期均线突破以后再考虑.

以后禁止做盘内瞬间交易决策,这种方法可能有一定利润,但最后最大可能还是这样吐回去.
棉花504已经相当可以了,这就是趋势的力量,而不需要自己.

三杯酒

[quote]Originally posted by 正鑫南阳 at 2005-1-13 10:06
最近一段强麦0509走的有意思,短线应该还是有继续的多头机会.
不过从个人交易原则来说:
价格在60均线下方不做多.况且仓量的作用也没有以前想的那么大.

以60均线做参考指标值得探讨，当然均线的使用因个人经验和习惯而异，用着熟练即可，我倒认为以成交密集区的突破可能更好一些，这在中短线都非常实用。

正鑫南阳

大豆0505上午走势的确比较其余远期和约强得多,到现在为止,其价格下跌仅仅7个点,但附近几个和约已经在20点左右. 说明主力资金对于价格的中短期操纵力量还是存在的,量仓--价格模型尽管作用没有以前早晨想的那么小,但也绝对比一般情况要得多. 未来还是值得根据仓价模型进行小幅度开仓的.

另外是关于趋势运行中的开仓问题,大趋势中的:
A.反向运动然后接触均线再次回升,
B.创造新的历史高点或者低点时
可能都是不错的开仓时机.不过一般有底仓存在的情况下还是以第一种思路为主.
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给:三杯酒
谢谢您的留言,不过个人感觉主观交易一般尽量还是服从客观系统交易比较好,这是个原则问题,我不想继续在同样的位置再次摔倒N次.

另外关于交易的技术,心态方面问题,我的帖子发在了http://bbs.macd.cn/viewthread.php?tid=628851&extra=page%3D1
里面,欢迎在那里回复.

再次感谢您的回复.

正鑫南阳

强麦0509.今日多空在1700整数位置巨量换手,有做成近期支持位置的可能.
同时考虑到近期多头加仓的主动性,故后面可能带来新交易计划.
以价格放量突破30均线1715为信号多头开仓,最终止损设计在10均线+5的位置,中间空间大概有30个点附近,  资金管理上,考虑到其价格仍处于中期下跌趋势中,故把本次交易亏损控制在1%以内. 等待价格继续突破60均线后加仓,仍为1%风险幅度.
在交易中抢跑是赢不了比赛的,最终白白增加无数成本而已.
如果后面大豆继续下行,那么单独的小麦出现价格逆转也不现实.
另外一种可能,如果强麦价格出现下跌,则将继续对于0505进行空头交易,时机将选择在价格向下突破10均线时进行,价格在1650附近,止损价格原则上将放在中期30均线上.风险比例是1.5%,毕竟中期趋势现在还站在空头一边.
还有另外一点,0505如果明/后天向上突破30均线,则部分中期空头将平仓,短线内将对于整个板块的价格带来推动,如果0509只是缩量的因为跟风而上涨,那么也就不需要再考虑交易了.

下午强麦0505下午盘面是不断有大空单砸盘,看这次多空搏斗的结果是谁取得最坏的胜利.

明日棉花应该由次较大的下跌回探,止损价格仍在今天的12550上.既然处于有利地位,那么能不动就尽量不要动. 如果后面的价格可以撑到20均线上来,那么将把止损价格新放在20均线上.

正鑫南阳

强麦0505收盘前空头防线被冲毁,明天开盘如果压不下来,盘内的反水盘可能就要压倒一片了.
看明日反水盘的数量以决定是否开多0509.

对于那种由于空头平仓而最终上涨的品种从来都不会跑太远,最多后面是个大盘局而已.从新休息均线与K线技术形态,等待新局的到来.

lpcm

你真悠闲

正鑫南阳

回楼上兄弟:
做人那么忙干嘛?  大体有个明明白白的规划不是比匆匆忙忙到处交易连死都不知道怎么死得更好? 况且我又不和多数人一样做短线交易,三五天不下一单是常有的事情,时间多的无聊而已了.

文中记录的是每天交易的思想和市场变化过程,为最终交易结束以后的解剖做准备,这是完全为自己所写的东西,不喜欢以后不进来就可以了.

这里高手如云,找想跟者赚钱找他们就可以了.

lpcm

回楼主你的文章很好我只是觉得这么冷的天你打字不冷吗？我这冷啊,手都不愿伸。

正鑫南阳

期货价格上涨的几种可能原因:
(1)空头平仓型.(没前途,其后是盘整或者维持原有趋势)
(2)主力操纵型.(有点前途,值得注意一下)
(3)基本面推动型.(无可把握)
(4)仅仅因为跟风或者惯性.(更没前途)

正鑫南阳

给lpcm:
下午对您的误解就不好意思了.在这里向您道歉.
冬天在家开空调应该挺舒服,远比出去挨冻好多了.何况现在网络又这么方便了.

正鑫南阳

日本橡胶前期在跌破250年线后最终反抽无力,最近几日有继续下跌的意向.
长期下跌趋势已经明确形成,短期无法再次收复则现在为最佳的放空时机.

内盘昨日多头庄家大反攻,修理了一批空头,但外盘长期下跌趋势已成,内盘后面估计也是独木难支太长时间,故如果后面仓价配合缺乏上涨意图时,可以考虑新的空头开仓,以30均线为标准.
从交易原则来说,中期价格现在处于中期30/60均线下方运行,中期下跌趋势延续中,
但最大问题还是成交量严重偏小,以及潜在庄家的操纵. 风险度将控制在1%以内.

所以最近的看盘重点:
强麦0505(空头):1.5%(10/30均线)
强麦0509(多头):1.5%(30均线)
棉花0504(多头):1.5%(10/20/30均线)
橡胶0503(空头):1%(30均线)
内盘与外盘很多时候短期偏离巨大,关键是看方向而不是具体运行了.

作为下午小麦0505,0509的明显机会是否在后面值得做?
A.0505属于空头回补盘推动,短线上涨中期盘整,不考虑.
B.0509尾盘属于跟风上涨,中期系统交易开仓均线30仍位突破,那将是判断其上涨真实能力的最主要标准,从资金安全角度考虑还是等明天更好一些.况且麦子受大豆影响比较大,今晚的CBOT估计又是一个下跌.
这次抢跑又无法带来胜利,还是算了.

另外一种可能性,如果尾盘属于0509的主动加仓型推高拉动板块向上,且收盘价格与中期系统突破开仓价格比较接近时(无论是采用中期均线还是固定的最低/最高具体点位),那么对于此类机会一定要冒点风险抢入一些,比如2004.12.02尾盘快速放量下跌的的强麦0505一样,收盘接近历史最低点已经非常明确的说明了市场的弱市程度,第二日的跳空低开继续下跌是可以想象的.
对于那种机会完全可以在收盘价格同向加速中进行开仓.

强麦0505最近的下跌一直按照中期30均线进行,部分中线空头会把其作为自动交易的止损价格,突破将带来短期的上涨冲动,但其后如果缺乏资金主动跟随则将面临再次下跌打压,纠缠和上下两难是主要走向,所以没有突破30倒也没关系,突破0505中期来说就不好做了.  留给市场让它自己盘整比较好.

强麦0509最近一直是多头拉整个板块的动力根源所在,但整体加仓幅度不是太强,后面想突破中期30需要一定的周折,先做好这种准备了.  强弱一目了然,也没必要跑那么快.

正鑫南阳

昨晚CBOT大豆出现了小幅度反弹,在经历前晚下跌接近15点后出现了5个点的反弹,中期均线在近期的连续得失说明市场多头实力有限,后面继续盘整为主.
内盘大豆也将继续跟随盘整.

美盘棉花出现了小幅度下跌,长期120均线仅仅站上一天就再次下滑不止,价格暂时站稳在短期10均线上方,长期下跌趋势延续中,中期可能会进入强市盘局,而中短期上涨可能还是会延续下去.
郑州棉花今日仍将按照计划操作.不过考虑到20均线已经逐步上行,故短线投机持仓部位将把止损转移到中短期20均线+30的位置:12450.  止损放大一些比较安全.毕竟现在持仓不重.  

美盘小麦出现小幅度上涨,但内外盘之间关系不大,按照昨晚对策执行.

上海橡胶只有0503存在活跃,但其和约即将退市,继续做它也有任何价值.多头逼仓倒存在可能,就象最近几天连续暴涨的0501大豆和约一样.  如果橡胶的远期和约还是缺乏基本的仓量累积,那就让它继续的死一边去.
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春节可能对于农产品来说是一个不错的转折点,从短期的上涨趋势逆转为节后的下跌趋势,除非外盘有什么新动向.  
从现在到春节基本还有三周左右的交易时间,注意节前持仓全平,防止过一个黑色的春节.

想一下:
A.如果后面橡胶0503多头出现逼仓,是否值得去做? 在近月逼空然后放在远月抛售,这种事情绝对不是一次两次了.从纯粹技术分析角度讲趋势突破后应该开点多头,
注意后面的仓价关系,是否交易将在后面看具体情况决定.不过这种完全无视市场人心向背的操纵型交易把风险控制小一些,1手就可以. 并且注意止损价格放远一些,最终风险控制在1.5%以内.   
交易系统修正:作为橡胶这种相当活跃的品种来说,使用中期30均线决策方向就可以了.60现在没有使用价值.开仓价格在12350附近,止损价格20均线12150.亏损空间200点附近.数量1手.

B.强麦0509上市时间那么短,60均线还根本没有形成,还是尊重市场现实使用30均线代表中期多空方向比较好.  后面的交易将修正到2%风险度. 多头开仓价格大概在1715附近,止损在1685附近(10线), 故预期交易数量7手交易.预期资金亏损2000元.

正鑫南阳

强麦0505开盘就疯狂上拉,不过从持仓量继续增加这点看,不是空头回补造成,更象是多头的努力行动,这样后面就更有好看了.

开盘交易:
强麦0509:按照盘前计划在1722开多头7手.

正鑫南阳

强麦开盘1分钟以内买盘汹涌,如果做反方向可能连心脏病都要被吓出来.

后面交易方式的修正:
在重要关口附近的尾盘带量上涨/下跌,一般第二日开盘将出现快速的同向价格变动,对于此种机会可以考虑进行尾盘追高开仓,另外今天早晨行动的速度还是慢了一点,以后计划就是计划,缺乏执行勇气又何必做计划?
本次交易止损价格:中短期20均线1695
最终交易亏损将控制在:30*7*10=2100元.

现在持仓:
棉花0504:多头2手,
强麦0509:多头7手.

今日的快速拉高对于空头主力影响不大,今日转向的应该只是一些散空盘,后面其将会组织起反击工作,小心震荡了.
上涨的理由并不重要,只要结果达到就可以.

开仓的价格多少并不重要,关键是未来的真实方向.只依靠每次十几个点,或者几个个点的利润是绝对没办法继续长期活下去的.