个人的交易(2005.1.10开始)

正鑫南阳

谢谢楼上兄弟的回复.
今天砍仓个人感觉还算及时,尽管属于交易计划以外的行动,但结果还算可以.一些对于盘面的感觉经验还是发挥了一定作用,在外界环境那么有利的背景下其该涨不涨,甚至多头连中期均线都没办法有效守住,这就说明了本次交易的多头基础没有个人想象的强. 在这种情况看,选择及时平仓对于我来说可能是个不错的选择.
也许后面价格还是会拉回去,但个人以为后面价格仍将处于中期盘整状态中,没必要在近期交易了.
另外关于止损太早是本次交易亏损的最大原因,个人可能还有点不同看法.也许本来就对于此次强麦多头的交易准备不足,不管是实际准备还是理论准备(比如对于此类少加仓幅度推动的上涨,依据跟风盘而非主动力量推动的上涨, 依靠市场自身平仓盘推动的上涨,价格突破后的均线得失对于价格远期的影响,以及基本的麦豆可能联动性研究等等交易理论以前准备的并不明确,)这些处于水下的知识才应该是本次交易真正亏损的根源. 因为无知,所以带来无缘无故的恐惧. 当熟悉并且可以使用自己能力掌握以后,持仓信心才能真正的强化上去了.

谢谢回复.后面如果对于个人交易还存在哪些问题敬请提出来.

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关于本次交易的反思:
A.从上次大豆亏损中学到了尽量不要在中期盘整趋势中交易这种观念,一切等市场尘埃落定在考虑行动.
B.从棉花交易中认识到了突破点和底仓的重要性,毕竟它是整个交易的根基所在,根的深度和密集度将直接决定后面发展的可能高度.
C.小麦:
(A).大趋势行情之后价格的最可能运行及交易对策方式.
    盘整结局以前尽量不要做反向盘.  刚刚结束下跌,和股市一样,只有反弹没有逆转.除非量仓为代表的主力表现得更卖力才可以.
(B)止损修正带来的心态和经验积累问题.  

后面交易还是问题多多,慢慢一个个找出来解决了.

正鑫南阳

也谢谢三杯酒兄弟的祝福.
希望早点好了.

jjjjane

我的经验：提高操作水平的核心就是止损和止赢，止损决不是单一技术位和亏损程度，而是要做到每一次止损都真正避免了大的损失。大家经常讲“势”，讲“顺势而为”，其实“势”有三个意思：1是普遍认为的技术趋势，2是气势，3是基本形势。从重要性来说形式第一，趋势第二，气势第三。所有的止损都要考虑这三个方面，不该止损时亏多少点都不平仓，最后一定是回来，（当然要靠资金管理保证不暴仓），该止损的时候，哪怕是1个点也马上平掉，决不犹豫。漫漫体会吧。

正鑫南阳

jjjjane老师好:
      您的看法非常不错,后面我会慢慢在交易中学习体会,今天自己头晕就没办法写什么了,谢谢您的指导. 后面还请您多多指教.     再次感谢了.

正鑫南阳

今日下午无新交易,明天重点关注大豆与豆粕品种,如果今晚CBOT继续创造中期新低且明日内盘继续放量跟风下跌,那么本次空头交易计划将展开.
目标豆粕:0505.
预期开仓价格:
A.盘内:跌破中期新低2114.
B.收盘:放量收阴在2125附近.
C.盘内:外盘新低,豆粕盘内放量跌破中期次低2127,且大豆继续保持减仓下跌态势.(是否过分灵活了?市场也许再拉起来也不好说,如果从最终结果考虑,这绝对不是一种好的思路,它会带来交易成本的无限提高,甚至会毁灭自己对于自己判断的信心,所以本交易计划放弃)
后面交易必须在大局已定的情况下再开仓.在这里抢跑利润根本不大,而风险却增加的不少.  后面坚决禁止做计划以外的开仓交易.      以上情况均可进行开仓.

预期风险:
A.第一种情况:1.5%,然后根据具体反弹后下跌强度+1.5%
B.第二种情况:1%,第二天下破新低再+1%.
C.第三种情况:1%, 然后新低后再+1%(放弃)

止损价格:短期10均线及今日最高2155(前面计划的第二种选择)
开仓数量:
A.3手.(以2110计)
B.3手(以2120开仓计)
C.4手(以2125开仓计)(潜在利润/风险比过小,放弃)
以上情况最大浮动单位均控制在4手.

由于本次真正的目标将在大豆0505身上,所以如果本次豆粕交易顺利后将对于大豆空头开仓,风险可以控制在2%附近,也就是大豆+豆粕的突破点综合风险风险合计为3%(符合以前交易指导理论),如果运行不顺畅,把最终资金亏损风险控制在最大2%就可以了.
后续加仓或者砍仓将根据具体盘面强度情况判断,不过单次加仓控制在1%风险单位,

另外就是加仓的两个基本时机:
A.价格反弹到均线或者颈线而再次下跌收阴线时.
B.价格再次创造中期新低时.
以上情况均属于滚动开仓性质.
交易时间预期:如果中期趋势可以真的形成,那么能持多久就拿多久好了.

止损价格一定要盯死,计划既然制定就一定要执行,以前股票吃亏最大的几次都是这点基本错误(因为过分看好某品种竟然主观的下移止损价格,进而亏的屁滚尿流,想出来而不可得),期货上还是不要出现同样问题比较好.  也许应该把止损放得更远一些,不过对于度的把握后面还是慢慢根据实际情况不断反馈完善的好.
不过后面交易尽量不要因为主观感觉因素而把止损移动过分对于自己有利比较好.给市场一个更宽松的震荡发展空间,否则市场也最终绝对会让自己知道什么是报应.
对于亏损已经做好准备了,它真的还有那么可怕?交易中无法忘记自己内心的存在,这是后面必须面对和解决的根源问题之一.

正鑫南阳

投资人夜夜安枕的几个基本条件:
(1)不做逆市交易.
(2)不做重仓交易.
(3)不根据自己的想象力做交易.
(4)不做不符合自己性格的交易.
(5)止损空间尽量留得大一些.
最后一点,如果晚上还是紧张的睡不着觉,那么就把仓位降低到能让自己睡着的地步了. 交易游戏的本质,从市场的大方面来说是资本的游戏,从自己的角度来说就绝对是一种心理游戏.  在这种游戏里面,自己的最大敌人永远是自己,通过贪婪和恐惧看到的市场扭曲给自己带来的伤害永远比市场或者别人给自己带来的伤害大得多也深得多.
用孔子的话说:用瓦片做赌注就会心灵手巧,用衣带上的铜钩做赌注就会害怕,用黄金做赌注就会糊涂,他的技巧没有变化,只因为重视身外之物,所以内心就笨拙.(P247)
利润从来都是做正确事情之后的副产品,不要把顺利搞错了.
另外一个故事讲列御寇为昏伯无人表演射箭,拉满弓,胳膊肘上放一杯水,射出,紧跟又一箭,箭未到靶,第三支箭又扣在玹上,这时候列御寇就象泥雕的一样. 昏伯无人却说,"是射之射,而非不射之射.尝与汝登高山,履危石,临百仞之渊,若能射乎?" 于是无人隧登高山,履危石,临百仞之渊,背向深渊慢慢后退,脚有二分垂在外,请列御寇上前,
列御寇伏地,汗流至脚后跟.
这就是表演与现实之间的区别,对于现实的战场上来说,你在利用杀伤敌人生命而得到荣誉和财富的同时,也非常可能为敌人所杀伤,失去自己的生命. 毕竟战场不是舞台娱乐场,不存在只有得到没有付出这种事情.  
在获得对手可能利益的同时,你做好了失去自己的一部分或者全部已有利益的准备了吗?

另外就是关于战争,关键的两点:
A.最大可能降低自己的损失.
B.然后才是尽最大可能的消灭敌人,获得利益.
两者很多时候需要达到一种可以接受的平衡.
这就牵扯到了一切战争的基本出发点:有利则进,无利则止,一定要在战争以前明确了解自己所希望得到东西以及希望最大失去的东西,只有潜在获得远大于潜在损失时才开始开战)

作为老手,这种基本的心理问题本来以为早就解决了,特别是交易的开始阶段.但是恐惧感还是让人能长期活下去的情感之一.如何把恐惧转化为保存自己克敌制胜的力量才是后面应该解决的问题.
基本的解决之道:生存,发展,追求卓越的历程, 当利润累计到一定幅度时再加大开仓冒险规模都可以.用利润而非自己的本金去冒险,这样心理会好受很多.

CBOT昨晚继续小幅度上涨,收报523美分,幅度1.08%,下面500美分关口暂时得到了保全,后面主要看本次其价格反弹的力度情况,如果无法突破1.10日的550美分高点,甚至是30/60压力540美分,那么小心一次新的中短期空头趋势已经成型,中期最后的支持线在502.40,一旦向下突破将可能带来中期空头机会.
由于昨晚外盘上涨,那么今日对于国内大豆多头还是应该有鼓励的,看今日具体交易情况,如果其连续走弱那么小心豆粕0505可能的空头机会要提前开始了.

美盘棉花昨日小幅度下跌,上升趋势延续中,对于0504的交易仍以持仓为主. 后面可能出现的问题,由于近期上涨一直按照短期10均线进行,那么后市一旦价格回调破10则将使场内部分多头平仓离场,这对短期内价格向下压制作用还是相当大. 不过个人
交易上还是坚持以前的原则,在中期20/30破位以前能持多久还是持仓多久,下跌将提供继续的买入机会.趋势一旦形成,就尽量不要为短期的反向运动给吓出持仓,毕竟大利润都是大行情结合死坐而产生. 最多最后少赔出局.

CBOT小麦昨晚继续下行,中期箱体即将破位,看对于国内麦子影响到底多大.

另外,关于止损价格的设计问题,尽管止损越小单次交易的开仓量也将越大,但考虑到期货平时不可避免的盘间跳空和盘内突然暴涨/暴跌问题所以还是不要留那么小的好.刚开始做盘时最大的亏损就是因为这点而产生,如果一次交易就把帐户打残,那么后面就没办法继续做盘了. 所以一般设计上还是尽量把空间留大点比较好,对于受到外盘影响比较大的品种,可以考虑止损价格与开仓价格之间的距离保持在2%附近,(比如大豆如果继续按照现在的思路做隔夜交易,那么止损点应该是现在收盘价+40或者50个点),甚至是根据不同的产品生命周期情况加大幅度, 比如铜现在的隔夜持仓要把止损假设在价格变动3%以上,即接近1000点,或者每手交易要做好亏损5000元以上的准备.  所以从这点讲,还是等到市场冷却下来,更稳定一些,趋势形成以后再做这种交易都可以.否则在真正摸到大门以前就已经渴死了.
近期比较理想化的止损空间设计:
小麦:30点.
大豆:50点,
棉花:250点.
铜:1000点.(容易出现风险失控,近期仍放弃)
止损另外一个问题,就是具体点位的选择,做为中长线/波段交易来说,其与开仓时机关系比较大,开仓原则上是在多空形势已明的时刻进行(比如中期压力/支持力的突破位置),那么止损就放在理论上失败者不应该达到的高度,如果再次反攻得手,只能说明多空争夺的结果远没有自己所料想的那么分明,继续撤离战争继续等待下去就可以.
多空争夺如战争,很多战争方面的理论和思想在这里还是相当有使用价值的.关键位置的得失代表了多空之间的实力争夺优势大小和态度,对于那种好不容易得到一个优势位置而其后却轻易放弃的方面就不要抱太大希望了.这也是昨日砍平强麦0509的最大原因.

赚钱有时候如上坡,想赚到20%的累积利润就已经相当艰难,而亏损却入下坡路,太容易,一次重仓无原则的不小心就非常容易把过去几年的利润甚至本金吐出去, 所以做交易时还是尽量小心点好.
严控风险,轻仓长线,顺势而为.

对于价格上涨,非常重点判断的是仓和价两方面,而下跌只需要关心量和价格就可以.仓毕竟代表的是主力的战略投入资源量,和组织团队一样,前进需要控制和纪律与更有能力的领导者,而一群乌合之众却只能越来越堕落下去.

今日大豆如果继续反弹那么应该无新交易产生.场外静观其变即可.有长期等待下去的耐心也是胜利不可缺少的一部分.
随时提醒自己的交易目标:当环境和目标对于自己有利时的下山获得利益,而不是交易追逐刺激的本身.
得道多助,失道寡助,喜杀人者终亡.

正鑫南阳

其疾如风,其徐如林,侵略如火,不动如山.

可以很容易从月份与持仓/成交量的关系上看到市场主力是现货商还是投机商,比如郑州,大连现在典型的是投机商控制市场,而上海去是现货商.
有现货背景的资金,在操纵疯狂起来也很是了不得,比如最近内盘铜根本不考虑LME而连创历史新高,这就是为何说叛徒比敌人还恶毒.  当年国民党内杀共产党最多,心最狠手最辣的就是这种人. 不计后果,只看眼前,这种人根本不值得学习.
真正值得学习的是那些真正的投机者,不管在国党阵营还是共党阵营都混的开的人,坐拥实力,顺风而降. 市场和政治一样没有对错的,关键还是自己的利益与环境情况的选择.

懂得选择何时进退远比只懂得如何打垮对手更重要,敌人本来也就是朋友的一部分,明天大家就变朋友相互利用还不好说,所以花费最少的成本做出最大的个人利益才是关键中的关键. 不要把自己往单纯的死路上逼.

不做盘整市,其丧失的不仅仅是资金,更多是信心,所以宁可少亏损一些也要脱身出来.等待形势明确以后再重新入场,尽管成本高了一些,但从整体心理或者成本/回报上考虑还是相当值得的.
况且,谁也不能保证在价格盘整中背后又发生什么新问题出来,所以除非自己成本远在下面,否则不考虑盘整中的交易.

做盘那么多年,起码的一点感觉是:开仓就赚钱的才是好交易,而开仓就盘整,出现夜长梦多居多,而开仓就亏损,10个有9个交易都有问题,如果不是趋势的问题那么就是自己交易时机的选择问题了.

大豆开盘就高开向下,空头优势一目了然. 等待突破,不做盘局中的画蛇添足交易,就算1手也不予考虑.
希腊的毁灭就是从一场根本不必须而充满随机感觉的战争开始,所以随机靠感觉这种事情还是能避开就避开好了.空头只是到现在为止保持优势,你又能保证它可以维持后向下突破的那一天?
高昂的交易成本(佣金和小仓位的反复亏损)也是必须随时考虑带的.

正鑫南阳

2005.1.21周五,盘内.2
还好这次没选择强麦0509对硬麦0509的锁仓交易.
最近两天,强麦价格快速下跌,而硬麦价格基本稳重有涨,当时一旦进行了理论锁仓,那么考虑到今天强麦509一定会破止损而导致平仓的现实,本次交易亏损将放大到2%以上,还不如单一品种持仓效果更好.  所以后面对于这种锁仓方式抛弃不用,也许别人感觉不错,但个人来说错位就是错误,只要勇于面对和及时改正就可以.
没必要为自己的失误到处掩饰,最终任由它从小长大.
今日强麦0509价格在触及中期20均线1692后快速拉起,这基本上是短期内多头最后的支持力量,如果继续下破那么下面的支持也就只能在主观的1680与客观的前期最低1650附近了.  这就是在顺境中不去把握机会的下场,该进不进,这种老大没必要跟它,早晚把它自己玩死.
后面麦子最大的价格走市可能是在近期高点1730与下方最后支持位置1648之间盘整,继续寻找突破方向,如果后面下跌突破1648则将又是一次相当不错的中线空头机会.
如果想做多,那么现在这点多头加仓的势头还远远不够,等待高点1731被放量加仓突破并且大豆也开始进入多头趋势时再考虑了.

经验之谈:
环境和目标品种多空能力都很重要,如果把握不大时可以选择把持仓降低到最低1%,风险的水平上,系统信号做一般还是要做的,但一定要人为的估计风险以计算开仓风险情况才可以.

大豆今日价格弱市横盘,尽管K线不太好看,但整体还是处于进可攻,退可守的境地,说多头开始溃退还远不到时候,
豆粕0505情况也比较类似,国内市场还是在继续等到外盘的突破方向,最迟下周估计一次新的交易又要开始.

不见兔子不撒鹰,否则当兔子真跑出来的时候找不到鹰就成笑话了.

市场与个人之间的三种基本关系:
(1)推动者.
(2)跟随者.
(3)拖累者.
希望不要变成第三种.

14:30:大豆空头快速平仓导致了价格出现反弹. 不过估计游戏的主角还是不甘心今日价格过分收低的场内多头.只要把驾势扎在那里,自然有恐慌的散户推动价格.
尾市棉花走得还算可以.不管怎么说,还是有资金愿意拉一下.
铜:又是空头平仓带来的尾市快速上涨,从理论上讲现在的确是基本在高位了,只是在价格真正逆转长期上涨趋势以前也没必要进场那么早.
小心后面铜的突发性暴跌可能对于其余品种带来的短线(也许仅仅是盘内,但可能与前几次一样可怕)价格冲击. 所以如果后面还是做多头交易,那么一定要控制多头开仓量拉了.
另外一种短线交易思路:
由于铜如果出现短线盘内暴跌,那么对于其余品种的空头也是一种砸低价格的借口,既然如此完全可以考虑:A.铜明显开始暴跌时,B.目标品种(比如大豆)当日价格处于弱市气氛中,C.价格在跟随铜暴跌的同时,则可以少量空头开仓,不过这种交易一般利润并不是太大,毕竟内盘大豆就算把它看成宠物狗(以前猪八戒前辈的比喻),那么其主人应该是CBOT才对,内盘铜只能使其在盘内受到一些影响,收盘时仍应该反映的是对于CBOT的预期情况.而作为宠物狗来说,从来都不会过分距离主人太远. 过分靠前,它会停下来等你跟上,过分靠后,它也会快步赶上.  这和其他人怎么行动一般没有太大关系.

平淡的,波澜不惊的一天.周末休息.
不管黑猫白猫,抓住老鼠就是好猫.  但做人来说还是给自己留下一点原则为好.有些尽管表面看起来有利可图但实质从长期看伤害自己根基的交易,还是不做要好.

正鑫南阳

做人还是灵活一些比较好,别人的知识永远是别人的,只要那些真正属于自己,为自己熟练所用的知识才更有价值.  所以,学习的目标是为了超越和使自己更好完成任务,如果只学习不超越那还是会一无所成.
后面主要责任就加入知识分拆和根据自身情况以及对面不同环境进行不同重新组合的过程,以不变应万变只是死路一条.  
摄取食物---消化为基本单位(氨基酸)----重新吸收和按照自己的DNA要求排练组合变成自己的一部分,这是人体的吸收过程,也是值得去学习的过程.-
<三国演义>上讲唯诸葛亮读书只是只观大略,而同时交流的小圈子多数却更喜欢详细看书并且记忆,所以他们的最终没有超过诸葛亮.毕竟在不同环境下需要采用很多时候截然不同的对策方式,多思考一下它们结局问题的思路和方法远比记录下他们如何解决问题本身更重要. 学习的目的为了超越,不管是别人还是自己.,如果学习之中把自己的思维越来越约束和僵化,那么还是停下来继续走自己的路好.
不要迷失了自己.

另外是关于谋和勇的问题.
A.有勇无谋只能成为先锋和炮灰一族.
B.无勇有谋只能呆在家里面老死终生.
(参谋依托于别人而生存,但这不是那种需要参谋者的时代)
C.有勇有谋运气又好一些,这些才是真正开创历史的人.
大小帝国的开创者和先锋们,一半因为环境给他们提供了这种机会,另外一方面还是自己超越同时代人的勇气和智慧.  在时代利益和自身利益之间建立了一种完美平衡.
如果你不想在家老死一生的话,勇气就是后面必须学习和不断增加的东西.

两种交易思路的比较:
(1)加入主观感觉成分后的提前开仓(如智富基金所经常使用的思路)
(2)突破后的开仓.(个人现在所使用的方式)
后面需要把两种思路效果比较一下,不过前一种还需要一点看盘经验,不过这点对于个人来说很容易达到.关键是后面交易的效果比较.
不仅仅是交易成功率,还有就是最终可能带来的亏损/收益情况.

昨晚CBOT中远期和约基本都创造了中期新低,箱体正在被突破中,(象电影胶片一样正好卡在突破瞬间),这应该提供了一次非常不错的交易和理论验证机会,下周开盘时将对于豆粕进行空头开仓,价格应该在2120附近,止损价格2155(近期平台盘整最高价格),数量在3手,毕竟现在大豆5月暂时仍处于中期的多头优势中,想让它轻易投降还不太容易,甚至会在盘内出现暴拉豆粕掩护大豆的情况. 然后在盘内突破中期最低2114时或者收盘价格在2120附近时继续加仓3手,按照最坏情况打算,本次交易一共亏损尽量控制在资金的2.5%以内.   (3+3)
另外一种走法,开盘就破中期新低2114,那么将一步开仓4手,亏损控制在2%以内.
十几个点决定不应该成为中线交易者应该看重的问题,绝对不能为几个点得失而丧失掉中期可能的机会.

昨晚棉花价格出现了下跌,基本再次失守120均线,说明外盘仍需要继续的修复时间,但中短期多头趋势仍在继续,这是比较好的一点.
内盘下周初估计也将有下跌震荡出现,持仓和约0504短期10均向被向下破位可能相当大,这可能将成为构建大的上升通道的一部分(当然前提是如果后面价格可以再起来)
可以考虑的对策:
A.破10均线12750时先适当少量减仓1手.然后等到价格再拉起来后回补.
B.尽量还是先等一等,下面20均线马上就跟进起来,下周一位置将在12620,等待价格下跌到此价格进而出现反弹时继续加仓.
如果后面价格能跌下来,那么采用第一种对策是最佳选择, 如果后面价格中长期的上涨趋势可以保持,那么采用第二种思路最好.   
如果考虑折衷因素,可以把A适当变形,当持仓较重时,把2/3的仓位做中长线死持,把1/3的仓位做中短线机动.但这种方法最大的问题是:最终可能持仓的数量将远远少有B方法,也就是最终利润将远远为少.甚至一旦趋势拉长,最终A思路的最终持仓数量将不足B思路最终持仓的10%.
因为个人到现在为止早就放弃了短线交易思路,所以对应盘面交易方式并不敏感(而单纯的5/10均线因为在价格趋势运行中经常被无效突破而必须放弃不用).对于短线什么时候该进什么时候该退都相当困难, 而踏错一步可能带来的问题是脚步的全面错位,为了修正前一次错误而不断的丧失其后做对的可能.这将是最差的一种情况,但也将是最可能出现的一种.  心态决定了最终结果,所以还是尽量死持一下比较好. 本次就算最终结果带来了本金的少部分亏损,但一旦出现大行情,这种潜在利润的主动放弃才是真正值得更恐惧的地方.
无超额利润就不要想在期货交易行业中养活自己.
下阶段开仓目标将开始转移到0505或者0506上,4月和约已经开始进入衰退期.上涨依靠的是其他和约的拉动和空头的砍仓盘,最近上行速度明显已经低很多了.而多头加仓对于价格带来的推动能力,在最近的5,6和约上表现的很出色.

股票与期货的平仓时的最大区别,股票可以通过量价关系很容易判断出主力是否进行了高位的大规模减仓,甚至当环境好并且前面建仓比较充分,而整体涨幅还比较小时,还根本不存在快速减仓情况.这就是单独操纵的最大破绽.   而期货却不一样,谁也无法单独操纵价格,惯性的作用远比操纵大得多,场内多数人考虑的是如何在短期走势中获得自己的利益,所以即使出现了大行情,那么中间也充满曲折. 甚至更重要一点,股票还有外界环境情况可以看,它将影响后面价格发展, 而期货自身就代表了环境因素,所以有时候无知少动也许结局会好一些.

大智若愚,大巧若拙,这是在后面的交易中需要反思的地方.

正鑫南阳

什么时候能在交易中彻底的忘掉自己的存在,什么时候才能真正的摸到行业的大门在哪里.

我,就是市场.  
顺势而为,无执无我.

采用这种思路,开始阶段也许并不会顺畅,但最终还是会成为赢家,可以考虑单次更低的开仓量来调整.

正鑫南阳

期货的中线走势是由短线构成,而长线就由中线构成.
没有人可以看到遥远的未来.
因为短期均线不破,所以产生了中期行情, 由于中期均线难破则就产生了长线行情.
所以在这种背景下可以说,价格与均线的关系决定了未来价格的走向情况.
所以阶段性行情的得失与否是判断未来最佳的方式,在操作上也可以尽量使用这种方式.

失衡-----平衡------再失衡--------再平衡   这就逐步构建了整个行情.
未来起步于过去,但必须一步步通过现在才能得到最终的未来.

郑州小麦:
30均线对于中期行情的判断价值最大,它可以把其作为指导交易平仓时机的最佳选择.
基本交易原则:
A.跌破30均线开空,涨破30平仓.
B.涨破30均线开多,跌破30平仓.
以上两者必须参考当时基本环境和其余条件才可以采用.

大连大豆:
60均线在趋势行情中作用最大,30很多时候丧失存在价值.
故交易开平仓条件将采用中期60均线进行.当然前提还是那些更为活跃的品种.

豆粕:
由于多数时间成交偏小.所以原则线并不重要,不过从大体上来说,其跟随大豆价格变动比较明显.也就是说多数时间内60均线对于价格作用也是比较明显的,另外需要结合一下主要的K线和价格型技术分析.
前提:活跃品种.

上海橡胶:
30均线已经可以了.

铜与大豆类似,也采用60均线是个不错的选择.外盘方面还是和默菲的时代比较类似,大豆60/120组合,铜60/120/250都是最佳的组合.

均线的采用与市场已经生存的时间长度与成交量的活跃程度有直接关系.
三种生命周期假设:
A.成长期,
一般新市场可以考虑采用更短周期的均线系统,比如南美洲和东南亚的主要股票指数,震荡幅度相当大,而且速度相当快,采用30/60已经可以.
B.成熟期:
针对那些时间更长,规模更大,但国内经济仍处于良性发展的市场来说,比如美国股市(SP500指数),香港恒生指数.中长期均线对于价格更有约束力.
C.衰退期:
整体已经经历过大的繁荣,经济不断下滑,而资金不断撤离的市场,典型的就是日本市场,这种市场大体相当难于操作,尽量等到它再次活跃起来以后再考虑.

有了规矩以后才能画出方圆,只有先遵守规矩才有后面行情的基本延续. 没有规则的品种就放弃了.

正鑫南阳

所以从理论上讲,个人交易是长线交易(在长期趋势中只交易一个单一的方向),但从实际操作上来说,个人交易还是一种变形以后的趋势波段交易,其交易时间的长短与市场具体表现情况直接相关,如果市场可以一直在交易原则线内走下去,那么一路持仓就可以,否则也许仅仅不到两天时间,交易已经结束了.

不管国外哪位大师,都不能把自己的全部知识全部写出来,要小心他们书本中所漏点的关键知识,这些才是个人做盘中真正的陷阱所在,大师是绝对靠不住的.他们只些了基本的原则问题,但缺乏面对实际情况时必须采取的尽量可能多的应变模型和方式.
这些需要后面一点点从交易中完善起来.
只有自己才能拯救自己.

另外既然交易是一种波段行为,那么后面资金/开仓管理上可以采用新的更为大胆的交易思路: 把首次开仓幅度设计的更大一些,但后面可能将不再投入太多新的资金,后面把这种思路考虑一下了.

某些人的文章不能看,看后影响对自己的信心,把他们自己对于市场的理解留给他们自己处理好了,这里需要每个人走自己的道路,不要因为别人的恐惧而担心不已.
根本就是空中楼阁在胡扯,后面看文章也需要捡更有价值的看了.  

勿友不如己者,特别是那些根本就没有真正入门的人,那会把自己越带越烂.

正鑫南阳

还好今早因为电脑故障而没有对于豆粕进行空头开仓,这次应该最低少亏损300元左右(以根据实际的快速砍仓为假设).后面对于豆粕将严格按照前面两种假设背景下进行开仓/加仓,对于利益跟随品种尽量还是根据其自身情况进行开平比较好,不要因为外盘动向而进行加减仓.

另外今日的棉花在开盘探低后逐步盘升,与外盘走向关系不大,后面交易中注意这些问题,内盘就是内盘,它也存在自身的运动方式,尽量不要盯外盘做内盘,综合或者单独考虑内盘才是最关键的问题.

关于早盘开盘是否就进行开仓的问题:
从过去交易经验看,开盘就开仓(根据昨夜外盘或者是昨日收盘前的具体表现而制定的计划),整体看还是亏多赢少,后面将放弃这种思路,等到市场盘内稳定后或者价格的确跌(涨)破计划开(平)仓价格时再进行开仓,也许可能会付出一定比较高的成本,但安全性完全就不一样了. 这也就为何对于中期盘整品种突破以前避免进行开仓的原因所在,一旦考虑到交易方式整体带来的成本虚增问题,很多思路还是不合时宜的.


另止损价格到来以前的提前砍仓模型:
A.自身价格该强不强,该弱不弱.
假设的基础是:好品种从来不会反行太远.
B.周边品种或者环境明显存在和目标品种开仓方向不同的情况,  
假设的基础是:好品种+好环境才可能带来好收益.  

另外两个问题:
(1)昨日橡胶0504加仓突破中期30均线,且进入继续加仓上涨,是否可以进行多头开新仓? 如果不允许,那么原则在哪里?  成交量还是偏小吗? 那么多大的成交和持仓量才能带来自动开仓条件?
(2)今日强麦0509在大豆价格上涨中仍继续下跌创近几日新低,说明其价格独立性方面还算可以,也可以看出来,场内多头的力量没有前面所料想的强,其最近几日的价格强度甚至比空头主力和约0505还弱太多, 0505场内的空头翻多盘还是带来了价格的相对强市,而0509前面的上涨可能更多还是因为场内投机盘看到大豆的多头加仓从而判断后面可能出现行情进而拉动目标的产物,一旦看到大豆放弃,其自身也就放弃了.这些新的多头投机者成为了近期压盘的主要力量.

经验看,无论重要中期均线(比如小麦的30和大豆的60)下跌中的上破还是上涨中的下跌,一般都带来后面中期的重新多空洗牌,对于个人来说也就是一次离场和重新选择交易方向的时候.  

棉花0504下午出现了快速上涨,10均线已经成为了近期上涨的主要支持线,说明前面做的上涨理论模型有问题,后面需要根据最佳几年市场操纵型现实走势从新更正一下.
考虑到今日再次创造中期新高的事实,下午将对新主力和约0505加多单1手,本次交易开始阶段将假设为中短路0线交易,止损价格将在下方20均线+30位置:12750上,交易亏损预期:1500元.
14:32: 成交价格13110, 棉花0505多头开仓1手.
关于应变:
由于近阶段棉花上涨主要根据短期10均线,和2003年的橡胶上涨比较类似,所以在交易应变上将采用新高加仓方式,止损价格从短期20均线逐步向中期30均线移动,尽量历史上这种快速移动比较少见,但既然已经出现,那么后面就按照新高开仓结合中期30均线止损就可以了.   一般的加仓推动型旗杆走势不会让价格回落太多,后面应该存在一次高位盘整从新选择方向的过程.

现持仓:
棉花:0504,多头3手.
棉花:0505,多头1手.

正鑫南阳

关于趋势运行中的新高开仓,其首要前提必须是前面几天价格已经明显得到了部分技术调整,然后碰到某均线后再次上行加仓带量创新高, 前面无较大调整则禁止采用此方式加仓,另外就是如果从盘面看突破:
A.无主力资金存在的市场心理惯性突破,
B.甚至使用的空头砍仓盘带动,(板块的整体观念)
那么将不对新高进行开仓. 毕竟后两者情况其后果非常可能是突破后冲动后中短期真正高点的产生.

对于主力操纵型品种,其加仓和市场成本均线还是存在一定支持价值,可以适当注意一下,而对于市场化程度更高的品种,一般这些部分都没有太大价值.一切必须按照均线进行考察和设置交易对策.

豆粕今日在无多头主力战略加仓的背景下价格出现了上涨,应该说还是大豆的多头机构所为,这种上涨或者说这种跟风周边品种后面如果能不做尽量就不要做,成交太小将导致盘内操纵的轻易性,尽管日间暴涨暴跌比较热闹,但真正它自己能提供出持续性就难了.
价格看到和能实际做到根本就是两回事情,交易必须考虑成交量更大一些的品种,水塘积水太浅,也许对于小资金没什么问题,但资金大点的交易就根本无法进行,甚至对于小资金本身也经常面临短期内随机性反向大幅度运行的搁浅风险(具体情况完全可以考察橡胶从高位跌下来的种种表演,看起来跌得不少,但真正能把握住的机会在其现实成交的背景下基本就不存在),所以尽量还是避开好一些.

从历史价格讲,2002年小麦也仅仅只有1100元/吨左右,所以后面在其价格能站稳中期30/60均线以前,原则上将以继续开空为主.下阶段的交易目标将集中在近期多头受阻在0509身上,开仓时机将选择在其价格向下突破前期新低1648时,从近期观点看,后面其价格更可能出现的运行方式还将是继续的中位箱体盘整,在1648与1731之间.

棉花的资金管理与止损设计之间是否存在问题? 今晚需要重新假设一下.
如果价格出现这种单边走势,好象采用B资金管理方式(单一交易,更重仓位)好象更好一些. 毕竟价格的运行中很难得到好的加仓机会.
问题的关键还是对于未来的无知.

从A点到B点有无数种方式,在其达到以前什么都不好说.选择一种更折衷的方式可能效果比较好一些.

面前大豆时间已经偏少,如果后面还是能顶住外盘的压力,那么节后也许将出现一次比较好的多头机会,看后面具体情况怎么选择.

正鑫南阳

价格趋势移动的几种分类:
A.快速移动,以10/20均线为主要的变动线.
B.中速移动,30/60为主要变动线.
C.慢移动:60/120变动.

昨晚CBOT大豆价格小幅度反弹,中期箱体下沿的盘整仍在延续.后面也许有突破,但具体交易情况需要根据内盘价格而定.  
内盘大豆和豆粕这种走势,上下均有可能,不要过早下结论.

外盘棉花昨晚继续下跌,是否对于内盘存在较大影响现在还不好说,毕竟空头有昨日的教训在,希望它可以成为独立的内盘品种.
对于棉花的操作,由于处于趋势刚刚开始运行的品种坚决禁止采用10止损技术,所以后面就算下跌也必须下保持观望为主.近期的止损设计在中期30均线:12550(4月)和
20均线12750(5月).
开仓/加仓方法必须与资金管理方法相互对应,现在这种思路感觉不好,需要修改一下.
现在的情况是,价格上行过快,而导致自动加仓速度比较高,而止损价格仍在下面停滞不前,后面一旦出现大的价格下跌进而突破止损,那么带来的一次性亏损将非常大.
对于快移动需要更快的止损价格,后面可以考虑用20代替30, 一直等到价格下次平衡,进而改变运行速度为止. 另外的强平思路是价格的反向停板运行,这将直接进入强平程序,起码也是2/3的仓位.
另外一种假设,一般均线设置为:5/10/20/30/60.  当价格沿5日运行则用10止损,沿10则使用20,沿20则30.大体上依此类推,然后根据不同情况进行变形,原则上有老不显小,以市场权重最合适的均线为主.
快止损的价格到达到时,只允许对于最近交易的止损仓位进行止损,剩余仓位根据下方更重要的均线考虑,存在利润的仓单能拿尽量拿.
最后的思路,当价格一次性上行10%以上将暂时停止继续加仓(这种思路会错失大行情,放弃).  
尽管从A到B有无数种可能,不过未来毕竟是从现在一步步组成,所以后面的可能运行方式还是可以从现在走势中看到影子.

棉花最近还是处于制定游戏规则的时刻.比如基本的上涨支持选择还有就是内盘与外盘的联动关系选择,这些后面都是变数,

比较典型的二探失败判断是看价格是否在其第二次探底中一直处于中短期均线的压力,甚至当再次低位大阳线后就快速跌回来,这可以提前一点辨认无效探底,就象美盘棉花上次反弹所表现出来的弱市.

正鑫南阳

反向提前交易的第三个条件:(为小麦后面的空头交易而做)
C.场内明显不存在大的反向主力时.

故后面强麦可供选择的交易计划:
交易场景假设:
(1)强麦0509价格在本次回跌后,再次在前期低点1650附近止跌回升,然后无量上冲到中期30均线再次受压回落,且回落中明显受到中短期均线的连续压制,盘内显示有明确的空头进行关键时间/点位的主动打击,
另外一种变形,当通过短线加仓大阳后将经历同样快速的大阴线下跌,且破阳线低点,带来场内多头的分化与恐慌.
那么将对于空头仓位提前进行开仓,无需等待价格必须突破中期新低为止.开仓价格可能将处于近期箱体中轨下方1670附近.
注意这种交易的必须前提是:环境以空头气氛为主(大豆对于小麦的影响没有前面所想象的那么大,但是一定要小心大豆出现大的多头行情时对于小麦不可避免的多头影响),而场内明确无论是价格还是主力都完全处于空头优势中.
如果一旦大豆出现较大多头行情,那么对于小麦的提前交易计划必须放弃.
开仓时交易风险控制在2%,止损价格中期30均线1700,预期开仓数量:7手.后续等待价格真正突破新低时+1%,确认无效回抽+1%,依此类推.

(2)场景二:
近期价格连续回落,甚至在短期内就向下突破了中期1648最低价格的支持,那么前段时间的上涨只能看为一种大下跌趋势中的正常反抽过程,则空头将在价格:
A.盘内跌破1648时进行开仓.
B.收盘前带量下跌到1655附近.
后面止损价格设计在中期30均线1700整数位置,交易亏损预期为3%,应变止损最终控制在2%以内,价格可能位于1680以下.
故第一次开仓数量6手,然后根据反抽力量决定止损或者继续加仓,后续每次加仓风险控制在1.5%以内.

思路3:
近期空头加仓背景下持续下行,是否值得在最近提前空头开仓?
答案:禁止.
因为今日的0509的快速下跌应该更多因为0505的暴跌导致,跟风盘的大跌一般会带来其后价格的快速逆转,所以从交易的安全角度上讲,禁止在现在这种背景下做新开仓交易.  对于后面,要么等待自身的明确,要么等待价格的真正下破.  没有第三种选择.

盘内突然灵感的绝大多数新品种交易其逻辑根本经不起推敲,所以对于这种交易坚决禁止,一切等到冷却分析以后,然后在根据具体制定的交易计划进行操作.   也许稳健一些的思路赚不到大钱,但现在主要责任还是继续活下去而已.  做人还是先不要把目标定得太高比较好,何况我们面对的是这种根本无法预测未来到底会怎么样发展的市场.连旱几十年,这种事情在历史上应该绝对不是只发生过一两次.


上面提前交易的第三种思路,对于近期大豆和豆粕来说根本无法使用,场内多头市场还是相当强,而空头又没有表现出应该出现的强度,这种背景下后面出现价格的快速逆转都有可能.继续等待尘埃落定.

如果近期对于强麦空头开仓,那么豆粕的空头交易计划放弃. 同步现在最多持仓2个品种就可以.
2月5日市场开始放假,假期以前注意对于受到外盘影响较大的品种部分平仓,防止节中外盘发生大逆转.

yukihimi

顶一下

正鑫南阳

短线交易的基本出发点是交易员自身对于交易的盘面感觉和经验,而这些多数属于相当主观的东西,在市场面前可能一钱不值,特别是当环境突然发生较大转变的时候.所以尽量多一些理性逻辑利益的判断比较好一些.
从感觉的角度来说,当价格下跌到最低时恐惧会达到最大值,而升高到最高时却会引发幻想的最大值,这也就带来了买最高,卖最低的直接后果.所以尽量避免让感情控制自己基本的判断能力.

K线的确有时候会让感觉自己可以看到未来,但一个时隐时现的未来对于交易实际操作来说基本没有什么关系.现实选择的对策远远比它重要得多.
为今日的强麦而做.

看K线产生幻想的过程基本与看星星基本一致,明暗之间的连续性,大体从来都非常相似,但真正的魔鬼躲藏在细节里面,只依靠这种感觉交易绝对坑死自己.

智富基金昨日开空强麦0509,1690,数量换算成10万资金时为6手,
它的这次交易和前面的大豆空头交易一样更为激进一些,并没有等到价格对于自己更有把握时再考虑开仓,这点比较有意思.
另外就是它的资金管理方面,假设其止损设计为上面30均线1710,那么本次亏损预期为:20---30点,即只有总资金的1.2%---2%之间.
这种交易的结果会带来更低的交易正确率以及更热闹的交易过程.
后面如果交易顺畅的话,也值得考虑一下.

尾盘大豆出现放量大幅度震荡,豆粕出现小幅度下跌. 既然豆粕缺乏自主独立性,那么后面不看它就可以.
从最近强麦多空力量对比来看,根本就不象一种平衡状态,空头处于一边倒的优势中,这种能力下竟然可以突破中期30均线的压力就比较奇怪了. 后面花时间考虑一下.
强麦价格最终以暴跌收场(0509的价格与盘内均价差距10多点),看明天怎么走了,如果短期还是缺乏拉起来的动力,那么新空头行情即将开始. 一切按照计划进行.

正鑫南阳

CBOT大豆昨晚上涨1.31%,由于其主力和约应该是最接近现货的3月,故分析和交易重点应该在它身上,而不是远月.所以就算远月份前几天全面破位,但只要主3月没有破位,那么后几个根本就不算.
今日大连大豆和豆粕估计会再次出现反弹,想破位下跌还不到时间,看一下就可以.

强麦今日估计会出现技术反弹,但需要做好下跌破位的准备,交易计划见昨日.

美盘棉花出现小幅度上涨,价格再次突破中长期120均线,因为内外盘之间关系现在看并不是那么大,所以重点在于内盘目标自己身上.
近期棉花价格有所加速,后面将利用跌破10均线之时进行和约月份的延续,具体计划是:当4月份和约放量跌破短期10均线时,先平仓2手,等待5月份价格在中期20/30受支持再次上行加仓时+2补上, 加仓就是加仓,转移就是转移,不要把两者概念混到一起.
开仓时可以根据当时不同的具体情况进行止损设计,但其后随着价格的继续发展(无论交易顺利还是不顺利),将把前面开仓盘的止损价格逐步向中期30均线/60均线全面靠拢,开分平齐是基本要求.

同目标品种反向破位锁仓是否有价值? 它可能会带来交易整体成本的提高,但对于持仓稳定性有好处.值得考虑的一个想法.
尽量失去的成本,但可以保证持仓的部位.特别是大行情到来的时候.
同品种,同数量,反方向进行锁仓.

关于锁仓的交易模型:
A.趋势已经运行了一定时间,手中已经积累了一定的获利盘,但现在恐惧价格的技术性下跌带来较大的帐面亏损,更重要的是怕从技术回调演变成真正的逆转,那么已经持仓部位将从利润转为亏损.
B.价格出现明确的下跌跌破前期主要规则线,但其位置仍与自动交易系统设计的止损价格存在较大的距离.
C.跌破中短期加速后的规则线时(比如进行同品种,同数量,反方向的开仓.开仓时机选择在放量破位的当时或者一般量价关系的收盘之时.
(锁仓的优势在于可以从心理上抵抗更大幅度的反向运动,而单方向的持仓却不可避免的使心理受到较大压力,进而可能会作出错误的交易选择,比如在价格假突破时进行全面止损交易,从而使前面努力前功尽弃, 从这点讲锁仓是一种花钱买保险的行为)
D.开锁时机选择:
(A)价格经历短线修正再次回到均线之上.(从这点讲,如果锁仓价格与最终止损价格距离不大时将带来较多问题,尽量避免在这时候进行锁仓交易)
(B)价格跌到重要中短期均线附近而再次得到回升拉动时,这时将按照交易系统进行新的顺大趋势开仓交易,而同时对于锁仓盘开锁.  (一种相当理想的模型,不过现实从来不会那么顺畅,不过既然市场已经走到那一步,从个人交易来说已经应该可以满足了)
理论将在本次棉花交易中进行验证,锁仓盘将在价格破坏短期10均线时进行,目标0504,数量反向3手.这样将可以把最终持仓止损位置下移到中期30均线,并且可能会减少很多可以避免的心理压力.
锁仓交易尽量将出现种种不可避免的缺陷,但对于现阶段的水平能力来说,这还是一种最佳的选择,总比整晚睡不好觉去寻找可能根本不存在的最佳对策模型要好.

人性从来是靠不住的,必须要通过规则法律或者错误防范系统进行防范.锁仓的意义就在于此,不管别人对于某种思路感觉如何,关键中的关键是方法必须对于自己的交易有所帮助,这才是知识的价值.

坚决不做反趋势新开仓交易,铜今日出现小回调,但整体大趋势仍没有改变,还是坚持以前观点,市场的错误可能会延续很长时间,甚至到独立个体的死亡时间以上,要么跟随其疯狂,要么当个旁观者,用鸡蛋去碰石头,没必要. 现实的利益而非虚荣才是交易者更应该追逐的东西.

putizi

谢谢，有心人。