一个笨蛋的股指交易记录-------地狱级炒手

hefeiddd

Обзор американской и азиатской сессиидата публикации: 2007-09-05 10:33:00  

Американская и Азиатская сессия

DXY:

Рис. 1 МА каналы для индекса доллара

Добрый день, С открытия американской сессии индекс доллара продолжил свой рост до линии U1. Выше быкам подняться не удалось, так как из под ног ушла мощнейшая поддержка от кроссов по йене, которые на фоне роста американского фондового рынка резко развернулись вверх. К тому же производственный индекс ISM оказался ниже прогноза. Индекс ISM в производственном секторе в августе составил 52.9 пункта против 53,8 в июле и прогноза 53,0. Индекс новых заказов упал до 55.3 пункта с 57.5, а индекс уплаченных цен снизился до 63.0 с 65.0. Индекс новых экспортных заказов составил 57.0 пункта против 56.5 в июле, а индекс занятости вырос с 50.2 до 51.3. К закрытию торговой сессии значение индекса находилось на линии LB. А что сегодня? Сегодня, несмотря на вчерашний рост американских фондовых индексов, азиатские падают. Если вчера игроки кэрритрейд на американской сессии были готовы рисковать, то сегодня они закрывают свои позиции. Эксперты связывают такое решение с заявлением одной японской компании, которая участвовала в американской ипотеке, что рынок недвижимости может не просто лопнуть, а взорваться. Опять жути наводят. Сейчас американские власти принялись искать виновников случившегося кризиса на рынке кредитов и начали проверять деятельность рейтинговых агентств. Сумма невыплаченных кредитов составляют около 1,5 трлн. долларов и за это кто-то должен ответить. Если Европа поддержит азиатскую сессию, то стоит придерживаться жёлтого сценария. Если нет, то красного.

EURUSD:

Рис. 2 МА каналы для европейской валюты

Курс EURUSD принизил мою расчётную цель, но пройти баррикаду не удалось. Отскок произошёл на фоне роста американского фондового рынка и роста кроссов по йене. Активный спрос на американские акции оживил процесс carry trade. Сделал прогноз, но уже пришлось их переделывать, так как на торгах в Азии игроки кэрритрейд на фоне снижения азиатских фондовых рынков закрывают свои позиции. В связи с этим я вынужден рассматривать пробой линии и снижение курса EURUSD до линии D2. Если Европа не поддержит азиатских игроков, то буду придерживаться жёлтого сценария. Честно говоря, то получились прогнозы мутанты. Тренд: Neutral. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy / Sell евро. Сопротивление: 1.3616 | 1.3645 | 1.3673 | 1.3691 | 1.3720 Поддержка: 1.3598 | 1.3569 | 1.3541 | 1.3523 | 1.3494

GBPUSD:

Рис.3 МА каналы для британского фунта

В принципе прогноз выполнился и курс GBPUSD на американской сессии откатился до 2.0137. Так как текущая цена находится ниже цены 2,0137, то это уже учитываю в прогнозе. Выше я уже сказал, что курс GBPUSD свалился на кроссах по йене, но как поведёт себя Европа, сказать сложно. Это может быть и рост, поэтому я учитываю это в жёлтом сценарии. Есть ещё один важный момент. На рынке говорят о том, что Банк Англии планирует опубликовать сопроводительное заявление после объявления решения по ставке. Обычно, Банк Англии никогда не даёт никаких комментариев после решения, но в этот четверг может быть исключением. Это скорее всего вызвано тем, что Кинг и его коллеги считают ситуацию на рынке чрезвычайной. Думаю, что это правильное решение, сразу дать информацию рынку. Пока не понятно, что рынок хочет сказать, но формируются слишком сложные модели, а кроссы по йене смешивают все карты и оказывают сильное влияние на основные пары. Тренд: Neutral. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy / Sell фунта. Сопротивление: 2.0149 | 2.0196 | 2.0242 | 2.0270 | 2.0316 Поддержка: 2.0121 | 2.0074 | 2.0028 | 2.0000 | 1.9953

USDJPY:

Рис. 4 МА каналы для японской йены

Считаю, что прогноз выполнился отлично и если он кому-то помог – это хорошо. Быки с уровня 115,31 поднялись до 116,46. Это более 100 пунктов, но сегодня ситуация повторяется и йену активно выкупают. По красному варианту прогноза ожидаю снижение до линии D2, а на американской сессии откат к линии LB. Т.е. аналогично вчерашнему дню. Если ценовой уровень по линии D2 будет пробит, то стоит ожидать снижения до линии D3. Если Европа не поддержит Азию, то тогда стоит придерживаться жёлтого сценария. Тренд: Up. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy доллара. Сопротивление: 116.33 | 116.75 | 117.17 | 117.43 | 117.85 Поддержка: 116.07 | 115.65 | 115.23 | 114.97 | 114.55

USDCHF:

Рис.5 МА каналы для швейцарского франка

Вчерашний прогноз по франку тоже порадовал меня, но только быкам удалось при поддержке кроссов подняться выше расчётного уровня. Как только в кроссах по франку началась фиксация, курс USDCHF рухнул и к текущему времени находится у линии LB. Нет, цена уже отскочила от линии LB и находится на уровне 1,2117. Я вижу расширяющуюся формацию в расширяющейся формации. Они вложены друг в друга. В принципе нечего такого нет, это лишь классная возможность быкам подняться до линии U1 и выше. Если курс USDCHF развернётся, то стоит ожидать снижения до линии U1. Ниже под вопросом. Тренд: Up. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy доллара. Сопротивление: 1.2120 | 1.2149 | 1.2178 | 1.2196 | 1.2225 Поддержка: 1.2102 | 1.2073 | 1.2044 | 1.2026 | 1.1997

hefeiddd

Обзор европейской сессиидата публикации: 2007-09-05 15:27:00  

Европейская сессия

DXY:

Рис. 1 МА каналы для индекса доллара

Добрый день, Кто куда, а индекс доллара пошёл по жёлтому сценарию. Но вот выполнение второй половины прогноза при текущей ситуации, я ставлю под вопрос. Здесь ключевую роль играет фунт и кроссы. При такой расстановке сил есть склонность отката к линии LB. На рынке нет синхронности. Одни стоят, другие движутся. Сейчас всё будет наоборот. Вот и йенка пошла вниз. Если отработается жёлтый вариант, я удивлюсь. А так будьте готовы к откату на линию LB.

EURUSD:

Рис. 2 МА каналы для европейской валюты

Сегодня что-то кросс EURGBP мотает в разные стороны, а курс EURUSD держится у линии, которая является поддержкой для быков. Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг еврозоны не подвёл и вышел чуть лучше прогноза экономистов. В августе он составил 58,0 против 58,3 в июле и прогноза 57,9. В Германии индекс PMI вырос до 59,8 против 58,5, а во Франции снизился до 58,4 против 58.9. Если сегодня быкам не удастся удержаться на текущем уровне и подняться по прогнозу, то можно сказать, дела у них совсем ни куда, ни годные. Тренд: Neutral. На американскую сессию рассматривать сигналы Buy / Sell евро. Сопротивление: 1.3616 | 1.3645 | 1.3673 | 1.3691 | 1.3720 Поддержка: 1.3598 | 1.3569 | 1.3541 | 1.3523 | 1.3494

GBPUSD:

Рис.3 МА каналы для британского фунта

На европейской сессии курс GBPUSD снизился до уровня 2,0042, но на сильных данных по Британии смог восстановить часть потерь. Индекс деловой активности в сфере услуг (PMI) в августе вырос до 57,6 пункта против 57,0 пункта. Экономисты ожидали индекс на 56,5. Текущий курс 2,0105 и что будут делать быки дальше не понятно. Если смотреть на отработку прогноза, то чувствуется, что топливо у них заканчивается и если они на американской сессии не заправятся, то пойдут по красному сценарию вниз. Если фондовый рынок поддержит их, то тогда им можно рассчитывать на помощь игроков кэрритрейд. Они то точно помогут. Тренд: Neutral. На американскую сессию рассматривать сигналы Buy / Sell фунта. Сопротивление: 2.0149 | 2.0196 | 2.0242 | 2.0270 | 2.0316 Поддержка: 2.0121 | 2.0074 | 2.0028 | 2.0000 | 1.9953

USDJPY:

Рис. 4 МА каналы для японской йены

Курс USDJPY как снизился на азиатской сессии, так по настоящее время и держится у линии LB. Сейчас медведи предпринимают попытки продвинутся к линии D1, но пока это получается сделать с трудом. Прогнозы по движению можно отменить, оставляем от них только прогнозные ценовые уровни. Тренд: Up. На американскую сессию рассматривать сигналы Buy доллара. Сопротивление: 116.33 | 116.75 | 117.17 | 117.43 | 117.85 Поддержка: 116.07 | 115.65 | 115.23 | 114.97 | 114.55

USDCHF:

Рис.5 МА каналы для швейцарского франка

Быки прекрасно двигаются по прогнозу и как только европейская сессия закроется, я ожидаю возвращения курса USDCHF к линии LB. Больше мне добавить к своему прогнозу нечего. Тренд: Up. На американскую сессию рассматривать сигналы Buy доллара. Сопротивление: 1.2120 | 1.2149 | 1.2178 | 1.2196 | 1.2225 Поддержка: 1.2102 | 1.2073 | 1.2044 | 1.2026 | 1.1997

hefeiddd

Обзор американской и азиатской сессиидата публикации: 2007-09-06 09:56:00  

Американская и Азиатская сессия

DXY:

Рис. 1 МА каналы для индекса доллара

Добрый день, Не зря я вчера засомневался по поводу второй половины прогноза. Начну писать этот обзор со своих слов из последнего обзора: «…Но вот выполнение второй половины прогноза при текущей ситуации, я ставлю под вопрос. Здесь ключевую роль играет фунт и кроссы. При такой расстановке сил есть склонность отката к линии LB. На рынке нет синхронности. Одни стоят, другие движутся. Сейчас всё будет наоборот. Вот и йенка пошла вниз…». Если говорить на языке рыбака, то с крючка сорвалась большая рыбка. Но что такое произошло, что бакс так свалился? Рыночные наблюдатели связывают это с данными по США и снижением фондового рынка. Допустим это так, но почему тогда кроссы по йене в это время росли? Да, данные по продажам на рынке жилья вышли слабыми, но рынок развернулся точно не на них. А то, как-то странно получается, фондовый валится, доллар валится, проблемы по рынку недвижимости понимаются на поверхность, а игроки кэрритрейд при таких условиях рискуют. Чушь, не верю. Здесь ещё есть скрытые факторы, иначе поведение кроссов по йене было другое. Национальная ассоциация риэлтеров США в среду сообщила о том, что индекс подписанных договоров о продаже на вторичном рынке жилья в июле снизился с учетом коррекции на сезонные колебания на 12,2% и составил 89,9 по сравнению с 102,4 в июне. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года индекс упал на 16,1%. Вот что говорит Майкл Вулфолк из Bank of New York: "Мы ожидали, что значение данного показателя сильно снизится, однако не так серьезно, как это произошло на самом деле. Данные снова вызвали опасения относительно кризиса на рынке субстандартного ипотечного кредитования в США, вследствие чего доллар снизился против иены на фоне нежелания участников рынка рисковать». Но посмотрите, кроссы росли в это время. Снижение наблюдалось только после закрытия европейской сессии. У каждого, конечно, своё мнение, но я считаю, что здесь под этим стоит подготовка к заседаниям ЕЦБ и Банка Англии, а также пятничному отчёты рынка труда в США ( ПЕРОЛС). Сегодня выходит очень много данных, поэтому вероятность исполнения прогнозов резко снижается, но чтобы не произошло, до оглашения решений центральными банками, я ожидаю флэт.

EURUSD:

Рис. 2 МА каналы для европейской валюты

Медведям не удалось пробить линию канала и на американской сессии курс EURUSD вырос до 1.3671. Выше я уже сказал, что думаю по вчерашнему росту. Единственно, что стоит отметить по EURUSD – это заявление ЕЦБ, который вчера заявил, что волатильность на денежном рынке еврозоны стала выше, и чтобы обеспечить "нормальное функционирование рынка", банк может в четверг принять меры. По опросу Dow Jones Newswires, 39 частных банков из 51 прогнозируют, что основная процентная ставка ЕЦБ сегодня будет оставлена без изменений на уровне 4,0%. Мои мысли по сегодняшнему дню на рисунке. Тренд: Up. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy евро. Сопротивление: 1.3661 | 1.3700 | 1.3739 | 1.3763 | 1.3802 Поддержка: 1.3637 | 1.3598 | 1.3559 | 1.3535 | 1.3496

GBPUSD:

Рис.3 МА каналы для британского фунта

Если не считать просадки до 2,0042 и флэта до закрытия американской сессии, то в целом можно сказать, что прогноз выполнился на слабенькую 4. Цена закрытия была близка к прогнозу. Быки вчера явно решили показать, что готовы двигаться дальше. Об этом говорит пробой линии коррекции. Сейчас курс находится в боковом движении и если сегодня звёзды будут благосклонны к быкам, то исполнение жёлтого сценария велика. Но пока есть сомнение, так как завтра будет опубликован отчёт по рынку занятости в США, который может вызвать цунами. По движению не меньше, чем вчера. Пассивный вариант – это красный. Тренд: Up. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy фунта. Сопротивление: 2.0213 | 2.0257 | 2.0300 | 2.0326 | 2.0370 Поддержка: 2.0187 | 2.0143 | 2.0100 | 2.0074 | 2.0030

USDJPY:

Рис. 4 МА каналы для японской йены

На общем фоне падения доллара курс USDJPY снизился до линии D2, а сегодня медведи отметились на 114,80. Если смотреть кроссы GBPJPY,EURCHF и CHFJPY, то йена испытывает в настоящее время на себе давление, что толкает курс к линии LB. Вообще, до оглашения решений я ожидаю на рынке флэт, но рынок может быть и активным, так как сегодня выходит много данных по Европе и США. По красному варианту ожидаю клин, а по жёлтому откат к линии U1. Тренд: Down. На европейскую сессию рассматривать сигналы Sell доллара. Сопротивление: 115.15 | 115.50 | 115.85 | 116.06 | 116.41 Поддержка: 114.93 | 114.58 | 114.23 | 114.02 | 113.67

USDCHF:

Рис.5 МА каналы для швейцарского франка

Красота то какая, как будто вчера был ПЕРОЛС. Вот по франку это было ожидаемо, так как выделалась расширяющая формация. И когда рыбки слетела с крючка, то курс USDCHF двинулся к нижней границе расширяющегося треугольника. Что сегодня? Вообще после таких движений рынок отдыхает, но длительный отдых обычно сильно расслабляет, что в свою очередь приводит к глубокому откату. Поэтому если падения на европейской сессии не будет, то придерживайтесь жёлтого варианта. Тренд: Neutral. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy / Sell доллара. Сопротивление: 1.2055 | 1.2099 | 1.2143 | 1.2171 | 1.2215 Поддержка: 1.2027 | 1.1983 | 1.1939 | 1.1911 | 1.1867

hefeiddd

Обзор американской и азиатской сессиидата публикации: 2007-09-07 10:52:00  

Американская и Азиатская сессия

DXY:

[img][/img]

Рис. 1 МА каналы для индекса доллара

Добрый день, Индекс доллара вчера против корзины основных валют потерял ещё несколько пунктов и снизился до уровня 80,36. В четверг было опубликовано много фундаментальных данных по Европе и США, но главные среди них были, два решения по процентной ставке от ЕЦБ и Банка Англии. Решения были ожидаемы для рынка, поэтому всё внимание было направлено на комментарии Ж. Трише и сопроводительный отчёт Банка Англии. Производительность труда вне сельского хозяйства во 2 квартале выросла на 2,6% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Ранее сообщалось, что производительность труда во 2 квартале выросла на 1,8%. В I квартале рост производительности составил 0,7%. Экономисты ожидали пересмотр до 2,4%. Сервисный индекс ISM за август не изменился и составил 55,8 против 55,8. Экономисты ожидали августовское значение на уровне 55. Ценовой подындекс составил в августе 58,6 против 61,3 в июле. Подындекс занятости упал в августе до 47,9 против 51,7 в июле, а вот подындекс новых заказов в августе составил 57,0 против 52,8 в июле. Если посмотреть на американский фондовый рынок, то он рос и соответственно через кроссы по йене доллар оказался под давлением. Но что сегодня? А сегодня самый интересный день на текущей неделе. Сегодня в 16:30 мск. будет опубликован отчёт по рынку занятости в США. Ожидается, что рост числа рабочих мест в США в августе составил 112 000 после роста на 92 000 в июле, а уровень безработицы остался без изменений. Согласно данным Automatic Data Processing-Macroeconomic Advisors, рост числа рабочих мест в частном секторе в августе составил 38 000. До 16:30 мск. ожидаю флэт, а после 16:30 мск. сильные колебания. Направление движения будет зависеть от опубликованных значений.

EURUSD:

Рис. 2 МА каналы для европейской валюты

Руководство Европейского центрального банка в четверг, как и ожидалось, решило оставить процентные ставки без изменений, в том числе и ключевую процентную ставку, которая находится на уровне 4,0%. Если смотреть на прогноз, то он отработался неплохо. Основной рост пришёлся на время когда закончил своё выступление Ж.Трише. Ничего нового Ж. Трише на пресс-конференции не сказал, поэтому можно эту тему пропустить и всё внимание направить на сегодняшний ПЕРОЛС. Именно он сегодня КОРОЛЬ дня. Если вчерашний прогноз выполнился отлично, то за сегодня, есть сомнения. Почему? Да всё по той же причине, как и всегда. ПЕРОЛС трудно прогнозируемый показатель и к тому же очень волатильный. Именно от фактических значений участники выберут движение. До 16:30 мск. ожидаю флэт. Тренд: Up. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy евро. Сопротивление: 1.3698 | 1.3727 | 1.3755 | 1.3773 | 1.3802 Поддержка: 1.3680 | 1.3651 | 1.3623 | 1.3505 | 1.3576

GBPUSD:

Рис.3 МА каналы для британского фунта

Что по фунту? После того, как Банк Англии принял решение оставить процентную ставку без изменений на уровне 5,75% британский фунт снизился к линии LB. В этот момент от него отвернулись все союзники в кроссах, которые продавали фунт. Это продолжалось до открытия американской сессии. К закрытию европейской сессии быки устанавливают новый суточный и недельный максимум. что сегодня? Во первых, я вижу модель Алмаз, который имеет неправильные формы. Давайте договоримся так, чтобы не задавать мне вопросы. Для меня ценовая модель АЛМАЗ и БРИЛЛИАНТ, это одна модель. Но есть отличия. Какие? Алмаз не граненый камень, а бриллиант, обработанный и имеет товарный вид. На рынке аналогично. Форма модели не идеальная, поэтому я называю её Алмазом. Если идеальный, т.е. все грани ровные, то это Бриллиант. Ещё раз повторяю, этомоя интерприятация. Как у вас, я не знаю. Что получается? Прослеживается Алмаз и восходящий клин, поэтому жёлтый вариант учитывает выход из Алмаза и своим ростом быки завершают клин. Тут как- то всё просто. Если перолс, окажется лучше прогноза, то стоит ожидать выхода вниз. Тренд: Up. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy фунта. Сопротивление: 2.0246 | 2.0293 | 2.0341 | 2.0371 | 2.0419 Поддержка: 2.0216 | 2.0168 | 2.0121 | 2.0091 | 2.0043

USDJPY:

Рис. 4 МА каналы для японской йены

По вчерашнему дню без комментариев. Курс USDJPY находился в боковом движении. Сегодня в 16:30 мск. можно ожидать неплохих движений. Тренд: Down. На европейскую сессию рассматривать сигналы Sell доллара. Сопротивление: 115.51 | 115.80 | 116.08 | 116.26 | 116.55 Поддержка: 115.33 | 115.05 | 114.76 | 114.58 | 114.29

USDCHF:

Рис.5 МА каналы для швейцарского франка

С отклонениями, но что-то похожее получилось. Кроссы создавали разные препятствия, но медведи смогли их преодолеть все. Сейчас цена находится под пробитой линией тренда, проведённой по основаниям 1,1987 и 1.2021. Развитие событий на ПЕРОРЛС, вам думаю понятно из прогнозов. Тренд: Down. На европейскую сессию рассматривать сигналы Sell доллара. Сопротивление: 1.2019 | 1.2062 | 1.2104 | 1.2131 | 1.2173 Поддержка: 1.1993 | 1.1950 | 1.1908 | 1.1881 | 1.1839

hefeiddd

Обзор европейской сессиидата публикации: 2007-09-07 15:15:00  

Европейская сессия

DXY:

Рис. 1 МА каналы для индекса доллара

Добрый день, Как и ожидалось рынок на европейской сессии спокойный. Готовится к публикации отчёта по занятости в США. Текущее время 13:47мск. и пока всё идёт по плану. За 15 минут до 16:3о мск. начнутся нездоровые телодвижения и если кто расставит близко ордера от текущей цены, тот за это может очень много заплатить рынку. Так скажем комиссионные, за то чтобы быть первым в рынке. Это волнительный момент, так как на базе этих данных 18 сентября ФРС будет принимать решение по процентной ставке. Прогноз по новым рабочим местам – 125К, хотя границы у прогнозы большие. Для сильных колебаний выделю следующие - нижний 90К и верхний 150К. Но это ещё не всё. Важно посмотреть, куда будут пересмотрены данные за предыдущие два месяца.

EURUSD:

Рис. 2 МА каналы для европейской валюты

По европейской валюте пока всё в норме. Есть небольшие отклонения, но в этом уже участвуют кроссы. Кабель наоборот снизился и выбился из прогнозного ритма. Но это не страшно. Главное, рынок находится в боковом движении и через 2 часа начнётся ШОУ. Думаю, представление будет интересным, так как на сегодня больше никаких значимых данных нет. Должны зарядить часа на 3 или 4 до закрытия европейской сессии, а там флэт. Тренд: Up. На американскую сессию рассматривать сигналы Buy евро. Сопротивление: 1.3698 | 1.3727 | 1.3755 | 1.3773 | 1.3802 Поддержка: 1.3680 | 1.3651 | 1.3623 | 1.3505 | 1.3576

GBPUSD:

Рис.3 МА каналы для британского фунта

Выше я упомянул про то, что под давлением кроссов, британец выбился из ритма (аритмия – смена фазы). Но несмотря на это, остаётся в допустимых пределах. Можно сказать даже так, что Алмаз выравнивает свои грани, а клин отменился. Ещё хочу добавить. Что медведям цель лучше держать не по линии D1, а по линии D2. Слишком скромный получился медвежий прогноз. Тренд: Up. На американскую сессию рассматривать сигналы Buy фунта. Сопротивление: 2.0246 | 2.0293 | 2.0341 | 2.0371 | 2.0419 Поддержка: 2.0216 | 2.0168 | 2.0121 | 2.0091 | 2.0043

USDJPY:

Рис. 4 МА каналы для японской йены

По Йене пока всё прекрасно, никаких замечаний нет. Тренд: Down. На американскую сессию рассматривать сигналы Sell доллара. Сопротивление: 115.51 | 115.80 | 116.08 | 116.26 | 116.55 Поддержка: 115.33 | 115.05 | 114.76 | 114.58 | 114.29

USDCHF:

Рис.5 МА каналы для швейцарского франка

Движения в кроссах, а именно в EURCHF и GBPCHF (покупали франк) оказали влияние на основную пару. Благодаря покупкам франка, курс USDCHF снизился до 1,1998, но к текущему моменту всё возвращается на место. Последняя котировка у меня 1,2016. Ещё немножко подождите, и наступит развязка. Я готовлюсь к выстрелу вниз. Тренд: Down. На американскую сессию рассматривать сигналы Sell доллара. Сопротивление: 1.2019 | 1.2062 | 1.2104 | 1.2131 | 1.2173 Поддержка: 1.1993 | 1.1950 | 1.1908 | 1.1881 | 1.1839

hefeiddd

Еженедельный обзордата публикации: 2007-09-09 13:25:00  

	Еженедельный обзор Воскресенье 09 Сентября 2007 Валютная пара EURUSD Добрый день, Эта неделя меня очень впечатляет. Евробыки в пятницу на NFP отработали верхнюю цель ценового канала по линии U3, а также приблизились к линии тренда коррекции (дневной тайм-фрейм). За неделю европейская валюта поправилась на 139 пипсов или 1.01%. Но, что дальше ожидать от рынка? Чтобы ответить на этот вопрос надо сначала вспомнить, какие события двигали рынок на этой неделе и только потом переходить к графическому анализу. Ну что, поехали? Рис.1 МА каналы В пятницу 31 августа денёк получился очень интересный, так как на этот день было запланировано много фундаментальных данных по США, а также выступление Б. Бернанке и Дж. Буша. Участники фондового рынка ждали с нетерпением выступление Б. Бернанке, так как желали от него получить намёк на грядущее смягчение денежно-кредитной политики (не дождались). А Буш пообещал урегулировать кризис субстандартного кредитования. На европейской сессии быки по фунту взяли лидерство в свои руки, а евробыкам пришлось откатиться к линии LB. Давление на быков оказывал кросс EURGBP, который снизился после публикации данных по Еврозоне и Британии. Индекс настроений потребителей в августе упал до -3 против -2 в июле, а общий индекс настроений в EZ упал с 111.0 до 110.0 (прогноз 110,3). Уровень безработицы в EZ в июле остался без изменений. Буквально за час до открытия американской сессии курс EURUSD пробил значимый для меня уровень $1.3680. Достигнув уровня $1.3719 курс EURUSD к закрытию торгового дня снизился до $1.3628. Что за данные были опубликованы на американской сессии, и что такого интересного сказали Буш с Бернанке? В 16:30 мск. были опубликованы данные по расходам и доходам граждан США. В июле рост доходов и расходов увеличился, а ключевой индикатор инфляции остался в пределах диапазона, который ФРС США считает приемлемым. Эти данные оказались вы прогнозов экономистов, но участники вяло отреагировали на эти данные. Рис.2 Кросс - курсы После выступления Бернанке доллар ускорился в росте. Он сказал, что при определении денежно-кредитной политики ФРС должна учитывать проблемы, с которыми сталкивается финансовый рынок в последнее время. Кроме того, ФРС готова принять необходимые меры, которые смягчат последствия сложившейся на рынке ситуации для экономики США. Его комментарии можно записать одной фразой: ФРС готова понизить ключевую процентную ставку в том случае, если условия на рынке краткосрочных кредитов не улучшатся. Он также отметил, что в обязанности ФРС не входит задача защищать кредиторов и инвесторов от последствий их собственных финансовых решений. И что получается? Многие эксперты расценили это как, мол какой смысл сейчас снижать ставку, чтобы помогать кредиторам и инвесторам? Ведь снижение процентной ставки ФРС может негативно сказаться на долларе, поскольку это уменьшит его привлекательность. Бернанке сказал, что ФРС будет внимательно следить за своевременными индикаторами, равно как и за отдельными событиями, чтобы обеспечить ликвидность и поддержать функционирование финансовых рынков, но о точных сроках понижения ставки ни слова. В 19:45 мск. вышел отчёт по индексу деловой активности Чикаго, который в августе тоже оказался выше прогноза и оказал поддержку долларовым быкам. В 18:00 мск. вышел Мичиганский индекс настроения потребителей, который на фоне нестабильности финансовых рынков в августе ухудшился до 83.4. Рис.3 Уровни Фибо Объем заказов в промышленности США в июле вырос более значительно, чем ожидалось, а объем заказов на товары длительного пользования был пересмотрен в сторону повышения. Джордж Буш вечером обнародовал план мер, нацеленных на решение проблем на рынке субстандартного ипотечного кредитования, поскольку инвесторы опасаются, что кризис в этом секторе может спровоцировать новую волну банкротств. Президент США предупредил, что федеральное правительство не намерено оказывать помощь тем, кто спекулирует на рынке недвижимости. Буш признал, что "в секторе кредитования возникли определенные проблемы", поскольку рост процентов по ипотечным кредитам с плавающей процентной ставкой привел к тому, что некоторые заемщики не смогли вносить ежемесячные выплаты. В прошлом еженедельном обзоре я остановился на этой фразе: «…В понедельник Америка отдыхает, а в Европейскую сессию будут опубликованы важные данные по Европе, то есть предположение, что можем сделать до заседания ЕЦБ (четверг) ещё одну тройку (см. свинги 1,3562/1,3680/1,3592/1,3719). На рисунке вы видите первый свинг. Вы скажете, ага жди, после такого падения такой рост. Выше, в самом начале обзора я написал, что пока не понятно о причинах роста доллара. Американский фондовый рынок торговался разнонаправлено, а цены на драгметаллы выросли. Есть разногласия и я не удивлюсь, если курс EURUSD вернётся обратно на 1.3720. Не исключаю, что основная причина роста доллара лежит именно в длинных выходных, и участники просто вышли из рынка. Рис.4 Временные эллипсы Если я ошибаюсь и мои выводы с праздником и ценами на золото ошибочны, то тогда росту доллара точно способствовали данные по США и выступления Бернанке с Бушем. В этом случае можно ожидать исполнения красного сценария. Пробитие линии тренда будет указывать именно на это (подтверждения для меня) …». В понедельник торги в Азии проходили спокойно. Цена чётко двигалась по красным прогнозным барам и, несмотря на то, что в понедельник финансовые рынки в США были закрыты, прогноз отработался хорошо. Не хорошо, а очень хорошо. На европейской сессии был опубликован производственный индекс PMI в Еврозоне. Индекс менеджеров по снабжению (PMI) в обрабатывающей промышленности в августе составил 54.3 против 54.9 в июле и предварительного значения 54.2. Я был разочарован тем, что быки позволили пойти медведям по красному варианту. Слова из сессионного обзора: «…Пока цена чётко движется по красным прогнозным барам и на последнем часе должен быть пробой канала. Да, его пробили только что. Да уж. Там кросс курсы хорошо помогают медведям. Но в любом случае, я не ожидаю снижения ниже линии D1. Цену закрытия жду на линии LB…». На американской сессии курс EURUSD снизился до $1.3607 и после закрытия европейской сессии рынок начал флэтовать. Положительный фон, после пятничных торгов, вокруг доллара сохранился. Во вторник торги в Азии как ни странно снова проходили спокойно, а значение индекса доллара DXY находилось в указанном диапазоне. Рис.5 Анализ времени Я ожидал активность на рынке с открытия европейской сессии. Почему? Слова из обзора: «…Дело в том, что у каждой ценовой модели есть временные ограничения по цене и времени, поэтому на рынке есть время благоприятное для быков, есть для медведей. Остальное уже зависит от их активности на рынке. Если быки не используют свой шанс, это с удовольствием сделают медведи и наоборот. Поэтому я ожидаю, что активность будет именно с открытия европейской сессии…». Снижение европейских фондовых индексов и слухи о новых возможных потерях европейских банков, связанных с ипотечным кредитованием в США, спровоцировали спекулянтов кэрритрейд закрыть свои позиции. На этом фоне доллару удалось показать рост до 80,98, а евромедведям понизить курс до линии D1 – $1.3580. Я уже начинал рассматривать наихудший вариант для быков, так как чувствовалось, что они выдыхаются и сдают свои позиции. Данные по ВВП за 2 квартал соответствовали прогнозам, а по инфляции оказались смешанными. Отпускные цены производителей в еврозоне в июле выросли по сравнению с июнем более значительно, чем ожидалось, а годовой рост цен замедлился, что свидетельствует об ослаблении общего инфляционного давления. Индекс цен производителей PPI в еврозоне в июле вырос на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем и на 1.8% по сравнению с июлем предыдущего года. Ожидали месячный рост на 0.1%, а годовой рост – 1.7%. Рис.6 Астрологические события С открытия американской сессии индекс доллара продолжил свой рост до линии U1. Выше быкам подняться не удалось, так как из под ног ушла мощнейшая поддержка от кроссов по йене, которые на фоне роста американского фондового рынка резко развернулись вверх. К тому же производственный индекс ISM оказался ниже прогноза. Индекс ISM в производственном секторе в августе составил 52.9 пункта против 53.8 в июле и прогноза 53.0. Индекс новых заказов упал до 55.3 пункта с 57.5, а индекс уплаченных цен снизился до 63.0 с 65.0. Индекс новых экспортных заказов составил 57.0 пункта против 56.5 в июле, а индекс занятости вырос с 50.2 до 51.3. К закрытию торговой сессии курс EURUSD c уровня $1.3550 вырос до линии LB. Медведи принизили мою расчётную цель, но зато пройти выстроенную баррикаду не удалось (см. сессионный обзор за этот день). Выше я уже сказал, что отскок произошёл на фоне роста американского фондового рынка и роста кроссов по йене. Активный спрос на американские акции оживил процесс carry trade. Была сформирована модель ШИП. Это фигура разворотная и указывала на дальнейший рост EURUSD

hefeiddd

Обзор американской и азиатской сессиидата публикации: 2007-09-10 10:20:00  

Американская и Азиатская сессия

DXY:

Рис. 1 МА каналы для индекса доллара

Добрый день, Данные по уровню занятости в США за август оказались очень низкими, после публикации которых, доллар свалился в пропасть. Количество рабочих мест упало на 4К. Предыдущие результаты были пересмотрены в сторону понижения. Июльские данные пересмотрены с 92К до 68К. Июнь пересмотрены 126К до 69К. Ставка безработицы осталась на прежнем уровне 4.6% Такие данные могут заставить ФРС США 18 сентября снизить процентную ставку. И многие сейчас ломают голову на сколько будет снижение, на 0.25% или на 0.5%. Свои прогнозы в отношении уровня процентной ставки, пересмотрели также Goldman, Lehman Brothers и Credit Suisse. Goldman в своих комментариях отметил, что: "Снижение ставки по федеральным фондам на 50 базисных пунктов 18 сентября, является наиболее вероятным решением". Lehman Brothers: "Сегодняшние удручающие платежные ведомости просто уверяют нас в том, что ставки в сентябре будут снижены на 0.5%" Credit Suisse ожидает снижение ставки на 25 базисных пункта до 5% в сентябре, потому снижение до 4.75% в октябре и до 4.5% в декабре. Так как после ПЕРОЛСА не было больше никаких значимых данных по США, то медведи не пугаясь быков, спокойно дошли до линии D3. Достигнуть её не удалось, но приблизились очень близко. По индексу нет котировок, поэтому буду делать прогноз так, что имею. Проверим на европейской сессии. После перолса ожидаю сегодня флэт.

EURUSD:

Рис. 2 МА каналы для европейской валюты

Комментарии к рисунку из еженедельного обзора: «В понедельник 3 сентября очень хорошо отработался красный сценарий, а в пятницу на NFP бычий (жёлтый). Вы спросите: А что на этот понедельник, Влад? На этот понедельник есть три варианта, из которых прозрачный и желтый сливаются в один на американской сессии. Почему столько много прогнозов? Во-первых, с открытия рынка Азия может сделать очередной бросок к линии U3. Я не исключаю такой момент. С другой стороны, кто живёт в России, в этот момент может ещё спать и прогноз будет не актуальным. Но всё же. Во-вторых, понедельник – день раздумий, а значит нужно быть готовым к исполнению красного сценария. Жёлтый вариант, более сбалансированный и предвещает продолжение ралли. Если обратиться к волновой структуре, то она для быков очень неустойчивая и не надёжная, но фундаментальные пятничные данные по США могут поддержать их в этот момент. В любом случаем, нужен откат, так как в пятницу быки отработали цель по линии U3. Не исключаю также варианта на движение EURUSD выше линии U1, но торговать в понедельник не рекомендую. К МТС это не относится.» Если смотреть текущие котировки, то цена движется по прогнозным барам. Прозрачный вариант отпал, сам по себе. Тренд: Up. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy евро. Сопротивление: 1.3777 | 1.3809 | 1.3841 | 1.3860 | 1.3892 Поддержка: 1.3757 | 1.3725 | 1.3693 | 1.3674 | 1.3642

GBPUSD:

Рис.3 МА каналы для британского фунта

В пятницу по фунту прогноз отработался отлично. Если бы не давление со стороны кроссов, то британский фунт можно было бы ловить у линии U3, но такое счастье подвалило медведям по USDCHF и USDJPY. В кроссах покупали Йену и франк. Что сейчас? Есть два интересных вариантика. Один на продолжение, второй на откат к линии LB. Сам придерживаюсь красного варианта, так как обычно после перолса, один день уходит на отдых (после веселья). Тренд: Up. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy фунта. Сопротивление: 2.0298 | 2.0336 | 2.0375 | 2.0399 | 2.0437 Поддержка: 2.0274 | 2.0236 | 2.0197 | 2.0173 | 2.0135

USDJPY:

Рис. 4 МА каналы для японской йены

Данные по ВВП Японии за второй квартал были пересмотрены в сторону понижения. ВВП за отчетный период снизился на 0,3% кв/кв и 1,2% г/г. Если посмотреть на рисунок, то пара сегодня открылась с гэпом и быки сразу начали отрабатывать новости. Я бы сказал, что реакция на новости была слабая и сегодня ожидаю боковое движение. Тренд: Down. На европейскую сессию рассматривать сигналы Sell доллара. Сопротивление: 113.55 | 114.15 | 114.75 | 115.12 | 115.72 Поддержка: 113.19 | 112.59 | 111.99 | 111.62 | 111.02

USDCHF:

Рис.5 МА каналы для швейцарского франка

Франк, как и йена в пятницу попал в зону НИРВАНА. Эту зону контролируют только медведи. В настоящий момент цена находится на линии D3, которая разделяет ценовой канал от этой зоны. Если Европа не продолжит продавать доллар, во что я сомневаюсь, то стоит придерживать жёлтого варианта. Можем двигаться вообще в узком диапазоне под 90 градусов к пятничному падению. Снижение ниже 1,1800 не жду. Только завтра. Тренд: Down. На европейскую сессию рассматривать сигналы Sell доллара. Сопротивление: 1.1896 | 1.1936 | 1.1975 | 1.1999 | 1.2039 Поддержка: 1.1872 | 1.1832 | 1.1793 | 1.1769 | 1.1729

hefeiddd

Обзор американской и азиатской сессиидата публикации: 2007-09-11 10:43:00  

Американская и Азиатская сессия

DXY:

Рис. 1 МА каналы для индекса доллара

Добрый день, Как я и предполагал, рынок после перолса отдыхал. Вчера мои прогнозы, практически по всем парам испытали на себе инверсию. Я попал в противофазу. Думаю, что этого отдыха достаточно, чтобы продолжить валить доллар дальше. Смотрите на красный сценарий. Т.е. с открытия европейской сессии медведям необходимо действовать, иначе неизбежен откат. Чем больше времени дают быкам медведи, тем быстрее они восстанавливаются от пятничного стресса. Жёлтый сценарий, я как раз и рассматриваю на откат к линии U1. О чём мне ещё хочется сказать. Это о сегодняшнем отчёте по внешней торговле в США. Он выходит в 16:30 мск. и может на рынок привнести нервозности. Хотя я сильно сомневаюсь, что отчёт окажет сильное влияние на рынок, но придать дополнительный импульс быкам может. Сейчас всё внимание направлено на заседание ФРС США, которое состоится 18 сентября. Ожидается, что дефицит внешней торговли США в июле вырос до 59,2 млрд. долларов по сравнению с дефицитом в 58,1 млрд. долларов в июне.

EURUSD:

Рис. 2 МА каналы для европейской валюты

Можно подвести итоги. Прогноз до закрытия европейской сессии исполнился отлично. В американскую сессию были отклонения. Но самое главное, что рынок находился в боковом движении. Что сейчас? А вот это самое интересное. Если вы заметили, то у меня на сегодня опять три варианта. Первый – это жёлтый. Наблюдается восходящая коррекция, а это значит, что есть высокая вероятность пойти по жёлтому сценарию. Но не выше 1,3880. Если евробыки откажутся от активных действий, то могут получить по одному месту, и оказаться у линии LB. Если удар от медведей окажется сильным, то тогда есть вероятность снижения до линии LB. Прозрачный прогноз – это призрачный сценарий (голографическая форма). Может быть, может не быть. Вероятность его появления невелика, но форму имеет хорошую, чтобы проявиться в настоящем времени. О, ещё забыл. В еженедельном обзоре я сделал два варианта прогноза (рис.3). Цена находится у линии тренда коррекции, поэтому может последовать резкий отскок вниз. Будьте внимательны. Тренд: Up. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy евро. Сопротивление: 1.3814 | 1.3844 | 1.3873 | 1.3892 | 1.3921 Поддержка: 1.3796 | 1.3766 | 1.3737 | 1.3718 | 1.3689

GBPUSD:

Рис.3 МА каналы для британского фунта

Если посмотреть на красный прогноз и отбросить жёлтый (верхний), то тоже прослеживаться инверсия. Сейчас курс GBPUSD лежит на линии LB. Рынок готов к сильному движению, поэтому мои прогнозы рассчитаны на колебания в пределах 80 пунктов. Не важно, в какую сторону. Ё-п-р-с-т, посмотрел на котировки. Текущий курс 2,0253. Пошли по красному сценарию. Европа пока поддерживает это движение и если оно сохранится, то мы может сегодня увидеть перекрытие ПЕРОЛСА. Тренд: Up. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy фунта. Сопротивление: 2.0289 | 2.0332 | 2.0374 | 2.0401 | 2.0443 Поддержка: 2.0263 | 2.0220 | 2.0178 | 2.0151 | 2.0109

USDJPY:

Рис. 4 МА каналы для японской йены

По йене тоже получилась инверсия. И что сегодня? Сейчас цена находится уже у линии LB. Пришла чуть раньше прогноза. Красный можно не отменить, а поднять его к линии LB. Если восходящая тенденция в кроссах по Йене сохранится, то быки продолжат покупать доллар и это позволит им протестировать линию U1. Тренд: Neutral. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy / Sell доллара. Сопротивление: 113.74 | 114.07 | 114.40 | 114.60 | 114.93 Поддержка: 113.54 | 113.21 | 112.88 | 112.68 | 112.35

USDCHF:

Рис.5 МА каналы для швейцарского франка

Как и по другим валютам, фактическая цена к прогнозу прошла в зеркальном отражении. Если смотреть на текущий курс, то он уже был на 1,1890. Т.е. пошли по жёлтому сценарию. Иначе говоря, медведи упустили классный шанс порвать быков. Что ж это сделали быки. Пока рано гвоорить, что быки порвали медведей, так как курс USDCHF находится ниже линии LB, но если быкам сегодня удастся подняться до линии U2, то возможет дальнейший откат. Тренд: Down. На европейскую сессию рассматривать сигналы Sell доллара. Сопротивление: 1.1863 | 1.1887 | 1.1910 | 1.1925 | 1.1948 Поддержка: 1.1849 | 1.1825 | 1.1802 | 1.1787 | 1.1764

hefeiddd

Обзор европейской сессиидата публикации: 2007-09-11 16:27:00  

Европейская сессия

DXY:

Рис. 1 МА каналы для индекса доллара

Добрый день, Быки с открытия европейкой сессии пытались сегодня пробиться к линии LB, но попытка эта оказалась неудачной и значение индекса DXY снизилось ниже вчерашнего минимума 79,79. В итоге получился ложный откат. Если рассматривать красный сценарий, то снижение должно было начаться с Европы, но это произошло только через два часа после открытия европейской сессии. Да, новый минимум есть, но в 16:30 мск. выходят новости по США. Если дефицит торгового баланса окажется выше 59 млрд. долларов, то стоит ожидать ускорения до 79,30. Пока у меня по расчётам получается так.

EURUSD:

Рис. 2 МА каналы для европейской валюты

По евро получился нежелательный откат ещё до открытия европейской сессии. Бывают моменты, когда рынок на азиатской сессии разворачивается перед открытием Европы и в этом случае, Европа обычно разворачивает Азию. Как видим из графика, курс EURUSD вырос до 1,3829. На этому уровне есть сопротивление от линии U1 и линии проведённой по вершинам 1,3798 и 1,3814. Прорыв ожидаю после 16:30 мск. на данных по США. Если его не будет, то возвращаемся обратно к линии LB. Тренд: Up. На американскую сессию рассматривать сигналы Buy евро. Сопротивление: 1.3814 | 1.3844 | 1.3873 | 1.3892 | 1.3921 Поддержка: 1.3796 | 1.3766 | 1.3737 | 1.3718 | 1.3689

GBPUSD:

Рис.3 МА каналы для британского фунта

Дефицит торгового баланса вырос и составил в июле 7,1 млрд. фунтов по сравнению с пересмотренным июньским дефицитом 6,5 млрд. фунтов. Экономисты ожидали дефицит на уровне 6,4 млрд. фунтов. Несмотря на увеличение дефицита, курс GBPUSD вырос до 2,0323. На что хочется обратить внимание. Медведи сломали свинг, это не хороший знак быкам, да и ценовая модель выбилась из гармонии. Что-то рисуют какие-то закривулинки, нифига непонятно. Это ещё раз указывает на неустойчивость бычьей модели. Красный вариант можно отменить. Ещё один момент. Могут сформировать внутренний шип. Это в том случае, если дефицит торгового баланса окажется ниже 58 млрд. долларов. Тренд: Up. На американскую сессию рассматривать сигналы Buy фунта. Сопротивление: 2.0289 | 2.0332 | 2.0374 | 2.0401 | 2.0443 Поддержка: 2.0263 | 2.0220 | 2.0178 | 2.0151 | 2.0109

USDJPY:

Рис. 4 МА каналы для японской йены

Разнонаправленные движения в кроссах по йене не давали сегодня покоя USDJPY. С открытия европейской сессии японскую валюту покупали, сейчас её продают. В итоге по основной паре видим консолидацию под линией LB. Что ожидать от неё на американской сессии? Что угодно. Пара технично стоит для снижения, но я убрал красный сценарий, так есть большие отклонения по времени и цене. Медведи, держите для ориентира цель по последнему минимуму 112,58. Ниже снижение не рассматриваю, так как линия D3 выступит поддержкой. Тренд: Neutral. На американскую сессию рассматривать сигналы Buy / Sell доллара. Сопротивление: 113.74 | 114.07 | 114.40 | 114.60 | 114.93 Поддержка: 113.54 | 113.21 | 112.88 | 112.68 | 112.35

USDCHF:

Рис.5 МА каналы для швейцарского франка

Как быки хорошо начали, но если обратиться к кроссам, то сразу станет ясно, кто вставил палки в колёса. Что есть, то есть. От нижней цели надо отнять ложный рост. Тогда цель получается приблизительно в районе 1.1820. Медведи сбросили быков с жёлтого сценария и это огорчает. Тренд: Down. На американскую сессию рассматривать сигналы Sell доллара. Сопротивление: 1.1863 | 1.1887 | 1.1910 | 1.1925 | 1.1948 Поддержка: 1.1849 | 1.1825 | 1.1802 | 1.1787 | 1.1764

hefeiddd

Обзор европейской сессиидата публикации: 2007-09-12 15:53:00  

Европейская сессия

DXY:

Рис. 1 МА каналы для индекса доллара

Добрый день, Доллар продолжает пикировать. Медленно, но уверенно. Сегодня нет данных по США, поэтому ниже линии не должны уйти. Но для медведей есть большой плюс – это скатывающаяся коррекция. Другими словами бегущая коррекция, на которой медведи набирают скорость. Если медведи пробивают линию проведённую по основаниям 79,79 и 79,46, то летим к линии D3.

EURUSD:

Рис. 2 МА каналы для европейской валюты

Рыночные наблюдатели говорят, что евробыки сегодня использовали сообщение об отставке Синдзо Абэ. Но я так не считаю. Был рывок к новому хаю, но одним сообщением здесь не обошлось. Тут важен общий настрой. Курс EURUSD достиг уровня 1,3876. Об этом уровне написано в еженедельном обзоре. Если быки проходят, то до 1,3950 всё свободно. Поддержку быкам оказали также данные по Еврозоне. Рост промышленного производства в еврозоне в июле составил 0,6% по сравнению с июнем. Экономисты прогнозировали рост на 0,3%. Так как сегодня нет значимых данных по США, то далеко не уйдём. Прогнозы я сделал. Если евробыки уходят за красную линию, то можно ожидать тестирования линии U2 на уровне 1,3900. Блин, цена уже около этой линии. Пока ещё нет закрепления. Тренд: Up. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy евро. Сопротивление: 1.3846 | 1.3873 | 1.3900 | 1.3916 | 1.3943 Поддержка: 1.3830 | 1.3803 | 1.3776 | 1.3760 | 1.3733

GBPUSD:

Рис.3 МА каналы для британского фунта

Британский фунт вырос после выхода данных, согласно которым средний заработок в Великобритании за апрель-июнь выросла 3,5%. Экономисты прогнозировали рост на 3,4%. Уровень безработицы не изменился и составил 2,6%, что является самым низким показателем за 32 года. Но если мы посмотрим на приведённый график, то нет чёткого однонаправленного движения. Быки пощупают верх и обратно. Чувствуется, что боятся попасть под офера. Сегодня утром я не смог сделать прогноз, поэтому делаю его на американскую сессию. Из-за отсутствия данных по США они очень скромные, но это не означает того, что не может быть сильного движения. До линии U2 в лёгкую, но выше не жду. Возможны длинные хвосты – это будет указывать на сработавшие офера и полное очищение дороги к новым высотам. Тренд: Neutral. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy / Sell фунта. Сопротивление: 2.0337 | 2.0377 | 2.0418 | 2.0444 | 2.0484 Поддержка: 2.0311 | 2.0271 | 2.0230 | 2.0204 | 2.0164

USDJPY:

Рис. 4 МА каналы для японской йены

Думаю, вы заметили как информационные агентства и радио любят приукрашивать по движениям на валютном рынке. Вот например , это ДОУ ДЖОНС: Неожиданная отставка премьер-министра Японии Синдзо Абэ спровоцировала продажи японской иены на азиатской сессии в среду. Эта отставка усилила неопределенность, окружающую перспективы политики Японии, что может оказывать понижательное давление на японскую валюту. Именно такой же текст, прозвучал сегодня по Бизнес FM. Они хоть смотрели на графики перед тем как написать и сказать это по радио? Посмотрите сами на графики кроссов и USDJPY. Для меня, участники довольно спокойно отреагировали на эту новость и я не наблюдал резких движений по кроссам, а йена на это сообщение вообще укрепилась против доллара. Это их нормальные внутридневные колебания. Премьер-министра Японии Синдзо Абэ решил уйти в отставку и по его словам это связано с разногласием его партии с оппозицией. Бывает, а кто сказал что будет легко? Им бы в пример Россию поставить и показать фрагменты с заседаний думы, как наши депутаты ищут золотую середину (Фибоначчи). Если они её находят, то заседания проходя спокойно, если нет, то бывает и руки распускают, а то и слюной брызжут друг на друга. Т.е. овладевают искусством ораторства. А Йена уже на 113,78. Пошли по красному сценарию. Тренд: Up. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy доллара. Сопротивление: 114.45 | 114.84 | 115.23 | 115.47 | 115.86 Поддержка: 114.21 | 113.82 | 113.43 | 113.19 | 112.80

USDCHF:

Рис.5 МА каналы для швейцарского франка

Пока писал, медведи прошли линию расширяющегося треугольника. На текущий момент цена находится на 1,1818. Вот для кого я это делал, можно спросить? Может вам сначала выкладывать картинки с прогнозами, а потом выкладывать комментарии, а? А то пока пишешь, цена уже находится в другом месте. ААААААААА!!!! Ладно всё выкладываю, а то точно придётся всё переделывать. Тренд: Down. На европейскую сессию рассматривать сигналы Sell доллара. Сопротивление: 1.1897 | 1.1921 | 1.1944 | 1.1958 | 1.1982 Поддержка: 1.1883 | 1.1860 | 1.1836 | 1.1822 | 1.1798

hefeiddd

Обзор американской и азиатской сессиидата публикации: 2007-09-13 10:01:00  

Американская и азиатская сессия

DXY:

Рис. 1 МА каналы для индекса доллара

Добрый день, На американской сессии индекс доллара снизился до нового минимума 79,32, но пробить нижнюю линию канала медведям вчера не удалось. Медвежий прогноз выполнился хорошо. Значимых экономических данных по США вчера не было, но стоит отметить посмотреть на это: «…Финансовый комитет Сената США в среду одобрил закон, согласно которому лимит государственного долга США будет повышен на 850 млрд долларов до 9,815 трлн долларов. Согласно плану бюджета, представленному Конгрессом и правительством США в этом году, Министерство финансов, вероятно, не будет требовать повышения лимита государственного долга до 2009 года, заявил председатель финансового комитета Макс Баукус. Баукус заявил, что если Конгресс попытается рассмотреть возможность очередного повышения лимита государственного долга в следующем году перед федеральными выборами в ноябре, то это можно будет расценивать как "политическую игру". Он отметил, что с 2001 года лимит государственного долга был увеличен на 3 трлн долларов, или примерно на 50%. "Мы должны улучшить ситуацию. Мы не должны ухудшать условия жизни наших детей и внуков", - добавил сенатор…» Бред какой-то. Для меня это равносильно тому, что набираешь кредиты на любые суммы и покупаешь себе и своим близким всё что хочешь, а потом говоришь: « Я не должен ухудшать условия жизни своим детям и внукам». А кто отвечать за это будет? Да, правильно ДЕТИ и ВНУКИ. Но если оформить кредиты на поддельные паспорта и паспорта бомжей, как это делают в России, то конечно условия детей материально улучшаются, а духовно понижаются до самой низкой отметки. Ладно, ближе к валютам. Что на сегодня? Как и вчера, данных по США нет, но по временным рамкам у меня должен быть выход вниз к линии D3. Я делаю три варианта, из которых, один на выход из канала вниз, второй остаётся в канале и третий на отскок. На счёт отскока. Отскок может быть совершенно не такой, а ещё круче, до линии U1. Такой сценарий есть по ценовой модели, но фундаментально не получает поддержки.

EURUSD:

Рис. 2 МА каналы для европейской валюты

Европейской валюте удалось подняться до нового максимума 1,3913. При сильной поддержке от кросса EURGBP, евробыки уверенно прошли уровень 1,3870/80. При этом британский фунт наоборот снизился. Это я связываю с тем, что участники рынка больше не ожидают подъёма процентной ставки, а по евро такие надежды остаются. Это как раз и подтверждает Ж. Трише, который в ходе своего выступления перед Комитетом по экономической и денежно-кредитной политике в Брюсселе во вторник намекнул, что ЕЦБ может повысить ставки в будущем. Пока игроки ожидают, что ФРС 18 снизит процентные ставки, а ЕЦБ повысит, то глубоких откатов по евро ожидать не стоит. Но это, кстати, не подтверждается технически. Вроде быки потихоньку давят вверх, но мне кажется, что быки сами боятся уровня 1.4000. По евро такой цены ещё не было. Экю не в счёт. Если смотреть новостной фон, то есть риски для отката к линии LB. Нет новостей, нет горючего. После уровня 1,3870, следующий значимый уровень сопротивления 1,3950. Он сейчас проходит около линии U2. Рост выше этой линии на сегодня не рассматриваю. Тренд: Up. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy евро. Сопротивление: 1.3914 | 1.3949 | 1.3983 | 1.4000 | 1.3800 Поддержка: 1.3894 | 1.3861 | 1.3827 | 1.3805 | 1.3772

GBPUSD:

Рис.3 МА каналы для британского фунта

Быки начинают сдавать свои позиции и вчера на американской сессии курс пошёл по красному сценарию. Сегодня медведи нарушили бычьи границы и пробили линию тренда. Появились риски для дальнейшего снижения к линии D1. Снижение ниже линии D1, сегодня не рассматриваю, но если этот сценарий исполнится, то завтра медведи будут готовы отогнать курс GBPUSD на линию D3. Тренд: Neutral. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy / Sell фунта. Сопротивление: 2.0309 | 2.0358 | 2.0407 | 2.0437 | 2.0486 Поддержка: 2.0279 | 2.0230 | 2.0181 | 2.0151 | 2.0102

USDJPY:

Рис. 4 МА каналы для японской йены

Быки технично отработали жёлтый сценарий и к текущему моменту находятся у линии LB. Секунду проверю. Всё нормально, стоят на месте. Красный вариант может исполниться только за счёт кроссов по Йене. По ним можно считать консолидацию законченной. Если йену будут продавать, то начнётся исполнение жёлтого сценария. Мне ближе красный вариант прогноза. Тренд: Up. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy доллара. Сопротивление: 114.27 | 114.64 | 115.00 | 115.23 | 115.59 Поддержка: 114.05 | 113.68 | 113.32 | 113.09 | 112.73

USDCHF:

Рис.5 МА каналы для швейцарского франка

Медведи пробили вчерашнюю поддержку, но закрепиться ниже, не удалось. Т.е. получилось так, что они просто расширили границы до симметричного расширяющегося треугольника. И что сегодня? Чтобы ответить на этот вопрос, рекомендую посмотреть дневной график. Проведите по минимумам 12.05.06/05.12.06/06.08.07. Что видите? Цена находится на значимой поддержке, которая идёт с большего таймфрейма. Могут пробить? Да. Сегодня заседание банка Швейцарии и по прогнозам он должен повысить процентную ставку. Поэтому стоит придерживаться красного сценария, но быть готовым к снижению до линии D2. Следите за кроссами, так как при повышении ставки в кроссах EURCHF и GBPCHF могут начать выкупать франк, а это окажет давление на евро и фунт в основных парах. Тренд: Neutral. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy / Sell доллара. Сопротивление: 1.1850 | 1.1880 | 1.1909 | 1.1927 | 1.1957 Поддержка: 1.1832 | 1.1802 | 1.1773 | 1.1755 | 1.1725

hefeiddd

Обзор европейской сессиидата публикации: 2007-09-13 14:31:00  

Европейская сессия

DXY:

Рис. 1 МА каналы для индекса доллара

Добрый день, Быки пытались изменить маршрут индекса в свою сторону, но медведи не позволили это сделать и сейчас значение DXY находится на 79,33. Медведям помогли союзники в парах EURUSD и USDCHF. Именно в этих парах продают доллар, а вот в парах GBPUSD и USDJPY его покупают. Здесь существенное влияние на основные пары оказывают кроссы. В кроссах евро и франк покупают, а йену и фунт продают. Так как индекс доллара по движению схож с USDCHF, то нужно быть готовым к развитию прозрачного сценария. Но это в том случае, если банк Швейцарии в 16:00 мск. поднимет процентную ставку.

EURUSD:

Рис. 2 МА каналы для европейской валюты

Европейская валюта ещё продвинулась на 14 пунктов до 1.3927. Исполняется жёлтый сценарий и в этом свою роль сыграл кросс EURGBP, который с открытия европейской сессии продолжил свой рост. Красный вариант можно отменить. Рост выше линии U2 не ожидаю. На американскую сессию ожидаю флэт. Тренд: Up. На американскую сессию рассматривать сигналы Buy евро. Сопротивление: 1.3914 | 1.3949 | 1.3983 | 1.4000 | 1.3800 Поддержка: 1.3894 | 1.3861 | 1.3827 | 1.3805 | 1.3772

GBPUSD:

Рис.3 МА каналы для британского фунта

По фунту пока не понятная ситуация и я оставляю два прогноза, так как пока у них общий сценарий и вот буквально через час должны разойтись. Британский фунт находится под давлением со стороны кроссов, поэтому лучше придерживаться красного сценария, чем жёлтого. Но если в кроссах последует откат, то можно ожидать резкого броска вверх. Такой отскок может произойти в том случае, если Швейцарский банк не поднимет процентную ставку, как ожидает рынок. А рынок ожидает, что банк поднимет ставку на 0,25%. Мне очень интересно узнать решение после случившегося кризиса ликвидности. Банк Англии и ЕЦБ оставили ставки без изменения. Всё, пришлось убрать жёлтый сценарий. Как всё быстро меняется. Миг, и уже всё в прошлом, котировки находятся в статичном виде, как замершая статуя. Мы на них смотрим, анализируем, а к ним добавляют всё новые и новые тики (бары). Всё это напоминает телевизионный сериал, которому нет конца. Тренд: Down. На американскую сессию рассматривать сигналы Sell фунта. Сопротивление: 2.0309 | 2.0358 | 2.0407 | 2.0437 | 2.0486 Поддержка: 2.0279 | 2.0230 | 2.0181 | 2.0151 | 2.0102

USDJPY:

Рис. 4 МА каналы для японской йены

Всё идёт по жёлтому сценарию и замечаний у меня к нему нет. В прошлом обзоре я сказал, что консолидация по кроссам закончилась и стоит ожидать движения. Я предполагал, что это движение будет вниз, но в ожидании решения Банка Швейцарии кросс CHFJPY потащил всех за собой, что соответственно отразилось на USDJPY ростом. К текущему моменту пара USDJPY приблизилась к линии U2 и далее у меня по прогнозу восходящий флэт. Тренд: Up. На американскую сессию рассматривать сигналы Buy доллара. Сопротивление: 114.27 | 114.64 | 115.00 | 115.23 | 115.59 Поддержка: 114.05 | 113.68 | 113.32 | 113.09 | 112.73

USDCHF:

Рис.5 МА каналы для швейцарского франка

Так, ну что? Отработали нижнюю цель по прогнозу, после чего произошёл резкий отскок. Пока всё в рамках прогноза, но в 16:3 мск. если банк Швейцарии поднимет процентную ставку, то можно ожидать пробоя и снижения к линии D2. Если не поднимут, то последует отскок в середину диапазона между линиями LB-U1. Тренд: Neutral. На американскую сессию рассматривать сигналы Buy / Sell доллара. Сопротивление: 1.1850 | 1.1880 | 1.1909 | 1.1927 | 1.1957 Поддержка: 1.1832 | 1.1802 | 1.1773 | 1.1755 | 1.1725

hefeiddd

Обзор американской и азиатской сессиидата публикации: 2007-09-14 10:23:00  

Американская и азиатская сессия

DXY:

Рис. 1 МА каналы для индекса доллара

Добрый день, Быки уклоняются от удара медведей и обманным ударом наносят ответный удар. Что мы видим в результате? Не считая лау 79,30, отрабатывается жёлтый сценарий. В обзоре по европейской сессии его убрал. Ещё, какой интересный момент. Индекс доллара пробил верхнюю границу канала и сегодня на торгах в Азии медленно растёт. Что же такого произошло, что доллар развернулся? Я считаю, что это закрывали короткие позиции по доллару. На это указывает и пара USDCHF, которая после решения Банка Швейцарии снизилась и затем резко вернулась обратно. С чем можно связать, закрытие коротких позиций по доллару? Первое, это интервью Алана Гринспена телеканалу CBS. Алан сказал, что глава ФРС Бен Бернанке "отлично" выполняет свою работу. На вопрос, сократил бы он ставку сейчас также быстро и агрессивно, как во время кризиса 2001 года Гринспен ответил: "Я не думаю, что ситуации схожи. Тогда инфляция падала. Мы могли действовать, не опасаясь по поводу инфляционного давления. Сегодня все по-другому и так действовать уже нельзя... Я думаю, что Бернанке отлично справляется с возложенной на него работой". Т.е. смотрите. Намёк такой, что ставку нежелательно снижать, так как есть инфляционные риски, а Бернанке в в своём раннем выступлении дал понять, что примет все необходимые меры, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке кредитов и не намерен поддерживать игроков кэрритрейд и должников по ипотечным кредитам. Второе, это закрытие коротких позиций по доллару в ожидании выхода сегодняшнего новостного блока по США. Ожидается, что розничные продажи в США в августе выросли на 0,5% после роста на 0,3% в июле. Продажи без учета продаж автомобилей в августе, как ожидается, увеличились на 0,2%. В июле показатель без учета продаж автомобилей вырос на 0,4%. Данные опубликуют в 16:30 мск. Ожидается, что предварительный индекс настроений потребителей в США в сентябре снизился до 83,0 против окончательного августовского показателя 83.4. Данные опубликуют в 18:00 мск. Ожидается, что дефицит текущего счета платежного баланса США во II квартале сократился благодаря уменьшению дефицита внешнеторгового баланса. Согласно прогнозу, дефицит текущего счета платежного баланса США во 2 квартале сократился до 189,5 млрд. долларов по сравнению с дефицитом в 192,6 млрд. долларов в 1 квартале. Теперь по прогнозам. Если посмотреть на последние два дня, то можно зафиксировать двойное основание. Разворот был не резким, поэтому можно рассматривать формирование модели ЧАША с целью выше линии U3. Если медведи продолжат закрывать короткие позиции по доллару, то стоит ожидать и движения выше моей расчётной цели. Сегодня же пятница.

EURUSD:

Рис. 2 МА каналы для европейской валюты

По волновой структуре жёлтый сценарий отработался отлично, но по цене не совпал. Быкам не удалось удержать завоеванные позиции у линии U1 и курс EURUSD снизился к линии LB. Это ещё раз доказывает, что многие начинают фиксировать прибыль. Поддержку быкам оказывает кросс EURGBP, но даже при этом, есть риски для дальнейшего отката. Говорю же, что евробыки сами не готовы к тестированию уровня 1.4000. Оставалось то, около 70 пунктов. Не стоит забывать, что уровень 1,3950 тоже сильный и в диапазоне 1,3325/50 однозначно были расположены офера медведей. ИМХО. Сейчас пара лежит на линии поддержки около линии LB. Для того, чтобы продолжить рост, всё готово, но велика вероятность пойти по красному сценарию. Сегодня рулят новости и эмоции трейдеров. До американской сессии ожидаю слабую волатильность рынка, а на американской сессии до закрытия Европы – высокую. Тренд: Neutral. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy / евро. Сопротивление: 1.3872 | 1.3896 | 1.3920 | 1.3936 | 1.3960 Поддержка: 1.3856 | 1.3832 | 1.3808 | 1.3792 | 1.3768

GBPUSD:

Рис.3 МА каналы для британского фунта

Если вы посмотрите на все пары, то сразу поймёте, что по фунту что-то случилось. И будет правы, так как ночное падение связывают с одним ипотечным банком Northern Rock, у которого появились проблемы с деньгами. Банк Англии согласился оказать финансовую помощь для Northern Rock, чтобы тот урегулировал свои проблемы. Этот инвестиционный дом является одним из крупнейших операторов ипотечного рынка в Великобритании. Вчера Банк Англии влил в банковскую систему дополнительную порцию ликвидности в размере Stg38 млрд. в рамках еженедельных операций на открытом рынке. Кроме того, банк также увеличил целевой диапазон банковских резервов на счету в Банке Англии, т.е. предоставил банковской системе доступ к большему количеству денежных средств по банковской ставке 5.75%. Фунт то и вчера был очень слаб, а сегодня в течение всего дня может быть под давлением со стороны кроссов. По всем парам, где можно, британский фунт продали. Если даже провести линию поддержки по последним двум значимым основаниям и как у меня, то наблюдается пробой поддержки. К текущему моменту курс GBPUSD отметился на 2,0162 и линия D2 является значимым уровнем по МА каналам. Если на европейской сессии отскока к линии LB не последует, то в последний торговый день недели может ускориться нисходящее движение к линии D3. Тренд: Down. На европейскую сессию рассматривать сигналы Sell фунта. Сопротивление: 2.0209 | 2.0268 | 2.0328 | 2.0364 | 2.0423 Поддержка: 2.0173 | 2.0114 | 2.0054 | 2.0018 | 1.9959

USDJPY:

Рис. 4 МА каналы для японской йены

Айда Йена. Превзошла все мои ожидания, но закрылась на прогнозном уровне. Курс USDJPY на американской сессии достиг линии U3 – 115.47, но к закрытию американской сессии пара снизилась до 114,75. Это связано с сообщением о банке Northern Rock, после которого игроки кэрритрейд начали активно выкупать йену (см. кроссы по Йене). Азия сегодня проходит спокойно, но мне кажется на этом всё не остановится. До американской сессии курс может простоять на текущем уровне, а после того как начнут выходить данные по США на рынке повысится волатильность. Так как все данные выходят в разное время, то рынок от реакции на эти данные может двигаться разнонаправлено и в итоге никуда не уйдёт. Это называется пустой расход энергии. Тренд: Up. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy доллара. Сопротивление: 114.86 | 115.19 | 115.52 | 115.73 | 116.06 Поддержка: 114.66 | 114.33 | 114.00 | 113.79 | 113.46

USDCHF:

Рис.5 МА каналы для швейцарского франка

На европейской сессии медведи отметились на уровне 1,1808, а к оглашению решения пара находилась у линии LB. Такое бывает нечасто, и такие резкие перемены на рынке практически не прогнозируемы. В 16:00 мск. Банк SNB повышает процентную ставку на 0.25% до 2.75%. Рынок ожидал именно такое решение, но у многих были сомнения. Это повлекло за собой укрепление швейцарской валюты до 1,1801. При этом банк понизил прогноз по инфляции на этот год с 0.8% до 0.6%, но сохранил прогноз на следующий год на уровне 1.5% и повысил прогноз на 2009 год с 1.7% до 1.8%. Понижение прогноза медведям не понравилось и эстафетная палочка без боя передаётся быкам. Быки на радостях поднимают курс с уровня 1,1801 до 1,1888, а закрываются на линии LB. На дневном тайм-фрейме уровень устоял, на часовом тоже, поэтому все колебания сегодня ожидаю в указанных границах расширяющегося треугольника. Тренд: Neutral. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy / Sell доллара. Сопротивление: 1.1870 | 1.1904 | 1.1937 | 1.1957 | 1.1990 Поддержка: 1.1850 | 1.1816 | 1.1783 | 1.1763 | 1.1729

Обзор европейской сессиидата публикации: 2007-09-14 15:38:00  

Европейская сессия

DXY:

Рис. 1 МА каналы для индекса доллара

Добрый день, Я не понял, что это было на графике, но это явно не соответствует реальности. Поэтому индекс даже комментировать не буду. Рынок ждёт данных по США, а фунт потихоньку снижается. На американской сессии ожидаю сильные движения, так как в понедельник Япония отдыхает.

EURUSD:

Рис. 2 МА каналы для европейской валюты

Несмотря на снижение инфляции, быки держат уровень 1,3870. Что-то даже появилось большое сомнение, что они смогут его удержать. Уже в течение 15 часов около него находятся. Нет, если данные по США выйдут никуда негодные, то конечно, какой разговор, отскок будет. Я даже в этом не сомневаюсь. Но тут важно понять, что в Японии в понедельник выходной день и сработает психологический фактор. Тут важно для себя решить, оставлять сделки на выходные дни или нет. Годовая инфляция потребительских цен в еврозоне в августе замедлилась до 1,7% против предварительного значения 1,8%., а месячный рост составил 0,1%. Экономисты ожидали, что месячная инфляция составит 0,1%, а годовая – 1,8%. Базовый индекс потребительских цен, который не учитывает цены на энергоносители, продукты питания, алкогольные напитки и табачные изделия, в августе вырос на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем и на 1,9% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. По структуре фактическое движение ближе к бычьему сценарию, но оставляю два прогноза. Всякое бывает. Тренд: Neutral. На американскую сессию рассматривать сигналы Buy / Sell евро. Сопротивление: 1.3872 | 1.3896 | 1.3920 | 1.3936 | 1.3960 Поддержка: 1.3856 | 1.3832 | 1.3808 | 1.3792 | 1.3768

GBPUSD:

Рис.3 МА каналы для британского фунта

Быки после серьёзного ночного падения, пытались вернуться к линии LB. Да, был сценарий на возвращение к линии, но быки в кроссе EURGBP как дали пинка под одно место быкам по фунту, что те через час были уже на 2,0143. Если с открытия европейской сессии не считать отклонение в цене, то пока идёт всё по плану. Ждём данных по США, больше мне добавить к текущей ситуации нечего. Тренд: Down. На американскую сессию рассматривать сигналы Sell фунта. Сопротивление: 2.0209 | 2.0268 | 2.0328 | 2.0364 | 2.0423 Поддержка: 2.0173 | 2.0114 | 2.0054 | 2.0018 | 1.9959

USDJPY:

Рис. 4 МА каналы для японской йены

По Йене тоже получился ложный ход вверх. Это связано с повышением процентных ставок по кредитам и депозитам в Китае на 27 базисных пунктов. Но эта поддержка оказалась очень слабой и курс USDJPY далее пошёл по красному сценарию. В этом медведям сейчас очень активно помогают союзники в кроссах. Кстати приближаемся к линии LB. С каким ускорением то. Во, и фунт сделал новый суточный минимум 2,0118. Тренд: Up. На американскую сессию рассматривать сигналы Buy доллара. Сопротивление: 114.86 | 115.19 | 115.52 | 115.73 | 116.06 Поддержка: 114.66 | 114.33 | 114.00 | 113.79 | 113.46

USDCHF:

Рис.5 МА каналы для швейцарского франка

Что по франку? По этой паре пока неплохо исполняется жёлтый вариант, но я оставил два прогноза, так как неизвестно какие данные выйдут по США. Красный вариант надо использовать для целей, за минусом разницы отклонения в цене. Если придерживаться жёлтого сценария, то на американской сессии должны пробить линию тренда коррекционной модели. Максимальные цели для быков и медведей смотрите по границам расширяющегося треугольника. Думаю, что сегодня за эти пределы не выйдем. Тренд: Neutral. На американскую сессию рассматривать сигналы Buy / Sell доллара. Сопротивление: 1.1870 | 1.1904 | 1.1937 | 1.1957 | 1.1990 Поддержка: 1.1850 | 1.1816 | 1.1783 | 1.1763 | 1.1729

[ 本帖最后由 hefeiddd 于 2008-6-16 11:59 编辑 ]

hefeiddd

Еженедельный обзордата публикации: 2007-09-16 13:11:00  

	Еженедельный обзор Воскресенье 16 Сентября 2007 Валютная пара EURUSD Добрый день, В целом неделя для евробыков прошла хорошо. В четверг европейская валюта против доллара установила новый исторический максимум $1.3927. В течение всей недели быки получали поддержку от своих союзников EURCHF, EURGBP и EURJPY. Ситуация пошатнулась только против канадского доллара, но на общем фоне евро выглядела очень хорошо. Каков недельный результат? Прирост в пунктах составил +107, в процентах +0.77%. Рис.1 МА каналы На этой неделе выходило мало фундаментальных данных по Еврозоне и США, поэтому драйвером всех движений выступал пятничный ПЕРОЛС (Non Farm Payrolls), так как ожидания снижения ФРС США процентной ставки велики. А сейчас, переходим к событиям уходящей недели. Для начала напомню, чем закончилась пятница 07.09.2007. В пятницу медведи на азиатской сессии пытались сбалансировать рынок до линии LB, но курс удалось понизить только до $1.3665. Ниже не получилось, так как участники FX ждали отчёт NFP. Именно он был КОРОЛЁМ позапрошлой недели. Данные по уровню занятости в США за август оказались очень низкими, после публикации которых, доллар свалился в пропасть. Количество рабочих мест упало до -4К. Предыдущие результаты были пересмотрены в сторону понижения. Июльские данные пересмотрены с 92К до 68К. Ставка безработицы осталась на прежнем уровне 4.6%. После ПЕРОЛСА значимых данных по США не было, поэтому быки ровненько с уровня $1.3687 поднялись на $1.3798 и к закрытию недели откатились на $1.3767. В понедельник рынок отрылся спокойно и в течение азиатской сессии наблюдалось умеренное снижение евро. Курс EURUSD в этот день оставался выше линии регрессии, что указывало на его дальнейший рост. На этот день у меня было три варианта прогноза, из которых отлично отработался жёлтый сценарий. Это мои слова из прошлого еженедельного обзора: Рис.2 Кросс - курсы «…Почему столько много прогнозов? Во-первых, с открытия рынка Азия может сделать очередной бросок к линии U3. Я не исключаю такой момент. С другой стороны, кто живёт в России, в этот момент может ещё спать и прогноз будет не актуальным. Но всё же. Во-вторых, понедельник – день раздумий, а значит нужно быть готовым к исполнению красного сценария. Жёлтый вариант, более сбалансированный и предвещает продолжение ралли…». Значимых фундаментальных данных по США в понедельник не было, поэтому резких однонаправленных движений не ожидал. Прогноз по жёлтому сценарию до закрытия европейской сессии исполнился отлично, а в американскую сессию были незначительные отклонения. Но самое главное, что рынок находился в боковом движении. Я рад тому, что отработался именно жёлтый вариант, так как это указывало на продолжение ралли. Во вторник Азия показала разнонаправленное движение и до открытия европейской сессии получился нежелательный откат до $1.3778. Такие моменты бывают, но Европа обычно разворачивает это движение. В этот день так и получилось, что Европа развернула нисходящее движение и от $1.3778 курс EURUSD вырос до линии U1 – $1.3829. На этом уровне линия U1 выступала сопротивлением + было дополнительное сопротивление от линии проведённой по вершинам $1.3798 и $1.3814. На этом рисунке мне пришлось её убрать (см. сессионный обзор). Прорыв ожидал не раньше 16:30 мск. на данных по США, но так и не дождался. Цена двигалась вверх по линии U1. Рис.3 Уровни Фибо Дефицит торгового баланса США в июле составил $59.25 млрд. против $59.43 млрд. в июне (пересмотрен с $58.14 млрд.). Экономисты прогнозировали дефицит на $59.20 млрд. Дефицит торговли с Китаем вырос с $21.16 млрд. до $23.80 млрд. Дефицит торговли с Японией составил $8.02 млрд. против $6.28 млрд. Дефицит торговли с Еврозоной вырос с $7.43 млрд. до $10.39 млрд. Во вторник перед приходом на рынок Европы курс EURUSD снизился, а в среду за один час до открытия европейской сессии вырос до $1.3876. Рыночные наблюдатели связали этот рост с сообщением об отставке Синдзо Абэ. ДОУ ДЖОНС на эту тему написал следующее: Неожиданная отставка премьер-министра Японии Синдзо Абэ спровоцировала продажи японской иены на азиатской сессии в среду. Эта отставка усилила неопределенность, окружающую перспективы политики Японии, что может оказывать понижательное давление на японскую валюту. Именно такой же текст, прозвучал по Бизнес FM. А это мои слова из сессионного обзора: «…Они хоть смотрели на графики перед тем как написать и сказать это по радио? Посмотрите сами на графики кроссов и USDJPY. Для меня, участники довольно спокойно отреагировали на эту новость и я не наблюдал резких движений по кроссам, а йена на это сообщение вообще укрепилась против доллара. Это их нормальные внутридневные колебания…». Я не считаю, что именно это сообщение было причиной роста евро и других валют против доллара. Одной из причин отставки Абэ называют отказ лидера оппозиционной Демократической партии Итиро Одзавы встретиться с Абэ и обсудить вопрос продления срока действия специального закона о противодействии терроризму. Рис.4 Временные эллипсы На основании этого закона японские заправщики с 2001 года находятся в Индийском океане и снабжают топливом корабли коалиции, принимающие участие в миротворческой операции в Афганистане. Противники ЛДП заявили о том, что не допустят продления миссии японских военных. Вторая причина отставки премьер-министра Японии обусловлена проблемами со здоровьем. Об этом сказал главный секретарь кабинета министров Японии Каору Ёсано. На следующий день Синдзо Абэ был от сильного истощения госпитализирован. Рывок к новому хаю был, отрицать этого нельзя, но одним сообщением здесь не обошлось. Тут был важен общий настрой по отношению к доллару, а после ПЕРОЛСА он сейчас негативный. Курс EURUSD достиг уровня $1.3876, но Европа развернула это движение и курс EURUSD снизился до $ 1.3835. Поддержку быкам позднее оказали данные по промышленному производству в Еврозоне. Рост промышленного производства в июле составил 0.6% по сравнению с июнем и 0.3% прогноза. На американской сессии быки протестировали по линии U2 уровень $1.3913. Это я связываю с дополнительной волной негатива, которая образовалась после того, как финансовый комитет Сената США вновь увеличил лимит государственного долга США. Вот что пишут на эту тему Доу Джонс: «…Финансовый комитет Сената США в среду одобрил закон, согласно которому лимит государственного долга США будет повышен на 850 млрд. долларов до 9,815 трлн. долларов. Рис.5 Анализ времени Согласно плану бюджета, представленному Конгрессом и правительством США в этом году, Министерство финансов, вероятно, не будет требовать повышения лимита государственного долга до 2009 года, заявил председатель финансового комитета Макс Баукус. Баукус заявил, что если Конгресс попытается рассмотреть возможность очередного повышения лимита государственного долга в следующем году перед федеральными выборами в ноябре, то это можно будет расценивать как "политическую игру". Он отметил, что с 2001 года лимит государственного долга был увеличен на 3 трлн. долларов, или примерно на 50%. "Мы должны улучшить ситуацию. Мы не должны ухудшать условия жизни наших детей и внуков", - добавил сенатор…» Это не весь текст, но суть одна и она не меняется. В июне 2002 году нижняя палата Конгресса США проголосовала за увеличение лимита государственного долга на $450 млрд., до $6.4 трлн. Это было в четверг. Если бы голосование провалилось, то уже в пятницу казначейство США могло оказаться в состоянии технического дефолта. Во всяком случае, Конгресс был предупрежден об этом секретарем казначейства (министром финансов) Полом О'Нилом (Paul O'Neill). По словам О'Нила, при старом лимите на размер государственного долга, который равнялся $5,95 трлн., казначейство в пятницу не смогло бы выполнить свои обязательства перед трастовыми фондами на сумму $67 млрд., а в начале следующей недели казначейству предстояли выплаты в размере $54 млрд. Может помните это время? Рис.6 Астрологические события Рейтинговое агентство Moody's Investor Service предупредило в четверг утром, что если Конгресс не увеличит лимит на размер государственного долга, то агентству придется понизить кредитные рейтинги для некоторых выпусков казначейских облигаций. К 20 февраля 2003 Правительство США практически исчерпало лимит государственного долга страны. К этому дню долг США составил 6.392 триллиона долларов, что лишь на 8 миллиардов меньше установленного лимита. Министр финансов США Джон Сноу (John Snow) в среду проинформировал лидеров Конгресса о том, что в четверг лимит государственного долга страны будет исчерпан и в дальнейшем, чтобы избежать дефолта, США будут вынуждены использовать средства государственного пенсионного фонда, в котором сейчас находится 48 миллиардов долларов. 25 мая 2003 года верхняя палата Конгресса проголосовала за увеличение лимита государственного долга США на $984 млрд., до $7,38 трлн. В ноябре 2004 года лимит долго подняли с 7.38 трлн. до 8.18 трлн. долларов. 07.03.2006 года Джон Сноу объявил о возможности технического дефолта по правительственному долгу США к концу марта (21 марта должна была открыться Иранская нефтяная биржа – давление на доллар). Он предупреждал, что если это печальное событие произойдет, то основными виновниками окажутся конгрессмены, которые не торопятся с повышением максимальной величины правительственной задолженности. По словам Сноу, власти «исчерпали все законные и осмотрительные» меры к тому, чтобы удержаться в рамках разрешенного долга в $8,2 трлн. Потолок необходимо повысить хотя бы до $9 трлн, иначе он может быть «пробит» уже к концу текущего месяца, и тогда правительство окажется в состоянии технического дефолта. В этом случае кредитный рейтинг правительства будет серьезно подорван. Лимит тогда увеличили, а на этой неделе его ещё раз увеличили. Здесь можно посмотреть госдолг в реальном времени, это уже как «ДжекПот». Вопрос: Кому он достанется? Согласно сайту Debt Clock http://www.brillig.com/debt_clock/ - национальный долг США растет со скоростью в 1.46 миллиарда долларов в сутки. На текущий момент эта цифра выглядит так $9 019 736 081 836.70. На каждого американца при этом приходится почти по 29 тысяч долларов долга. Сейчас новый потолок для долга составляет $9.815 трлн. Как долг приблизится к этому значению, то лимит опять увеличат. Как всё просто.

hefeiddd

Обзор американской и азиатской сессиидата публикации: 2007-09-19 10:37:00  

Американская и азиатская сессия

DXY:

Рис. 1 МА каналы для индекса доллара

Добрый день, Как я и ожидал, рынок простоял до 22:15 мск. Это хорошо, но то, что ФРС сломался на 0,5%, это для меня неожиданность. Прогнозы были на такое снижение, но я делал прогнозы на снижение ставки на 0,25% и её неизменность. Единодушным решением (10 членов) было принято решение снизить ставку по федеральным фондам на 0.5% до 4.75% и дисконтную ставку на 0.5% до уровня 5.25%. Я сейчас не буду углубляться в новости, которые выходили в 16:30 мск. и 17:00 мск., так как решение ФРС США оказалось важнее. Опубликованные вчерашние новости вы можете прочитать на сайте в разделе «финансовые новости». Т.е. ФРС пожертвовала инфляцией и сконцентрировалась на экономике страны и своим решением решила помочь стране. Фондовые рынки сразу вздохнули с облегчением. ФРС отметала, что ситуация с базовой инфляцией улучшилась, но продолжит тщательно отслеживать ценовое давление. Как я уже сказал выше, для меня было неожиданным решение снизить процентную ставку на 0,5%, поэтому цель по прогнозу была выше фактического значения индекса доллара DXY. Что на сегодня? Есть мнение, что медведи сделают попытку продавить значение индекса до уровня 78,80. На этот случай у меня есть красный сценарий. Но с другой стороны, после такого снижения нужен день на осмысление происходящего, так как если доллар начнут валить, то остановить его уже будет сложно, так как прогнозируют дальнейшее снижение процентной ставки, вплоть до 3,75%. Идеальным условием для рынка вижу жёлтый сценарий, но так как сегодня выходит много значимых данных, то сценарии могут быть и другими.

EURUSD:

Рис. 2 МА каналы для европейской валюты

Слова из утреннего обзора: «…Основные колебания я ожидаю ближе к заседанию ФРС США, но спровоцировать на ранние движения, могут новости по США, которые будут опубликованы в 16:30 мск. Если ФРС понижает сегодня процентную ставку, то ожидаю роста до линии U1. Если снижение будет на 0.5%, то тогда можно ожидать роста до U2. Самый наихудший вариант для быков и наилучший для медведей это снижение к линии D1…» По евро я упомянул про снижение на 0,5%, и как видим по факту, рост EURUSD составил выше линии U2. Хай был зафиксирован на уровне 1,3987. Цель по прогнозу из еженедельного обзора выполнилась. Всё отлично. Сейчас важно смотреть, готовы быки бить уровень 1,4000 или нет. Думаю, что тестировать его будут, но по словам дилеров его защищают опционщики. Дело в том, что если будет пробита линия канала (см. еженедельный обзор), то для европейской валюты открывается дорога на 1,4500. Это минимальная цель по ценовой модели. Здесь мне остаётся только напомнить, что чиновники ЕЦБ поговаривали, что если цена будет выше 1,4000 они будут проводить интервенции. Для нас и так уже исторический момент, евро приблизилась к уровню 1,4000, но как будут обстоять дела дальше у быков, сказать сложно. Прогнозы смотрите на графике. Тренд: Up. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy евро. Сопротивление: 1.3994 | 1.4031 | 1.4069 | 1.4092 | 1.4129 Поддержка: 1.3970 | 1.3933 | 1.3895 | 1.3872 | 1.3835

GBPUSD:

Рис.3 МА каналы для британского фунта

Красавец, на проблемах ипотечного банка снизился и стал очень привлекательным для покупок. К 22:15 мск. курс GBPUSD находился у линии LB и после снижения процентной ставки на 0.5%, цена взлетала к линии U2 на 2,0150. Слов нет, у меня прогноз был выполнен на снижение ставки на 0,25%. По волновой структуре, переломные точки были определены верно. По амплитуде есть отклонения. Но об этом я предупреждал вас, что из-за плотного новостного блока могут быть нежелательные отклонения. Это нормально. Обычно когда выходит много экономических данных сложно выбрать правильный вариант прогноза. Всего не учтёшь, а хотелось бы. Прогнозы на графике. Тренд: Up. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy фунта. Сопротивление: 2.0150 | 2.0214 | 2.0278 | 2.0317 | 2.0381 Поддержка: 2.0110 | 2.0046 | 1.9982 | 1.9943 | 1.9879

USDJPY:

Рис. 4 МА каналы для японской йены

Йена кстати пробила верхнюю границу треугольника ещё в 16:30 мск. и цель по пробитию была отработана сразу за одну часовую свечу. Теперь смотрите, что происходит дальше. В последнем обзоре я написал: Йена единственная кто движется без резких откатов вверх по жёлтому сценарию. Хотелось бы, чтобы быки чуток притормознули на этом уровне. Что я прошу? Да, условия по треугольнику выполнены полностью и последняя волна для прорыва вверх сформировалась. Это значит, что им ждать то собственно нечего. Если выход состоится до решения ФРС США, то не стоит ожидать сильных движений от пары USDJPY после 22:15 мск. Тут, даже сложно объяснить, как всё закручено через кроссы. Но в любом случае надо дождаться 22:15 мск. Тьфу, пробили вверх. Ну вот. Ах, эти кроссы. У 115,50 могут притормозить и именно у линии U1 дождаться данных по США и решения от ФРС. У 115,50 не тормознули, остановились только у линии U2 115.78. Дальше до 22:15 мск. флэт. ФРС ставки снижает на 0,5% и медведи на радостях гонят курс вниз до 115,26. Для бакса это же плохо. Но на уровне 115,26 встречают игроков кэррритрейд, так как разница между процентными ставками увеличилась и не плохо. Несмотря на проблемы на рынке кредитов, спекулянты продают йену и оказывают быкам USDJPY хорошую поддержку, от которой цена улетает к линии U3 – 116.35. Отработав цель по каналу, начинается откат и сейчас цена находится между двумя линиzми U2 и U1. Что ждать от сегодняшнего дня, смотрите прогнозы. Тренд: Up. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy доллара. Сопротивление: 116.14 | 116.52 | 116.89 | 117.11 | 117.49 Поддержка: 115.92 | 115.54 | 115.17 | 114.95 | 114.57

USDCHF:

Рис.5 МА каналы для швейцарского франка

Цель по франку практически совпала с прогнозом, но сегодня есть вероятность снижения по красному сценарию. Фундаментально это не объяснить, здесь больше технические и графические факторы. Если придерживаться гармоничной ценовой модели, то это жёлтый сценарий. Тренд: Down. На европейскую сессию рассматривать сигналы Sell доллара. Сопротивление: 1.1817 | 1.1854 | 1.1891 | 1.1915 | 1.1952 Поддержка: 1.1793 | 1.1756 | 1.1719 | 1.1695 | 1.1658

hefeiddd

Обзор европейской сессиидата публикации: 2007-09-19 16:38:00  

Европейская сессия

DXY:

Рис. 1 МА каналы для индекса доллара

Добрый день, Индекс доллара сегодня очень активный, хотя таких разнонаправленных движений не ожидал. С открытия европейской сессии медведи продавили быков до уровня 79.01. А сейчас значение индекса уже на 79,31. Если убрать хвосты двух свечей, то можно придерживаться жёлтого сценария, но пока не совсем ясна картина, кто и что хочет сделать. Либо это ловушка, либо …. Дальше пока не буду говорить. Если смотреть дневные тайм-фреймы по фунту и йене, то там ситуация для меня не понятна. Если посмотреть на те же тайм-фреймы по евро и франку, то всё нормально. Все условия для отката выполнены. Ладно, пока рано кипишиться по этому поводу, сегодня посмотрим где закроются курсы. В данный момент, чтобы продолжить нисходящее движение, коррекция находится в допустимых пределах. Это фунт всех провоцирует закрывать сделки и кроссы по Йене.

EURUSD:

Рис. 2 МА каналы для европейской валюты

По евро начал исполняться красный сценарий. С открытия европейской сессии курс EURUSD поднимается на 1.3987 и как только медведи прошли азиатский минимум, была зафиксирована модель ДВОЙНАЯ ВЕРШИНА. Отменить её быки смогут только при пробитии уровня 1,3987. Других вариантов на текущий момент нет. Если сравнивать евро с фунтом, то евробыки находятся в более комфортных условиях, чем быки по фунту, так как евро в кроссах пользуется умеренным спросом. А это в свою очередь оказывает поддержку европейской валюте. Если евро сегодня снизится до 1,3890, то я начинаю готовиться к откату на прежние уровни. Это ниже 1,3800. Тренд: Up. На американскую сессию рассматривать сигналы Buy евро. Сопротивление: 1.3994 | 1.4031 | 1.4069 | 1.4092 | 1.4129 Поддержка: 1.3970 | 1.3933 | 1.3895 | 1.3872 | 1.3835

GBPUSD:

Рис.3 МА каналы для британского фунта

Бедняга фунт, он опять попал под раздачу и к текущему моменту снизился до 1.9974. Медведи полностью перекрыли вчерашний рост, после снижения Федом процентной ставки. Также была пробита линия LB. При составлении прогноза я упустил по календарю событий минутки Банка Англии– это очень плохо. Заметил, когда выложил обзор. Но в любом случае, я бы не рассматривал снижение фунта ниже линии LB. Изменение восходящей тенденции на рынке связывают с инфляцией. В протоколе Банка Англии говорится: "Принимая во внимание данные по реальному состоянию экономики и ситуации на финансовых рынках, комитет пришел к выводу о том, что вероятность роста индекса потребительских цен /ИПЦ/ по сравнению с августовским отчетом по инфляции, вероятно, уменьшилась. Сейчас прогноз стал более неопределенным". Два прогноза в пролёте, но если в 16:30 данные по потребительской инфляции в США покажут замедление, что фунт может вернуться обратно к линии U2. Тренд: Up. На американскую сессию рассматривать сигналы Buy фунта. Сопротивление: 2.0150 | 2.0214 | 2.0278 | 2.0317 | 2.0381 Поддержка: 2.0110 | 2.0046 | 1.9982 | 1.9943 | 1.9879

USDJPY:

Рис. 4 МА каналы для японской йены

По Йене исполняется красный сценарий и сильных отклонений по нему нет. Если придерживаться именно его, то по нему цель на сегодня находится в районе линии LB, а затем отскок. Тренд: Up. На американскую сессию рассматривать сигналы Buy доллара. Сопротивление: 116.14 | 116.52 | 116.89 | 117.11 | 117.49 Поддержка: 115.92 | 115.54 | 115.17 | 114.95 | 114.57

USDCHF:

Рис.5 МА каналы для швейцарского франка

Швейцарский франк примерно движется по жёлтому сценарию. Как думаете, выполнится? Спорный вопрос, но хочется чтобы исполнился. Ну вписывается он в эту картину и всё. У вас там, что с прогнозами? Хоть бы на форуме показали, а? Если соединить вершины 1,1921 и 1,1894, то тогда стоит придерживаться возвращения на 1,1878. Сейчас смотрю на последние котировки, курс USDCHF торгуется 1,1811. Тренд: Down. На американскую сессию рассматривать сигналы Sell доллара. Сопротивление: 1.1817 | 1.1854 | 1.1891 | 1.1915 | 1.1952 Поддержка: 1.1793 | 1.1756 | 1.1719 | 1.1695 | 1.1658

hefeiddd

Обзор европейской сессиядата публикации: 2007-09-20 16:31:00  

Европейская сессия

DXY:

Рис. 1 МА каналы для индекса доллара

Добрый день, Это слова из последнего обзора: «…Доллар рос против данных, но сегодня эту ситуацию медведи могут подравнять. На этот случай у меня предусмотрен красный сценарий. Жёлтый сценарий – это будет чудом для быков. Это пример того, как невозможное становится возможным. Против всех правил…». ААААА медведи не дали быкам возможность сломить нисходящую тенденцию и на европейской сессии протестировали 78,79. Значение индекса пробило поддержку, построенную по основаниям 79,30 и 79.01. Я бы не сказал, что эта сильная поддержка, но, тем не менее, она пробита и есть новый минимум. Давление на доллар также оказала статья из Daily Telegraph, в которой говорится, что доллар ждут еще более масштабные продажи. Готовят рынок к худшему сценарию. По прогнозу пошли отклонения, но смотрите за переломными точками, думаю, что американская сессия будет спокойней, чем европейская.

EURUSD:

Рис. 2 МА каналы для европейской валюты

Ну шо так рано то? Новый хай 1,4065. Усё, суточная цель выполнена, можно идти домой. С открытия европейской сессии быки не упустили свой шанс и нанесли сильный удар по медведям, которых отбросило почти до линии U3. Опционщики, которые защищали опционный барьер, были разгромлены по полной программе. Хотя есть мнение, что их там уже не было. После решения Феда медведи просто убрали с уровня 1,4000 все свои офера, так как знали, что быки не упустят такой шанс проверить на прочность уровень 1,4000. Помните раньше, когда цена была на уровне 1,3400 и цели ставили на 1,4000? Все О, да вы что, туда, да нет. Это не реально. Время поставило все точки над И, и сегодня этот уровень был пройден. Я сейчас посмотрел все кроссы по евро. Ужас. Евро продают по всем фронтам. Это чревато тем, что курс EURUSD может снизиться. Дилеры кстати очень красиво сказали про евро, что следующая цель пока не определена, так как торговля проходит в еще неосвоенной территории, но считают, что восходящий импульс сохранится. Я говорю цель минимальная на уровне 1,45. Это по модели минимальная. Цена вышла из канала, а это значит, что ситуация у медведей очень плохая. Очень, очень. И сейчас пока быки чувство страха ещё не потеряли, будут двигать курс EURUSD вверх. Остановить их могут, по-моему, только интервенции. В ближайшее время начнут все стонать, что высокий курс евро оказывает давление на экспортёров. Мол, надо что-то делать. Ну, в таком духе. В настоящий момент тоже появляются такие заявления, но на них пока не обращают внимание. Тренд: Up. На американскую сессию рассматривать сигналы Buy евро. Сопротивление: 1.3976 | 1.4007 | 1.4039 | 1.4058 | 1.4090 Поддержка: 1.3956 | 1.3925 | 1.3893 | 1.38724| 1.3842

GBPUSD:

Рис.3 МА каналы для британского фунта

Объем розничных продаж в Великобритании в августе увеличился на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем и на 4,9% по сравнению с августом 2006 года. Ускорение годового роста произошло за счет продаж мебели, электрического оборудования и товаров домашнего обихода. Прогнозы были, месячный рост 0,1%, а годовой – 4,1% Индекс промышленного производства, рассчитываемый CBI, вырос в сентябре до +17 против +13 в августе. По прогнозу ожидали, что показатель не изменится. Отличные показатели, но рост фунта был ограничен. Почему? Останавливают его от полноценного роста слухи о том, что к Банку Англии обратился ещё один банк с просьбой о предоставлении финансирования. Подтверждения пока нет. Сейчас дилеры проверят по своим каналам, и если эта информация не подтвердится, то цель по линии U2, выполнится. В настоящий момент цена стоит на распутье. До линии U3 по модели всё свободно. Тренд: Up. На американскую сессию рассматривать сигналы Buy фунта. Сопротивление: 2.0012 | 2.0064 | 2.0116 | 2.0149 | 2.0201 Поддержка: 1.9980 | 1.0028 | 1.9876 | 1.9843 | 1.9791

USDJPY:

Рис. 4 МА каналы для японской йены

Выход по времени получился раньше, чем по прогнозу. Но ничего страшного в этом нет. Целевой уровень практически отработан и это пока не предел. Опа-на, это что же такое было? Я уже не буду переделывать график, но цена уже 114,93. Всё, цель отработано. Это рванули вниз все кроссы по Йене. Йене сейчас надо догонять другие пары, от которых она отстала на игре кэрритрейд, но это будет очень непросто сделать. Тренд: Neutral. На американскую сессию рассматривать сигналы Buy / Sell доллара. Сопротивление: 116.04 | 116.44 | 116.85 | 117.10 | 117.51 Поддержка: 115.78 | 115.38 | 114.97 | 114.72 | 114.31

USDCHF:

Рис.5 МА каналы для швейцарского франка

Составной индекс цен производителей и цен на импорт в Швейцарии в августе вырос на 0,3% по сравнению с июлем и на 2,7% по сравнению с августом 2006 года. Индекс цен производителей Швейцарии в августе вырос на 0,3% по сравнению с июлем и на 2,6% по сравнению с августом предыдущего года. Индекс цен на импорт вырос в августе на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем и на 2,9% по сравнению с августом предыдущего года. У меня на графике зафиксирован минимум 1.1724. По последним данным он переместился на отметку 1.1711. Медведи достигли линии D3. Цель выполнена, можно готовиться к откату. Т.е. на сегодня всё, я сильных движений больше не ожидаю вниз. Выбросы могут быть, но не сильные. Тренд: Down. На американскую сессию рассматривать сигналы Sell доллара. Сопротивление: 1.1850 | 1.1901 | 1.1951 | 1.1982 | 1.2032 Поддержка: 1.1820 | 1.1769 | 1.1719 | 1.1688 | 1.1638

hefeiddd

Обзор американской и азиатской сессиидата публикации: 2007-09-20 10:31:00  

Американская и азиатская сессия

DXY:

Рис. 1 МА каналы для индекса доллара

Добрый день, После снижения Федом процентной ставки на 0,5% индекс доллара откорректировался до 79,45 пунктов. Доллар рос против данных, но сегодня эту ситуацию медведи могут подравнять. На этот случай у меня предусмотрен красный сценарий. Жёлтый сценарий – это будет чудом для быков. Это пример того, как невозможное становится возможным. Против всех правил. Индекс потребительских цен CPI в США в августе снизился на 0,1% после роста на 0,1% в июле. Базовый CPI, в котором не учитываются цены на продукты питания и энергоносители, вырос на 0,2%. Без округления общий CPI США в августе упал на 0,139%, а базовый – вырос на 0,150%. Экономисты ожидали, что общий индекс останется без изменения, а базовый покажет рост 0,2%. В августе число закладок новых домов в США сократилось на 2,6% и достигло уровня 1,331 млн. в год с учетом коррекции на сезонные колебания. Согласно уточненным данным, в июле число закладок сократилось на 6,9% до 1,367 млн. в год. Ранее сообщалось, что число закладок в июле снизилось на 6,1% до 1,381 млн. в год. Прогноз был, снижение на 3,7% до 1,330 млн. в год.

EURUSD:

Рис. 2 МА каналы для европейской валюты

Не знаю как вы, но я считаю, что красный сценарий исполнился очень хорошо. Теперь смотрим, что у нас получается по ценовой модели на сегодняшний день. Модель очень интересная, и если быки не используют сейчас этот момент, то их ожидает провал с откатом до линии U1. Ещё раз повторюсь, у быков сейчас хороший шанс, чтобы пробить уровень 1.3987. Сегодня опять много данных, поэтому день будет очень волатильный. Вчерашние прогнозы провалились. Тренд: Up. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy евро. Сопротивление: 1.3976 | 1.4007 | 1.4039 | 1.4058 | 1.4090 Поддержка: 1.3956 | 1.3925 | 1.3893 | 1.38724| 1.3842

GBPUSD:

Рис.3 МА каналы для британского фунта

Ситуация по фунту вообще плачевная, но всё-таки есть отличный бычий вариант до линии U2. Если рассматривать медвежий вариант, то по нему я ожидаю снижение только до линии D1. Сам придерживаюсь жёлтого сценария. Это моё мнение на европейскую сессию. Какое мнение будет на американскую сессию, напишу в новом обзоре. Сегодня много данных по Великобритании, поэтому активность на рынке появится после публикации новостей. Тренд: Up. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy фунта. Сопротивление: 2.0012 | 2.0064 | 2.0116 | 2.0149 | 2.0201 Поддержка: 1.9980 | 1.0028 | 1.9876 | 1.9843 | 1.9791

USDJPY:

Рис. 4 МА каналы для японской йены

С горем попалам, но жёлтый сценарий с небольшим отклонением исполнился. Сразу обращаю ваше внимание на формирование треугольника и если пойдём по нему, то завтра можно ожидать движения к линии U3. Если этот вариант сорвётся, то тогда можно ожидать падение быков до линии D2. Тренд: Neutral. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy / Sell доллара. Сопротивление: 116.04 | 116.44 | 116.85 | 117.10 | 117.51 Поддержка: 115.78 | 115.38 | 114.97 | 114.72 | 114.31

USDCHF:

Рис.5 МА каналы для швейцарского франка

Из последнего обзора: «…Если соединить вершины 1,1921 и 1,1894, то тогда стоит придерживаться возвращения на 1,1878. Сейчас смотрю на последние котировки, курс USDCHF торгуется 1,1811…». Так и получилось, то быки рванули к этой линии и достигли уровня 1,1877. На сегодня есть три варианта и я пока придерживаюсь красных сценариев. Тренд: Down. На европейскую сессию рассматривать сигналы Sell доллара. Сопротивление: 1.1850 | 1.1901 | 1.1951 | 1.1982 | 1.2032 Поддержка: 1.1820 | 1.1769 | 1.1719 | 1.1688 | 1.1638

hefeiddd

Обзор американской и азиатской сессиидата публикации: 2007-09-21 10:46:00  

Американская и азиатская сессия

DXY:

Рис. 1 МА каналы для индекса доллара

Добрый день, Вроде вчера вечером не так много данных было, а по движению напоминает день в кторый выходит отчёт по рынку труда в США. На американской сессии отработали нижнюю сторону по ценовому каналу. Сейчас падение замедлится, так как рынку надо накопить сил для новых колебаний. Так скажем небольшой тайм-аут. Индекс деловой активности ФРБ Филадельфии в сентябре составил 10.9 пункта против прогноза +4. Индекс отпускных цен составил 23.1 пункта по сравнению с 15.4 в августе, индекс новых заказов вырос с 7.1 до 15.1 пункта, индекс занятости упал с 21.2 до 7.5, а индекс закупочных цен упал с 6.8 до 3.3. Индекс опережающих индикаторов Conference Board в августе упал на 0.6% против прогноза 0,3%. Как говорят рыночные наблюдатели, это было неожиданностью для рынка. Показатель за предыдущий месяц подвергся пересмотру с +0.4% до +0.7%. Индекс совпадающих индикаторов в августе вырос на 0.1% по сравнению с +0.2% месяцем ранее, а индекс запаздывающих индикаторов вырос на 0.3%. По последним котировкам индекс доллара пошёл по красному сценарию, но на американской сессии я ожидаю флэт на рынке.

EURUSD:

Рис. 2 МА каналы для европейской валюты

Евробыки превзошли мои ожидания и пробили все значимые уровни. К закрытию европейской сессии курс EURUSD вырос до 1.4098, после чего начался откат. Теперь о прогнозе. По цене получились большие отклонения, но по волновой структуре модель очень похожа. Временная задержка +/-1 час. На Европе прогноз запаздывал, а на Америке опережал события. Слова из последнего обзора: «…Цена вышла из канала, а это значит, что ситуация у медведей очень плохая. Очень, очень. И сейчас пока быки чувство страха не потеряли, будут двигать курс EURUSD вверх. Остановить их могут, по-моему, только интервенции. В ближайшее время начнут все стонать, что высокий курс евро оказывает давление на экспортёров. Мол, надо что-то делать. Ну, в таком духе. В настоящий момент тоже появляются такие заявления, но на них пока не обращают внимание...». Вот вчера, президент Франции Николя Саркози призвал Ж.- К. Трише последовать примеру ФРС и снизить учетную ставку. Франция активно требует, чтобы ЕЦБ снизил ставку и Саркози предлагает снизить её по примеру США на 50 базисных пунктов. Это только начало, так как ситуация с долларом с каждым днём всё ухудшается, а А. Гринспен всё подливает масло в огонь. Бывший председатель ФРС США Алан Гринспен вчера заявил о том, что вероятность рецессии в экономике США превышает соотношение один к трем и заявил, что одной из главных проблем является большое число непроданных домов на первичном рынке жилья в США. "Качество непроданных новых домов будет ухудшаться, если только их не будут поддерживать в надлежащем состоянии, однако это очень дорого. Необходимо, чтобы это жилье оказалось на рынке и было продано. Это обстоятельство оказывает понижательное давление на цены на жилье". По его мнению, понижение ключевой процентной ставки на этой неделе способствовало уменьшению вероятности рецессии. Вчера я сказал, что евро пробила значимый уровень 1,3980 и психологический уровень 1,4000. Теперь надо определять новые цели, которые я подготовлю в еженедельном обзоре. Пока для ориентира держите цель на уровне 1,4282. Новое ралли началось, но на сегодня ожидаю умеренный рост. Идеальный вариант для себя вижу, красный сценарий. Тренд: Up. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy евро. Сопротивление: 1.4078 | 1.4110 | 1.4142 | 1.4162 | 1.4194 Поддержка: 1.4058 | 1.4026 | 1.3994 | 1.3974 | 1.3942

GBPUSD:

Рис.3 МА каналы для британского фунта

Быки по фунту отлично отработали один из прогнозов до закрытия европейской сессии. Достигнув уровня 2.0145 на рынке начался откат. Пока в Великобритании инвесторов лихорадит от ипотечных банков, сильного желания у трейдеров покупать фунт, нет. Его покупают, потому что доллар валится по отношению ко всем валютам. Сейчас прослеживается треугольник, но мне кажется, что на европейской сессии быки попытаются восстановить свои позиции до линии U2. Выше вряд ли у них получится, так как на вечер сегодня нет новостей по США. Тренд: Up. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy фунта. Сопротивление: 2.0103 | 2.0143 | 2.0184 | 2.0209 | 2.0249 Поддержка: 2.0077 | 2.0037 | 1.9996 | 1.9971 | 1.9931

USDJPY:

Рис. 4 МА каналы для японской йены

Курс USDJPY опустился ниже линии D4 до 113,97, а сегодня утром вернулся на 115,08. Значимая поддержка располагается на уровне 113,18. Вчера я сказал, что Йене надо догонять своих друзей (евро, франка, фунта), которые против доллара установили новые максимумы. Дилеры сказали, что откат происходил на фоне разговоров о покупках со стороны крупного японского трастового фонда Toshin. При таком резком откате, на сегодня я не рассматриваю новый минимум. Сегодняшнее движение ожиданию в диапазоне вчерашнего дня (внутренняя свеча). Тренд: Neutral. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy / Sell доллара. Сопротивление: 114.80 | 115.29 | 115.77 | 116.07 | 116.56 Поддержка: 114.50 | 114.01 | 113.53 | 113.23 | 112.74

USDCHF:

Рис.5 МА каналы для швейцарского франка

Хм. Смотрю на вчерашний прогноз. Но по структуре же выполнился. Только цена достигла линии D3. В этом медведям активно помогали два кросса EURCHF и GBPCHF. Что на сегодня? На сегодня есть вариант на новый минимум, но думаю, что сегодня слишком низко не пойдём. ИМХО. Если разгонятся, то тогда держите цель в районе 1.1640. По жёлтому сценарию ожидаю откат не выше линии LB. Тренд: Down. На европейскую сессию рассматривать сигналы Sell доллара. Сопротивление: 1.1730 | 1.1767 | 1.1803 | 1.1825 | 1.1862 Поддержка: 1.1708 | 1.1671 | 1.1635 | 1.1613 | 1.1576

hefeiddd

Обзор европейской сессиидата публикации: 2007-09-21 16:49:00  

Европейская сессия

DXY:

Рис. 1 МА каналы для индекса доллара

Добрый день, И так, какого же поведение доллара на европейской сессии? С открытия европейской сессии индекс доллара снизился до нового минимума 78,40. В итоге за короткий промежуток времени отработалась почти цель по нижней стороне красного прогноза и цель по жёлтому сценарию. Сформировавшиеся два основания 78,45 и 78,40 после отскока цены зафиксировали модель «двойное основание». К тому же с подтверждением. А это есть сигнал для продолжительной коррекции. Продолжительная коррекция на часах для меня, это не более трёх дней. Коррекция в три дня на часах это много, а для 15 минуток вообще вечность. Учитывая сформировавшуюся модель, необходимо рассматривать цель для отката на уровне 79 пунктов. Чтобы быкам аннулировать бычью модель разворота необходимо на американской сессии медведям перекрыть более 50%.

EURUSD:

Рис. 2 МА каналы для европейской валюты

Сегодня на рынке наблюдаются резкие разнонаправленные движения, на которых отработались две цели. Есть вероятность дальнейшего снижения к линии LB и очень высокая. Пошли по жёлтому сценарию, но со стороны быков получился провальчик и курс EURUSD резко снижается в область 1,4051. В настоящее время цена находится именно на этом уровне. Давление на европейскую валюту оказали данные по Еврозоне. Положительное сальдо текущего счета платежного баланса еврозоны с коррекцией на сезонные колебания в июле составило 1,7 млрд. евро против положительного сальдо в размере 7,3 млрд. евро в июне. Июньский показатель был пересмотрен. Ранее сообщалось, что положительное сальдо текущего счета платежного баланса еврозоны в июне составило 5,9 млрд. евро. Экономисты ожидали сальдо на 3,9 млрд. евро Предварительный индекс менеджеров по снабжению для обрабатывающей промышленности еврозоны в сентябре cоставил 53,2 против 54,3 в августе. Предварительный индекс менеджеров по снабжению для сферы услуг еврозоны в сентябре составил 54,0 против 58,0 в августе. Предварительный общий индекс менеджеров по снабжению еврозоны в сентябре снизился до 54,5 против 57,4 в августе. Экономисты ожидали значение индекса менеджеров по снабжению для обрабатывающей промышленности в сентябре 53,9, а индекс для сферы услуг 57,5. Общий индекс должен был составить 56,7. Думаю, что закрытие недели будет у линии LB на уровне 1,4030/40. Тренд: Up. На американскую сессию рассматривать сигналы Buy евро. Сопротивление: 1.4078 | 1.4110 | 1.4142 | 1.4162 | 1.4194 Поддержка: 1.4058 | 1.4026 | 1.3994 | 1.3974 | 1.3942

GBPUSD:

Рис.3 МА каналы для британского фунта

На рынке говорят, что британскому фунту оказал поддержку один из испанских банков, сделав предложение о покупке британского ипотечного банка Northern Rock и ещё один ближневосточный банк, который покупал фунт для пополнения валютных резервов. Об этом сообщают дилеры, но дополнительной информации по этой теме не было. Если обратиться к кроссам, то в это можно поверить, так как по всем парам покупали фунт. При такой поддержке была пробита линия предполагаемого треугольника. Но на этот случай был сценарий, по которому сейчас фунт и движется. Поддержка от кроссов остаётся по настоящее время, поэтому сильных откатов не стоит ожидать. Если кроссы развернутся вниз, то фунт свалится обратно к линии регрессии. Думаю, что всё держится на той информации, которую я привёл выше. Тренд: Up. На американскую сессию рассматривать сигналы Buy фунта. Сопротивление: 2.0103 | 2.0143 | 2.0184 | 2.0209 | 2.0249 Поддержка: 2.0077 | 2.0037 | 1.9996 | 1.9971 | 1.9931

USDJPY:

Рис. 4 МА каналы для японской йены

Что по USDJPY? Игроки кэрритрейд загнали курс обратно в канал и закрепились выше линии LB. Прогнозы можно отменить, но с открытия американской сессии стоит ожидать отката вниз. Откат может составить около 50% от свинга с 113,97 по 115,67. Но в любом случае, я не ожидаю выход цены за пределы вчерашней дневной свечи. Данных по США сегодня нет, поэтому рынок должен успокоиться и иметь затухающую форму. Тренд: Neutral. На американскую сессию рассматривать сигналы Buy / Sell доллара. Сопротивление: 114.80 | 115.29 | 115.77 | 116.07 | 116.56 Поддержка: 114.50 | 114.01 | 113.53 | 113.23 | 112.74

USDCHF:

Рис.5 МА каналы для швейцарского франка

Всё что я написал про доллар, относится и швейцарскому франку и последние движения пока соответствуют жёлтым прогнозным барам. На американскую сессию ожидаю флэт, но может последовать прорыв к уровню 1,1796 (двойная вершина). Потенциал есть, но без новостей по США он может не реализоваться и пара уйдёт в боковик. Тренд: Down. На американскую сессию рассматривать сигналы Sell доллара. Сопротивление: 1.1730 | 1.1767 | 1.1803 | 1.1825 | 1.1862 Поддержка: 1.1708 | 1.1671 | 1.1635 | 1.1613 | 1.1576