一个笨蛋的股指交易记录-------地狱级炒手

hefeiddd

Обзор азиатской сессиидата публикации: 2007-06-11 11:04:00  

Азиатская сессия

DXY:

Рис. 1 МА каналы для индекса доллара

Доброе утро, Сегодня: Начну с того, что сегодня Резервный Банк Новой Зеландии провел интервенцию на валютном рынке, продавая национальную валюту. Управляющий RBNZ Алан Боллард заявил: "Мы расцениваем текущие уровни обменного курса необоснованными в контексте экономических фундаменталий". Посмотрите на график новозеландца, в пятницу все снижались против доллара, а новозеландец демонстрировал уверенный рост. Быки ничего не боялись и в понедельник с открытия азиатской сессии ЦБ их жёстко наказал, отбросив до цены открытия пятницы. Проведённая интервенция сейчас оказывает поддержку доллару и есть вероятность, что рост доллара продолжится. В пятницу быки достигли линии U3, которая является сильным сопротивлением. Несмотря на отличные данные по торговому балансу США, быки отказались двигаться выше и перед выходными днями частично зафиксировали прибыль. На сегодня у меня два варианта прогноза. Один на формирование модели двойная вершина, второй на продолжение роста. Я придерживаюсь жёлтого прогноза.

EURUSD:

Рис. 2 МА каналы для европейской валюты

Сегодня: На рисунке у меня прогнозы из еженедельного обзора. Читайте на сайте. Пока фактическая цена движется по прогнозу, так как первая половина азиатской сессии для обоих прогнозов общая. Сейчас наступает важный момент. Куда погонят курс европейцы? Если у медведей оптимизм остался на высоком уровне, то конечно по жёлтому варианту. После жёлтого сценария ожидаю приличный откат. Если европейцы решат отдохнуть, то тогда жду развития событий по красному варианту прогноза (прозрачный). Тренд: Down. На европейскую сессию рассматривать сигналы Sell евро. Сопротивление: 1.3380 | 1.3405 | 1.3431 | 1.3447 | 1.3472 Поддержка: 1.3364| 1.3339| 1.3313 | 1.3297 | 1.3272

GBPUSD:

Рис.3 МА каналы для британского фунта

Сегодня: На азиатской сессии фунт немного ослабился, но по последним котировкам наблюдаю пока исполнение жёлтого варианта. Вообще жёлтый вариант несёт в себе бычий настрой, поэтому если медведи у линии LB не предпримут никаких мер по возвращению курса к 1,9600, то быки могут поднять курс до 1,9800. Тем более, сегодня в 12:30 мск. будут опубликованы инфляционные данные по Британии. После решения Банка Англии оставить процентную ставку на уровне 5,50%, эти данные могут оказать сильное влияние на валютный рынок. Сейчас британец получает поддержку от кросс – курсов, поэтому пока фунт покупают в кроссах, курс GBPUSD будет расти. Я не рекомендую покупать сейчас – опасно. Тренд: Down. На европейскую сессию рассматривать сигналы Sell фунта. Сопротивление: 1.9711 | 1.9752 | 1.9792| 1.9816| 1.9857 Поддержка: 1.9687 | 1.9646| 1.9606 | 1.9582 | 1.9541

USDJPY:

Рис. 4 МА каналы для японской йены

Сегодня: Две последние торговые сессии на рынке наблюдается флэт. В связи с этим, хочу сказать, что пара готова к сильному движению. Мне симпатизируют оба варианта прогноза, но ближе жёлтый вариант. В кросс – курсах пока всё спокойно, так как азиатский фондовый рынок находится в положительной зоне. Это значит, что игроки кари-трейд могут в любой момент начать продавать йену. Именно это и может спровоцировать многих участников на откат по доллару. Но это всё будет краткосрочно, так как восходящий тренд на часовом графике по доллару сохраняется. Тренд: Up. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy доллара. Сопротивление: 121.84 | 122.24 | 122.64| 122.90 | 123.30 Поддержка: 121.58 | 121.18 | 120.78 | 120.52 | 120.12

USDCHF:

Рис.5 МА каналы для швейцарского франка

Сегодня: На графике я специально показал три вершинки. Это медвежья модель. В связи с этим может реализоваться сценарий по красным прогнозным барам. Т.е. формирование треугольника. А треугольник – это модель продолжения. В данном случае, это продолжение роста. Вообще идеальный вариант это красный, но если европейцы поддержат пятничное движение, то пойдём по жёлтому варианту. Резких движений вверх не ожидаю. Тренд: Up. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy доллара. Сопротивление: 1.2359 | 1.2389 | 1.2419 | 1.2438 | 1.2368 Поддержка: 1.2341 | 1.2311 | 1.2281 | 1.2262 | 1.2232

hefeiddd

Обзор европейской сессиидата публикации: 2007-06-11 16:26:00  

Европейская сессия

DXY:

Рис. 1 МА каналы для индекса доллара

Добрый вечер, Сегодня: Значение индекса доллара пытается повторить мой маршрут, но пока участникам FX это удаётся сделать с большим трудом. Даже при текущей ситуации, сложно сказать по какому сценарию пойдём дальше. Если учитывать движение индекса с открытия европейской сессии, то скорее пойдём по прозрачным прогнозным барам (красные в прошлом обзоре). Значимых фундаментальных данных по США сегодня нет, поэтому откат для быков просто необходим, а завтра с новыми силами можно штурмовать новые ценовые уровни. Если брать откат по времени, то конечно действовать надо с открытия американской сессии.

EURUSD:

Рис. 2 МА каналы для европейской валюты

Сегодня: Смотрю на график, медведи воздержались от активных действий на рынке и ограничились на сегодня уровнем 1.3331. Т.е. пока отрабатывается сценарий с откатом к линии LB. Кроссы также находятся в боковом движении, поэтому активность на рынке низкая. На американской сессии ожидаю колебания в пределах 30/40 пунктов. Тренд: Down. На американскую сессию рассматривать сигналы Sell евро. Сопротивление: 1.3380 | 1.3405 | 1.3431 | 1.3447 | 1.3472 Поддержка: 1.3364| 1.3339| 1.3313 | 1.3297 | 1.3272

GBPUSD:

Рис.3 МА каналы для британского фунта

Сегодня: Цены производителей в Великобритании на выходе в мае выросли на 0,4% против 0,5% в апреле, как и прогнозировали экономисты. За год цены выросли на 2,5%. Рост цен был вызван подорожанием цена на энергоносители и продукты питания. Без учета подверженных сильным колебаниям цен на продукты питания, напитки, табачные изделия и нефтепродукты индекс цен производителей в мае остался без изменений по сравнению с апрелем и вырос на 2,4% м/м. Индекс цен на входе, рассчитываемый на основе приобретенных материалов и топлива для обрабатывающей промышленности, вырос в мае на 0,4% и на 1,2% г/г. Базовый индекс остался без изменения и очень странно, что медведи не использовали новости в своих интересах. Пара была готова к снижению, но сейчас контрольной временной точкой выступает открытие американской сессии. Формируется явный треугольник, но по структуре он попадает под статус неограниченного. Выход из которого может быть в любую сторону. В этом варианте прогноза я не рассматриваю тестирование пятничного минимума. Тренд: Down. На американскую сессию рассматривать сигналы Sell фунта. Сопротивление: 1.9711 | 1.9752 | 1.9792| 1.9816| 1.9857 Поддержка: 1.9687 | 1.9646| 1.9606 | 1.9582 | 1.9541

USDJPY:

Рис. 4 МА каналы для японской йены

Сегодня: Фактическая цена USDJPY пока движется по прогнозным барам, но я стал сомневаться в ослаблении йены. Даже не знаю почему. Наверно из-за того, что кроссы замерли. Хотя, что гадать, прогноз есть и остаётся только верить в него. По волновой структуре идеально походит, но хватит ли сил у быков, не знаю. Данных по США нет, поэтому на текущем уровне может остаться до завтрашнего дня. Тут вот в чём дело. Рост доходности 10 летних гособлигаций США пошёл в рост, но европейские фондовые рынки демонстрируют при этом рост, поэтому всё в стадии неопределённости. Смотрю сейчас на кроссы. Быки предпринимают развить восходящее движение, а это значит цена в этом случаем пойдёт по прогнозным барам. Тренд: Up. На американскую сессию рассматривать сигналы Buy доллара. Сопротивление: 121.84 | 122.24 | 122.64| 122.90 | 123.30 Поддержка: 121.58 | 121.18 | 120.78 | 120.52 | 120.12

USDCHF:

Рис.5 МА каналы для швейцарского франка

Сегодня: Франк пока идеально следует по прогнозным барам, даже добавить нечего. Острые углы обошли (это я про модель с тремя вершинами). В этом быкам, конечно, помогли быки в кроссах EURCHF и GBPCHF. Если цена и дальше будет придерживаться прогноза, то на американской сессии возможен тест 1,2400. Тренд: Up. На американскую сессию рассматривать сигналы Buy доллара. Сопротивление: 1.2359 | 1.2389 | 1.2419 | 1.2438 | 1.2368 Поддержка: 1.2341 | 1.2311 | 1.2281 | 1.2262 | 1.2232

hefeiddd

Обзор американской и азиатской сессиидата публикации: 2007-06-12 10:04:00  

Американская и Азиатская сессия

DXY:

Рис. 1 МА каналы для индекса доллара

Доброе утро, вчера: На американской сессии рынок продолжил флэтовать. Если смотреть на прогноз, который я рассматривал на снижение, то его вторая половина отработалась в зеркальном отражении. Значимых данных по США не было, поэтому и активность на рынке была низкая. сегодня: На торгах в Азии значение индекса снизилось до линии LB. Что это значит? Правильно, рынок готов к сильному движению. Вообще, хочу сказать, что вчерашняя коррекция понижает статус бычьего тренда с сильного на средний. Для меня это означает следующее. Первое – это неспособность быков подняться выше линии U1. Т.е. медведи на уровне 82,92 скорее будут продавать доллар, чем покупать. Пока МА линии направлены вверх, следовательно, предпочтительными выглядят покупки доллара, но есть риски для снижения и реализации сценария по красным прогнозным барам. Значимых данных по США нет, поэтому тон для торгов будет задавать британский фунт.

EURUSD:

Рис. 2 МА каналы для европейской валюты

вчера: День ознаменовался боковым движением и к закрытию американской сессии курс EURUSD торговался по 1.3356. Глава ЕЦБ Жан-Клод Трише своими комментариями вчера поддержал евробыков, но реакция на его выступление была слабой. Вчера перед Комитетом Европарламента он сказал, что процентные ставки продолжают стимулировать экономический рост, дав тем самым основания предполагать, что банк может снова повысить ставки в сентябре. "Принимая во внимание благоприятную экономическую обстановку в Еврозоне, наша монетарная политика остается аккомодационной", в то время, как по-прежнему существует тенденция роста инфляции, - заявил Трише. На вопрос о том, рассматривает ли ЕЦБ паузу в цикле ужесточения, в рамках которого каждые три месяца происходит повышение стоимости кредитования, Трише ответил: "Я не произносил слова "пауза". 6 июня ЕЦБ повысил ставку до 4% (это 6-летний максимум) и подтвердил, что готов повысить ставку еще раз для поддержки развития экономики, ограничивая рост инфляции. До сентября ещё долго ждать, поэтому и реакция соответствующая. сегодня: Что у нас сегодня? Отстоявшись на уровне 1,3350, цена встретилась с линией LB. Т.е. коррекция закончилась и пара готова к движению. Считаю, что медведи просто должны использовать этот момент, иначе есть вероятность для разворота. Это как раз я и пытаюсь вам показать в прогнозах. Всё зависит от активности участников рынка. Жёлтый вариант я рассматриваю на глубокий откат. Но даже при этом жду снижения курса EURUSD до 1,3300. Голубой вариант – это сценарий по развороту. Прозрачный – это именно тот вариант, по которому медведи должны действовать с открытия европейской сессии. Тренд: Down. На европейскую сессию рассматривать сигналы Sell евро. Сопротивление: 1.3363 | 1.3383 | 1.3403 | 1.3415 | 1.3435 Поддержка: 1.3351| 1.3331| 1.3311 | 1.3299 | 1.3279

GBPUSD:

Рис.3 МА каналы для британского фунта

вчера: На американской сессии снижения не последовало, откат продолжился, а по времени коррекция увеличилась. Для медведей это плохо. Т.е. медведи уже пропустили быков и дали возможность закрепиться выше линии LB. Зачем, не понимаю. Дилеры указывали на офера в области $1.9700/10, но вы знаете, по-моему их там не было. Даже при такой технической картине, я рассматриваю варианты на продажу доллара. сегодня: Что мне хочется сказать. К текущему времени свинг сломался и сейчас направлен вверх. Статус тренда сменился с DOWN на NEUTRAL. Сегодня в 12:30 мск. выходит много данных по Британии. Если вчера реакция на данные была слабая, то, учитывая законченность коррекции, сегодня она может быть агрессивной. Здесь сработает эффект сжатой пружины. Если данные окажутся сильными, то стоит придерживаться желтого варианта. Если слабые, то красного. Есть и другой вариант – это резкое снижение к линии D1. Тренд: Neutral. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy / Sell фунта. Сопротивление: 1.9662 | 1.9695 | 1.9728| 1.974| 1.9781 Поддержка: 1.9642 | 1.9609| 1.9576 | 1.9556 | 1.9523

USDJPY:

Рис. 4 МА каналы для японской йены

вчера: С открытия американской сессии быки пытались поддержать восходящее движение, даже новый максимум установили 121,83, но силёнок не хватило. Это называется фундаментальное истощение. Достигнув уровня 121.83, пара USDJPY откатилась до 121.67. сегодня: На торгах в Азии курс USDJPY снизился до линии LB. Я это связываю с общим ослаблением доллара, а также данными по Японии. Индекс цен на оптовые товары в мае вырос до 2.2 пункта по отношению к маю предыдущего года. Аналитики прогнозировали рост на 2.1 пункта. По сравнению с апрелем индекс увеличился на 0.5 пункта. Для текущей ситуации у меня получились вот такие прогнозы. По жёлтому варианту я ожидаю теста уровня 122. По красному варианту снижение до 121,30. Стоит присмотреться к кроссам по йене, когда выйдут данные по Британии. Тренд: Up. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy доллара. Сопротивление: 121.73 | 121.94 | 122.14| 122.27 | 122.47 Поддержка: 121.61 | 121.40 | 121.20 | 121.07 | 120.87

USDCHF:

Рис.5 МА каналы для швейцарского франка

вчера: Кстати, по швейцарскому франку бычий прогноз отработался не плохо. Отклонения пошли после закрытия европейской сессии. Даже не знаю, что сказать, так как сейчас трейдеры будут готовиться к заседанию Банка Швейцарии. Заседание состоится в четверг. Участники рынка ожидают повышения ставки на 0.25%, однако, принимая во внимание регулярные недовольства со стороны официальных лиц центрального банка относительно слабости швейцарского франка, может сыграть на руку медведям. Новозеландский банк не устраивает сильная национальная валюта. SNB не устраивает слабая валюта. сегодня: Вероятность роста высока, но есть риски для снижения к линии D1. На торгах в Азии быки не сдаются, и пара сейчас находится в очень узком диапазоне. То, что я думаю по рынку, показал в своих прогнозах. Тренд: Up. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy доллара. Сопротивление: 1.2388 | 1.2417 | 1.2446 | 1.2464 | 1.2493 Поддержка: 1.2370 | 1.2341 | 1.2312 | 1.2294 | 1.2265

hefeiddd

Обзор американской и азиатской сессиидата публикации: 2007-06-13 11:56:00  

Американская и Азиатская сессия

DXY:

Рис. 1 МА каналы для индекса доллара

Доброе утро, вчера: Быки продолжают уверенное восхождение к новым высотам. Что мне хочется сказать по вчерашнему прогнозу. Цель отработалась, но только по времени позже, чем планировал я. По прогнозу, достигнув максимума 82,92 должен был последовать резкий отскок. Отскок был, но не резкий, что позволило быкам это использовать в своих целях. Этот откат был вызван данными по федеральному бюджету США за май месяц. Дефицит бюджета в мае составил 67,70 млрд. долларов США против 42,91 млрд. долларов в апреле. В мае расходы снизились на 2% по сравнению с маем 2006 года и составили 231,94 млрд. долларов, в то время как доходы правительства в мае снизились на 15% и составили 164,24 млрд. долларов. Майский показатель дефицита оказался меньше оценки Бюджетного управления Конгресса США. В управлении предполагали, что дефицит в мае составил 71 млрд. долларов. Так как показатель оказался ниже прогнозного значения и наблюдался рост доходности 10 и 30 летних облигаций, то быки вновь начали покупать доллар против основных валют. А.Гринспен вчера в своём выступлении также отметил то, что рост доходности по долгосрочным облигациям продолжится. Это в свою очередь будет оказывать поддержку доллару. сегодня: На торгах в Азии индекс доллара установил сессионный максимум 83,04, но рост этот был не уверенный. Большой вклад в это укрепление внесли быки в паре USDJPY. Сегодня в 16:30 мск. будут опубликованы данные по розничным продажам. Ожидается, что розничные продажи в США в мае выросли на 0,6% после снижения на 0,2% в апреле, а продажи без учета продаж автомобилей в мае увеличились на 0.7% после того, как в апреле они остались без изменений. С учётом технического и графического анализа, на сегодня у меня оба прогноза на движение выше линии LB.

EURUSD:

Рис. 2 МА каналы для европейской валюты

вчера: Промышленное производство в Еврозоне в апреле упало на 0.8% к марту и выросло на 2.8% относительно апреля 2006 года. Экономисты ожидали, что промышленное производство в апреле вырастет на 0.2% и на 4.3% г/г. Мартовские данные были пересмотрены в сторону повышения с 0,4 до + 0,5%, а годовой рост с 3,7 на 4,0% г/г. Эти данные оказали давление на европейскую валюту и её начали продавать в кроссах. На европейской сессии снижение пары было умеренным, а когда на рынок пришли янки, то падение ускорилось. К закрытию торгового дня пара находилась на 1.3302. У меня по прогнозу снижение до этого уровня было запланировано на европейскую сессию, но так как кроссы в это время демонстрировали разнонаправленное движение, то быки оказывали медведям сопротивление. На американской сессии ситуация изменилась и участники в кроссах сбрасывали евро, что спровоцировало закрывать длинные позиции, которые отрывались на ордерах выставленных на 1,3320. Об этом писали дилеры. сегодня: Что у нас сегодня? В первой половине торгов в Азии медведи установили минимум по уровню 1,3285. У меня расчётный целевой уровень для нисходящего движения 1,3270. Т.е. что получается? Пара в принципе достигла значимого уровня поддержки, от которой можно ожидать не плохой откат. Вчера Евробыкам очень сильно мешал кросс EURGBP, который своим снижением оказывал на них давление, но сегодня он после вчерашнего падения откатывается и оказывает быкам поддержку. К тому же во второй половине торгов в Азии, массированно начали сбрасывать йену. Дилеры не смогли назвать точную причину, по которой продавали йену, но указали на срабатывание стопов выше 121,80 и 122,20. Рыночные наблюдатели взлёт пары USDJPY связывают с ростом азиатского фондового рынка. Тренд: Down. На европейскую сессию рассматривать сигналы Sell евро. Сопротивление: 1.3310 | 1.3336 | 1.3361 | 1.3377 | 1.3402 Поддержка: 1.3294| 1.3269| 1.3243 | 1.3227 | 1.3202

GBPUSD:

Рис.3 МА каналы для британского фунта

вчера: Британский фунт, кстати, единственный, который двигался против толпы. В этом ему активно помогали союзники в кроссах. Стерлинг на европейской сессии получил поддержку от фундаментальных данных по Британии, а также комментариев главы Банка Англии Мервина Кинга. Дефицит торгового баланса в апреле снизился до 6,3 млрд. фунтов против 7,2 млрд. фунтов в марте. Мартовский показатель был пересмотрен с 7,0 млрд. фунтов. Экономисты ожидали, что дефицит останется без изменений и составит 7,0 млрд. фунтов. Дефицит оказался минимальным с октября 2005 года. Мервин Кинг указал на возможность дальнейшего повышения процентных ставок в Великобритании. Он подчеркнул важность среднесрочных перспектив инфляции и сказал, что Банк Англии, возможно, будет вынужден вновь ужесточить денежно-кредитную политику, если загруженность производственных мощностей, планы относительно цен и инфляционные ожидания будут оставаться на высоких уровнях. Когда вышли данные по инфляции, то фунт серьёзно качнуло вниз, так как данные оказались слабыми, но поддержка со стороны кроссов позволило быкам вернуть все свои позиции. На американской сессии быки тестируют уровень 1,9783. А что сегодня? сегодня: После того как быки достигли уровня 1,9783 курс снизился до 1,9730. Если посмотреть на часовой график, то не понятно как будут проходить торги сегодня. Но можно заметить расходящуюся формацию, по которой цель для быков находится на уровне выше 1,9800. Жёлтый вариант, я как раз и рассматриваю на отработку сценария с расширяющейся формацией. Красный вариант на снижение, так как кому-то придётся сегодня кого-то догонять. Евро, франк и йена установили против доллара новые уровни, а фунт наоборот, заметно укрепил свои позиции. Так долго продолжаться не может и ситуация должна выровняться. Но вот вопрос только, кто за кем пойдёт? Если учитывать, что евро почти выполнила цель, франк и йена тоже, то участники готовы продавать доллар. Что держит? Держать может растущая доходность в облигациях. Тренд: Up. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy фунта. Сопротивление: 1.9750 | 1.9787 | 1.9824 | 1.9846| 1.9883 Поддержка: 1.9728 | 1.9691| 1.9654 | 1.9632 | 1.9595

USDJPY:

Рис. 4 МА каналы для японской йены

Два дня курс USDJPY находился в боковом движении и только сегодня последовал резкий выстрел вверх. Стоит отметить, что после публикации данных по Японии, йена укрепилась по отношению к доллару до 121,47. Профицит по счету текущих операций в апреле вырос на 50.3% и составил 1.986 трлн. иен по сравнению с 1.322 трлн. в прошлом году. Данные оказались лучше ожиданий экономистов, которые в среднем прогнозировали фактическое значение профицита платежного баланса на уровне 1.795 трлн. иен. Профицит торгового баланса составил 1.034 трлн. иен. Ближе к открытию европейской сессии йену начали активно продавать в кроссах. Дилеры сказали, что выше 121.80 и выше 122.20. были исполнены стопы. Также они упомянули о большом спросе на доллар от участников рынка в Токио. Но причину такой реакции установить в этот момент не удалось. Есть мнение, что это может быть вызвано ростом азиатских фондовых индексов. Пока устанавливают причину роста USDJPY, мы посмотрим, что у нас на графике. Быки достигли уровня 122,30 и если посмотреть на модель, то у меня идёт три возможных сценария. Причина роста полностью неизвестна, поэтому рост может продолжиться до линии U2. С другой стороны, отката в кроссах может спровоцировать быков прикрыть свои длинные позиции – это красный вариант. Промежуточный – это жёлтый, который будет готовить рынок к новому броску вверх. Тренд: Up. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy доллара. Сопротивление: 121.70| 121.87 | 122.04| 122.14 | 122.31 Поддержка: 121.60 | 121.43 | 121.26 | 121.16 | 120.99

USDCHF:

Рис.5 МА каналы для швейцарского франка

50% прогноза исполнилось отлично, дальше пошли отклонения. Такое движение, как за последние три дня, указывает на бычий тренд. Цена неплохо зацепилась за линию U1 и уверенно движется вверх. Стоит особое внимание уделить кроссам по франку, так как продажи франка за евро, йены и фунт запустят жёлтый сценарий. В противном случае ожидаю, сценарий по красным прогнозным барам. Тренд: Up. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy доллара. Сопротивление: 1.2424 | 1.2446 | 1.2468 | 1.2482 | 1.2504 Поддержка: 1.2410 | 1.2388 | 1.2366 | 1.2252 | 1.2230

hefeiddd

Обзор европейской сессиидата публикации: 2007-06-13 15:00:00  

Европейская сессия

DXY:

Рис. 1 МА каналы для индекса доллара

Добрый вечер, сегодня: С открытия европейской сессии индекс доллара демонстрирует уверенный рост. К текущему моменту его значение составляет 83.26 пунктов. Я не ожидал такого роста, но существенный вклад в этот рост вложили медведи по йене. Через уровень 83.34 проходит линия U2, которая без значимых новостей выступает сильным сопротивлением, поэтому ожидаю отскока. Ни один из моих прогнозов сегодня не выполнился и это меня совершенно не радует. Вчерашний и сегодняшний рост индекса указывает на его продолжение, но мне кажется, наступило время для непродолжительной передышки. В прошлом обзоре я сказал, что евро, франк и йена выполнили свои цели, поэтому если отскока не последует, то можно готовиться к хорошему росту доллара. Посмотрите на недельный график. Сейчас проведите линию тренда по вершинам 8.10.2006 г и 21.01.2007 (модель клин). Пробитие этой линии вызовет сильный рост. Об перевёрнутой модели я писал в еженедельном обзоре по евро (рисунок 3). Если последует отскок, то возвращаемся обратно к минимуму 81.20. Посмотрим, чем порадуют нас новости по США.

EURUSD:

Рис. 2 МА каналы для европейской валюты

сегодня: Курс EURUSD на европейской сессии снизился до 1,3262. Т.е. моя цель выполнена и по прогнозу у меня откат. На сегодня это отскок к линии LB. Выше я сказал, что недельная модель по индексу доллара, точно также как и по евро, несёт в себе бычьи настроения по доллару. Т.е. высоки риски для снижения пары EURUSD к уровню 1,3130. Об этом я тоже написал в еженедельном обзоре по евро. Кто его читал, тот поймёт меня, про что я говорю. Тренд: Down. На американскую сессию рассматривать сигналы Sell евро. Сопротивление: 1.3310 | 1.3336 | 1.3361 | 1.3377 | 1.3402 Поддержка: 1.3294| 1.3269| 1.3243 | 1.3227 | 1.3202

GBPUSD:

Рис.3 МА каналы для британского фунта

сегодня: Британский фунт неплохо держался на уровне 1.9740, но после публикации данных по занятости в Великобритании резко снизился до 1.9677. Средний заработок, включающий премиальные, за февраль-апрель вырос на 4,0% после роста на 4,4% в январе-марте. Это самые низкие темпы роста после июля-сентября 2006 года, когда средний заработок вырос на 3,9%. Без учета премиальных средний заработок вырос на 3,6%, как и в январе-марте. Эти данные негативно отразились на британском фунте, так как Банк Англии из-за роста инфляции опасался ускорения роста заработной платы. Как видим из отчёта, это не так и опасаться пока рано. Что ожидать от фунта на американскую сессию? Как вы видите сами, пока прогноз отрабатывается хорошо. По нему у меня снижение до 1,9660. Но если учитывать движения по Йене, евро и франку, то на сегодня актуальная цель в районе 1,9580 по линии D2. Это как минимум, а как максимум – 1,9520. Тренд: Up. На американскую сессию рассматривать сигналы Buy фунта. Сопротивление: 1.9750 | 1.9787 | 1.9824 | 1.9846| 1.9883 Поддержка: 1.9728 | 1.9691| 1.9654 | 1.9632 | 1.9595

USDJPY:

Рис. 4 МА каналы для японской йены

Пара USDJPY отлично скользит вверх и к настоящему моменту зафиксирован максимум 122,45. Значимое сопротивление находится по линии U2 – 122.50, хотя с текущего уровня у меня по прогнозу откат до линии U1. Если Америка поддержит этот рост, то скорее надо готовиться к сильному броску на 123.00 (линия U3). Тренд: Up. На американскую сессию рассматривать сигналы Buy доллара. Сопротивление: 121.70| 121.87 | 122.04| 122.14 | 122.31 Поддержка: 121.60 | 121.43 | 121.26 | 121.16 | 120.99

USDCHF:

Рис.5 МА каналы для швейцарского франка

Сегодня: Пара USDCHF прекрасно движется по прогнозным барам. Достигнут уровень 1,2465. Упс, ошибаюсь, уже 1,2467. Стоит отметить, что у меня по закрытию европейской сессии начинается откат. Т.е. я придерживаюсь расширяющейся формации. Если на американской сессии будет прорыв это линии, то быки будут нацелены двигаться к линии U3 на 1,2530. Для продолжения роста, откат по жёлтому прогнозу должен быть неглубоким (До 1,2330 приемлем). Тренд: Up. На американскую сессию рассматривать сигналы Buy доллара. Сопротивление: 1.2424 | 1.2446 | 1.2468 | 1.2482 | 1.2504 Поддержка: 1.2410 | 1.2388 | 1.2366 | 1.2252 | 1.2230

hefeiddd

Обзор американской и азиатской сессиидата публикации: 2007-06-14 10:19:00  

Американская и Азиатская сессия

DXY:

Рис. 1 МА каналы для индекса доллара

Доброе утро, вчера: Очень интересно было наблюдать вчера за американской сессией. Я до 18:00 мск. пытался выяснить, почему доллар на сильных данных по розничным продажам свалился. Как выяснилось позже, гособлигации отреагировали ростом на данные по розничным продажам. Розничные продажи в США в мае выросли на 1,4% против 0,1% в апреле. За апрель данные были пересмотрены с -0,2% до -0,1%. Рост розничных продаж в мае стал неожиданностью для экономистов, которые ожидали роста на 0,6%. Далее, был опубликован полугодовой доклад Министерства финансов США, посвященный валютной политике, в котором, как многие ожидали, Китай не был назван страной, манипулирующей своей валютой. В 22:00 мск. была опубликована Бежевая книга. Доу Джонс сообщает: «…Данные Бежевой книги практически не содержали информации, которая свидетельствовала бы о том, что ФРС может изменить свою позицию в отношении процентных ставок. Экономика США не демонстрирует заметных признаков ухудшения ситуации, спад на рынке жилья остается ограниченным, и поэтому Комитет по операциям на открытом рынке, вероятно, будет в первую очередь сосредоточен на сдерживании базовой инфляции. "Отчеты 12 федеральных резервных банков США указывают на то, что экономическая активность продолжила расти в период с середины апреля дл конца мая", - говорится в Бежевой книге ФРС. Семь из 12 банков сообщили, что темпы роста были "умеренными". Оставшиеся банки также охарактеризовали темпы роста как позитивные, прием характеристики были в диапазоне от "умеренно сильные" в Далласе до "несколько быстрее" в Филадельфии…» сегодня: Так как ни один из моих прогнозов не исполнился, я их с графика удалил. Вообще откат c 83,27 получился глубокий, для того, чтобы продолжить рост. Посмотрите на 11 июня. В этот день после достижения быками линии U3 в течение дня наблюдалось коррекция. Может сегодня быть такое же движение? Может, но маловероятно, так как сегодня на 16:30 мск. запланирован выход отчёта по производственной инфляции США. Ожидается, что рост индекса цен производителей США за май вырастет на 0,6% после роста на 0,7% в апреле. Базовый CorePPI, не учитывающий цены на продукты питания и энергоносители, вырастет на 0,2%, тогда как в апреле данный показатель остался без изменений. Если данные по США не подведут быков, а рост облигаций остановится, то ожидаю продолжение роста индекса. Ещё один важный момент. Сегодня в 11:3 мск. НШБ огласит своё решение по процентной ставке, а это в свою очередь может отразиться на долларе, так как по ожиданиям ставку должны поднять на 0.25% (по слухам на 0,5%). На этот случай у меня есть красный вариант.

EURUSD:

Рис. 2 МА каналы для европейской валюты

вчера: Считаю, что прогноз вчера отработался отлично. Точки переломные оказались правильными. Выше я уже написал, что на американской сессии рынок очень слабо отреагировал на сильные данные по розничным продажам США. Это связывают с ростом цен на гособлигации США, т.е. доходность начала уменьшатся. Вы знаете, если бы доходность по облигациям не пробила отметку в 5%, то мы об них долго бы ещё не слышали на валютном рынке. Считаю, что облигации через неделю, может две, отойдут на второй план. сегодня: Что на сегодня? Вчера медведи достигли расчётной цели 1.3270 и сформировалась разворотная модель. Следовательно, жёлтый вариант у меня на рост европейской валюты. Скорость роста будет зависеть от кроссов. Если роста не последует, то ожидаю отработку варианта по шаблону 12 июня, только с учётом сегодняшних событий. Тренд: Down. На европейскую сессию рассматривать сигналы Sell евро. Сопротивление: 1.3315 | 1.3335 | 1.3356 | 1.3368 | 1.3388 Поддержка: 1.3303| 1.3383| 1.3362 | 1.3350 | 1.3330

GBPUSD:

Рис.3 МА каналы для британского фунта

Для медведей уровень 1,9675 оказался не преодолимый. Вроде и данные по США отличные, но рост облигаций так напугал медведей, что они быстро прикрыли свои позиции. Откат составил чуть больше 61,8% от 1,9621 и 1,9783. Что это значит? Как только закрылась европейская сессия, начался флэт, который продолжается на азиатской сессии. Т.е. для продолжения роста выполнены все условия. Именно по жёлтому варианту я рассматриваю рост до линии U1. Этот прогноз очень хорошо вписывается в ценовой канал (красные линии) и по волновой структуре. Если это не так, то значит, эта медвежья ловушка, от которой можно ожидать снижения курса к линии D2 – 1.9600. Если вы спросите меня, за какой я вариант. Ни за один. Тренд: Neutral. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy / Sell фунта. Сопротивление: 1.9735 | 1.9769 | 1.9803 | 1.9803| 1.9823 Поддержка: 1.9715 | 1.9681| 1.9647 | 1.9627 | 1.9593

USDJPY:

Рис. 4 МА каналы для японской йены

75% прогноза исполнилось и в 22:00 мск. последовал резкий рост до 122,76. Этот рост был поддержан основными кроссами: GBPJPY, CHFJPY и EURJPY. Рыночные наблюдатели ослабление йены связали с законопроектом представленный сенаторами Чарльзом Шумером, Линдси Грэхем, Максом Бокас и Чарльзом Грассли. Этот законопроект предусматривает меры в отношении валют, чьи курсы не соответствуют фундаментальным показателям, не упоминая отдельно Китай. Администрация президента США Джорджа Буша не стала упоминать Китай и других своих торговых партнеров в числе стран, манипулирующих курсами своих валют. Только указали, что Китай слишком медленно отходит от жесткого регулирования курса юаня. Тем не менее, интервенции, проводимые КНР, нельзя отнести к категории манипуляций. Сегодня как раз и проверим устоявшийся бычий тренд или нет. Если да, то пойдём по жёлтому варианту, если нет, что через голову – плечи, последует откат к линии LB. Тренд: Up. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy доллара. Сопротивление: 122.71| 123.02 | 123.32| 123.50 | 123.81 Поддержка: 122.53 | 122.22 | 121.92 | 121.74 | 121.43

USDCHF:

Рис.5 МА каналы для швейцарского франка

вчера: До американской сессии цена чётко двигалась по жёлтой проекции, но после публикации данных по США, курс USDCHF резко развернулся вниз. По коррекции можно сказать, что формируется нисходящий треугольник, поэтому сразу наводит на мысль дальнейшего снижения к линии LB. У линии будет основная борьба, а по времени в 11:30 мск. В это время НШБ огласит своё решение по процентной ставке. Ожидается, что ставки будут повышены на 0.25%, однако на рынке ходят слухи и о повышении ставки сразу на 0.50%. Хочется отметить, что НШБ в своих комментариях говорил, что им не нравится слабая валюта и стратегия carry trade, поэтому возможны сюрпризы. сегодня: Вчера я говорил, что индекс доллара на недельном графике находится у линии тренда и она остаётся не пробитой. Следовательно, вероятность отката есть. Если быки не испугаются НШБ, то сегодня ожидаю роста до 1,2500. Тренд: Up. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy доллара. Сопротивление: 1.2451 | 1.2483 | 1.2515 | 1.2535 | 1.2567 Поддержка: 1.2431 | 1.2399 | 1.2367 | 1.2347 | 1.2315

hefeiddd

Обзор европейской сессиидата публикации: 2007-06-14 16:25:00  

Европейская сессия

DXY:

Рис. 1 МА каналы для индекса доллара

Добрый вечер, С открытия европейской сессии индекс доллара вырос до 83,17, но поднявшись до этого уровня быки встретили препятствие. Т.е. вроде цена движется по жёлтому варианту прогноза, начинается непонятная болтанка. Мне к текущему графику больше добавить нечего, так как в 16:30 мск. выходят новости по США. Думаю, что до 16:30 мск. торги будут проходить на текущем уровне.

EURUSD:

Рис. 2 МА каналы для европейской валюты

В мае общая и базовая инфляция потребительских цен в еврозоне составила 0,2% м/м и 1.9% годовых. Показатель инфляции соответствует целевому уровню ЕЦБ, который в среднесрочной перспективе, согласно определению банка, должен быть "чуть ниже" 2%. Если смотреть на прогнозы, то фактическое движение пары находится ближе к красному варианту прогноза. По этому сценарию я ожидаю сильные данные по США. Если они окажутся ниже прогноза, то можно ожидать тогда переход на жёлтый вариант прогноза. Тренд: Down. На американскую сессию рассматривать сигналы Sell евро. Сопротивление: 1.3315 | 1.3335 | 1.3356 | 1.3368 | 1.3388 Поддержка: 1.3303| 1.3383| 1.3362 | 1.3350 | 1.3330

GBPUSD:

Рис.3 МА каналы для британского фунта

Розничные продажи в Великобритании в мае выросли на 0,4% м/м против -0.1% в апреле. По сравнению с маем 2006 года продажи выросли на 3,9%. Экономисты прогнозировали, что продажи в мае увеличатся на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем и на 3,8% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Данные вышли неплохие, это надо признать. Сегодня был опубликован отчёт Банка Англии, согласно которому инфляционные ожидания в мае на ближайший год составляют 2,7%, как и в феврале. В марте инфляция в Великобритании выросла до 3,1%, в апреле снизилась до 2,8%, а в мае составила 2,5%. Инфляция в Великобритании уже 13 месяцев подряд превышает установленный Банком Англии целевой уровень в 2% годовых. Министр финансов Великобритании Гордон Браун сказал, что правительство Великобритании будет поддерживать стабильный рост экономики страны и не позволит инфляции выйти из-под контроля. Но что мы видим по графику? Британец пробивает линию тренда. Медведи оптимистично настроены отработать красный вариант прогноза. Получится? Сложно сказать, так как в 16:30 мск. будут выходить новости по США, а сейчас по всем кроссам фунт продают, что оказывает поддержку медведям. По словам дилеров биды отмечаются в области $1.9690 до $1.9675. Это мы сейчас и видим, как курс стоит в этой области. Если медведям удастся пройти эту зону, то $1,9640 всё свободно. Тренд: Neutral. На американскую сессию рассматривать сигналы Buy / Sell фунта. Сопротивление: 1.9735 | 1.9769 | 1.9803 | 1.9803| 1.9823 Поддержка: 1.9715 | 1.9681| 1.9647 | 1.9627 | 1.9593

USDJPY:

Рис. 4 МА каналы для японской йены

Если смотреть прогноз по Йене, то он выполняется с небольшим опережением. Что ж, хорошо. Пока в кроссах йену продают, курс USDJPY будет расти. На сегодня у меня цель 123,10. Можно сказать, что эта цель почти выполнена. Если данные по США окажутся сильными, йена может взлететь к линии U3. Если слабые, то будет резкий откат вниз – где-то до 122,65/50 и скорее обратно резко вверх. Тренд: Up. На американскую сессию рассматривать сигналы Buy доллара. Сопротивление: 122.71| 123.02 | 123.32| 123.50 | 123.81 Поддержка: 122.53 | 122.22 | 121.92 | 121.74 | 121.43

USDCHF:

Рис.5 МА каналы для швейцарского франка

Центральный банк Швейцарии, как и ожидалось, повысил ставку на 0.25% до 2.50%, при этом прогноз по инфляции был пересмотрен в большую сторону: теперь ожидается, что в 2007 году инфляция в среднем составит 0.8%, а не 0.5%, о которых говорилось в марте. Глава SNB Жан-Пьер Рот в последующих комментариях отметил, что экономика находится в отличном состояние, внутренний спрос превышает объем производственных мощностей, и заявил о повышении прогноза темпов роста ВВП в 2007 году до 2.5% с 2%, озвученных в марте. Он также обратил внимание на то, что если рост экономики сохранится. Можно будет ожидать дальнейших повышений ставки, при этом он отметил, что ослабление франка нивелирует эффект от ужесточения денежно-кредитной политики. Решение ЦБ было ожидаемо и всё-таки остановило ослабление франка против доллара. На долго ли? Всё шло по прогнозу, но пошли отклонения цене. На текущем этапе это не желательно, так как это уже другая ценовая модель. Сейчас через 30 минут выйдут данные по США, которые внесут свои коррективы в торги. Но какие бы данные не вышли, игроки в кари-трейд очень активны, а это значит, что они будут йену в кроссах продавать. Медведям сейчас помогают союзники по GBPCHF и CHFJPY, поэтому быки в настоящий момент очень уязвимы. Иммунитет придёт в случае сильных данных по производственной инфляции в США. Тренд: Up. На американскую сессию рассматривать сигналы Buy доллара. Сопротивление: 1.2451 | 1.2483 | 1.2515 | 1.2535 | 1.2567 Поддержка: 1.2431 | 1.2399 | 1.2367 | 1.2347 | 1.2315

hefeiddd

Обзор американской и азиатской сессиидата публикации: 2007-06-15 10:53:00  

Американская и Азиатская сессия

DXY:

Рис. 1 МА каналы для индекса доллара

Доброе утро, Как вам рынок? Да, я об этом же подумал. С открытия американской сессии после публикации отчёта по производственной инфляции доллар пошёл в рост. Индекс цен производителей PPI вырос на 0.9% против роста на 0,7% в апреле, годовой показатель вырос на 4,1%. Экономисты прогнозировали рост на 0,5% м/м. Рост индекса CorePPI без учета энергоносителей и продуктов питания соответствовал ожиданиям и составил 0.2%. В годовом исчислении общий и базовый PPI выросли на 4.1% и 1.6% соответственно. Достигнув уровня 83,25 рынок резко разворачивается вниз и происходит откат до линии LB. Комментариев по этому поводу нет. Но всё же, что произошло? Я считаю, что виновником отката можно считать рост цен на нефть. Рост был вызван опасениями относительно способности нефтеперерабатывающих заводов обеспечить спрос в летние месяцы. Ещё один фактор – это сегодняшние данные по США. Обычно в таких ситуациях говорят: «…Рынок торгуется в боковом тренде, пока картина экономических показателей из США не станет более ясной…». А что у нас сегодня ожидается? Ожидается, что индекс потребительских цен США за май вырастет на 0,6% после роста на 0,4% в апреле, а базовый индекс потребительских цен вырастет на 0,2%. Отчёт опубликуют в 16:30 мск. Ожидается, что дефицит текущего счета платежного баланса в США в I квартале составил 202.8 млрд. долларов против 195.8 млрд. долларов в предыдущем квартале. Отчёт опубликуют в 16:30 мск. Ожидается, что промышленное производство в США в мае выросло на 0.2% после роста на 0,7% в апреле. Коэффициент загруженности производственных мощностей в мае, как ожидается, снизился до 81,5% с 81,6% в апреле. Отчёт опубликуют в 17:15 мск. Ожидается, что индекс настроений потребителей в США, рассчитываемый Мичиганским университетом, в июне составил 88.0 по сравнению с окончательным майским показателем 88,3. Отчёт опубликуют в 18:00 мск. Что хочется отметить? Выходит много данных в разное время. Это значит, что американская сессия будет очень активной и рискованной для торговли. Завершит неделю индекс настроения потребителей в США. Кстати, вчерашний день очень похож на 11.06.07, поэтому сегодня надо ожидать сильное движение.

EURUSD:

Рис. 2 МА каналы для европейской валюты

После публикации отчёта по производственной инфляции курс EURUSD продолжил движение по прогнозу, но на следующем часе цена отделилась от прогнозных баров и пошла по свободному курсу. Выше я написал, с чем это можно связать, хотя если учитывать, что облигации начали снижаться, то есть вероятность для реализации красного прогноза. Вечером дилеры написали, что на рынке появились слухи о покупках евро/доллара официальными счетами около минимумов, однако паре пока не удается пробиться к стопам выше $1.3320. Опять же, выше я написал, что сегодня выходит много данных по США и выходят они в разное время. Отсюда, на сегодня у меня три прогноза. Что мог учёл, поэтому остаётся только следить за движением цены. Тренд: Neutral. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy / Sell евро. Сопротивление: 1.3316 | 1.3344 | 1.3371 | 1.3388 | 1.3415 Поддержка: 1.3300 | 1.3272 | 1.3245 | 1.3228 | 1.3201

GBPUSD:

Рис.3 МА каналы для британского фунта

Падение британского фунта остановилось на уровне 1.9656, после чего цена откатилась к линии LB. Т.е. если смотреть на линию тренда проведённую по основаниям 1.9621 и 1.9675, то легко заметить, что она пробита и цена консолидируется под ней. Это меня заставляет рассматривать вариант прогноза на снижение к линии D2. Вчера у медведей сорвалось операция по достижению этого уровня, но сегодня шансы есть. Здесь ещё очень важно учитывать движение в кроссах, так как судя по EURGBP есть риски для снижения, а это значит быки в паре GBPUSD могут использовать этот момент в своих интересах и поднять курс до 1.9735. Дилеры говорят, что биды остаются около $1.9655/40, а также в районе $1.9625/20 в силе. Но несмотря на это, основное внимание приковано к данным по США. Тренд: Down. На европейскую сессию рассматривать сигналы Sell фунта. Сопротивление: 1.9701 | 1.9732 | 1.9762 | 1.9780 | 1.9811 Поддержка: 1.9683 | 1.9652 | 1.9622 | 1.9604 | 1.9573

USDJPY:

Рис. 4 МА каналы для японской йены

Можно сказать, что прогноз и вчера выполнился отлично. Йену продолжали продавать в кроссах и это оказывало значительную поддержку быкам. По линии U2 был протестирован уровень 123,12, после чего последовал откат. Что у нас сегодня? Сегодня на заседании члены правления Банка Японии единогласно проголосовали за то, чтобы оставить денежно-кредитную политику без изменений на уровне 0,5%. Это решение соответствовало ожиданиям аналитиков, которые считают, что процентная ставка Банка Японии будет оставаться без изменений. Сейчас участники рынка ждут итоговой пресс-конференции, которую даст глава Банка Японии Тосихико Фукуи. На ваш суд, представляю новые прогнозы, которые, как и предыдущие на рост пары. Тренд: Up. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy доллара. Сопротивление: 123.03| 123.25 | 123.47| 123.61 | 123.83 Поддержка: 122.89 | 122.67 | 122.45 | 122.31 | 122.09

USDCHF:

Рис.5 МА каналы для швейцарского франка

Исполнение прогноза 30%, далее пара USDCHF консолидировалась выше линии LB. Учитывая ценовую модель за последние два дня, я ограничился только двумя прогнозами. Жёлтый выстрел вверх, так как считаю законченной коррекцию и красный это выход вниз. Но ещё раз говорю, что сегодня много данных и могут быть сильные отклонения от прогноза. Тренд: Up. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy доллара. Сопротивление: 1.2469 | 1.2490 | 1.2512 | 1.2525 | 1.2547 Поддержка: 1.2455 | 1.2434 | 1.2412 | 1.2399 | 1.2377

hefeiddd

Обзор европейской сессиидата публикации: 2007-06-15 16:19:00  

Европейская сессия

DXY:

Рис. 1 МА каналы для индекса доллара

Добрый вечер, От европейской сессии я ожидал больших колебаний, но торги проходят у линии LB. Всё, остаётся только дожидаться данных по США.

EURUSD:

Рис. 2 МА каналы для европейской валюты

Доу Джонс: Положительное сальдо внешней торговли EZ в апреле заметно улучшилось по сравнению с тем же периодом предыдущего года, но сократилось по сравнению с мартом. В апреле положительное сальдо внешней торговли 13 стран EZ составило 1,8 млрд. евро по сравнению с дефицитом в 2,7 млрд. евро в апреле 2006 года. В марте положительное сальдо внешней торговли составило 7,6 млрд. евро. Экономисты ожидали значение в 2,0 млрд. евро. Данные оказались чуть хуже прогноза, но в преддверии выхода плотного блока по США рынок спокойный. Прогнозы есть, поэтому сегодня без комментариев. Ждём 16:30 мск. Тренд: Neutral. На американскую сессию рассматривать сигналы Buy / Sell евро. Сопротивление: 1.3316 | 1.3344 | 1.3371 | 1.3388 | 1.3415 Поддержка: 1.3300 | 1.3272 | 1.3245 | 1.3228 | 1.3201

GBPUSD:

Рис.3 МА каналы для британского фунта

Британский фунт забился под линию LB. Ещё 30 минут и наступит развязка. Думаю сегодня борьба будет жестокая, не на жизнь, а на смерть. А в понедельник рынок будет стоять. Конечно это мои фантазии, но вам так не кажется? Вчера рынок отстоялся, сегодня он готов к сильному движению. Если данные окажутся сильными, то думаю, до линии D1 медведи отработают. Ниже сложно, так как в кроссе GBPJPY фунт активно покупают на йены. Тренд: Down. На американскую сессию рассматривать сигналы Sell фунта. Сопротивление: 1.9701 | 1.9732 | 1.9762 | 1.9780 | 1.9811 Поддержка: 1.9683 | 1.9652 | 1.9622 | 1.9604 | 1.9573

USDJPY:

Рис. 4 МА каналы для японской йены

Сегодня йена фаворит по ослаблению против доллара. Напомню, что утром на заседании члены правления Банка Японии единогласно проголосовали за то, чтобы оставить денежно-кредитную политику без изменений на уровне 0,5%. Далее всё внимание было направлено на пресс – конференцию управляющего Банка Японии Фукуи. Теперь посмотрим на рынок. Посмотрели? Не читая комментарии, которые сделал Фукуи, по графику можно сделать выводы, что он сказал следующее: «Продавайте ребята йену. Мы пока не знаем, когда в очередной раз поднимем процентную ставку. Для этого нам нужен дополнительный анализ экономических данных». Да, Фукуи глазками явных сигналов не подавал, никому не подмигивал, никаких вербальных сигналов к очередному повышению ставки не давал. Этого было достаточно, чтобы быки разорвали медведей. Курс USDJPY на европейской сессии после выступления Фукуи вырос до 123.46. Две хороших часовых свечи и пара на линии U2. Что мне здесь остаётся добавить, это посмотреть, какие выйдут данные по США. Именно от них и будет зависеть закрытие недели. Но мне кажется, что по Йене не будет глубокого отката, а еcли и будет, то быки быстро восстановят свои потери. Тренд: Up. На американскую сессию рассматривать сигналы Buy доллара. Сопротивление: 123.03| 123.25 | 123.47| 123.61 | 123.83 Поддержка: 122.89 | 122.67 | 122.45 | 122.31 | 122.09

USDCHF:

Рис.5 МА каналы для швейцарского франка

Темпы роста розничных продаж в Швейцарии в реальном выражении в апреле замедлились до 3,2% по сравнению с тем же периодом предыдущего года после роста на 7,6% в марте. В номинальном выражении розничные продажи в апреле выросли на 2,4% по сравнению с апрелем 2006 года после роста на 5,8% в марте. Данные по розничным продажам практически не повлияли на валютный рынок. Но несмотря на данные, пара находится на линии LB и участники дожидаются выхода данных по США. Тренд: Up. На американскую сессию рассматривать сигналы Buy доллара. Сопротивление: 1.2469 | 1.2490 | 1.2512 | 1.2525 | 1.2547 Поддержка: 1.2455 | 1.2434 | 1.2412 | 1.2399 | 1.2377

hefeiddd

Обзор азиатской сессиидата публикации: 2007-06-18 10:57:00  

Азиатская сессия

DXY:

Рис. 1 МА каналы для индекса доллара

Доброе утро, Начну с того, что в пятницу доллар потерял равновесие и начал сдавать свои позиции. Дело в том, что в последний день недели вышло много данных по США и основные показатели оказались слабыми. И так: Индекс потребительских цен в мае вырос на 0.7% м/м против роста на 0.4% в апреле. Ядро CoreCPI без учета цен на продукты питания и энергоносители, выросло на 0.1% против 0.2% в предыдущем месяце. Экономисты ожидали, что общий индекс потребительских цен США в мае вырастет на 0.6%, а базовый – на 0.2%. Годовой общий индекс потребительских цен вырос на 2.7%. Т.е. данные по потребительской инфляции в США оказались не очень позитивными для долларовых быков. Индекс деловой активности ФРБ Нью-Йорка в июне оказался лучше ожиданий в 12.5 пунктов и составил 25.75 пункта, а дефицит текущего счета в первом квартале достиг $192.6 млрд. и оказался лучше прогноза экономистов в $201 млрд. Эти данные не смогли помочь доллару, так как данные по промышленному производству и индексу потребительского доверия не оправдали ожиданий аналитиков и экономистов. Промышленное производство в США в мае осталось без изменений по сравнению с предыдущим месяцем. Данные за апрель было пересмотрено с 0,7% на 0,4%. Экономисты ожидали рост промышленного производства в мае на 0,1%. Индекс потребительского доверия Мичиганского университета в июне по предварительным оценкам составил 83.7 пункта, оказавшись хуже прогноза в 87.7 и ниже окончательного значения индекса в мае в 88.3 пункта. Европейская сессия закрывается, а индекс доллара продолжает снижаться. Падение закончилось около линии D1 на уровне 82,78 и что у нас получается на сегодня? Если учитывать новостной фон, то лучше придерживаться жёлтого варианта. Если медведи в Европейскую сессию продолжат своё движение, которое они начали в пятницу, то ожидаю развития событий по красным прогнозным барам.

EURUSD:

Рис. 2 МА каналы для европейской валюты

К открытию американской сессии курс EURUSD максимально близко приблизился к линии LB. Это рынок готовился к публикации данных по США. Дальше, думаю не стоит комментировать, да? Достаточно посмотреть на часовой график и мы увидим, что для быков пятница была праздничным днём. Евробыкам удалось к закрытию американской сессии с уровня 1,3310 подняться к линии U2 на 1,3386. Это не перолс, но ряд слабых показателей и участники начинают сбрасывать доллар. Пугливые какие, а!!! Если вы вспомните мой график (рис.3) из еженедельного обзора, то быки как раз оттолкнулись от линии тренда. Надолго ли? Сегодня посмотрим. Пока настроение участников рынка к доллару негативное, но на сегодня нет значимых данных по США, поэтому медведи могут разыграть свои приготовленные ловушки. Если Европа продолжает пятничный рост, то ожидаю исполнения сценария по жёлтым прогнозным барам. Если, рынок решит отдохнуть, то придерживаться стоит красного варианта. Дилеры отмечают, что офера находятся на уровне $1.3410 и в диапазоне $1.3440/50. Тренд: Up. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy евро. Сопротивление: 1.3398 | 1.3430 | 1.3461 | 1.3481 | 1.3513 Поддержка: 1.3378 | 1.3346 | 1.3315| 1.3295 | 1.3263

GBPUSD:

Рис.3 МА каналы для британского фунта

Британский фунт от линии LB продемонстрировал рост только до линии LB – 1.9777. Слабоватенько, да? Если вы откроете часовые графики GBPJPY, EURGBP и GBPCHF, то видим, что после закрытия европейской сессии участники FX решили не оставлять на выходные дни британский фунт. Считаю, что это чисто технические аспекты и сегодня с утра быки с открытия азиатской сессии восстановили все свои потери. К текущему моменту курс GBPUSD достиг уровня 1.9791. Пока я пишу этот обзор, курс GBPUSD перешагнул через значимую линию сопротивления 1,9783. Красный вариант у меня уже пошёл с отклонением, но правильно, должен же один только исполниться. По жёлтому варианту прогноза я ожидаю достижения уровня 1,9840 и на откат. Выше без новостей, вряд ли пойдут. Тренд: Neutral. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy / Sell фунта. Сопротивление: 1.9772 | 1.9806 | 1.9840 | 1.9862 | 1.9896 Поддержка: 1.9750 | 1.9716 | 1.9682 | 1.9660 | 1.9626

USDJPY:

Рис. 4 МА каналы для японской йены

Какой валюте всё по барабану? Правильно, именно ей, уважаемой японской Йене. Если фунт, франк и евро в пятницу укрепились по отношению к доллару, то японская валюта ослабилась. Этот явление я связываю только с кросс – курсами, так как после публикации данных по США, за Йены активно покупали евро, фунт и франк. Линия U2 при восходящем тренде выступает сильным сопротивлением, поэтому на сегодня я не рассматриваю рост выше 124,00. Вообще, на рынке сейчас есть разногласие между основными валютами и Йеной. Рынок в этой ситуации должен найти свою балансовую точку. Если этого не произойдёт, то есть риски для резкого снижения по жёлтому варианту, но пока игрокам кари-трейд ничего не угрожает, йена будет очень быстро возвращаться на прежние уровни. Т.е. быки очень легко будут восстанавливать свои позиции. Сейчас доллар падает против евро, фунта и франки, но укрепляется против Йены. Т.е. текущая ситуация не поддерживает быков, а это значит надо рассмотреть вариант флэта выше линии LB. Тренд: Up. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy доллара. Сопротивление: 123.52| 123.81 | 124.09| 124.27 | 123.56 Поддержка: 123.34 | 123.06 | 122.77 | 122.59 | 122.30

USDCHF:

Рис.5 МА каналы для швейцарского франка

По швейцарскому франку сформировалось сильное сопротивление 1.2468. От линии LB медведи прошлись до 1,2410. Что медведям мешало сходить ниже? Продажи франка в кроссах. Это оказывало поддержку быкам и уверен, что медведи ещё от быков хапнут горя. Это я всё подвожу к стратегии каритрейд (игра на разнице процентных ставок). На сегодня у меня два варианта. По ценовой модели красный у меня получился очень агрессивный. Я даже сам к нему не готов, так как сегодня нет важных макроэкономических показателей и игроки каритрейд сильны. Жёлтый вариант как-то более приемлемый для меня. Тренд: Up. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy доллара. Сопротивление: 1.2417 | 1.2438 | 1.2460 | 1.2470 | 1.2493 Поддержка: 1.2405 | 1.2484 | 1.2362 | 1.2350 | 1.2329

hefeiddd

Обзор европейской сессиидата публикации: 2007-06-18 16:37:00  

Европейская сессия

DXY:

Рис. 1 МА каналы для индекса доллара

Добрый вечер, С открытия европейской сессии доллар продолжил падение, особенно против фунта. Т.е. медведи продолжают пятничное движение. Если смотреть на фактическое движение значение индекса доллара и прогноз, то есть незначительные разногласия. Но это в допустимых границах и я по-прежнему рассматриваю снижение индекса по красному варианту прогноза. Есть сомнение, что медведи отработают цель по линии D2, поэтому устанавливаем цель чуть выше (середину между D1 и D2).

EURUSD:

Рис. 2 МА каналы для европейской валюты

На европейской сессии курс EURUSD вырос до 1,3415. У меня по прогнозу рост до линии U2, не выше. В прошлом обзоре я написал, что до 1,3420 были расположены офера. Но если честно, то пока я не вижу отскоков в этом диапазоне. На что хочется обратить внимание, так это на то, что на европейскую валюту оказывалось давление со стороны снижения кросса EURGBP. Я это связываю с перепозиционированием открытых позиций в преддверии публикации минуток Банка Англии (опубликуют в среду). Если смотреть на последние котировки EURUSD, то быки уже близки к линии U2 и думаю, что на этом всё закончится. Тренд: Up. На американскую сессию рассматривать сигналы Buy евро. Сопротивление: 1.3398 | 1.3430 | 1.3461 | 1.3481 | 1.3513 Поддержка: 1.3378 | 1.3346 | 1.3315| 1.3295 | 1.3263

GBPUSD:

Рис.3 МА каналы для британского фунта

Переходим к фунту. Если учитывать отсутствие новостей и резкий рост GBPUSD, то я соглашусь с дилерами, что высокий спрос на фунт связан с реакцией на сообщение в прессе о том, что фонд Qatar's Delta Two готов сделать предложение о полном поглощении британского супермаркета Sainsbury's. Фонд уже владеет 25% акций. Курс GBPUSD вырос до линии U2 – 1,9843, от которой произошёл рикошет к линии U1. Почему? Думаю, что при достижении линии U2, участники в кроссах начали продавать фунт. Здесь уже сложнее выявить причину отката, только остаётся списать на частичное закрытие позиций. Тренд: Neutral. На американскую сессию рассматривать сигналы Buy / Sell фунта. Сопротивление: 1.9772 | 1.9806 | 1.9840 | 1.9862 | 1.9896 Поддержка: 1.9750 | 1.9716 | 1.9682 | 1.9660 | 1.9626

USDJPY:

Рис. 4 МА каналы для японской йены

Криво, но курс USDJPY придерживается желтых прогнозных баров. Я думал, что быки смогут повыше подняться, но снижение началось раньше запланированного времени. К текущему времени курс USDJPY находится на 123,38. В этот момент стоит обратить внимание на кроссы GBPJPY,EURJPY и CHFJPY. Я наблюдаю активность по этой паре на текущем часе. Т.е. Йену продают и на этой волне активировали свои покупки быки в паре USDJPY. Если цена до азиатской сессии останется выше линии LB, то завтра возможет рост с новым максимумом. Тренд: Up. На американскую сессию рассматривать сигналы Buy доллара. Сопротивление: 123.52| 123.81 | 124.09| 124.27 | 123.56 Поддержка: 123.34 | 123.06 | 122.77 | 122.59 | 122.30

USDCHF:

Рис.5 МА каналы для швейцарского франка

Прогнозы по франку, очень похожи на прогнозы по индексу доллара. Пока ни один не отрабатывается, но это пока и рано о чём-либо говорить. Данных по США сегодня нет, поэтому на первом часе после открытия американской сессии, возможны резкие колебания. Я придерживаюсь варианта с целью по линии D2. Тренд: Up. На американскую сессию рассматривать сигналы Buy доллара. Сопротивление: 1.2417 | 1.2438 | 1.2460 | 1.2470 | 1.2493 Поддержка: 1.2405 | 1.2484 | 1.2362 | 1.2350 | 1.2329

hefeiddd

Обзор американской и азиатской сессиидата публикации: 2007-06-19 10:24:00  

Американская и Азиатская сессия

DXY:

Рис. 1 МА каналы для индекса доллара

Доброе утро, Начну со вчерашнего прогноза. Я придерживался снижения индекса доллара, но фактическое значение индекса выбрало сценарий по жёлтому варианту. Считаю, что прогноз выполнился отлично. Если говорить о торгах в Нью-Йорке, то на американской сессии из-за скудного новостного фона доллар смог восстановить часть утраченных позиций, но как только закрылась Европа, индекс DXY вернулся обратно к 82.70 пунктов. Почему так быстро быки сдали свои позиции? В 21:00 мск. Национальной ассоциацией строителей (NAHB Housing Market Index) был опубликован индекс рынка жилья. Индекс рынка жилья в США в июне упал до 28 против 30 в мае. Июньский показатель NAHB оказался самым низким за 16 лет. А так как на сегодня намечен выход данных по рынку жилья, то участники восприняли опубликованные данные как негатив для доллара. Если бы этот показатель выходил в блоке с другими экономическими показателями по США, то вряд ли смог оказать влияние на рынок. К тому же доллару ещё помогает Резервный банк Новой Зеландии, который начал проводить на рынке интервенции. ЦБ продаёт новозеландский доллар, чтобы замедлить его рост. Я посмотрел на часовой график, и сразу появилась картинка, когда Банк Японии проводил интервенции при нежелательном укреплении йена. Банк Японии продавал йену, а после интервенции спекулянты опять её покупали. Здесь аналогично. ЦБ продаёт новозеландский доллар, а спекулянты снизу подбирают и вверх гонят (Ловят волну – серфинг). Сегодня на торгах в Азии индекс доллара снизился до нового суточного минимума 82.64. Хотя с открытия Европы силы могут поменяться, так как в 13:00 мск. опубликуют индекс экономических ожиданий ZEW. Если он окажется слабым, то это может быкам помочь восстановить свои позиции до линии LB. Далее, ситуация будет зависеть от данных по США. Ожидается, что число закладок новых домов в США в мае уменьшилось на 3,5% и составило 1,480 млн. в год против 1,528 млн. в предыдущем месяце. Количество разрешений на строительство увеличилось на 0,2% до 1,460 млн. в год против 1,457 млн. в апреле, прогнозируют экономисты. Отчёт опубликуют в 16:30 мск.

EURUSD:

Рис. 2 МА каналы для европейской валюты

Считаю, что и курс EURUSD отлично отработал желтый прогноз. Без новостей, конечно, было сложно пройти линию U2, но сегодня этот шанс у быков будет. Поддержку европейской валюте может оказать публикация индекса экономических ожиданий в Германии (ZEW). Если посмотреть на EURJPY, то Европейская валюта достигла нового исторического максимума 166,07 против японской иены. Торговля на разнице между процентными ставками остается популярной, поэтому думаю, что мы ещё увидим новый максимум, хотя уже подходим к стадии фиксации прибыли. Фиксировать прибыль могут начать в любой момент, поэтому аккуратней. Жёлтый вариант прогноза – это конечно для бычков, учитывающий отличный ZEW и слабые данные по США, тогда как красный вариант представлен для медведей. Если сравнить их по амплитуде движения, то предпочтительней работать против доллара. Быки также могут использовать откат по красному варианту и от линии LB прикупить евро. Тренд: Up. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy евро. Сопротивление: 1.3422 | 1.3446 | 1.3471 | 1.3486 | 1.3511 Поддержка: 1.3406 | 1.3382 | 1.3357 | 1.3342 | 1.3317

GBPUSD:

Рис.3 МА каналы для британского фунта

Вчерашний день по прогнозам против доллара получился хороший. Даже комментировать нечего. Когда курс GBPUSD достиг уровня 1.9842 на рынке начался флэт, который продолжается по настоящее время. Цена на торгах в Азии не расстаётся с линией U1. Это плохо, так как есть риски для глубокого отката к линии LB. Т.е. это красный вариант прогноза. Если для кабеля сегодня всё сложится благоприятно, то я вижу динамику движения по жёлтому сценарию. Опять же, подъём выше линии U2 я не планирую. Стоит уделить внимание времени 13:00 мск. когда будет опубликован немецкий индекс ZEW. Именно в это время через кроссы могут оказать влияние на фунт. Достигнув максимума по жёлтому варианту, рынок начнёт готовиться к минуткам Банка Англии – а это скорее откат. По красному варианту я ожидаю откат к линии LB и дальнейший рост. Тренд: Up. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy фунта. Сопротивление: 1.9841 | 1.9875 | 1.9908 | 1.9928 | 1.9962 Поддержка: 1.9821 | 1.9788 | 1.9754 | 1.9734 | 1.9701

USDJPY:

Рис. 4 МА каналы для японской йены

Участники рынка продолжают участвовать в торговле на разнице между процентными ставками и на американской сессии загоняют к линии U1 на 123.75. Я думал, пойдём по жёлтому варианту, но движение получилось по красному через предварительный откат. Т.е. отработка прогноза пошла с запозданием по времени. На сегодня, желтый прогноз ложится отлично, а с красным какие-то проблемы. Т.е. через красный вариант прогноза не могу выйти на нужную фигуру, поэтому остаётся ждать. Я посмотрел кроссы по Йене, будьте осторожны, так как пары приближаются к значимым уровням, что приведёт к фиксации прибыли. Я не могу вам только сказать, какое событие выступит спусковым крючком. Есть ещё один вариант прогноза – это резкое снижение пары USDJPY до линии D1 (на американской сессии). Тренд: Up. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy доллара. Сопротивление: 123.71| 123.91 | 124.26| 124.43 | 124.70 Поддержка: 123.55 | 123.27 | 123.23 | 122.83 | 122.56

USDCHF:

Рис.5 МА каналы для швейцарского франка

Пара USDCHF от линии D1 – 1.2387 выросла до линии LB. Т.е. по прогнозу, но есть смещение по фазе. На сегодня, для себя идеальным вариантом вижу – это снижение до линии D1 и ниже, но новости по США, которые будут опубликованы в 16:30 мск., могут отменить этот сценарий и задать для движения новые расчётные координаты. Тренд: Neutral. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy / Sell доллара. Сопротивление: 1.2425 | 1.2447 | 1.2469 | 1.2483 | 1.2505 Поддержка: 1.2411 | 1.2489 | 1.2467 | 1.2453 | 1.2431

hefeiddd

Обзор европейской сессиидата публикации: 2007-06-19 16:29:00  

Европейская сессия

DXY:

Рис. 1 МА каналы для индекса доллара

Добрый вечер, Индекс доллара с открытия европейской сессии двинулся по жёлтому прогнозу и к настоящему времени достиг линии LB. Именно на этом уровне и будут дожидаться данных по США. Сегодня сделал прогноз, а внутри какая-то противоречивость. Сижу сейчас и думаю. Так, достигли линии LB. В 16:30 мск. новости. По прогнозу ожидают слабые показатели, но благодаря индексу ZEW быки смогли скорректировать медведей. Если данные на самом деле слабые, то медведи этот рост перекроют свечи за две. Но при текущей ситуации, даже сложно представить индекс доллара ниже 82.60. Если значение индекса к закрытию американской сессии будет ниже 82,60, то стоит ожидать продолжения падения или через сложную коррекцию будет формироваться разворот. Думаю, что ниже 82.60 не пойдём.

EURUSD:

Рис. 2 МА каналы для европейской валюты

Евробыки сегодня попали. Экономические настроения Германии в июне ухудшились. Индекс экономических ожиданий в Германии, рассчитываемый ZEW, в июне упал до 20,3 с 24,0 пунктов в мае. Значение индекса оказалось намного ниже прогноза экономистов в 29,0 пунктов. Индекс текущей ситуации ZEW вырос в июне до 88,7 пункта против 88,0 пунктов в мае. В то же время ожидания относительно экономики еврозоны тоже ухудшились. Соответствующий показатель снизился в июне до 19.0 пунктов против 22.3 месяцем ранее. После выхода данных по индексу ZEW в Германии и Еврозоне курс EURUSD упал к линии LB. Т.е. начал отрабатываться по красному сценарию. Отскок от линии произошёл. Это хорошо. Всё остальное зависит от данных по рынку жилья в США. Если данные по США окажутся слабыми, то нормальному росту EURUSD будет мешать, резкое снижение EURGBP. В связи с этим у меня по этой паре ограниченный рост. Дилеры отмечают, что офера расположены на $1.3435/50, а биды $1.3385/80. Тренд: Up. На американскую сессию рассматривать сигналы Buy евро. Сопротивление: 1.3422 | 1.3446 | 1.3471 | 1.3486 | 1.3511 Поддержка: 1.3406 | 1.3382 | 1.3357 | 1.3342 | 1.3317

GBPUSD:

Рис.3 МА каналы для британского фунта

Британский фунт сегодня пошёл между прогнозами. Оп, стоп. Быки установили новый максимум $1.9866. Это я связываю с очень хорошей поддержкой через кросс EURGBP, но вот только реакция на ZEW произошла с задержкой. По словам дилеров, офера расположены в области $1.9865/85 и $1.9920/25. Это как раз вписывается в мой прогноз. Тренд: Up. На американскую сессию рассматривать сигналы Buy фунта. Сопротивление: 1.9841 | 1.9875 | 1.9908 | 1.9928 | 1.9962 Поддержка: 1.9821 | 1.9788 | 1.9754 | 1.9734 | 1.9701

USDJPY:

Рис. 4 МА каналы для японской йены

Йена запуталась и пока придерживается красного варианта прогноза. Через 26 минут начнут выходить данные по США, которые могут привести рынок к сильным краткосрочным колебаниям. Это только в случае сильных отклонений от прогноза. То, что сейчас сформировалось к текущему моменту, указывает как раз на сильный бросок. Думаю, что выброс будет вниз. Тренд: Up. На американскую сессию рассматривать сигналы Buy доллара. Сопротивление: 123.71| 123.91 | 124.26| 124.43 | 124.70 Поддержка: 123.55 | 123.27 | 123.23 | 122.83 | 122.56

USDCHF:

Рис.5 МА каналы для швейцарского франка

Швейцарский франк пока отлично движется по прогнозным барам. Вопрос: что ждать от данных по США? Думаю не стоит грузиться , а нужно спокойно их дождаться. Ожидаю краткосрочных колебаний и затухание после закрытия Европы. Тренд: Neutral. На американскую сессию рассматривать сигналы Buy / Sell доллара. Сопротивление: 1.2425 | 1.2447 | 1.2469 | 1.2483 | 1.2505 Поддержка: 1.2411 | 1.2489 | 1.2467 | 1.2453 | 1.2431

hefeiddd

Обзор американской и азиатской сессиидата публикации: 2007-06-20 10:30:00  

Американская и Азиатская сессия

DXY:

Рис. 1 МА каналы для индекса доллара

Доброе утро, Начну этот обзор со своих слов из последнего обзора: «…Сижу сейчас и думаю. Так, достигли линии LB. В 16:30 мск. новости. По прогнозу ожидают слабые показатели, но благодаря индексу ZEW быки смогли скорректировать медведей. Если данные на самом деле слабые, то медведи этот рост перекроют свечи за две. Но при текущей ситуации, даже сложно представить индекс доллара ниже 82.60. Если значение индекса к закрытию американской сессии будет ниже 82,60, то стоит ожидать продолжения падения или через сложную коррекцию будет формироваться разворот. Думаю, что ниже 82.60 не пойдём…». Что мы видим? Индекс доллара достиг линии LB и на американской сессии вернулся вниз с новым минимумом 82.53. Согласно опубликованному отчету, в мае в США наблюдалось снижение числа новых строительств на 2.1% до 1.474 млн., что фактически совпало с прогнозом экономистов, ожидавших снижения до 1.47 млн. Число новых строительств за предыдущий месяц было пересмотрено с 1.528 млн. до 1.506 млн. Эксперты считают, что фундаментальные факторы рынка жилья остаются слабыми, а возросший объём непроданных домов и снижение начала строительств окажут негативный эффект на ВВП за 2 квартал. Данных по США сегодня нет, за исключением выступления президента ФРБ Сан-Франциско Джанет Йеллен. На сегодня у меня три варианта прогноза, так как в 12:30 мск. по Великобритании очень много данных. Ключевое событие дня: Минутки Банка Англии. В связи с этим на рынке в момент публикации ожидаю сильные колебания и именно от реакции участников зависит, по какому варианту пойдём дальше (жёлтый или голубой). В красном я не учитывал минутки. Он построен на основании ценовых моделей. Я вчера сказал, что если ниже 82,60 уйдём, то снижение продолжится.

EURUSD:

Рис. 2 МА каналы для европейской валюты

После публикации индекса ZEW курс EURUSD снизился до линии LB, от которой произошёл отскок. Т.е. красный вариант прогноза исполнился на пятёрку. Это я так считаю, так как у каждого свои критерии оценки исполнения прогноза. Что мы видим сегодня? Торги в Азии проходят спокойно, евробыки установили новый максимум 1,3437. Вы видите, что у меня по этой паре тоже 3 варианта, это всё связано с минутками Банка Англии. Кому не понятно, причём тут минутки, откройте часовой график EURGBP и посмотрите реакцию на вчерашний индекс ZEW. Сегодня в 12:30 мск., после публикации протокола Банка Англии, кросс тоже будет подвержен сильным колебаниям. В какую сторону, я не знаю. Жёлтый вариант прогноза у меня на рост до линии U1 и линии ценового канала. Красный вариант прогноза – это сценарий на формирование треугольника с последующим выходом вверх. Последний, это уже сценарий на разворот и подготовку движения к цели 1.3350. Тренд: Up. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy евро. Сопротивление: 1.3433 | 1.3466 | 1.3499 | 1.3519 | 1.3552 Поддержка: 1.3413 | 1.3380 | 1.3347 | 1.3327 | 1.3294

GBPUSD:

Рис.3 МА каналы для британского фунта

Британская валюта в преддверии публикации протокола заседания комитета денежно-кредитной политики Банка Англии, пользуется хорошим спросом. На вчерашний день у меня было два прогноза. По жёлтому варианту я ожидал рост с момента публикации индекса ZEW, но реакция по основной паре была с запозданием. В итоге фактическая цена прошла по центру между первым и вторым прогнозом. Что на сегодня? Жёлтый вариант рассчитан на благоприятные минутки для быков. Красный на благоприятные минутки для медведей. Дилеры указывают на сильное сопротивление со стороны оферов $1.9900/10 и около $1.9940/70. Между ними есть стопы по коротким позициям, поэтому сегодняшний день по фунту будет интересный. Тренд: Up. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy фунта. Сопротивление: 1.9887 | 1.9911 | 1.9935 | 1.9951 | 1.9975 Поддержка: 1.9871 | 1.9847 | 1.9823 | 1.9807 | 1.9783

USDJPY:

Рис. 4 МА каналы для японской йены

Вчера курс USDJPY на американской сессии снизился до 123,30. Что здесь можно выделить? Кроссы на американской сессии стояли на месте, поэтому они не мешали паре USDJPY. Если посмотреть на красный прогноз, который был у меня на вчерашний день, то можно сказать, что фактически цена пыталась пройтись по нему. Не хватило сил для отката, чтобы отработать прогноз на 5, но по временным точкам прогноз отработался на отлично. Сегодня был опубликован индекс настроений крупных японских компаний за 2 квартал, который оказался отрицательным в 0.9 пункта против +6,2 в 1 квартале. Этот показатель в свою очередь повышает риск снижения основного индекса Танкан (опубликуют 2 июля). В Rabobank полагают, что его снижение "может оказать особенно значительное влияние на рынок облигаций, хотя участники рынка, по всей видимости, уже готовятся к некоторому разочарованию». А что ожидать от валютной пары USDJPY? При такой ситуации стоит быть готовым к активации сделок каритрейд и отработку сценария по жёлтым прогнозным барам. Красный – это уже ближе к развороту восходящего тренда. Тренд: Up. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy доллара. Сопротивление: 123.46| 123.71 | 123.97| 124.12 | 124.38 Поддержка: 123.30 | 123.05 | 122.79 | 122.64 | 122.38

USDCHF:

Рис.5 МА каналы для швейцарского франка

Вот смотрите, график USDCHF обычно совпадает по динамике движения с индексом доллара. Вчера было расхождение. Индекс доллара принизил минимум 82.60, а франк остался выше 1.2389. Вот именно так и должен был закончиться день для индекса доллара (по модели). Что сегодня у нас? Так как есть все признаки для формирования расширяющейся формации, то мои прогнозы имеют большие отклонения от линии LB. Тренд: Down. На европейскую сессию рассматривать сигналы Sell доллара. Сопротивление: 1.2413 | 1.2435 | 1.2457 | 1.2471 | 1.2493 Поддержка: 1.2399 | 1.2377 | 1.2355 | 1.2341 | 1.2319

hefeiddd

Обзор европейской сессиидата публикации: 2007-06-20 15:50:00  

Европейская сессия

DXY:

Рис. 1 МА каналы для индекса доллара

Добрый вечер, Индекс доллара снова выбрал промежуточный вариант между двумя прогнозами. К какому ближе, даже сложно сказать, поэтому на графике оставил оба. Учитывая резкий рост фунта, ожидаю, что на американской сессии доллар продолжит снижение и, скорее всего, медведи поставят флаг на линии D1.

EURUSD:

Рис. 2 МА каналы для европейской валюты

Вчера я думал, что будет с индексом доллара, но сегодня у меня такая же ситуация с евро. Вы спросите, почему? Сейчас евро выбрала красный вариант не по своей воле, а это произошло в силу резкого снижения кросса EURGBP, который упал после публикации минуток Банка Англии. Но, сейчас евро получает поддержку от кросса EURJPY и если EURGBP пойдёт на откат, то тогда евро может подняться до линии Lb. И если евро сегодня поднимется до линии U1, то тогда на этой неделе стоит готовиться к движению на 1.3580 (проходит у линии U3). Если курс EURUSD продолжит двигаться по прогнозным барам, то стоит ожидать высокой активности уже с открытия азиатской сессии. Тренд: Up. На американскую сессию рассматривать сигналы Buy евро. Сопротивление: 1.3433 | 1.3466 | 1.3499 | 1.3519 | 1.3552 Поддержка: 1.3413 | 1.3380 | 1.3347 | 1.3327 | 1.3294

GBPUSD:

Рис.3 МА каналы для британского фунта

В предыдущем обзоре я сказал, что ключевое событие дня – это минутки Банка Англии, которые были опубликованы в 12:30 мск. Каков же был результат голосования? Согласно протоколам заседания Комитета по монетарной политике за сохранение ставки на уровне 5,5% проголосовало 5 человек из 9 и 4 за повышение на 0,25% до 5,75%. Такое соотношение между голосовавшими было неожиданностью для экономистов, поэтому рынок бурно отреагировал покупками фунта на протокол. С уровня 1,9878 курс GBPUSD вырос до 1,9922 и затем вернулся обратно на 1,9897. В 12:30 мск. выходили ещё и другие данные по Британии и, я это снижение связываю с отчётом гос. Бюджета Великобритании. Дефицит гос. бюджета этой страны в мае оказался выше прогнозов и составил +8,2 млрд. фунтов. Экономисты прогнозировали, что объем заимствований составит +7,2 млрд. фунтов. Открывается новая часовая свеча и рост стерлинга продолжается. Ипотечное кредитование в Великобритании в мае выросло до рекордно высокого уровня для этого месяца. Но как отмечают эксперты, существуют признаки того, что повышение процентных ставок негативно отразилось на спросе на кредиты. Общий объем ипотечного кредитования в Великобритании в мае составил 30,6 млрд. британских фунтов, что на 5% больше, чем в мае 2006 года, когда этот показатель составил 29 млрд. фунтов. В апреле кредитование составило 27,4 млрд фунтов. Фунт к текущему моменту отлично исполняет жёлтый прогноз и уже отметился на 1,9932. Если верить моему прогнозу, то на американской сессии должен быть ещё один бросок вверх до 1,9950, а там, по словам дилеров расположены офера. Но есть и ещё один интересный момент в пользу быков – это замарали линию тренда на дневном графике. Понимаете, чем пахнет? Если евро и франк потянутся за евро, то нас ожидает не плохой рост, в противном случае отскок. Тренд: Up. На американскую сессию рассматривать сигналы Buy фунта. Сопротивление: 1.9887 | 1.9911 | 1.9935 | 1.9951 | 1.9975 Поддержка: 1.9871 | 1.9847 | 1.9823 | 1.9807 | 1.9783

USDJPY:

Рис. 4 МА каналы для японской йены

Минутки Банка Англии вновь привели на рынок игроков каритрейд. После публикации протокола, Йену начали продавать по всем фронтам, что позволило быкам без особого труда с уровня 123.10 подняться до 123.58. По моему прогнозу это не предел и до американской сессии у меня запланирован небольшой откатик. Ребят, как бы быки не старались загнать курс высоко, будьте пожалуйста бдительны, так как это чревато резкими откатами. Т.е. пока кроссы поддерживают бычий тренд по USDJPY, Йена будет уверенно двигаться вверх. Как только в кроссах начнут закрывать Лонги, бегите с рынка. Тренд: Up. На американскую сессию рассматривать сигналы Buy доллара. Сопротивление: 123.46| 123.71 | 123.97| 124.12 | 124.38 Поддержка: 123.30 | 123.05 | 122.79 | 122.64 | 122.38

USDCHF:

Рис.5 МА каналы для швейцарского франка

Медведи не уверенно, но движутся по красному варианту прогноза. Здесь тоже не обошлось без проколов банка Англии, так как в этот момент за франки начали активно покупать фунты. Но как бы тяжело не было медведям, на общем фоне ослабления доллара они выглядят сильнее. Да, вот смотрю сейчас на график, есть новый минимум 1,2363. Потихоньку, но снижаемся. Тренд: Down. На американскую сессию рассматривать сигналы Sell доллара. Сопротивление: 1.2413 | 1.2435 | 1.2457 | 1.2471 | 1.2493 Поддержка: 1.2399 | 1.2377 | 1.2355 | 1.2341 | 1.2319

hefeiddd

Обзор американской и азиатской сессиидата публикации: 2007-06-21 10:28:00  

Американская и Азиатская сессия

DXY:

Рис. 1 МА каналы для индекса доллара

Доброе утро, В виду отсутствия значимых экономических данных по США, индекс доллара на американской сессии смог откатиться к линии LB. Что мы видим по графику? За четыре дня сформировался нисходящий тренд. Что дальше? Есть ценовой канал с линией тренда. Именно у неё сейчас находится значение индекса DXY. Следовательно, стоит рассмотреть вариант на пробой и на отскок. На графике я привел два варианта прогноза. Жёлтый на пробой и красный на отскок. Жёлтый сценарий будет формировать разворотную модель ЧАША, поэтому при такой модели уровень 82,82 выступит значимым сопротивлением. Хотя тут надо смотреть за основными парами. Но чтобы не произошло на рынке, сегодня я не рассматриваю рост индекса выше этого уровня. Красный вариант я рассматриваю на отскок. Если учитывать, допустим, формирование сложной модели, то этот прогноз отлично вписывается в волновую структуру этой сложной модели. Есть ли другие модели? Если учитывать сегодняшние данные по США, то будет некоторая активность в 20 мск. , но думаю колебания будут краткосрочные.

EURUSD:

Рис. 2 МА каналы для европейской валюты

Как прекрасно курс EURUSD двигался по красным прогнозным барам и только в последние четыре часа пошли отклонения в другую сторону. Я это связываю только со снижением кросса EURGBP и оказываемое давление на евробыков. К текущему моменту курс EURUSD снизился до 1,3383. Т.е. если соединить вершины 1,3436 *2 и приложить параллельную линию к основанию 1,3381, то получаем горизонтальный ценовой канал. Что это нам даёт? Первое это отскок. Возможен? Думаю, ДА. Если посмотреть на кросс-курсы по евро, то после анализа можно сказать, что есть высокая вероятность роста этих кроссов и соответственно образование поддержки для быков. Жёлтый вариант прогноза как раз и учитывает этот сценарий. Но стоит учитывать и то, что медведями пробиты линии тренда, значит быки при движении вверх, встретят серьёзные препятствия. Почему серьёзные? Дело в том, что сегодня нет данных по Еврозоне, поэтому нет и движущей силы для резкого броска к 1,3435. Красный вариант – это хождение быков по лезвию бритвы. Не исключаю и того, что медведи на американской сессии могут пробить поддержку в 1,3383 и отодвинуть быков до линии D1. Здесь во многом будет зависеть от движения кросса EURGBP. Следите за новостями по Британии, которые будут опубликованы в 14:00 мск. Данные значимые, поэтому могут тряхануть рынок. Тренд: Down. На европейскую сессию рассматривать сигналы Sell евро. Сопротивление: 1.3408 | 1.3434 | 1.3460 | 1.3476 | 1.3502 Поддержка: 1.3392 | 1.3366 | 1.3340 | 1.3324 | 1.3298

GBPUSD:

Рис.3 МА каналы для британского фунта

Протокол заседания комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии вчера приятно удивил быков и те с радостью отработали мой прогноз. На самом деле, желтый вариант отработался отлично. При поддержке всех кроссов (EURGBP, GBPCHF и GBPJPY) быкам удалось на американской сессии достигнуть по линии U1 уровень 1.9947. Вчера в последнем обзоре я написал, что дилеры указывали на офера в области 1,9950. Чувствуется, что там были офера. К текущему времени курс GBPUSD находится на отметке 1.9915 около линии LB. Очень интересная формируется ценовая модель от 14.06.07. Чтобы завершить её, тоже не хватает ещё одной волны вверх. В связи с этим я рассматриваю оба варианта на рост. Отличие только в том, что в красном прогнозе есть откат к линии LB. Обратите внимание на то, что цена находится в канале и выход из него может обернуться для быков более сильным откатом. По словам дилеров, биды сейчас размещены на $1.9900, более сильный спрос отмечен в районе $1.9880/70. Сильные офера по прежнему остаются в районе $1.9880/70. Тренд: Up. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy фунта. Сопротивление: 1.9931 | 1.9961 | 1.9991 | 2.0009 | 2.0039 Поддержка: 1.9913 | 1.9883 | 1.9853 | 1.9835 | 1.9905

USDJPY:

Рис. 4 МА каналы для японской йены

Вернусь к вчерашнему дню. Считаю, что прогноз отработался отлично и в настоящий момент быки сломали свинг. Свинг сейчас направлен вверх и по прогнозу при поддержке кроссов есть вероятность теста линии U1 на уровне 123.96. Если честно, то я воздержусь от своих прогнозов. Я их сделал и руководствовался в основном техникой и нейросетями. Сам пока не осознаю, что происходит в этой паре. Это я говорю именно для часового графика. Профицит торгового баланса Японии вырос в мае на 9.3% до 389.5 млрд. йен (3.15 млрд. доларов) по сравнению с 356.3 млрд. йен в прошлом году. Экономисты ожидали рост на 445.1 млрд. йен. Дилеры говорят, что спрос на доллар поступает со стороны японских инвесторов и хеджевых фондов США и при первой возможности могут прикрыть открытые позиции. Поэтому сегодня я нейтрально отношусь к этой паре. Т.е. может исполнится прогноз, а может нет. Тренд: Up. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy доллара. Сопротивление: 123.62| 123.98 | 124.34| 124.56 | 124.92 Поддержка: 123.40 | 123.04 | 122.68 | 122.46 | 122.10

USDCHF:

Рис.5 МА каналы для швейцарского франка

Медведи на американской сессии протестировали линию D1 и к закрытию дня, курс USDCHF откатился к уровню 1,2370. Я считаю, что красный прогноз выполнился тоже на пятёрку с минусом. Да, есть конечно отклонения по амплитуде в американскую сессию, но это незначительно. Что на сегодня? Цена сейчас находится у линии LB, а линия проходит рядом с линией тренда, поэтому один вариант у меня на пробой, а второй на отскок. Так как в европейскую сессию, кроме 14:00 мск., никаких данных нет, то динамика движения будет определяться техникой. Тренд: Neutral. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy / Sell доллара. Сопротивление: 1.2385 | 1.2418 | 1.2451 | 1.2471 | 1.2504 Поддержка: 1.2365 | 1.2332 | 1.2299 | 1.2279 | 1.2246

hefeiddd

Обзор европейской сессиидата публикации: 2007-06-21 16:35:00  

Европейская сессия

DXY:

Рис. 1 МА каналы для индекса доллара

Добрый вечер, На европейской сессии быки пробили линию тренда и устремились ввысь к уровню на 82.82. Достигнув уровня 82.75 быки встретили на пути сопротивление и в течение трёх часов им пришлось флэтовать около отметки 82.70. Если в настоящий момент посмотреть на основные пары, то, скорее всего этот пробой окажется ложным и значение индекса DXY вернётся обратно в канал. Резкие колебания возможны ближе к закрытию европейской сессии.

EURUSD:

Рис. 2 МА каналы для европейской валюты

Единая европейская валюта пошла сегодня по красному варианту, но как отработается прогноз, узнаем только завтра. Мне не понравилось то, что в 11 мск. было резкое снижение к уровню 1,3370. В это время не было никаких фундаментальных данных, поэтому я это снижение могу только связать с резким снижением кросса EURGBP. Это можно сравнить по времени с кроссом, так как только снижения EURGBP остановилось, падение евро тоже остановилось и курс EURUSD в течение 3 часов торговался на уровне 1,3382. Дилеры отмечают, что поддержку быкам оказали биды, а в текущее время опубликованный предварительный индекс PMI в промышленности и сфере услуг. Оба показателя публикуются впервые и в календаре событий их нет. Согласно предварительным данным, индекс менеджеров по снабжению для обрабатывающей промышленности в июне вырос до 55,4 против 55,0 в мае, а индекс для сферы услуг – до 58,3 против 57,3 в мае. Данные отличные, но реакция на них последовала с опозданием. По последним котировкам, цена находится на отметке 1,3393 и считаю, что прогноз отработается хорошо. Из-за публикации предварительных значений PMI, Евробыки могут перевыполнить сегодня план. Я не был готов к этим публикациям. Тренд: Down. На американскую сессию рассматривать сигналы Sell евро. Сопротивление: 1.3408 | 1.3434 | 1.3460 | 1.3476 | 1.3502 Поддержка: 1.3392 | 1.3366 | 1.3340 | 1.3324 | 1.3298

GBPUSD:

Рис.3 МА каналы для британского фунта

Британский фунт, тоже сегодня, как и евро, пошёл по красному варианту. Курс GBPUSD откатился до линии LB и сейчас по последним данным торгуется по 1.9926. Снижение фунта к линии LB я связываю с пробитием линии тренда и частичным закрытием Лонгов. После того, как индекс промышленного производства, рассчитываемый CBI, показал отличный рост, фунт начали покупать. Индекс промышленного производства в Великобритании в июне вырос до +25 против +18 в мае. Экономисты ожидали индекс на уровне 19 пунктов. Индекс средних цен в июне упал до +16 против рекордного уровня +25, зафиксированного в предыдущем месяце. Индекс общего объема заказов вырос в июне до +8 с +5 в мае. Несмотря на снижение индекса цен, данные вышли отличные, а на фоне усиления ожиданий повышения процентных ставок в Великобритании, стерлинг пользуется высоким спросом. Цена уже на 1.9933. Пошли быстрее, чем планировал. Если скорость сохранится, то можно ожидать теста линии U1. Это уже внеплановые движения. Тренд: Up. На американскую сессию рассматривать сигналы Buy фунта. Сопротивление: 1.9931 | 1.9961 | 1.9991 | 2.0009 | 2.0039 Поддержка: 1.9913 | 1.9883 | 1.9853 | 1.9835 | 1.9905

USDJPY:

Рис. 4 МА каналы для японской йены

Курс USDJPY на европейской сессии пошёл между прогнозами, но по последним данным медведи в текущий момент более активны и цена скорее пойдёт по красным прогнозным барам. Ограничить снижение могут только кросс-курсы по Йене. Других причин не вижу. Тренд: Neutral. На американскую сессию рассматривать сигналы Buy / Sell доллара. Сопротивление: 123.62| 123.98 | 124.34| 124.56 | 124.92 Поддержка: 123.40 | 123.04 | 122.68 | 122.46 | 122.10

USDCHF:

Рис.5 МА каналы для швейцарского франка

На европейской сессии курс USDCHF резко вырос до 1,2422. Это несмотря на то, что сальдо торгового баланса за май месяц было положительным. Положительное сальдо внешней торговли Швейцарии в мае увеличилось до 1,26 млрд. швейцарских франков /13,7 млрд. долларов США/ против 643 млн. швейцарских франков в апреле. Это увеличение произошло на фоне активного роста экспорта и импорта. По последним данным, цена находится на линии LB. Т.е. вернулась на своё место (это по прогнозу). Но если учитывать, общий рост валют против доллара, то стоит ожидать дальнейшего снижения. Тренд: Neutral. На американскую сессию рассматривать сигналы Buy / Sell доллара. Сопротивление: 1.2385 | 1.2418 | 1.2451 | 1.2471 | 1.2504 Поддержка: 1.2365 | 1.2332 | 1.2299 | 1.2279 | 1.2246

hefeiddd

Обзор азиатской сессиидата публикации: 2007-06-22 10:39:00  

Американская и Азиатская сессия

DXY:

Рис. 1 МА каналы для индекса доллара

Доброе утро, С открытия американской сессии индекс доллара снизился до линии LB и после закрытия европейской сессии на фоне роста филадельфийского индекса деловой активности вырос до 82.73. Индекс деловой активности ФРС Филадельфия за июнь вырос до 18 пунктов против 4,2 в мае. Фактическое значение оказалось выше прогноза в 2,5 раза. Экономисты ожидали рост на 7 пунктов. Несмотря на рост общего индекса, подиндексы оказались смешанными. Индекс закупочных цен снизился до 29.7 с 32.3, индекс отпускных цен вырос лишь до 5,1 против 2,2, индекс занятости упал до 5.6 пункта с 12.9 пункта, Индекс новых заказов в июне вырос до 18,3 против 8,7. Индекс опережающих экономических индикаторов США, рассчитываемый Conference Board, в мае вырос на 0,3% до 138,0 против -0,3% апреле. Майское значение индекса чуть выше ожиданий. Данные по США и рост доходности облигаций Казначейства США позволили доллару удержаться выше линии LB. А что сегодня? Сегодня на торгах в Азии доллар США неплохо укрепил свои позиции против японской валюты и соответственно внёс вклад в общий индекс DXY, но какие перспективы у него на сегодня. Перспективы роста есть, но очень слабенькие. Попытка разворота удаётся, но по времени быки не успевают сформировать модель разворота. По жёлтому варианту я рассматриваю попытки теста уровня 82,89, но не более, так как американская сессия сегодня без новостей. Красный вариант прогноза, очень агрессивный, так как евро и фунт прекрасно стоят для броска вверх. Контрольное время 12 мск.

EURUSD:

Рис. 2 МА каналы для европейской валюты

Сначала о вчерашнем прогнозе. Отклонения есть, но твёрдую четверку по красному варианту ставлю. Я уже думал, что на радостях евробыки очень легко пройдут линию LB, но не тут то было. Вчерашняя модель разворотная, и быкам нужно незамедлительно действовать. На этот случай у меня для быков есть жёлтый вариант прогноза, который предусматривает рост до линии U1. В противном случае, стоит ожидать падения до линии D1. Я сам придерживаюсь жёлтого варианта, так как европейская валюта получает поддержку от кросса EURJPY, а EURGBP показывает признаки к откату. Важное время для торгов 12 мск. В это время будет опубликован индекс IFO. Ожидается, что индекс незначительно снизиться. Если отклонения от прогноза будут больше, то медведи по красному сценарию могут быков отбросить от линии LB на D1. Мне ближе желтый вариант. Тренд: Down. На европейскую сессию рассматривать сигналы Sell евро. Сопротивление: 1.3393 | 1.3414 | 1.3436 | 1.3449 | 1.3471 Поддержка: 1.3379 | 1.3358 | 1.3336 | 1.3323 | 1.3301

GBPUSD:

Рис.3 МА каналы для британского фунта

Как красиво британец развернулся у линии LB, но на уровне 1.9941 включились тормоза. Я считаю, что красный прогноз, несмотря на отклонения в американскую сессию выполнился хорошо. Что мы в итоге видим? Я вижу внутренний ШИП. Эта модель содержит в себе медвежьи настроения, поэтому быкам не следует расслабляться. Если быки смогут при такой модели пройти 1.9947, то тогда им будет счастье и открыта дорога до линии U1 и выше. Обратите внимание и на то, что если даже медведи предпримут попытки разворота, я думаю, что на американской сессии их будет поджидать бычья ловушка, от которой им не уйти. Быки сейчас получают хорошую поддержку от кроссов и при такой поддержке, медведям не имеет смыла рисковать. Вчера был наглядный пример, как фунт на европейской сессии снизился до линии LB и за два часа также быстро вернулся обратно. Тренд: Up. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy фунта. Сопротивление: 1.9932 | 1.9965 | 1.9999 | 2.0020 | 2.0054 Поддержка: 1.9910 | 1.9877 | 1.9843 | 1.9822 | 1.9788

USDJPY:

Рис. 4 МА каналы для японской йены

Вчерашние прогнозы были для меня тупиковыми, но сегодня уже есть что прогнозировать. Курс USDJPY на распродажах Йены поднимается до 123.95. Игроки каритрейд используют комментарии Фукуи в своих интересах и вряд ли их что остановит. Но пока от чиновников Японии не поступало заявлений, что мол их сильно тревожит ослабление Йены. Дилеры написали, что активную деятельность развернули японские фонды, которые планомерно продают иену за доллар, евро, стерлинг и другие валюты и предупреждают, что на подходе к 124,00 расположены офера японских экспортеров и приказы на продажу игроков рынка производных инструментов, защищающие опционный барьер. По графику видно, что быки не сдают свои позиции, а с каждым днём продвигаются всё выше и выше. Вчерашний день позволил участникам отдохнуть, а сегодня с новыми силами идти к новым высотам. Думаю, что комментарий к прогнозам не стоит давать, по рисунку видно, что я ожидаю. На что стоит обратить внимание. Выделяется расширяющаяся формация (это модель неопределённости), поэтому возможен бросок к нижней границе, но для этого должны быть веские причины, которых я пока не вижу. Тренд: Up. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy доллара. Сопротивление: 123.79| 123.97 | 124.16| 124.27 | 124.46 Поддержка: 123.67 | 123.49 | 123.30 | 123.19 | 122.00

USDCHF:

Рис.5 МА каналы для швейцарского франка

Что я вижу по ценовой модели. Быки пытаются сформировать для себя плацдарм для будущего броска вверх. Так стоп, по последним котировкам на рынке начинается телодвижение против доллара. Т.е. пока стоит рассматривать вариант на укрепление франка, но быть готовым к тому, что на уровне 1.2386 может быть рикошет вверх. Тренд: Neutral. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy / Sell доллара. Сопротивление: 1.2426 | 1.2456 | 1.2487 | 1.2506 | 1.2537 Поддержка: 1.2406 | 1.2376 | 1.2345 | 1.2326 | 1.2295

hefeiddd

Обзор европейской сессиидата публикации: 2007-06-22 16:00:00  

Европейская сессия

DXY:

Рис. 1 МА каналы для индекса доллара

Добрый вечер, На европейской сессии медведи не дожидаясь выхода данных по Германии и Еврозоне ринулись в атаку. Рынком был выбран красный вариант прогноза и осталось 15 пунктов, чтобы отработать цель по прогнозу. Если медведям удастся пройти уровень 82,46, то снижение продолжится до линии D1. Сейчас фактическое значение индекса идёт чуть-чуть с опозданием от намеченного пути. Я это связываю с ростом курса USDJPY. Сегодня последний день недели, а американская сессия без новостей, поэтому ожидаю активность на рынке только до 19 мск. Возможен даже откат.

EURUSD:

Рис. 2 МА каналы для европейской валюты

Заказы в промышленности еврозоны в апреле упали на 0,4% против +2,8% в марте, но выросли на 12,2% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Экономисты ожидали снижение на 0.9% и рост на 8,5% % по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Eurostat сообщил, что апрельское снижение произошло за счет заказов на текстиль, машины, оборудование и электротовары. Индекс настроений в деловых кругах Германии, рассчитываемый немецким институтом экономических исследований Ifo, в июне снизился более значительно, чем ожидали экономисты. Июньское значение индекса составило 107,0 против 108,6 в мае. Экономисты ожидали снижение до 108,4. Эксперты считают, что ухудшение настроений в деловых кругах Германии не помешает ЕЦБ продолжить повышение процентных ставок в этом году. Теперь посмотрим, как данные отразились на курсе EURUSD. Да, было незначительное снижение после публикации IFO, но это в большей степени было связано с кроссами, так как в это время доллар ослаблялся против евро, фунта и франка. Новости по большому счёту были проигнорированы и евробыки продолжили своё восхождение. К текущему времени установлен новый максимум 1,3433. У меня по прогнозу рост до 1,3445, возможно и до линии U1. Выше тоже могут, но это надо смотреть поведение рынка в кросс –курсах EURGBP, EURCHF и EURJPY. Тренд: Down. На американскую сессию рассматривать сигналы Sell евро. Сопротивление: 1.3393 | 1.3414 | 1.3436 | 1.3449 | 1.3471 Поддержка: 1.3379 | 1.3358 | 1.3336 | 1.3323 | 1.3301

GBPUSD:

Рис.3 МА каналы для британского фунта

По прогнозу у меня цель 2,0000, но распродажи фунта в кроссе GBPCHF ограничивают быков в полномасштабной операции. Это было связано с повышение недельной ставки репо SNB. Я считаю, что в принципе ничего не мешает протестировать линию U1, но без новостей выше линии U1 , быкам будет подняться очень сложно. Тренд: Up. На американскую сессию рассматривать сигналы Buy фунта. Сопротивление: 1.9932 | 1.9965 | 1.9999 | 2.0020 | 2.0054 Поддержка: 1.9910 | 1.9877 | 1.9843 | 1.9822 | 1.9788

USDJPY:

Рис. 4 МА каналы для японской йены

Доллар падает, но против йены укрепляется. Европейские инвесторы активно покупают высокодоходные активы за йену. Сейчас у линии U1 ожидается развязку. Это будет либо откат (возможно и к линии LB) или продолжение роста до линии U2. Потенциал для роста есть. Тренд: Up. На американскую сессию рассматривать сигналы Buy доллара. Сопротивление: 123.79| 123.97 | 124.16| 124.27 | 124.46 Поддержка: 123.67 | 123.49 | 123.30 | 123.19 | 122.00

USDCHF:

Рис.5 МА каналы для швейцарского франка

Во сегодня швейцарец дал жару. На одном дыхании за две свечи добрался до линии D1. Резкое снижение пары USDCHF связывают с очередным повышением недельной ставки репо SNB до 2.43%. Но что удивляет меня. Почему не было такой реакции, когда в среду эта ставка была поднята до 2,4 против 2,35 во вторник. В результате, после этого сообщения, франк начали выкупать за евро, фунт и доллар. Сейчас только Йена одна против всех движется. Это не надолго. Тренд: Neutral. На американскую сессию рассматривать сигналы Buy / Sell доллара. Сопротивление: 1.2426 | 1.2456 | 1.2487 | 1.2506 | 1.2537 Поддержка: 1.2406 | 1.2376 | 1.2345 | 1.2326 | 1.2295

hefeiddd

Еженедельный обзордата публикации: 2007-06-24 13:51:00  

	Еженедельный обзор Воскресенье 24 июня 2007 Валютная пара EURUSD Добрый день, Четыре дня евро находилась в диапазоне $1.3436 – $1.3370, а в пятницу на американской сессии состоялся прорыв к линии U1. Сейчас остаётся только выяснить, не мешает ли что-нибудь быкам продолжить рост? Перед тем как приступить к анализу, давайте быстро пробежимся по дням и освежим память событиями уходящей недели. Рис.1 МА каналы Этот обзор я хочу начать с пятницы 15.06.07. В этот день доллар США потерял равновесие и начал сдавать свои позиции. 15 июня было опубликовано много данных по США и основные показатели оказались слабыми. Базовый индекс потребительских цен Core CPI оказался ниже прогнозов и вырос только на 0,1%. Промышленное производство в мае вместо ожидаемого роста на 0.1% осталось без изменения к предыдущему месяцу. Предварительное значение индекса потребительского доверия потребителей Мичиганского университета оказалось хуже прогноза 87.7 и составило 83.7 пунктов. К открытию американской сессии курс EURUSD перед новостями максимально приблизился к линии LB, а к закрытию американской сессии с уровня $1.3310 вырос до линии U2 на $1.3386. Серия слабых показателей и участники FX начали сбрасывать доллар. Вот такая пятница была на прошлой неделе, а сейчас переходим к неделе с 18.06 по 22.06. В понедельник настроение к доллару оставалось негативным. Курс евро медленно, но уверенно двигался вверх между линиями U2 – U1. На европейской сессии курс EURUSD вырос до уровня $1.3417. У меня по прогнозу из сессионного обзора рост был до линии U2. Я сомневался, что в этот день пойдём выше этой линии, так как в преддверии минуток через кросс EURGBP наплывами на европейскую валюту оказывалось давление. В кроссе конкретно шла подготовка к публикации протокола Банка Англии. Рис.2 Кросс - курсы Денёк был скудный на новости, но на американской сессии доллар пытался восстановить свои потери, а когда закрылась Европа, курс EURUSD вернулся обратно на $1.3415. Почему медведи сдали свои позиции? В 21:00 мск. Национальной ассоциацией строителей (NAHB Housing Market Index) был опубликован индекс рынка жилья. Индекс рынка жилья в США в июне упал до 28 против 30 в мае. Июньский показатель NAHB оказался самым низким за 16 лет. Перед выходом данных по рынку жилья, участники восприняли опубликованные данные как негатив для доллара. А я считаю, что если бы этот показатель выходил в блоке с другими экономическими показателями по США, то вряд ли смог оказать влияние на рынок. Во вторник на торгах в Азии курс EURUSD вырос до $1.3436, а против йены европейская валюта достигла нового исторического максимума 166.07. Торговля на разнице между процентными ставками на этой неделе была очень популярной. Достаточно посмотреть на график USDJPY. На европейской же сессии евробыки жёстко попали. У меня только оставалась вера в мой прогноз. Это произошло после публикации индекса ZEW. После выхода данных по индексу ZEW в Германии и Еврозоне курс EURUSD упал к линии LB. Экономические настроения Германии в июне ухудшились. Индекс экономических ожиданий в Германии, рассчитываемый ZEW, в июне упал до 20.3 с 24.0 пунктов в мае. Значение индекса оказалось намного ниже прогноза экономистов в 29.0 пунктов. Индекс текущей ситуации ZEW вырос в июне до 88.7 пункта против 88.0 пунктов в мае. Рис.3 Уровни Фибо В то же время ожидания относительно экономики еврозоны тоже ухудшились. Соответствующий показатель снизился в июне до 19.0 пунктов против 22.3 месяцем ранее. Т.е. отрабатывался сценарий по красному прогнозу (кому интересно см. сессионные обзоры за этот день). Отскок от линии произошел, и пара двигалась по заданному маршруту. Дилеры указывали на офера в области $1.3435/50, поэтому выше установленного хая я не планировал подъём. До американской сессии был откат от линии LB, но после публикации данных по США, медведи сдались и быкам удалось отыграть свои потери. Согласно опубликованному отчету, в мае в США наблюдалось снижение числа новых строительств на 2.1% до 1.474 млн., что фактически совпало с прогнозом экономистов, ожидавших снижения до 1.47 млн. Число новых строительств за предыдущий месяц было пересмотрено с 1.528 млн. до 1.506 млн. Эксперты считают, что фундаментальные факторы рынка жилья остаются слабыми, а возросший объём непроданных домов и снижение начала строительств окажут негативный фон на ВВП за 2 квартал. В среду торги в Азии проходили очень спокойно, евробыки установили новый максимум $1.3437. На этот день я делал три прогноза, так как сложно было предвидеть реакцию участников рынка на минутки Банка Англии. В обзоре за этот день я написал: «…Кому не понятно, причём тут минутки, откройте часовой график EURGBP и посмотрите реакцию на вчерашний индекс ZEW. Сегодня в 12:30 мск., после публикации протокола Банка Англии, кросс тоже будет подвержен сильным колебаниям. В какую сторону, я не знаю…». Рис.4 Временные эллипсы После выхода протокола Банка Англии, кросс – курс EURGBP полетел вниз, но при поддержке роста EURJPY и EURCAD быкам удалось избежать глубокой просадки. К закрытию американской сессии курс евро снизился до $1.3400. В четверг Азия прошла для европейской валюты спокойно. Мне не понравилось то, что в 11 мск. было резкое снижение к уровню $1.3370. В это время не было никаких фундаментальных данных, поэтому я это снижение могу только связать с резким снижением кросса EURGBP. Это можно сравнить по времени с кроссом, так как после снижения EURGBP падение евро остановилось и курс EURUSD в течение 3 часов торговался на уровне $1.3382. Дилеры сказали, что поддержку быкам оказали биды, а позже впервые опубликованный предварительный индекс PMI в промышленности и сфере услуг. Согласно предварительным данным, индекс менеджеров по снабжению для обрабатывающей промышленности в июне вырос до 55.4 против 55.0 в мае, а индекс для сферы услуг – до 58.3 против 57.3 в мае. Данные отличные, но реакция на них последовала с опозданием. С открытия американской сессии индекс доллара снизился к линии LB и после закрытия европейской сессии на фоне роста филадельфийского индекса деловой активности вырос до 82.73. Индекс деловой активности ФРС Филадельфия за июнь вырос до 18 пунктов против 4.2 в мае. Фактическое значение оказалось выше прогноза в 2.5 раза. Экономисты ожидали рост на 7 пунктов. Рис.5 Анализ времени Общий индекс вырос, хотя подиндексы оказались смешанными. Индекс закупочных цен снизился до 29.7 с 32.3, индекс отпускных цен вырос лишь до 5,1 против 2,2, индекс занятости упал до 5.6 пункта с 12.9 пункта, Индекс новых заказов в июне вырос до 18,3 против 8,7. Индекс опережающих экономических индикаторов США, рассчитываемый Conference Board, в мае вырос на 0,3% до 138,0 против -0,3% апреле. Майское значение индекса вышло чуть выше ожиданий. Данные по США и рост доходности облигаций Казначейства США позволили доллару удержаться выше линии LB, поэтому после закрытия Европы быкам пришлось отступить. В пятницу начиная со второй половины азиатской сессии по евро начался рост. Медведи не дожидаясь выхода данных по Германии и Еврозоне ринулись в атаку. Заказы в промышленности еврозоны в апреле упали на 0.4% против +2,8% в марте, но выросли на 12,2% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Экономисты ожидали снижение на 0.9% и рост на 8,5% % по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Eurostat сообщил, что апрельское снижение произошло за счет заказов на текстиль, машины, оборудование и электротовары. Индекс настроений в деловых кругах Германии, рассчитываемый немецким институтом экономических исследований Ifo, в июне снизился более значительно, чем ожидали экономисты. Июньское значение индекса составило 107,0 против 108,6 в мае. Экономисты ожидали снижение до 108,4. Эксперты считают, что ухудшение настроений в деловых кругах Германии не помешает ЕЦБ продолжить повышение процентных ставок в этом году. Теперь посмотрим, как данные отразились на курсе EURUSD. Да, было незначительное снижение после публикации IFO, но это в большей степени было связано с кроссами, так как в это время доллар ослаблялся против евро, фунта и франка. Рис.6 Астрологические события Новости были проигнорированы и евробыки продолжили двигаться вверх. В последнем сессионном обзоре я написал: «…К текущему времени установлен новый максимум 1.3433. У меня по прогнозу рост до $1.3445, возможно и до линии U1. Выше тоже могут, но это надо смотреть поведение рынка в кросс – курсах EURGBP, EURCHF и EURJPY…». Быки на американской сессии перевыполнили план и отметились чуть выше линии U1 на $1.3471. В это время им активно помогали быки в кроссах, но ближе к закрытию Европейской сессии произошёл резкий откат до $1.3419. Посмотрите рис.2 – на этом часе в кроссах евро продавали, особенно в паре EURCAD. Я считаю, что это европейские участники перед выходными днями закрыли открытые позиции, но как только закрылась Европа, кроссы разворачиваются вверх и спекулянты опять подбирают снизу евро и устанавливают новый максимум $1.3471. А сейчас посмотрим, что по графическому анализу. Рис. 1 – Пятничный прогноз я оставил на графике, поэтому его легко сравнить с фактическим движением цены. Сильные расхождения пошли перед закрытием Европейской сессии. Ладно, это уже история и лучше рассмотреть прогнозы на понедельник.