一个笨蛋的股指交易记录-------地狱级炒手

hefeiddd

Еженедельный обзордата публикации: 2007-05-27 12:13:00  

	Еженедельный обзор Воскресенье 27 мая 2007 Валютная пара EURUSD Добрый день, Ещё одна мрачная неделя, но с двумя яркими незабываемыми событиями: публикация протокола майского заседания Банка Англии и резкий рост продаж новых домов в США. События яркие, а колебания были в диапазоне между линиями U1 – D1. Давайте быстро пробежимся по событиям уходящей недели и вспомним, на что рынок бурно реагировал, а на что нет. Рис.1 МА каналы В понедельник рынок открылся с небольшим гэпом, но как видим по торгам в Азии, рост у быков не получился, а наоборот, на европейской сессии они скатилась до $1.3435. На понедельник я делал три варианта прогноза. Жёлтый и голубой вариант, как видим по истории, оказались в пролёте (далеки от фактического движения). Рынок выбрал сценарий по красным прогнозным барам, но только с опережением по времени. Опережение было вызвано резким снижением кросс – курса EURGBP, который с уровня 0.6850 свалился до 0.6825 (рис.2), и этим падением оказал влияние на европейскую валюту. Если посмотреть на другие кроссы (рис.2), то видим, что евро продавали за франки, за йены, и за канадский доллар. Это только подогревало рынок для спекуляций на понижение. Если вы помните, я в прошлом еженедельном обзоре ставил ставку на образование W образной модели. Эта модель не получила подтверждения, а курс EURUSD снизился до линии D1. После такого падения, я уже рассматривал снижение пары до $1.3380. С открытия американской сессии курс EURUSD снизился до нового внутридневного минимума $1.3435, после чего последовал откат к уровню $1.3473. Откат был реакцией на опубликованный индекс Чикаго. Индекс деловой активности в апреле составил -0.10 против -0.11 в марте. Мартовский показатель был пересмотрен с +0,01. Откат EURUSD к линии LB был в допустимых пределах и по цене, и по времени и указывало на продолжение нисходящего движения. Причина одна, пробитие линии тренда. Рис.2 Кросс - курсы Со вторника в сессионных обзорах я начал делать прогнозы по 4 валютным парам GBPUSD, EURUSD, USDCHF и USDJPY. Теперь вы можете смотреть прогнозы каждый день. Каждая валютная пара содержит два варианта развития событий, которые, по моему мнению, имеют высокую вероятность исполнения. Это позволит мне меньше говорить о том, что я ожидаю от рынка, а вам будет достаточно посмотреть на график и сверить их со своими прогнозами, чтобы принять окончательное торговое решение (минимум времени). Ещё раз хочу вам напомнить, что мои прогнозы и комментарии, это лишь дополнительный инструмент к вашему торговому арсеналу. На торгах в Азии курс евро торговался разнонаправлено и дополнял коррекционную модель понедельника. Достигнув уровня $1.3476 пара начала снижаться. Это несмотря на то, что вышли отличные данные по Еврозоне и Германии. Положительное сальдо внешней торговли EZ в марте составило 7.4 млрд. евро против 0.6 млрд. евро в марте 2006 года. Экономисты ожидали положительное сальдо в 1.1 млрд. евро. Настроения в деловых кругах Германии в мае улучшились, так как индекс экономических ожиданий в Германии, рассчитываемый ZEW, вырос до +24,0 против +16,5 пункта в апреле. Экономисты ожидали индекс на уровне 24.5 пункта. С открытия американской сессии евробыки пытались развить восходящее движение. Слова из обзора: «…Что при таких данных ожидать от Америки? Я думаю, что евро с открытия американской сессии может пойти вверх к линии LB, но если учитывать движение в кроссах, то по прогнозу вниз до линии D1…». Рис.3 Уровни Фибо До линии LB быкам удалось развить восходящее движение, но не более, и цена после закрытия европейской сессии пошла вниз по прогнозу. Там как раз и кросс – курсы успокоились. Рост евро ускорился после комментариев Ив Мерша (член Управляющего совета ЕЦБ), который, как и Лэкер подчеркнул, что цены на нефть, вероятно, приведут к росту инфляции в еврозоне к концу года. "Возможно, инфляция в еврозоне… окажется около 2% или выше" в связи с ростом средней цены на нефть. Евробыки на эти комментарии отреагировали покупками евро, но их действия оказались краткосрочными и в итоге пришлось лонги прикрыть. Хочу сказать, что вторник для доллара был тяжёлым и его падение сдержали комментарии Джеффри Лэкера (президент ФРБ США в Ричмонде), который сказал, что базовая инфляция все еще остается на слишком высоком уровне и опасается "усиления инфляционных ожиданий в результате роста розничных цен на бензин". На среду у меня были очень агрессивные прогнозы (можете посмотреть сессионные обзоры), так как рынок отдохнул, а на 12:30 мск. было запланированы минутки Банка Англии. Т.е. через кроссы ожидал сильного движения. На азиатской сессии пара EURUSD отстоялась на уровне $1.3445, а с открытия европейской сессии снизилась до $1.3415. Не хватило 35 пунктов, чтобы протестировать расчётный уровень 1.3380, хотя уже можно было и с этого уровня рассматривать покупки евро. Рис.4 Временные эллипсы Так и получилось, что фунт после публикации минуток потащил всех за собой. Рынок ожидал, что соотношение голосов будет 8 к 1, но на самом деле было 9/0. Т.е. на заседании в мае все проголосовали за повышение процентной ставки, но это ещё не всё, некоторые члены МРС рассматривали повышение на 0.50%. Минутки оказали сильное влияние на рынок, в результате чего евробыки потянулись за быками по фунту. Получилось? Да, получилось, но без поддержки кросса EURGBP от уровня $1.3500 последовал откат к линии LB – $1.3457. Как же так получилось? Я думаю, что быки начали за баксы покупать евро, так как после минуток британец получил сильную поддержку (потянулись за фунтом), но достигнув уровня $1.3500 начали закрывать свои позиции. Т.е. работали краткосрочно, на случай ложного движения. ИМХО Чтобы убрать сомнения, я просмотрел рынок по всем основным валютным парам и пришёл к выводу, что это не ложное движение и рост евро продолжится. Но в четверг вместо роста получилась мышиная возня. Четверг по форме был очень похож на вторник. Евро провела всю азиатскую сессию на линии LB. После минуток Банка Англии евро очень сильно пострадала в кроссе EURGBP. В сессионном обзоре я написал, что все важные временные точки в прогнозе не учтёшь, так как значимые макроэкономические показатели публикуются в разное время и количество вариантов при этом увеличивается в геометрической прогрессии. Если данные смешанные, то получается разнонаправленное движение, если все выходят в пользу какой-либо валюты, создаётся сессионный тренд, который обычно продолжается на следующий день. Рис.5 Анализ времени После публикации данных по Германии, все сфокусировались на данных по США, которые выходили в 16:30 и 18:00 мск. Реальный ВВП Германии в 1 квартале вырос на 0.5% против 1.0% в 4 квартале 2006 года. ВВП в Германии в 1 квартале вырос на 3.3% после роста на 3.7% в 4 квартале 2006 года. Индекс деловых настроений IFO в Германии за май вышел на уровне предыдущего месяца 108,6 пунктов и прогноза 108.8. Индекс текущих условий снизился с 113.2 до 112.3 против прогноза 113.6, тогда как индекс деловых ожиданий вырос со 104.3 до 104.8 против прогноза 104.5. Данные разочаровали быков, но порадовали медведей, которые принялись активно продавать евро. Если верить слухам, то ниже $1.3430 азиатские ЦБ размещали заявки на покупку евро со стопами $1.3390 и $1.3370. Я тоже не удержался и покупал евро по $1.3436 (в пятницу закрыл). Курс EURUSD снизился до уровня 1.3423, откуда последовали покупки евро. Рост к 1,3500 был вялый, так как сохранялось давление со стороны снижения EURGBP и EURJPY. Выше я написал, что такие модели, как в четверг, формируются, когда выходит много значимых фундаментальных данных в разное время. Например: Данные по Германии в 10:00 мск., по Британии в 14:00 мск., по США в 16:30 и 18:00 мск. Время, которое я указал и стали переломными точками для индекса доллара, а также для основных валют. Заказы на товары длительного пользования в апреле с учетом сезонных факторов выросли на 0.6% до $217.86 млрд. против пересмотренного значения с 3.7% до 5.0% в марте. Без учета транспортных заказов рост составил 1.5%, что оказалось выше прогноза в 0.6%. Рост на 1.5% и стал причиной роста доллара в это время, а также пересмотр данных за предыдущий месяц. Рис.6 Астрологические события В 18:00 мск. вышла очередная порция новостей по США, после которых рынок очень сильно оживился. Продажи новых домов в апреле выросли на 16.2% до 981 000, оказавшись выше прогноза 860 000. Данные за март и февраль были пересмотрены с 858 000 до 844 000 и с 836 000 до 856 000 соответственно. Но сильного роста по доллару не получилось, так как такой рост продаж домов был вызван снижением цен на дома. Средняя цена дома в апреле снизилась на 11.1% до $229 100, при том в годовом исчислении снижение составило 10.9%. Снижение цен вызывает опасения с ухудшением ситуации на ипотечном рынке жилья. Об этом постоянно говорят. Но есть мнение, что это строители специально снижают цены для распродажи домов (это может быть отмазка, чтобы увести нас по ложному пути). Из предпринимательской жизни знаю, что бизнесмен быстрее повысит, чем снизит цену, тем более это ещё не оплаченные дома, а только заключенные контракты на их продажу. Есть разница, уже купленный фактически дом или купленный на бумаге? Ещё один момент. Доллар получал поддержку через кроссы по йене и франку, так как из-за падения фондовых индексов спекулянты закрывали рискованные активы в каритрейд (по Йене и франку). В 16:30 мск. евро отреагировала сначала снижением на эти данные, но буквально через 30 минут, евробыки отметились на $1.3460, а в 18:00 мск. ситуация изменилась и курс EURUSD снизился до $1.3414. О чём я и говорил. Туда – сюда – туда – сюда. На уровне $1.3414 всё и закончилось. В пятницу на азиатской сессии медведи установили новый суточный минимум на $1.3411. Это я связываю с продажами евро в кроссах EURCHF и EURJPY, которое началось на американской сессии в четверг из-за ухудшения ситуации на фондовых рынках. Азиатская сессия для доллара прошла спокойно. Доллар в первой половине сессии значительно прибавил в весе против йены, но к открытию европейской сессии курс USDJPY стоял на уровне открытия азиатской сессии. Т.е. быстренько туда и обратно.

hefeiddd

Азиатская сессиядата публикации: 2007-05-28 11:41:00  

Азиатская сессия

DXY:

Рис. 1 МА каналы для индекса доллара

Доброе утро, Сегодня в Швейцарии, Великобритании и США праздники, поэтому наверно из-за них отключен индекс доллара. Да собственно по нему и смотреть то нечего, так как все основные пары находятся в боковом движении. Если оценить ситуацию технически, то ситуация для меня неопределённая. Очень интересная модель, но прогностическая способность её низкая. Что можно ожидать сегодня от рынка? Рынок таким может быть до завтрашнего дня. Смотрите, даже Азия сегодня была спокойная. Если спекулянты решат прогуляться по стопам, то они это могут очень легко сделать, но стоит ли это делать? Это только усложнит формацию ценовой модели.

EURUSD:

Рис. 2 МА каналы для европейской валюты

По евро рисунок я вставил из еженедельного обзора. Не вижу смысла делать новый, так как рынок сегодня отдыхает. Подробный анализ по европейской валютной паре читайте в еженедельном обзоре на сайте. Тренд: Neutral. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy / Sell евро. Сопротивление: 1.3449 | 1.3473| 1.3496 | 1.3510 | 1.3534 Поддержка: 1.3435 | 1.3412 | 1.3388 | 1.3374 | 1.3350

GBPUSD:

Рис.3 МА каналы для британского фунта

По Британцу я ограничился только одним прогнозом, так как считаю, что в таком состоянии рынок может пробыть до азиатской сессии завтрашнего дня. Резкие колебания могут быть, но они будут краткосрочные. Если честно, то меня эта коррекция начинает доставать, но я по-прежнему ожидаю выстрела вверх. Тренд: Neutral. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy / Sell фунта. Сопротивление: 1.9846 | 1.9875 | 1.9904 | 1.9922 | 1.9951 Поддержка: 1.9828 | 1.9799 | 1.9770 | 1.9752 | 1.9723

USDJPY:

Рис. 4 МА каналы для японской йены

На азиатской сессии пара стремится к линии LB. На сегодня я тоже рассматриваю только один вариант прогноза – это движение в узком диапазоне выше линии LB. Тренд: Up. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy доллара. Сопротивление: 121.85 | 122.10| 122.34| 122.48 | 122.73 Поддержка: 121.71 | 121.46 | 121.22 | 121.08 | 120.83

USDCHF:

Рис.5 МА каналы для швейцарского франка

По швейцарскому франку на сегодня два варианта. Хотя вы знаете, с жёлтым я скорее переборщил, но посмотрим. Тренд: Neutral. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy / Sell доллара. Сопротивление: 1.2288 | 1.2313 | 1.2337 | 1.2352 | 1.2376 Поддержка: 1.2274 | 1.2249 | 1.2225| 1.2210 | 1.2186

hefeiddd

Американская и Азиатская сессиядата публикации: 2007-05-29 09:34:00  

Американская и Азиатская сессия

DXY:

Рис. 1 МА каналы для индекса доллара

Доброе утро, Праздники в США и ряде европейских стран стали причиной низкой ликвидности и отсутствия рыночной активности. Вчера по индекс доллару DXY котировок не было, поэтому перейду сразу к прогнозу на сегодня. Очень плохо, что не было котировок, так как по индикаторам получаются нежелательные отклонения, но это не так страшно. Все основные пары двигались в узких диапазонах и сегодня утром на азиатской сессии это спокойствие было нарушено. Об этом я упоминал в последнем обзоре, что азиатские игроки могут сделать сюрприз, так как в течение 17 дней азиатская сессия проходила спокойно. Обратите внимание на то, что на сегодня у меня прогнозы в диапазоне 82.58 и 82.25. Т.е. из – за отсутствия значимых данных по США, индекс доллара может простоять у линии LB до завтрашнего дня. Хотя если учитывать временные границы коррекции, то рынок готов к сильному движению. Сегодня из американской статистики выходит только индекс настроений потребителей США, который будет опубликован в 18:00 мск. По прогнозам, индекс Conference Board за май вырос до 105.0 против 104.0 в апреле. По моим расчётам получается, что после публикации индекса, на рынке активность будет не более 3 часов и после закрытия европейской сессии рынок уйдёт в боковик.

EURUSD:

Рис. 2 МА каналы для европейской валюты

Вчера из-за праздников европейская валюта на американской сессии находилась в диапазоне $1.3450 – $1.3459. Пара идеально стояла на прорыв вверх, но сегодня утром медведи при поддержке кросс – курсов EURGBP, EURCHF и EURJPY (снижение) сместили быков к уровню $1.3418. Вчерашние прогнозы не исполнились, так как отличалась сильно амплитуда цены, но то, что цена осталась в указанном ценовом диапазоне, выполнилось. Спекулянты не стали рисковать своими деньгами в ожидании публикации протокола заседании ФРС США и тем самым позволили участникам рынка восстановить силы. Что у нас на сегодня? То, что сегодня сделали на азиатской сессии медведи, есть вероятность теста нижней линии проведённой по основаниям 1.3415 и 1.3411. На текущий момент это получается $1.3407. Думаю, вы сами видите, как будет забиваться цена по красному варианту прогноза. Жёлтый вариант прогноза более точно отражает картину, которая сейчас происходит на рынке. Я сделал прогноз и в настоящий момент пишу комментарии к нему, а цена уже торгуется по $1.3440. Т.е. исполняется жёлтый вариант. Он мне тоже ближе, так как представители ЕЦБ явно указывают в своих комментариях, что намерены и дальше повышать процентную ставку в случае инфляционного давления. Я делаю свой выбор – жёлтый вариант. В Европу по графику посмотрим, как отрабатывается прогноз. Тренд: Neutral. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy / Sell евро. Сопротивление: 1.3450 | 1.3458| 1.3467 | 1.3472 | 1.3481 Поддержка: 1.3444 | 1.3436 | 1.3427 | 1.3422 | 1.3413

GBPUSD:

Рис.3 МА каналы для британского фунта

Вчера по Британскому фунту я ограничился только одним вариантом прогноза и думаю, что сделал правильно. Он остался на графике, поэтому можете его сравнить. Фактическая цена прошла ниже моего прогноза, что было обусловлено давлением со стороны роста EURGBP. Но опять же цена не вышла за пределы ценового канала, который на рисунке показан синими линиями. Всё чётко. Риски для снижения есть и большие, но смотрите, я даже учитывая это, не рассматриваю прохождение уровня 1.9800. Вчера многие рынки не работали, поэтому наблюдалась низкая активность, но сегодня азиатские спекулянты в кроссах начали продавать фунт за йены и покупать его в кроссе EURGBP. Это позволило быкам удержаться выше нижней линии ценового канала. В текущий момент цена приблизилась к линии LB – 1.9840. Именно сейчас и важно для рынка – куда пойдёт цена. Если по красному варинту, то стоит ожидать тестирования уровня 1.9800, если рост продолжается, то я ожидаю роста до 1.9900. Тренд: Down. На европейскую сессию рассматривать сигналы Sell фунта. Сопротивление: 1.9832 | 1.9847 | 1.9863 | 1.9872 | 1.9888 Поддержка: 1.9822 | 1.9807 | 1.9791 | 1.9782 | 1.9766

USDJPY:

Рис. 4 МА каналы для японской йены

Мои слова из последнего обзора: «… На азиатской сессии пара стремится к линии LB. На сегодня я тоже рассматриваю только один вариант прогноза – это движение в узком диапазоне выше линии LB...». Да, цена осталась в узком коридоре и можно сказать прогнозы на 60% выполнился. В Европу было расхождение. А что было сегодня? Сегодня йену скупали по всему рынку. Спусковым крючком выступили позитивные данные по Японии. Уровень безработицы в Японии упал до рекордного девятилетнего минимума в апреле и составил 3.8%. Показатель превзошел ожидания экономистов, которые ожидали его на уровне 4.0%. Общее число работающих выросло на 760.000 в апреле до 64.44 млн. К текущему моменту, пока я пишу обзор, курс USDJPY снизился до 121,34 и вот уже последние два торговый часа торгуется с ростом (ослабление йены). Здесь очень сильное влияние оказываю кроссы по Йене, так как если вы посмотрите часовые графики, то увидите, как их мотает в разные стороны. Для себя считаю, что если рынок пойдёт по красному варианту прогноза – это будет идеально для медведей и вообще в целом для медведей по доллару. По красному варианту прогноза я рассматриваю снижение к линии D1 и после закрытия европейской сессии, откат. По жёлтому варианту прогноза я ожидаю отката к линии LB и флэт до конца торгового дня. Тренд: Up. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy доллара. Сопротивление: 121.70 | 121.81| 121.93| 122.00 | 122.12 Поддержка: 121.62 | 121.51 | 121.39 | 121.32 | 121.20

USDCHF:

Рис.5 МА каналы для швейцарского франка

Если смотреть на один из вчерашних прогнозов, то тот который рассматривался на боковик – отлично отработался. А что сегодня? Сегодня, если посмотреть на график, цена пробила линию тренда. Следовательно, я рассматриваю один вариант на продолжение роста пары – это к линии LB и один с резким разворотом до линии D1. Смотрю последние котировки, рынок пошёл по жёлтому варианту. Если сегодня медведи смогут отработать сценарий по ж.п., то можно ожидать не плохого роста по фунту и евро. Тренд: Neutral. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy / Sell доллара. Сопротивление: 1.2293 | 1.2308| 1.2324 | 1.2333 | 1.2349 Поддержка: 1.2283 | 1.2268 | 1.2252| 1.2243 | 1.2227

hefeiddd

Обзор европейской сессиидата публикации: 2007-05-29 15:54:00  

Европейская сессия

DXY:

Рис. 1 МА каналы для индекса доллара

Доброе утро, Восхождение к 82,50 оказалось ложным и с открытия европейской сессии медведи по доллару пробили линию тренда коррекции. Снижение было сдерживающим, но думаю это временно. Я на сегодня перестраховался и прогноз выполнил без пробоя (до линии тренда). Но это даже отлично, что пробой прошёл в европейскую сессию. Продолжение может последовать в 18:00 мск., если данные по США окажутся хуже прогноза. Ожидается, что индекс Conference Board за май вырос до 105.0 против 104.0 в апреле.

EURUSD:

Рис. 2 МА каналы для европейской валюты

Я очень доволен тем, что быки пробились к линии U1. Этот уровень у меня был запланирован на американскую сессию, а достигли его на европейской сессии. Такой рост евро я связываю с хорошими данными по Еврозоне. Текущий платежный баланс Еврозоны в марте вырос 5,4 млрд. евро против -3,7 млрд. в феврале. Отток прямых инвестиций снизился до 8,1 млрд. евро в марте с 29,6 млрд. в феврале, в то время как приток чистых портфельных инвестиций вырос на 71,7 млрд. евро с 26,2 млрд. евро в прошлом месяце. На текущий момент всё отлично, но беспокоит снижение фунта. Т.е. нет гармонии между валютами. А это значит, будет опять коррекция, часиков так на шесть. Курс EURUSD находится около своего суточного максимума и не откатывается, так как быки получают отличную поддержку от союзников по EURJPY и EURGBP. При такой поддержке, если индекс потребителей окажется слабым, то жду евро к закрытию Европы на 1.3525/30. Если индекс выйдет по прогнозу, то быки начнут фиксировать прибыль и на фиксинге стоит ожидать отката к линии LB. ИМХО. Тренд: Up. На американскую сессию рассматривать сигналы Buy евро. Сопротивление: 1.3450 | 1.3458| 1.3467 | 1.3472 | 1.3481 Поддержка: 1.3444 | 1.3436 | 1.3427 | 1.3422 | 1.3413

GBPUSD:

Рис.3 МА каналы для британского фунта

На европейской сессии быки протестировали уровень 1,9899. Всё по прогнозу, но откат сейчас получился слишком глубокий до 1.9846. Это я связываю с продажами фунта за доллары, евро и франки, после того как были опубликованы данные по Британии. Повышение процентных ставок отразилось на объёме ипотечного кредитования и числе одобренных ипотечных кредитов, в сторону снижения. Общий объем ипотечного кредитования в апреле составил 17,298 млрд. британских фунтов против 18,634 млрд. фунтов в марте. Число одобренных ипотечных кредитов на покупку жилья в апреле составило 64 815 против 75 098 в марте. В апреле 2006 года этот показатель равнялся 64 183. Думаю, что концовка по сегодняшнему дню будет сильно отличаться от моего прогноза. Вниз ни в коем случае нельзя, иначе зафиксируется разворот. Мамочкииии….!!! Давайте быки, что жара подействовала? Что раскисли? Полдела сделали, ещё чуток и уровень 2.0000 появится. Ах…. Тренд: Down. На американскую сессию рассматривать сигналы Sell фунта. Сопротивление: 1.9832 | 1.9847 | 1.9863 | 1.9872 | 1.9888 Поддержка: 1.9822 | 1.9807 | 1.9791 | 1.9782 | 1.9766

USDJPY:

Рис. 4 МА каналы для японской йены

За счёт разнонаправленного движения в кроссах и общего падения доллара против основной корзины валют, курс USDJPY отклонился от прогнозного курса. Цель по снижению выполнена, но по структуре нет. Это плохо. Я придерживаюсь волновой структуры, которая направлена вниз. Тренд: Up. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy доллара. Сопротивление: 121.70 | 121.81| 121.93| 122.00 | 122.12 Поддержка: 121.62 | 121.51 | 121.39 | 121.32 | 121.20

USDCHF:

Рис.5 МА каналы для швейцарского франка

Профицит торгового баланса внешней торговли Швейцарии снизился до 627 млн. швейцарских франков в апреле, что на 15% меньше того же периода год назад. Не совсем понятно, почему начали скупать франк за фунты. В принципе данные по Британии для меня нейтральные и ожидаемы. Сейчас медведи набрали неплохую скорость. Первая половина прогноза отработалась отлично, а вот что будет дальше, узнаем вечером. Курс USDCHF достиг линии D1. Это значит промежуточная цель выполнена и можно отдохнуть. Именно это сейчас я и наблюдаю. Начинается откат. До какого уровня? Выше 38.2% (от сегодняшнего снижения пары), нежелательно. Тренд: Neutral. На американскую сессию рассматривать сигналы Buy / Sell доллара. Сопротивление: 1.2293 | 1.2308| 1.2324 | 1.2333 | 1.2349 Поддержка: 1.2283 | 1.2268 | 1.2252| 1.2243 | 1.2227

hefeiddd

Обзор американской и азиатской сессиидата публикации: 2007-05-30 10:54:00  

Американская и Азиатская сессия

DXY:

Рис. 1 МА каналы для индекса доллара

Доброе утро, Согласитесь, интересный денёк вчера выдался. Как всё прекрасно для медведей начиналось, и чем закончилось? С открытия американской сессии индекс доллара снизился до линии D1 – 82.05. У медведей всё было отлично, оставалось только пережить данные по США. Но нет, индекс потребительского доверия разворачивает рынок и оказывает сильную поддержку доллару, после чего индекс DXY со скоростью, которая была при падении, возвращается к линии LB. Индекс потребительского доверия Conference Board в мае вырос до 108.0 п. против пересмотренного с 104.0 пунктов до 106.3 в апреле. Однолетние инфляционные ожидания в мае достигли 5.5% по сравнению с 5.1% в апреле. Реакция на эти данные была мгновенная. Долларовые быки пошли в атаку и заставили медведей закрыть свои короткие позиции. Далее, доллар получил поддержку от индекса деловой активности ФРБ Далласа, который в мае вырос до 20.9 п. против 15.9 апреле. Индекс деловой активности ФРС Чикаго, с учетом коррекции на сезонные колебания в апреле вырос на 0,6% до 104,9 против 104,3 в марте. Порция позитивных данных и доллар быстро восстанавливает свои потери. Теперь смотрим, а что у нас на сегодня? Если честно, то получается какая-то лабуда. Т.е. нет чётких моделей. Вариантов много, но какой выбрать, не знаю. Такое ощущение, что рынок опять попал в сети и участникам FX придётся их распутывать. Учитывая неопределённость на рынке, я сделал два прогноза. Жёлтый это возвращение к вчерашнему минимуму и красный это флэт по линии LB. Я сейчас посмотрел календарь событий, на сегодня ключевая новость, это протокол заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке. Это единственное событие, на которое может среагировать рынок.

EURUSD:

Рис. 2 МА каналы для европейской валюты

Евробыки достигли мой ожидаемый уровень 1.3520, но после публикации данных по США, рынок развернуло на 180 гр. Обратите внимание на то, что быки получали поддержку от роста кросса EURGBP и EURJPY. Эта поддержка образовалась на линии U1. Как только закрылась европейская сессия ситуация в кроссах меняется, так как по парам EURGBP и EURJPY начинают фиксировать прибыль. Это в свою очередь оказывает влияние на EURUSD и быки начинают закрывать лонги. По словам дилеров, в области $1.3520 размещались офера. Потом прошла информация о том, что президент Франции Саркози и премьер-министр Италии Романо Проди обсуждали проблему усиления евро по отношению к доллару и азиатским валютам в преддверии встречи G8. Что мы видим по закрытию торгового дня? Курс EURUSD возвращается к линии LB. Т.е. формируется ШИП. Нехорошая модель для быков, но благоприятствует медведям. Соответственно, учитывая эту модель, я желтый вариант, делаю для медведей, а красный для быков. По жёлтому варианту я рассматриваю снижение до линии D1, ниже не получается. Есть технические барьеры, но я сам лично придерживаюсь красного варианта прогноза. Тренд: Up. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy евро. Сопротивление: 1.3453 | 1.3477| 1.3500 | 1.3515 | 1.3539 Поддержка: 1.3439 | 1.3415 | 1.3392 | 1.3377 | 1.3353

GBPUSD:

Рис.3 МА каналы для британского фунта

На европейской сессии быки протестировали уровень 1,9899, но удержаться около него не удалось. В последнем обзоре я написал, что меня насторожил откат, который последовал после данных по Британии. Фунт продавали по всем кроссам, а после того, как вышли данные по США, британец продолжил снижение. Что мы имеем по закрытию торгового дня? Новый суточный минимум 1,9789 и формирование модели ДВОЙНАЯ ВЕРШИНА. На сегодня у меня два варианта прогноза. Жёлтый сценарий на возвращение к уровню 1.9900, а красный – это флэт до завтрашнего дня. Есть ещё один вариант – это снижение к линии D1, но это только в том случае, если фунт начнут продавать в кроссах. Мне, конечно, симпатизирует жёлтый вариант, но какой сценарий выберет рынок, не знаю. Данных по Великобритании сегодня нет, поэтому у быков есть шанс восстановить свои позиции. Тренд: Down. На европейскую сессию рассматривать сигналы Sell фунта. Сопротивление: 1.9820 | 1.9846 | 1.9871 | 1.9887 | 1.9913 Поддержка: 1.9804 | 1.9778| 1.9753 | 1.9737 | 1.9711

USDJPY:

Рис. 4 МА каналы для японской йены

Знакомая ситуация по модели, неправда ли? Посмотрите на пятницу, когда на азиатской сессии было укрепление йены. Это было связано с падением фондовых индексов, но в европейскую сессию ситуация изменилась и быки смогли установить новый суточный максимум. Вчера также, на данных по Японии установили минимум 121,18 и йену начали продавать по всему рынку, но к вечеру на неё вновь появился неплохой спрос, так как Китай с сегодняшнего повышает сбор за совершение операций с акциями с 0.1% до 0.3%. Участники рынка посчитали, что эта мера может вызвать на рынке акций Китая коррекцию и ухудшение настроя инвесторов. Вторая половина прогноза не выполнилась. Если посмотреть на сегодняшние колебания, то видим, что рынок на азиатской сессии сегодня очень волатильный. Я думаю, это продолжает оказывать влияние на рынок вчерашнее сообщение по Китаю. На сегодня хочу представить новые прогнозы. Красный – это снижение до 121.00, а жёлтый вариант я рассматриваю на формирование треугольника. Т.е. закрытие дня по прогнозу, у меня около линии LB и не забываем про протокол заседания ФРС, который будет опубликован в 22:00 мск. Тренд: Up. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy доллара. Сопротивление: 121.74 | 121.98| 122.23| 122.37 | 122.61 Поддержка: 121.60 | 121.36 | 121.11 | 120.97 | 120.73

USDCHF:

Рис.5 МА каналы для швейцарского франка

Франк превзошёл все мои ожидания и пара достигла линии D2. Этому поспособствовали покупки швейцарского франка в парах GBPCHF, EURCHF и CHFJPY. После выхода данных по США последовал отката, а как только закрылась Европа, в кроссах начали фиксировать прибыль. В результате чего курс USDCHF отбросило к линии LB на 1.2253. Хороший получился выход вниз, но поддержки медведи не получили. Индекс потребительского доверия развернул рынок и сейчас цена находится около линии LB. Что у меня получилось по прогнозам? Чётких и интересных моделей нет, хотя интересен жёлтый сценарий. При этом варианте прогноза последует падение доллара, а при красном наоборот рост. Т.е. сейчас рынку необходимо время, чтобы сбалансироваться после вчерашних движений. Есть мнение, что рынок простоит на текущем уровне, до пятницы. Тренд: Down. На европейскую сессию рассматривать сигналы Sell доллара. Сопротивление: 1.2259 | 1.2284| 1.2309 | 1.2325 | 1.2350 Поддержка: 1.2243 | 1.2218 | 1.2193| 1.2177 | 1.2152

hefeiddd

Обзор европейской сессиидата публикации: 2007-05-30 16:30:00  

Европейская сессия

DXY:

Рис. 1 МА каналы для индекса доллара

Добрый вечер, Текущее время 15:35 мск. Наступило время для написания обзора. Сильных изменений на рынке не было, за исключением укрепления доллара против британского фунта. Фунт как качнуло вчера в сторону снижения, так и летит, не сбавляя скорости. В 22:00 мск. будет опубликован протокол заседания Комитета по открытым рынкам FOMC (от 9 мая). Рынки надеются расшифровать в нём закодированные словосочетания о дальнейших действиях ФРС. Сейчас участники рынка ждут выхода отчета компании ADP по числу рабочих мест в США. Согласно прогнозам, индикатор ADP должен продемонстрировать рост числа рабочих мест в мае на 95 000 против 64 000 в апреле. Так как на рынке флэт, то этот индикатор может оказать на рынок краткосрочное влияние.

EURUSD:

Рис. 2 МА каналы для европейской валюты

Рост денежной массы в еврозоне в апреле вырос на 10,4% по сравнению с апрелем 2006 года. Ожидалось, что рост агрегата М3 в апреле составит 10,7%, а рост скользящей средней составит 10,5%. Член Управляющего совета Европейского центрального банка Николас Гарганас сегодня сказал, что процентные ставки в еврозоне пока что не достигли своего пика. Если посмотреть на приведённый рисунок, то быки предпринимали попытку пройти линию LB, но под общим фоном укрепления доллара, медведи по евро оказались сильнее и к текущему моменту курс EURUSD достиг 1.3406. У меня был прогноз на откат к 1.3470 и падение к 1.3406. рынок решил не откатываться до уровня 1.3470, а сразу протестировать 1.3400. Обращаюсь за подсказкой к дневному графику. Вижу ближайшую цель 1.3370/80. Тренд: Neutral. На американскую сессию рассматривать сигналы Buy / Sell евро. Сопротивление: 1.3453 | 1.3477| 1.3500 | 1.3515 | 1.3539 Поддержка: 1.3439 | 1.3415 | 1.3392 | 1.3377 | 1.3353

GBPUSD:

Рис.3 МА каналы для британского фунта

По фунту я сегодня промахнулся. Вчерашнее давление оказалось сильнее, чем я думал и сегодня на торгах в Европе курс GBPUSD откинулся на 1.9733. Это ниже чем у меня на графике. Мне только остаётся от рынка получить дары (лось). Спасибо рынок. В принципе модель «Двойная Вершина» отработалась на 80%. 100% будет на цене 1.9715/20. Посмотрел сейчас дневной график. Ситуация критическая (для быков). Есть вероятность снижения к 1,9590. Промежуточная поддержка – 1.9670. Тренд: Down. На американскую сессию рассматривать сигналы Sell фунта. Сопротивление: 1.9820 | 1.9846 | 1.9871 | 1.9887 | 1.9913 Поддержка: 1.9804 | 1.9778| 1.9753 | 1.9737 | 1.9711

USDJPY:

Рис. 4 МА каналы для японской йены

Вариант прогноза, который рассматривался на формирование треугольника, отрабатывается отлично. Как пойдут дела дальше, не знаю, но учитывая активность в кроссах, всё должно пойти по прогнозу, так как сейчас йену покупают. Я готовлюсь к прорыву вверх. Тренд: Up. На американскую сессию рассматривать сигналы Buy доллара. Сопротивление: 121.74 | 121.98| 122.23| 122.37 | 122.61 Поддержка: 121.60 | 121.36 | 121.11 | 120.97 | 120.73

USDCHF:

Рис.5 МА каналы для швейцарского франка

По швейцарскому франку сценарий начал развиваться по одному из вариантов. Сейчас цена находится в важной временной точке, где должен произойти слом. Если слома не будет, то можно вторую половину прогноза перевернуть вверх ( в зеркальном отражении). Сопротивление около 1,2300. Поддержка по линии D1. Тренд: Neutral. На американскую сессию рассматривать сигналы Buy / Sell доллара. Сопротивление: 1.2259 | 1.2284| 1.2309 | 1.2325 | 1.2350 Поддержка: 1.2243 | 1.2218 | 1.2193| 1.2177 | 1.2152

hefeiddd

Американская и азиатская сессиядата публикации: 2007-05-31 09:57:00  

Американская и Азиатская сессия

DXY:

Рис. 1 МА каналы для индекса доллара

Доброе утро, Компании Automatic Data Processing и Macroeconomic Advisоrs вчера опубликовали индикатор занятости, согласно которому число рабочих мест в частном секторе США в мае увеличилось на 97 000. Показатель роста числа рабочих мест за апрель был пересмотрен вниз до 61 000 с 64 000. Этот индикатор публикуется перед ПЕРОЛСОМ и учитывает лишь число новых рабочих мест в частном секторе и не учитывают рост числа рабочих мест в государственном секторе. Завтра в 16:30 мск. будет опубликован отчёт NFP. Экономисты ожидают число новых рабочих мест на уровне 145К. Я в своих ранних обзорах писал, что индикатор ADP не оказывает сильное влияние на рынок, поэтому вчера в ожидании публикации минуток ФРС США, рынок отреагировал спокойно. Объем продаж в розничных сетях США за первые три недели мая вырос на 2.2% по сравнению с апрелем. Индекс Johnson Redbook также показал, что с учетом коррекции на сезонные колебания объем продаж за первые три недели мая вырос на 2,3% по сравнению с маем 2006 года. Это данные, которые выходили на европейской сессии после 16:30 мск. не оказали сильного влияния на рынок. Индекс доллара ровненько, без откатов достиг уровня 82,52, где останавливается и начинается подготовка к минуткам. На рисунке у меня фактическое движение совпало с прогнозом. На самом деле – это перевёрнутый в зеркальном отражении вчерашний жёлтый прогноз. Вчера я выделил важное время для рынка – 22:00 мск., но если посмотреть на график, то в это время рынок дёрнулся пару раз и дальше спать. Протокол заседания FOMC не оказал особого влияния на доллар США, указав на сохранение прежней позиции членов комитета. Было отмечено, что оценка экономической ситуации не претерпела существенных изменений, хотя риски по росту экономики немного снизились. Перспективы инфляции остаются неясными, и риск того, что инфляция не снизится, как это ожидается, остается превалирующим поводом для беспокойства комитета. Ничего нового в этом протоколе не было. Смотрим, что у нас будет сегодня? Азиатская сессия проходит спокойно. Сейчас значение индекса DXY находится на отметке 82.42. Для начала я вас попрошу посмотреть на календарь событий. Посмотрели? Ну и как? Да, сегодня очень насыщенный день на макроэкономические показатели, и Еврозоны, и Великобритании, и США. При таком обилии новостей по моим прогнозам может быть вероятность исполнения. И так, ожидается, что оценка роста ВВП США за I квартал будет пересмотрена в сторону понижения и составит 0.8%, тогда как первая оценка показала, что рост ВВП составил 1,3%. Годовой рост взвешенного индекса цен, по прогнозам, составил 4,0%, как и сообщалось ранее. Данные опубликуют в 16:30 мск. Смотрим, что у меня по прогнозам. Основной красный вариант – это рост до линии U1. Прозрачный вариант – это нейтральный сценарий перед выходом отчёта NFP (это нарисовала моя расслабленная рука, без всякой человеческой логики и анализа). Это независимый вариант прогноза.

EURUSD:

Рис. 2 МА каналы для европейской валюты

Медведи вчера остановились около линии D1 на уровне 1.3406. На американской сессии наблюдалось разнонаправленное движение, которое продолжилось и сегодня. Сильных изменений после публикации протокола ФРС США не было, поэтому я рассматриваю жёлтый вариант на продолжение нисходящего движения до 1,3365/80 и красный вариант с неопределёнными колебаниями. Сегодня в 13:00 мск. будет опубликованы индексы настроения и доверия, рассчитываемые Европейской комиссией. Окажут они влияние на рынок? Думаю, да, но они будут краткосрочные. Эти данные у меня вписываются в прогнозы, поэтому если данные окажутся хорошими, то есть вероятность, что пойдём по красному сценарию, если слабыми, то по жёлтому. Но, если быть честным перед собой, то в такой день сложно делать прогноз (много новостей). Тренд: Up. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy евро. Сопротивление: 1.3439 | 1.3470| 1.3502 | 1.3521 | 1.3553 Поддержка: 1.3419 | 1.3388 | 1.3356 | 1.3337 | 1.3305

GBPUSD:

Рис.3 МА каналы для британского фунта

Американские участники не поддержали Европу, поэтому медведям не удалось переписать внутридневной минимум 1.9733. Откат по цене был слабенький, что указывает на готовность медведей продолжить боевые действия против быков и отодвинуть их перед перолсом к линии D2 на 1.9652. Курс GBPUSD так же оставил без внимания заявление члена комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии Дэвида Блэнчфлауэра, который заявил, что поддержал решение о повышении ставки в связи с угрозой инфляции со стороны растущих цен на продукты питания и нефть. Что говорят дилеры? Дилеры отмечают хороший спрос фунта на $1.9730/20. Следующая партия на $1.9700, ниже которых стоят стопы. Офера размещены около $1.9800/90 и $1.9835/50. Жёлтый вариант прогноза у меня очень агрессивный. У медведей есть силы его реализовать, в этом им помогает и дневной масштаб. Если упустят своё время, то ожидаю формирование бриллианта (разворотная модель). Сегодня выходит много фундаментальных данных, поэтому созданы все условия для этой модели. Остальное будет зависеть от опубликованных показателей и реакции участников на них. Я придерживаюсь желтого варианта прогноза. Тренд: Down. На европейскую сессию рассматривать сигналы Sell фунта. Сопротивление: 1.9769 | 1.9807 | 1.9844| 1.9866 | 1.9904 Поддержка: 1.9747 | 1.9709| 1.9672 | 1.9650 | 1.9612

USDJPY:

Рис. 4 МА каналы для японской йены

Считаю, что прогноз по треугольной формации отработался отлично. Я не попал только в конце по периоду. Решение Китая о повышении сбора за совершение операций с акциями, не обошел Wall Street, где основные индексы открылись падением. Быки попытались отыграть потери, однако это им не удалось, и медвежий настрой на фондовый рынок сохранился. В кросс – курсах йену покупали и это позволило йене укрепиться против доллара. Укрепление продолжалось до закрытия Европейской сессии и как только Европа покинула рынок, начался откат. Что сегодня? На торгах в Азии йена незначительно укрепилась. Это в основном благодаря кроссам. По мнению одного трейдера из крупного японского банка, китайские акции находятся в центре внимания участников валютного рынка, и их падение может уменьшить склонность инвесторов к риску и спровоцировать закрытие коротких позиций по иене, открытых в рамках торговли на разнице между процентными ставками (начнут покупать йену). Что наблюдалось именно сегодня утром. Я на сегодня по двум прогнозам, рассматриваю рост пары. Если будет пробой вниз, то переворачивайте прогнозы. Я же не знаю, что может выступить спусковым крючком для действий спекулянтов, но ориентиры по движению у вас есть. Тренд: Neutral. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy / Sell доллара. Сопротивление: 121.72 | 122.02| 122.31| 122.50 | 122.79 Поддержка: 121.54 | 121.24 | 120.95 | 120.76 | 120.47

USDCHF:

Рис.5 МА каналы для швейцарского франка

Две третьих прогноза выполнилось отлично. С протоколом ФРС США переборщил. Ну ладно. Курс USDCHF в текущее время находится у линии LB и если посмотреть на график, есть увидите сформированный маленький треугольник ( я его показал). Следовательно, пара готова к сильному движению. Куда? Всё на графике. Я придерживаюсь красного варианта прогноза, но и жёлтый отлично вписывает, только через коррекцию к 1.2230. Тренд: Neutral. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy / Sell доллара. Сопротивление: 1.2261 | 1.2287 | 1.2313 | 1.2329 | 1.2355 Поддержка: 1.2245 | 1.2219 | 1.2193| 1.2177 | 1.2151

hefeiddd

Обзор европейской сессиидата публикации: 2007-05-31 16:15:00  

Европейская сессия

DXY:

Рис. 1 МА каналы для индекса доллара

Добрый вечер, На европейской сессии доллар продолжил умеренно снижаться и я сразу обращаюсь к своим прогнозам, которые были сделаны мной в обзоре по азиатской сессии. Значение индекса пока движется по прогнозу, который был нейтральным. Я в прошлом обзоре сказал, что этот прогноз был составлен в расслабленном состоянии (без всякого анализа). Завтра посмотрим на результат. В текущей ситуации, я по-прежнему рассматриваю рост доллара. Отметить мои убеждения могут только данные по США, а пока отслеживаем фактическое движение DXY. Сегодня были опубликованы данные по Британии и Еврозоне. Реакция на них была, но слабая. Сейчас рынок ожидает выхода данных по США, поэтому волатильность можно ожидать только после 16:30 мск.

EURUSD:

Рис. 2 МА каналы для европейской валюты

Настроения потребителей в еврозоне в мае значительно улучшились и составили -1 против -4 в апреле. Индекс настроений в промышленности упал до +6 против +7. Настроения в сфере услуг немного ухудшились, а в строительстве и розничной торговле они существенно улучшились. Общий индекс настроений в экономике еврозоны вырос до 111,9 по сравнению со 111,0 в апреле. Годовой уровень инфляции в еврозоне в мае не изменился по сравнению с апрелем и составил 1,9%, что соответствует уровню, который, по мнению Европейского центрального банка, соответствует ценовой стабильности. Я расцениваю, что данные вышли нейтральными для рынка. Т.е. ни для быков, ни для медведей. Реакция на эти данные была очень слабая, но в рамках одного прогноза. У меня остался один вариант, но он на снижение евро до 1,3406. Если данные по США окажутся слабыми, то просто переверните этот прогноз. Если оценить реакцию участников на европейские новости, то сложно представить, что будет в 16:30 мск. Тренд: Up. На американскую сессию рассматривать сигналы Buy евро. Сопротивление: 1.3439 | 1.3470| 1.3502 | 1.3521 | 1.3553 Поддержка: 1.3419 | 1.3388 | 1.3356 | 1.3337 | 1.3305

GBPUSD:

Рис.3 МА каналы для британского фунта

Доу Джонс: Рост потребительского кредитования в Великобритании в апреле резко замедлился, причем необеспеченное потребительское кредитование достигло самого низкого уровня за 10 лет. Рост ипотечного кредитования тоже замедлился. Общий объем потребительского кредитования в апреле вырос на 9,430 млрд фунтов, тогда как в марте он вырос на 10,097 млрд. фунтов. Рост розничных продаж в Великобритании в мае замедлился по сравнению с апрелем, однако рост цен в розничной торговле достиг самого высокого уровня за 9 лет, поскольку спрос остается высоким. Индекс розничных продаж в мае вырос до +31 против +44 в апреле и прогноза +30. Индекс цен составил +33 против +16 в апреле. Майское значение стало самым высоким значением для данного индикатора с мая 1998 года. Смотрю, быки подхватили эту новость и курс GBPUSD к текущему моменту поднялся до 1.9780. Жёлтый вариант был отвергнут медведями. Ну что их проблемы. Сейчас пара отрабатывает вариант по формированию разворотной модели, но может быть искажена, так как ещё не все вышли новости. Единственно, можно зафиксировать модель ДВОЙНОЕ ОСНОВАНИЕ, но она может оказаться только частью другой модели. Да, отклонения от прогноза есть, но они несущественные. Тренд: Down. На американскую сессию рассматривать сигналы Sell фунта. Сопротивление: 1.9769 | 1.9807 | 1.9844| 1.9866 | 1.9904 Поддержка: 1.9747 | 1.9709| 1.9672 | 1.9650 | 1.9612

USDJPY:

Рис. 4 МА каналы для японской йены

Торги по йене проходят спокойно и если посмотреть на последний час, то медведи начинают догонять своих союзников по евро и фунту. Я считаю это временно и их пути могут разойтись после 16:30 мск., если к торгам подключатся кроссы. Сегодня они спокойные, так как большинство фондовых индексов находится в положительной зоне. На текущий момент у меня остался один вариант прогноза, но уже с отклонением по времени (сдвиг по фазе). Это означает, что есть риски пробоя линии тренда (выход вниз). Если медведи пробьют эту линию, то тогда пара может снизиться до линии D1. Ниже этой линии, в ожидании перолса, будет снизиться затруднительно. Тренд: Neutral. На американскую сессию рассматривать сигналы Buy / Sell доллара. Сопротивление: 121.72 | 122.02| 122.31| 122.50 | 122.79 Поддержка: 121.54 | 121.24 | 120.95 | 120.76 | 120.47

USDCHF:

Рис.5 МА каналы для швейцарского франка

По франку тоже есть отклонения по прогнозу, но вроде бы цена зацепилась за один и старается следовать по прогнозным барам. Насколько у быков хватит сил следовать по этому пути, узнаем после 16:30 мск. Тренд: Neutral. На американскую сессию рассматривать сигналы Buy / Sell доллара. Сопротивление: 1.2261 | 1.2287 | 1.2313 | 1.2329 | 1.2355 Поддержка: 1.2245 | 1.2219 | 1.2193| 1.2177 | 1.2151

hefeiddd

Обзор американской и азиатской сессиидата публикации: 2007-06-01 10:12:00  

Американская и Азиатская сессия

DXY:

Рис. 1 МА каналы для индекса доллара

Доброе утро, Как я и предполагал, вчера при обильном экономическом новостном блоке на европейской и американской сессии, рынок мотало в разные стороны. Не очень хорошая ситуация. Сегодня ещё хлеще будет. Я даже не сомневаюсь в этом. Особенно в 16:30 мск. До 16:30 мск. значение индекса доллара DXY так хорошо двигался по прогнозным барам, но после выхода данных по ВВП США пошли расхождения. Данные по ВВП США оказались хуже, чем ожидали экономисты. Рост показателя составил 0.6%, тогда как ожидали снижение с +1.3% до +0.8%. Базовый индекс PCE остался на прежнем уровне в +2.2%. После выхода отчёта по ВВП США индекс доллара снизился до 89.19, но Чикаго PMI спасает быков, так как в мае он показывает рост до 61.7 пункта и оказывается выше прогноза а в 54 пункта против 52.9 в апреле. Рост индекса уплаченных цен составил 70.2 против 64.9, а также увеличение индексов производства и занятости, поднявшихся соответственно до 69.8 и 57.3 с 62.2 и 50.5. На индексе Чикаго индекс доллара возвращается обратно на 82.40, а как выходит очередная порция новостей он обратно летит на 89.19. ВАУУУ!!! Высший пилотаж. Но это уже рынок развернули индекс NAPM Нью-Йорка и Индекс деловой активности ФРБ Канзаса. В итоге получились неплохие качели, которые напоминали мне Американские горки. Индекс NAPM Нью-Йорка в мае упал до 450.2 пунктов против 457.6 месяцем ранее. Индекс деловой активности ФРБ Канзаса в мае упал до 20 против 26 в апреля. Стоит выделить, что индекс занятости с 11 вырос 14 пунктов, а индекс уплаченных цен а мае составил 43 пункта против 36. Вы думаете, что это всё? Нет, не всё. Сегодня день будет ещё интересней, чем вчера. Данных по США много и все являются значимыми. Поэтому сегодняшний день – это второй экзамен для пилотов (внутридневных спекулянтов). Ожидается, что личные доходы в США в апреле на 0,3% после роста на 0,7% в марте, а потребительские расходы выросли на 0,4% после роста на 0,3% в марте. Индекс цен расходов на личное потребление (PCE) в апреле, как ожидается, повысился на 0.3% после роста на 0,4% в марте, в то время как базовый индекс, не учитывающий цены на продукты питания и энергоносители, согласно прогнозу, вырос на 0.2% после того, как в марте остался без изменений. Данные будут опубликованы в 16:30 мск. Ожидается, что число рабочих мест вне сельского хозяйства в США в мае выросло на 145 000 после роста на 88 000 в апреле, а безработица осталась без изменений на уровне 4,5%. Отчёт выйдет в 16:30 мск. Ожидается, что производственный индекс ISM в мае составит 54.0 против 54.7 в апреле. Будет опубликован в 18:00 мск. Ожидается, что окончательное значение майского индекса настроений потребителей в США (МИЧИГАН) составит 88,0 по сравнению с предварительным майским значением 88,7 и окончательным апрельским показателем 87,1. Окончательный индекс опубликуют вместе с ISM в 18:00 мск. Чем ближе рынок будет приближаться к перолсу, тем нервознее он будет. Пугливые могут начать закрывать сделки. Да, забыл сказать, что по Европе тоже сегодня много новостей. Это уже будет до 16:30 мск. задавать тон на вечер.

EURUSD:

Рис. 2 МА каналы для европейской валюты

По вчерашнему прогнозу тоже получилось расхождение и на данных по ВВП США быки достигли уровня 1,3477. Далее всё развивалось по сценарию, который я написал выше. Позже выходили новые данные по США и на рынке начались разнонаправленные движения. На сегодня у меня агрессивные прогнозные модели. Основной упор я делаю сегодня только ПЕРОЛС, хотя выше я уже говорил, что если в один день в разное время выходит много важных новостей, то можно рынок не прогнозировать. Дилеры выделяют биды около $1.3400, а также по коротким позициям размещение стопов выше $1.3480. Офера в области $1.3520. Если сегодня данные не подкачают, то до 1,3360 медведи сходят. Если данные окажутся слабыми, то рост до 1,3520. Это уже будет зависеть насколько они окажутся слабыми. Если данные будут смешанными, то стоит ожидать резкие колебания в разные стороны. Тренд: Neutral. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy / Sell евро. Сопротивление: 1.3461 | 1.3495| 1.3528 | 1.3549 | 1.3582 Поддержка: 1.3441 | 1.3407 | 1.3374| 1.3353 | 1.3320

GBPUSD:

Рис.3 МА каналы для британского фунта

Британский фунт вчера не слабо полетал. Что попало в прогноз, что прошло мимо. Если кто точно предсказал рынок в этот день, мой вам РЕСПЕКТ. При поддержке кросс – курсов быки достигли уровня 1.9819, но к текущему времени торгуется по 1.9787. Давно уже не было такого дня, когда с перолсом будет выходить МИЧИГАН и ISM. Если сегодня фундаментальные данные поддержат друг друга (несмешанные), то выполнится один и прогнозов который у меня выполнен на графике. Тренд: Neutral. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy / Sell фунта. Сопротивление: 1.9819 | 1.9870 | 1.9921| 1.9953 | 2.0004 Поддержка: 1.9787 | 1.9736| 1.9685 | 1.963 | 1.9602

USDJPY:

Рис. 4 МА каналы для японской йены

Йена вчера единственная двигалась по прогнозу. Сейчас пара находится на уровне 121,80 и мне кажется маловероятным прорыв через 121.90. Пробитие уровня будет напрямую зависеть от данных по США. Прогнозы есть, поэтому в ожидании ПЕРОЛСА можно уже ничего не комментировать. На рост пары у меня больше амплитуда движения, чем вниз, так как участники продолжают продавать йену в кроссах (каритрейд). Тренд: Up. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy доллара. Сопротивление: 121.76 | 122.19| 122.61| 122.88 | 123.30 Поддержка: 121.50 | 121.07 | 120.65 | 120.38 | 119.96

USDCHF:

Рис.5 МА каналы для швейцарского франка

По это паре мне пришлось вообще убрать с графика прогноз, так как не выполнился не один. Бывает и такое. На сегодня у меня растяжка в колебаниях до U2 и D2. Это зеркальные модели, поэтому из рисунка всё видно, что я ожидаю от рынка сегодня в 16:30 мск. Тренд: Neutral. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy / Sell доллара. Сопротивление: 1.2258 | 1.2282 | 1.2307 | 1.2322 | 1.2347 Поддержка: 1.2242 | 1.2218 | 1.2193 | 1.2178 | 1.2153

hefeiddd

Еженедельный обзор по евродата публикации: 2007-06-03 14:00:00  [table=98%][tr][td=1,1,13][/td][td][/td][td=1,1,13][/td][/tr][tr][td=1,1,13] [/td][td][table=98%][tr][td][table=98%][tr][td=1,1,664]

Еженедельный обзор

[/td][/tr][tr=#ffffff][td]

Воскресенье 03 июня 2007

[/td][/tr][tr][td=1,1,670]

Валютная пара EURUSD

[/td][/tr][tr][td][table=98%][tr][td]Добрый день, Каждая новая неделя всё хуже и хуже. Эта неделя тоже оказалась беспонтовой, ни туда, ни сюда. Я надеялся на то, что в четверг или пятницу вырвемся куда-нибудь, но смешанные данные по США не позволили этого сделать и боковое движение продолжилось между линиями U1 – D1.
[/td][/tr][tr][td]

[/td][/tr][tr][td]

Рис.1 МА каналы

[/td][/tr][tr][td]В понедельник из – за праздников в Швейцарии, Великобритании и США в условиях низкой активности, основные пары торговались в узких диапазонах. Но даже при этом, доллар продемонстрировал слабый рост против своих конкурентов. Европейская валюта при поддержке всех кросс – курсов чувствовала себя очень уверенно, но по прогнозу у меня амплитуда получилась слишком завышенной. Рынок в понедельник двигался только в диапазоне 15 пунктов. Если в понедельник рынок был спокойный, то во вторник на азиатской сессии это спокойствие было нарушено. Пара EURUSD идеально стояла на прорыв вверх, но медведи при поддержке кросс – курсов EURGBP, EURCHF и EURJPY (снижение – cм. Рис.2) сместили быков к уровню $1.3418. После таких медвежьих действий, я ожидал теста линии проведённой по основаниям $1.3415 и $1.3411 (на рисунке 1 из – за сдвига этот момент уже невиден – см. сессионный обзор за вторник), но быки разворачивают рынок и на европейской сессии курс EURUSD взлетает к линии U1. По одному из прогнозов у меня этот уровень был запланирован на американскую сессию, но его достигли с опережением по времени. Такой рост евро я связал с хорошими данными по Еврозоне. Текущий платежный баланс Еврозоны в марте вырос

[ 本帖最后由 hefeiddd 于 2008-6-15 07:25 编辑 ]

hefeiddd

Обзор азиатской сессиидата публикации: 2007-06-04 10:11:00  

Азиатская сессия

DXY:

Рис. 1 МА каналы для индекса доллара

Доброе утро, Торги на азиатской сессии проходят спокойно. Меня радует, что за выходные дни ничего не изменилось. Сегодня мало экономических данных на европейской сессии, а из американской статистики, только фабричные заказы. Поэтому день скорее будет флэтовать. Давайте посмотрим прогнозы, которые я сделал на сегодня по индексу доллара. Первое, соединяем линией основания 82.05 / 82.19 / 82.26. Получаем линию тренда коррекции. В текущее время значение индекса находится у этой линии, соответственно может произойти следующее: *Медведи пробивают её. *Происходит отскок. Если будет пробой, то я не ожидаю сильного снижения доллара, так как считаю, что пятничные данные были позитивными для доллара. Сейчас всё внимание сфокусировано на заседании ЕЦБ и Банка Англии, поэтому спекулянты могут под ожидания решений банков сделать холостые разнонаправленные движения. Но здесь надо следить за кроссами евро и фунта. Если последует отскок, то ожидаю умеренное восходящее движение до азиатской сессии следующего дня.

EURUSD:

Рис. 2 МА каналы для европейской валюты

Комментарий к этой картинке читайте в этом еженедельном обзоре на сайте. Там же подробный анализ EURUSD. Тренд: Neutral. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy / Sell евро. Сопротивление: 1.3456 | 1.3484 | 1.3512 | 1.3528 | 1.3556 Поддержка: 1.3440 | 1.3412 | 1.3384| 1.3368 | 1.3340

GBPUSD:

Рис.3 МА каналы для британского фунта

С пятничным прогнозом никакого соответствия, а сегодня фунт продолжает рост. Я на сегодня не рассматривал рост, но вероятность подъёма курса до 1.9900 есть. Быков по GBPUSD поддерживают кроссы, и пока эта поддержка сохраняется, они будут предпринимать попытки продвигаться к новым высотам. Один вариант прогноза у меня вниз, но выполнен он прозрачным цветом, так как на сегодня он имеет низкую вероятность исполнения. Но зато очень привлекательный. Ключевое событие для фунта, это заседание Банка Англии, которое пройдёт в четверг. Экономисты ожидают, что ставка на этом заседании останется на уровне 5.50%, поэтому при таком исходе можно ожидать и снижения фунта. Тренд: Up. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy фунта. Сопротивление: 1.9834 | 1.9869 | 1.9904| 1.9926| 2.0061 Поддержка: 1.9812 | 1.9777| 1.9742 | 1.9720 | 1.9685

USDJPY:

Рис. 4 МА каналы для японской йены

Из опубликованных сегодня данных по Японии. Объединенные вложения капитала в нефинасовые компании выросли на 13.6% в первом квартале против прошлого года, повышаясь 16-й квартал подряд и увеличив темп вдвое. Согласно отчету Министерства Финансов текущая прибыль нефинансовых компаний выросла на 7.4% в первом квартале. Йена на торгах в Азии незначительно укрепилась против доллара, а также против евро, фунта. Это связывают с закрытием коротки позиций по цене из-за падения китайских акций. индекс Shanghai Composite упал почти на 9,2% и отметился на 3.699. Текущее значение 3788. Учитывая этот важный фактор, йена держится на уровне 122.00 Если китайские акции продолжат падать, то йена будет укрепляться против доллара, а быки по евро и фунту будут испытывать через кроссы давление. Ключевая поддержка на уровне 121.80. Тренд: Up. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy доллара. Сопротивление: 122.16 | 122.43| 122.71| 122.88 | 123.16 Поддержка: 121.98 | 121.71 | 121.43 | 121.26 | 120.98

USDCHF:

Рис.5 МА каналы для швейцарского франка

По швейцарскому франку пока не вижу признаков для резкого укрепления против доллара. То, что есть, у меня изображено на графике. Смотрите. Сам придерживаюсь красного варианта. Тренд: Up. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy доллара. Сопротивление: 1.2306 | 1.2337 | 1.2367 | 1.2387 | 1.2418 Поддержка: 1.2286 | 1.2255 | 1.2225 | 1.2205 | 1.2174

Ждём данных GMT+4 (Москва)

hefeiddd

Обзор американской и азиатской сессиидата публикации: 2007-06-05 10:25:00  

Американская и Азиатская сессия

DXY:

Рис. 1 МА каналы для индекса доллара

Доброе утро, На американской сессии индекс доллара снизился до нового минимума 81,98 и пробил минимум 82,05. Отклонение от прогноза началось сразу с открытия торговой сессии и продолжилось, когда промышленные заказы в США показали слабый рост на 0.3% против 4,1% месяцем ранее и прогноза в 0.8%. Несмотря на то, что минимум 82,05 пробит, падение доллара остановилось на линии D1. На сегодня у меня два прогноза и оба на снижение индекса. Т.е. значение DXY скатывается к линии D2. Что может повлиять на прогноз? Да, правильно, фундаментальные данные по Еврозоне, Британии и США. Из американской статистики сегодня: Ожидается, что в мае сервисный индекс ISM составит 55.0 против 56.0 в апреле. Если ISM выйдет выше 56.0 - доллар имеет шансы вернуть себе потери понедельника (не больше 61.8%). Если ISM выйдет ниже 55.0, то медведи с лёгкостью протестируют линию D2.

EURUSD:

Рис. 2 МА каналы для европейской валюты

Мы знаем, что вчера евро получила поддержку от данных по производственной инфляции в Еврозоне. Индекс цен производителей в еврозоне в апреле вырос на 0.4% против 0,3% месяцем ранее и выше прогноза. Это позволило быкам подняться до уровня 1.3470. С открытия американской сессии, рост продолжился и после публикации данных по США, курс EURUSD достиг линии U1 – 1.3499. Выступая в Брюсселе, глава ЕЦБ Жан-Клод Трише не затрагивал вопросы денежно-кредитной политики, поэтому придётся дожидаться заседания, которое состоится завтра. Эксперты ожидают, что ЕЦБ примет решение повысить процентную ставку до 4,00% с текущего уровня 3,75%, поэтому быки сегодня будут ещё активны. Что у меня по прогнозам? Оба прогноза на рост не выше 1,3540, но имеют потенциал для дальнейшего роста. У красного есть медвежьи черты, так как может сформироваться модель двойная вершина. Вчера я в обзоре написал, что Китайский рынок свалился на 7% и это сразу отразилось на Йене. Но, американский фондовый рынок выработал иммунитет к Китайскому рынку и закрылся в плюсе. На сколько это верно, проверим сегодня, так как шанхайский индекс сегодня опять упал на 6%, а за 2 дня капитализация компаний снизилась на $500 млрд. Если смотреть кроссы по Йене, то участники игнорируют падение китайского фондового индекса и продолжают перед заседанием ЕЦБ играть в кари-трейд. Тренд: Up. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy евро. Сопротивление: 1.3501 | 1.3527 | 1.3553 | 1.3569 | 1.3595 Поддержка: 1.3485 | 1.3459 | 1.3433 | 1.3317 | 1.3391

GBPUSD:

Рис.3 МА каналы для британского фунта

Британский фунт пошёл выше максимума 1.9899 и к закрытию европейской сессии курс GBPUSD достиг отметки 1.9927. По прогнозам большие отклонения. Вообще на смешанной сессии Eвропа + США, быки получили поддержку от кросс - курсов GBPJPY, GBPCHF и EURGBP, но когда европейская сессия закрылась, цена незначительно откатилась до линии U1. Ключевое событие для Британца – это заседание Банка Англии, которое пройдёт в четверг. Ожидается, что Банк Англии сохранит учетную ставку на прежнем уровне в 5.5% , а на следующем возможен рост до 5.75%. Сегодня утром были опубликованы данные по Британии. Розничные продажи в мае снизились на 4%. Это ниже, чем ожидали экономисты. Но медведи проигнорировали их и быки на текущий момент продолжают вчерашний рост. Позднее будет опубликован индекс деловой активности в секторе услуг, который может раскачать рынок, так как по прогнозу ожидаю снижение, но любое падение курса могут использовать для наращивания позиций. Красные прогнозные бары– это очень оптимистический вариант для быков, с ростом выше 2,0000. Жёлтые прогнозные бары – это в случае выхода слабого индекса деловой активности в Британии и сильного сервисного ISM в США. Тренд: Up. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy фунта. Сопротивление: 1.9922 | 1.9949 | 1.9976| 1.9976| 2.0020 Поддержка: 1.9906 | 1.9879| 1.9852 | 1.9835 | 1.9808

USDJPY:

Рис. 4 МА каналы для японской йены

Временные точки по прогнозу отработались, а вот по цене нет. На американской сессии цена провалилась до 121,53. В этот момент йену активно начали покупать в кроссах и медведи в паре USDJPY воспользовались этим и пробили линию тренда. Выше я написал, что сегодня на торгах в Азии шанхайский индекс упал на 6%, но реакции со стороны валютных трейдеров не было. Значит, выработали на время иммунитет. На сегодня у меня вот такие прогнозы. Красный это снижение пары до линии D1 (на общем фоне падение доллара). Жёлтый на отскок, так как участники готовы рисковать и играть на разнице процентных ставок. Тренд: Neutral. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy / Sell доллара. Сопротивление: 121.76 | 121.97| 122.19| 122.33 | 122.54 Поддержка: 121.62 | 121.41 | 121.19 | 121.05 | 120.84

USDCHF:

Рис.5 МА каналы для швейцарского франка

Из новостной ленты: Президент Швейцарского национального банка Жан-Пьер Рот ожидает, что текущее снижение швейцарского франка носит временный характер и у страны есть "все составляющие для здоровой и стабильной валюты". Рот сказал, что недавнее снижение швейцарского франка против евро полностью игнорировало фундаментальные факторы. "Фундаментальные факторы показывают сильный рост экономики при низкой инфляции",- отметил Рот. Тем не менее, Банк Швейцарии удостоверился, что внешнее инфляционное давление не оказывает влияние на внутреннюю инфляцию. Так как график USDCHF отражает динамику индекса доллара, то прогнозы тоже похожи. На сегодня у медведей есть шансы отодвинуть быков до линии D2. Но есть ещё и такой вариант, что до Америки будем двигаться по линии D1 и если сервисный ISM окажется лучше прогноза, то может последовать откат к линии LB (на закрытии спекулятивных позиций). Тренд: Down. На европейскую сессию рассматривать сигналы Sell доллара. Сопротивление: 1.2306 | 1.2337 | 1.2367 | 1.2387 | 1.2418 Поддержка: 1.2286 | 1.2255 | 1.2225 | 1.2205 | 1.2174

hefeiddd

Обзор европейской сессиидата публикации: 2007-06-05 16:57:00  

Европейская сессия

DXY:

Рис. 1 МА каналы для индекса доллара

Добрый вечер, На европейской сессии доллар падает. Медведи быкам даже не дают возможности ответить. Значение индекса медленно снижается по линии D1 и к текущему моменту есть новый минимум 81.89. У меня по прогнозу минимум на 81.70. Отличная порция данных по Еврозоне и Британии оказала поддержку медведям, поэтому у быков остаётся одна надежда на сервисный ISM, который будет опубликован в 18:00 мск.

EURUSD:

Рис. 2 МА каналы для европейской валюты

Объем розничных продаж в апреле увеличился на 0.2% против 0,4%(0.5) в марте. По сравнению с апрелем 2006 года продажи в апреле выросли на 1,6%, тогда как ожидался рост на 1,9%. Данные за март были пересмотрены в сторону понижения. Согласно уточненным данным, в марте розничные продажи выросли на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем и на 2,2% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг еврозоны в мае вырос до 57,3 против 57,0 в апреле. Фактическая цена движется вверх ниже прогноза и к текущему моменту есть новый максимум 1.3534. Т.е. я могу сказать, что расчётная цель выполнена. По словам дилеров, на уровне $1.3540/50 расположены офера, а биды на $1.3480/75 (у линии LB), но у меня на сегодня не запланирован откат к линии LB. Тренд: Up. На американскую сессию рассматривать сигналы Buy евро. Сопротивление: 1.3501 | 1.3527 | 1.3553 | 1.3569 | 1.3595 Поддержка: 1.3485 | 1.3459 | 1.3433 | 1.3317 | 1.3391

GBPUSD:

Рис.3 МА каналы для британского фунта

Индекс менеджеров по снабжению для сферы услуг Великобритании в мае остался без изменений по сравнению с апрелем и составил 57.2. Экономисты ожидали снижение до 57.0. Значение индекса оказалось неожиданным, поэтому фунт продолжил свой рост и в настоящий момент быки протестировали 1.9968. Есть очень интересный момент, рост британца идёт против кроссов. Во всех кроссах его продают. Особенно франки. У меня на сегодня максимальная цель – 2,0000. Там как раз, по словам дилеров, расположены офера. Как будет дальше отрабатываться прогноз не знаю, так как в 18:00 мск. выходит сервисный ISM и если он окажется сильным, то быки начнут фиксировать прибыль и готовиться к заседаниям. Если ISM окажется слабый, то двойку сегодня протестируют. Тренд: Up. На американскую сессию рассматривать сигналы Buy фунта. Сопротивление: 1.9922 | 1.9949 | 1.9976| 1.9976| 2.0020 Поддержка: 1.9906 | 1.9879| 1.9852 | 1.9835 | 1.9808

USDJPY:

Рис. 4 МА каналы для японской йены

Пока писал этот прогноз, медведи пробили линию и двинулись по прогнозу к линии D1. Текущая котировка 121.28. Но медведям не стоит расслабляться, так как интерес к рискам и торговле на разнице между процентными ставками держится на высоком уровне. Что интересно, то индекс Шанхай отыграл всё падение за сегодня и показал ещё рост на 2,63%. Медведи получили поддержку от всех кроссов и по последним котировкам начинают набирать скорость. Цена сейчас находится ниже прогноза и ещё осталось 25 пунктов, чтобы достичь линию D1. Тренд: Neutral. На американскую сессию рассматривать сигналы Buy / Sell доллара. Сопротивление: 121.76 | 121.97| 122.19| 122.33 | 122.54 Поддержка: 121.62 | 121.41 | 121.19 | 121.05 | 120.84

USDCHF:

Рис.5 МА каналы для швейцарского франка

Во двинулись. Цена уже 1,2160 и пробили линию D2. Ребят даже комментировать нечего. Прогноз выполнился, можно отдыхать. Линия D3 проходит через 1,2135. Это сильная поддержка, поэтому считаю, что она сдержит быков от дальнейшего падения. Тренд: Down. На американскую сессию рассматривать сигналы Sell доллара. Сопротивление: 1.2306 | 1.2337 | 1.2367 | 1.2387 | 1.2418 Поддержка: 1.2286 | 1.2255 | 1.2225 | 1.2205 | 1.2174

hefeiddd

Обзор европейской сессиидата публикации: 2007-06-06 16:25:00  

Европейская сессия

DXY:

Рис. 1 МА каналы для индекса доллара

Добрый вечер, Текущее время 15:15 мск. и через 30 минут ЕЦБ огласит своё решение по процентной ставке. Я в свою очередь начну комментировать свои прогнозы, которые я сделал в последнем обзоре. Индекс доллара очень хорошо двигается по прогнозным барам и сейчас важно узнать какая будет развязка. Если участники расстроятся решением ЕЦБ и комментариями Ж.Трише, то можно смело переворачить вторую половину прогноза вверх.

EURUSD:

Рис. 2 МА каналы для европейской валюты

На европейской сессии курс EURUSD поднялся до 1,3537 и сейчас пара откатывается к линии LB. У меня в двух обзорах на первую половину европейской сессии был спрогнозирован откат к линии LB, но разные по фазе. В одном варианте, рынок раньше достигает линии, в другом позже. Фактически цена выбрала середину и движется между прогнозными барами этих двух прогнозов. В европейскую сессию выходили данные по Германии. Они оказались хуже прогноза, но я думаю, что сегодня эти новости идут фоном, не больше. Всё внимание к ставкам. Сейчас время 15:32 мск., и уверен, что многие начинающие трейдеры с открытыми позициями сейчас нервничают. Кто не следит за фундаментальными данными, то может быть удивлён активности на рынке. Оп, вышли, как ожидали, так и получили. ЕЦБ поднял процентную ставку с 3,75% до 4.00%. Реакция на решение была ожидаемая и сейчас Трише остаётся в этом событии поставить точку. Пресс-конференция начнётся в 16:30 мск. Тренд: Up. На американскую сессию рассматривать сигналы Buy евро. Сопротивление: 1.3525 | 1.3550 | 1.3575 | 1.3591 | 1.3616 Поддержка: 1.3509 | 1.3484 | 1.3459 | 1.3443 | 1.3418

GBPUSD:

Рис.3 МА каналы для британского фунта

Британский фунт сегодня раньше времени пришёл к линии LB и сейчас медведи после решения ЕЦБ пытаются пройти ниже. Пока это не получается сделать, так как быки получают поддержку от снижения кросса EURGBP. Хотя, если смотреть на все кроссы по фунту, то медведи могут в силах выиграть. У меня по прогнозу снижение запланировано до 1,9900. Ниже быков ждёт крах и падение до линии D1. Я думаю, что до 16:30 мск. этого не произойдёт. Завтра мы узнаем решение от Банка Англии, но учтите есть риски для падения, так как рынок не ожидает повышения процентной ставки на текущем заседании. Тренд: Up. На американскую сессию рассматривать сигналы Buy фунта. Сопротивление: 1.9937 | 1.9960 | 1.9983| 1.9997| 2.0020 Поддержка: 1.9923 | 1.9900| 1.9877 | 1.9863 | 1.9840

USDJPY:

Рис. 4 МА каналы для японской йены

Приятно удивлён, но йена повторяет вчерашний сценарий. К текущему моменту, медведи протестировали 120,97. Т.е. цель выпонена. Это можно связать с закрытием коротких позиций по Йене, так как по словам одного британского трейдера, два крупных американских банка дали отрицательные рекомендации относительно сделок кари-трейд. У меня по прогнозу сейчас отскок вверх на 121,30 и в боковик. Тренд: Down. На американскую сессию рассматривать сигналы Sell доллара. Сопротивление: 121.44 | 121.75| 122.06| 122.26 | 122.57 Поддержка: 121.24 | 120.93 | 120.62 | 120.42 | 120.11

USDCHF:

Рис.5 МА каналы для швейцарского франка

Франк сегодня оказался зажатым. В кроссе GBPCHF его покупают, а за йены продают. В итоге по основной паре видим флэт в узком диапазоне. Отклонение от прогноза большие, но новый минимум жду. Тренд: Down. На американскую сессию рассматривать сигналы Sell доллара. Сопротивление: 1.2191 | 1.2222 | 1.2253 | 1.2271 | 1.2302 Поддержка: 1.2173 | 1.2142 | 1.2111 | 1.2093 | 1.2062

hefeiddd

Обзор американской и азиатской сессиидата публикации: 2007-06-06 10:46:00  

Американская и Азиатская сессия

DXY:

Рис. 1 МА каналы для индекса доллара

Доброе утро, Доллар США c открытия американской сессии продолжил падение и на первом же часе достиг отметки 81,70. Это был мой расчётный уровень. Доллар продавали в ожидании предстоящего заседания ЕЦБ, Банка Англии и на комментариях Б.Бернанке. Бернанке отметил снижение базовой инфляции и напомнил о проблемах на рынке жилья. Падение доллара остановил сервисный ISM, который оказался значительно лучше ожиданий и составил в мае 59,7 против 56,0 месяцем ранее. Экономисты ожидали снижение. Компоненты индекса тоже продемонстрировали улучшение. Индекс закупочных цен вырос до 66.4 пункта с 63.5, индекс занятости поднялся до 54.9 с 51.9, а индекс новых заказов в мае достиг 57.4 по сравнению с 55.5 месяцем ранее. Индекс экспортных заказов поднялся с 55.0 в апреле до 66.0 в мае. Что мы видим по графику? Значение индекса снижается до 81,70 и в 18:00 мск. резко разворачивается вверх. На азиатской сессии доллар опять разворачивается вниз, но я хочу вам сказать, что вчерашний отскок заставляет меня сегодня рассматривать вариант на откат к линии LB. Жёлтый вариант я как раз рассматриваю на откат, но так как в 18:30 мск. будет выступать Трише, то сложно предположить, что будет после выступления. По красному варианту ожидаю дальнейшее падение.

EURUSD:

Рис. 2 МА каналы для европейской валюты

На американской сессии евробыки протестировали линию U2 – 1.3553. У меня цель была пониже. Хочу напомнить, что европейская валюта вчера получила поддержку от благоприятных данных по индексу менеджеров по снабжению (PMI). Достигнув уровня 1,3553 евробыки попадают под офера медведей, после чего начался откат, а когда вышел сервисный ISM, курс EURUSD снизился на 1.3507. Этот откат совпал с мои откатом и далее когда закрылась европейская сессия началось боковое движение. Смотрим, что у нас на сегодня. Азиатская сессия прошла спокойно. Ценовая модель по американской сессии сохранила структуру для роста, но есть одно но. Сегодня в 15:45 мск. ЕЦБ огласит своё решение по процентной ставке. Рынок ожидает, что ставка будет повышена до 4,0%. Но эффект может быть обратный, так как рынком это уже учтено и всё внимание будет сосредоточено на пресс –конференции Ж.Трише. Банк Австралии сегодня ставку оставил без изменения, поэтому день должен быть запоминающимся и интересным. Если участников FX всё устраивает по решению и выступлению, то можно ожидать роста до 1,3570/80, возможно даже и протестируют 1,3600. В противном случае откат до линии D1. Кроссы кстати, тоже сейчас не очень поддерживают быков. Тренд: Up. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy евро. Сопротивление: 1.3525 | 1.3550 | 1.3575 | 1.3591 | 1.3616 Поддержка: 1.3509 | 1.3484 | 1.3459 | 1.3443 | 1.3418

GBPUSD:

Рис.3 МА каналы для британского фунта

Переходим к фунту. Быки на американской сессии поднялись до 1.9968, но после публикации сервисного ISM последовал откат до 1,9911. Больше быкам подняться не удалось и только сегодня с азиатской сессии с новыми силами начинается восходящее движение. Но обратите внимание, что европейская сессия у меня на откат к линии LB. Мне кажется, что все основные движения будут после 15:45 мск., когда ЕЦБ огласит своё решение по процентной ставке и потом в 16:30 мск. выступит Ж.Трише. Учитывая сегодняшние события, мне даже сложно их прокомментировать вместе с прогнозами. Посмотрите на график там всё видно. Т.е. откат к линии LB, где надо ожидать развязку. Чем ближе четверг (заседание Банка Англии), тем чувствительней становится фунт к кросс – курсам. Так как рынок ожидает от Банка Англии неизменную ставку, курс GBPUSD может резко откатиться до 1.9870/80. Если начавшийся рост продолжится, то сегодня протестируют уровень 2,0000. Тренд: Up. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy фунта. Сопротивление: 1.9937 | 1.9960 | 1.9983| 1.9997| 2.0020 Поддержка: 1.9923 | 1.9900| 1.9877 | 1.9863 | 1.9840

USDJPY:

Рис. 4 МА каналы для японской йены

Курс USDJPY на американской сессии протестировал линию D2, но после публикации данных по США, курс резко поднимается обратно до 121.75. Это ещё раз доказывает, что спекулянты готовы рисковать своими деньгами на кари-трейд. Обратите внимание, что поднявшись до 121,70, медведи возвращают курс обратно до 121,20. Это я связываю с движениями в кросс –курсах. На сегодня у меня два прогноза похожие на вчерашние, так как ситуация очень похожа и сразу бросается в глаза. По красному варианту прогноза я рассматриваю только снижение до линии D1 (пессимистический). Падение до линии D2 – оптимистический. Если отскок, то ожидаю роста до линии проведённой по вершинам 122,11 и 121,93. Возможно и выше (игроки кари-трейд). Тренд: Down. На европейскую сессию рассматривать сигналы Sell доллара. Сопротивление: 121.44 | 121.75| 122.06| 122.26 | 122.57 Поддержка: 121.24 | 120.93 | 120.62 | 120.42 | 120.11

USDCHF:

Рис.5 МА каналы для швейцарского франка

Считаю, что жёлтый прогноз отработался очень даже ничего. А? Франк на вчерашних данных тоже помотало, но сегодня пара готова продолжить нисходящее движение. По последним котировкам смотрю, медведи использовали эту возможность и продают доллар. Т.е. пока исполняется жёлтый прогноз. Если честно, то жёлтый прогноз учитывает только технику, пропорции волн и не учитывает фундаментальные данные. В 16:30 мск. посмотрим, по какому сценарию пойдёт цена фактически. Тренд: Down. На европейскую сессию рассматривать сигналы Sell доллара. Сопротивление: 1.2191 | 1.2222 | 1.2253 | 1.2271 | 1.2302 Поддержка: 1.2173 | 1.2142 | 1.2111 | 1.2093 | 1.2062

hefeiddd

Обзор американской и азиатской сессиидата публикации: 2007-06-07 10:43:00  

Американская и Азиатская сессия

DXY:

Рис. 1 МА каналы для индекса доллара

Доброе утро, Вчера: Ключевое событие вчерашнего дня – заседание ЕЦБ и пресс – конференция Ж.Трише. По графику видим, что участники рынка после выступления Ж.Трише не продавали доллар. Да, продажи были, но незначительные (давление через йену и франк). На американской сессии значение индекса DXY выросло до 81,99 пунктов, после чего цена консолидировалась под линией LB. Стоит также отметить, что администрация президента США понизила прогноз темпов роста ВВП США на 2007 год. В текущем году рост экономики США составит 2,3%, тогда как ранее прогнозировался рост на 2,9%. Несмотря на замедление экономического роста в I квартале, администрация США ожидает, что рост ВВП США в 2007 году будет значительным и что его темпы будут близки к тем, которые наблюдались в последние 5 лет, поскольку ситуация на рынке труда улучшается. Также, выступали министр финансов США Генри Полсон, президент ФРБ США в Ричмонде Джефри Лэкер, Президент Франции Николя Саркози и Управляющий совета ЕЦБ и президент немецкого Бундесбанка Аксель Вебер. Если получить общий композит от их выступлений, то он для меня получается нейтральный. Есть положительные стороны, есть отрицательные, но в целом получается нейтральный фон. Вчером, по финансовым рынкам прокатилась информация о том, что несколько тысяч турецких военнослужащих вошли на территорию северного Ирака, проводя операцию по задержанию курдских боевиков, которые действуют с баз, расположенных на севере Ирака. Что мы видим по итогу дня? Флэт. Сильный движений не было. Сегодня: Сегодня дошла очередь проверить на прочность Британский фунт. В 15:00 мск. Банк Англии огласит своё решение. Рынок ожидает, что ставка останется на уровне 5,50%, поэтому до указанного времени можно ожидать боковое движение. Это я его ожидаю. Значимых данных по США сегодня нет, поэтому тон для движения будет задавать фунт. Затяжная коррекция заставляет меня рассматривать по красному варианту отскок к 82.10. Если цена пойдёт по этому сценарию, то в пятницу рост может продолжиться. По жёлтому варианту, я не рассматриваю снижение ниже вчерашнего минимума 81.70.

EURUSD:

Рис. 2 МА каналы для европейской валюты

Вчера: ЕЦБ, как и ожидалось, повысил процентную ставку. Рынок был готов к этому решению и в ценах повышение ставки до 4% было учтено, поэтому участники рынка очень терпеливо ждали пресс-конференцию Ж.Трише. После пресс-конференции главы Банка Трише, которая началась в 16:30 мск. евро снизился ниже 1,3500. Когда Трише спросили, почему он сказал, что денежно-кредитная политика в еврозоне "все еще является мягкой", тогда как на предыдущей итоговой пресс-конференции он заявил, что политика "продолжает оставаться мягкой", Трише ответил, что в послании ЕЦБ финансовым рынкам нет ничего нового. Фраз, типа «Бдительно следить» не было, но Трише чётко сказал, если для поддержания ценовой стабильности в еврозоне потребуется повышение ставки, ЕЦБ это сделает. Что мы видим по факту? Курс EURUSD снизился до 1.3484 и после закрытия европейской сессии уходит в боковик. Сегодня: На азиатской сессии торги проходят спокойно, но я думаю, что до 15:00 мск. сильных движений не будет. Курс подтянется к линии Lb, где участники FX будут ожидать решения от Банка Англии по процентной ставке. Кросс курс EURGBP тоже занял выжидательную позицию, поэтому если Банк Англии преподнесёт сюрприз (повышение ставки), то курс EURUSD вряд ли отработает красный прогноз. По рисунку чётко прорисовывается ценовой канал. Я его показал красными линиями. При пробитии линии, жду реализации сценария по красным прогнозным барам. Жёлтый вариант – движение по каналу с целью по линии D1. Тренд: Up. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy евро. Сопротивление: 1.3507 | 1.3540 | 1.3573 | 1.3593 | 1.3536 Поддержка: 1.3487 | 1.3454| 1.3421 | 1.3401 | 1.3368

GBPUSD:

Рис.3 МА каналы для британского фунта

Вчера: Чувствуется, что на американской сессии стерлинг запутался, но в итоге остался на линии LB. Обычно заседание ЕЦБ всегда проходит в первый четверг месяца, но в этот раз оно было в среду. Сегодня будет заседание Банка Англии. Т.е. значимые события растянули по времени. Сегодня: Ожидается, что ставка останется на уровне 5,50%. Напомню, что на прошлом заседании, как стало известно после публикации минуток, все члены MPC единогласно решили повысить процентную ставку на 0.25%. Некоторые члены даже рассматривали повышение на 0.5%. Что это значит? Рынок ожидает от банка, что ставка останется на уровне 5.5%, но представляете, что будет, если банк Англии повысит ставку на 0,25%. Цена резко взлетит до линии U1. Если Банк Англии в 15:00 мск. оставит процентную ставку на уровне 5.5%, то курс GBPUSD снизится до линии D1. Тренд: Up. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy фунта. Сопротивление: 1.9938 | 1.9962 | 1.9991| 2.0009| 2.0038 Поддержка: 1.9915 | 1.9886| 1.9857 | 1.9839 | 1.9810

USDJPY:

Рис. 4 МА каналы для японской йены

Вчера: На американской сессии курс USDJPY снизился до 120.87. Рыночные наблюдатели связывают укрепление йены с высказыванием президента Франции Саркози. Он сказал, что будет в среду обсуждать тему валютных курсов на двусторонней встрече с премьер-министром Японии Абе. Вообще на смешанной сессии Европа+США, торги в кроссах проходили неровно, это видно и по основной паре, а сегодня утром был установлен минимум 120,78. Сегодня: Выше я сказал, что медведи протестировали 120,78. Я это связываю с падением японского фондового рынка, но так как сейчас рынок откатывается, а фондовые индексы растут, мы наблюдаем рост пары USDJPY. Если посмотреть на ценовую модель с 01.06.07, то я вижу сложную волновую структуру и, учитывая это, придерживаюсь красного варианта прогноза. Жёлтый это нейтральный вариант. Тренд: Down. На европейскую сессию рассматривать сигналы Sell доллара. Сопротивление: 121.15 | 121.53 | 121.91| 122.15 | 122.53 Поддержка: 120.91 | 120.53 | 120.15 | 119.91 | 119.53

USDCHF:

Рис.5 МА каналы для швейцарского франка

Вчера: На американской сессии в первый час торгов пара снизилась до 1.2146, но позже происходит отскок и начинается боковое движение. Медведи получали поддержку от кроссов, но как только в кроссах начался откат, курс USDCHF вернулся обратно. Сегодня: По прогнозам я жду активность на рынке только после 15:00 мск. Хотя вы знаете, нервные трейдеры могут спровоцировать резкие колебания до указанного времени. Это скорее будет красный вариант. А вообще, я придерживаюсь жёлтого варианта. Тренд: Down. На европейскую сессию рассматривать сигналы Sell доллара. Сопротивление: 1.2174 | 1.2200 | 1.2226 | 1.2242 | 1.2268 Поддержка: 1.2158 | 1.2132 | 1.2106 | 1.2190 | 1.2064

hefeiddd

Обзор европейской сессиидата публикации: 2007-06-07 16:05:00  

Европейская сессия

DXY:

Рис. 1 МА каналы для индекса доллара

Добрый вечер, Сегодня: На европейской сессии доллар растёт. Цель по моему прогнозу в настоящий момент отработалась. Максимум на 15:20 мск. – 82,13. Доллар получил поддержку на сообщении, что Северная Корея, возможно, запустила несколько ракет с западного побережья. Сообщение было передано по каналам южнокорейского агентства Yonhap. Но думаю, мало что изменится сейчас и рост доллара продолжится, так как Банк Англии оставил процентную ставку без изменения на уровне 5,5%. Значимых данных по США сегодня нет, поэтому быкам опасаться нечего.

EURUSD:

Рис. 2 МА каналы для европейской валюты

Сегодня: Не вовремя конечно пришло сообщение из Кореи. Падение евро получилось раньше времени, но после того, как Банк Англии оставил процентную ставку без изменения, евробыки получили сильную поддержку от EURGBP. Т.е. есть вероятность обратного хода больше 50% от снижения. Да, точно. Смотрю на график, новая свеча уже перекрыла 50% медвежьей свечи. Медведи протестировали линию D1 и произошёл отскок. У меня отскок был запланирован на закрытие Европейской сессии, но фундаментальные данные вносят в цены свои коррективы и их следует принять. Не думаю, что быки смогут развернуть рынок, скорее наоборот, падение продолжится (до 1,3420). Тренд: Neutral. На американскую сессию рассматривать сигналы Buy / Sell евро. Сопротивление: 1.3507 | 1.3540 | 1.3573 | 1.3593 | 1.3536 Поддержка: 1.3487 | 1.3454| 1.3421 | 1.3401 | 1.3368

GBPUSD:

Рис.3 МА каналы для британского фунта

Сегодня: Никаких сюрпризов, всё в соответствии с прогнозом. Члены Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии на своем заседании проголосовали за то, чтобы оставить банковскую ставку без изменений – на уровне 5,5%. Протоколы этого заседания будут опубликованы 20 июня. Я успел принт-скрином зафиксировать график до оглашения решения и как видим, падение началось до 15:00 мск. Здесь ещё не совсем понятно, что заставило по всем основным парам покупать доллар. Дело в том, что Доу Джонс сообщил, что Северная Корея, возможно, запустила несколько ракет с западного побережья. Сообщение было передано по каналам южнокорейского агентства Yonhap. Именно с этим сообщением связывают укрепление доллара. После того как Банк Англии огласил своё окончательное решение, курс GBPUSD продолжил своё снижение и к текущему моменту достиг линии D1. Т.е. цель по моему прогнозу выполнилась. Скажу так, что моя цель была на сегодня скромной. При текущей ценовой модели (от 04.06.07 – часовой график), реальная цель по линии D2 – 1.9800. Из-за сильного давления в кроссах, эта цель может быть протестирована к закрытию европейской сессии. Тренд: Up. На американскую сессию рассматривать сигналы Buy фунта. Сопротивление: 1.9938 | 1.9962 | 1.9991| 2.0009| 2.0038 Поддержка: 1.9915 | 1.9886| 1.9857 | 1.9839 | 1.9810

USDJPY:

Рис. 4 МА каналы для японской йены

Сегодня: На азиатской сессии быки использовали помощь быков от кроссов, но обратите внимание, что с открытия азиатской сессии курс USDJPY замер. Почему? Я это связываю с тем, что с открытия европейской сессии йену начали покупать в кроссах, а на рынке по основным валютным парам покупали доллар. Т.е. рост доллара нивелировал укрепление йены в кроссах. Сейчас цена находится на линии LB и я считаю, что на общем фоне роста доллара, рост курса USDJPY продолжится до линии U1. Тренд: Neutral. На американскую сессию рассматривать сигналы Buy / Sell доллара. Сопротивление: 121.15 | 121.53 | 121.91| 122.15 | 122.53 Поддержка: 120.91 | 120.53 | 120.15 | 119.91 | 119.53

USDCHF:

Рис.5 МА каналы для швейцарского франка

Сегодня: Вот артист, взял и улетел. Рост пары начался сразу с открытия европейской сессии. Что здесь можно сказать. С открытия азиатской сессии за франки покупали евро и фунты. Этот момент использовали в своих целях быки и даже после решения Банка Англии, пара USDCHF устойчиво стоит на линии U1. Почему я упомянул про Банк Англии? Дело в том, что неизменность процентной ставки сыграло на руку медведям в GBPCHF, которые начали избавляться от фунта (выкупали франк). Смотрю сейчас на котировки, рост продолжается. Новый хай – 1,2240 (по биду). Тренд: Down. На американскую сессию рассматривать сигналы Sell доллара. Сопротивление: 1.2174 | 1.2200 | 1.2226 | 1.2242 | 1.2268 Поддержка: 1.2158 | 1.2132 | 1.2106 | 1.2190 | 1.2064

hefeiddd

Обзор американской и азиатской сессиидата публикации: 2007-06-08 10:54:00  

Американская и Азиатская сессия

DXY:

Рис. 1 МА каналы для индекса доллара

Доброе утро, Вчера: Рост доллара начался на европейской сессии после сообщения о том, что Серная Корея провела запуск нескольких ракет "малого радиуса действия". Затем поддержка пришла от Банка Англии. В чём заключается эта поддержка? Дело в том, рынок ждал от Банка Англии именно такого решения, но видимо были трейдеры, которые рассчитывали на сюрприз (повышение на 0,25%). Комментариев после заседания не последовало, поэтому фунт в кросс – курсах начали сбрасывать. Т.е. стерлинг своим падением закрепил рост доллара, которое началось при запуске ракет. После закрытия Европы индекс доллара достигает уровня 82.34. Рост доллара связали с ростом доходности казначейских облигаций и падением фондового рынка США. Доходность десятилетних казначейских облигаций США выросла до 5,14% и пробила уровень 5,0%. Индекс DJI с уровня 13479 снизился до 13268. Два незапланированных события: рост облигаций и запуск Северной Кореей ракеты. Эксперты в Южной Корее считают, что это были учебные ракеты. Т.е. благодаря этим событиям доллар поднялся выше расчётного уровня и сейчас торгуется около линии U1. Сегодня: С открытия торговой сессии Азиатские фондовые рынки последовали за американским и сейчас находятся в отрицательной области. Вчерашнее падение американских фондовых индексов спровоцировали игроков кари-трейд закрывать свои короткие позиции по Йене. На этой волне йена получила хорошую поддержку, и курс USDJPY снизился до 120,85. Сейчас основные валютные пары отдыхают и на рынке отсутствует активность, но это только пока. Думаю, что с открытия Европейской сессии рост доллара продолжится, но будет умеренным. Жёлтый вариант – это слишком оптимистичный прогноз с ростом до 82,60. Красный вариант я рассматриваю на зарядку для дальнейшего рывка вверх.

EURUSD:

Рис. 2 МА каналы для европейской валюты

Вчера: Кратко повторюсь. Курс евро на сообщении о запуске ракет снизился к линии D1. Далее быки получили поддержку от роста EURGBP, так как после решения Банка Англии фунт начали сбрасывать. На линии D1 пара держалась до закрытия европейской сессии. Позже с линии D1 курс EURUSD снизился до D2 – 1.3421. Это уже было связано с ростом доходности гособлигаций и падением фондового рынка. Здесь уже активно медведям помогал своим снижением EURJPY, в котором игроки кари-трейд закрывали рискованные сделки. Сегодня: Что мы видим сегодня? Я вижу, что пара готова снижаться до 1.3370. Фундаментальных данных сегодня немного, поэтому красный вариант имеет высокую вероятность на исполнение. Да, это смелый прогноз, но набранная скорость медведей вполне вписывается в текущую ситуацию и никак не противоречит моему прогнозу. Желтый вариант – это флэт до закрытия торгового дня и недели. Тренд: Down. На европейскую сессию рассматривать сигналы Sell евро. Сопротивление: 1.3437 | 1.3471 | 1.3505 | 1.3527 | 1.3561 Поддержка: 1.3415 | 1.3381| 1.3347 | 1.3325 | 1.3291

GBPUSD:

Рис.3 МА каналы для британского фунта

Вчера: Британский фунт вчера показал крутое пике. Стерлинг начал падать на сообщении из Северной Кореи и продолжил падать после решения Банка Англии оставить процентную ставку на уровне 5,50%. Сюрпризов не было, всё было в рамках ожиданий. На этих данных фунт к закрытию Европейской сессии снизился до линии D2 – 1.9800, а как только доходность гособлигаций пробила уровень 5%, курс GBPUSD снизился до 1,9746. Т.е. 200 пунктов в день. Сегодня: У меня есть большие сомнения, что быки смогут за сегодня восстановить свои потери. Это не позволяет и волновая структура. Чтобы развернуть рынок, надо сформировать разворотную модель, а на это уйдёт не меньше суток. Поэтому я на сегодня рассматриваю падение фунта до нового суточного минимума 1,9680. Отличаются прогнозы только временем коррекции. В жёлтом, падение начинается с европейской сессии, а в красном, с американской. Тренд: Down. На европейскую сессию рассматривать сигналы Sell фунта. Сопротивление: 1.9784 | 1.9830 | 1.9876| 1.9905| 1.9951 Поддержка: 1.9756 | 1.9710| 1.964 | 1.9635 | 1.9589

USDJPY:

Рис. 4 МА каналы для японской йены

Вчера: Йена вчера оказалась в центре событий. Те, два события о которых я написал выше помогли быкам достичь уровня 121,56, но на американской сессии ситуация изменилась. После того, как доходность гособлигаций пробила уровень в 5% и фондовый рынок полетел вниз, игроки кари-трейд закрывали свои рискованные сделкики (выкупали йену). На этих покупках медведи получили хорошую поддержку, что позволило сыграть краткосрочно вниз. С уровня 121,56 пара снизилась до 120,86. Сегодня: Если посмотреть на график, то курс USDJPY вырос до 121,30. Несмотря на падение азиатских фондовых индексов, это не связано с кроссами. Кроссы в это время находились в боковом движении. Я считаю, что быки использовали вчерашний рост доллара в своих интересах, т.е. догоняет евро, фунт и франк. Получится ли прорваться сегодня вверх? Не знаю, поэтому на сегодня рассматриваю формирование треугольника. Т.е. смотрите, пара выросла до 121,30 и в кроссах йену начали покупать, что опять оказывает поддержку медведям. Но как только это давление спадёт, курс USDJPY очень быстро вернётся обратно. Т.е. играть на понижение курса очень рискованно. Жёлтый вариант я рассматриваю на случай, если кроссы по йене будут себя вести спокойно. А это уже будет зависеть от фондового рынка Европы и США. Тренд: Neutral. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy / Sell доллара. Сопротивление: 121.05 | 121.35 | 121.65| 121.83 | 122.13 Поддержка: 120.87 | 120.57 | 120.27 | 120.09 | 119.79

USDCHF:

Рис.5 МА каналы для швейцарского франка

Вчера: Повторяться не буду. К американской сессии пара USDCHF достигла уровня 1.2239 и на американской сессии быки протестировали уровень 1.2266. Мой прогноз оказался слишком маленький по амплитуде. Что на сегодня? У меня на сегодня рост. На американской сессии могут быть качели, так как в 16:30 мск. будет опубликованы отчёт по торговому балансу США. Тренд: Up. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy доллара. Сопротивление: 1.2251 | 1.2275 | 1.2300 | 1.2316 | 1.2340 Поддержка: 1.2235 | 1.2211 | 1.2186 | 1.2170 | 1.2146

hefeiddd

Обзор европейской сессиидата публикации: 2007-06-08 17:15:00  

Европейская сессия

DXY:

Рис. 1 МА каналы для индекса доллара

Добрый вечер, Сегодня: Не на шутку разошлись. Это я вам говорю точно, так как судя по росту, по шортам сработало не мало стопов. Я развожу руками, так как аппетит остался со вчерашнего дня и сегодня с открытия европейской сессии все бросились скупать доллар. Сегодня на пресс-конференции, проводившейся в ходе саммита Большой восьмерки, директор-распорядитель МВФ Родриго Рато, прокомментировал рост доходности облигаций: «…Рост доходности облигаций можно считать нормальным явлением, отражающим рост инфляционного давления в отдельных крупнейших экономиках мира... Этот рост нельзя считать чем-то необычным, поскольку он отражает усиление инфляционного давления, а также действия центральных банков, направленных на сдерживание этого давления…». Сейчас в 16:30 мск. будет опубликован отчёт по торговому балансу США. Экономисты ожидают, что дефицит внешней торговли США в апреле сократился до 63,0 млрд. долларов против 63,89 млрд. долларов в марте. Я считаю, что если выйдет отчёт в рамках прогноза, то роста уже не будет, последует умеренный откат. А если окажется слабым, то быки начнут фиксировать прибыль. Не забываем, что впереди выходные дни.

EURUSD:

Рис. 2 МА каналы для европейской валюты

Сегодня: Положительное сальдо баланса внешней торговли Германии в апреле сократилось до 15,0 млрд. евро против 18,5 млрд. евро в марте. Рынок ожидал, что этот показатель сократится только до 15,4 млрд. евро. Промышленное производство в Германии в апреле с учетом коррекции на сезонные колебания снизилось в апреле на 2,3% по сравнению с предыдущим месяцем, но увеличилось на 3.8% по сравнению с аналогичным периодом 2006 года. Аналитики прогнозировали рост производства на 0.6% по сравнению с мартом и на 6,4% по сравнению с апрелем 2006 года. Что-то я слишком слабенький прогноз сделал по амплитуде движения. А? Я был уверен, что уровень 1.3370 устоит, но нет, медведи его пробили с такой лёгкостью, что быки не успели ничего понять. Как только была пробита поддержка 1.3390 в работу подключились дневные графики. Это серьёзно и увеличивают вероятность снижения пары до уровня 1.3260. Что мы видим к текущему моменту? Курс EURUSD снизился до линии D3. Медведи даже побывали в зоне НИРВАНА – это ниже D3. Сейчас наблюдается откат и рынок ждёт публикации отчёта торгового баланса США. Медведи выполнили свою цель и могут спокойно идти на выходные дни. Тренд: Down. На американскую сессию рассматривать сигналы Sell евро. Сопротивление: 1.3437 | 1.3471 | 1.3505 | 1.3527 | 1.3561 Поддержка: 1.3415 | 1.3381| 1.3347 | 1.3325 | 1.3291

GBPUSD:

Рис.3 МА каналы для британского фунта

Сегодня: Медведи вошли во вкус и быкам даже не дали передохнуть на данных по производству в обрабатывающей промышленности. Согласно опубликованным данным, производство в апреле выросло на 0,3% против 0,6% в марте. Мартовский показатель годового роста был пересмотрен в сторону понижения до 0,7%. Честно скажу, я к такому падению не был готов, хоть это всё и в рамках ценового канала. Медведи сегодня залетели в зону ниже линии D3. Сейчас мы наблюдаем коррекцию и вот только что вышли данные по торговому балансу в США. Дефицит торгового баланса снизился в апреле до 58,5 млрд. долларов против 63,9 млрд. долларов. Данные отличные и это только на руку медведям, но так как медведи сегодня свою цель выполнили, снижение будет сдерживающим. Тренд: Down. На американскую сессию рассматривать сигналы Sell фунта. Сопротивление: 1.9784 | 1.9830 | 1.9876| 1.9905| 1.9951 Поддержка: 1.9756 | 1.9710| 1.964 | 1.9635 | 1.9589

USDJPY:

Рис. 4 МА каналы для японской йены

Сегодня: Всё не предусмотришь, но в принципе всё пошло по тому сценарию, что я написал в предыдущем обзоре. При активной скупке йены пара USDJPY снизилась до 120,76 и как только давление спало, цена резко взлетела до 121,70. Т.е. что у нас получилось? Кроссы сжали пружину, а на общем фоне укрепления доллара произошёл выброс вверх. Сейчас после публикации рост пары продолжается, так как в кроссах йену постепенно сбрасывают. Тренд: Neutral. На американскую сессию рассматривать сигналы Buy / Sell доллара. Сопротивление: 121.05 | 121.35 | 121.65| 121.83 | 122.13 Поддержка: 120.87 | 120.57 | 120.27 | 120.09 | 119.79

USDCHF:

Рис.5 МА каналы для швейцарского франка

Сегодня: Я думаю, что такой выстрел быков вполне устроил. На европейской сессии быки за 4 часа достигла линии U3 – 1.2346. Это означает, что на сегодня с ростом всё. Выплески могут быть, но уже с резкими откатами. Это даже, несмотря на то, что дефицит торгового баланса вышел лучше прогноза и предыдущего значения. Тренд: Up. На американскую сессию рассматривать сигналы Buy доллара. Сопротивление: 1.2251 | 1.2275 | 1.2300 | 1.2316 | 1.2340 Поддержка: 1.2235 | 1.2211 | 1.2186 | 1.2170 | 1.2146

hefeiddd

Еженедельный обзордата публикации: 2007-06-10 14:10:00  

	Еженедельный обзор Воскресенье 10 июня 2007 Валютная пара EURUSD Добрый день, Для меня это запоминающаяся неделя, однозначно. Особенно последние два дня. Во вторник конечно евробыки пытались пробиться к уровню 1.3600, но были остановлены оферами и на этом для них хорошие дни закончились, а начались серьёзные испытания, которые, как уже известно по истории, они не прошли. Рис.1 МА каналы Как вы думаете, быки боролись за значимые уровни? Я вот этого не заметил, такое ощущение, как будто всё было запланировано и всё чётко исполнялось по программе рынка. Кто оказался более расторопным, убежал с рынка при пробитии уровня $1.3485, а кто тормознул, того затянуло в воронку до $1.3319. В понедельник торги на азиатской сессии прошли спокойно. Я был очень доволен открытием рынка, так как фактическое движение цены совпадало с моим прогнозом, который я делал в прошлом еженедельном обзоре. С открытия европейской сессии медведи проявили агрессивность по отношению к быкам и к 11 мск. достигли уровня $1.3431. Здесь медведям очень хорошо утром помогали союзники в кроссах EURCAD, EURCHF и EURGBP (см. рис.2). Достигнув уровня $1.3431, медведи не рискнули идти дальше и передали эстафетную палочку обратно быкам. Часовая свеча закрывается молотом и сигнализирует о бычьих настроениях. Для быков это была готовность номер один, так как рынок ожидал новости по Еврозоне. Индекс цен производителей в еврозоне в апреле вырос на 0.4% против 0,3% месяцем ранее и на 2.4% по сравнению с апрелем предыдущего года. Данные оказались лучше прогноза и в ожидании ЕЦБ быки принялись покупать евро, хотя медведи в кроссе EURGBP не поддерживали этот рост и продажами евро за фунты создавали тормозящий эффект. На американской сессии курс EURUSD поднимается до $1.3499, так как промышленные заказы по США в апреле месяце показали очень слабый рост в 0.3% против 4.1% в марте (прогноз 0.8%). Рис.2 Кросс - курсы Как только Европа закрылась, начался флэт, который длился до европейской сессии следующего дня. Во вторник с открытия европейской сессии доллар продолжил снижаться, а евро укрепляться. Быки очень активно действовали после выхода сервисного индекса PMI Еврозоны. Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг еврозоны в мае вырос до 57.3 против 57.0 в апреле. Евробыки протестировали линию U2 – $1.3553 (моя цель была ниже – см. прогноз в сессионном обзоре), но достигнув уровня $1.3553 евробыки попадают под офера (начался откат), а когда вышел сервисный ISM, курс EURUSD снизился до $1.3507. Далее, когда закрывается европейская сессия, начинается боковое движение. Т.е. с открытия американской сессии доллар США продолжил падение и на первом же часе достиг отметки 81,70. Это был мой расчётный уровень. Доллар продавали в ожидании предстоящего заседания ЕЦБ, Банка Англии и на комментариях Б.Бернанке. Бернанке отметил снижение базовой инфляции и напомнил о проблемах на рынке жилья. Падение доллара остановил сервисный ISM, который оказался значительно лучше ожиданий и составил в мае 59,7 против 56,0 месяцем ранее. Экономисты ожидали снижение. Компоненты индекса тоже продемонстрировали улучшение. Индекс закупочных цен вырос до 66.4 пункта с 63.5, индекс занятости поднялся до 54.9 с 51.9, а индекс новых заказов в мае достиг 57.4 по сравнению с 55.5 месяцем ранее. Индекс экспортных заказов поднялся с 55.0 в апреле до 66.0 в мае. Рис.3 Уровни Фибо В среду, как и впервые два дня, азиатская сессия проходит спокойно. Рынок ждал 15:45 мск. В это время ЕЦБ должен был огласить своё решение по процентной ставке. С открытия европейской сессии курс EURUSD поднялся до $1.3537 и курс потом медленно снижался к линии LB. Это снижение последовало после выхода данных по Германии. Они оказались хуже прогноза и создали негативное энергетическое поле для быков, в котором они чувствовали себя слабыми. Всё внимание было приковано к ставкам. Даже не к ним, а к пресс – конференции Ж.Трише. В 15:45 мск. ЕЦБ поднял процентную ставку с 3.75% до 4.00%. Реакция на решение была ожидаемая. Рынок был готов к этому решению, так как в ценах это повышение было уже учтено, поэтому участники рынка очень терпеливо ждали начало пресс-конференции Ж.Трише. После пресс-конференции главы Банка Трише, которая началась в 16:30 мск. курс евро снизился ниже $1.3500. Когда Трише спросили, почему он сказал, что денежно-кредитная политика в еврозоне "все еще является мягкой", тогда как на предыдущей итоговой пресс-конференции он заявил, что политика "продолжает оставаться мягкой", Трише ответил, что в послании ЕЦБ финансовым рынкам нет ничего нового. Фраз, типа «Бдительно следить» не было, но Трише чётко сказал, если для поддержания ценовой стабильности в еврозоне потребуется повышение ставки, ЕЦБ это сделает. Что мы видим по факту? Курс EURUSD снизился до $1.3484 и после закрытия европейской сессии уходит в боковик. Соответственно, значение индекса DXY выросло до 81,99 пунктов, после чего цена консолидировалась под линией LB. Рис.4 Временные эллипсы Стоит также отметить, что администрация президента США понизила прогноз темпов роста ВВП США на 2007 год. В текущем году рост экономики США составит 2,3%, тогда как ранее прогнозировался рост на 2,9%. Несмотря на замедление экономического роста в I квартале, администрация США ожидает, что рост ВВП США в 2007 году будет значительным и что его темпы будут близки к тем, которые наблюдались в последние 5 лет, поскольку ситуация на рынке труда улучшается. Кроме Ж.Трише, в этот день также выступали министр финансов США Генри Полсон, президент ФРБ США в Ричмонде Джефри Лэкер, Президент Франции Николя Саркози и Управляющий совета ЕЦБ и президент немецкого Бундесбанка Аксель Вебер. Если получить общий композит от их выступлений, то он для меня получился нейтральный. Есть положительные стороны, есть отрицательные, но в целом для валютного рынка, я считаю, комментарии этих людей оказались нейтральными. Вечером, по финансовым рынкам прокатилась информация о том, что несколько тысяч турецких военнослужащих вошли на территорию северного Ирака, проводя операцию по задержанию курдских боевиков, которые действуют с баз, расположенных на севере Ирака. Но сил у трейдеров реагировать на эти события уже не было. Рынок готовился к заседанию Банка Англии. В четверг на азиатской сессии торги проходили спокойно и до 15:00 мск. я сильных движений не ждал, так как думал, что участники FX не будут проявлять активность перед выступлением Банка Англии. Рис.5 Анализ времени На европейской сессии карты смешали и игра продолжилась уже по другим правилам. Доллар получил поддержку на сообщении, что Северная Корея запустила несколько ракет с западного побережья. Сообщение было передано по каналам южнокорейского агентства Yonhap. Сообщение из Кореи было неожиданным. Падение евро получилось раньше времени (это я сравниваю с прогнозом на этот день), но после того, как Банк Англии оставил процентную ставку без изменения, то евробыки получили сильную поддержку от EURGBP. Это позволило быкам продержаться на линии D1 – $1.3460 около трёх часов. В чём заключается поддержка от Банка Англии? Дело в том, что рынок ждал от банка такого решения, но видимо и рассчитывали на сюрприз (повышение на 0,25%). Комментариев после заседания не последовало, поэтому фунт в кросс – курсах начали продавать. Т.е. фунт своим падением закрепил рост доллара, который начался при запуске ракет. Позже с линии D1 курс EURUSD снизился до D2 – $1.3421. Это уже было связано с ростом доходности гособлигаций и падением американского фондового рынка. Здесь уже активно медведям помогал своим снижением EURJPY, в котором игроки кари-трейд закрывали рискованные позиции. Доходность десятилетних казначейских облигаций США выросла до 5,14% и пробила уровень 5,0%. Индекс DJI с уровня $1.3479 снизился до $1.3268. Два незапланированных события: рост облигаций и запуск Северной Кореей ракеты, вызвали сильный рост доллара. В пятницу азиатские фондовые рынки с открытия подхватили нисходящую волну от американского рынка и тоже пошли в отрицательную область. Рис.6 Астрологические события Азиатская сессия проходит спокойно, так как в кроссах наблюдалось разнонаправленное движение. Это сгладило колебания пары EURUSD. После выхода данных по Германии падение евро продолжилось. Положительное сальдо баланса внешней торговли Германии в апреле сократилось до 15,0 млрд. евро против 18,5 млрд. евро в марте. Рынок ожидал, что этот показатель сократится только до 15,4 млрд. евро. Промышленное производство в Германии в апреле с учетом коррекции на сезонные колебания снизилось в апреле на 2,3% по сравнению с предыдущим месяцем, но увеличилось на 3.8% по сравнению с аналогичным периодом 2006 года. Аналитики прогнозировали рост производства на 0.6% по сравнению с мартом и на 6,4% по сравнению с апрелем 2006 года. Я был уверен, что уровень $1.3370 устоит, но нет, медведи его пробили с такой лёгкостью, что быки не успели ничего понять. Как только была пробита поддержка $1.3390 в работу подключились игроки с дневного графика. Это серьёзно и увеличивается вероятность снижения пары до уровня $1.3260. На пресс-конференции, проводившейся в ходе саммита Большой восьмерки, директор-распорядитель МВФ Родриго Рато, подогрел рынок, прокомментировав рост доходности облигаций: «…Рост доходности облигаций можно считать нормальным явлением, отражающим рост инфляционного давления в отдельных крупнейших экономиках мира... Этот рост нельзя считать чем-то необычным, поскольку он отражает усиление инфляционного давления, а также действия центральных банков, направленных на сдерживание этого давления…».