一个笨蛋的股指交易记录-------地狱级炒手

hefeiddd

МА каналыдата публикации: 2005-08-19 08:41:00  Добрый день,
      Вчера курс евро успешно продавил ключевую поддержку 1,2250 и настроение  бычков упало до минимума. Текущая неделя почти перекрыла все восходящее движение за последние две недели и это может послужить сигналом к началу нового нисходящего движения.
США. Индекс производственной активности ФРБ Филадельфии, август: 17.5 против 9.6 пункта в июле и прогноза в 12.0 пункта.
США. Лидирующие индикаторы, июль: +0.1% против +0.9% в июне и прогноза в +0.1%
США. Недельные требования безработных, на 13 августа: +6 000 до 316 000 в + 7 000 до 315 000
Еврозона. Промпроизводство, июнь: + 0.3% м/м в против прогноза в +0.4% м/м
Еврозона. HICP, июль: непересмотрен: +2.2% г/г против +2.1% в июне
      Как видим, из опубликованных данных, США продолжают удивлять своими показателя участников рынка. Индекс производственной активности ФБР показал рост почти в 2 раза и сейчас начинает восстанавливаться позитив для доллара. Цены на нефть снижаются.

Рекомендации к ПРОГНОЗУ 1:
Я не ожидал, что получится такое сильное движение вниз, и имел неосторожность купить евро с уровня 1,2224 около линии канала, но буквально через 30 минут цена провалилась ниже 1,2200 и закрыла меня по стопу на 1,2160. Рассчитывал на краткосрочный рост, но попал под сброс евро. Уровень 1,2224 находился на 50% от роста, поэтому ожидал отката. Ну ладно, смотрим дальше. На неделях формируется очень сильный сигнал на продажу, т.к. текущая неделя перекрыла две свечи и вряд ли быки смогут перекрыть это движение снова.
В этом варианте я рассматриваю продолжение снижения курса к 1,2100. Мы видим, что цена оттолкнулась от линии МА D3 – 1.2150, но скатывающимся движением может снизиться до 1,2100.  

Рекомендации к ПРОГНОЗУ 2:
В этом варианте я рассматриваю не продолжительную  консолидацию и тоже снижение вниз до 1,2140.

Моя тактика: После вчерашнего лосика, я буду дожидаться отката и продавать от линии LB. Сейчас это уровень 1,2215. Я рассматриваю сейчас только продажи без краткосрочных покупок и игнорирую их полностью.

hefeiddd

МА каналыдата публикации: 2005-08-19 09:11:00  

  Сегодня основной прогнозируемый ценовой канал (толстые чёрные линии) имеет границы:
1. UP       LB 1.7981 – U3 1.8160
2. DOWN    LB 1.7981 – D3 1,7801
3. Зона перекупленности в области U3 1,8160 –  U4 1,8272
4. Зона перепроданности в области D3 1,7801 – D4 1,7690

Рекомендации по ПРОГНОЗУ 1:
Выстрел оказался вниз, и цена очень резко двинулась к линии D3, предварительно остановившись на D2. В таком случае следует ожидать не продолжительной коррекции и продолжения снижения к 1,7800. Импульсивность будет зависеть от настроения европейских участников, т.к. на торгах в Азии наблюдалось спокойствие на рынке.

Рекомендации для ПРОГНОЗА 2
Этот вариант рассматриваю на снижение курса только до 1,7870, хотя придерживаюсь варианта 1.
МОЯ ТАКТИКА: Выставленный вчера ордер BuyStop, отменил после пробития ценой нижней линии консолидации. Сегодня по фунту я вне рынка.

hefeiddd

МА каналы, Фибо, Эллипсы, Время и Аспектыдата публикации: 2005-08-22 11:09:00  

рис. 1
   Ключевым событием уходящей недели стали данные по притоку капитала в США, которые развернули рынок на 180 градусов и дали мощнейшую поддержку доллару. Это позволило медвежатам контролировать рынок всю торговую неделю, от начала до конца. Но на долго ли?   

Рис. 2

      По рисунку 1 рассмотрим хронологию событий прошлой недели и оценим перспективы торгов на следующую неделю.
      В понедельник с азиатской сессии доллар активно начал укреплять свои позиции против основных валют и после того, как Казначейство США опубликовало июньские данные о притоке капитала, получил дополнительный импульс для роста. Согласно данным, иностранные инвесторы купили в июне американские активы на $71,2 млрд. против $55.8 млрд. в мае.  Показатель оказался выше предыдущего значения на $15,4 млрд. и тем самым развеял на время опасения относительно неспособности США финансировать свой дефицит.
      Во вторник азиатские игроки в одиночку проверили район предыдущего основания 1,2343 – 1.2325 и вернувшись с разведочной миссии на 1,2370 дожидались поддержки со стороны европейских участников. Как Англия подключилась к торгам, медведи начали расширять свои территориальные границы до американской сессии. В 18:30 по свердловскому времени были опубликованы инфляционные данные CPI, которые показали рост на 0,5%, а ядро CPI увеличилось на 0,1%. Прогнозы аналитиков составляли 0,4% и 0,2% соответственно. Всплеск инфляции в основном был связан со скачком цен на энергоносители 3,8% и  6,1% на бензин. В промышленности наблюдался спад и в июле объём промышленного производства вырос всего на 0,1% против роста 0,8% в июле. По прогнозам ожидали роста на 0,5%.      

Рис.3

      После опубликованных данных курс евро скорректировался до уровня торгов в азиатскую сессию. Напомню, что после данных TICS опубликованных в понедельник, доллар занял довольно прочные позиции и любой рост евро использовался для открытия коротких позиций. Как раз и на этом откате был ещё один шанс продать евро, что видимо и сделали разочаровавшиеся быки после неудачного прохождения 1,2500.   
      В среду с азиатской сессии доллар продолжил укрепляться и как только в игру подключились европейские участники, курс евро установил новый недельный минимум 1,2274. На американской сессии в 18:30 сврд. были опубликованы  данные по производственной инфляции. Показатель PPI показал значительный рост цен производителей на 1% против ожиданий в 0,5%, а ядро PPI составило 0,4% против ожидания в 0,1%. Данные свидетельствуют о росте инфляции в стране и дают дополнительные аргументы в пользу продолжения повышения ставок Фед. После новостей рынок взял передышку и установил новый минимум на 1,2260 только концу американской сессии. Уровень 1,2250 выступал ключевой поддержкой и последней надеждой для быков повторить очередной заход на 1,2500, но фундаментальные данные по США просто не оставили никаких надежд и развеяли все мечты быкам.
      В четверг азиатские игроки не рискнули одни на проход этой поддержки и только с европейской сессии медведи его успешно прошли  и остановились на линии D3 – 1.2157. Этому способствовали сильные данные по индексу производственной активности ФБР Филадельфии, который показал значительный рост до 17,5 с 9,6 месяцем ранее.

Рис.4

Сильные цифры филадельфийского индекса нивелировали влияние более слабых значений индекса опережающих экономических индексов.
      В пятницу первая половина дня была предсказуема на продолжение снижения курса евро, но во второй половине наблюдалась сильная волатильность. По сообщения дилеров, стопы сработали при прорыве опционного барьера на 1,2150, после чего пара устремилась к 1,2100. Фиксация прибыли и закрытие позиций перед выходными днями приостановило падение и вызвало рикошет до 1,2185.   
      Наступило время сейчас  рассмотреть графический анализ. Курс евро закончил торговую неделю на отметке 1,2150 и по рис. 1 линии МА показывают нисходящий тренд, поэтому по тренду выделяем на понедельник цель по линии D3 – 1.2080/50, а откат для открытия коротких позиций по  линии баланса LB – 1.2180.
      Божья благодать медведям пришла в понедельник с сильными данными по притоку капитала в США и позволила курсу евро оттолкнуться от ценового узла образованного из коэффициентов ФИБО 50% и 38,2% (рис.2).  
     Линия тренда восходящей коррекции проходит через 1,2085, а последнее основание на 1,1964, оно же и начало свинга от 2707.05. Т.е. сейчас технически будут рассматриваться именно эти 2 уровня (1,1964 и 1,2085). Если мы увидим рикошет от линии тренда (рис.3), то при негативном фоне для доллара будет формироваться расширяющаяся формация. Но пока о ней рано говорить, т.к. для доллара пока наблюдается позитивный фон от фундамента.

Рис. 5   

      По рис. 4 мы видим, что цена развернулась на 50 % времени между целями 2 и 26 августа и сейчас цена находится в области разворота 18 и 26 августа. Это не будет противоречить, если от линии тренда будет рикошет вверх и продолжится рост. Но мне как-то пока такой вариант видится абсурдным, но вполне реализуемый. Ещё неделей назад, никто наверно не верил, что  курс евро так резко развернётся и перекроет предыдущие две недели, лишив быков всей прибыли. Но это же случилось, и кто фиксировал профит от длинных позиций на 1,2480 доволен, а если ещё и перевернулся, то в двойне.   
      Что мы видим по рисунку 5? Цена не смогла пройти уровень, образованный из линий каналов и  линии Нептуна. Сейчас цена находится у другой линии Нептуна, только на другом ценовом уровне, которая может оказать поддержку цене, но 20 августа было полнолуние (бар выделен красным цветом). Если посмотреть на график, то увидим, что после полнолуния снижение курса евро чаще продолжалось, чем росло. Значит, мы можем предположить, что на текущей неделе с понедельника медведи будут пытаться пройти уровень 1,2080 и дальнейшее укрепление доллара продолжится, а линии Нептуна будет пробита.
     На текущей неделе из основных событий нас ожидает, выступление А. Гринспена и данные по деловому настроению в Германии (ZEW).

hefeiddd

МА каналыдата публикации: 2005-08-23 07:50:00  Добрый день,
Перед выступлением Гринспена курс евро видимо решил скорректироваться. Учитывая то, что вчера не было значимых новостных  данных, медведи даже не стали проверять уровень 1.2080. Сегодня будет опубликован по Германии ВВП и ZEW, если данные по немецкому индикатору ZEW за август окажутся выше прогнозов (прогноз 37.5 против предыдущего 37.0), "евро может значительно укрепиться, поэтому открывать новые продажи до данных не стоит.

Рекомендации к ПРОГНОЗУ 1:
Вчера все линии тренда были пробиты, это плохой знак для продаж, нужно будет подтверждение. Поэтому в этом варианте я рассматриваю до ZEW продолжение роста. Продажи буду рассматривать не задумываясь от линий  U2 – 1.2270 и U3 – 1.2315.

Рекомендации к ПРОГНОЗУ 2:
В этом варианте я рассматриваю снижение к линии баланса LB и затем очередной подъём к 1,2250, после чего можно будет продать.

Моя тактика: Жду публикацию данных по ВВП и ZEW. Если данные окажутся хорошими, то буду работать по первому варианту от линий U3 и U4. Если цена снизится к линии LB, то буду придерживаться 2 варианта.

hefeiddd

МА каналыдата публикации: 2005-08-23 08:50:00  

Сегодня основной прогнозируемый ценовой канал (толстые чёрные линии) имеет границы:
1. UP       LB 1.7985 – U3 1.8164
2. DOWN    LB 1.7985 – D3 1,7805
3. Зона перекупленности в области U3 1,8164 –  U4 1,8275
4. Зона перепроданности в области D3 1,7805 – D4 1,7694

Рекомендации по ПРОГНОЗУ 1:
Вчера целый день наблюдался рост фунта и остановился он у второй линии тренда в ценовом канале. Линия тренда восходящего канала тоже пробита и сейчас стоит вопрос о дальнейшем движении. Цена находится близко к линии баланса и готова к очередному движению и довольно мощному, всё зависит от внешних факторов, которые могут направить курс фунта. В этом варианте я рассматриваю очередную попутку пройти к линии тренда на 1,8050 (линия U1).

Рекомендации для ПРОГНОЗА 2
Этот вариант рассматриваю на консолидацию по линии баланса для очередного снижения к 1,7800.
МОЯ ТАКТИКА: Сейчас смотрю сможет ли цена зайти обратно в восходящий двухдневный канал, что позволит определиться с вариантом прогноза, а дальше буду продавать фунт от линий тренда.

hefeiddd

МА каналыдата публикации: 2005-08-24 07:47:00  Добрый день,
На американской сессии доллар продолжил укрепляться против основных валют несмотря на то, что опубликованный ранее отчет института экономических исследований - ZEW  продемонстрировал значительный рост до 50 против 39 прогноза. В результате чего вчерашний день получился копией прошлой пятницы (W – модель). Модель очень часто повторяется на графике и несёт в себе  бычье и медвежье настроение. Относится к корректирующим волнам. Чёткой закономерности последующего движения после этой модели не наблюдается, но если использовать правило чередования волн, то можно предположить, что движение будет вниз или продолжится боковик на текущий день.
Сегодня основное внимание будет сфокусировано к данным по товарам длительного пользования, которые могут оказать влияние на рынок.

Рекомендации к ПРОГНОЗУ 1:
На хороших данных по ZEW курс евро не смог достичь намеченной моей цели U2 – 1.2280 и U3 – 1.2315, что показывает слабость быков и не готовность двигаться вверх. Значит сегодня стоит ожидать либо продолжение консолидации на линии баланса, либо движения вниз на данных по товарам длительного пользования. Так же не забываем, что в пятницу выступает А.Гринспен и движение до пятницы будет в диапазоне.

Рекомендации к ПРОГНОЗУ 2:
В этом варианте я рассматриваю попытку подняться к линии U1 – 1.2272 и судя по формирующейся модели это будет последним ростом на этой неделе. Несмотря на отличный ZEW, я не вижу пока факторов покупать евро и все хорошие данные по Европе рассматриваю, как возможность продать евро по лучшей цене.

Моя тактика: Я до европейской сессии вне рынка. Для меня интересны продажи евро с уровня 1,2280 и 1,2320.
Верхний предел на сегодня 1,2350, там проходит и линия канала, поэтому, чем ближе продать к уровню 1,2350 тем меньше получится риск. Вход в рынок через ордер sellstopпока не рассматриваю.

hefeiddd

МА каналыдата публикации: 2005-08-24 08:38:00  

Сегодня основной прогнозируемый ценовой канал (толстые чёрные линии) имеет границы:
1. UP       LB 1.7992 – U3 1.8173
2. DOWN    LB 1.7992 – D3 1,7814
3. Зона перекупленности в области U3 1,8173 –  U4 1,8272
4. Зона перепроданности в области D3 1,7814 – D4 1,7701

Рекомендации по ПРОГНОЗУ 1:
Вчера оправдался вариант с боковым движением и сегодня с Азии фунт уже прошёл 100 пунктов, поэтому можно предположить о консолидации на нижней линии внутреннего канала. Пока писал эти строки начал исполняться уже второй вариант прогноза. И так переходим к нему.

Рекомендации для ПРОГНОЗА 2
Промежуточный канал пробит и следует ожидать падение на линию D2 c последующим отскоком к D1
МОЯ ТАКТИКА: Пришёл на работу, а фунтик уже в полёте оттолкнувшись от линии тренда. Теперь стоит наблюдать за этим падением. Я вне рынка.

hefeiddd

МА каналыдата публикации: 2005-08-25 07:36:00  Добрый день,
За вчерашний день между сессиями получились качели, Азия вниз, Европа и Америка вверх. На американской сессии доллар продолжил снижаться против основных валют, причем основной движущей причиной падения стал разочаровывающий отчет по заказам на товары долговременного использования. Из сообщения  Департамента Коммерции, заказы на товары, срок службы которых составляет более трех лет, в июле снизились на 4.9% После роста, который за два предыдущих месяца составил 9.2%, ожидалось более скромное снижение показателя, на 1.5%. Компонента, исключающая транспортные заказы снизилась на 3.2%. Доллар резко упал после выхода новостей, однако, после достижения ближайших серьезных уровней поддержки ситуация изменилась, и закрытие спекулятивных позиций на продажу доллара привело к укреплению американской валюты.
Особое внимание участников торгов будет сосредоточено на выступлениях представителей Федерального резерва.

Рекомендации к ПРОГНОЗУ 1:
С текущего уровня ожиданию возврата на линию баланса LB 1.2237, хотя присутствует риск подъёма до 1,2350. Сейчас цена торгуется на уровне 1,2298 и меня открыло по вчерашнему ордеру Sell Limit 1.2300. После слабых данных по товарам длительного пользования это было бы не разумным делать, но я пока рассматриваю только продажи, т.к. считаю, что все новости используют для покупки доллара по хорошей цене. Это моё мнение. Уровень 1,2300 это ещё и  50% от нисходящего движения, которое началось 12 августа.

Рекомендации к ПРОГНОЗУ 2:
В этом варианте я рассматриваю прорыв к уровню 1,2360 (линия U3)

Моя тактика: На азиатской сессии у меня открылась сделка по ордеру selllimit 1.2300/ sl– 1.2360/ tp 1.2150
При прохождении в прибыльную  зону на 20 пунктов выставляю по последней вершине реверсивный ордер BuyStop (стоп переворот). Рекомендации во втором варианте я сделал для уже открытой позиции селл.
Бычье настроение поднимается, но я занимаю позицию медведей.

hefeiddd

МА каналыдата публикации: 2005-08-25 08:19:00  

Сегодня основной прогнозируемый ценовой канал (толстые чёрные линии) имеет границы:
1. UP       LB 1.7992 – U3 1.8171
2. DOWN    LB 1.7992 – D3 1,7810
3. Зона перекупленности в области U3 1,8171 –  U4 1,8282
4. Зона перепроданности в области D3 1,7810 – D4 1,7701

Рекомендации по ПРОГНОЗУ 1:
Не знаю, но у меня по всем расчётам вкл. Нейросети получается с текущего места флет, т.е. до конца дня боковик. Верится с трудом, но по этому варианту до конца дня прогнозирую флет. Линии тренда и канала нарушены, поэтому необходимо их подтверждение. Цена должна закрепиться выше этих линий сегодня.

Рекомендации для ПРОГНОЗА 2
Исходя из азиатской торговли, в этом варианте я рассматриваю продолжение роста до 1,8100. С уровня 1,8150 / 1,8171 буду рассматривать продажи фунта.
МОЯ ТАКТИКА: Я в сделке по евро, поэтому по фунту рассматриваю продажи только с уровня 1,8150 и 1,8170. покупки не рассматриваю.

hefeiddd

МА каналыдата публикации: 2005-08-26 07:56:00  Добрый день,
Значительный интерес инвесторов вызовет выступление на конференции руководителей центральных банков Алана Гринспена, которое состоится сегодня в 1400GMT. Инвесторов интересует видение главным банкиром США состояния и перспектив американской экономики, а также сигналы по поводу того, до каких пределов будет повышаться процентная ставка.
До выступления Гринспена на американской сессии будет опубликовано окончательное значение индекса настроений потребителей Мичиганского университета (Michigan sentiment index) в США за август (прогноз 92.7, предыдущее значение 92.7).

Рекомендации к ПРОГНОЗУ 1:
Формируется возможный восходящий треугольник (предвестник роста), но об этом пока рано говорить, т.к. сегодня значимый день из-за выступления Гринспена. Вчера мы наблюдали на рынке нервозность и сильную обеспокоенность со стороны быков и медведей, когда не могут пройти какой – то значимый уровень. Сразу начинают выходить с рынка. В этом варианте я рассматриваю очередную попытку через 1,2350 добраться до 1,2400 (линия U3).

Рекомендации к ПРОГНОЗУ 2:
В этом варианте я рассматриваю ещё раз W - модель и предполагаю, что она может оказаться разворотной.

Моя тактика: Вчера открытая моя сделка по ордеру SellStop– 1.2300 была на американской сессии закрыта по 1,2299 (безубытка +1). При профите 35 пунктов я думал, что движение продолжится и не стоит выставлять ордер на покупку, но сегодня необходимо дождаться сначала Европейских торгов, т.к. сегодня значимых новостей нет и посмотреть, что предпримут европейские игроки. Я по прежнему нацелен продавать евро и сейчас для меня привлекательный уровень это 1,23450 и  1,2385.

hefeiddd

МА каналыдата публикации: 2005-08-26 08:51:00  

Сегодня основной прогнозируемый ценовой канал (толстые чёрные линии) имеет границы:
1. UP       LB 1.8000 – U3 1.8183
2. DOWN    LB 1.8000 – D3 1,7821
3. Зона перекупленности в области U3 1,8183 –  U4 1,8290
4. Зона перепроданности в области D3 1,7821 – D4 1,7710

Рекомендации по ПРОГНОЗУ 1:
Вчера флет очень волатильный получился, и из сформировавшейся модели, можно предположить, что это треугольник. Этот вариант я рассматриваю на пробой треугольника вверх и последующим движением до 1,8100.

Рекомендации для ПРОГНОЗА 2
Так как цена находится на линии баланса LB, то значит, цена может выйти в любую сторону и поэтому в этом варианте рассматриваю движение вниз. После вчерашнего дня трудно представить реализацию этого варианта, но всё же. Сегодня выступает Гринспен, а перед выступлением доллар может ослабиться.

МОЯ ТАКТИКА: Рассматриваю 1 вариант прогноза и дожидаюсь ещё одного отката к линии баланса и покупаю где-то на уровне 1,8000, можно даже пожертвовать 40 пунктами и выставить ордер на покупку по последней вершине, которая сформируется с последнего снижения.

hefeiddd

МА каналыдата публикации: 2005-08-30 08:11:00  Добрый день,
В понедельник после сильного урагана в США  азиатские трейдеры пытались вновь пройти 1.2350, но силёнок не хватило. Цены на нефть бьют рекорды. Ситуация я бы сказал очень серьёзная и с технической точки получается разнонаправленной.

Рекомендации к ПРОГНОЗУ 1:
На американской сессии евро снизился на линию тренда восходящей коррекции и сейчас лежит на ней. Если линия не будет пробита, то есть высокая вероятность возврата на 1,2350, т.к. разрушения и ущерб от урагана Катрин, составляет около 23 млрд долларов. Сумма солидная, и это сейчас не в пользу доллара. Если развивать вариант, отталкиваясь от ущерба нанесённого ураганом, то с европейской сессии последуют покупки, но опять же Европа тоже вся плавает, и тоже терпит убытки. Сейчас надо смотреть на линию, сможет ли она оказать достойную поддержку и новый старт для ралли. Я пока сомневаюсь, но возможно.

Рекомендации к ПРОГНОЗУ 2:
В этом варианте я рассматриваю пробитие линии тренда и снижение курса к линии d3 – 1.2150.

Моя тактика: Так как цена находится около линии тренда, поэтому необходимо дождаться подтверждения её пробития. Обязательно надо дождаться Европы, т.к. Англия вчера отдыхала. Европа задаст тон на сегодня и до среды. Я придерживаюсь своего мнения на укрепление доллара.  

hefeiddd

МА каналыдата публикации: 2005-08-30 09:11:00  

Сегодня основной прогнозируемый ценовой канал (толстые чёрные линии) имеет границы:
1. UP       LB 1.7992 – U3 1.8171
2. DOWN    LB 1.7992 – D3 1,7812
3. Зона перекупленности в области U3 1,8171 –  U4 1,8285
4. Зона перепроданности в области D3 1,7812 – D4 1,7703

Рекомендации по ПРОГНОЗУ 1:
Коррекция формируется в диапазоне 1,8100 – 1,7920 и составляет почти 200 пунктов. Сейчас цена находится около линии тренда восходящей коррекции и после нанесённого ущерба США ураганом Катрин, сложно сказать, что ожидает доллар в ближайшем месяце. Новый Орлеан весь затоплен, ущерб по некоторым оценкам экспертов может достичь 23 млрд. долларов, но с другой стороны, новые рабочие места и заказы  увеличатся. Как это отразится на экономических показателях сказать сложно, но сейчас необходимо дождаться Европы. Если не пробьют линию, то рост следует ожидать до линии баланса 1,7990.

Рекомендации для ПРОГНОЗА 2
В этом варианте я рассматриваю пробой линии и снижение на 1,7880 и возможно ниже.

МОЯ ТАКТИКА: Жду открытия торгов в Европе, т.к. вчера Лондон отдыхал. Если будет отскок от линии, то буду покупать. Покупки можно рассматривать по последней вершине.

hefeiddd

МА каналыдата публикации: 2005-08-31 08:50:00  

Сегодня основной прогнозируемый ценовой канал (толстые чёрные линии) имеет границы:
1. UP       LB 1.7901 – U3 1.8083
2. DOWN    LB 1.7901 – D3 1,7721
3. Зона перекупленности в области U3 1,8083 –  U4 1,8193
4. Зона перепроданности в области D3 1,7721 – D4 1,7614

Рекомендации по ПРОГНОЗУ 1:
В этом варианте я рассматриваю продолжение коррекции к линии LB на 1,7900.

Рекомендации для ПРОГНОЗА 2
В этом варианте я рассматриваю продолжение снижения на 1,7790 и возможно ниже.

МОЯ ТАКТИКА: ВНЕ РЫНКА.

hefeiddd

МА каналы, Фибо, Эллипсы , Время и Аспектыдата публикации: 2005-08-29 12:13:00  

рис. 1

    Евро за прошлую торговую неделю восстановился на 60% от предыдущего падения, неделей раньше с 1,2485, что составляет 217 пунктов. Что это? Очередной разворот или недельная коррекция? Несмотря на все опубликованные данные уходящей недели, я считаю, что это коррекция.

Рис. 2

    Перед графическим анализом, быстро пробежимся по каждому дню и освежим память событиями прошлой недели.
В понедельник я ожидал, что курс евро снизится до 1,2100, но из-за отсутствия экономических данных по  США, внимание инвесторов было обращено на европейские показатели. В этот день был опубликован платёжный баланс по EZ, который показал дефицит текущего счёта в размере $2.5 млрд. против профицита $1.9 млрд.   месяцем ранее. Два часа потребовалось на беглый анализ баланса и рынок обратил внимание не на дефицит, а на цифры, которые указали на рост объёма портфельных инвестиций в EZ на 105, млрд. евро против 22.7 млрд. евро в мае. В отчёте отражается большой объём чистых приобретений ценных бумаг EZ со стороны нерезидентов (+ поддержка евро). Цена моментально взлетела к линии U1- 1.2230, которая до конца недели выступала основным динамическим сопротивлением для активных бычков.
    Ценовая модель  вторника очень чётко повторила движение пятницы 19.08.05, только промежуточные волны оказались  разными. В этот день ожидали данных по ZEW и азиатские игроки посчитали, что от линии U1 необходимо отступить на линию баланса LB – 1.2189. Что они успешно и сделали. От данных по ZEW участники рынка были в шоке, даже не много растерялись и быки не знали как выразить свои эмоции. Значение значительно превзошло ожидания аналитиков, показав рост до 17 месячного максимума в 50 пунктов против 37 ранее месяцем. Реакция на этот показатель сопровождалась сильным непродолжительным толчком к линии U1 – 1.2250 и последующим откатом обратно на точку баланса LB – 1.2195. Видимо не поверили в эти данные.

Рис.3

    В среду уже про ZEW c утра забыли и на азиатских торгах медведи чувствовали себя очень уверенно. И это утреннее движение вселяло надежу на продолжение ралли по доллару. Но европейские игроки не сошлись во мнении с азиатскими, и откатили курс c 1.2160 к линии баланса LB – 1.2215. Этому способствовали данные по заказам в промышленности EZ, которые в июне выросли на 3,1% против -1,5% за май и оказались выше прогнозируемого 2,0%.
В 18:30 сврд. был опубликован разочаровывающий отчёт по заказам на товары долговременного использования. Согласно отчёту, заказы в июле снизились на 4,9% против 2,0% месяцем ранее. На фоне падения объёмов заказов в США, данные по EZ оказались в центре внимания и курс евро взлетел до 1.2280 (линии U1). Из-за закрытия спекулятивных позиций на продажу доллара, цена очень быстро вернулась к линии LB – 1.2220. Как можно работать в таких условиях? Оценив все за и против перевес остался на стороне быков и день закрылся на линии U1-1.2267.
    В четверг азиатские быки не дожидаясь коллег из Европы погнали евро к 1,2300 и  вспомнив о сильных данных ZEW решили на линии U2 – 1.2320 дождаться данных по IFO, в надежде, что он тоже выйдет лучше прогнозного и предыдущего значения и позволит им не теряя сил приблизиться к 1,2400. Но всё было не так, IFO не оправдал ожидания быков и наоборот снизился с 95,0 до 94,6. Кто был не уверен в дальнейшем движение, закрывали свои позиции, чтобы не подвергать свои активы риску перед выступлением представителей Федерального резерва. Краткосрочную поддержку доллару оказали данные по требованиям по безработице, которые на прошлой неделе снизились до 315К. Последние значения месяца имеют весомый вес, т.к. на этой неделе в пятницу будет опубликован отчёт по рынку труда в США. По мнению аналитиков и экспертов, данные должны выйти не ниже 180К.  

Рис.4

    В пятницу рынок готовился к выступлению А.Гринспена, формируя в течение всех сессий восходящий триангл. Продажи доллара усилились после выхода данных окончательной оценки индекса потребительских настроений университета Мичиган, который в августе снизился до 89,1 с 95,6 в июле, ну и жёсткости добавил своим выступлением его величество А. ГРИНСПЕН, что оказало негативное влияние на доллар. Евро установил новый недельный максимум на 1,2340 и только благодаря нежеланию держать позиции перед уикэндом и праздником в Британии, доллар восстановил свои потери, а евро снизился ниже линии баланса LB и закрыл неделю на отметке 1,2282.
    В подельник из-за праздника в Британии финансовый центр Лондона будет закрыт, поэтому в европейскую сессию рынок будет вялым, чем активным. Сюрпризы могут быть на азиатской и американской сессии из-за малого количества игроков.
    Я из проведённого анализа склоняюсь п прежнему к росту доллара, несмотря на слабые данные по США и сильные ураганы.
    Сейчас посмотрим на графический анализ и потом на события текущей недели. Начнём с рис. 1. Цена  находится чуть ниже линии LB и ниже линии ценового канала, это значит, что курс евро возможно в понедельник будет дрейфовать в зоне между линиями LB и D1. Через линию D1 проходит ещё одна линия другого ценового канала, которая может оказать поддержку этому боковому движению.

  По рис. 3 откат за последнюю неделю составил 60% (фибо 61,8%) и по рис.4 26 августа расчётный разворотный день. В пятницу образовалась недельная вершина на 1,2340 и будет ключевой на текущую неделю. Предпоследняя неделя перекрыла 2х недельное движение и последняя неделя своим откатам очень привлекательна для продажи евро. Я понимаю, что при последних данных по США сложно принимать решения, но кто предполагал, что евро сможет перекрыть обратно движение на 60%.
    По рис.5 линия Нептуна, Юпитера и полнолуние в группе оказали солидную поддержку и медведи даже не рискнули продавить до линии тренда восходящей коррекции. Если даже рост на текущей неделе и возобновится, то только 1,2400 и обратно вниз.
    Основными данными на текущей неделе выступят отчёт по рынку труда США и заседание ЕЦБ. Предварительные прогнозы по NFP предполагают рост показателя на 188К, а по результатам ЕЦБ ставки останутся неизменными.

hefeiddd

МА каналыдата публикации: 2005-08-31 08:17:00  Добрый день,

Несмотря на сильные разрушения ураганом «Катрина»  и высоких цен на нефть, доллар продолжает укрепляться. Внимание рынка сфокусировано на динамику нефтяных цен, т.к.  в понедельник цены отметились на $70.
Вчера на американской сессии были опубликованы данные по потребительскому доверию, которые превзошли ожидания в 100 пунктов против 103,6 в июле и показали рост 105,6 в августе. Потребители продолжают игнорировать повышение энергетических, в первую очередь бензиновых цен, не собираясь  затягивать свой пояс  расходов. В то же время данные по заказам на промышленные товары также вышли более оптимистичными по сравнению с предварительными ожиданиями. Снижение составило 1.9 процента, против прогнозов падения показателя на 2.3 процента. Однако макроэкономическая статистика среды, безусловно, исправит сложившуюся ситуацию. Публикация данных по экономическому росту США за второй квартал, нью-йоркского индекса NAPM, а также чикагского индекса по закупкам менеджеров не останется не замеченной в стане участников рынка. Позитивные цифры могут создать благоприятную основу для роста доллара даже на фоне высоких цен на нефть.

Рекомендации к ПРОГНОЗУ 1:
Несмотря на происходящее в США с ураганами, моё предположение (обзор понедельник) об укреплении доллара оправдалось и думаю, что и дальше он будет укрепляться. Линия тренда восходящей коррекции нарушена, но цена пытается забраться обратно в канал. Сейчас цена находится около линии баланса LB и думаю, что  с европейской сессии её будут использовать как динамическое сопротивление для шортов по евро.

Рекомендации к ПРОГНОЗУ 2:
В этом варианте я рассматриваю коррекцию после двухдневного укрепления доллара под линией баланса LB.

Моя тактика: Планирую с европейской сессии от линии баланса LB– 1.2230/40 продавать евро

hefeiddd

МА каналыдата публикации: 2005-09-01 08:21:00  

Добрый день,
Вчера было просто НЕЧТО. Всё развивалось отлично, доллар продолжил укрепляться на европейской сессии, но споткнулся после опубликованного отчёта промышленного индекса в регионе Чикаго  и получил серьёзную травму. Показатель в августе впервые с апреля 2003 г.  снизился до 49,2 с 63,5 в июле. Комментарии со стороны экспертов показывают, что снижение вызвано  опасениями относительно того, что высокие цен на нефть станут тяжелым бременем для экономики США. Фьючерсы же говорят об ослаблении ожиданий роста ставок ФРС. Итог дня – доллар в реанимации.
Сегодня будет заседание и пресс-конференция ЕЦБ, а также данные по безработице. После стремительного вчерашнего взлёта евро закрепился выше  1,2300 и думаю, что до заседания ЕЦБ будет потихоньку откатываться.
Завтра  трейдеры ожидают выхода пятничного отчета по рынку занятости в США. Согласно предварительным опросам, средний прогноз составляет +190,000 новых рабочих мест против +200,000 месяцем ранее. Уровень безработицы, вероятно, останется 5%.
Календарь на сегодня:
07:45 Италия, PMI (август) - 50.8
07:50 Франция, PMI (август) 51.9 51.9
07:55 Германия, PMI (август) seasonally adjusted 50.5 49.8
08:00 Еврозона, PMI (август) 51.0 50.8
08:30 Британия, CIPS manufacturing index (август) - 49.2
09:00 Еврозона, Unemployment (июль) 8.7% 8.7%
11:45 Еврозона, Оглашение решения ЕЦБ
12:30 Еврозона, Пресс-конференция ЕЦБ
12:30 США, Jobless claims (неделя по 27.08) 313K 315K
12:30 США, Personal income (июль) 0.5% 0.5%
12:30 США, Personal spending (июль) 1.0% 0.8%
14:00 США, ISM index (август) 57.5 56.6
14:00 США, Construction spending (июль) 0.6% -0.3%
20:30 США, M2 money supply (22.08), млрд. - +4.7

Рекомендации к ПРОГНОЗУ 1:
Ценовая модель, образованная в основании графика полностью отработана и к тому же достигла линии своего верхнего канала U3, поэтому следует ожидать отката к линии LB. Другой вариант, это цена будет стоять на месте и дожидаться когда линия баланса подтянется к ней.  Пока цена очень близко к линии U3, я с утра продал евро по 1,2333.

Рекомендации к ПРОГНОЗУ 2:
В этом варианте я рассматриваю коррекцию до американской сессии и окончательный пробой уровня 1,2350.  Тучи над долларом сгущаются, цены на нефть растут. Активное обсуждение расходов связанных с ураганом КАТРИНА и его влияния на экономику США в целом. Но если смотреть со стороны спекулянтов, то новые заказы в строительстве увеличатся, новые рабочие места увеличатся – всё это будет в целом создавать положительный фон для доллара. Хотя вполне понимаю, что ситуация с ураганом для доллара критическая, и с продажами евро надо повременить, но пока технически от дневного и недельного графика рассматриваю укрепление доллара. Ураган и высокие  цены на нефть это временно.  

Моятактика: Sell 1.2333 / stop – 1.2390 / TP – 1.2150. (сделка уже открыта)

hefeiddd

МА каналыдата публикации: 2005-09-01 09:17:00  

Сегодня основной прогнозируемый ценовой канал (толстые чёрные линии) имеет границы:
1. UP       LB 1.7927 – U3 1.8107
2. DOWN    LB 1.7927 – D3 1,7721
3. Зона перекупленности в области U3 1,8107 –  U4 1,8218
4. Зона перепроданности в области D3 1,7721 – D4 1,7614

Рекомендации по ПРОГНОЗУ 1:
Вчера после данных по промышленному индексу Чикаго, доллар отправили в реанимацию. И сложно сказать, как он будет выходить из этого состояния. На него продолжают оказывать ещё негативное влияние цены на нефть и ураган КАТРИНА. Цена достигла линии U2 и на сегодня я ожидаю по этому варианту консолидации до U1.

Рекомендации для ПРОГНОЗА 2
В этом варианте я рассматриваю другой вид коррекции в диапазоне между U2 и U1.

МОЯ ТАКТИКА: ВНЕ РЫНКА.

hefeiddd

МА каналыдата публикации: 2005-09-02 08:00:00  Добрый день,
На европейской сессии падение доллара продолжилось, а на американских торгах ускорилось после того, как производственный индекс ISM оказался ниже прогнозов, а также хуже предыдущего значения. Вероятность того, что индекс покажет снижение возникли накануне, когда Chicago PMI (Chicago PMI диаграмма) неожиданно упал на 22.5% до 49.2 с 63.5, что произошло впервые с апреля 2003 года. Вчера ISM показал снижение в августе до 53.6 против 56.6 месяцем ранее. Аналитики прогнозировали рост до 57, при этом диапазон ожиданий варьировался от 54 до 59.1.
Опасения относительно возможного замедления темпов экономического роста США усилились накануне после того, как итоговые оценки роста ВВП США во II квартале оказались ниже первоначальных и составили 3.3% против 3.4%. В I квартале темпы экономического роста составили 3.8%. Рекордно высокие цены на нефть, стихийные бедствия усугубляют картину. Все это говорит далеко не в пользу доллара и возможно станет поводом для разговоров о возможной паузе в цикле роста ставок ФРС. Сейчас внимание инвесторов сосредоточено на отчете по занятости США, который будет опубликован завтра. Средний прогноз составляет +190,000 после того, как в июле рост новых рабочих мест составил 207,000.

09:00 Еврозона, PPI (июль), м/м 0.5% 0.5%
09:00 Еврозона, PPI (июль), г/г 4.0% 4.0%
12:30 США, Nonfarm payrolls (август) +200K +207K
12:30 США, Unemployment rate (август) 5.0% 5.0%
12:30 США, Average hourly earnings (август) 0.3% 0.4%
12:30 США, Average workweek (август) 33.7 33.7

Рекомендации к ПРОГНОЗУ 1:
Доллар в глубоком трансе, в который он вошёл после отчёта по ISM. Я естественно получил убыток, даже пытался ещё и добавляться, но получил по голове сполна. Сейчас цена находится выше линии U3, и  сегодня ночью даже пыталась вылетать за пределы своего пространства (линия U4). Сегодня в 16:30 будет опубликован отчёт по рынку труда NFP. Непредсказуемый показатель ожидают на уровне 200К и каким будет поведение рынка сказать сложно. В этом варианте я рассматриваю продолжение роста на плохих данных NFP, но рост ограниченный.

Рекомендации к ПРОГНОЗУ 2:
В этом варианте есть надежды на хороший NFP в отличие от PMI Chicago и ISM, который может выступить катализатором в текущей ситуации. Если NFP выйдет очень слабый ниже 1810K, то ФРС возможно возьмет передышку в повышение ставок на следующем заседании.

Моя тактика: Я вчера от торговался с убытком и сегодня вне рынка. Если значение NFPвыйдет хорошим, то всё-таки буду рассматривать продажи, т.к. по временным целям и графиков больших периодов пока это всё коррекция. Затянулась только из-за сильного урагана и высоких цен на нефть.  Природа вносит свои коррективы на мировую экономику и с этим надо смириться.

hefeiddd

МА каналыдата публикации: 2005-09-05 08:45:00  Добрый день,
В пятницу доллар незначительно укрепился по отношению к основным мировым валютам после публикации данных по рынку труда в США в августе 2005 года. Согласно отчёту, число занятых в экономике США без учета сельскохозяйственного сектора выросло августе на 169.000 человек по сравнению с ростом на 242.000 человек месяцем ранее. Экономисты Уолл-стрит, основываясь на предварительных данных о росте числа занятых в июле на 207.000 человек, прогнозировали увеличение этого показателя в августе на 190.000 человек. Безработица в августе 2005 года снизилась до 4.9 % с 5.0 % в июле, в то время как аналитики прогнозировали, что ее уровень не изменится. Таким образом, в целом, новости вышли немного лучше ожиданий рынка, поэтому курс доллара вырос после отчета. Но рост оказался временным и с открытия торгов в понедельник продолжил своё падение. Мне кажется, что из-за выходного дня в США, быки пытаются максимально загнать курс евро наверх и дожидаться очередного заседания ФРС и отчётов по ущёрбу нанесённым ураганом КАТРИНА.
Президент Буш и его экономические советники  заявили о том, что вред экономике будет ограниченным и временным, после которого рост восстановится, однако многие эксперты не верят в это, считая, что лучше подождать более детальной информации.
Также большее число экспертов считают, что ФРС США может сделать паузу в повышении ставки рефинансирования и в дальнейшем более постепенно ужесточать денежно-кредитную политику. Такая перемена во мнениях вызвана уверенностью в том, что ураган "Катрина" может нанести серьезный удар по американской экономике. Доллар опустился до уровня трехмесячного минимума к евро. По словам аналитиков, инвесторов серьезно озаботила вчерашняя встреча между президентом США Джорджем Бушем и главой ФРС США Аланом Гринспеном. На рынке появились слухи о том, что на встрече говорилось о возможной реакции ФРС на чрезвычайную ситуацию. Для доллара изменение политики ФРС может означать возобновление падения. "Сейчас крепнет мнение, что ФРС США может повременить с повышением ставки или даже снизить ее", - считает Ян Ганнер из MellonBank. "Существует риск того, что ФРС США сделает паузу. Приближается конец ужесточения денежно-кредитной политики, это обозначит конец для доллара", - отмечает Питер Фонтейн из KBC. Без поддержки в виде повышающихся ставок доллар может снова оказаться уязвимым на фоне структурных проблем экономики США, считают аналитики.

Рекомендации к ПРОГНОЗУ 1:
Как видим из последних комментариев экспертов и аналитиков крупных банков, ожидаются отчёты по нанесению ущерба ураганом КАТРИНА и выдвигают предположение о возможной приостановки повышения ставок. Сейчас это работает против доллара, и возможно после небольшой передышки рост евро продолжится. На дневной графике цена приблизилась только к 38% уровню и возможность достижения уровня 1,2750 велика. Пока цена находится на линии U3 и можно попасть  под откат, поэтому покупки делать рискованно. Попытки для покупок можно рассматривать с уровня 1,2500/19. Резкий подъём также очень опасен резким движением вниз, если на это будут причины, которые могут поступить из вне. По этому варианту прогноза я рассматриваю коррекционное движение к линии баланса LB.

Рекомендации к ПРОГНОЗУ 2:
В этом варианте рассматриваю установление нового двухнедельного максимума, на 1,2650. При малом количестве участников из-за выходного дня в США этот вариант не исключён.

Моя тактика: Я вне рынка