一个笨蛋的股指交易记录-------地狱级炒手

hefeiddd

МА каналыдата публикации: 2005-09-23 08:48:00  Доброе утро,

Вчера для меня был самый непредсказуемый день. Я даже не мог подумать, что доллар за четверг вернёт себе потерянные позиции среды. После смешанной азиатской сессии доллар начал уверенный рост. Без новых американских данных, определяющих динамику рынка валют, игроки были вынуждены делать тоже, что и вчера - следить за телевизором и новостями о продвижении урагана "Рита", степень которого была повышена до пятой, но эффект новости для FX был безразличным. Вместо этого, в этот день была спекулятивная игра «Достань мой стоп», которая сначала подтолкнула пару к связанному с опционом сопротивлению на $ 1.2250 и поглощению стопов выше. Но рост евро вскоре исчерпал пар, и евро дрейфовал ниже $1.2200. Но как потом стало известно, Рите опять понизили категорию с 5 на 4 и цены на нефть снизились с 68.14 до 66.50 долларов за баррель. Рынок облигаций и другие финансовые рынки, казалось, были гораздо более сосредоточены на урагане "Рите", чем трейдеры валютой, которые выглядели утомленными наблюдениями за прогнозом погоды. "FX рынок продает доллары, но не так энергично, как а это было при "Катрине", - сказал валютный экономист Стив Ингландер.

Рекомендации к ПРОГНОЗУ 1:
Что можно сказать к тому, что уже написал выше. СУЕТА одним словом. Спекулянты хотят на этом заработать, инвесторы спасти  свой капитал. Ураган ещё не стих, поэтому следует и в дальнейшем ожидать сильной волатильности на рынке. Евро пока не пробил нижнюю линию коррекции, и возможно устоит на этом уровне. Синоптики ожидают, что РИТА доберётся до суши в субботу, поэтому сделки свои оставлять на понедельник опасно. В этом варианте я рассматриваю движение в рамках расширяющейся формации, которая как раз и описывает данную ситуацию.

Рекомендации к ПРОГНОЗУ 2:
В этом варианте я рассматриваю возврат на выходные дни с учётом сильных разрушений за выходные дни.

Моя тактика: Buy 1.2209 / stop 1.2110 / tp 1.2350  Была закрыта в +0. Сейчас вне рынка.

hefeiddd

МА каналыдата публикации: 2005-09-23 09:40:00  

  Сегодня основной прогнозируемый ценовой канал (толстые чёрные линии) имеет границы:
1. UP       LB 1.8003 – U3 1.8180
2. DOWN    LB 1.8003 – D3 1,7821
3. Зона перекупленности в области U3 1,8180 –  U4 1,8292
4. Зона перепроданности в области D3 1,7821 – D4 1,7707

Рекомендации по ПРОГНОЗУ 1:
Вчера вход был достаточно хороший, но произошёл перелом после снижения РИТЕ категории с 5 до 4. На открытой позиции к этому времени было +30 пунктов. Но было рано ставить безубытку, т.к. могло вынести прибыльную позицию. В итоге вчера она закрылась по стопу -50 пунктов. Перед выходными сложно представить себе, что будут делать трейдеры, но есть вероятность, что позы будут закрывать. В этом варианте, судя по коррекции, у фунта все шансы снизиться к 1,7820. (линия D3).

Рекомендации для ПРОГНОЗА 2
В этом варианте подготовка на выходные дни, т.к. синоптики США  ожидают приход урагана на сушу в субботу.

МОЯ ТАКТИКА: Buy 1.8072 / sl – 1.8020 / tp – 1.8250 (закрыта по стопу)

hefeiddd

МА каналы, Фибо, Эллипсы, Время и Аспектыдата публикации: 2005-09-26 00:46:00  

рис. 1

      Доллар в очередной раз всем показал своё «Я» и продолжил рост против основной корзины валют. Всё внимание трейдеров сейчас сфокусировано на урагане РИТА, который по прогнозам метеорологов в выходные дни должен  добраться до побережья юго-западной Луизианы и верхнего Техаса.

Рис. 2

      Несмотря даже на это важное событие доллар против евро за неделю укрепился на 1,52%
      И так, что же интересного произошло на рынке за последнюю неделю?
      В понедельник евро открывается с гэпом в 75 пунктов, когда стали известны результаты выборов в Германии. Ни одной из сторон не  удалось получить значительного большинства голосов, которое позволило бы сформировать правительство. Ведь сделали же выборы в полнолуние –  и это точно не к добру, и думаю, что этот процесс затянется надолго. По реакции трейдеров было также однозначно понятно, что для страны и евровалюты это плохо.  Как раз когда проходили выборы в Германии, в США родилась РИТОЧКА в качестве тропического шторма. А в понедельник было объявлено штормовое предупреждение на юге Флориды, на Багамах и на Кубе. К этому времени "Рита" уже превратилась в ураган первой категории (быстро взрослеет, однако). В тот же день резко скакнули цены на нефть - они увеличились более чем на четыре доллара, до 67,4 долларов за баррель. Это было связано с тем, что добычу нефти в Мексиканском заливе до сих пор не удалось возобновить в полном объеме после "Катрины", а тут вновь пришлось ее приостанавливать и эвакуировать персонал с нефтяных платформ из-за приближения "Риты".

Рис.3

      Во вторник из-за рождения нового урагана евро укреплялся, несмотря на значительное снижение индекса ZEW, который упал с 50 до 38,6 пунктов в сентябре. Я ожидал, что перед заседанием ФРС США медведи используют эту возможность для снижения ниже 1,2100. Но приближение очередного урагана заставило пересмотреть свои решения и вспомнить о последствиях урагана КАТРИНА. В этот день началась повторная эвакуация жителей из Нового Орлеана, а также было приостановлено возвращение в него жителей, покинувших город перед приходом урагана "Катрина".
      В среду 00:15 по свердл. времени было опубликовано решение ФРС США. Как и ожидалось, учитывая все за и против, основная процентная ставка была повышена на 0,25% до 3,75%. В своих комментариях ФРС США дал понять, что продолжит повышение ставки. Реакция рынка на эти коменты ознаменовалась ростом доллара и ослаблением евро на 52 пункта. Неспособность пройти поддержку на 1,2100 запустился механизм на закрытие коротких позиций по евро. Доллар две недели укреплялся до заседания, и фиксинг прибыли со стороны азиатских медведей было правильным и логичным, тем более надо было встречать красотку РИТУ.  
     Когда азиатские трейдеры снимали профит, стало понятно, что "Рита" выходит в теплые воды Мексиканского залива и последует по стопам "Катрины", значительно увеличив свою мощность. Власти прибрежных штатов начали готовиться к массовой и, главное, организованной эвакуации жителей из опасных районов, опасаясь повторения ситуации с "Катриной", когда из пострадавших от урагана населенных пунктов не смогли уехать бедняки, пенсионеры, инвалиды - в общем все те, кто был не в состоянии самостоятельно принять меры к своему спасению.

Когда "Рита" достигла третьей категории опасности, в техасском городе Галвестон объявляется всеобщая эвакуация и вводится чрезвычайное положение.
      К вечеру "Рита" достигла силы, соответствующей четвертой категории опасности. Скорость ветра в ней увеличилась до 60 метров в секунду. Министр национальной безопасности США Майкл Чертофф призвал жителей прибрежных районов не игнорировать предупреждения властей о всеобщей эвакуации.
     Была объявлена эвакуация в Космическом центре в Хьюстоне, а функции контроля над МКС передаются Центру управления полетов в подмосковном Королеве. 15 тысячам сотрудникам центра предписано покинуть рабочие места до 10 часов вечера среды. Технические службы вели работы по консервации важнейших объектов центра. На случай затопления, компьютеры и документы упаковываются в водонепроницаемые пластиковые контейнеры. Все предметы, которые нельзя закрепить на месте, вывозятся из помещений. Оперативно действуют.
     В ночь на четверг "Рите" была присвоена пятая категория. Скорость ветра в урагане достигла 265 километров в час. Президент США Джордж Буш объявляет о введении чрезвычайного положения в штатах Техас и Луизиана. С побережья Мексиканского залива начинается эвакуация около миллиона человек. Азиатская сессия получилась смешанной. Евро-азиатские-быки пытались с утречка пока американцы спали, закрепиться выше 1,2250, но встретились лоб в лоб с ордерами на продажу. По сообщениям дилеров, это опционный уровень, который активно защищался медведями. Откат к линии баланса LB после неудачного прохода был вполне объясним, с которого цена вновь оттолкнулась.

Рис. 5   

     Так же было принято решение о приостановке работы двух ядерных реакторов атомной электростанции South Texas Project. Позже появляются успокаивающие сообщения, что "Рита" начала ослабевать. Степень ее опасности снижена обратно до четвертой категории, но она по-прежнему сравнима по силе с "Катриной". Цены на нефть пошли вниз после того, как ураган "Рита" в четверг потерял часть своей силы и сменил направление. Теперь ураган может пройти мимо основных НПЗ Техаса. После этого сообщения доллар активно начал укрепляться против фунта, тем самым через кросс еврофунт, евро в течение 5 часов получал поддержку. В 19:00 по мск. евро снизился до 1,2150.
    В пятницу Япония отдыхала, поэтому сюрпризов со стороны Азии не наблюдалось. Когда я утром готовил очередной обзор, то подумал, что пока не разрешится вопрос с ураганом РИТА, евро на выходные дни останется выше 1,2100. Но оказался не прав, т.к. евро закрылся на уровне 1,2050. Доллар сохранил устойчивый тон против евро и других основных валют, без каких - либо признаков фиксации прибыли или закрытия длинных долларовых позиций перед уикэндом. Укрепление доллара началось с европейской сессии и лишь останавливалось, когда Банк Китая сообщил, что увеличил торговый диапазон юаня против валют, не связанных с долларом США, до 3% с 1,5% (рис.1). Но это собственно никак не остановило евро от дальнейшего падения и медведи просто были уверенны в том, что РИТА пройдёт мимо побережья. По последним сообщениям на 25 сентября 2005 года 10:19 мск., власти США объявили, что в районах прохождения урагана "Рита" удалось избежать человеческих жертв. ущерб от урагана не столь велик, как ожидалось. По оценкам властей, материальный ущерб от "Риты" составит от 2,5 до 5 миллиардов долларов. В настоящее время урагану присвоена первая категория по шкале Саффира-Симпсона и он классифицируется как тропический шторм. Скорость ветра, сопровождающая шторм, не превышает 120 километров в час. Еще в пятницу стихийное бедствие оценивалось как ураган высшей, пятой категории.
   Власти США утверждают, что с ураганом покончено и поэтому сейчас вновь начнут обращать внимание на экономические данные.
      На текущей неделе в понедельник на ежегодном собрании Американской ассоциации банкиров выступит Алан Гринспен, а во вторник на собрании Национальной ассоциации экономистов.
      Теперь рассмотрим, что у нас по графическом анализу.
      Хочу ваше внимание обратить на рис. 1, на котором есть интересный момент. Цена находится на нижней линии своего канала D3 и линии 1” || линии 1. Следовательно, можно предположить, что понедельник будет спокойным и начнёт  подготовку к дальнейшему росту доллара.
      По рис.2 линия тренда восходящей коррекции пробита, и отмеренный ход от точки пробоя указывает на отметку 1,1757. Промежуточная поддержка находится в диапазоне последнего основания от 09 июля 2005 года 1,1880-1,1980.
      По рис. 3 ближайшей поддержкой на 1,2000 выступит эллипс с коэффициентом 3,278.
      По рис. 4 на 26 сентября выпадает расчетный день для перелома от вершины 22.04.05 и основание 09.07.05 с коэффициентов 1,0.
      По рис. 5 полнолуние сыграло злую шутку с лицами, проводившими выборы в Германии, что позволило цене пробить линию тренда восходящей коррекции. Сейчас цена лежит на линии Меркурия, который пересекается с Сатурном и составляет угол в 60 гр.
     Пока весь расклад получается в пользу доллара. Но посмотрим, как откроют торги в понедельник наши азиатские коллеги.   Всем удачи.

hefeiddd

МА каналыдата публикации: 2005-09-27 08:23:00  Доброе утро,

Евро приблизился к отметке $1.20, минимального уровня с июля текущего года, что связано со снижением цен на нефть и менее значительными по сравнению с ожиданиями разрушениями, которые причинил инфраструктуре побережья Мексиканского залива ураган «Рита». Нефтеперерабатывающие предприятия, расположенные возле Хьюстона оказались в стороне от пути урагана, причем данный факт стал причиной того, что многие аналитики полагают, что в этой связи показатель потребительских настроений может оказаться выше прогнозов. Президент федерального резервного банка Чикаго Майкл Москоу вчера заявил, что экономика «сильна» несмотря на последствия ураганов, а инфляция «находится у верхней границы зоны комфорта», что добавляет аргументов в пользу господствующего на рынке мнения, что ФРС продолжит повышать процентные ставки.
Тем не менее, дальнейший рост доллара против евро может быть ограничен не только тем фактом, что американская валюта достигла достаточно серьезного уровня сопротивления, но и высказываниями представителей Европейского центрального банка Акселя Вебера и Эркки Лииканен, по поводу того, что ЕЦБ, впервые с 2000 года, готовится повысить процентные ставку. «Процентные ставки не могут вечно находится на низком уровне и рано или поздно вырастут,» говорит Пол Робинсон, валютный стратег лондонского представительства Royal Bank of Scotland Group Plc. «Некоторые долгосрочные игроки рассматривают отметку $1.20 в качестве уровня для покупки евро , кроме того, пробитие данного психологически важного уровня представляется достаточно затруднительным.»

08:00 DE IFO business climate index, сентябрь 94,2 94,6
08:00 EU M3 money supply, adjusted, август, г/г 7,9%
08:00 EU M3 money supply, adjusted, 3 месяца по август, г/г 7,6%
09:00 EU Trade balance, unadjusted, июль, млрд. 6,5
12:55 US Redbook (24.09)
14:00 US Consumer confidence, сентябрь 92.0 105.6
14:00 US New home sales, август 1310К 1410К

Рекомендации к ПРОГНОЗУ 1:
Цены на нефть снижаются и пока всё складывается в пользу доллара, но есть, кто из долгосрочных игроков считают уровень 1,2000 очень благоприятным для покупок, т.к. рынок подогревают повышением ЕЦБ процентной ставки в ближайшем будущем. Всё может быть, но мне кажется, что уровень 1,2000 не устоит и снижение продолжится к 1,1850. Вот там может и будут покупки. Сегодня на европейской сессии будет опубликован торговый баланс по EZ и IFO по Германии. С раннего утра была хорошая продажа , но для меня уже поздно. В этом варианте рассматриваю снижение к 1,1970 на слабых данных по IFO и торговому балансу.

Рекомендации к ПРОГНОЗУ 2:
В этом варианте я рассматриваю возврат к линии баланса LB на 1,2050.
Моя тактика: Сейчас вне рынка.

hefeiddd

МА каналыдата публикации: 2005-09-27 09:04:00  

Сегодня основной прогнозируемый ценовой канал (толстые чёрные линии) имеет границы:
1. UP       LB 1.7760 – U3 1.7935
2. DOWN    LB 1.7760 – D3 1,7581
3. Зона перекупленности в области U3 1,7935 –  U4 1,8044
4. Зона перепроданности в области D3 1,7581 – D4 1,7474

Рекомендации по ПРОГНОЗУ 1:
Фунт проявляет высокую активность к снижению. На радостях, что ураган РИТА прошёл мимо, открылся с разрывом в зоне перепроданности, но за европейскую сессию выровнялся и откатился к линии баланса LB. Но азиатские игроки не сдержанные и ждать никого не собираются.  Когда я пришёл на работу, то продажи уже рассматривать поздно. Слишком много на себя берут в последнее время, азиатские игроки. В этом варианте не исключаю формирования треугольника.

Рекомендации для ПРОГНОЗА 2
В этом варианте очередной прорыв к уровню 1,7600.

МОЯ ТАКТИКА: ВНЕ РЫНКА, но рассматриваю продажи

hefeiddd

МА каналыдата публикации: 2005-09-28 07:30:00  Доброе утро,

      Евро вчера установил новый 2-месячный минимум против доллара, после того как представители ФРС Томас Хоениг и Джанет Йелен своими комментариями усилили вероятность продолжения роста ставок. Комментарии Хоенига и Йелен последовали за словами Москоу, который заявил, что "экономика страны сильна", а Федеральный Резерв на прошлой неделе в 11-й раз повысил основную ставку рефинансирования до 3.75%.
      Доллар продолжил удерживать свои позиции даже после того, как опубликованный отчет показал падение индекса потребительского доверия в сентябре до 86.6 по сравнению с 105.5 в августе. Экономисты же ожидали снижения всего до 95. На прошлой неделе США заявили о том, что последствия ураганов будут иметь краткосрочное влияние на экономику и не представляют собой серьезной угрозы. 21 сентября доллар упал до 3-недельного минимума против евро после того, как обзор ABC News/Washington Post показал падение доверия американцев до 13-летнего минимума вслед за ураганом Катрина.
      На европейских торгах евро получил поддержку после того, как опубликованный отчет показал неожиданный рост индекса делового оптимизма в Германии. Институт IFO показал рост индекса до 96 в сентябре против 94.6 месяцем ранее. При этом средний прогноз аналитиков предполагал снижение показателя.


06:45 Франция, Business confidence (сентябрь) 100 101
07:30 Италия, Business confidence (сентябрь) 87.0 87.5
08:30 Британия, ВВП (II квартал), итог, кв/кв 0.5% 0.5%
08:30 Британия, ВВП (II квартал), итог, г/г 1.8% 1.8%
10:00 Британия, CBI retail sales volume balance (сентябрь) -15% -18%
12:30 США, Durable goods orders (август) 1.0% -4.9%
12:30 США, Durable goods orders excluding transportation (август) - -3.2%
12:30 США, Durable goods orders excluding defence (август) - -4.5%
23:50 Япония, Retail sales (август), г/г - 0.6%

Рекомендации к ПРОГНОЗУ 1:
Вчера евро ближе к концу американской сессии достиг отметки 1,1975 и отскочил к 1,2030. Сейчас цена находится у линии баланса LB, и не исключаю, что с этого уровня цена может снизиться до 1,1950, но потом снова ожидаю отскока. Давление на доллар оказывает вчерашний индекс потребительского доверия, который снизился ниже, чем ожидали эксперты. В принципе причины снижения индекса  понятны, но представители ФРС довольно не плохо поддержали доллар словами. А мы знаем, какую силу имеет СЛОВО, если правильно сказать в нужное время и в нужном месте.

Рекомендации к ПРОГНОЗУ 2:
В этом варианте я рассматриваю пессимистический вариант для доллара, по которому консолидация может затянуться. В этом случае можно ожидать роста евро до 1,2060.

Моя тактика: Сейчас вне рынка, но рассматриваю продажи. Потенциал снижения расширился уже до 1,1890 (МА линия D3)

hefeiddd

МА каналыдата публикации: 2005-09-28 08:20:00  

Сегодня основной прогнозируемый ценовой канал (толстые чёрные линии) имеет границы:
1. UP       LB 1.7693 – U3 1.7867
2. DOWN    LB 1.7693 – D3 1,7513
3. Зона перекупленности в области U3 1,7867 –  U4 1,7979
4. Зона перепроданности в области D3 1,7513 – D4 1,7401

Рекомендации по ПРОГНОЗУ 1:
Фунт продолжает своё нисходящее движение и сейчас цена находится около линии баланса, где необходимо искать место для продаж фунта. Сегодня в 11:30 мск. будут опубликованы данные по ВВП за второй квартал, которые могут оказать сильное влияние на фунт. На слабых данных можно спокойно продавать, т.к. вчера доллару оказали поддержку представители ФРС.

Рекомендации для ПРОГНОЗА 2
Это наихудший вариант доллара против фунта.

МОЯ ТАКТИКА: Сейчас ВНЕ РЫНКА, но ищу место для  продажи фунта.

hefeiddd

МА каналыдата публикации: 2005-09-29 08:50:00  Доброе утро,
Выход сильного отчета по заказам на товары длительного пользования оказал весомую поддержку доллару, но евро так и не смог закрепиться ниже 1,2000 и отскочил обратно на 1,2060. Согласно опубликованным данным, Durable goods order в августе выросли на 3.3%, что значительно выше прогноза в +0.8%. Июльский показатель был пересмотрен с понижением до -5.3%.
Сегодняшний день просто насыщен экономическими данными и может оказаться ключевым для взятия уровня 1,2000.

06:00 Британия, Nationwide house price index (август) 0.3% -0.2%
06:00 Британия, Nationwide house price index (август), г/г 2.2% 2.3%
06:45 Франция, PPI (July) 0.4% 0.4%
06:45 Франция, PPI (July), г/г 2.8% 2.9%
06:45 Франция, PPI (август) 0.5% -
06:45 Франция, PPI (август), г/г 2.8% -
07:55 Германия, Unemployment (September) seasonally adjusted -15K -12K
07:55 Германия, Unemployment (September) seasonally adjusted, млн. - 4.796
07:55 Германия, Unemployment rate (September) seasonally adjusted - 11.6%
07:55 Германия, Unemployment (September) seasonally unadjusted, млн. - 4.728
07:55 Германия, Unemployment rate (September) seasonally unadjusted - 11.4%
08:30 Британия, M4 money supply (август) final, м/м - 1.2%
08:30 Британия, M4 money supply (август) final, г/г - 11.5%
08:30 Британия, M4 lending (август) final, млрд. - 18.1
08:30 Британия, Consumer credit (август), млрд. 1.5 1.21
12:30 США, Jobless claims (week to 24.09) 432K
12:30 США, ВВП (II квартал) final, г/г 3.3% 3.3%
12:30 США, PCE price index (II квартал) final - 3.2%
12:30 США, PCE price index ex food, energy (II квартал) final - 1.6%
14:00 США, Help-wanted index (август) 39 39
20:30 США, M2 money supply (19.09), млрд. - -7.0

Рекомендации к ПРОГНОЗУ 1:
В этом варианте я рассматриваю ещё один заход на 1,2000. Но получится или нет, это зависит от новостного блока.
В целом у меня по прогнозу получается нисходящее движение с европейской до американской сессии. Поэтому необходимо смотреть активность на европейской сессии. Ещё евро получает поддержку от кросс-курса еврофунт, поэтому она не очень то сейчас движется вниз. Но как по кросс исчерпает свои ресурсы, то прилетим сразу на 1,1900. Если евро пойдёт с кроссом в одном направлении, то уровни 1,1980/60 не устоят. Так что стопы в длинных позах на этих уровнях не устоят.

Рекомендации к ПРОГНОЗУ 2:
В этом варианте я рассматриваю ещё небольшой рост после неудачного тестирования 1,2000, многие захотят по выше забраться.

Моя тактика: Вчера я так и не смог продать, но сегодня небольшим объёмом продал евро
1.   sell 0.2 1.2064 st – 1.2120 tp– пока не поставил
2.   sell 0.3 1.2056 st – 1.2120 tp– пока не поставил (при +30 пунктов буду закрывать)

hefeiddd

МА каналыдата публикации: 2005-09-29 09:49:00  

Сегодня основной прогнозируемый ценовой канал (толстые чёрные линии) имеет границы:
1. UP       LB 1.7661 – U3 1.7836
2. DOWN    LB 1.7661 – D3 1,7484
3. Зона перекупленности в области U3 1,7867 –  U4 1,7943
4. Зона перепроданности в области D3 1,7484 – D4 1,7372

Рекомендации по ПРОГНОЗУ 1:
Вчера фунт не плохо сходил вниз, установив новый недельный минимум, но резко отскочил к концу американской сессии. Сейчас цена опять стоит у линии баланса, но сейчас у меня чётко зафиксировался сигнал на продажу. Вчера мне так и не удалось его продать. Но с резкими откатами, как вчера, присутствует риск более глубокого отката.

Рекомендации для ПРОГНОЗА 2
В этом варианте я рассматриваю консолидацию в сложившемся диапазоне.

МОЯ ТАКТИКА:
1.    sell 0.2  1.7692  st – 1.7730 tp – пока не ставил
2.    sell 0.3  1.7690  st – 1.7730 tp – пока не ставил, но при +30 /50 закрою эту позицию.

hefeiddd

МА каналыдата публикации: 2005-09-30 07:58:00  Доброе утро,

Укрепление доллара против евро началось сразу после того, как министерство труда США заявило о неожиданно резком падении jobless claims. Это усилило оптимизм инвесторов относительно того, что последствия природных стихий будут иметь временное влияние на экономику страны. Согласно опубликованным данным, количество американцев подавших на прошлой неделе прошение на получение пособия по безработице упало до 356,000 с пересмотренного показателя предшествующей недели в 435,000. Выход итогового показателя по росту ВВП во II квартале практически не оказал влияния на курс американской валюты, поскольку совпал с предыдущими оценками и составил 3.3%. Тем не менее, это подтверждает вероятность дальнейшего роста процентных ставок в стране.
Давление на евро также исходило от продолжающейся политической неопределенности в Германии. Очередная встреча Меркель/Шредер не принесла решения относительно того, кто же возглавит правительство.

Сегодня опять много экономических данных, и я ожидаю укрепления доллара.

06:00 Германия, Retail sales (август) real adjusted, м/м - -0.6%
06:00 Германия, Retail sales (август) real unadjusted, г/г - -3.0%
06:00 Германия, Wholesale sales (август) real, м/м - 1.5%
06:00 Германия, Wholesale sales (август) real, г/г - 1.2%
06:40 Франция, Consumer confidence (сентябрь) -30 -30
06:45 Франция, Unemployment rate (август) 9.9% 9.9%
06:50 Франция, ВВП (II квартал) revised, м/м 0.1% 0.1%
06:50 Франция, ВВП (II квартал) revised, г/г 1.3% 1.3%
08:00 Италия, PPI (август), м/м 0.5% 0.3%
08:00 Италия, PPI (август), г/г 3.6% 3.6%
09:00 Италия, CPI (сентябрь) preliminary, м/м 0.2% 0.2%
09:00 Италия, CPI (сентябрь) preliminary, г/г 2.2% 2.0%
09:00 Италия, HICP (сентябрь) preliminary, г/г 2.4% 2.2%
09:00 Еврозона, Harmonized CPI (сентябрь) preliminary, г/г 2.4% 2.2%
09:00 Еврозона, Economic sentiment index (сентябрь) 97.1 97.3
09:00 Еврозона, Business climate indicator (сентябрь) - -0.07
09:30 Британия, Gfk consumer confidence (сентябрь) -4 -4
12:30 США, Personal income (август) 0.3% 0.3%
12:30 США, Personal spending (август) -0.4% 1.0%
13:45 США, Michigan sentiment index (сентябрь) final 76.9 76.9
14:00 США, Chicago PMI (сентябрь) 53.0 49.2

Рекомендации к ПРОГНОЗУ 1:
В этот раз опять был неудачный заход от линии баланса LB. Сейчас курс находится чуть выше линии LB и с этого уровня 1,2045, я опять продал евро. По этому варианту возможно снижение на 1,1960 и ниже, но волатильность движения будет зависеть от суммы всех новостей + настроения участников.

Рекомендации к ПРОГНОЗУ 2:
В этом варианте я рассматриваю немного измененный вариант пробития линии тренда краткосрочной коррекции.

Моя тактика: Вчерашние сделки все закрыты.
1.    sell 0.2 1.2064 st – 1.2120 tp – пока не поставил . Закрыл 1,2016 (+94$)
2.    sell 0.3 1.2056 st – 1.2120 tp – пока не поставил (при +30 пунктов буду закрывать) Закрыл 1,2054 (+6$)
3.    Открывал ещё sell 0.1  1.2058. закрыл 1,2028 (+30$)
Сегодня открыто
1. sell 0.5 1.2045 st – 1.2080 tp– пока не поставил, но где то в район 1,1950/20

hefeiddd

МА каналыдата публикации: 2005-09-30 08:33:00  
Сегодня основной прогнозируемый ценовой канал (толстые чёрные линии) имеет границы:
1. UP       LB 1.7642 – U3 1.7819
2. DOWN    LB 1.7642 – D3 1,7464
3. Зона перекупленности в области U3 1,7819 –  U4 1,7928
4. Зона перепроданности в области D3 1,7464 – D4 1,7355

Рекомендации по ПРОГНОЗУ 1:
Фунт на слухах о понижении ставок на следующем заседании, каждый день устанавливает новый минимум. Но вот резкие отскоки настораживают. Его стремительному снижению помогает кросс еврофунт, который уже показывает способность к откату, а это значит, что у фунта может быть замедление на снижение. Поэтому сделки открываю только на текущий день. Сегодня ожидаю очередного снижения.
МОЯ ТАКТИКА:  вчерашние позиции закрыты
1.    sell 0.2  1.7692  st – 1.7730 tp – пока не ставил. Закрыл по  1,7639 (+74.20$)
2.    sell 0.3  1.7690  st – 1.7730 tp – пока не ставил, но при +30 /50 закрою эту позицию. Закрыл по  1,7643 (+98.70$)
Сегодня открыл:
1. sell 0.5  1.7620 st – 1.7710 tp – пока не ставил. Думаю в район 1,7520.

hefeiddd

Временные разворотные точки на неделю с 03 по 07.10.05дата публикации: 2005-10-03 07:46:00  

hefeiddd

Временные разворотные точки на неделю с 03 по 07.10.05дата публикации: 2005-10-03 14:54:00  

hefeiddd

МА каналыдата публикации: 2005-10-04 08:54:00  

Сегодня основной прогнозируемый ценовой канал (толстые чёрные линии) имеет границы:
1. UP    LB 1.7566 – U3 1.7743
2. DOWN   LB 1.7566 – D3 1,7394
3. Зона перекупленности в области U3 1,7743 –  U4 1,7850
4. Зона перепроданности в области D3 1,7394 – D4 1,7282

Рекомендации по ПРОГНОЗУ 1:
Фунт продолжает пикировать к новым минимумам. И сегодня я ожидаю продолжения этого процесса, несмотря на откат к линии баланса LB. Думаю, что именно с этого уровня 1,7560 он и полетит. Я ищу вход для продажи.

Рекомендации для ПРОГНОЗА 2
В этом варианте может затянуться коррекция до конца дня.

МОЯ ТАКТИКА:  Сделка от пятницы закрыта по стопу. Сейчас пока вне рынка, но ищу вход в рынок для продажи фунта.

hefeiddd

МА каналы, Фибо, Эллипсы, Время и Аспектыдата публикации: 2005-10-03 12:04:00  

рис. 1

    После напряжённых дней связанных с ураганами КАТРИНА и РИТА, доллар решил в течение недели передохнуть, и  консолидировался против евро в узком диапазоне. И это наверно было правильно, ведь пятница был последний день месяца и квартала, а в понедельник открывается новый торговый квартальный и месячный период.

Рис. 2

    Сезон ураганов заканчивается и эта тема отходит на второй план, но об их последствиях ещё будут вспоминать, когда у доллара настанут чёрные дни, и причину как раз могут искать именно в причинённом ущербе экономике США. Сейчас же представители ФРС США говорят, что ураганы не нанесли серьёзного ущерба США и это всё так мелочи, мол, американская экономика сильная и нас не так просто сломить. Зато оживилась тема о «погодной войне». Вот популярные сейчас слова, которые сказал В.В.Жириновский © "Джордж, ты ковбой  .... наши ученые изменят магнитное поле земли, и вся твоя сраная  америка  будет под водой!"
    А вот, что уже говорят американцы: Так, американский метеоролог Скотт Стивенс полагает, что ураганы "Рита" и "Катрина" были искусственно созданы при помощи секретного "погодного" оружия, разработанного советскими учеными в 1976 году. По его словам, оружие основано на принципе электромагнитного генератора, и в самое ближайшее время ураганы будут направлены против крупных городов США.
    Метеоролог назвал этот метод "погодной войной". Он предполагает, что еще в конце 1980-х годов СССР продавал страшное оружие различным криминальным группировкам, например, японской якудзе, которая якобы решила отомстить Америке за бомбардировку Хиросимы. (источник www.lenta.ru)

Рис.3

    Круто развиваются события. Жириновский – Нострадамус. Кому интересно узнать всё о послании БУШУ, могу выслать этот захватывающий и скандальный видеосюжет. Пишите мне на мыло.
    А сейчас вернём себе память за последнюю торговую неделю.
    В воскресенье 25 сентября 2005 года 10:19 мск., власти США объявили, что в районах прохождения урагана "Рита" удалось избежать человеческих жертв и урагану присвоена первая категория по шкале Саффира-Симпсона и он классифицируется как тропический шторм. Скорость ветра, сопровождающая шторм, не превышает 120 километров в час. В результате чего в понедельник с открытия торгов на азиатской сессии  образовался небольшой гэп в пользу доллара. Из-за отсутствия экономических новостей в этот день, все внимание было направлено на энергетический рынок, на котором следили за ценами на нефть. После того, как ураган РИТА миновал НПЗ в Хьюстоне, цена на нефть снизилась c 66$ до 63.50$. Со стороны представителей ЕЦБ поддержку евро оказали Вебер и Лииканен, которые высказались за повышение ставок в Еврозоне.
    Во вторник в 5мск после выступления г-на Hoeing из Федерального резервного банка Канзаса, доллар продолжил укрепляться и к 10 мск установил новый минимум на 1,1990. Hoeing дал понять, что Fed на каждом заседании в текущем году, будет повышать ставки. Потери евро могли оказаться гораздо значительнее, если бы не индекс IFO, который неожиданно для всех вышел лучше прогнозного значения  и составил 96 в сентябре против 94,6 в августе. Это привело к краткосрочному росту курса евро до 1,2050. Через час был опубликован торговый баланс по Еврозоне за июль месяц, который показал рост до 7,2 млрд. евро.

Рис.4

    В среду азиатская и европейская сессия была довольно спокойной и рынок только оживился в американскую сессию после публикации данных по заказам на товары длительного пользования. Заказы вышли лучше ожиданий и составили 3,3% в августе против 5,3 в июле, а без учёта транспортной составляющей на 4,2%. Неспособность повторно пройти уровень 1,2000,  заставило медведей отойти от этого уровня.
    В четверг евро до американской сессии умеренно укреплялся, но его рост был остановлен публикацией по пособиям по безработице, которые вновь удивили рынок и после ураганов показали сокращение до 356К. Движение было активным, но не получило соответствующей поддержки со стороны других участников рынка. В итоге, цена достигнув линии тренда восходящей коррекции оттолкнулась и продолжила своё колебательное движение вокруг линии баланса LB.
    В пятницу рынок готовился услышать данные по индексу  Chicago PMI за сентябрь месяц и очень нервно себя чувствовал. Дело в том, что 31 августа именно после публикации Chicago PMI за август месяц с уровня 1,2200 евро начал резко укрепляться, т.к. показатель снизился ниже отметки 50. В этот раз получилось всё наоборот и ожидания экспертов не оправдались, т.к. индекс показал рост до 60,5. Линию тренда  до публикации проверили и вниз не пошли, потом наверх сходили стопы собрали и закрылись на 1,2027. Результат торгов – расширяющийся треугольник (модель заблудившихся). В этот день у меня короткую позицию по стопу выбило на 1,2080.

Рис. 5   

    А теперь, когда освежили память, посмотрим, как это всё дело укладывается в рамки графического анализа.
    По рис. 1 цена находится ниже линии баланса и не желание двигаться выше 1,2100 может быть сигналом на новое нисходящее движение. До 1,1920 всё свободно.
    По рис. 2 цена приблизилась вновь к значимому уровню, который просто так быки не отдают. Этот уровень стал просто магическим для трейдеров, но если посмотреть дневной график, то до 1,1700 не никаких серьёзных препятствий. Толщина подушки для безопасного приземления  евро составляет около 100 пунктов, так что, пасадка будет мягкой и к паритету с долларом, сразу не придём.
    Из рис. 3 видим, что временной эллипс сдерживает евро от падения и думаю, что на текущей неделе всё решится и падение продолжится.
    По рис. 4 расчётная дата 26 сентября оказалась промежуточной, а не разворотной. Сейчас цена находится где- то на середине между 26 сентября и 11 октября (50%). Это значит, что снижение может начаться с понедельника.
    По рис. 5 цена прошла все поддержки из линий планет и сейчас дорога открыта до линии ВЕНЕРЫ.
    На следующей неделе основное внимание инвесторов будет сфокусировано вокруг данных по деловой активности и рынку труда США.

hefeiddd

МА каналыдата публикации: 2005-10-04 08:13:00  Доброе утро,
Доллар c открытия торгов продемонстрировал не плохой рост. Думаю, что это на фоне отличного Chicago PMI, который был опубликован в пятницу. Спекулятивные настроения относительно дальнейшего роста ставок в США привели доллар к максимальному с июля уровню против евро. На прошлой неделе глава федерального резервного банка Джанет Йеллен намекнула на то, что по итогам завершения цикла роста, основная ставка рефинансирования может оказаться выше, чем сейчас прогнозируется. А глава ФРБ Канзас-Сити Томас Хениг 26 сентября заявил, что "инфляция находится на достаточно высоком уровне, чтобы не привлечь внимание". На последнем заседании 20 сентября FOMC в 11-й раз повысил ставку на 25 пунктов до 3.75%. Следующее заседание состоится 1 ноября.
Вчера был опубликован отчет, который также оказал поддержку доллару: производственный индекс ISM  в сентябре вырос до 59.4 против 53.6 месяцем ранее. Отдельный отчет показал рост в августе Construction spending на 0.4% против +0.3% в июле.

09:00 Еврозона, PPI (август), м/м - 0.5%
09:00 Еврозона, PPI (август), г/г - 4.0%
09:00 Еврозона, Unemployment (август) 8.6% 8.6%
12:55 США, Redbook (01.10)
14:00 США, Factory orders (август) 1.0% -1.9%

Рекомендации к ПРОГНОЗУ 1:
Как я и предполагал рост доллара в понедельник продолжился и курс евро снизился до линии D3 и нижней линии ценового канала. Думаю, что с европейской сессии ралли по доллару продолжится, т.к. уровень 1,1980/1,2000 пройден и цена закрепилась ниже 1,2000.

Рекомендации к ПРОГНОЗУ 2:
В этом варианте я рассматриваю из-за растерянности участников и для тех, кто не успел прикупить доллары, дилеры могут разыграть вот такой вариант.

Моя тактика:
     Позиция открытая в пятницу, была закрыта по стопу.
1.    sell 0.5 1.2045 st – 1.2080 tp– пока не поставил, но где то в район 1,1950/20
Одно не понятно, зачем такое делать после отличного Chicago PMI. Подкинули подлянку.
Сегодня ближе к Европе, ищу место для продажи. Пока рано продавать, т.к. есть основания откатиться до линии баланса LBна 1,1950.

hefeiddd

МА каналыдата публикации: 2005-10-05 09:18:00  Доброе утро,
Вчера евро консолидировался в диапазоне 40 пунктов. Основную поддержку доллару продолжают оказывать ожидания дальнейшего роста ставок, которые укрепились после вчерашнего выступления главы ФРБ Атланты Jack Guynn. Он заявил, что Федеральному резерву "еще многое предстоит сделать" в вопросе ставок. На своем последнем заседании FOMC в очередной раз повысил ставку на 25 пунктов до 3.75%. ЕЦБ продолжает удерживать свою ставку на уровне 2% с июня 2003 года. Думаю, что выступления управляющего ФРБ Далласа Richard Fisher, ФРБ Филадельфии Anthony Santomero и ФРБ Сент-Луиса William Poole, то же окажут поддержку доллару. Fisher и Santomero в этом году являются голосующими членами FOMC.
Единственным экономическим отчетом вторника стал Factory orders. Согласно опубликованным данным, заводские заказы в августе выросли на 2.5% против снижения в июле на 1.9%. Накануне вышел сильный производственный ISM, который в сентябре показал рост до 59,4 против 53,6.

07:45 Италия, PMI services (сентябрь) - 48.5
07:50 Франция, PMI services (сентябрь) - 55.2
07:55 Германия, PMI services (сентябрь) seasonally adjusted 54.6 54.6
08:00 Еврозона, PMI services (сентябрь) 53.5 53.3
08:30 Британия, CIPS services index (сентябрь) 51.5 55.2
08:30 Британия, Начало заседания Банка Англии
09:00 Еврозона, Retail sales (август) adjusted 0.5% -0.5%
09:00 Еврозона, Retail sales (август) adjusted, г/г 1.0% 0.0%
14:00 США, ISM services index (сентябрь) 59.5 65.0

Рекомендации к ПРОГНОЗУ 1:
Пока я не вижу признаков для роста евро, поэтому ожидаю снижения евро ниже 1,1900. Единственным сигналом для остановки роста доллара, это вчерашнее сообщение о присвоении шторму СТЕН 1 категории, который ожидают в Мексиканском заливе в четверг. Целевая зона расширилась по каналам до 1.1850

Рекомендации к ПРОГНОЗУ 2:
В этом варианте я рассматриваю шанс у быков достичь уровня 1,1960, который находится под пробитой линией, и начала нового нисходящего движения. Если именно этот вариант будет отрабатываться, то прохождение уровня 1,1900 сегодня ожидать не стоит.
Моя тактика:
    1.  sell 0.5 1.2029 st – 1.2020 tp– район 1,1850 (открыта вчера)
    2.  sell 0.3 1.2038 st – 1.2020 tp– район 1,1850 (открыта сегодня)

hefeiddd

МА каналыдата публикации: 2005-10-05 09:55:00  

Сегодня основной прогнозируемый ценовой канал (толстые чёрные линии) имеет границы:
1. UP       LB 1.7554 – U3 1.7734
2. DOWN    LB 1.7554 – D3 1,7382
3. Зона перекупленности в области U3 1,7734 –  U4 1,7836
4. Зона перепроданности в области D3 1,7382 – D4 1,7270

Рекомендации по ПРОГНОЗУ 1:
Как и по евро, я считаю, что снижение фунта против доллара вновь созрело. Откатились и хватит. На текущий момент у меня открыто две коротких позиции.

Рекомендации для ПРОГНОЗА 2
В этом варианте облом Петрович и дальнейшее развитие в боковике до пятницы.

МОЯ ТАКТИКА:  
1.    sell 0.5  open - 1.7586 stop – 1.7670 tp – район 1,7486 – 1,7380 (открыта вчера)
2.    sell 0.3  open - 1.7628 stop – 1.7670 tp – район 1,7486 – 1,7380 (открыта сегодня утром)

hefeiddd

МА каналыдата публикации: 2005-10-06 09:33:00  Доброе утро,

Вчера доллар так и не смог удержать свои позиции. Причиной продаж стала публикация слабого отчета ISM за сентябрь. Показатель активности в непроизводственном секторе американской экономики снизился с 65.0 в августе до 53.3 – минимального уровня с апреля 2003 года. Данные внушают опасения по поводу вероятного снижения потребительских настроений и, как следствие, темпов экономического роста, после ураганов.
Тем не менее, скачек ценовой компоненты, которая достигла рекордного уровня 81.4 по сравнению с 67.1 в прошлом месяце, только увеличивает инфляционные ожидания и, следовательно, говорит в пользу продолжения повышения процентных ставок Федеральным резервом ,что является фактором поддержки для американской валюты и может ограничить потери доллара.
А вот сегодня на азиатской сессии, это было что-то. И что это было? Согласно сообщениям информационных источников пишут следующее:
На азиатских торгах в четверг доллар терпит поражение против европейских валют, потеряв более фигуры как против евро, так и против британского фунта стерлингов. Планомерное восходящее движение евро против доллара в начале тихоокеанской сессии вполне укладывалось в рамки реализуемой со вчерашнего дня планомерной коррекции. Стерлинг вообще оставался в узком диапазоне. Резкое пробитие уровня 1.2000 в евро/долларе, вызвавшее поглощение вышестоящей серии стопов, удивило многих рыночных наблюдателей. Агрессивная покупка единой валюты велась со стороны одного из крупнейших участников, который установил свой спрос в существенном объеме выше в районе 1.2008/1.2010, тем самым, автоматически поглотив все офера от 1.1998, до своего бида. Ситуация прояснилась лишь несколько позже, когда стало известно, что лидер христианских демократов Ангела Меркел и немецкий канцлер Герхард Шредер достигли соглашения по созданию коалиционного правительства. В дальнейшем покупки евро наблюдались со стороны широкого географического спектра имен. В результате единая валюта проверила на прочность уровень 1.2050 по отношению к доллару, но закрепиться выше не удалось.

08:30 UK Industrial production (август) -0.3%
08:30 UK Industrial production (август) г/г -1.6%
08:30 UK Manufacturing output (август) 0.1%
08:30 UK Manufacturing output (август) г/г 0.2%
10:00 DE Manufacturing orders (август) adjusted 3.7%
10:00 DE Manufacturing orders (август) adjusted, г/г 7.6%
10:00 DE Manufacturing orders (август) unadjusted, г/г
11:00 UK Объявление результатов заседания Банка Англии
11:45 EU Объявление результатов заседания ЕЦБ
12:30 EU Пресс-конференция ЕЦБ
12:30 US Jobless claims (неделя по 01.10) 350К 356К
20:30 US M2 money supply (26.09), млрд. +35.3

Рекомендации к ПРОГНОЗУ 1:
Вчера я был в ужасе после слабого ISM в сфере услуг и закрыл все открытые короткие позиции. Вчера курс закрылся на 1,1960, и ничто вроде не предвещало роста на 1,2050. Но нет, Азия выдала новый сюрприз. Вряд ли Европа этим будет довольна. Цена сейчас находится у линии U3, поэтому я продал евро и ожидаю снижения к линии баланса.

Рекомендации к ПРОГНОЗУ 2:
В этом варианте я рассматриваю попытку подобраться к уровню 1,2100. Но думаю, что это будет пределом для евро на текущей неделе.

Моя тактика:  Все вчерашние сделки закрыл сам с убытком, после того как вышел очень слабый ISMв сфере услуг. Но сегодня цена стоит около линии U3 – зона с минимальным риском, поэтому снова открыл короткую позицию.
Sell 0.5 st – 1.2120 tp – 1.1950

hefeiddd

МА каналыдата публикации: 2005-10-07 08:42:00  Доброе утро,

Доллар за вчерашний день опять слетел на новый уровень. Курс евро вырос против доллара до 1,2204. Этому способствовали высказывания Президента Европейского центрального банка Жан-Клод Трише, который заявил, что банк, впервые с 2000 года, готов повысить процентную ставку «в любое время».Трише дал однозначный сигнал, в отличие от своих коллег, выступавших ранее. Так глава центрального банка Германии Аксель Вебер недавно высказал мнение, что высокие цены на энергоносители могут ускорить рост инфляции. Представители ЕЦБ на своей очередной встрече оставили процентную ставку без изменений, на уровне 2%. Тем не меннее, инфляция в Европе выросла в сентябре до 2.5%, что значительно выше целевого уровня Европейского центрального банка, составляющего 2%.
Я думаю, что участники просто выходят из длинных позиций по доллару после неудачного прохода 1,1900 и фиксируют прибыль в преддверии публикации отчета о состоянии рынка труда США, который состоится в пятницу в 1230GMT.  В соответствии со средними прогнозами работодатели, впервые с мая 2003 года , сократили число рабочих мест в сентябре на 150,000. В августе показатель вырос на 169,000. Кроме того, прогнозируется повышение уровня безработицы до 5.1% с 4.9%. В том случае, если данные окажутся значительно лучше ожиданий можно прогнозировать возобновление укрепления доллара.


07:00 UK Halifax house price index (сентябрь) 1.6%
07:00 UK Halifax house price index (сентябрь), 3м, г/г 2.5%
10:00 DE Industrial production (август) adjusted 1.2%
10:00 DE Industrial production (август) unadjusted, г/г -0.1%
12:30 US Nonfarm payrolls (сентябрь), [NFPSp] -180К +169К
12:30 US Unemployment rate (сентябрь) 5.1% 4.9%
12:30 US Average hourly earnings (сентябрь) 0.2% 0.1%
12:30 US Average workweek (сентябрь) 33.7 33.7
14:00 US Wholesale inventories (август) 0.2% -0.1%
19:00 US Consumer credit (август), млрд +5.5 +4.4

Рекомендации к ПРОГНОЗУ 1:
Отскока от линии U3 вчера не получилось, и цена сейчас находится в зоне перекупленности. Заход цены в эту зону для меня указывает, что участники не контролируют свои эмоции, и надо подождать пока цена вновь вернётся в свой канал. Сегодня будет опубликован отчёт по рынку труда, данные по которому после ураганов даже спрогнозировать не могут, поэтому будут предпосылки ещё раз забраться за 1,2200. Хотя перед NFP рынок ведёт себя спокойно.

Рекомендации к ПРОГНОЗУ 2:
В этом варианте я рассматриваю откат до линии U2 и ещё один рывок после отчёта по NFP.
Моя тактика:  Короткая позиция от 06.10.05 Sell 0.5 st – 1.2120 tp – 1.1950  закрылась по стопу. Сегодня я вне рынка.