一个笨蛋的股指交易记录-------地狱级炒手

hefeiddd

МА каналыдата публикации: 2005-08-04 07:46:00  Добрый день,
      Вчера евро превысил отметку в $1.2300 против доллара, а я даже не рассматривал хода вверх выше 1,2250. Ну ладно план есть план. Импульсом роста евро на европейский торгах послужили сильные экономические данные. Выход данных дал повод участникам рынка говорить об улучшении экономической ситуации в регионе, при этом аналитики теперь возможно исключат вероятность снижения основной ставки ЕЦБ, которая с июня 2003 года продолжает оставаться на уровне 2%.
     Согласно опубликованным данным на американской сессии, сервисный ISM  снизился до 60.5 против июньского показателя в 62.2. Кроме того, показатель оказался хуже прогнозов аналитиков, которые ожидали снижения лишь к 61.5 и это оказывает давление на доллар, перед публикацией рынка труда США.
     Сегодня на азиатской сессии, согласно источникам дилеров на рынок вышли краткосрочные спекулянты из США и Европы и Воспользовавшись низкой ликвидностью на рынке начали продавать доллар против йены и евро с целью поглотить защитные приказы ниже фигуры 111.00 и уровня 1.2350. Попытка оказалась успешной, однако тут же американская валюта встретила прочные покупки от 1.2380 в евро/долларе и от 110.80/75 в доллар/йене. В настоящий момент курс евро против доллара тестирует биды на 1.2320. Офера сохраняют свое местоположение на 1.2380. В доллар/йене предложения на продажу базируются на 111.50, в то время как спрос расположен в области 110.70/50.
      Начало не плохое, что будет дальше?

Рекомендации к ПРОГНОЗУ 1:
Крутой поворот событий произошёл 3 августа и евро пробил очень важные уровни и линию тренда на дневных графиках. Это серьёзный сигнал медведям, т.к. силы концентрируются сейчас на стороне евробыков. Толчок вверх был сильным, но ценовая модель неустойчивая и цена сейчас находится у верхней границы своего канала U3. На азиатской сессии краткосрочные спекулянты проверили зону перекупленности и счастье им улыбнулось, там находились ордера на продажу евро, к которым они стремились на тихом рынке.  Рост сейчас ограничен и следует ожидать возврата цена к линии баланса LB – 1.2280. Цена также может отстоятся в боковике и дождаться когда к ней приблизится линия баланса сама.

Рекомендации к ПРОГНОЗУ 2:
В этом варианте я рассматриваю просто другую ценовую формацию

МОИ ДЕЙСТВИЯ:  мои открытые позиции sell 1 лот были закрыты по 1,2199. Итог +25 пунктов. Спасибо рынку и за это. До отчёта по рынку труда в США, я вне рынка. Технически сейчас надо рассматривать евро на покупку и искать вход с нижних уровней. Линии LB или D1.

hefeiddd

МА каналыдата публикации: 2005-08-04 08:35:00  

Сегодня основной прогнозируемый ценовой канал (толстые чёрные линии) имеет границы:
1. UP       LB 1.7759 – U3 1.7936
2. DOWN    LB 1.7759 – D3 1,7581
3. Зона перекупленности в области U3 1,7936 –  U4 1,8046
4. Зона перепроданности в области D3 1,7581 – D4 1,7471

Рекомендации по ПРОГНОЗУ 1:
Вот такие чудеса бывают, как вчера. Думал так, а получилось всё наоборот – это инверсия. Но, не буду говорить об упущенных прибылях, в случае роста фунта, а лучше посмотрим на график. Как видим, запас для роста ещё около 140 пунктов и это серьёзно, но сегодня в 15:00 будет опубликовано решение Банка Англии и есть вероятность снижения процентной ставки. Всё не предусмотреть, но в случае снижения ставки движение может быть сильным вниз до 1,7700.

Рекомендации для ПРОГНОЗА 2
В этом варианте я рассматриваю снижение курса фунта на линию баланса LB – 1.7750.

МОИ ДЕЙСТВИЯ:  До публикации рынка труда в США, я вне рынка. Основные акценты в своей торговле я делаю на евро, поэтому по фунту я очень редко открываю сделки.

hefeiddd

МА каналыдата публикации: 2005-08-05 08:10:00  Добрый день,
     Евро вырос в четверг против доллара после того, как ЕЦБ в очередной раз оставил ставку без изменений - на уровне 2%. Кроме того, неожиданный рост factory orders в Германии, также оказал существенную поддержку доллару. Это стало поводом для утверждений, что основная ставка рефинансирования ЕЦБ не будет понижена. В недавнем прошлом слабые экономические показатели Еврозоны были причиной опасений вероятного понижения ставки ЕЦБ в обозримом будущем, что оказывало давление на евро, но ЕЦБ решил ставку оставить без изменений.
     Рост евро может продолжиться в преддверии выхода сегодняшнего отчета по занятости в США, поскольку инвесторы предпочтут закрыть длинные позиции по доллару, но обычно в день когда выходит перолс в большинстве случаев цена  движется в узком диапазоне. На данный момент средний прогноз по payrolls  составляет +180К против +146К в прошлом месяце. Тем не менее, некоторые аналитики утверждают, что лишь рост занятости выше отметки в 225К сможет снова вернуть привлекательность к доллару. Вчера министерство труда заявило о незначительном сокращении jobless claims до 312К против прогноза в 315К.
      Сегодня для доллара будет новое испытание на прочность после выхода non-farm payrolls (NFP). По ожиданиям рост NFP может составить 225,000, что выше средних прогнозов рынка, которые варьируются в диапазоне +100K/+210K. Однако экономисты отмечают, что в последнее время доллар слабо реагировал на выход позитивных данных и не смог укрепиться после сильного ISM в понедельник, что заставило многих долларовых быков начать закрывать длинные позиции и купить евро. Поэтому всё внимание к перолсу.

Рекомендации к ПРОГНОЗУ 1:
Перолс не предсказуемый показатель, а цена сейчас находится у верхнего канала, поэтому следует рассматривать несколько вариантов. Предыдущий перолс находился на линии баланса LB и понятно было, что может быть только два варианта вверх или вниз. В этом случае сложнее, т.к. мы наблюдаем рост евро по причине фундаментальных данных по еврозоне и закрытию позиций по доллару. Этот вариант я рассматриваю на вероятность того, что толпа перед данными будет двигаться вверх по линии на ожидании хорошего перолса, чтобы лететь вниз с верхних границ. Первая остановка будет только на линии LB. Будет ли от неё отскок, так это надо смотреть какой выйдет показатель.

Рекомендации к ПРОГНОЗУ 2:
В этом варианте я рассматриваю выход слабых данных по NFP и до публикации отчёта быки постараются занять нижнии позиции для старта. При таком развитии ситуации можно ожидать тестирования 1,2450 - 1,2500

Рекомендации к ПРОГНОЗУ 3:
В этом варианте откат переходит в сильное падение. Это значит, что вышли очень хорошие данные по перолсу и участники рынка вновь присматриваются к доллару.
МОИ ДЕЙСТВИЯ:  Я вне рынка и пока затрудняюсь, как буду действовать сам после выхода данных. Постарался изобразить основные варианты развития событий. Всем желаю удачи в торгах, а новичков прошу остаться вне рынка, чтобы избежать нервных срывов и не портить себе выходные дни.

hefeiddd

МА каналыдата публикации: 2005-08-05 09:29:00  

Сегодня основной прогнозируемый ценовой канал (толстые чёрные линии) имеет границы:
1. UP       LB 1.7787 – U3 1.7964
2. DOWN    LB 1.7787 – D3 1,7609
3. Зона перекупленности в области U3 1,7964 –  U4 1,8074
4. Зона перепроданности в области D3 1,7609 – D4 1,7499

Рекомендации по ПРОГНОЗУ 1:
Ставки Банков Англии на вчерашнем заседании снижены на 0,25%, но ожидаемого движения не получилось. Значит эти новости пока откладываются до сегодняшнего отчёта по рынку труда в США, который скорее всего и будет катализатором текущей недели. По форме можно предположить, что формируется восходящий треугольник и цена сейчас находится на линии баланса LB, а это значит, что цена сбалансирована и готова к новому рывку. Вы спросите куда?  Технически вверх, но фундаментально вниз. После длительного подъёма и перед публикацией NFP присутствует риск для покупок, т.к. можно нарваться на откат до 1,7700. Это уровень, о котором я писал вчера и скорее покупки надо рассматривать лучше на пробой  1,7830

Рекомендации для ПРОГНОЗА 2
Если покупать с текущего уровня, то нас может ожидать вот такой вариант при котором мы получим убыток. Но ни кому убытки не приятны, поэтому лучше сегодняшний день новичкам и пропустить, а опытным готовиться искать фракталы для установки ордеров.

МОИ ДЕЙСТВИЯ:  Дожидаюсь до вечера формирования фракталов и попробую выставить ордера и на покупку и продажу. Ориентировочные уровни на текущий момент buystop 1.7830, а sellstop пока не определён.

hefeiddd

МА каналы, Фибо, Временные эллипсы, Временной анализ и Аспектыдата публикации: 2005-08-08 12:49:00  

рис. 1

  Важное событие недели -  прохождение ключевого уровня 1,2260 и новый максимум на 1,2404. К этому знаменательному событию готовились с 9 июля, и 3 августа попытка пробить сопротивление увенчалась успехом. Думаю, быки этим довольны.

Рис. 2

     Теперь кратко пробежимся по событиям прошлой недели и посмотрим, как быки брали этот уровень.
     В понедельник доллар с открытия торгов продолжил терять свои позиции и к американской сессии торговался на отметке 1,2230. Этому способствовали отличные данные индекса деловой активности в европейском регионе, который повысился с 49,9 в июне до 50,8 в июле, но на американской сессии поддержку доллару оказал выход индекса ISM в США. Индекс деловой активности Института менеджмента (ISM index) в США за июль составил 56.6 (прогноз был 54.4, предыдущее значение 53.8).
     Во вторник быки, несмотря на хорошие данные по американской экономике, после выхода отчёта по безработице в Европе, пытались повторно протестировать уровень 1,2260, но видимо после неудачной попытки, прикрыли свои лонги и курс евро снизился к линии баланса LB. Безработица в июне осталась на прежнем уровне 8,7%, хотя аналитики ожидали увеличения до 8,8%.
     В среду доллар на азиатской сессии отыграл свои потери и откатился до линии D2 и только после выхода сильных данных по индексу деловой активности в Еврозоне и Германии, евро получил импульс для нового роста. С низкого старта быки успешно прошли долгожданный уровень 1,2260 и принялись покорять новые высоты.  За 4 часовых свечи курс продвинулся на 150 пунктов и остановился у верхней линии своего ценового канала U3 – 1.2317., а на американской сессии получил поддержку ещё и от слабого показателя индекса деловой активности в США, который снизился в июле с 62,2 до 60.5. Стечение фундаментальных обстоятельств в нужной точке.

Рис.3

      В четверг всё внимание было обращено к публикациям решений Банка Англии и ЕЦБ по процентной ставке. Сюрпризов  от банков не ожидали, так как рынок был уверен, что Банк Англии снизит ставку на 0,25% до 4,5%, а ЕЦБ оставит на прежнем уровне 2%. В 15:00 мск подтвердилось первое ожидание, а через 45 минут, второе.
      Прошло четыре торговых дня и оставалось одно главное событие недели, пятничный отчёт по рынку труда в США. В последнее время реакция на данные по NFP стала спокойной и иной раз противоположной. Для продолжения ралли по евро к новым вершинам достаточно было слабых данных ниже 170К, но к счастью для доллара  отчёт оказался выше прогнозных значений и составил 207К, уровень безработицы остался неизменным 5%. Цифры предыдущих двух месяцев были пересмотрены в сторону увеличения: в июне до 166К с 146К, в мае до 126К с 104К, что делает отчёт в целом сильным.
      Несмотря на сильный отчёт, быки чувствуют себя уверенно и немного отступили от уровня 1,2400 дав возможность заработать медведям на перолсе, а сами разрабатывают план к новым закупкам евро и штурму уровня 1,2400.
      Давайте сначала посмотрим, какие у нас выходят новости на текущей неделе, а затем обратимся к графическому анализу, чтобы оценить ситуацию на реализацию плана быков, так как присутствует некоторое противоречие и необходима смелость и свободные средства на этот риск. Что именно, я имею в виду? Читаем ниже и смотрим рисунки.   

Рис.4

     На текущей неделе во вторник 9 августа в 22:15 будет  оглашено решение FOMC, на котором по ожиданиям аналитиков, основная процентная ставка будет повышена на 0,25% до 3,5%. К повышениям уже привыкли, поэтому рынок ничем не удивить и резких движений ожидать не стоит, если только FOMC не оставит ставку без изменения на 3,25%.
      В среду Казначейством США будут опубликованы данные по притоку капитала TICS, а в пятницу  торговый баланс США за июнь месяц. Дефицит как мы знаем, останется.
      Теперь посмотрим на рис. 2. Первый значимый уровень сопротивления 1,2482 – 1,2496 и составляет 38,2% от вершины С (1.3477) и 50% от вершины B (1.3120). Запас хода около 140 пунктов от 1,2349 (закрытие недели). Следующий уровень 1,2646 – 1,2681 (очень часто стал упоминаться банками  в рекомендациях, как основная цель).
     Мне кажется, что пока рано, но вполне реально. Сейчас смотрим на рис. 3, по которому прекрасно видно, что цена находится у верхней линии ценового канала восходящей коррекции нисходящего движения. Основные требования по технике выполнены, поэтому необходим откат  и временная передышка. Только после этого можно рискнуть проходить 1,2400. Все силы были брошены на 02 августа на прохождение 1,2260, а после публикации данных по NFP уверен, что некоторые прикрыли свои позиции. Типа: «Быки мы с вами, но пока подождём»
     Если линия 1 по рис.3 будет пробита, то минимальная цель для роста 1,2515 и 1,2600 (1,618 от канала). Эти цели вполне укладываются в коррекционные цели по рисунку 2 «ФИБО».   

В прошлом обзоре от 01.08.05 я писал, что 2 и 5 августа значимые разворотные дни. Как видим из рис. 4 в этот временной интервал образовалась возможная вершина. Помимо этого можно добавить и то, что в пятницу было новолуние. Есть над, чем задуматься, неправда ли? В какую сторону будет направлена эта сила? В сторону быков или медведей?  Есть большие сомнения, что в первые 3 дня недели будет рост, но попытки могут быть, если наберётся армия смельчаков рискнуть перед ставками прощупать стопы медвежат выше 1,2400, которые продавали от линии 1 коррекции (рис.3)
     Вот такие торговые сигналы получились на текущую неделю от Neo Systems Signal: GMT +1 на open
         Buy 08.08.2005  07:00
         Sell 09.08.2005  07:00
         Buy 10.08.2005  13:00
         Sell 11.08.2005  13:00
         Buy 12.08.2005  15:00

hefeiddd

МА каналыдата публикации: 2005-08-09 07:10:00  Добрый день,
  Вчера евро оставался в диапазоне 1,2315-1,2390 и не вышел за уровень 1,2400. Рынок накапливает силы перед сегодняшним заседанием FOMC. Ожидается, что Федеральный Резерв в очередной раз повысит основную ставку рефинансирования на 25 базисных пунктов до 3.5%.  

Рекомендации к ПРОГНОЗУ 1:
На сегодня есть два варианта, и оба находятся в границах своего сформировавшегося восходящего тренда. В этом варианте я рассматриваю ситуацию, когда быки постараются вновь занять нижние позиции для роста, и как видим, этот уровень сегодня проходит на 1,2320.  Через уровень 1,2350 проходит линия баланса LB, поэтому 1,2330-50 будут использовать для покупок. Вопрос: А надо ли это делать перед ставками? Вы наверно подумали, дааа актуальный вопрос. Каждый выбирает сам для себя торговые стратегии и многие не придерживаются рекомендаций и торгуют самостоятельно, используя данные обзоры как дополнительные варианты, чтобы снизить свои риски. И скажу вам, что это правильно. Можно снизить на эту сделку объём и установить небольшой стоп. Но заседание FOMC в данном случае увеличивает риски, т.к. ожидают повышение ставок, а не снижения.

Рекомендации к ПРОГНОЗУ 2:
В этом варианте я ожидаю, что цена будет формировать восходящий треугольник, по которому ожидается выход вниз.

Мои действия:  Я нахожусь вне рынка  и придерживаюсь 2 варианта прогноза. После публикации решения FOMCпо процентной ставке ожидаю движения на низ, но не сильного. Настрой по движению может быть только из комментариев ФРС.

hefeiddd

МА каналыдата публикации: 2005-08-09 08:11:00  

Сегодня основной прогнозируемый ценовой канал (толстые чёрные линии) имеет границы:
1. UP       LB 1.7818 – U3 1.7996
2. DOWN    LB 1.7818 – D3 1,7639
3. Зона перекупленности в области U3 1,7996 –  U4 1,8106
4. Зона перепроданности в области D3 1,7639 – D4 1,7529

Рекомендации по ПРОГНОЗУ 1:
Фунт вчера показал хороший рост на инфляционных данных по Британии, и сегодня я ожидаю стабилизации цены около линии баланса LB. Прочему цена так резко пошла вверх? Дело в том, чтобы сдержать инфляцию, необходимо повышение ставок, поэтому можно предположить, что Банк Англии больше не будет снижать ставку.

Рекомендации для ПРОГНОЗА 2
В этом варианте я рассматриваю плавное повышение к уровню 1,7900.
МОИ ДЕЙСТВИЯ:  С уровня 1,7920 буду продавать.

hefeiddd

МА каналыдата публикации: 2005-08-10 08:23:00  Добрый день,
    Основным событием вчерашнего дня стало заседание FOMC в 22:15 мск., на котором была повышена основная процентная ставка на 0,25% до 3,5%. Реакция рынка на решение была ожидаемой и резких движений не наблюдалось. Все единогласно проголосовали за повышение ставки. В заключительной инструкции обещание повышать ставки в дальнейшем  умеренными темпами, было сохранено. Валютная политика, согласно протоколу, остается стимулирующей. Однако текст инструкции претерпел некоторые изменения. Так были упомянуты совокупные расходы, которые продолжают расти, не смотря на рост энергетических цен. Инфляционные ожидания остаются сдержанными, однако цены продолжают расти. Комитет обещает своевременно реагировать на изменения экономических перспектив.

   Традиционно каждая публикация результата заседания FOMC вызывает соответствующую реакцию со стороны многих экспертов. Вот некоторые высказывания по материалам forexpf:
Ян Шеперсдон, экономист из HFE так прокомментировал это событие: "Сегодняшняя инструкция отличалась от предыдущей незначительными деталями. Ни одна из них не подала никаких сигналов о том, что цикл повышения ставок приблизился к своему пику. Федеральный Резерв продолжает повышать ставки на фоне экономического роста и инфляционных опасений. А валютная стратегия остается стимулирующей. Ставки вполне имеют запас для продолжения роста".

Рик Ямарон из Argus говорит, что Fed будет в дальнейшем повышать ставки и, возможно, в более продолжительной перспективе, нежели в настоящий момент рассчитывает рынок. Он считает, что ставки на уровне 4.50 или 5.00% годовых в совокупонсоти с доходностью 10-летних казначейских облигакций на уровне 5.25 процента не являются причиной для беспокойства. "Экономика будет продолжать процветать, пока доходность долгосрочных облигаций ниже 6% годовых. Однако это, кажется, весьма отдаленная перспектива", - говорит Ямарон.
Экономисты из BearStearns отмечают, что формулировка сегодняшней инструкции была подобной июньскому коммюнике. Нет никаких намеков на паузу в цикле повышения ставок, ровно, как и указаний на необходимость ускорить процесс повышения. Поэтому BearStearns сохраняет свой прогноз по ставкам, считая что к концу года они составят 4.25% и 5.005 к середине следующего года.

Глен Хаберах из Mizuho говорит, что ФРС продолжит повышать ставки на 25 базисных пунктов на каждом последующем заседании. Намеки на изменение стратегии поступят тогда, когда Fed посчитает, что нейтральный уровень достигнут. Стив Вуд из InsightEconomics также полагает, что в конце декабря уровень ставок составит 4.25% годовых. Идентичное мнение высказывает и Стив Стенли из RBSGC, добавляя, что он оценивает конечную точку цикла на уровне 5.00%, ожидая ее достижения в конце следующего года.

Рекомендации к ПРОГНОЗУ 1:
Уровень 1,2400 держится плотным кольцом со стороны медведей и при любом подходе быки нарываются на массированные продажи. Мне кажется сейчас спекулятивная игра в диапазоне, но время для коррекции закончилось и сегодня следует ожидать выхода. По приведённому рисунку видно, что цена лежит на линии баланса LB и линии тренда, но настораживает то, что быки не используют активно этот момент для покупок, следовательно с наименьшими рисками для себя, я выставляю ордер на продажу sell stop. При таком исходе ожидаемая цель по сделке 1,2250 или +75 пунктов.

Рекомендации к ПРОГНОЗУ 2:
В этом варианте я рассматриваю движение  вверх, но так как уровень 1,2400 активно защищается, я выставил ордер на покупку 1,2420 с целью на 1,2580.

Мои действия: Выставлены ордера по 2 прогнозам

hefeiddd

МА каналыдата публикации: 2005-08-10 09:25:00  

Сегодня основной прогнозируемый ценовой канал (толстые чёрные линии) имеет границы:
1. UP       LB 1.7858 – U3 1.8036
2. DOWN    LB 1.7858 – D3 1,7679
3. Зона перекупленности в области U3 1,8036 –  U4 1,8146
4. Зона перепроданности в области D3 1,7679 – D4 1,7569

Рекомендации по ПРОГНОЗУ 1:
Не много искажённо, но один прогноз выполнился. Коррекция продолжается и я думаю, что сегодня будет сильный выстрел и скорее вверх, чем вниз. FOMC ставки поднял на 0,25%, как и ожидалось, и теперь основными событиями текущей недели остались торговый баланс США. Цены на нефть бьют новые максимумы, и доллар от этого по балансу пострадает больше, чем Европа. Поэтому можно предположить, что быки вновь попытаются подняться к 1,8000

Рекомендации для ПРОГНОЗА 2
В этом варианте я рассматриваю движение в текущем диапазоне. Снижение до 1,7800 свободно, но входа благоприятного не вижу.
МОИ ДЕЙСТВИЯ:  4 пунктов не хватило продать фунта, и вчерашняя сделка осталась не реализованная. Сегодня вне рынка

hefeiddd

МА каналыдата публикации: 2005-08-11 07:38:00  Добрый день,
Вчера курс евро в очередной раз предпринял безуспешную попытку закрепиться выше уровня 1.2400, найдя сопротивление со стороны оферов на 1.2420, защищающих опционный барьер. Именно на этот барьер я нарвался со сделкой BUYSTOP 1.2420. Движение было резким, и медведи оказались сильными в очередной раз, показав кто на этом уровне хозяин. Я же, как бык получил подзатыльник и лось в 78 пунктов. Таким образом, пятый торговый день подряд курс пары не может преодолеть фигуру. При этом с технической стороны, развитие консолидации между 1.23 и 1.24 пока оставляет единой валюте шансы продолжить укрепление против доллара с целью в районе 1.2480. Ожидания данных по внешней торговле США, которые будут опубликованы в пятницу, оказывают давление на курс американской валюты.

Рекомендации к ПРОГНОЗУ 1:
На часовом графике мы наблюдаем консолидацию внутри канала. Он не является фигурой продолжения тренда и дает нейтральный сигнал. Выход цен из консолидации по своей величине должен, как минимум, равняться текущей ширине коридора. Если будет преодолена верхняя сторона, то евро/доллар протестирует уровень 1.2500, а в случае его пробития будут поглощены стопы, которые подбросят евро до 1.2540. Если же произойдет развитие нижней стороны, то весьма вероятно тестирование ключевой поддержки на 1.2250. Курс нарушил линию тренда и затяжная коррекция может привести к закрытию Лонгов, это свою очередь вызовет резкое снижение. Если прохождение уровня 1,2420 опять окажется не удачным, то можно продавать.

Рекомендации к ПРОГНОЗУ 2:
В этом варианте я рассматриваю очередное тестирование уровня 1,2420 и движение к 1,2500 с последующей целью на 1,2580.

Мои действия: После лося я вне рынка, но если прохождение уровня окажется неудачным, то буду продавать. Продажи также привлекательны от уровня 1,2485/90.

hefeiddd

МА каналыдата публикации: 2005-08-11 08:21:00  

Сегодня основной прогнозируемый ценовой канал (толстые чёрные линии) имеет границы:
1. UP       LB 1.7921 – U3 1.8100
2. DOWN    LB 1.7921 – D3 1,7741
3. Зона перекупленности в области U3 1,8100 –  U4 1,8210
4. Зона перепроданности в области D3 1,7679 – D4 1,7631

Рекомендации по ПРОГНОЗУ 1:
Фунт активно двигается к намеченной цели 1,8000. Предположение о росте было верным, вчера фунт все сессии укреплялся по отношению к доллару. Тренд медленный, но уверенный, и о продажах можно думать только при пробитие линии тренда последнего роста или регрессионного канала. Я думаю, что сегодня будет тестирование уровня 1,8000/20 и далее может быть серьёзный откат на 1,7920 к линии баланса LB. Сейчас вдогонку  покупать бессмысленно, поэтому из того, что я вижу, лучше быть вне рынка и готовится к публикации торгового баланса США, который будет опубликован завтра.

Рекомендации для ПРОГНОЗА 2
Кто согласен с этим вариантом прогноза, то может рискнуть продать фунт с уровня 1,8020/25 со стопом выше 1,8100, ближе опасно.
МОИ ДЕЙСТВИЯ:  вчера я получил убыток по евро в +78 пунктов и сегодня наверно буду вне рынка по обоим валютам.

hefeiddd

МА каналыдата публикации: 2005-08-12 07:32:00  Добрый день,
На торгах в четверг доллар продолжил снижаться, и достиг минимального за последние десять недель значения против евро после того, как правительственный отчет показал, что темпы роста розничных продаж в июле не оправдали ожиданий аналитиков. Как сообщил Департамент коммерции, розничные продажи в июле выросли на 1.8%, после укрепления на 1.7% в предыдущем месяце. Прогнозы экономистов предполагали рост показателя на 2%. Продажи за исключением автомобилей выросли на 0.3% против ожиданий в 0.6%. Ожидания по американским данным были очень высокими, и как мы видим, рынок в них разочаровался. Давление на американскую валюту оказывают и ожидания увеличения дефицита торгового баланса США. Отчет по торговле будет опубликован сегодня, и, как ожидается, дефицит в июне составит $57.2 млрд. против $55.3 млрд. в предыдущем периоде.

Рекомендации к ПРОГНОЗУ 1:
Еле-еле курс евро вышел за пределы своего коридора, но резкого роста мы не наблюдали. Почему? По сообщениям дилеров модельные фонды очень активно защищают опционные барьеры на этих уровнях 1,2400  и 1,2450. Только как быки походят к указанным уровням, сразу встречают поток ордеров на продажу европейской валюты.
Сегодня ключевой день недели – отчёт по торговому балансу США, который может плохими значениями > $57 млрд. изменить медвежьи взгляды модельных фондов и сделать их быками. В этом случаем мы увидим сегодня тестирование уровня 1,2500/50. Курс евро сейчас движется между линиями U2-U1 и цена может остаться в этом диапазоне. На линию баланса цена вряд ли снизится, т.к. сейчас поддержкой является линия коридора, из которого она вчера вышла.

Рекомендации к ПРОГНОЗУ 2:
В этом варианте я рассматриваю неудавшийся вариант тестирования 1,2500 и откат на 1,2420. Давление на евро оказывает своим снижением кросс-курс еврофунт.

Моя тактика: Дожидаюсь выхода данных по торговому балансу США, если данные будут больше 57 млрд долларов, то скорее я куплю евро по рынку. Но всё зависит от того, где к моменту публикации ТБ будет курс евро, т.к. мы видим, что ход на сегодня ограничен уровнем 1,2546.  

hefeiddd

МА каналыдата публикации: 2005-08-12 08:08:00  

Сегодня основной прогнозируемый ценовой канал (толстые чёрные линии) имеет границы:
1. UP       LB 1.8056 – U3 1.8236
2. DOWN    LB 1.8056 – D3 1,7875
3. Зона перекупленности в области U3 1,8236 –  U4 1,8348
4. Зона перепроданности в области D3 1,7679 – D4 1,7763

Рекомендации по ПРОГНОЗУ 1:
Вчера фунт вновь оказался привлекательным для покупок и протестировал уровень 1,8100. Сегодня будет опубликован торговый баланс США и сыграет не маловажную роль в закрытии торговой недели. Если значения окажутся хуже прогнозируемых, то следует ожидать тестирования 1,8200. В этом варианте я и рассматриваю продолжение роста.

Рекомендации для ПРОГНОЗА 2
Этот вариант я рассматриваю на откат к линии LB на 1,8050.
МОЯ ТАКТИКА:  Вчера я продавал фунта по 1,8022, но перед розничными продажами пришлось закрыть на безубыточном уровне. После выхода данных, я купил фунта по 1,8040, и перед уходом домой мне пришлось тоже закрыть сделку -1 пункт. Оставлять я не стал на ночь, т.к. мне не понравилась реакция на отчёт по продажам.
Фунт созрел для коррекции и сегодня оттолкнулся от линии U3, и для покупок я его не рассматриваю. Готов его сегодня продавать на хороших данных по торговому балансу. Хотя есть сомнения, что они выйдут хорошими.

hefeiddd

МА каналыдата публикации: 2005-08-16 07:53:00  Добрый день,
Доллар укреплялся на  протяжение всего дня и продолжил укреплять свои позиции после того, как Казначейство США опубликовало июньские данные о притоке капитала. Так, согласно официальным данным, иностранные инвесторы в июне купили американские активы на общую сумму в $71.2 млрд., что значительно выше майского показателя в $55.8 млрд. (который был пересмотрен с понижением с $60 млрд.). Сильный показатель оказал поддержку доллару, развеяв опасения относительно неспособности США финансировать свой торговый дефицит. Кроме того, рынок еще раз убедился в том, что спрос на американские активы растет. Отдельный отчет показал рост NY Fed Empire State manufacturing index  23.04, что выше среднего прогноза аналитиков в 20.0.
В пятницу после публикации торгового баланса движение было не случайным, и мне кажется оно было не по ошибке продажи 1 млрд евро, а просто в массовом закрытие позиций из-за неспособности пройти уровень 1,2500.

Рекомендации к ПРОГНОЗУ 1:
Да, данные по ТИКСАМ оказались сильными и иностранцы готовы финансировать дефицит торгового баланса США. Но у меня сейчас главный вопрос в том: Пойдут ли быки снова к уровню 1,2500 к 18 августа на исполнение опциона?
С другой стороны, цена пробила диапазон консолидации с нижней границей 1,2350, а это означает, что ралли по евро закончилось пока. По этому варианту я рассматриваю консолидацию и пробитие линии тренда (синяя линия) и движение к линии баланса LB. Сейчас всё внимание направлено на инфляционные данные, которые будут опубликованы сегодня и завтра. Ожидается, что будет увеличение инфляции.

Рекомендации к ПРОГНОЗУ 2:
В этом варианте я рассматриваю снижение курса к линии D3. Вероятность снижения велика в том случае, если данные по инфляции увеличатся. Если это будет так, то фокус участников будет направлен на дифференциал по ставкам. Как мы знаем, на прошлой неделе FOMC поднял основную процентную ставку до 3,5%.

Моя тактика: На момент написания обзора цена торгуется на уровне 1,2334, и продажи я буду рассматривать только от линии баланса LB. Краткосрочные покупки до линии LBбуду рассматривать только при пробитие линии тренда, т.к. снижение курса ниже отметки 1,2350 увеличивает риск для покупок своим дальнейшим снижением.

hefeiddd

МА каналы, Фибо, Временные эллипсы, Анализ времени и Аспектыдата публикации: 2005-08-15 10:40:00  

рис. 1
      Несмотря на расширение дефицита торгового баланса США, евро удержался ниже отметки 1.2500 и закрылся на 1.2440. Что это было в последний день? Почему реакция на увеличение дефицита была противоположной? Чтобы ответить на эти вопросы, сначала рассмотрим события уходящей недели.

Рис. 2

      В понедельник после пятничного отчёта по рынку труда США (NFP) курс евро в Азии находился в полном спокойствии и активность появилась только на европейской сессии, а на американской цена стабилизировалась на линии баланса LB (рис.1).
      Во вторник участники рынка начали подготовку к встрече FOMC и началась она с тестирования уровня 1.2400. Быки использовали этот шанс после публикации торгового баланса  по Германии, профицит которого увеличился до 14.8 млрд евро. На уровне 1.2400 покупатели встретили мощное сопротивление со стороны медведей разместивших на этом уровне ордера на продажу. Перед ставками евро торговался по 1,2350.
      В среду в 00:15 Екат. вр., как и ожидалось, FOMC  повысил основную процентную ставку на 0,25% до 3,5%, но быки это решение расценили как дополнительную возможность докупиться европейской валютой и с европейской сессии начали повторно долбить уровень 1.2400. Прошли они его успешно и в медвежью ловушку попали на 1,2425. Хитрые медвежата рассчитали всё, включая защиту опционного барьера на 1,2450,  поместив ордера на продажу  евро чуть выше, вокруг 1,2420. Именно в этот день я ожидал успешный проход 1,2400 и продолжение движения до 1,2480/90, но попал под лапку медвежонка. На американской сессии доллар получил поддержку перед публикацией Министерством финансов США отчёта по Федеральному бюджету. В результате евро снизился ниже поддержки 1,2350, где на 1,2342 медвежонок получил от меня бочку мёда (-78 пунктов убытка). Дефицит в июле снизился до $52,8% млрд. против ожиданий на $58 млрд.  Такая игра за три дня цена сформировала  коридор с диапазоном 1.2340 – 1.2420.   

Рис.3

      В четверг азиатские быки загрузились с уровня 1,2350 и двинулись в новый поход на 1.2450. На европейской и американской сессии они получили поддержку и при подходе к 1,2420, медведи начали опять активно защищать этот уровень и только после публикации отчёта о розничных продажах успокоились и пропустили быков к 1,2450.   Согласно отчёту, темп роста розничных продаж в июле вырос на 1,8% против 1,7% в июне. Экономисты прогнозировали рост на 2%. Продажи за исключением автомобилей выросли на 0,3% против ожиданий 0.6%.
      Хоть розничные продажи и выросли, но рынок они не устроили. Перед торговым балансом оставались сутки и быки к пятнице основательно закрепились выше 1.2400. С учётом высоких цен на нефть решение быков в этом случае оправданно.
      В четверг цена на чёрное золото достигла рекордной отметки в 66$. Аналитики объясняют рост цен из-за сокращения запаса бензина и высоких продаж новых автомобилей. С такими ценами на нефть можно с уверенностью предположить, что дефицит торгового баланса за август будет выше $60,1 млрд.
      В пятницу азиатские быки с раннего утра разместились на уровне 1,2470 и отдыхали на нём до самой публикации торгового баланса.
      В 16:30 мск. на рынке царила тишина, все замерли, 16:31 мск сообщение: Торговый дефицит США в июле составил $58.8 млрд. Значение вышло выше ожидаемого в $57,2 млрд., но ниже $60,1 млрд. реакция нулевая и это настораживало, и что-то  подсказывало не входить в рынок. Через несколько минут цена с уровня 1,2485 слетела на 1,2380 и все старания быков свели на нет.   

Рис.4

      Причины такого падения называют разные:
1.    Давно назревшая коррекция
2.    Дефицит торгового баланса остался ниже 60,1 млрд. долларов
3.    Проблемы в электронной системе торгов EBS, которые не позволили участникам участвовать в торгах, что стало причиной снижения количества участников рынка. Проблема в торговой системе заключалась в том, что кто-то по ошибке продал 1 млрд евро.
      Хорошая получилась интервенция, как будто за доллар  вмешиваются высшие силы, что допускают ошибки на такие суммы.  Давайте сейчас посмотрим, что у нас получается по графическому анализу.  
      Начнём с рис.3, на котором изображены расчётные уровни фибо от ценовых каналов и сразу видим, что на 38,2% - 1,2395 проходила между участниками основная борьба. На уровне 61,8% - 1,2485 проблемы в системе и рикошет на 1,2380. Следующими уровнями выступят 1,2532 и 1,2617. Все эти расчёты вы можете построить у себя на графике.
      Сейчас посмотрим на рис. 2. Цена встретила ценовой узел с кэфом 50% и 38,2% от разных размахов (свингов), он же совпадает  и с 61,8% - 1,2485 на рис.3. Выше уровня 1,2500 ценовые разбросы по целям больше, что снижает вероятность их исполнения и точность. По графическому анализу цена нашла серьёзное сопротивление и неспособность на торговом балансе преодолеть эту отметку может заставить быков отойти к поддержке 1,2350-1,2300.

Рис. 5   

      Из рис. 4 мы видим, что на указанных датах 2 и 5 августа разворота не произошло, поэтому необходимо переключить своё внимание на следующие цели 18-26 августа. Ещё мне хотелось отметить то, что очень часто разворот может произойти на 50% временных целей – это где будет находиться цена в понедельник 15 августа ( 5-26августа).
      По рис. 5 мы видим, что на уровне 1,2485 в качестве сопротивления выступила линия Нептуна и параллельная линия тренда.   
      Для себя я выделяю следующие разногласия:
- Цена из канала вышла (рис.3)
- Рост кура евро остановился на значимом уровне сопротивления, который подтверждается уровнями ФИБО (рис.2 и рис.3)
- По времени движение не закончилось, но слом может произойти на 50% между целевыми интервалами
- Неизвестно, падение евро в пятницу было ошибкой или нет
      Что ожидать нам от текущей недели?
      Основной интерес должны вызвать инфляционные данные по США  и Еврозоне, а также данных о притоке капитала (TICS),  который будет опубликован в понедельник. Он позволит оценить, достаточно ли иностранных инвестиций привлекает США для финансирования дефицита торгового баланса. Экономисты ожидают цифры около $62 млрд.

hefeiddd

МА каналыдата публикации: 2005-08-16 08:37:00  

Сегодня основной прогнозируемый ценовой канал (толстые чёрные линии) имеет границы:
1. UP       LB 1.8109 – U3 1.8293
2. DOWN    LB 1.8109 – D3 1,7930
3. Зона перекупленности в области U3 1,8293 –  U4 1,8400
4. Зона перепроданности в области D3 1,7930 – D4 1,7812

Рекомендации по ПРОГНОЗУ 1:
По формирующейся коррекции можно сделать предположение, что ралли ещё не закончилось и восхождение к 1,8300 продолжится. Сейчас цена находится у линии D1, и по этому варианту прогноза я ожидаю роста до линии LB.

Рекомендации для ПРОГНОЗА 2
Этот вариант я рассматриваю на продолжение коррекции к линии D2, с которой можно будет попытаться сделать покупки с целью до 1,8180 и стопом ниже 1,7930.

МОЯ ТАКТИКА: Соблазн велик купить сейчас фунта, но я буду покупать от 1,8000/05.

hefeiddd

МА каналыдата публикации: 2005-08-17 07:45:00  Добрый день,
Основным событием вчерашнего дня стали инфляционные данные, которые  показали максимальный за последние 3 месяца рост CPI, что возобновило спекуляции на ожиданиях повышения ставок FOMC в дальнейшем. После опубликованного накануне сильного отчета Казначейства США, который показал увеличение притока иностранных инвестиций в июне, вероятность того, что дифференциал процентных ставок между США и Европой продолжит увеличиваться, выросла. Согласно опубликованным вчера отчетам, CPI вырос в прошлом месяце на 0.5%. "Ядро" CPI, тем временем, увеличилось всего на 0.1%. Прогнозы аналитиков составляли +0.4% и +0.2% соответственно.
Доллар начинает получать поддержку и на таких данных быкам сложно будет решиться на очередное ралли к 1,2500.

Рекомендации к ПРОГНОЗУ 1:
Вчера после публикации инфляционных данных по США, евро снизился к 1,2290, но резко отскочил к линии баланса LB. Я думаю, что если быки готовятся к повторному тестированию 1,2500, то следует ожидать консолидации в районе 1,2350, иначе можно утверждать, что ралли по евро закончилось.

Рекомендации к ПРОГНОЗУ 2:
В этом варианте я рассматриваю очередное снижение к 1,2250. Этот вариант прогноза больше вписывается под фундаментальные данные США, но его реализации сдерживают высокие цены на нефть и рост цен на золото.

Моя тактика: Занимаю пока выжидательную позицию, и при прохождении уровня 1,2360 буду рассматривать краткосрочные покупки небольшим объёмом. Продажи сейчас привлекательны, но присоединиться к ним можно только  на европейской сессии. Сегодня будут опубликованы минутки Банка Англии, поэтому евро может получить поддержку от кросс -  курса еврофунт.

hefeiddd

МА каналыдата публикации: 2005-08-17 08:40:00  

Сегодня основной прогнозируемый ценовой канал (толстые чёрные линии) имеет границы:
1. UP       LB 1.8085 – U3 1.8265
2. DOWN    LB 1.8085 – D3 1,7904
3. Зона перекупленности в области U3 1,8265 –  U4 1,8377
4. Зона перепроданности в области D3 1,7904 – D4 1,7792

Рекомендации по ПРОГНОЗУ 1:
Коррекция затягивается, а это значит , что будет сильное движение. По времени условия выполнились, но куда будет выстрел сказать сложно, т.к. сегодня будут опубликованы минутки Банка Англии по процентным ставкам. Напомню, что на прошлом заседании Банк Англии снизил ставку на 0,25%, а сегодня интересно узнать комментарии. Сейчас цена лежит на значимой поддержке нижнего канала, и в этом варианте не исключаю снижение курса к 1,8015.

Рекомендации для ПРОГНОЗА 2
Этот вариант рассматриваю, что цена удержится выше 1,8060.

МОЯ ТАКТИКА: После вчерашней колбасни нахожусь вне рынка, но рассматриваю покупки пока. Решения принимать буду после публикации минуток. Сформирован фрактал на покупку 1,8131, на него и буду ориентироваться для покупок или от уровня 1,8020. Продажи пока под сомнением.

hefeiddd

МА каналыдата публикации: 2005-08-18 07:13:00  Добрый день,
Вчера после публикации отчета, который показал, наибольший, с октября прошлого года рост цен производителей доллар достиг двухнедельного максимума против евро. PPI в июле вырос на 1.0% против ожиданий в +0.5%. Ядро индекса не учитывающее изменений цен на продукты питания и энергоносители укрепилось на 0.4% по сравнению со снижением на 0.1% месяцем ранее. Прогнозировался рост показателя на 0.1%. Вышедшие данные свидетельствуют о росте инфляции в стране и дают аргументы в пользу продолжения повышения процентных ставок Федеральным резервом.

Рекомендации к ПРОГНОЗУ 1:
Как и предполагалось возвращение курса евро с 1,2500 через 1,2350 поставило точку в продолжении ралли. Данные по инфляции не дают возможности собрать достаточное количество быков для последующего роста. Психологической поддержкой на сегодня многие аналитики выделяют уровень 1,2250, но по МА каналам ничего не мешает провалиться к 1,2180. Что меня настораживает, так это то, что снижение идёт медленно и думаю, что будет попытка забраться на 1,2350 и с этого уровня скорее начнутся массовые покупки доллара. Это только предположение, т.к. фундаментальные данные США внушают доверие участникам рынка по росту экономике и необходимо не заметно перевернуться.

Рекомендации к ПРОГНОЗУ 2:
В этом варианте я рассматриваю откат к линии баланса LB на 1,2300 и повторное снижение к 1,2250/40

Моя тактика: Курс евро снижается, но если посмотреть на сам график цены, то все дневные зоны очень волатильные, за исключением понедельника и в таких резких отскоках трудно принимать решение. Исходя из фундаментальных данных США, пока рассматриваю  продажи. Покупки должны быть краткосрочными с профитом от +20 до 30 пунктов. Засиживаться долго не рекомендую.

hefeiddd

МА каналыдата публикации: 2005-08-18 08:07:00  

Сегодня основной прогнозируемый ценовой канал (толстые чёрные линии) имеет границы:
1. UP       LB 1.8065 – U3 1.8245
2. DOWN    LB 1.8065 – D3 1,7884
3. Зона перекупленности в области U3 1,8245 –  U4 1,8357
4. Зона перепроданности в области D3 1,7884 – D4 1,7772

Рекомендации по ПРОГНОЗУ 1:
Коррекционное движение продолжается и начинает уже действовать многим на нервы. Эмоции переполняют чашу в ожидании выстрела. По этому варианту я рассматриваю выстрел вверх, поэтому выставляю ордер Buystop на 1,8120

Рекомендации для ПРОГНОЗА 2
Этот вариант рассматриваю на выстрел вниз, но в этом случае я не смог найти входа в рынок при таком движении. Если кто уверен, то может входить по рынку.
МОЯ ТАКТИКА: Я сегодня работаю по 1 варианту прогноза.