一个笨蛋的股指交易记录-------地狱级炒手

hefeiddd

МА каналыдата публикации: 2006-09-07 12:10:00  

	Моделирование рынка с помощью нейросетевых технологий Четверг 07 сентября 2006 Валютная пара EURUSD Доброе утро, Вчера отлично исполнился первый вариант прогноза, так как цена очень долго стояла около линии баланса и как только кросс – курс EURGBP начал откатываться евро вместе со всеми рванул вниз. Падение продолжалось до линии до уровня 1,2770 и не хватило 20 пунктов для идеального исполнения прогноза. На сегодня диапазонная скорее продолжится. Сопротивление: 1.2815/1.2839/1.2864/ 1.2880 /1.2905 Поддержка: 1.2799/1.2774/1.2750/1.2734/1.2709 Рис.1 Первый вариант прогноза, имеющий вероятность исполнения >80% В этом варианте прогноза я рассматриваю снижение от линии D1 – 1.2760. Этот прогноз такой же как вчерашний, но есть вероятность снижения до линии D2. Сейчас цена находится к линии баланса и вот сейчас смотрю на часовой график, цена уже торгуется по 1.2800. Что я хочу сказать, ну ниочёмный (беспонтовый) сейчас рынок. Реализовать покупку вчера не удалось, а вот сегодня стоит воздержаться от торговли вообще. Рис.2 Второй вариант прогноза, имеющий вероятность исполнения >60% и меньше 80% В этом прогнозе я рассматриваю снижение курса евро от линии баланса до линии D2. Вчера я написал, что от этой линии необходимо рассматривать покупки, но если цена достигнет этой линии, то окажется под линиями тренда коррекции. А это уже будет подавать нам медвежий сигнал и возможному ускорению до уровня 1.2600. Текущая ситуация во многом будет зависеть от реакции участников рынка на решение Банка Англии. Открыто: Дата / Время Тип Open SL TP Цена Своп Пр/Уб, $ Пр/Уб, pips Коммент Ордера: Дата / Время Тип Open SL TP Цена Своп Пр/Уб, $ Пр/Уб, pips Коммент

hefeiddd

МА каналы, Фибо, Эллипсы, Время и Аспектыдата публикации: 2006-09-10 12:59:00  

	Еженедельный обзор Воскресенье 10 сентября 2006 Валютная пара EURUSD Добрый день, Лёд тронулся, доллар вышел из коридора U1 – D1. В пятницу индекс доллара DXY достиг максимума в 86.06 пунктов и не хватило 13 пипсов, чтобы протестировать линию U3, которая является верхней границей ценового канала. Евро за прошлую неделю похудела на 1.27% против доллара и на 1.39% против йены. Рис.1 МА каналы В понедельник курс евро в течение всего дня, в довольно узком ценовом диапазоне, простоял на одном ценовом уровне $1.2860, и только во вторник на азиатской сессии цена вернулась к линии баланса LB на $1.2834. Такие торги были вызваны резким укреплением японской валюты против доллара, евро, фунта и франка, когда были опубликованы сильные данные по корпоративным капиталовложениям в Японии. На этих данных оживились торги по валютным парам EURJPY, GBPJPY и CHFJPY. Доллар против йены потерял около 0.88%, но праздник «День Труда», который отмечали американцы, ограничил доллар от больших потерь, так как финансовые рынки в этот день были закрыты и торги проходили на низких объёмах. Основной упор участники FX в понедельник сделали на кросс курсы по йене. Во вторник на азиатской сессии с уровня $1.2860 курс EURUSD снизился ниже линии LB до $1.2828. Как только вышли данные по розничным продажам Еврозоны и индексу деловой активности Великобритании, курс EURGBP резко полетел вверх и подтянул евро к линии LB – $1.2805. Это было время быков. Успокоились они после выхода данных PMI в сфере услуг в Еврозоне и как только два кросса EURJPY и EURGBP начали снижаться, пара EURUSD снялась с тормозов и полетела вниз. Ближайшая поддержка находилась по линии D1 – $1.2790. На американской сессии курс евро на уровне $1.2815 находился в боковом движении, так как после публикации слабых данных по Британии, быки получили сильную поддержку от роста кросс - курса EURGBP. Поддержка от кроссов сдерживало её от падения. Рис.2 Уровни Фибо В среду на торгах в Азии европейская валюта провела в узком диапазоне $1.2806-$1.2823, а на европейской сессии евробыки получили поддержку от данных по Германии, так как объем заказов в обрабатывающей промышленности показал более значительный рост, чем ожидали аналитики. На этих данных кросс – курс EURGBP резко полетел вверх и пробил уровень фибо 61.8% (21.08.06 – 09:00 high 0.6825 и 01.09.06 – 00:00 low 0.6732). Британский фунт выставили на продажу по всем кроссам, поэтому рост EURGBP было сложно остановить. На американской сессии в 16:30 мск. доллар США продолжил укрепляться после того, как стало известно, что удельные затраты на оплату труда в США во II квартале оказались больше, чем ожидалось. Индекс доллара DXY вырос до линии U1 и неспособность после публикации сервисного ISM пробить уровень 85.35 пунктов, спровоцировало участников FX закрывать длинные позиции по доллару. Индекс PMI, отражающий активность в непроизводственном секторе, вырос в августе до 57.0 пункта против 54.8 пункта в июле. Аналитики ожидали значение индекса на уровне 55.0 пунктов. Увеличение деловой активности в сфере услуг США связано с увеличением числа заказов и сокращением расходов в данном секторе. Доллар не показал существенной реакции на публикацию Бежевой Книги, но продолжил ослаблять свои позиции. Отчет показал, что в зонах ответственности 5 Федеральных резервных банков США с середины июля по август наблюдалось замедление экономического роста. Потребительские расходы медленно росли, а ситуация на всех рынках жилья в США ухудшилась. К концу американской сессии курс евро от линии D1 откатился обратно к линии LB. Рис.3 Временные эллипсы В четверг на торгах в Азии европейская валюта торговалась на линии баланса LB – $1.2815, а на европейской сессии резко свалилась ниже линии D2. Это было вызвано резким укреплением японской йены по кроссам, после того, как представители Министерства финансов Германии сказали, что на заседании лидеров G7 15 -16 сентября, будут обсуждать юань и йену. Евро против йены потеряла около 150 пунктов и эксперты это связывают с недовольством Германии высокого курса EURJPY. К открытию американской сессии курс евро достиг уровня $1.2706. В пятницу курс евро на азиатской сессии провёл между линиями D1 – D2 и так как в четверг были пройдены важные промежуточные уровни поддержки, то медведи продолжили атаку на быков. С открытия европейской сессии пара торговалась разнонаправлено и только в 15:29 мск. медведи установили минимум $1.2695, а к 19:00 мск. протестировали уровень $1.2651. С уходом Европы рынок уснул на уровне $1.2673. Переходим к графическому анализу. Рис. 1 – Для начала вернёмся к понедельнику и посмотрим, как отработался прогноз. Из рисунка видно, что в этот день наблюдался флэт, но по амплитуде был меньше, чем прогноз. Для меня причина одна, разнонаправленное движение в валютных парах EURJPY(вниз) и EURGBP (вверх). В понедельник курс евро находился в узком диапазоне, поэтому нет смысла смотреть на разворотные точки, но если прогноз зеркально развернуть, то движение получится выше линии баланса и более точно впишется в европейскую сессию. А так совпадение слабенькое. Рис.4 Анализ времени В пятницу медведи протестировали уровень $1.2651, но не смогли достичь линии D3. МА линии сейчас направлены вниз и указывают на медвежий тренд. Если подключить к этому рисунку прогноз с рисунка 2 (вариант 1), то ближайшая цель расположена на уровне $1.2500. А вот, что получилось у меня на понедельник 11.09.06. До открытия европейской сессии откат к линии LB и до конца торгового дня движение вниз к уровню $1.2600. Рис. 2 – Всё – таки изменение наклона треугольника дало о себе знать и сомнение в реализации варианта прогноза №1 (журнал FM № 135 – рис.2) было оправданным. При пробитии $1.2770 в силу вступил вариант 2 (журнал FM № 135 – рис.2). Сейчас этот вариант остаётся основным и в текущем обзоре маркируется №1. Помните, я в прошлых обзорах постоянно писал, что возможен флэт до 20.09.06? Так вот, уровень $1.2540 в моих прогнозах будет ключевым и его прохождение активизирует вариант №2 с целью $1.2250/80. Да, я не ошибся, это движение и цели поддерживаются ценовой моделью из рис. 3, которая сработала при пробитии линии тренда. Сейчас я по второму варианту прогноза ограничиваюсь линией тренда проведённой через основания $1.1638 и $1.1824. И ещё, видите под ценой поддержку, на которой две вертикальные метки? Эти метки показывают расчётную дату пробития этого уровня. Если первая попытка окажется неудачной, то есть дата по второй метке. Сопротивление и поддержка имеет ограниченное влияние по времени на рынок, а толщина показывает силу уровня. Рис. 3 – Ну что? На этой неделе благодаря активным торгам по Йене, была пробита линия тренда восходящего движения. Ценовая модель сформировалась очень уравновешенной и симметричной. Это указывает на то, что есть высокая вероятность достижения выделенных горизонтальных ценовых уровней $1.2332 и $1.2066. Рис. 4 – Перекрестие линий тренда я показал на рисунке и оно точно совпало с 1 сентября и совпало с разворотным днём. Что ещё? Рис.5 Астрологические события А ещё пробита линия тренда. Истинный это пробой или ложный, узнаем на этой неделе, но ближайшая цель на уровне $1.2400 (промежуточная $1.2500). Стоит обратить внимание на поведение рынка 12 сентября, хотя я не думаю, что эта дата выступит разворотом, но может (аспект Марс 135 Нептун).

hefeiddd

МА каналыдата публикации: 2006-09-11 10:19:00  

Сегодня основной прогнозируемый ценовой канал (толстые чёрные линии) имеет границы:
1. UP       LB 1.8694 – U3 1.8877
2. DOWN    LB 1.8694 – D3 1.8502
3. Зона перекупленности в области U3 1.8877 –  U4 1.8994
4. Зона перепроданности в области D3 1.8502 – D4 1.8387

Рекомендации по ПРОГНОЗУ 1:
На текущем этапе сложно сказать, сколько будет ещё снижаться фунт, но по модели надо готовиться к откату. В этом варианте прогноза я рассматриваю снижение с текущего уровня до 1.8570. Думаю, что ожидаемая встреча G7 будет оказывать поддержку доллару. На сколько это снижение будет быстрым, зависит от данных по Великобритании ( в 12:30 мск.)

Рекомендации для ПРОГНОЗА 2
В этом варианте я рассматриваю откат к линии LB.




МА каналыдата публикации: 2006-09-13 11:58:00  

	Моделирование рынка с помощью нейросетевых технологий Среда 13 сентября 2006 Валютная пара EURUSD Доброе утро, Европейская валюта после публикации инфляционных данных по Британии оказалась под давлением, так как попала под распродажу в кроссе EURGBP. Сложно полностью учесть влияние одно кросса EURGBP, так как на повестке недели ещё встреча G7. Официальные лица Германии заявили, что на этой встрече будет рассматриваться Йена. Волатильные движения по кроссу EURJPY оказывают значительное влияние на евро, поэтому европейская валюта на этой неделе ушла в боковик. Рассмотрим варианты прогнозов на сегодня. Сопротивление: 1.2693/1.2717/1.2741/ 1.2757 /1.2781 Поддержка: 1.2677/1.2677/1.2629/1.2613/1.2589 Рис.1 Первый вариант прогноза, имеющий вероятность исполнения >80% В этом варианте прогноза я рассматриваю формирование треугольника, хотя больше склоняюсь ко второму варианту прогноза с выходом вверх. Реализация этого сценария, только поддержит прогноз из еженедельного обзора. Рынок стоит уже два дня и накоплено энергии на выброс в 150 пунктов или растратить её в узком диапазоне на новостях. Рис.2 Второй вариант прогноза, имеющий вероятность исполнения >60% и меньше 80% В этом прогнозе я рассматриваю прорыв верхнего уровня сопротивления и рост пары до линии U2. Пока остановимся на первом варианте прогноза. Покупать против своего прогноза я не хочу, но вчерашние данные по торговому балансу США, расстроили меня. США сделали новый хай по дефициту. Ведь смогли же. С другой стороны, реакция на рост дефицита указывает на продолжение снижения пары. Но сводится это всё, к встрече G7, которая начнётся 16 сентября. Если это так, то до конца недели в рынок заходить не стоит или нужно применять стратегию диапазонной торговли. Я вне рынка, так как не вижу пока чётких моделей для входа в рынок. Зачем торопиться. Открыто: Дата / Время Тип Open SL TP Цена Своп Пр/Уб, $ Пр/Уб, pips Коммент Ордера: Дата / Время Тип Open SL TP Цена Своп Пр/Уб, $ Пр/Уб, pips Коммент

hefeiddd

МА каналыдата публикации: 2006-09-14 12:34:00  

	Моделирование рынка с помощью нейросетевых технологий Четверг 14 сентября 2006 Валютная пара EURUSD Доброе утро, Европейская валюта продолжает испытывать давление со стороны снижения кросс курса EURGBP, поэтому сложно на сегодня сделать прогноз, но два вариантика есть. Пара всю неделю находится в боковом движении и на сегодня надо ожидать выхода из сложившегося диапазона. Сопротивление: 1.2745/1.2775/1.2805/ 1.2824 /1.2854 Поддержка: 1.2677/1.2677/1.2629/1.2613/1.2589 Рис.1 Первый вариант прогноза, имеющий вероятность исполнения >80% Вчера я прогнозировал формирование треугольника. Именно его мы и получили. В этом варианте прогноза я рассматриваю продолжение бокового движения до конца дня. Почему? Дело в том, что мне не даёт покоя активная торговля в кросс курсах, и встреча G7, которая запланирована на 16 сентября. Посмотрите на движение евро на этой неделе (без комментариев). Не исключаю такого флэта до конца недели. Рис.2 Второй вариант прогноза, имеющий вероятность исполнения >60% и меньше 80% В этом прогнозе я рассматриваю выстрел вверх до 1.2767. Это конечно противоречит моему прогнозу из еженедельного обзора, но ситуация меняется, поэтому в следующем обзоре придётся модели корректировать. Открыто: Дата / Время Тип Open SL TP Цена Своп Пр/Уб, $ Пр/Уб, pips Коммент Ордера: Дата / Время Тип Open SL TP Цена Своп Пр/Уб, $ Пр/Уб, pips Коммент

hefeiddd

МА каналы, Фибо, Эллипсы, Время и Аспектыдата публикации: 2006-09-17 15:22:00  [table=98%][tr][td=1,1,13][/td][td][/td][td=1,1,13][/td][/tr][tr][td=1,1,13] [/td][td][table=98%][tr][td][table=98%][tr][td=1,1,664]

Еженедельный обзор

[/td][/tr][tr=#ffffff][td]

Воскресенье 17 сентября 2006

[/td][/tr][tr][td=1,1,670]

Валютная пара EURUSD

[/td][/tr][tr][td][table=98%][tr][td]Добрый день, Евро в течение всей недели провела в боковом рендже и по отношению к доллару потеряла всего 9 пунктов. Основная борьба на рынке проходила в кросс курсах EURGBP и EURJPY. Посмотрите на рисунок 1. Знакомая модель? Для меня очень знакомая, и её сходство с моделью на рисунке 3.
[/td][/tr][tr][td]

[/td][/tr][tr][td]

Рис.1 МА каналы

[/td][/tr][tr][td]В понедельник курс EURUSD на азиатской сессии вырос до линии D1 – $1.2682, а с открытия Европы поднялся выше линии LB до $1.2743. Резкий рост до линии LB я связываю со слабыми данными по Великобритании и резким ростом EURGBP, EURJPY. Пара EURGBP c уровня ?0.6790 резко улетела на ?0.6815, тем самым, оказав поддержку европейской валюте и давление на британский фунт. На американской сессии индекс доллара от линии LB – 85.63 пунктов резко вырос до линии U1 – 86.00 пунктов, а все, кроме йены, вернулись обратно к линиям LB. Медведям не хватило 30 пунктов, чтобы перекрыть весь азиатский рост и как только Европа покинула рынок, на уровне $1.2700 начался флэт. Во вторник на азиатской сессии евро не значительно укрепилась по отношению к доллару, но оставалась около линии LB. А на европейской сессии оказалась зажата в узком диапазоне, так как после выхода инфляционных данных по Британии, кросс EURGBP развернулся резко вниз, а EURJPY вверх. Как только в 16:30 мск. вышел отчёт по внешней торговли США, американская валюта начала снижаться, так как дефицит торгового баланса США в июле вырос более значительно, чем ожидалось аналитиками ($65.50 млрд.) и составил $68.04 млрд. по сравнению с $64.82 млрд. в июне. Индекс доллара снизился до 85.66 пунктов, но вскоре развернулся вверх и вернулся к линии баланса LB – 85.90 пунктов и до закрытия американской сессии колебался на указанном уровне. Неожиданное укрепление доллара эксперты связали с предстоящей встречей представителей G7 и МВФ, которые пройдут в эти выходные.
[/td][/tr][tr][td]

[/td][/tr][tr][td]

Рис.2 Уровни Фибо

[/td][/tr][tr][td]На данных по США, курс EURUSD протестировал $1.2732, но на следующих двух часах медведи установили новый суточный минимум $1.2671. Здесь я вижу только одну связь, первое – отказ реагировать на увеличение дефицита торгового баланса, второе – снижение пары EURGBP и разнонаправленное движение по EURJPY. Когда Европа закрылась, рынок стабилизировался у линии LB на уровне $1.2690. В среду на азиатской сессии курс евро протестировал $1.2666, но к европейской сессии цена откатилась к линии баланса и до американской сессии пара торговалась в узком диапазоне, так как EURGBP после выхода данных по Британии запутался в своём движении. Поведение EURJPY тоже было изменчивое и волатильное. С открытия американской сессии цена снизилась до $1.2666 и на последнем часе европейской сессии резко развернулась вверх до $1.2719. Я такое поведение рынка связал с закрытием коротких позиций по евро, которые открывались в надежде пробить уровень $1.2660, так как медведи получали поддержку от снижения курса EURGBP и EURJPY (хорошее было выбрано время для прорыва уровня, но неудача). В четверг евро полдня провела у линии LB и быки не решались на прорыв уровня $1.2710, так как боялись рисковать своими деньгами перед публикацией новостей по Великобритании. В 12:30 мск. вышли сильные данные по розничным продажам в Великобритании, на которых кросс курс EURGBP c уровня ?0.6760 резко полетел вниз. В этот момент евро оказалась под мощнейшим давлением со стороны этого кросса. Только около ?0.6740 это давление снизилось, и курс EURUSD полетел вверх за британским фунтом. Стоит отметить, что быкам на последних двух часах помогали быки по EURJPY.
[/td][/tr][tr][td]

[/td][/tr][tr][td]

Рис.3 Временные эллипсы

[/td][/tr][tr][td]За счёт того, что евро попала под волну продаж в паре EURGBP и покупки в паре EURJPY, получились резкие разнонаправленные движения в паре EURUSD. Быки подняли курс евро до линии U1, но с закрытием Европы цена от $1.2755 откатилась до $1.2716. На американской сессии медведи пробили поддержку 85.70 пунктов и пробежались до линии D1 – 85.46 пунктов, так как данные по США, не смогли оказать поддержку доллару. Объем розничных продаж в США в августе вырос на 0.2% против 1.4% в июле, а без учета автомобилей этот показатель поднялся на 0.2% против 0.6%. Аналитики прогнозировали сокращение розничных продаж в августе на 0.2% к июлю, а без учета автомобилей рост на 0.3%. Число жителей, впервые обратившихся за пособием по безработице, неожиданно снизилось за неделю, завершившуюся 9 сентября 2006 года, до 308 000 с 313 000 неделей ранее. Аналитики ожидали рост до 315 000. Цены на импорт в августе выросли на 0.8 % по сравнению с июлем, а на экспорт за тот же период выросли на 0.4%. Аналитики прогнозировали рост цен на импорт и экспорт на уровне 0.3%. В июле, по уточненным данным, цены на импорт выросли к июню на 1.0 %, а не на 0.9 %, как сообщалось ранее. Рост цен на экспорт составил в июле 0.4 % к июню, как и сообщалось первоначально.
[/td][/tr][tr][td]

[/td][/tr][tr][td]

Рис.4 Анализ времени

[/td][/tr][tr][td]В пятницу на азиатской сессии европейская валюта простояла на одном ценовом уровне $1.2720, так как всё внимание участников рынка FX было направлено на данные по EZ и США. Баланс EZ не изменился, но инфляция показала замедление, поэтому европейская валюта отреагировала на эти фундаментальные данные снижением. С уровня 1.2734 курс снизился до 1.2670. Годовой рост потребительских цен в EZ в августе замедлился. Индекс потребительских цен EZ в августе вырос на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем и на 2.3% по сравнению с июлем 2005 года. Годовой рост CPI за август не был пересмотрен. В июле в EZ было зафиксировано положительное сальдо внешней торговли и составило

[ 本帖最后由 hefeiddd 于 2008-6-13 10:04 编辑 ]

hefeiddd

МА каналыдата публикации: 2006-09-18 07:44:00  

Сегодня основной прогнозируемый ценовой канал (толстые чёрные линии) имеет границы:
1. UP       LB 1.8806 – U3 1.8991
2. DOWN    LB 1.8806 – D3 1.8616
3. Зона перекупленности в области U3 1.8991 –  U4 1.9108
4. Зона перепроданности в области D3 1.8616 – D4 1.8495   
Рекомендации по ПРОГНОЗУ 1:
Сегодня рынок открылся с гэпом. Это йена резко выросла против евро и фунта после того, как G7 высказалась по поводу "экономического выздоровления страны". Рассматриваемые Семеркой на встрече вопросы, не касались напрямую японской валюты, президент ЕЦБ Ж. К. Трише позже высказался, что Семерка согласилась с тем, что йена отражает "экономическое выздоровление" Японии.
Фунт сейчас восстанавливает свои позиции и по первому варианту прогноза я ожидаю его роста до линии U1. В этом прогнозе я рассматривал скромный рост, хотя в случае выхода слабых  данных по США этот рост может быть до линии U2.

Рекомендации для ПРОГНОЗА 2
В этом варианте в преддверии заседания ФРС США, я рассматриваю флэт до конца дня.

hefeiddd

МА каналыдата публикации: 2006-09-19 13:20:00  

	Моделирование рынка с помощью нейросетевых технологий Вторник 19 сентября 2006 Валютная пара EURUSD Доброе утро, Сегодня специально решил сделать прогноз позже после публикации индекса ZEW, так как такой рынок меня уже достал. Достал своей не предсказуемостью и хаотичностью. Это я связываю только с коррекцией на больших тайм фреймах D и W. Кульминационный день у нас завтра – это заседание ФРС США. Почему я решил дождаться ZEW? Дело в том, что вчера целый день европейская валюта укреплялась по отношению к доллару, и меня насторожило то, что этот рост пары EURUSD при очень слабых данных по США был не сильный. Я ожидал, что к концу американской сессии мы отметимся на уровне $1.2770. Вот вышел индекс ZEW. Индекс экономических ожиданий ZEW в сентябре упал до -22,2 с -5,6 в августе, тогда как ожидалось падение только до -9. Подындекс текущих условий ZEW вырос до 38,9 с 33,6 в августе. При таких данных я склоняюсь ко второму варианту. Сопротивление: 1.2714/1.2745/1.2776/ 1.2796 /1.2827 Поддержка: 1.2694/1.2663/1.2632/1.2612/1.2581 Рис.1 Первый вариант прогноза, имеющий вероятность исполнения >80% По этому варианту, после выхода смешанного индекса ZEW, я рассматриваю флэт до конца дня. В этом варианте я рассчитываю на краткосрочное влияние данных по Германии, так как по США данные ещё хуже. Поэтому слабые данные ZEW могут использовать для открытия лонгов по евро. Почему я считаю, что данные разочаровали рынок? Достаточно посмотреть на кросс – курс EURGBP, который сразу полетел вниз. Рис.2 Второй вариант прогноза, имеющий вероятность исполнения >60% и меньше 80% В этом варианте я рассматриваю снижение курса EURUSD до линии D1 и только на этом уровне я считаю безопасные покупки. А лучше до завтрашнего дня быть вне рынка, так как только завтра вечером после заседания ФРС начнётся проясняться ситуации со ставками. Открыто: Дата / Время Тип Open SL TP Цена Своп Пр/Уб, $ Пр/Уб, pips Коммент Ордера: Дата / Время Тип Open SL TP Цена Своп Пр/Уб, $ Пр/Уб, pips Коммент

hefeiddd

МА каналыдата публикации: 2006-09-20 11:44:00  

	Моделирование рынка с помощью нейросетевых технологий Среда 20 сентября 2006 Валютная пара EURUSD Доброе утро, Сегодня среда и флэт продолжается. Вчера курс евро снизился на слабом индексе ZEW, но вечером с открытия американской сессии цена вернулась с своему максимуму. Один из вариантов прогноза отработался не плохо, хотя был не готов к событиям в Тайланде. Новость пришла ближе к закрытию европейской сессии. Участники рынка FX, не раздумывая, начали закрывать открытые позиции на данных по США. Сегодня значимый день для доллара. Его с нетерпением ждали многие участники рынка FX, так как ситуация со ставками в США остаётся неопределённой и важной для принятия долгосрочных решений. Выходящие данные по США указывают на то, что цикл повышения процентной ставки завершён, поэтому сейчас необходимо подтверждение сделанных своих выводов и инструкция, которая будет опубликована после завершения заседания FOMC, является ключевым событием сегодняшнего дня. А сейчас обратимся к прогнозным сценариям. На вчерашних данных по США, я купил 0,5 лота евро и поставил разворотный ордер без стопов на 1,5 лота. Лучше поставить стоп по цене ордера, а ордер с 1,5 поменять 1,0 лот. Думаю, что в этом диапазоне простоим до вечера, поэтому за моими действиями смотрите через мониторинг счёта на виаке. Я ещё не знаю, как себя евро поведёт после выхода данных по Великобритании в 12:30 мск. Может быть придётся пересмотреть сделки. Пока всё оставляю как есть. Сопротивление: 1.2682/1.2712/1.2742/ 1.2760 /1.2790 Поддержка: 1.2664/1.2634/1.2604/1.2586/1.2556 Рис.1 Первый вариант прогноза, имеющий вероятность исполнения >80% По этому варианту прогноза я ожидаю в 22:15 мск выстрел вверх до линии U2, возможно и выше до линии U3. Всё будет зависеть от инструкции к решению по ставкам. Участники хотят получить подтверждение, что ставки в ближайшее время повышать не будут. Рис.2 Второй вариант прогноза, имеющий вероятность исполнения >60% и меньше 80% В этом варианте я рассматриваю снижение курса EURUSD до линии D1. Такое поведение может быть только в том случае, если инструкция окажется нейтральной и в ней будет намёк на дальнейшее ужесточение денежно – кредитной политики в США. Открыто: Дата / Время Тип Open SL TP Цена Своп Пр/Уб, $ Пр/Уб, pips Коммент 19.09.06/14:42 buy 1.2687 1.2672 -4.45 -84.45 -16 Ордера: Дата / Время Тип Open SL TP Цена Своп Пр/Уб, $ Пр/Уб, pips Коммент 19.09.06/14:44 sellstop 1.2625 1.2672

hefeiddd

МА каналыдата публикации: 2006-09-21 11:25:00  

	Моделирование рынка с помощью нейросетевых технологий Четверг 21 сентября 2006 Валютная пара EURUSD Доброе утро, Для начала я вернусь к вчерашнему дню. В 22:15 мск. как и ожидалось многими экспертами и аналитиками, FOMC оставил ставку на прежнем уровне 5.25%, при этом заявление было не слишком жестким и очень похожим на предыдущее. В нем было сказано, что "снижение темпов экономического роста продолжается, что частично отражается в охлаждении рынка жилья" и "инфляционное давление, вероятно, со временем снизится". FOMC отмечает, что инфляционные риски сохраняются в связи с ростом базовой инфляции, высоким потреблением ресурсов и высокими ценами на энергоносители". Так же FED повторяет, что "степень и время какого-либо дополнительного ужесточения денежно-кредитной политики, которое может потребоваться, чтобы снизить эти риски, будет зависеть от изменения экономических перспектив". 10 человек проголосовало за сохранение ставки на нынешнем уровне, 1 (Джефри Лэкер, президент ФРБ Ричмонда) высказался за повышение ставки на 0.25%. Рынок сначала отреагировал покупками доллара, но затем последовали продажи, на которых значение индекса снизилось до 85.63 пункта. Стоит обратить внимание, что доллар после оглашения решения не покинул свои границы и вернулся обратно к линии баланса LB – 85.87. Вот это меня начинает настораживать, так как последние опубликованные данные по США были очень разочаровывающими (рекордный рост дефицита торгового баланса, значительное снижение притока капитала в США, снижение темпов инфляции и охлаждение на рынке жилья). Я ожидал, что после этого заседания будет сильное движение против доллара, но увы, оно получилось разнонаправленным и сдержанным. Лонг по евро пока в небольшом плюсе, а ордер sellstop отменил, так как ожидаю продолжения роста. Обратимся сейчас к прогнозу. Сопротивление: 1.2697/1.2721/1.2746/ 1.2762 /1.2786 Поддержка: 1.2681/1.2656/1.2632/1.2616/1.2591 Рис.1 Первый вариант прогноза, имеющий вероятность исполнения >80% Смотрю сейчас на график, евро начинает пробивать линию тренда. С открытия европейской сессии наблюдалось снижение курса, так как давление оказывалось через кросс – курсы EURJPY и EURGBP. Не исключаю роста до 1.2820, так как не вижу никаких препятствий со стороны фундаментальных данных по США. Рис.2 Второй вариант прогноза, имеющий вероятность исполнения >60% и меньше 80% В этом варианте я рассматриваю снижение курса EURUSD до линии LB и только на американской сессии пробой линии тренда. Цена сейчас вплотную находится у линии тренда и при неудачном пробое линии, может отскочить обратно к линии LB. Не нравится мне ситуация, так как евро тащат два кросса EURJPY и EURGBP. Открыто: Дата / Время Тип Open SL TP Цена Своп Пр/Уб, $ Пр/Уб, pips Коммент 19.09.06/14:42 buy 1.2687 1.2626 1.2900 1.2672 -17.80 122.20 28 Ордера: Дата / Время Тип Open SL TP Цена Своп Пр/Уб, $ Пр/Уб, pips Коммент

hefeiddd

МА каналы, Фибо, Эллипсы, Время и Аспектыдата публикации: 2006-09-24 13:52:00  

	Еженедельный обзор Воскресенье 24 сентября 2006 Валютная пара EURUSD Добрый день, На последней неделе доллар вышел из своих границ и потерял против евро 0.94% или 119 пунктов. Думаю, что пока её рано быкам праздновать, так как о восходящем тренде можно будет говорить только при пробитии уровня 1.2980, а пока всё в рамках дневного флэта. Рис.1 МА каналы В понедельник после встречи G7, проходившей в выходные дни (16-17 сентября), рынок отрылся с гэпом в пользу доллара. На встрече министры финансов и Совет Семерки указали на то, что нужно укреплять азиатские валюты. Это спровоцировало участников рынка покупать йену. Посмотрите за понедельник графики кроссов EURJPY, GBPJPY и CHFJPY. Именно кроссы по йене сдвинули основные пары против доллара, но всё это оказало краткосрочное влияние на валюты и все гэпы к открытию Европы были перекрыты. Евро открылась с гэпом под линией D1 и тем самым отклонилась от моего прогноза (выходные дни), а к открытию Европы цена достигла линии LB – $1.2680, от которой началось коррекционное движение вниз. После выхода данных по США доллар от линии U1 – 86.11 продолжил своё падение и снизился до линии LB – 85.78 пунктов. Дефицит текущего счета платежного баланса США во 2 квартале 2006 года немного вырос и составил $218.4 млрд. (6.6% от ВВП страны) по сравнению с $213.2 млрд. в 1 квартале. Дефицит за 1 квартал был пересмотрен с первоначальной оценки $208.7 млрд. В июле приток капитала в США составил $32.9 млрд. Показатель оказался в два раза меньше, чем дефицит внешней торговли США, который в июле составил $68.04 млрд. Чистый объем иностранных инвестиций в американские ценные бумаги в июле снизился на 56% по сравнению с июньским показателем, который не пересматривался. В июне чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами составил 75.1 млрд. Евробыки на слабых данных по США и при поддержке роста пары EURGBP, с уровня $1.2662 подняли курс до уровня $1.2708. Рис.2 Уровни Фибо Во вторник на азиатской сессии индекс доллара на автопилоте продолжил снижение и протестировал уровень 85.69, а курс EURUSD при поддержке роста кросса EURJPY вырос до линии U1 – $1.2726. С открытия европейской сессии с уровня 85.71 долларовые быки развернули рынок вверх, а после публикации индекса ZEW этот рост ускорился до 86.01 пунктов. Опубликованный индекс ZEW был мощнейшим ударом по евробыкам, что им пришлось сдать свои позиции до $1.2650. Снижение началось ещё до публикации данных по Германии, и как только вышел ZEW, евро оказалась под давлением, так как её активно начали сбрасывать в парах EURJPY и EURGBP. Индекс экономических ожиданий в Германии ZEW в сентябре упал до -22.2 с -5.6 в августе (прогноз -9) и достиг самого низкого уровня с января 1999 года. Снижение индекса сигнализирует о снижении активности в деловых кругах Германии. Снижение курса EURUSD продолжалось около 4 часов, что быки даже не могли поднять голову. В 16:30 мск. после разочаровывающих данных по индексу цен производителей (PPI) и числу закладок новых домов в США за август месяц, доллар потерпел поражение и резко снизился до 85.62 пунктов, а евробыки практически полностью восстановили свои позиции до $1.2720. Индекс цен производителей (PPI) в августе вырос на 0.1% в соответствии с июльским показателем. Однако фактические цифры оказались значительно ниже прогнозов экспертов, которые ожидали увеличение на 0.3%. Базовая инфляция оптовых цен (Core PPI) в августе усилила дефляционный процесс июля, снизившись на 0.4%, в то время как экономисты ожидали увеличение на 0.2%. Рис.3 Временные эллипсы Отчет по рынку жилья показал, что в августе число закладок сократилось на 6.0% и достигло 1.665 млн. домов в год с учетом коррекции на сезонные колебания. Кроме того, данные за июль были пересмотрены в сторону понижения, которые снизились более значительно, чем сообщалось ранее. По уточненным данным, в июле число закладок новых домов в США сократилось на 3.3% и составило 1.772 млн. домов в год, а не на 2.5%, как сообщалось ранее. Число закладок новых домов в США в августе сократилось сильнее, чем прогнозировали аналитики (-3.0% до 1.795 млн. домов в год), и достигло самого низкого уровня более чем за три года. Не достигнув максимума $1.2790, цена резко развернувшись вниз возвращается к уровню $1.2660 и стабилизируется на линии LB – $1.2677. Падение доллара остановилось после того, как премьер-министр Таиланда объявил о чрезвычайном положении, которое связано с военным переворотом в стране. Сейчас уже по истории можно говорить о том, что переворот прошёл спокойно и без жертв. Российские туристы обратно не сдавали приобретённые путёвки в эту страну. Наступление среды с нетерпением ждали многие участники рынка FX, так как по настоящее ситуация со ставками в США оставалась неопределённой. Выходящие данные по США указывали на то, что цикл повышения процентной ставки завершён, поэтому необходимо было от ФРС получить подтверждение от своих выводов. Евро против доллара в Азии торговалась без изменений, но с понижением против иены, поскольку участники рынка готовились к заседанию руководства ФРС США. Сильные краткосрочные колебания по евро были отмечены в 12:30 мск. через кросс EURGBP после публикации минуток Банка Англии. Рис.4 Анализ времени Фунт с открытия американской сессии самый первый двинулся против доллара и всех потащил за собой. От линии LB евро поднялась к уровню $1.2711, где простояла до 22:15 мск. В 22:15 мск. как и ожидалось, FOMC оставил процентную ставку на прежнем уровне 5.25%, при этом заявление было не слишком жестким и очень похожим на предыдущее. В нем было сказано, что "снижение темпов экономического роста продолжается, что частично отражается в охлаждении рынка жилья" и "инфляционное давление, вероятно, со временем снизится". FOMC отметил, что инфляционные риски сохраняются в связи с ростом базовой инфляции, высоким потреблением ресурсов и высокими ценами на энергоносители". Так же FED повторил, что "степень и время какого-либо дополнительного ужесточения денежно-кредитной политики, которое может потребоваться, чтобы снизить эти риски, будет зависеть от изменения экономических перспектив". 10 человек проголосовало за сохранение ставки на нынешнем уровне, 1 (Джефри Лэкер, президент ФРБ Ричмонда) высказался за повышение ставки на 0.25%. Рынок сначала отреагировал покупками доллара, но затем последовали продажи, на которых значение индекса доллара снизилось до 85.63 пункта. Я сразу обратил внимание на то, что доллар после оглашения решения не покинул свои границы и вернулся обратно к линии баланса LB – 85.87. Это меня очень настораживало, так как последние опубликованные данные по США были очень разочаровывающими (рекордный рост дефицита торгового баланса, значительное снижение притока капитала в США, снижение темпов инфляции и охлаждение на рынке жилья). Я ожидал, что после этого заседания будет сильное движение против доллара, но увы, оно получилось разнонаправленным и сдержанным. В четверг евро на азиатской сессии от линии баланса поднялась до $1.2728, а на европейской сессии этот рост продолжился. Индекс доллара пробил поддержку 85.60, и медведи штурмовали вторую значимую поддержку 85.45 пунктов.

hefeiddd

МА каналыдата публикации: 2006-09-26 11:16:00  

	Моделирование рынка с помощью нейросетевых технологий Вторник 26 сентября 2006 Валютная пара EURUSD Доброе утро, Доллар на торгах в Азии консолидируется на уровне 85.35 пунктов и готовится к дальнейшему прорыву на 85.62. Я вчера в обзоре указал, что по индексу доллара на часовом графике сформировалась подтверждённая модель «Двойное основание», но она пока полностью не отработалась. Цель по модели на 85.60, а это значит укрепление против основных валют. Ключевым событием сегодняшнего дня является индекс настроения потребителей в США, который в сентябре ожидают на 104.0 против 99.6 в августе. Данные опубликуют в 16:00 мск. Аналитики ожидают рост этого показателя, поэтому возможна консолидация в сложившихся диапазонах до 16:00 мск. Стоит обратить внимание на реакцию рынка после выхода индекса IFO. Сопротивление: 1.2759/1.2793/1.2827/ 1.2849/1.2883 Поддержка: 1.2737/1.2703/1.2669/1.2647/1.2613 Рис.1 Первый вариант прогноза, имеющий вероятность исполнения >80% Смотрю сейчас на график, евро торгуется по 1.2740. Это снижение вызвано резким снижением EURJPY. В этом варианте прогноза я рассматриваю только снижение до 1.2700, с резким отскоком на 1.2780. Ключевое событие дня - это индекс доверия потребителей в США. Рис.2 Второй вариант прогноза, имеющий вероятность исполнения >60% и меньше 80% В этом варианте прогноза я рассматриваю движение вверх до линии U1, так как европейская валюта получает поддержку от роста пар EURJPY и EURGBP. Смотрю сейчас по последним данным, EURJPY резко полетела вниз и потащила за собой евро. Думаю, что надо остановиться на первом варианте. Открыто: Дата / Время Тип Open SL TP Цена Своп Пр/Уб, $ Пр/Уб, pips Коммент 25.09.06/13:05 buy 1.2768 1.2690 1.2868 1.2735 -4.45 -169.45 -33 Ордера: Дата / Время Тип Open SL TP Цена Своп Пр/Уб, $ Пр/Уб, pips Коммент

hefeiddd

МА каналыдата публикации: 2006-09-28 11:33:00  

	Моделирование рынка с помощью нейросетевых технологий Четверг 28 сентября 2006 Валютная пара EURUSD Доброе утро, Хочу обратить ваше внимание на движение евро. Цена находится выше уровня 1.2630, а это значит мои прогнозы пока в силе. Но вероятность их отмены 90%. Почему? Дело в том, что европейская валюта получает поддержку от всех кроссов, особенно от EURGBP, но это временная поддержка и склоняюсь к резкому падению евро. Судя по вчерашним опубликованным данным по США, никто ничего не понял. Это было видно по американской сессии, а сегодня в центре внимания инвесторов находятся пересмотренные данные по ВВП США за II квартал. Экономисты говорят, что рост ВВП останется на уровне 2.9% и пересмотрен не будет. Уточненные данные по ВВП США опубликуют в 16: по Гринвичу. Ожидается, что за неделю с 17 по 23 сентября число первичных заявок на получение пособия по безработице в США уменьшилось на 3000 до 315 000. Данные по заявкам на пособие по безработице выйдут в 16:30 по мск. Сопротивление: 1.2711/1.2742/1.2772/ 1.2791/1.2821 Поддержка: 1.2693/1.2662/1.2632/1.2613/1.2583 Рис.1 Первый вариант прогноза, имеющий вероятность исполнения >80% В этом варианте прогноза я ожидаю резкого снижения до уровня 1.2620, а возможно и ниже до линии D3. Я смотрю сейчас на график и вижу, что цена уже начинает показывать признаки для выброса вниз. Сколько по времени валюта пробудет в таком состоянии я не знаю, но думаю, что в течение двух часов ситуация прояснится. Я пока вне рынка , но ищу вход на продажу евро (для краткосрочной торговли до 1.2630). Держит меня второй вариант прогноза. Рис.2 Второй вариант прогноза, имеющий вероятность исполнения >60% и меньше 80% В этом варианте прогноза я рассматриваю снижение вниз, но только с открытия американской сессии и только до линии D1 – 1.2650. Открыто: Дата / Время Тип Open SL TP Цена Своп Пр/Уб, $ Пр/Уб, pips Коммент Ордера: Дата / Время Тип Open SL TP Цена Своп Пр/Уб, $ Пр/Уб, pips Коммент

hefeiddd

МА каналы, Фибо, Эллипсы, Время и Аспектыдата публикации: 2006-10-01 14:25:00  

	Еженедельный обзор Воскресенье 01 октября 2006 Валютная пара EURUSD Добрый день, Доллар на этой неделе заметно вырос против йены и фунта, а против евро укрепился только на 0.9% или 115 пунктов, так как евро получила хорошую поддержку от кросс-курсов EURJPY, EURCHF и EURGBP. Рис.1 МА каналы В понедельник доллар начал новую торговую неделю снижением против своих конкурентов. С уровня 85.20 индекс доллара снизился до уровня 84.90 пунктов. На азиатской сессии медведи без новостей не смогли пробить основание 84.91 и с уровня 84.97 пунктов спекулятивные участники начали сокращать свои короткие долларовые позиции, что позволило быкам поднять значение индекса до 85.30 и сформировать модель «Двойное основание 84.91 и 84.97». Подтверждение этой модели было получено при пробитии уровня 85.25 пунктов. Курс евро достигнув линии U1 – $1.2818 резко развернулся вниз и снизился до $1.2761. Я это связал только с продажами евро в парах EURJPY и EURGBP. На американской сессии после публикации данных по продажам на вторичном рынке жилья в США, доллар незначительно вырос, так как продажи в августе снизились менее значительно, чем ожидались и составили 6.30 млн. домов в год вместо ожидавшихся 6.20 млн. домов. Рост активности в обрабатывающей промышленности в зоне ответственности ФРБ в Далласе в сентябре замедлился. Индекс производства в обрабатывающей промышленности в сентябре упал до 11.1 по сравнению с 33.9 в предыдущем месяце, а индекс деловой активности вырос до 9.7 по сравнению с 6.5 в августе. Вышедшие данные оказались немного лучше прогнозных значений, поэтому это привело к падению пары EURUSD до линии D1 – $1.2731. Рис.2 Уровни Фибо Во вторник евро на азиатской сессии пребывала в боковом движении на уровне $1.2745, так как участники рынка ожидали выход данных по индексу IFO и по потребительскому доверию в США. Индекс настроений в деловых кругах Германии (IFO) в сентябре снизился до 104.9 со 105.0 в августе, а индекс текущих условий в сентябре повысился. Аналитики ожидали выход значения за сентябрь на уровне 104.4. Индекс ожиданий в сентябре упал до 98.9 против 101.4 в августе и оказался самым низким с ноября 2005 года, когда оно составило 98.4. Индекс текущих условий в сентябре вырос и составил 111.3 против 108.7 в августе. В сентябре этот индекс оказался на самом высоком уровне с апреля 1991 года. Участники рынка на эти данные отреагировали продажами евро, хотя индекс IFO показал за сентябрь незначительное снижение в отличие от падения индекса ZEW. C уровня $1.2760 курс евро снизился до линии D2 и протестировал уровень $1.2684. В начале американской сессии доллар достиг линии U2 – 85.84 пунктов и после закрытия европейской сессии откатился к линии U1. Все основные движения на рынке происходили после публикации данных по США. К открытию американской сессии курс евро находился на линии D2 и как только вышли данные по США, цена снизилась до уровня $1.2662. Из–за резкого разворота снизу – верх кросса EURJPY, медведям на этом уровне закрепиться не удалось, поэтому при закрытии европейской сессии на рынке начался флет. Рис.3 Временные эллипсы Производственный индекс ФРБ Ричмонд в сентябре вырос до значения 9 против 3 в августе. Индекс поставок в промышленности в сентябре также вырос до значения 9 по сравнению со значением –8, достигнутым в прошлом месяце. Индекс новых заказов в сентябре составил 10 по сравнению со значением 5 в августе. Сентябрьское значение индекса настроений потребителей составило 104.5 против 100.2 в августе и прогноза 104. Августовский показатель был пересмотрен в сторону повышения. Эксперты отмечают, что настроения потребителей улучшились на фоне снижения цен на бензин. В среду евро находилась в боковом движении и к концу американской сессии цена встретилась с линией баланса LB. Данные по настроениям потребителей в Германии почти не повлияли на курс евро и пара продолжала подниматься медленно вверх. Индекс настроений потребителей в Германии GFK за октябрь вырос до 8.8 с 8.6 в сентябре. Почему евро находилась в боковике? Обратимся к рис. 1. Дело в том, что когда были опубликованы данные по Германии, на европейскую валюту оказывал давление кросс EURJPY (продавали евро), а когда были опубликованы данные по Британии, EURGBP и EURJPY развернулись вверх (покупали евро). В этой ситуации евро не задумываясь выросла до линии баланса $1.2700, а позже после публикации опережающего экономического индикатора KOF получила ещё поддержку и от роста кросса EURCHF (покупка евро). Обратите внимание на то, что при росте 3 кроссов, евро не сделала стремительный бросок вверх. Это значит, что в паре EURUSD её продавали и как только медведи почувствовали не способность продвинуться к линии D2, начали закрывать свои короткие позиции. Рис.4 Анализ времени На американской сессии индекс доллара снизился до 85.56 пунктов, когда стало известно о неожиданном падении объема заказов на товары длительного пользования в США, но резко вырос до 85.86 на данных по продажам новых домов в США, которые составили в августе 1.050 млн. против прогноза в 1.040 млн. Всё вроде бы ничего, но доллар опять начали продавать и причиной этих продаж, стал пересмотр показателей по продажам новых домов в предыдущие месяцы: за июнь данные были пересмотрены с 1.120 до 1.091 млн, а за июль - с 1.072 до 1.009 млн. По картинкам на рис.1 видно, как валюты летали в зоне наложения американской и европейской сессии (зелёная область), а когда Европа закрылась, рынок ушёл в боковик (сессионный флэт). Спрос на товары длительного пользования в США в августе резко снизился. Это не понравилось рынку и участники на эти данные отреагировали продажами доллара. Заказы на товары длительного пользования в США в августе снизились на 0.5% ($209.75 млрд.) против пересмотренного показателя за июль с -2.5% до -2.7%. Аналитики ожидали в августе рост на 0.5%. Обратите внимание, как реагировали на эти данные кросс – курсы (рис.1 – миниатюры). Им было по большому счёту до лампочки и участники рынка покупали евро за франки, фунты и йены. В четверг на торгах в Азии курс евро установил новый максимум $1.2732, так как на европейскую валюту наблюдался спрос в парах EURGBP, EURJPY и EURCHF. Евро до американской сессии простояла выше уровня $1.2700 (рис.1), так как имела хорошую поддержку от резкого роста EURGBP и дополнительно от роста EURCHF и EURJPY. После публикации данных по США, курс пары всё-таки не удержался на уровне $1.2715 и снизился до $1.2678. Обратите внимание, что при поддержке кроссов, после закрытия Европы цена опять очень быстро вернулась к уровню $1.2715. Рис.5 Астрологические события На американской сессии доллар устанавливает новый максимум на 85.92, но быкам закрепиться выше 86 пунктов не удалось, так как данные по ВВП были пересмотрены в сторону снижения.

hefeiddd

МА каналыдата публикации: 2006-10-03 12:27:00  

	Моделирование рынка с помощью нейросетевых технологий Вторник 03 октября 2006 Валютная пара EURUSD Доброе утро, Вернусь для начала к своему еженедельному обзору. 29 сентября был разворотным днём и вчера евро выросла до 1.2750. Т.е. вариант с треугольником в силе. Если рассматривать цель по верхней линии треугольника, то видим цель 1.2890, а уровень 1.2925 поддерживается по ФИБО. В итоге для роста получаем диапазон 1.2890 – 1.2925. На этой неделе есть важные события: заседание ЕЦБ, Банка Англии и Перолс. Это значит, что нас ожидает весёлая неделька. Сейчас в ожидании заседаний доллар продают, но я не думаю, что он после вчерашнего производственного ISM сильно свалится. Свалиться он может только от очередного повышения процентной ставки ЕЦБ. Я вне рынка. Покупки можно рассматривать от линии LB. Сопротивление: 1.2752/1.2789/1.2826/ 1.2850/1.2887 Поддержка: 1.2728/1.2691/1.2654/1.2630/1.2593 Рис.1 Первый вариант прогноза, имеющий вероятность исполнения >80% В этом варианте прогноза я рассматриваю снижение курса до линии баланса с последующим отскоком к линии U1. Дело в том, что евро сейчас находится под давлением от снижения пары EURGBP, поэтому быки могут отказаться от покупок. Линия U3 сейчас проходит через уровень $1.2850, но я не думаю, что сегодня её отработаем. Рис.2 Второй вариант прогноза, имеющий вероятность исполнения >60% и меньше 80% В этом варианте прогноза я рассматриваю медленный рост до линии U2, а как только Европа покинет рынок, ожидаю коррекцию между линиями U2 – U1. Открыто: Дата / Время Тип Open SL TP Цена Своп Пр/Уб, $ Пр/Уб, pips Коммент Ордера: Дата / Время Тип Open SL TP Цена Своп Пр/Уб, $ Пр/Уб, pips Коммент

hefeiddd

МА каналыдата публикации: 2006-10-04 11:46:00  

	Моделирование рынка с помощью нейросетевых технологий Среда 04 октября 2006 Валютная пара EURUSD Доброе утро, Индекс доллара находится на линии баланса LB – 85.70 пунктов и сейчас участники рынка FX занимают выжидательную позицию перед публикацией сервисного ISM и вечерним выступлением главы ФРС Бена Бернанке. В комментариях представителей ФРС инвесторам будут интересны указания на то, что цикл ужесточения денежно-кредитной политики уже завершился, поэтому сегодняшний день можно ожидать с высокой волатильностью. На азиатской сессии курс евро снизился до линии LB и в течение последних 4 часов торги проходят именно на этой линии. Уровень $1.2720 поддерживается линией баланса и цена сбалансирована со временем, поэтому очень важно куда с этого уровня будет выстрел. Если рассматривать предстоящее заседание ЕЦБ, на котором возможно повышение процентной ставки, то покупки предпочтительней. К тому же, уровень $1.2640 является ключевой поддержкой для быков и риски минимальны. Покупки рассматривать только после выхода данных по Еврозоне. Я сегодня уже покупал евро и закрыл + 2 пункта. Закрыл перед новостями, хотя по-прежнему склоняюсь только к покупкам евро. Открытых позиций в настоящее время нет и будущее движение будет определяться данными по Еврозоне. Сопротивление: 1.2736/1.2766/1.2795/ 1.2814/1.2843 Поддержка: 1.2718/1.2688/1.2659/1.2640/1.2611 Рис.1 Первый вариант прогноза, имеющий вероятность исполнения >80% В этом варианте прогноза я рассматриваю оптимистический прогноз с ростом до линии U1, а с открытия американской сессии резкое движение вниз. Почему именно такой прогноз? Дело в том, что сегодня выходит много данных по Еврозоне, Британии и США. В таких случаях, при смешанных данных обычно наблюдается равнонаправленное движение, так как начинается активность в кроссах. По последним данным евро полетела вниз и пробила линию LB и линию тренда. В этом случае стоит обратиться ко второму варианту прогноза. Рис.2 Второй вариант прогноза, имеющий вероятность исполнения >60% и меньше 80% В этом варианте прогноза я как раз и рассматриваю слабые данные по Еврозоне и смешанные по США. В итоге консолидация у линии D1. От линии D1 рассматриваю краткосрочные покупки на 25/30 пунктов. Открыто: Дата / Время Тип Open SL TP Цена Своп Пр/Уб, $ Пр/Уб, pips Коммент Ордера: Дата / Время Тип Open SL TP Цена Своп Пр/Уб, $ Пр/Уб, pips Коммент

hefeiddd

МА каналыдата публикации: 2006-10-05 11:50:00  

	Моделирование рынка с помощью нейросетевых технологий Четверг 05 октября 2006 Валютная пара EURUSD Доброе утро, Вчера евро пошла по второму варианту и снизилась к линии D1 – $1.2668. Падение уложилось до американской сессии на слабом индексе деловой активности в сфере услуг по Еврозоне. Вечером в 18:00 мск. был опубликован сервисный индекс ISM, который в сентябре замедлился и составил 52.9 против 57.0 в августе и 54.8 в июле. Аналитики ожидали, что сентябрьское значение индекса составит 56.0. В прошлом обзоре я написал, что рассматриваю только покупки, поэтому мною ещё до американской сессии было куплено 0.5 лота по 1.2675 (выставлял buylimit). После выхода ISM курс евро двинулся вверх и к настоящему времени находится на уровне 1.2716 у линии баланса. На сегодня у нас есть два важных события – это заседание ЕЦБ и Банка Англии. Это оказывает поддержку евро, так как ожидают повышения ставки до 3.25%. Учитывая эти обстоятельства и слабые данные по США, я не закрываю бай, открытый вчера от линии D1. Сопротивление: 1.2726/1.2754/1.2781/ 1.2799/1.2827 Поддержка: 1.2708/1.2680/1.2653/1.2635/1.2607 Рис.1 Первый вариант прогноза, имеющий вероятность исполнения >80% В этом варианте прогноза я рассматриваю оптимистический прогноз с ростом до линии U2. Но это только в том случае, если поднимут ставки. В любом случае сегодня будет ограниченное движение, так как завтра будет опубликован отчёт по рынку труда и участники вряд ли будут перед этими данными рисковать большими объёмами. Рис.2 Второй вариант прогноза, имеющий вероятность исполнения >60% и меньше 80% В этом варианте прогноза я рассматриваю движение вниз до линии D1 и дальнейший флэт до 16:30 мск. пятницы. Открыто: Дата / Время Тип Open SL TP Цена Своп Пр/Уб, $ Пр/Уб, pips Коммент 04.10.06/12:43 buy 1.2675 1.2620 1.2890 1.2712 -13.35 176.65 38 Ордера: Дата / Время Тип Open SL TP Цена Своп Пр/Уб, $ Пр/Уб, pips Коммент

hefeiddd

МА каналыдата публикации: 2006-10-06 12:55:00  

	Моделирование рынка с помощью нейросетевых технологий Пятница 06 октября 2006 Валютная пара EURUSD Доброе утро, Вчерашний день оказался вчера очень трудным для евробыков, так как ЕЦБ ставки поднял, но комментарии ТРИШЕ разочаровали инвесторов. В итоге курс евро остановился на уровне 1.2670 и сегодня будет развязка, так как в 16:30 мск. будет опубликован отчёт по рынку труда в США. Ожидается, что рост числа рабочих мест в США в сентябре выросло на 125 000 после роста на 128 000 в августе, а уровень безработицы остался без изменений и составил 4.7%. Вчерашний Buy я закрыл, так возникли риски, после того как выступил Трише и фунт с франком начали движение против доллара. В настоящее время я нахожусь вне рынка и есть возможность ближе к 16:30 мск. выставить ордер на продажу евро, где то на уровне 1.2660. . Сопротивление: 1.2702/1.2737/1.2772/ 1.2794/1.2829 Поддержка: 1.2680/1.2645/1.2610/1.2588/1.2553 Рис.1 Первый вариант прогноза, имеющий вероятность исполнения >80% В этом варианте прогноза я рассматриваю после перолса снижение до уровня 1.2613. Почему такие выводы? Мне не понравилось вчерашняя реакция на решение ЕЦБ и банка Англии. Т.е. сейчас участники рынка занимают выжидательные позиции против доллара на нижних уровнях. Но посмотрим, я думаю, что сегодня можем пробить уровень 1.2630, хотя мне известны данные по NFP. Всё разрулится в 16:30 мск. Рис.2 Второй вариант прогноза, имеющий вероятность исполнения >60% и меньше 80% В этом варианте прогноза я рассматриваю выход очень слабого отчёта по рынку труда в США. Открыто: Дата / Время Тип Open SL TP Цена Своп Пр/Уб, $ Пр/Уб, pips Коммент Ордера: Дата / Время Тип Open SL TP Цена Своп Пр/Уб, $ Пр/Уб, pips Коммент

hefeiddd

Еженедельный обзордата публикации: 2006-10-08 15:02:00  

	Еженедельный обзор Воскресенье 08 октября 2006 Валютная пара EURUSD Добрый день, Доллар в пятницу пробил значимый ценовой уровень 1.2630 против евро и вырвался из заточения, хотя об этом успехе думаю пока рано говорить. Почему? Читайте в текущем еженедельном обзоре. Есть моменты, которые не вызывают у меня доверия и технически, находимся ещё на одном значимом уровне. Рис.1 МА каналы В понедельник на азиатской сессии доллар США незначительно вырос, а на европейской сессии с уровня 86.13 пунктов снизился до линии баланса LB – 85.87. Этому способствовали хорошие данные по Британии и Еврозоне. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Еврозоны в сентябре остался без изменений и составил 56.6 против пересмотренного в сторону повышения показателя за август 56.5 пунктов. Рост индекса в сентябре показал, что в секторе продолжается рост деловой активности. Участники рынка на опубликованные данные отреагировали покупками евро в парах EURUSD и EURJPY, а в парах EURCHF и EURGBP наблюдалась разнонаправленная торговля. Это я связал с выходом сильных данных по Британии. Т.е на данных по Еврозоне евро покупали в кроссах, а после выхода данных по Британии покупали фунт, поэтому через кроссы получилась «Расчёска». На американской сессии доллар США после выхода производственного индекса ISM с линии баланса LB – 85.90 пунктов индекс доллара резко свалился до линии D1 – 85.56 пунктов. Сентябрьское значение индекса оказалось ниже прогноза в 53.5 и составило 52.9 против 54.5 в августе и против 54.7 в июле. Падение доллара началось ещё до выхода индекса ISM, так как участники по прогнозу ожидали его снижение, а когда значение индекса оказалось и ниже прогноза, то падение доллара ускорилось. С линии баланса курс EURUSD поднялся выше линии U1 до $1.2757 и после закрытия европейской сессии рынок вошёл в стадию коррекции. Рис.2 Уровни Фибо Во вторник доллар США, после падения в понедельник, на азиатской сессии торговался в узком диапазоне, а евро находилась на линии U1. С открытия европейской сессии быки протестировали суточный максимум $1.2764, но после выхода данных по Европе, на фоне отсутствия важных экономических данных из США, начали частично закрывать свои лонги по евро. К закрытию американской сессии курс EURUSD снизился до линии LB. Уровень безработицы в EZ в августе повысился до 7.9% против 7.8% в июле. Рост безработицы наблюдался впервые с ноября 2003 года и был неожиданным для экономистов. Безработица в EZ в августе выросла лишь в Германии с 8.2% до 8.5%. Рост цен производителей в EZ в августе замедлился из-за снижения цен на энергоносители и выросли на 0.1% против роста на 0.7% в июле. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года индекс цен производителей в августе вырос на 5.7 после роста на 6.0% в июле. Аналитики ожидали, что рост цен производителей в августе составит 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем и 5.7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В среду на азиатской сессии курс евро снизился до линии LB, а с открытия европейской сессии от линии LB – $1.2718 курс евро поднялся до $1.2738 и как только были опубликованы новости по Еврозоне, евро попала под волну продаж. После перекрытия бычьей свечи было уже рискованно вставать в buy от линии LB, так как аппетит медведей очень быстро рос, а цена быстро снизилась до линии D1 – $1.2670. Рис.3 Временные эллипсы Индекс менеджеров по снабжению PMI для сферы услуг в Еврозоне в сентябре снизился до 56.7 против пересмотренного значения с 57.1 до 57.4 в августе. Аналитики ожидали, что значение индекса в сентябре снизится до 57.0, поэтому это снижение оказалось для экономистов существенным. Перед выступлением Б. Бернанке и выходом сервисного ISM, долларовые быки на европейской сессии после публикации данных по Еврозоне и Британии, вместе с азиатскими участниками, успели провести наступательную операцию по обезвреживанию медведей. Индекс доллара достигнув на европейской сессии линии U1 – 86.10, после публикации непроизводственного индекса ISM в США снизился до линии LB – 85.76 пунктов. Рост деловой активности в непроизводственном секторе США в сентябре замедлился и составил 52.9 против 57.0 в августе и 54.8 в июле. Аналитики ожидали, что сентябрьское значение индекса составит 56.0. Объем заказов в обрабатывающей промышленности США в августе остался без изменений после снижения на 1.0% в июле. Июльский показатель с -0.6% был пересмотрен. Выступление Бернанке на фоне слабого индекса ISM не оказало поддержки доллару. Председатель ФРС Бен Бернанке сказал, что "руководство ФРС США по-прежнему обеспокоено инфляцией". В то же время, по мнению главы ФРС, ценовое давление "со временем снизится". Как подчеркнул Бернанке, экономика США является "достаточно сильной". Курс евро к открытию американской сессии достиг линии D1 – $1.2668, а к закрытию торговой сессии вернулся к линии LB. Рис.4 Анализ времени В четверг доллар США в ходе торгов в Азии незначительно вырос против евро, франка и фунта, но снизился против йены, так как Йену покупали в кросс курсах. Из-за снижения кросса EURJPY, евро от линии LB снизилась до $1.2693 и с открытием Европы резко вернулась обратно вверх к линии LB на $1.2715. В европейскую сессию рынок находился в боковике, так как участники рынка FX в 15:00 мск. ожидали решение по процентным ставкам от Банка Англии, а в 15:45 мск. решение от ЕЦБ. В 15:45 мск. ЕЦБ повысил ставку на 0.25% до 3.25%. А в 16:30 мск. по итогам заседания на пресс – конференции выступил глава ЕЦБ Жан-Клод Трише. Комментарии Трише оказались менее жесткими и разочаровали многих инвесторов. Dow Jones в своих комментариях об этом написал следующее: «Трише не сказал ничего нового для инвесторов о том, каким будет следующий шаг ЕЦБ, что смягчило эффект от его заявлений по поводу валютного рынка». Очень значительные изменения в это время были в паре EURGBP, который начал рост после того, как ЕЦБ повысил ставку до 3.25% и ускорился после выступления Трише. С уровня ?0.6730 кросс за два часа вырос до ?0.6762. Это было связано с уменьшением разницы между процентными ставками ЕЦБ и банком Англии. Банк Англии на последнем заседании оставил ставку без изменения. Пока пара EURGBP показывала рост, курс евро стоял у линии баланса LB – $1.2714, хотя фунт и франк уже снижались против доллара. Как только рост EURGBP остановился, евро полетела вниз, так как после комментариев Ж.Трише евро начали продавать и в паре EURJPY. Евробыки в этом случае просто не смогли обороняться на уровне $1.2715 и цена снизилась до $1.2671 и как только закрылась Европа, начался американский флэт. Рис.5 Астрологические события

hefeiddd

МА каналыдата публикации: 2006-10-10 10:38:00  

	Моделирование рынка с помощью нейросетевых технологий Вторник 10 октября 2006 Валютная пара EURUSD Доброе утро, В связи с празднованием Дня Колумба, финансовые рынки США вчера были закрыты, а торги проходили на низких объёмах. Индекс доллара в течение всего торгового дня находился в узком коридоре на уровне 86.50 пунктов и готовился к новому броску. Доллар на азиатской сессии предпринял попытку пробить пятничный максимум 86.65 пунктов, но быки пока только смогли повторить пятничный результат и не более. Значимых данных по США сегодня нет, поэтому основное движение будет определяться Европой, когда будут опубликованы данные по Британии и техническими факторами с учётом движения кросс – курсов. Евро сегодня в очередной раз обозначила значимость поддержки $1.2580 и можно с уверенностью говорить, что пробитие уровня $1.2570 вызовет дальнейшее снижение пары до линии D2 – $1.2540 и возможно ниже до $1.2520. Цели смотрите в еженедельном обзоре. На последнем часе, когда сделал снимок графика, евро установила максимум 1.2612. В обзоре по американской сессии я написал, что на уровне 1.2615/20 размещены офера, но сформирована сильная бычья модель. Что же делать? Давайте посмотрим на прогнозы сегодняшнего дня. В настоящее время у меня открытых позиций и выставленных ордеров нет, но рассматриваю вариант с продажей евро. Сопротивление: 1.2601/1.2620/1.2639/ 1.2651/1.2670 Поддержка: 1.2589/1.2570/1.2551/1.2539/1.2520 Рис.1 Первый вариант прогноза, имеющий вероятность исполнения >80% Как я сказал выше, за вчерашний день образовался узкий коридор и сейчас цена встретилась с линией баланса на уровне $1.2615. Что это значит для нас трейдеров? Если не рассматривать вариант роста, то конечно продавать евро, но в нашем случае всё не так просто. Во втором варианте прогноза я этот рост и рассматриваю, но пока остановимся на нисходящем движении. Самое актуальное это подставить ордер sellstop по цене $1.2570 со стопом выше $1.2625 и целью $1.2520. Я рассматриваю пока продажи. Рис.2 Второй вариант прогноза, имеющий вероятность исполнения >60% и меньше 80% Сформирована сильная бычья ценовая модель из-за продолжительности коррекции и есть вероятность сильного роста до линии U1 – 1.2660, поэтому я не рекомендую продавать от линии LB. Но после проведения Северной Кореей ядерных испытаний, я и не рекомендую покупать евро, т.к. после достижения линии U1 ожидаю снижения к линии LB. Открыто: Дата / Время Тип Open SL TP Цена Своп Пр/Уб, $ Пр/Уб, pips Коммент Ордера: Дата / Время Тип Open SL TP Цена Своп Пр/Уб, $ Пр/Уб, pips Коммент

hefeiddd

МА каналыдата публикации: 2006-10-11 11:39:00  

	Моделирование рынка с помощью нейросетевых технологий Среда 11 октября 2006 Валютная пара EURUSD Доброе утро, Вчера отлично отработался прогноз по нисходящему движению, на все 100%. Как я и говорил, я подставил ордер sellstop 1.2570 и закрылся у линии D2 на уровне 1.2532. Приятно когда рынок хоть как то прогнозируем. Исполнению этого прогноза помогли данные по Великобритании, после чего фунт своим снижением спровоцировал участников рынка покупать доллар. Сегодня важным событием дня будут минутки FOMC, которые могут создать новую движущую силу для импульсного движения. Смотрю сейчас на часовые графики разных валют и есть подозрение, что трейдеры начинают массово фиксировать прибыль по доллару. В настоящее время у меня нет открытых позиций, и я не рекомендую заходить в рынок. Сейчас цена находится на важном ценовом уровне. Подробнее вы можете комментарии к рис.2 в еженедельном обзоре. Сопротивление: 1.2543/1.2566/1.2589/ 1.2604/1.2627 Поддержка: 1.2529/1.2506/1.2483/1.2468/1.2445 Рис.1 Первый вариант прогноза, имеющий вероятность исполнения >80% В этом варианте я рассматриваю снижение к следующему важному уровню 1.2420/30, но судя резкому развороту этот вариант может не исполниться. Я не вижу особых препятствий до американской сессии, поэтому надо посмотреть, как отроется Лондон. Есть все шансы вернуться обратно, так как свечи втягиваются. Рис.2 Второй вариант прогноза, имеющий вероятность исполнения >60% и меньше 80% В этом варианте прогноза я рассматриваю формирование разворотной модели с двойным основанием. Такую модель обычно формируют при важных данных, а таковыми являются сегодня минутки FOMC, поэтому лучше сегодня отдыхайте. Открыто: Дата / Время Тип Open SL TP Цена Своп Пр/Уб, $ Пр/Уб, pips Коммент Ордера: Дата / Время Тип Open SL TP Цена Своп Пр/Уб, $ Пр/Уб, pips Коммент