- 金币:
-
- 奖励:
-
- 热心:
-
- 注册时间:
- 2006-7-3
|
|
楼主 |
发表于 2008-6-13 09:11
|
显示全部楼层
МА каналы, Фибо, Эллипсы, Время и Аспектыдата публикации: 2006-08-20 12:54:00  |  | | | | Еженедельный обзор | Воскресенье 20 августа 2006 | Валютная пара EURUSD | Доброе утро, Европейская валюта заканчивает торговую неделю выше уровня $1.2700 и закрывается около линии баланса LB – $1.2824. Уходящая неделя ничего нового для рынка не принесла и так же не внесла ясности в дальнейшие действия ФРС США. А сейчас традиционно пробежимся по событиям недели с 14 по 18 августа 2006 года.
| | Рис.1 МА каналы | В понедельник евро с открытия азиатской сессии установила новый минимум $1.2709 и резко откатилась к линии D1. Я ожидал, что сценарий будет другим. Прогноз с прошлого еженедельного обзора я оставил на рисунке 1. На европейской сессии евро получила хорошую поддержку от данных по ВВП за 2 квартал Германии и Еврозоны, которые оказались лучше прогнозных значений. Быки вкладывали все свои силы, чтобы медведи не смогли пройти уровень $1.2700. После того, как стало известно, что рост цен производителей в Британии замедлился, кросс – курс EURGBP двинулся резко вверх и тем самым поддерживал евро. Из – за отсутствия значимых данных по США рынок на американской сессии был спокойным и закрылся на линии D1. Во вторник ранним утром медведи протестировали уровень $1.2700 и достигнув $1.2695 цена срикошетила обратно к линии LB – $1.2740. Медведям не хватило 5 пунктов, чтобы запустить машину на исполнение ордеров, так как по словам дилеров, ниже уровня $1.2690 размещалось большое количество бычьих стопов. Рынок готовился к публикации данных по США. На американской сессии в 16:30 мск. доллар упал после публикации отчета, показавшего замедление инфляции цен производителей в июле, так как это снизило ожидания дальнейшего повышения учетных ставок ФРС в текущем году. Индекс цен производителей (PPI) в июле вырос на 0.1 % против 0.5% в июне, а без учета продуктов питания и энергоносителей оптовые цены снизились на 0.3% против роста на 0.2% в июне. Аналитики ожидали роста на 0.4 %, а базового индекса на 0.2 %. В годовом исчислении индекс PPI в июле вырос на 4.2 % против 4.9% в июне, а базовый индекс - на 1.3 % против роста на 1.9% в июне.
| | Рис.2 Уровни Фибо | В 17:00 мск. был опубликован отчет Казначейства по притокам капитала в США в июне, которого оказалось достаточно для покрытия дефицита торгового баланса, но рынок практически не отреагировал на эти данные, так как индекс PPI своим снижением напугал рынок и до конца американской сессии участники больше ничего не хотели слышать. Чистый приток капитала в США в июне вырос до $75.1 миллиарда с пересмотренного в меньшую сторону значения с $69.6 миллиарда до $63.6 миллиарда в мае. Аналитики прогнозировали приток $69.9 миллиарда в мае. Евробыки в 16:30 мск. оторвались по полной программе и с уровня $1.2724 подняли курс EURUSD до линии U1. На уровне $1.2802 они встретили серьёзное сопротивление, так как рынок начал подготовку к публикации отчёта по потребительской инфляции в США, выход которого был намечен на среду. В среду до американской сессии евро двигалась по линии U1, а после публикации минуток Банка Англии, через кросс – курс EURGBP получила поддержку, что позволило ей, до выхода новостей по США, в течение четырёх часов продержаться около линии U1. Рынок дождался потребительской инфляции по США и евробыки продолжили своё веселье, которое начали отмечать во вторник. Доллар с уровня 85.27 снизился до 84.70 пунктов.
| | Рис.3 Временные эллипсы | Индекс потребительских цен (CPI) в США в июле вырос на 0.4% против 0.2% в июне, а без учета цен на продукты питания и энергоносители вырос на 0.2% и 0.3% соответственно. Аналитики прогнозировали, что индекс цен СPI в июле вырастет на 0.4% к предыдущему месяцу, а базовая инфляция составит 0.3%. В годовом исчислении потребительские цены в США в июле выросли на 4.1% против 4.3% в июне, а без учета цен на энергоносители и продукты питания на 2.7% и 2.6%. Инфляционное давление несколько ослабилось, что может позволить ФРС США оставаться в выжидательной позиции и временно не повышать процентную ставку. Промышленное производство в США в июле выросло на 0.4 % против 0.8% в июне и прогноза 0.5%. Евро с уровня $1.2780 поднялась до уровня $1.2866 и быкам не хватило 20 пунктов, чтобы протестировать линию U3 и закрыть верхнюю цель. Как только торги в Европе закончились, началась коррекция. Я ожидал более сильного движения, чем было, поэтому рискну выдвинуть предположение о продолжении флэта до 20.09.2006 (заседание ФРС США). В четверг на торгах в Азии царила полная тишина, движение валют было ограничено узкими коридорами. Цена протестировала линию U2 и откатилась к линии U1. Быки на европейской сессии после публикации данных по Еврозоне продолжили укрепление против доллара и установили суточный максимум $1.2878. Промышленное производство в Еврозоне в июне снизилось на 0.1 % по сравнению с маем 1.8% и прогноза в 4.0%. В годовом исчислении промышленное производство выросло на 4.3% против 5.2 %.
| | Рис.4 Анализ времени | В Еврозоне индекс потребительских цен (CPI) снизился в июле на 0.1 % против 0.1% в мае, а в годовом исчислении вырос на 2.4 % против 2.5%. Аналитики прогнозировали, что в месячном исчислении индекс не изменится, а в годовом вырастет на 2.5 %. Базовый индекс цен снизился в июле на 0.3 % против 0.1% в июне, а в годовом исчислении вырос на 1.6 % против 1,5%. Аналитики ожидали, что в месячном исчислении базовый индекс снизится на 0.2 %, а в годовом вырастет на 1.6 %. Инфляция превышает целевой уровень ЕЦБ, который составляет 2%, поэтому эксперты ожидают дальнейшего повышения ставок. С открытия американской сессии быки установили у линии U2 максимум $1.2889, но не смогли подняться выше уровня $1.2900. Это вызвало сокращение длинных позиций по евро и как только Европа покинула рынок, курс евро снизился до линии LB – $1.2818. Падение евро могло быть ещё глубже, но кросс – курс EURGBP своим ростом оказывал поддержку евро. Если сравнить падение евро с фунтом, то евро снизилась от последнего максимума на 72 пункта, а фунт свалился на 188 пунктов. Рост доллара спровоцировал индекс деловой активности ФРБ Филадельфии, который превзошёл все ожидания аналитиков и в августе вырос до 18.5 пункта против 6.0 пункта в июле. Аналитики ожидали рост индекса в августе до 9.0 пунктов. Индекс ФРБ Филадельфии считаются одним из основных индикаторов положения дел в производственной отрасли, на которую приходится до 1/6 экономической активности США. В пятницу до европейской сессии евро двигалась точно по линии баланса LB на уровне $1.2832, а на европейской сессии курс EURUSD снизился до линии D1.
| | Рис.5 Астрологические события | Перед падением евро очень долго находилась у линии баланса LB. Я это связываю с двумя кросс – курсами EURGBP и EURJPY, так как за йены её продавали, а за фунты её покупали. Это было вызвано повышением ставки в Китае. При активных торгах в кросс – курсах реакция на данные по Германии полностью нивелировалась. Цены производителей (PPI) в Германии в июле выросли на 0.5% против 0.3% в июне и на 6.0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Цены производителей в июле выросли немного больше, чем ожидалось. Аналитики ожидали месячный рост на 0.3%, а годовой на 5.9%. На американской сессии на рынке наблюдалась очень волатильная торговля, так как в момент публикации индекса потребительского доверия в США, курс евро торговался у линии D1 и как только в новостной ленте появилось значение 78.7 пунктов, то евро мгновенно вернулась к линии баланса LB. Да, именно таким оказалось предварительное значение индекса потребительских настроений в США за август месяц. Индекс Мичиган оказался ниже прогнозного значения, что вызвало общее ослабление доллара. Как только цена коснулась линии баланса, то медведи снова начали продавать евро, вернувшись к линии D1. Такая дерганая торговля видимо всех достала и участники уходили с рынка на выходные дни, а вялые торги продолжались до конца сессии.
|
|
|
|
|
|
|
[复制链接]
