50万初始资金账户趋势跟踪实盘展示

稻草人的主人 · 发表于 2012-9-21 20:55

#*)*#

稻草人的主人 · 发表于 2012-9-24 17:57

cristi1218 · 发表于 2012-9-24 19:17

借贴子传一下我的模型测试记录，望楼主能再给我指点一下。这个模型可用于几个时间周期，包括3分 5分15分，均能获利，只是改动一下一个参数，获利水平可提高。但若加上止损20点，则获利很少，现在止损45点，很少触发。

cristi1218 · 发表于 2012-9-24 19:17

模型名称：10000金典

合约名称：IF加权

测试时间：2012-05-21 -- 2012-09-21

测试周期：3分钟

测试模式：实战模式

开仓时使用的资金比率：100%

最大开仓手数：1000

保证金比率：1%

单位：300元/点

手续费：0.36‰

----------------------------------

  测试天数： 123    测试周期数： 8000

  指令总数： 113    平均交易周期：133

  初始资金： 300000    最终权益： 463683

  总收益率(盈利/初始资金)： 54.56%    盈利： 163682.94

  扣除最大盈利后收益率： 45.35%

  扣除最大亏损后收益率： 58.42%

  可靠性(胜率)： 55.00%    成交额： 88212160

  期望收益(平均R乘数)： 0.78R    总手续费： 31756

  总交易次数： 60

  盈利次数比例： 55.00%    亏损次数比例： 43.33%

  平均利润率： 0.91%    平均每次盈利： 2728

  标准离差率： 257.2%    标准离差： 7939.67

  多头次数： 21    空头次数： 38

  多头盈利次数： 12    空头盈利次数： 21

  盈利次数： 33    亏损次数： 26

  总盈利： 287701(95.90%)    总亏损： -102510(-34.17%)

  平均盈利率： 7408(2.47%)    平均亏损率： -3461(-1.15%)

  最大盈利额： 27630(6.85%)    最大亏损额： -11589(-3.50%)

  平均盈利周期： 137    平均亏损周期： 80

  最大盈利周期： 768    最大亏损周期： 300

  最大连续盈利次数： 4    最大连续亏损次数： 3

  最大连续盈利： 56976(14.90%)    最大连续亏损： -13820(-4.17%)

  空仓总时间： 1042    最长空仓时间： 198

  空仓时间/总时间： 13.03%

cristi1218 · 发表于 2012-9-24 19:18

开仓时间开仓价格交易类型平仓时间平仓价格手数手续费盈利扣除手续费后盈利总资金平仓类型

20120523 10:39 2609.4 多头 20120523 11:27 2588.0 1 561 -6419 -6980.1 293019.9 正常
20120523 13:51 2579.4 空头 20120523 13:54 2586.4 1 558 -2087 -2645.0 290652.5 正常
20120523 14:18 2583.8 空头 20120528 14:09 2583.8 1 558 -3 -561.3 290369.3 正常
20120528 14:09 2583.8 多头 20120529 09:15 2599.7 1 560 4771 4210.9 294580.2 正常
20120529 09:24 2601.2 多头 20120529 13:39 2647.4 1 567 13865 13298.6 307878.9 正常
20120529 14:24 2650.3 多头 20120530 09:15 2639.9 1 571 -3119 -3690.1 304188.8 正常
20120530 09:15 2639.9 空头 20120601 14:27 2621.9 1 568 5400 4832.2 309305.1 正常
20120601 14:45 2623.6 空头 20120604 09:45 2586.6 1 563 11109 10545.9 320133.4 正常
20120604 10:24 2586.8 空头 20120604 13:15 2574.7 1 557 3603 3045.6 323457.4 正常
20120604 13:27 2570.6 空头 20120607 14:45 2532.2 1 551 11516 10964.9 334699.0 正常
20120608 09:33 2525.0 空头 20120611 13:12 2550.3 1 548 -7612 -8160.2 326810.6 正常
20120612 09:54 2532.2 空头 20120612 10:24 2529.6 1 547 765 218.5 327301.7 正常
20120612 10:42 2526.5 空头 20120613 09:33 2547.7 1 548 -6380 -6928.4 320645.2 正常
20120613 10:42 2537.1 多头 20120613 13:51 2563.7 1 551 7980 7429.1 328074.3 正常
20120613 14:27 2565.2 多头 20120614 13:33 2563.4 1 554 -534 -1087.8 326986.5 正常
20120614 14:21 2557.5 空头 20120615 13:48 2541.7 1 551 4746 4194.8 331456.6 正常
20120615 14:00 2536.9 空头 20120618 09:57 2575.5 1 552 -11589 -12141.4 319588.3 正常
20120618 09:57 2575.5 多头 20120619 09:21 2568.1 1 556 -2231 -2786.5 316801.8 正常
20120619 10:51 2565.8 空头 20120621 13:24 2501.2 1 547 19381 18834.1 335912.1 正常
20120621 13:45 2498.2 空头 20120625 15:12 2470.5 1 537 8295 7758.7 343939.7 正常
20120626 09:18 2461.6 空头 20120626 09:42 2460.6 1 532 275 -256.4 343948.3 正常
20120626 10:09 2461.5 空头 20120629 13:09 2462.7 1 532 -357 -889.2 343324.1 正常
20120629 13:09 2462.7 多头 20120629 13:30 2462.7 1 532 27 -505.4 342818.7 正常
20120629 13:42 2466.0 多头 20120702 09:39 2468.1 1 533 623 89.7 342908.4 正常
20120702 10:15 2465.2 空头 20120703 10:15 2484.2 1 535 -5691 -6225.6 336948.1 正常
20120703 13:00 2495.9 多头 20120703 13:39 2487.7 1 538 -2477 -3015.6 333932.5 正常
20120704 09:42 2479.8 空头 20120705 10:18 2447.7 1 532 9656 9124.1 343323.5 正常
20120705 10:39 2445.7 空头 20120706 13:33 2456.6 1 529 -3266 -3795.3 339791.4 正常
20120709 09:39 2477.7 多头 20120709 10:48 2472.5 1 535 -1547 -2082.0 337709.4 正常
20120709 13:30 2459.2 空头 20120709 15:09 2434.4 1 529 7426 6897.9 344872.0 正常
20120710 09:18 2430.7 空头 20120712 14:00 2460.0 1 528 -8774 -9301.9 335831.8 正常
20120712 14:00 2460.0 多头 20120712 14:27 2462.4 1 532 721 189.1 336020.9 正常
20120713 09:18 2458.9 多头 20120716 09:33 2458.5 1 531 -111 -642.5 335378.4 正常
20120716 10:42 2430.6 空头 20120716 11:09 2436.8 1 526 -1839 -2364.8 333275.3 正常
20120716 11:21 2433.8 空头 20120718 13:57 2401.0 1 522 9818 9295.7 342833.0 正常
20120718 14:15 2396.6 空头 20120718 14:21 2408.2 1 519 -3482 -4000.5 339090.4 正常
20120719 09:33 2428.5 多头 20120719 13:15 2456.5 1 528 8410 7882.9 346973.3 正常
20120719 13:39 2457.2 多头 20120719 14:30 2443.6 1 529 -4081 -4610.8 342362.5 正常
20120720 10:12 2429.8 空头 20120723 10:24 2388.0 1 520 12554 12034.0 354658.1 正常
20120723 10:42 2385.6 空头 20120724 13:30 2407.3 1 518 -6505 -7022.4 347892.5 正常
20120725 09:51 2384.3 空头 20120802 13:36 2351.2 1 511 9912 9400.1 357549.3 正常
20120802 13:48 2345.2 空头 20120803 15:03 2369.7 1 509 -7352 -7861.6 349940.1 正常
20120806 09:36 2369.1 多头 20120807 11:06 2391.8 1 514 6808 6293.6 356233.7 正常
20120807 11:21 2394.8 多头 20120808 11:00 2403.9 1 518 2718 2200.1 358433.8 正常
20120808 13:48 2397.3 空头 20120809 13:06 2413.8 1 520 -4966 -5485.6 353206.1 正常
20120809 14:15 2411.6 多头 20120810 10:39 2419.5 1 522 2371 1848.9 355055.1 正常
20120810 10:39 2419.5 空头 20120814 10:54 2355.2 1 516 19317 18801.5 374117.0 正常
20120814 13:00 2352.8 空头 20120820 10:06 2306.0 1 503 14039 13535.5 387905.8 正常
20120820 10:48 2305.0 空头 20120820 14:30 2328.9 1 500 -7160 -7660.7 380493.3 正常
20120821 09:15 2322.3 多头 20120821 10:27 2340.7 1 504 5548 5044.9 385538.1 正常
20120821 11:06 2340.7 多头 20120821 13:48 2331.9 1 505 -2646 -3150.3 382387.8 正常
20120821 14:39 2326.6 空头 20120827 10:54 2271.1 1 497 16652 16155.7 398794.0 正常
20120827 11:18 2263.4 空头 20120906 15:12 2247.0 1 487 4924 4436.4 403474.0 正常
20120907 09:42 2253.9 多头 20120907 13:15 2346.0 1 497 27630 27133.2 430607.3 正常
20120910 10:45 2343.3 空头 20120911 10:30 2317.4 1 503 7770 7266.7 438126.2 正常
20120911 11:00 2316.3 空头 20120912 13:15 2322.0 1 501 -1710 -2210.9 436164.6 正常
20120912 13:45 2319.3 空头 20120917 11:27 2302.1 1 499 5160 4660.9 441075.1 正常
20120917 13:27 2303.7 空头 20120918 09:48 2267.2 1 494 10950 10456.3 451779.4 正常
20120918 09:57 2264.4 空头 20120918 10:18 2266.3 1 489 -570 -1059.4 450963.8 正常
20120918 10:48 2265.3 空头 20120921 15:12 2222.1 1 485 12960 12475.3 463682.9 正常

cristi1218 · 发表于 2012-9-24 19:19

我也知道实盘与测试区别很大，正因为这样，一直不敢实盘直接运用。但也迟迟找不到更好的完善办法了。

cristi1218 · 发表于 2012-9-24 19:22

模型名称：10000金典

合约名称：IF1210

测试时间：2012-09-05 -- 2012-09-24

测试周期：3分钟

测试模式：实战模式

开仓时使用的资金比率：100%

最大开仓手数：1000

保证金比率：1%

单位：300元/点

手续费：0.36‰

----------------------------------

  测试天数： 19    测试周期数： 1172

  指令总数： 24    平均交易周期：97

  初始资金： 300000    最终权益： 333391

  总收益率(盈利/初始资金)： 11.13%    盈利： 33390.59

  扣除最大盈利后收益率： 1.85%

  扣除最大亏损后收益率： 15.31%

  可靠性(胜率)： 41.67%    成交额： 16356480

  期望收益(平均R乘数)： 0.66R    总手续费： 5888

  总交易次数： 12

  盈利次数比例： 41.67%    亏损次数比例： 58.33%

  平均利润率： 0.93%    平均每次盈利： 2783

  标准离差率： 371.6%    标准离差： 11630.13

  多头次数： 5    空头次数： 7

  多头盈利次数： 2    空头盈利次数： 3

  盈利次数： 5    亏损次数： 7

  总盈利： 70740(23.58%)    总亏损： -33180(-11.06%)

  平均盈利率： 14112(4.70%)    平均亏损率： -4590(-1.53%)

  最大盈利额： 27840(9.74%)    最大亏损额： -12540(-3.91%)

  平均盈利周期： 138    平均亏损周期： 29

  最大盈利周期： 311    最大亏损周期： 60

  最大连续盈利次数： 2    最大连续亏损次数： 2

  最大连续盈利： 35640(12.47%)    最大连续亏损： -17280(-5.39%)

  空仓总时间： 259    最长空仓时间： 70

  空仓时间/总时间： 22.10%

开仓时间开仓价格交易类型平仓时间平仓价格手数手续费盈利扣除手续费后盈利总资金平仓类型

20120906 10:30 2230.8 多头 20120906 11:12 2220.0 1 481 -3240 -3720.7 296279.3 正常
20120906 13:12 2220.4 空头 20120906 15:12 2254.2 1 483 -10140 -10623.3 285895.0 正常
20120907 09:42 2261.0 多头 20120907 13:15 2353.8 1 498 27840 27341.6 313236.6 正常
20120910 10:45 2350.8 空头 20120911 10:33 2324.8 1 505 7800 7295.0 320784.7 正常
20120911 11:00 2324.0 空头 20120912 09:30 2365.8 1 506 -12540 -13046.5 307988.3 正常
20120912 10:33 2348.8 多头 20120912 11:18 2333.0 1 506 -4740 -5245.6 302742.7 正常
20120912 13:45 2325.2 空头 20120918 09:48 2270.0 1 496 16560 16063.7 319056.6 正常
20120918 09:57 2267.0 空头 20120918 10:21 2269.0 1 490 -600 -1089.9 318210.8 正常
20120918 10:45 2268.4 空头 20120921 09:36 2207.4 1 483 18300 17816.6 336271.5 正常
20120921 11:06 2219.6 多头 20120921 13:42 2217.8 1 479 -540 -1019.3 335252.3 正常
20120921 14:51 2215.2 空头 20120924 11:18 2219.8 1 479 -1380 -1859.0 333631.7 正常
20120924 14:15 2227.0 多头 20120924 14:42 2227.8 1 481 240 -241.1 333390.6 正常

cristi1218 · 发表于 2012-9-24 19:24

本帖最后由 cristi1218 于 2012-9-24 19:45 编辑

上面这个是1210的，数据只有9月份的，所以交易数据确实过少。不大会操作，贴不上图，只能复制一下文档内容，打扰楼主了！

cristi1218 · 发表于 2012-9-24 19:48

下面一个是改动一个参数的的交易结果，但是交易信号实在太少，我更有点不放心。
模型名称：金典优化模型

合约名称：IF加权

测试时间：2012-05-22 -- 2012-09-24

测试周期：3分钟

测试模式：实战模式

开仓时使用的资金比率：100%

最大开仓手数：1000

保证金比率：1%

单位：300元/点

手续费：0.36‰

----------------------------------

  测试天数： 125    测试周期数： 8000

  指令总数： 58    平均交易周期：258

  初始资金： 300000    最终权益： 476373

  总收益率(盈利/初始资金)： 58.79%    盈利： 176373.13

  扣除最大盈利后收益率： 49.58%

  扣除最大亏损后收益率： 61.33%

  可靠性(胜率)： 61.29%    成交额： 45455924

  期望收益(平均R乘数)： 1.78R    总手续费： 16364

  总交易次数： 31

  盈利次数比例： 61.29%    亏损次数比例： 35.48%

  平均利润率： 1.90%    平均每次盈利： 5689

  标准离差率： 162.0%    标准离差： 9839.11

  多头次数： 13    空头次数： 17

  多头盈利次数： 8    空头盈利次数： 11

  盈利次数： 19    亏损次数： 11

  总盈利： 225801(75.27%)    总亏损： -37545(-12.51%)

  平均盈利率： 9897(3.30%)    平均亏损率： -3140(-1.05%)

  最大盈利额： 27630(7.51%)    最大亏损额： -7612(-2.30%)

  平均盈利周期： 310    平均亏损周期： 115

  最大盈利周期： 1091    最大亏损周期： 345

  最大连续盈利次数： 8    最大连续亏损次数： 2

  最大连续盈利： 119212(33.08%)    最大连续亏损： -12288(-3.71%)

  空仓总时间： 810    最长空仓时间： 196

  空仓时间/总时间： 10.13%

开仓时间开仓价格交易类型平仓时间平仓价格手数手续费盈利扣除手续费后盈利总资金平仓类型

20120524 10:33 2605.5 多头 20120524 11:21 2589.5 1 561 -4802 -5363.2 294636.8 正常
20120524 14:09 2585.7 空头 20120528 14:33 2601.6 1 560 -4776 -5336.0 289579.1 正常
20120529 09:24 2601.2 多头 20120529 13:39 2647.4 1 567 13865 13298.6 302877.8 正常
20120529 14:24 2650.3 多头 20120530 09:15 2639.9 1 571 -3119 -3690.1 299187.7 正常
20120530 09:15 2639.9 空头 20120604 09:45 2586.6 1 564 15997 15432.3 314904.1 正常
20120604 10:24 2586.8 空头 20120607 14:45 2532.2 1 553 16355 15801.9 330984.5 正常
20120608 09:33 2525.0 空头 20120611 13:12 2550.3 1 548 -7612 -8160.2 323096.1 正常
20120612 09:54 2532.2 空头 20120613 09:33 2547.7 1 549 -4676 -5224.9 318143.8 正常
20120613 10:42 2537.1 多头 20120614 13:33 2563.4 1 551 7890 7339.6 325483.4 正常
20120614 14:21 2557.5 空头 20120703 10:15 2484.2 1 545 21999 21454.8 347213.5 正常
20120703 13:00 2495.9 多头 20120703 13:39 2487.7 1 538 -2477 -3015.6 344197.9 正常
20120704 09:42 2479.8 空头 20120706 13:33 2456.6 1 533 6983 6449.6 350914.3 正常
20120709 09:39 2477.7 多头 20120709 10:48 2472.5 1 535 -1547 -2082.0 348832.3 正常
20120709 13:30 2459.2 空头 20120712 14:00 2460.0 1 531 -238 -769.4 348327.6 正常
20120712 14:00 2460.0 多头 20120712 14:27 2462.4 1 532 721 189.1 348516.7 正常
20120713 09:18 2458.9 多头 20120716 09:33 2458.5 1 531 -111 -642.5 347874.2 正常
20120716 10:42 2430.6 空头 20120718 13:57 2401.0 1 522 8884 8361.7 356497.6 正常
20120718 14:15 2396.6 空头 20120724 13:30 2407.3 1 519 -3219 -3738.2 353017.3 正常
20120725 09:51 2384.3 空头 20120803 15:03 2369.7 1 513 4369 3855.6 357129.6 正常
20120806 09:36 2369.1 多头 20120807 11:06 2391.8 1 514 6808 6293.6 363423.3 正常
20120807 11:21 2394.8 多头 20120808 11:00 2403.9 1 518 2718 2200.1 365623.3 正常
20120808 13:48 2397.3 空头 20120809 13:06 2413.8 1 520 -4966 -5485.6 360395.7 正常
20120809 14:15 2411.6 多头 20120810 10:39 2419.5 1 522 2371 1848.9 362244.6 正常
20120810 10:39 2419.5 空头 20120820 14:30 2328.9 1 513 27208 26695.4 389200.4 正常
20120821 09:15 2322.3 多头 20120821 13:48 2331.9 1 503 2890 2386.9 391587.3 正常
20120821 14:39 2326.6 空头 20120906 15:12 2247.0 1 494 23893 23399.5 415237.3 正常
20120907 09:42 2253.9 多头 20120907 13:15 2346.0 1 497 27630 27133.2 442370.5 正常
20120910 10:45 2343.3 空头 20120917 11:27 2302.1 1 502 12360 11858.3 454481.0 正常
20120917 13:27 2303.7 空头 20120918 09:48 2267.2 1 494 10950 10456.3 465185.3 正常
20120918 09:57 2264.4 空头 20120924 11:18 2224.8 1 485 11880 11395.1 476824.2 正常
20120924 13:45 2226.8 多头 20120924 15:12 2226.9 1 481 30 -451.0 476373.1 正常

稻草人的主人 · 发表于 2012-9-24 20:23

cristi1218 发表于 2012-9-24 19:17
借贴子传一下我的模型测试记录，望楼主能再给我指点一下。这个模型可用于几个时间周期，包括3分 5分15分， ...

从系统测试报告上来看没有太大的问题，第一个模型和改变参数后的第三个模型建议您做样本外测试，看看效果如何，再做进一步评估，时间周期为8个月至12个月，数据应该有的。第二个模型时间太短了，没办法评论

cristi1218 · 发表于 2012-9-24 21:02

谢谢楼主及时回复，第二与第一是一个模型，只是用在1210上数据没有加权平滑，特别是9月11日前后几天大幅上串下跳，看起来亏损较大。不知楼主说的样本外是什么含义？我试着拿到沪铜上使用根本没办法，用同样模型更改了参数值小周期上还是不行，只能是小时以上级别才能获利。但用在股指上从3分到小时及15分均获利还好。15分和小时级别二年盈利在二倍以上，胜率也近50%。我用系统是文华的，小级别数据现在很少了。我现在还有顾虑就是楼主前面提到的怕股指象铜一样天天跳空，盘中都是盘整，这种走法的话我的模型确实要亏损。若能够目前这样走法则会比较稳定。

杨太极 · 发表于 2012-9-25 05:44

稻草人的主人 · 发表于 2012-9-25 08:52

cristi1218 发表于 2012-9-24 21:02
谢谢楼主及时回复，第二与第一是一个模型，只是用在1210上数据没有加权平滑，特别是9月11日前后几天大幅上串 ...

样本外测试的意思就是选择系统测试数据之外的时间数据来做测试，比如您系统测试是5月至9月，那么样本外就是这段时间之外的数据样本。我不太建议您不断的为了追求系统绩效而修改参数，有过度优化之嫌，优化的越好在实盘中绩效就会越差，这方面要警惕。

cristi1218 · 发表于 2012-9-25 12:00

非常感谢楼主提醒过度优化的问题，我的理解就是因为过度优化导致这个时段过度拟合，从而使得在其它时间段失败。好在我的系统调整的参数很少，只有一个波动幅度调整一下，便能适应几个周期。我今天想了想，不同周期是否也可以理解为不同样本了，因为其K线分布结构已发生改变。小周期实在没有数据，只能盘中慢慢验证。再次谢谢楼主无私指点！

稻草人的主人 · 发表于 2012-9-25 17:33

杨太极 · 发表于 2012-9-25 19:17

to 150000,good luck to u

紅馬甲 · 发表于 2012-9-25 22:17

cristi1218 发表于 2012-9-25 12:00
非常感谢楼主提醒过度优化的问题，我的理解就是因为过度优化导致这个时段过度拟合，从而使得在其它时间段失 ...

不同的TimeFrame確實可以起到風險分散的作用，但又碰到另外一個問題，就是更長的TimeFrame可能會涉及到留倉過夜的問題，留倉過夜和日內交易的風險程度可是完全不是一個等級的，你有完全考慮到這個風險嗎？

cristi1218 · 发表于 2012-9-25 22:27

本帖最后由 cristi1218 于 2012-9-25 22:29 编辑

我的信号今天也亏，多头上午9•33分2224开出上午11•15分2218平仓，并在下午13：18分2218开出空单。盘中实际信号显示是2222点开出多单，没有完全按信号平仓，提前2230止盈。因现在思路是暂时执行信号开仓后，平仓则人工判断，争取测试好的话是亏是盈完全按信号执行。

cristi1218 · 发表于 2012-9-25 22:35

紅馬甲发表于 2012-9-25 22:17
不同的TimeFrame確實可以起到風險分散的作用，但又碰到另外一個問題，就是更長的TimeFrame可能會涉及到留 ...

谢谢你的提示，我其实只想做一个时间结构，其它周期都是拿来测试模型合理性的。现在我的系统只能是过夜的，日内还不行，盈利只有一半了。

马凉 · 发表于 2012-9-26 07:45

cristi1218 发表于 2012-9-25 22:35
谢谢你的提示，我其实只想做一个时间结构，其它周期都是拿来测试模型合理性的。现在我的系统只能是过夜的 ...

文华怎么还在用老版本，新版WH3可以下载1分钟股指全部历史数据做测试(商品1分钟数据应该可以下载到4年以上），功能强大的多，测试报告也详细，你这个模型最好别暂时用在实盘，先模拟一段时间，99%像你这样写出来的模型最后都是失败了，别看测试还是像模像样，测试离实盘还很遥远。实盘到最后能够成功就剩下1%，这个跟你主观判断或者机械做成功率是一样的，不会因为你用了机械的就能够超越别人。
一个模型应该可以适合任何品种，任何周期，顶多就是赢利上有差异，但必须都是赚的，如果有亏损一定要找出模型存在的问题，毕竟你测试的是历史，对模型的缺陷做到心中有数，对市场，品种的选择都要理解，什么时候不适应这个品种了要停止操作？最好是风险分散，多市场，多品种，以上说的都是术。
交易的本质还是人，人是交易的核心，理解了人性才能够做好交易。

50万初始资金账户趋势跟踪实盘展示

本帖子中包含更多资源

本帖子中包含更多资源

		搜索
热搜: macd K线与均线飞狐分时指标共振指标分时橡胶牛股炒股入门