50万初始资金账户趋势跟踪实盘展示

cristi1218

有请楼主再帮我点评一下.简单说一下,我的思路还是趋势跟踪,但对调整期过滤的方法未能有效解决,采用是宽幅止损的笨办法,减少频繁止损的问题,有时调整结束正好是顺方向的仓则会扩大利润,若是逆趋势的仓则会先亏损较大一笔止损后,再会重新开仓.机械的靠模型识别盘整期方法还未能找到.简单的增加均线周期方法开仓,绩效反而下降,同样存在开错方向问题.顺向时则减少了利润.花了很多精力,目前暂时是这样,自己主要对资金回撤幅度不满意.这方面确实没地方请教,再请楼主老师帮我看看,还有什么大的问题.

cristi1218

合约 IF加权   
K线周期 TICK   
开始时间 2010-4-16   
结束时间 2012-10-12   
单位 300元/点   
保证金 20%   
手续费 1.50%%   
下单价格 收盘价位   
开仓手数 1   
参数 [0,0,0,0,0,0]   
   
名称 全部交易 多头 空头
测试天数 911   
测试周期数 54453   
指令总数 905   
初始资金 300000.00   
最终权益 1040653.43   
空仓周期数 8072   
最长连续空仓周期数 259   
最长交易周期 843   
标准离差 11859.91   
标准离差率 8.07   
盈亏总平均/亏损平均 0.27   
最大回撤 126025.43   
最大回撤时间 2010/12/07 13:33   
最大回撤比 27.30%   
最大回撤比时间 2010/07/28 10:45   
每手最大回撤 21019.37   
每手平均盈亏 1469.63   
   
盈利率 246.90% 78.64% 168.26%
胜率 38.10%   
平均盈利/最大回撤 0.10   
平均盈利/平均亏损 2.32 2.46 2.10
净利润 740692.19 235923.67 504768.50
总盈利 2468232.75 969027.63 1499205.00
总亏损 1727540.50 733103.94 994436.56
总盈利/总亏损 1.43 1.32 1.51
其中持仓浮盈 3239.97 0.00 3239.97
   
交易次数 504.00 272.00 232.00
盈利比率 0.38 0.35 0.42
盈利次数 192.00 95.00 97.00
亏损次数 312.00 177.00 135.00
持平次数 0.00 0.00 0.00
   
平均交易周期 108.04 200.19 234.71
平均盈利交易周期 283.61 573.19 561.37
平均亏损交易周期 174.53 307.64 403.36
平均盈亏(利润) 1469.63 867.37 2175.73
平均盈利 12855.38 10200.29 15455.72
平均亏损 5536.99 4141.83 7366.20
   
最大盈利 45289.35 44945.63 45289.35
最大亏损 21019.37 17378.73 21019.37
最大盈利/总盈利 0.02 0.05 0.03
最大亏损/总亏损 0.01 0.02 0.02
净利润/最大亏损 35.24 13.58 24.01
   
最大持续盈利次数 4.00 4.00 5.00
最大持续亏损次数 12.00 11.00 9.00
   
最大持仓 1.00 1.00 1.00
最大使用资金 217776.00 217776.00 217158.00
扣除最大盈利后收益率 231.80% 63.66% 153.16%
扣除最大亏损后收益率 253.90% 84.43% 175.26%
   
期间最大权益 1056387.48   
期间最小权益 264595.96   
手续费 130426.16   
成交额 869507760.06  

cristi1218

上面是前面二年半的,下面是今年以来数据.
合约 IF加权   
K线周期 3分钟   
开始时间 2012-1-4   
结束时间 2012-10-12   
单位 300元/点   
保证金 20%   
手续费 1.50%%   
下单价格 收盘价位   
开仓手数 1   
参数 [0,0,0,0,0,0]   
   
名称 全部交易 多头 空头
测试天数 283   
测试周期数 16831   
指令总数 220   
初始资金 300000.00   
最终权益 496624.29   
空仓周期数 1616   
最长连续空仓周期数 198   
最长交易周期 843   
标准离差 9574.02   
标准离差率 6.23   
盈亏总平均/亏损平均 0.39   
最大回撤 80335.61   
最大回撤时间 2012/02/24 14:24   
最大回撤比 23.99%   
最大回撤比时间 2012/02/24 14:24   
每手最大回撤 13950.49   
每手平均盈亏 1536.13   
   
盈利率 65.54% 30.99% 34.55%
胜率 40.63%   
平均盈利/最大回撤 0.12   
平均盈利/平均亏损 2.43 2.34 2.53
净利润 196625.27 92970.88 103654.38
总盈利 494160.91 240108.44 254052.48
总亏损 297535.63 147137.55 150398.09
总盈利/总亏损 1.66 1.63 1.69
其中持仓浮盈 3239.97 0.00 3239.97
   
交易次数 128.00 73.00 55.00
盈利比率 0.41 0.41 0.40
盈利次数 52.00 30.00 22.00
亏损次数 76.00 43.00 33.00
持平次数 0.00 0.00 0.00
   
平均交易周期 131.49 230.56 306.02
平均盈利交易周期 323.67 561.03 765.05
平均亏损交易周期 221.46 391.42 510.03
平均盈亏(利润) 1536.13 1273.57 1884.63
平均盈利 9503.09 8003.61 11547.84
平均亏损 3914.94 3421.80 4557.52
   
最大盈利 45289.35 36478.88 45289.35
最大亏损 13950.49 8328.48 13950.49
最大盈利/总盈利 0.09 0.15 0.18
最大亏损/总亏损 0.05 0.06 0.09
净利润/最大亏损 14.09 11.16 7.43
   
最大持续盈利次数 4.00 4.00 5.00
最大持续亏损次数 12.00 11.00 9.00
   
最大持仓 1.00 1.00 1.00
最大使用资金 161862.00 161862.00 161424.00
扣除最大盈利后收益率 50.45% 18.83% 19.46%
扣除最大亏损后收益率 70.19% 33.77% 39.20%
   
期间最大权益 512358.35   
期间最小权益 254585.20   
手续费 28765.35   
成交额 191769029.59   
   

cristi1218

现在还想不出什么办法减少回撤率?  除非靠人工判断这是调整期不交易,这样又失去了程序化交易的初衷和意义.而且又破坏了执行纪律.要么是增加资金量的降低比率. 而且我现在止损幅度要达到30至40点.心里上也还不是太能接受.请教楼主老师能指引一下努力方向,先谢啦.

稻草人的主人

cristi1218 发表于 2012-10-14 15:57
现在还想不出什么办法减少回撤率?  除非靠人工判断这是调整期不交易,这样又失去了程序化交易的初衷和意义.而 ...

还是那句话“回撤率”为什么一定非要减少呢？我知道您的想法是好的，是希望减少亏损扩大盈利，但实盘的情况通常就是回撤率非但没控制好盈利的能力也下降了。回撤或亏损是交易系统不可分割的一部分，甚至是盈利的一部分，不能深刻的理解这个概念就没有办法进行程式化交易(99%的人一辈子都不能真正的理解），稳定盈利将与您渐行远去。交易系统的优化和改变是牵一发而动全身的，亏损不是孤立存在的，那种把回撤率降低而盈利却没有改变的交易系统是不存在的，往往都是改变的面目全非，得出一个变来变去还是最初的系统好的结论
我个人的建议是：如果您心里承受不了过大的回撤率，从头寸管理上下功夫，让自己的仓位进一步降低，这样心理压力就不会那么大，慢慢的来调试，不能急躁，一口吃个胖子的心态要不得。

Bootybay

学习了 真深刻

cristi1218

再次谢谢楼主提示，先再观察跟踪一段时间，不再费力去优化了。实在不行就増加资金配比。这段时间搞得昏天黑地，啥也没做成，试了大量办法，确实还是原来的好。

杨太极

:)

gtlb

我刚开了一个商品期货账户


没有期货的操作经验，股票倒是做了很长时间了

看了楼主的帖子很赞同你的理念和方法

你取得的好成绩让人羡慕


我想首先从玉米和豆粕入手

能否给些好的建议？

稻草人的主人

不灭_心火

既然是做日内，为什么84的时候不卖？

全自动交易的？

说错了，是为什么84的时候不买入平仓。

稻草人的主人

不灭_心火 发表于 2012-10-15 19:16
既然是做日内，为什么84的时候不卖？

全自动交易的？

根据交易系统讯号手工下单，不是全自动交易。

稻草人的主人

今天没有讯号，没有下单

gtlb

楼主操作主要参考那个周期呢？

稻草人的主人

:)

惟吾德馨

:)

fa888899

你操作很厉害

稻草人的主人

:)

maykal

楼主的做单很稳健

maoyuhaochi

请教高人，您的交易系统能够形成正期望值的结果，是否存在理论或逻辑依据，抑或是完全通过大量测试出来的，一直对此不太理解，望高人不吝赐教。