50万初始资金账户趋势跟踪实盘展示

稻草人的主人 · 发表于 2012-9-14 20:04

#*)*#

稻草人的主人 · 发表于 2012-9-15 21:49

#*)*#

zyandzy · 发表于 2012-9-16 09:51

#*d1*#

稻草人的主人 · 发表于 2012-9-17 08:54

#*)*#

稻草人的主人 · 发表于 2012-9-17 17:37

txsx · 发表于 2012-9-17 20:29

好稳定的资金曲线

mhsz210007 · 发表于 2012-9-18 10:39

你做的得很稳！是否股指从不隔夜，橡胶准备中线吗？

稻草人的主人 · 发表于 2012-9-18 16:14

今天没有讯号，没有下单。

稻草人的主人 · 发表于 2012-9-19 14:31

临时有事情，提前收工，今天暂停交易。

杨太极 · 发表于 2012-9-19 15:39

#*)*#

xp1970 · 发表于 2012-9-19 20:28

#*)*#

稻草人的主人 · 发表于 2012-9-20 17:26

杨太极 · 发表于 2012-9-20 17:31

#*)*#
为早日奔向150000积分大关积极跟帖，希望楼主不吝加分

cristi1218 · 发表于 2012-9-20 22:58

请教楼主一个问题，一个系统它的盈亏比和胜率和回撤一般达到多少算是优良系统？因为我自己研究了一个系统，盈亏比是2.3比1，胜率基本上55%左右，是趋势模型，测试了半年数据，对三个参数进行简单测试调整，可以跨两个周期上期指获利，5月份起最大回撤11%.单笔最大亏3.4%，最大盈利9%[也就是9月7日那天]保证金按30万做固定一手测试。现在还未敢用在实盘上。因为看网上公开谈的盈利都有百分之几百，我这个5月中旬开始到今天是50%左右，跨日连续，按K线收盘价测试。想听听楼主意见？先谢啦。

稻草人的主人 · 发表于 2012-9-21 09:10

您好，先回答您第一个问题，交易系统基本上分为纯日内交易系统，隔夜交易系统，日内隔夜组合交易系统，多策略混合的交易系统......当然可能还有一些其它的分类方式，主要的就是以上几种。一般来说日内的交易系统胜率至少要过45%以上，盈亏比率至少要达到2：1，回撤率不要超过20%，隔夜交易系统胜率至少要过30%，盈亏比率3.5或4：1，最大回撤不要超过50%。有一点要注意的是以上所说的最大回撤率是相对于运作的整体资金而言，而非所开仓资金。至于说日内隔夜组合交易系统和多策略混合的交易系统我个人不建议使用，因为在分化分险的同时也会消减盈利的能力，而且很多时候如果操作不当风险有可能放大并且有账户崩溃的风险。我还是比较侧重于以某一种交易策略为主比较合理。
你说的第二个问题我是这样看的，模拟和实盘交易是完全不同的，以现在计算机软件和交易系统研发平台的技术任何一个交易菜鸟都可以在很短的时间内生成出N多个理论上都是正期望值的交易系统，但关键是这些看上去“高盈利”的系统实盘是否有效？我个人的经验是这些系统绝大多数都是系统过度优化拟合产物，运行到实盘中极有可能崩溃，交易系统的研发是一个非常艰苦的过程，相对来说从数据测试到实盘试运行再到系统维护优化，最后再到实盘稳定运行至少要三年以上的时间，但是这些您是不可能在公开的资讯中看到的，如果交易真的就是编个傻瓜式的程序是个人都可以赚钱，那么这个市场早就崩溃而不存在了。
给您的建议是：1、系统测试还是要多采集一些数据越多越好2、不要采集那些连续的指数，数据要使用真实的主力交易合约中的数据3、如果是一个交易品种日内就是日内，最好不要过夜，除非是两个交易品种

cristi1218 · 发表于 2012-9-21 10:22

非常感谢楼主回复和指点，我的系统是根据我自己交易设想编制的，没有参考他人模型。参数也就三个，均在一个较大范围有效，手工进行了简单优化。只能隔夜，一旦日内交易，由于反复开平仓，胜率很低，盈亏比更不行了。测试用的是加权指数和主力合约，简单看来效果都不错。半年交易指令120左右，也就是60次左右。期指八九月份由于均是趋势行情，主力合约两月收益近35%.
我现在主要担心的是止损问题，若系统设置止损20点，即2%左右的话，盈利马上下降一半左右，系统不设止损完全由反向平仓信号控制或者设置到40点即4%才能保证胜率和盈利，但这个幅度又有点超出我的承受能力，怕出现连续大幅止损情况。观察盘中交易持仓，在振荡行情中，大量浮亏在二三十点，若止损则会损失很大。除非判断这是振荡行情不交易。不知楼主是如何解决这个问题的。望能再次赐教。

稻草人的主人 · 发表于 2012-9-21 12:13

您有这种担心的主要原因就是对系统的信心不足，您觉得按系统讯号执行亏损幅度会很大，您有些承受不了，但您是否想过另外一个问题，在止损幅度加大的同时被洗出反复进出的机会也会减少，当然，您可能担心的是行情一直这样该怎么办？担心如果出现连续这种状况该怎么处理？这就需要您要采集非常充足的数据做测试，几个月肯定是不够的，而且建议您在系统测试完成后做样本外的测试进行验证。您心里面一直追求的是确定性的东西，其实交易中是没有确定性存在的，一切都是未知数，我们只能从概率上来评估交易，从长期来看是正期望值就可以了。如果您的验证系统没有问题，那我给您的建议是：回撤幅度比较大的交易系统对于资金量的要求是很高的，要配备充足的资金，按照最大回撤率2倍以上来配备资金。否则巨大的心理压力极有可能导致系统崩溃。
虽然我个人对您的交易系统参数不是很了解，但我还是不太建议对于一个品种使用的交易系统日内和隔夜同时加进去，现在同时做问题不大的原因是国内的期指跳空缺口幅度相对比较小，这种问题还不是很明显，如果以后国内期指跳空缺口幅度加大问题就比较严重了。

zyandzy · 发表于 2012-9-21 14:13

#*d1*#

稻草人的主人 · 发表于 2012-9-21 15:34

今天没有讯号，没有下单，周末开心。

熊叔 · 发表于 2012-9-21 15:39

资金回撤控制得真好羡慕#*22*#

50万初始资金账户趋势跟踪实盘展示

本帖子中包含更多资源

本帖子中包含更多资源

回复 #254 cristi1218 的帖子

回复 #256 cristi1218 的帖子

		搜索
热搜: macd K线与均线飞狐分时指标共振指标分时橡胶牛股炒股入门