一个笨蛋的股指交易记录-------地狱级炒手

hefeiddd

МА каналыдата публикации: 2006-05-09 10:44:00  

Сегодня основной прогнозируемый ценовой канал (толстые чёрные линии) имеет границы:
1. UP       LB 1.8571 – U3 1.8752
2. DOWN    LB 1.8571 – D3 1.8381
3. Зона перекупленности в области U3 1.8381 –  U4 1.8866
4. Зона перепроданности в области D3 1.8381 – D4 1.8264

Рекомендации по ПРОГНОЗУ 1:
Не ожидал, что на американской сессии будет разворот. В сессионных обзорах я написал, что я это связывая с кроссами по Йене, которые вынудили участников рынка фиксировать прибыль. В итоге курс фунта свалился на линию баланса. В этом варианте я ожидаю дальнейшего снижения до линии тренда и отскок. Дело в том, что вчера не было данных по США и сегодня их тоже нет, а завтра заседание FOMC, поэтому есть высокая вероятность, что фунт снизится  до 1.8500.

Рекомендации для ПРОГНОЗА 2
В этом варианте я как раз и рассматриваю это снижение до 1,8500.

МОЯ ТАКТИКА: Все позиции вчера закрылись, поэтому сейчас вне рынка. Даже пока не знаю дальнейшее поведение рынка в преддверии заседания.

hefeiddd

МА каналыдата публикации: 2006-05-09 11:15:00  

Рекомендации к ПРОГНОЗУ 1:
      Евро вчера не удержалась на уровне около 1.2800 и сейчас приближается к линии D1 – 1.2663. При сформировавшейся ценовой модели, я ожидаю снижения к линии D2 – 1.2633. Думаю, что с этого уровня быки будут пытаться активизировать покупки евро. На этому уровне покупки евро с минимальным риском.

Рекомендации к ПРОГНОЗУ 2:
В этом варианте я рассматриваю остановку на линии D1 и возврат к линии баланса, где она и проведёт скорее до завтрашнего заседания ФРС США по процентным ставкам.

Моя тактика:
Я при текущей ситуации вне рынка. Но следует искать места, где можно поставить ордера на пробой вверх. Пока таких ещё нет.

hefeiddd

МА каналыдата публикации: 2006-05-10 11:48:00  

Рекомендации к ПРОГНОЗУ 1:
     Вот такая карусель при сильном бычьем тренде. МА линия выступила сильной поддержкой, и быки начали скупать евро. Сегодня с открытия европейской сессии курс европейской валюты установил новый максимум 1,2807. До расчётной моей цели осталось 80 пунктов, а по времени на разворот до 17 мая. Пока сложно сказать, что будет дальше, но уже понятно, что участники не хотят закрывать свои позиции в преддверии заседания ФРС США.  В этом варианте прогноза я рассматриваю продолжение роста евро до линии U3 – 1.2866. Остановить этот рост может только Бернанке, который выступит сразу после решения FOMC по процентной ставке.

Рекомендации к ПРОГНОЗУ 2:
В этом варианте я рассматриваю откат от линии U2 обратно на 1.2750.
Моя тактика: Я пропустил вчерашний вход в рынок, так как не ожидал такого исхода. Сейчас необходимо будет выстраивать дальнейшие планы, только после заседания.

hefeiddd

МА каналыдата публикации: 2006-05-12 11:48:00  

Рекомендации к ПРОГНОЗУ 1:
     Евро находится на уровне 61,8% от всего нисходящего движения 31.12.2004 – 16.11.2005. Это серьёзный уровень и его проход поставит точку для евромедведей. Судя по модели, есть высокая вероятность достижения уровня 1,2935. Достижение этого уровня будет быстрым, если кросс-курс EURGBP останется на прежнем уровне 0.6823. Если торговый баланс по США и Мичиган выйдут очень слабыми, то евро может протестировать сегодня линию U4 – 1.3012.
Моя тактика: К этому движению мне нечего добавить и войти в рынок не могу. А догонять уходящий поезд рискованно. По фунту нормально катит, по евро нет. Я вне рынка. Рассматривать только покупки евро.

hefeiddd

МА каналыдата публикации: 2006-05-12 12:29:00  

Сегодня основной прогнозируемый ценовой канал (толстые чёрные линии) имеет границы:
1. UP       LB 1.8739 – U3 1.8920
2. DOWN    LB 1.8739 – D3 1.8448
3. Зона перекупленности в области U3 1.8920 –  U4 1.9041
4. Зона перепроданности в области D3 1.8448 – D4 1.8329

Рекомендации по ПРОГНОЗУ 1:
Фунт вчера на данных по Британии и США улетел к новым вершинам. Сейчас курс находится около линии U3 в зоне НИРВАНА. Это место где медведи не имеют контроля над текущей ситуацией. По своему опыту, могу сказать, что цена сейчас медленно будет двигаться по линии U3 или резко улетит к линии U4.

Рекомендации для ПРОГНОЗА 2
В этом варианте я рассматриваю неустойчивую модель и возврат обратно к линии U2.

МОЯ ТАКТИКА:
Открыто
12.05.06 time 3:00 buy 1.8850 stop – 1.8826 tp – 1.9038

hefeiddd

МА каналы, Фибо, Эллипсы, Время и Аспектыдата публикации: 2006-05-15 07:28:00  

рис. 1

      Прошла ещё одна бычья неделя для евро и в очередной раз европейская валюта укрепилась против доллара на 200 пунктов или 1.57%. Быкам было не легко на этой неделе установить максимум $1.2959, так как медведи по кросс-курсу EURGBP при любом благоприятном моменте скидывали евро за фунт.

Рис. 2

      Ралли по евро продолжается один полный лунный месяц от полнолуния 13.04.06 (low $1.2067) до полнолуния 13.05.06 (high  12.05.06 – $1.2959). За это время быки прошли 892 пункта, а евро поправилась на 4.31%. А сейчас традиционно, как и в других обзорах восстановим всю картину уходящей недели и посмотрим, чем воспользовались быки для достижения максимума $1.2959.
      В понедельник йена открылась с гэпом. Напомню, что Япония с 3 по 5 мая 2006 года отдыхала и после завершения Золотой недели игроки вернулись на рынок и начали активно скупать свою валюту. Курс EURUSD за счёт волатильности в кроссах, особенно из-за резкого снижения EURJPY, откатилась на линию U1. На европейской сессии быки после публикации данных по Германии установили максимум $1.2789 в районе линии U2. Ценовая модель в данной ситуации оказалась неустойчивой для продолжения ралли и с открытия американской сессии цена резко снизилась к линии баланса $1.2710.  
      Во вторник на европейской сессии евро снизилась до линии D1 – $1.2660. Причиной такого снижения стали данные по промышленному производству в Германии, которое в марте упало на 2.4% с учётом сезонных колебаний. Экономисты прогнозировали рост на 0.5%. Линия D1 при восходящем тренде оказалась сильной поддержкой, что быки около неё активировали покупки, а на американской сессии цена взлетела к линии U1.
      В среду до заседания ФРС США на европейской сессии евро достигла нового максимума $1.2807. По итогам заседания FOMC основная процентная ставка была повышена на 25 пунктов до 5%. Повышение было ожидаемое, но сейчас  дальнейшие действия ФРС будут зависеть от статистических показателей экономики США.

Рис.3      

      Заседание ФРС США было ключевым событием на этой неделе  и было сложно принимать решения, держать лонги или прикрыть их.
      В четверг с азиатской сессии участники всё-таки решили сократить свои лонги по евро и после публикации данных по ВВП Еврозоны вновь оказались на линии D1 – $1.2685. На такие действия спровоцировал кросс-курс EURGBP, который очень резко полетел вниз и потащил за собой евро.
      ВВП Еврозоны вырос в 1 квартале 2006 года на 0.6% к 4 кварталу 2005 года и на 2% к 1 кварталу 2005 года. Данные оказались в пределах прогноза, но эти новости использовали для восстановления своих длинных позиций с линии D1. Пока кросс EURGBP валился, евро уверенно держалась выше линии D1 и как только в американскую сессию были опубликованы данные по розничным продажам в США, евро улетела на новый уровень $1.2870.  Они оказали разрушающее воздействие на доллар, и все труды долларовых быков свели на нет.  
      Розничные продажи в США выросли в апреле на 0.5%. Экономисты ожидали роста на 0.7% всех продаж и на 0.8% без учёта автотранспорта.
      В пятницу  торги начались на линии U1 и с открытия Европы евро зафиксировала хай $1.2959, а вот на американской сессии рынок пошёл в разнос. Именно в пятницу начали использовать тормоза, когда стало известно о сокращении дефицита торгового баланса до $62 млрд. в марте против $65.7 млрд. в феврале.  Аналитики прогнозировали рост дефицита до 67 млрд. Сокращение дефицита связано с тем, что американские компании стали больше экспортировать сырья и торгового оборудования. Эта хорошая новость для доллара, но больше интересно то, на что обратят внимание участники FX после тщательного анализа баланса.

Рис.4

      Цены на импорт в апреле выросли по сравнению с мартом на 2.1%, а цены на экспорт за тот же период выросли на 0.6%. Аналитики прогнозировали рост цен на экспорт 0.2%, а на импорт на 1.1%.
      Торговый баланс был опубликован в 16:30 мск. и участники FX  были шокированы сокращением дефицита. Это видно по графику, а в 17:45 мск был опубликован индекс доверия потребителей США за май месяц, который согласно предварительным данным университета Мичиган снизился с 87.4 до 79.0. Аналитики ожидали майское значение индекса на уровне 86.1. Это заставило участников понервничать, но закрыли неделю выше $1.2900.
      Рассмотрим теперь графический анализ и посмотрим, как долго ещё будет продолжаться тренд.
      Рис. 1 – цена находится около линии U3. Это значит, что необходим отдых. На понедельник у нас намечен выход ТИКСОВ в 17:00 мск., поэтому можно рассмотреть именно вот такой вариант, который на рис.1. С открытия торгов откатываемся к линии баланса на 1.2850/70 и перед тиксами быки начинают набирать обороты. Если ТИКСЫ выйдут в пределах $60-65 млрд., то ожидаю продолжения бычьего тренда с новыми целевыми уровнями. Если события в понедельник будут развиваться  поэтому сценарию, то к концу американской сессии мы увидим тестирования уровня 1.3000.
      Рис. 2 – Цена уверенно прошла 50% - 1.2650 и 61.8% - 1.2889барьер от 31.12.04 – 16.11.05. Движение вверх на днях очень ровненькое и резкое. Это не всегда хорошо. На графике стоит выделить два ценовых уровня 1.3030 и 1.3185, а на текущей неделе обратить внимание к инфляционным данным PPI и CPI.  PPI запланирован на вторник, а CPI на среду. Нам известно, что сейчас ФРС будет принимать решения чисто из экономических показателей, поэтому выход сильных данных сможет вернуть на рынок тему процентных ставок. Я пока вижу затруднительным проход 1.3030 (рис.4), поэтому стоит обратиться к другим графикам.

Рис. 5  

     Рис.3 – при тренде циклы разворачиваются (раскладываются в линию), т.е. растягиваются, поэтому их сейчас рассматриваем как возможную точку разворота и окончание тренда. На этой неделе расчётной даты нет, поэтому остановимся на временных эллипсах. Текущий тренд сейчас чётко вписывается в данную матрицу временных эллипсов и чтобы его поддержать, быкам необходимо ускориться, иначе будет резкий разворот. Максимум 1,2959 остановился на линии эллипса и пока его пройти будет затруднительно. В этом быкам могут помочь слабые данные по инфляции и тиксам. Выделенная линия эллипса пересекается с другим эллипсом в районе вторника, среды, поэтому переход в другой сектор  неизбежен, а значит, при потере ускорения нас ожидает коррекция. Или цена резко улетает на этой неделе до 1.3130 или нужно готовиться к коррекции на 7 или 7,5 дней.  Так как пока признаков разворота ещё нет, то о ценовых уровнях для отката не будем обсуждать.
      Рис. 4 – По рисунку видно, что минимальный отмеренный ход цена прошла (выделенные треугольники) и сверху проходит линия, проведённая по вершинам. В обзоре за 01.05.06 я писал, что возможно будет формироваться расширяющаяся модель. Сейчас она проявлена более чётко. Стоит выделить, что на этой неделе у нас выпадает расчетная дата для разворота 17 мая, следующие за ней 22 и 24 мая.
      Рис. 5 – Связка из планетарных линий на уровне 1.2700  пройдена и сейчас цена остановилась опять у линии Нептуна – Сатурна. Рядом с текущей ценой, на уровне 1.3000 проходит Юпитер, который ограничит пыл быков, но это скорее будет, когда Солнце потеряет связь с Нептуном. А это произойдёт на переходе 18-19 мая.  Тренд начался с квадрата Солнце – Сатурн, а Солнце – Нептун его продолжил. Т.е. можно сказать, что основная борьба между быками и медведями будет проходить 17-19 мая. Далее, что хочется отметить. Отличный рост вписался в лунный цикл от полнолуния до полнолуния, это значит, что с текущего уровня может начаться коррекция. Она может пройти в узком диапазоне, в течение 7 дней до новолуния и снова тренд. Если это всё-таки расширяющаяся формация, то неизбежен откат на 76,4% от роста. Поэтому, чтобы сохранить ралли по евро, необходимо отстояться в течение недели на текущих уровнях и снова в рост.

hefeiddd

МА каналыдата публикации: 2006-05-15 10:19:00  

Сегодня основной прогнозируемый ценовой канал (толстые чёрные линии) имеет границы:
1. UP       LB 1.8866 – U3 1.9050
2. DOWN    LB 1.8866 – D3 1.8676
3. Зона перекупленности в области U3 1.9050 –  U4 1.9166
4. Зона перепроданности в области D3 1.8676 – D4 1.8558

Рекомендации по ПРОГНОЗУ 1:
Цена забивается верхней зоне ценового канала. Что именно будет формироваться сказать сложно, но есть два варианта. Первый вариант - это восходящий треугольник. Как раз по времени укладывается до американской сессии и отчёта по притокам капитала США (ТИКС). Именно ТИКС и будет направляющим событием для сегодняшнего дня.

Рекомендации для ПРОГНОЗА 2
В этом варианте я рассматриваю модель двойная вершина, но отработка только до линии баланса 1.8870.

hefeiddd

МА каналыдата публикации: 2006-05-16 10:50:00  

Рекомендации к ПРОГНОЗУ 1:
     Вчера евро не плохо свалилась с верхнего уровня и сейчас быки пытаются подняться к линии баланса. Т.к. сегодня очень много экономических данных по Европе и США, то в этом варианте я ожидаю снижения к линии D2 – 1.2780 и резкий возврат к линии баланса на 1,2850. Если сформируется именно такая фигура как у меня, то она может оказаться разворотной и выступит стартом для нового ралли.

Рекомендации к ПРОГНОЗУ 2:
В этом варианте я рассматриваю коррекцию до линии баланса и новое снижение к 1.2750. Возможно до 1.2721.

Моя тактика: От 1,2750 ищу покупки евро.

hefeiddd

МА каналыдата публикации: 2006-05-16 11:19:00  

Сегодня основной прогнозируемый ценовой канал (толстые чёрные линии) имеет границы:
1. UP       LB 1.8864 – U3 1.9050
2. DOWN    LB 1.8864 – D3 1.8674
3. Зона перекупленности в области U3 1.9050 –  U4 1.9164
4. Зона перепроданности в области D3 1.8674 – D4 1.8553

Рекомендации по ПРОГНОЗУ 1:
Фунт сегодня отскочил от линии D2 и поднялся до линии баланса. Последняя свеча мне очень не нравится, т.к. она внешняя. А это значит, что присутствует нервозность среди участников и неопределённость в дальнейшем движении. Модель неплохая докупиться, но технически рано. Есть вероятность снижения к 1.8740. В этом варианте я рассматриваю новое ралли, после выхода данных по США. Я не знаю какие выйдут данные, поэтому рассматриваю два варианта.

Рекомендации для ПРОГНОЗА 2
В этом варианте я рассматриваю прогноз бокового движения под линией баланса. После формирования такой модели будут отличное уровни при работе на пробой. Сейчас я даже места найти не могу для входа в рынок.

МОЯ ТАКТИКА: Сейчас я вне рынка.

hefeiddd

МА каналыдата публикации: 2006-05-17 10:51:00  

Рекомендации к ПРОГНОЗУ 1:
     Евро вчера из-за дерганых движений так и не дошла до 1,2750 и после данных по производственной инфляции цена улетела к линии баланса. В этом варианте я рассматриваю прогноз роста до линии U2 – 1.2910/30, но такое может быть только на слабых данных по потребительской инфляции в США. Если рассматривать ценовую модель, то она относится к коррекционному типу, а если учитывать, что сильный бычий тренд, то может трансформироваться в сильный импульс.

Рекомендации к ПРОГНОЗУ 2:
      В этом варианте прогноза я рассматриваю рост до 1.2900 до данных по США и при увеличении ядра CPI выше прогноза, ожидаю резкого снижения в область 1,2800. Может быть, я даже очень скромно смоделировал падение. Ладно, посмотрим. Линия баланса в любом случае – это первая остановка.
Моя тактика: Вне рынка.

hefeiddd

МА каналыдата публикации: 2006-05-18 12:36:00  

Сегодня основной прогнозируемый ценовой канал (толстые чёрные линии) имеет границы:
1. UP       LB 1.8856 – U3 1.9041
2. DOWN    LB 1.8856 – D3 1.8666
3. Зона перекупленности в области U3 1.9041 –  U4 1.9158
4. Зона перепроданности в области D3 1.8666 – D4 1.8545

Рекомендации по ПРОГНОЗУ 1:
После резкого вчерашнего падения фунта, подтвердилась модель «Двойная вершина», поэтому я ожидаю, что сегодня цена может снизиться до уровня ниже 1.8660.  В этом варианте прогноза я рассматриваю, чисто психологический фактор.

Рекомендации для ПРОГНОЗА 2
В этом варианте прогноза я рассматриваю снижение до линии D1.
МОЯ ТАКТИКА: пока писал этот прогноз, у меня уже сработал ордер Buystop. Что-то пока не могут определиться по модели, поэтому может сформироваться ещё треугольник.
Ордера:
18.05.06 Sellstop 1.10 open 1.8795 stop – 1.8895 profit – 1.8645
18.05.06 Buystop 1.10 open 1.8895 stop – 1.8795 profit – 1.9045

hefeiddd

МА каналы, Фибо, Эллипсы, Время и Аспектыдата публикации: 2006-05-21 16:05:00  

рис. 1

      Вот и наступила передышка после месячного тренда. На этой неделе евро уступила доллару 196 пунктов или 1.53%. Это скромно, но медведи проявили смелость и мужество при сложившемся бычьем тренде. Ведь на это были причины, и проигнорировать их было просто нельзя.

Рис. 2

      В понедельник евро с началом новой торговой недели открылась с гэпом в зоне выше линии U3 и установила новый максимум $1.2973. К концу азиатской сессии цена находилась уже на линии U2, перекрыв весь утренний гэп. С европейской сессии медведи за 5 часов с уровня $1.2933 переместились на несколько этажей ниже к линии D1 – $1.2805.  Рынок готовился к публикации данных по чистому притоку капитала в США.
      В 17:00 мск. опубликовали данные TICS. В марте чистый объём приобретений американских ценных бумаг иностранными инвесторами составил $69.8 млрд. Значение оказалось ниже на 23%  февральского уровня и оказался ниже прогноза, который варьировался в диапазоне $74 – 100 млрд. Хоть данные и вышли хуже прогноза, но этой суммы хватило перекрыть дефицит торгового баланса в США. В итоге закрытие длинных позиций по евро продолжилось до конца американской сессии. Цена с линии баланса $1.2857 снизилась до линии D2 – $1.2785.
      Во вторник на европейской сессии евро колбасилась на данных по ZEW и промышленному производству EZ. Месячный рост промышленного производства в EZ в марте составил 0.4%. Эксперты ожидали, что рост в марте сократится на 0.3% по сравнению с февралём и вырастит на 3.1% против марта 2005 года.
      Немецкий индекс экономических ожиданий ZEW в мае составил 50 пунктов по сравнению с апрельским уровнем 62.7 и прогнозом в 60 пунктов. Эти данные были тренировкой перед выходом данных по США.
      На американской сессии после выхода слабого инфляционного отчёта PPI и разочаровывающих данных с рынка жилья доллар продолжил своё падение. В апреле PPI вырос на 0.9% против 0.5% в марте. Ядро PPI, исключающее волатильные компоненты как на цены продовольствия и энергоносители, увеличилось в прошлом месяце на 0.1%, как и месяцем ранее. Аналитики прогнозировали рост core PPI на 0.2%.

Рис.3      

      Количество новостроек в США в апреле снизилось на 7.4% до 1.849 млн. домов по сравнению с 1.996 млн. в марте. Данные оказались хуже прогнозов, поскольку экономисты прогнозировали показатель на уровне 1.96 млн.
      Доллар продавали, не смотря на отличные данные по промышленному производству США, объём которого вырос в апреле месяце на 0.8%. От линии D1 – $1.2810 евро вернулась к линии баланса $1.2860.
      В среду до американской сессии евро подобралась к линии U2, так как апрельские потребительские цены в EZ выросли на 0.7% по отношению к предыдущему месяцу. Базовая инфляция без учёта волатильных компонентов  увеличилась против аналогичного периода прошлого года на 1.5%. Рост базовой инфляции превзошёл ожидания экономистов в 1.4%, поэтому это только повысило вероятность повышения ставки ЕЦБ на следующем заседании.
      К вечеру картина изменилась на 180 градусов. На помощь долларовым быкам пришли данные по США и слова Бретона, который сказал, что хотя экономика Еврозоны и смогла переварить последнее укрепление евро, дальнейший его рост будет нежелательным. «Мы сделаем всё возможное, чтобы не допустить продолжение этого роста». Валютный трейдер из Fortis (США) Financial Markets, Хью Волш прокомментировал это так: «Некоторые европейские политики начинают всерьёз беспокоиться по поводу укрепления евро и возможных последствий этого для экономики, поэтому они начинают проводить своеобразную вербальную интервенцию.
      Индекс потребительских цен в США вырос в апреле с учётом коррекции на сезонные колебания на 0.6%, после роста на 0.4% в марте. Базовый индекс потребительских цен, при расчёте которого не учитываются цены на продукты питания и энергоносители, в апреле вырос на 0.3%. Согласно прогнозу экономистов, рост в апреле ожидали на 0.6%, а рост базового на 0.2%.

Рис.4      

    Бывший глава ФРС Лоренс Майер изменил свой прогноз по политике ФРС после того, как индекс потребительских цен оказался выше, чем ожидалось, и теперь полагает, что ЦБ повысит процентную ставку на следующем заседании в июне.
      «Мы изменили нашу политику и ожидаем, что Комитет по операциям на открытом рынке ФРС перейдет к 5.25% в июне», заявил Майер, ныне в фирме экономического прогнозирования Macroeconomic Advisers, вместе с коллегой Брайаном Сэком, бывшим экономистом ФРС. Ранее они прогнозировали, что повышение ставки на 25 сотых процента до 5%, которое было сделано на прошлой неделе, станет последним в этом году.
      «Это изменение было продиктовано появляющимися признаками того, что базовая инфляция растет сильнее, чем мы (и вероятно Комитет по операциям на открытом рынке) предполагали, и что долгосрочные прогнозы по инфляции стали более неточными», пишут Майер и Сэк.
      Майер и Сэк ожидают, что ФРС приостановит ужесточение после июня, когда исходная процентная ставка будет повышена до 5.25%.
      На этих данных евро улетела на 1.2700. После такой мощнейшей поддержки, медведям ни что не мешало достичь линии D3. Участники активно закрывали свои открытые длинные позиции по евро.
      В четверг курс евро корректировал свое падение среды, а участники FX дожидались свежих комментариев от экспертов, чтобы определиться с дальнейшим движением.  

Рис. 5  

      В пятницу евро была спокойной на торгах в Азии и медленно двигались к линии баланса, которая проходила через 1.2811, но с европейской сессии медведи агрессивно стали продавать евро. В последний день недели инвесторы стали опять закрывать свои позиции на продажу доллара в связи с усилением опасений относительно того, что для сохранения контроля над инфляцией ФРС может продолжить процесс повышения процентных ставок. Сейчас рынок фьючерсов на ставку по федеральным фондам оценивает 60% вероятность повышения на 25 пунктов по итогам заседания FOMC, которое состоится 29 июня. В пятницу евро установила минимум на 1.2794, но закрылась на линии баланса.
      А сейчас переходим к графическому анализу и посмотрим, что он нам показывает на продолжение коррекции.
      Рис. 1 – Цена находится у линии баланса, а это значит, что неделя закончилась в точке равновесия. Следовательно, с понедельника можно ожидать сильного движения. Теперь посмотрим, что у нас в календаре событий на понедельник. Выступление члена Управляющего Совета ЕЦБ Klaus Liebscher, Otmar Issing и сальдо торгового баланса без учета сезонных колебаний по Еврозоне. Эксперты ожидают, что дефицит торгового баланса Еврозоны увеличится с

hefeiddd

МА каналыдата публикации: 2006-05-22 07:25:00  

Сегодня основной прогнозируемый ценовой канал (толстые чёрные линии) имеет границы:
1. UP       LB 1.8815 – U3 1.9002
2. DOWN    LB 1.8815 – D3 1.8625
3. Зона перекупленности в области U3 1.9002 –  U4 1.9117
4. Зона перепроданности в области D3 1.8625 – D4 1.8508

Рекомендации по ПРОГНОЗУ 1:
Сегодня с открытия фунт полетел вниз и протестировал уже уровень 1.8700. В этом варианте прогноза я ожидаю снижения к линии D3 – 1.8625. Уровень 1,8650 я ждал в пятницу, но нервные участники откатили курс назад, где и выбило меня.

Рекомендации для ПРОГНОЗА 2
Этот вариант боле горбатый, но модель очень распространенная для фунта.

hefeiddd

МА каналыдата публикации: 2006-05-23 10:43:00  

Рекомендации к ПРОГНОЗУ 1:
     Евро вчера не смогла пройти уровень 1,2700 и на выступлении Лебшера и данных по торговому баланса улетела на 1.2890. это означает, Что бычий тренд остаётся в силе, но что-то пока мне не верится в начало нового ралли. Слишком рано пока. В этом варианте я рассматриваю сегодня рост до 1,2935, но сам не верю. Рассматриваю чисто ценовые модели. Для баланса этой модели желательно откатиться к линии D1 – 1.2759. Именно при таком раскладе может получиться полноценный рост на 1.3100.

Рекомендации к ПРОГНОЗУ 2:
В этом варианте я рассматриваю коррекцию до конца дня.      
Моя тактика: Вне рынка, но с уровня 1,2800/1,2780 рассматриваю только покупки.

hefeiddd

МА каналыдата публикации: 2006-05-24 11:40:00  

Рекомендации к ПРОГНОЗУ 1:
Пока всё по плану цена откатилась на 1,2770 и открыла меня по 1,2800. Сейчас всё зависит от IFO. Если выйдет сильным и лучше прогнозов, то есть шансы сегодня протестировать 1,2900, иначе вариант два. Что себя обезопасить поставил безубытку.

Рекомендации к ПРОГНОЗУ 2:
Вот такая бадаяга может быть до конца дня.

Моя тактика:
Открыто
23.05.06 time 23:58 buy 0.5 open 1.2800 st – 1.2801 tp – 1.2940
Ордер
buyLimit 0.5 open 1.2760 st – 1.2715 tp – 1.2940

hefeiddd

МА каналыдата публикации: 2006-05-24 12:45:00  

Сегодня основной прогнозируемый ценовой канал (толстые чёрные линии) имеет границы:
1. UP       LB 1.8808 – U3 1.8996
2. DOWN    LB 1.8808 – D3 1.8616
3. Зона перекупленности в области U3 1.8996 –  U4 1.9112
4. Зона перепроданности в области D3 1.8616 – D4 1.8508

Рекомендации по ПРОГНОЗУ 1:
Ужасная модель и не поддается прогнозированию на данном этапе. В этом варианте ожидаю прорыва вверх к уровню 1,8930 и выше, иначе вариант 2. Если движения ни в одну сторону не будет, то стоит ожидать продолжения флэта до ставок.

Рекомендации для ПРОГНОЗА 2
Обратный ход на 1,8740.

МОЯ ТАКТИКА: Вне рынка

hefeiddd

МА каналыдата публикации: 2006-05-25 11:11:00  

Рекомендации к ПРОГНОЗУ 1:
На график даже неприятно смотреть, декорации из фильмов ужасов. Вчерашний рост обломался из-за хороших данных по рынку недвижимости США. Учитывая вчерашний геморрой, можно ожидать снижение курса на 1,2650. Ниже для быков нельзя, иначе это поставит точку в новом ралли.

Рекомендации к ПРОГНОЗУ 2:
В этом варианте прогноза  я рассматриваю коррекцию до конца дня.  
Моя тактика: Вне рынка вчерашнюю открытую позицию закрыло по безубытке, а ордер отменил.

hefeiddd

МА каналыдата публикации: 2006-05-26 10:09:00  

Рекомендации к ПРОГНОЗУ 1:
Вчера выполнился второй вариант прогноза и это только указывает на готовящееся сильное движение. При текущей ценовой модели основным вариантом прогноза у меня 1, с выстрелом на 1,2650/60. Именно с того уровня и может начаться новое ралли по евро. Если честно, то эта неделя забрала много энергии у меня своими движения. Постоянно приходится расшифровывать числовой код и увидеть на графике знакомые модели. На этой неделе всё гораздо сложнее. С каждым днём клубок всё сильнее запутывается, а не распутывается, поэтому стоит ждать только выстрела в какую-нибудь сторону.

Рекомендации к ПРОГНОЗУ 2:
В этом варианте я думаю понятно всё и без комментариев.  
Моя тактика: Вне рынка.

hefeiddd

МА каналыдата публикации: 2006-05-26 10:38:00  

Сегодня основной прогнозируемый ценовой канал (толстые чёрные линии) имеет границы:
1. UP       LB 1.8709 – U3 1.8894
2. DOWN    LB 1.8709 – D3 1.8521
3. Зона перекупленности в области U3 1.8894 –  U4 1.9011
4. Зона перепроданности в области D3 1.8521 – D4 1.8402

Рекомендации по ПРОГНОЗУ 1:
Мы подходим к завершающей фазе этой долбаной коррекции. Самое главное сейчас терпение. Рынок сейчас убирает от себя не нужные ордера, расчищает поле для манёвра. Скажу так, сила накопилась, будь здоров, поэтому кому попадёт по контроль, туда и будет выстрел. В этом варианте я рассматриваю прорыв вниз на 1,8520 с промежуточной остановкой на 1,8600.

Рекомендации для ПРОГНОЗА 2
В этом варианте всё наоборот. Прогноз выполнен с учётом предыдущих свингов, фибо и времени.
МОЯ ТАКТИКА:
Открыто
26.05.06 time 5:17 sell 0.8 open 1.8679 stop – 1.8774 tp – 1.8529
26.05.06 time 6:21 sell 0.8 open 1.8686 stop – 1.8766 tp – 1.8499

hefeiddd

МА каналы, Фибо, Эллипсы, Время и Аспектыдата публикации: 2006-05-29 06:43:00  

рис. 1

      Прошла вторая неделя коррекции, которая началась 15 мая 2006 года. Я считаю, что ценовая модель в стадии завершения и следует ожидать нового сильного движения. Вы наверно уже задали себе вопрос: В каком направлении ожидать это движение и когда? Вот это мы сейчас и рассмотрим.

Рис. 2

      В понедельник доллар начал новую неделю с укрепления и курс европейской валюты на азиатской сессии от линии баланса снизился до линии D1. На этой линии всё и закончилось. Резкий разворот произошёл после публикации данных по торговому балансу EZ. Сальдо внешней торговли EZ в марте оказалось положительным впервые в этом году и составило 1.2 млрд. евро. Причиной положительного сальдо стало сокращение объёма между импортом и экспортом.
      Другим фактором укрепления евро стало высказывание члена управляющего совета ЕЦБ Клауса Либшера. Он сказал, что денежно-кредитная политика осуществляемая ЕЦБ, всё ещё  мягкая. Всё это привело к тому, что цена от линии D2 – $1.2993 поднялась до линии U2 – $1.2887.
      Во вторник до американской сессии цена двигалась между линиями U2 – U1. Медведи до победного конца держали оборону по линии U2, пока не прогнали быков к линии баланса $1.2800.  Быки ожидали поддержки от данных по EZ, но круто обломались из-за сильного сокращения объёма заказов в промышленности EZ. Посмотрите на рис.1 (вторник), как быки тестировали линию U2.
      Объём заказов в промышленности EZ в марте месяце неожиданно сократился на фоне сокращения заказов на металлы и металлические изделия. Объём заказов сократился на 2.4% против февраля, но вырос на 12.1% против марта 2005 года. Опубликованные данные не оправдали прогнозов. Экономисты ожидали, что в марте объём заказов вырастет на 0.2% по сравнению с февралём и на 13.3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.  
      Рост ВВП Германии в 1 кв. 2006 года составил 0.4% по сравнению с предыдущим кварталом, а годовой ВВП составил в 1 кв. 2.9%.

Рис.3      

      А вот в среду денёк вообще получился очень интересным. Я буду долго смеяться, если кто-то скажет, что предсказал это движение. Я это состояние называю, шоковая терапия для мозга, так как на рынке сейчас царит полная неопределенность, и ещё выходят смешанные фундаментальные данные, которые просто ставят нас в тупик. С каждым днём к нашей задаче добавляются новые переменные, и требуется быстрый ответ и принятие торговых решений.
      Вот так и в этот раз. В 12:00 мск. опубликовали индекс IFO, который в мае снизился до 105.6 по сравнению со 105.9 в апреле. Настроение в деловых кругах Германии в мае немного ухудшилось, но не так, как прогнозировали экономисты. Данные участников FX в целом устроили и цена с линии D1 взлетела к линии U1 – $1.2880.
      На американской сессии доллар отреагировал снижением против основных валют на слабые данные по заказам на товары длительного пользования в США, но это было краткосрочно. Объём заказов на товары длительного пользования в США в апреле сократился с учётом коррекции на сезонные колебания на 4.8%. Согласно пересмотренным данным, в марте рост заказов составил 6.6%, тогда как ранее сообщалось об их росте на 6.5%
      Евро на этих данных поднялась до $1.2893, но после того как в  18:00 мск. вышли данные по рынку недвижимости в США, евро свалилась до линии D2 – $1.2750. Продажи домов в апреле выросли с учётом коррекции на сезонные колебания на 4.9%. Аналитики ожидали падения на 5.2%. Данные по продажам новых домов оказались сильнее, чем заказы на товары длительного пользования, поэтому  и вызвали резкий разворот доллара.
      В четверг  после массовой гулянки европейская валюта отдыхала. Она медленно в узком коридоре двигалась к линии баланса, т.е. возвращалась домой.

Рис.4      

      В пятницу до американской сессии евро пользовалась спросом через кросс EURGBP, поэтому пару EURUSD колбасило в разные стороны. Достижение линии U1 – $1.2834 на этой неделе стало последним. Участники долго решали, куда двигаться перед длительными выходными и чаша весов склонилась в пользу доллара. Ключевым событием дня стала инфляция. Ценовой индекс, отражающий личное потребление без учёта энергоносителей и продуктов питания (Core PCE), вырос в апреле 2006 года на 0.2% против марта. Базовый индекс PCE  является одним из основных инструментов, с помощью которого ФРС измеряет ценовое давление в экономике страны.
      Данные по инфляции в США не свидетельствуют в пользу паузы в ужесточении денежно-кредитной денежной политики ФРС США. Даже наоборот, вселяют надежду на продолжение повышение ставок в июне и июле.  Руководители ФРС тщательно отслеживают инфляционные ожидания и неоднократно подчёркивали важность, сдерживания инфляционных ожиданий для того, чтобы фактический уровень инфляции не стал проблемой.
     Когда вышли данные по инфляции, рынок находился в растерянности и на текущих уровнях дожидались Мичигана. Как только стало известно, что окончательный индекс настроений потребителей в США, рассчитываемый Мичиганским университетом в мае составил 79.1 против 87.4 в апреле, рынок зашевелился. Предварительный индекс настроения потребителей за май находился на уровне 79.0.
      Пара  EURUSD от уровня $1.2801 за 2 часа падает до линии D2 – $1.2699, что составляет 100 пунктов, но к концу американской сессии откатывается до $1.2737.
       Вот вроде вспомнили все основные события недели, и теперь можно перейти к графическому анализу.

Рис. 5  

      Рис. 1 – Смотреть даже не хочется. Никакой золотой пропорции, один хаос. В понедельник, среду и пятницу линия D2 оказывала быкам солидную поддержку, но МА каналы изменили своё направление сверху вниз и сейчас для нас очень важно знать, что было в пятницу. Либо это закрывали свои длинные позиции по евро в преддверии долгих выходных или всё-таки участники FX поверили в дальнейшее повышение ставок ФРС США. Напомню, что в понедельник финансовые рынки в США и Британии закрыты, в связи с национальным и праздниками.  
      Если закрывали позы, то в понедельник, вторник цена вернётся обратно. А если, вера в доллар  на ближайшие два месяца сохранилась, то надо готовиться к месячному ралли по доллару. Ещё один важный момент. Азиатские трейдеры не все участвовали в пятничном движении на данных по инфляции, поэтому ранним утром можно ждать сильных движений. На это есть и другие причины, о которых смотрите в аспектах рис. 5.
      Рис. 2 – Цена держится выше уровня 1.2650, но уже очень близко к линии ценового канала проведённой по вершинам восходящего движения. В прошлом еженедельном обзоре я написал, что если цена пробьёт уровень 1.2650, то все торговые планы быков будут рушиться как карточный домик. Это не говорит о том, что восходящий тренд закончится, но начать новое ралли евробыкам будет сложно. Коррекционная модель затянется по времени и ни к чему хорошему не приведёт. Может это и к лучшему, ведь ЛЕТО наступает и многие поедут в отпуска, потом приедут и тренд начнётся. Здорово же.
      Рис. 3 – По графику видно, что цена держится между эллипсами и как раз более чётко видно линию ценового канала, о которой я говорил выше. Очень интересный уровень выделяется 1.2650-88. Т.е. смотрите, что у нас получается. Цена находится сейчас на важном уровне и азиатские спекулянты могут с открытия проверить этот уровень. Если он окажется слабым, то вряд ли удастся удержать курс до 1.2620, а  далее до 1.2520. Ценовая модель очень сложная, поэтому долгосрочно прогноз делать бесполезно, и каждый день надо анализировать графики с новыми данными. Согласитесь, сложно сказать с каким настроением откроются трейдеры в Азии, а это очень важно, так именно они зададут вектор на неделю.
Рис. 4 – Что у нас со временным анализом? Слишком много дат выпало на коррекцию: 17.05, 22.05,24.05. и ближайшая 30 мая. Но надо обратиться сначала к календарю событий на следующую неделю. На 30 мая только у нас Индекс доверия потребителей, а вот 31 числа очень плотный блок экономических данных и по Еврозоне и по США. Особо стоит выделить протоколы заседания Федерального Комитета по операциям на открытом рынке ФРС от 10 мая, NAMP и Чикаго PMI.  
      Следующие расчётные даты 13 и 15.06 (2 раза), именно до этих дат может развиться сильное движение. А зависеть это будет от протоколов, которые опубликуют в среду, и от отчёта по рынку труда США (пятница).
      Рис. 5 – Как видим, слом тренда произошёл в полнолуние и до новолуния 28 мая мы наблюдаем коррекцию. На выходные дни совпало два важных аспекта Новолуние (Солнце 0 Луна) и квадрат Солнце – Уран. Последний аспект очень жесток по своему движению (взрыв). В прошлом номере я привёл развёртку в 360 градусов, где показал это движение. С началом это аспекта ожидаю роста евро. Чтобы определиться с выбором направления,  текущей недели думаю, для этого аспекта будет достаточно.
      Цена сейчас находится на планетарной линии Юпитера и Меркурия, которые между собой находятся в 150 градусах. У нас получается так, что линии плотно закрываю нижнюю сторону и быкам это на руку. Это ещё раз подчёркивает значимость уровня 1.2650. Если на этой неделе будет разворот евро вверх, то моя цель для роста 1.3000, иначе вниз до 1.2450.
      Ещё, следующее полнолуние у нас на 12 июня 2006 года, а на 13 июня есть расчетная дата для изменения тенденции (см. рис. 4).