Еженедельный обзордата публикации: 2008-01-06 10:57:00Еженедельный обзор Воскресенье 06 января 2008Валютная пара EURUSD Добрый день, Уходящая неделя из-за новогодних праздников была короткой, но запоминающейся. Особенно 31 декабря (перед закрытием европейской сессии) и 4 января после публикации отчёта по рынку труда в США. За 2007 года американская валюта против евро потеряла 10,63% (1403 п.), против британского фунта 1,27% (250 п.), против японской Йены 6,17% (735 п.), против швейцарского франка 7,05% (860 п.).
http://www.viac.ru/cmt2/lib/a/29370/eur.pngРис.1 МА каналы Сразу вопрос напрашивается: Стоит ожидать роста доллара в 2008 году или он продолжит своё падение против основной корзины валют? Я могу ответить так, делать долгосрочный прогноз бессмысленно, так как его из-за фундаментальных факторов придётся не один раз корректировать, но думаю, что в новом году падение продолжится. А сейчас для тех, кто с 31.12.07 по 07.01.2008 отдыхал и не открывал графики, напомню хронологию событий уходящей недели. Итак, начну свой рассказ с 28.12.07 (пятница за 3 дня до Нового года). В пятницу европейский сессионный обзор закончил этими словами: «…Т.е. цель по прогнозу выполнена и на американской сессии можно ожидать, либо отката, либо флэта как по прогнозному сценарию. Мне кажется, что новости по США уже ничего изменить не смогут, только усилить негативное влияние к доллару. Я голосую за откат…». Можно сказать, что значение индекса в этот день осталось выше уровня 76,18 и соответствовало словам написанным выше. Опубликованные данные по США оказались смешанными и в пятницу придали доллару негативный окрас. Продажи на первичном рынке жилья сократились в ноябре на 9,0%, что стало самым значительным снижением почти за 17 лет. Цены на недвижимость также снизились, что является неблагоприятным сигналом для уровня потребительских расходов и экономики. Индекс деловой активности в декабре вырос до 56,6 пункта по сравнению с 52,9 в ноябре. Экономисты ожидали снижения индекса до 52,0.
http://www.viac.ru/cmt2/lib/a/29370/cross.pngРис.2 Кросс - курсы Так как доллар и евро находились в критических зонах (МА каналы), меня это настораживало. В сессионном обзоре я написал: «…Для трейдеров доллар сейчас вне лучшей форме, поэтому есть риски для дальнейшего снижения. Рынок тонкий и медведи с лёгкостью могут собрать стопы ниже уровня 75,96 (конечно стопы не по индексу, а по основным валютным парам). Не знаю, вот смотрю сейчас на кроссы по Йене и верится с трудом, что доллар сегодня будет падать. Ценовая модель указывать на резкий отскок, но ограничился сегодня медленным откатом по жёлтому сценарию…». Отката в пятницу не получилось, так как евробыки на американской сессии получили хорошую поддержку от роста кросса EURGBP. Выше я сказал, что ценовая модель по индексу доллара DXY указывает на резкий отскок. Аналогичная ситуация была и по евро. Цитирую: «…Курс EURGBP движется по линии U3 как по лезвию бритвы и вот-вот, может сорваться к линии LB. Если быки удержат текущий уровень с открытия европейской сессии, то есть вероятность роста до 1,4810. Но как ни крути, выхожу на резкий отскок…» Всё это сработало в понедельник перед Новым годом. 31 декабря евробыки убежали с рынка и прикрыли свои лонги. На этом фиксинге курс EURUSD снизился до 1.4579. Во вторник все отмечали Новый год, а финансовые рынки были закрыты. В среду 02.01.07 оживленные торги были ближе к закрытию европейской сессии. Индекс доллара перед новым
http://www.viac.ru/cmt2/lib/a/29370/fibo.pngРис.3 Уровни Фибо годом отскочил на 76.67, но после публикации данных по США доллар вернулся обратно на 75.90. Производственный индекс ISM в декабре упал до уровня 47.7 против 50.8 в ноябре, и против прогноза 50.5. К тому же, протокол заседания FOMC, который был опубликован поздно вечером, показал, что почти все члены ФРС выступили в пользу снижения ставки на 0,25%, так как не исключают вероятность дальнейшего ухудшения ситуации, как на финансовых рынках, так и в американской экономике. Это может потребовать дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. Ещё одним фактором, оказывающим давление на доллар, стал рост цен на черное золото, стоимость которого на NYMEX превысила 100$ за баррель. С уровня 1,4579 курс возвращается обратно 1,4748. Цитата из обзора за четверг: «…Учитывая вчерашнее возвращение на 1,4748, я вынужден рассмотреть вариант на формирование модели двойная вершина. Второй вариант, это конечно на пробой уровня 1,4745/48. Если вы спросите, какой вариант мне ближе, то отвечу коротко: красный. Почему? Смотрите дневной график. Откат от падения с 23.11.2006 по 20.12.07 составляет 61,8%. К тому же сформировался шип и сейчас надо около 3 или 4 дней постоять на текущем уровне. А возможен ранний пробой 1,4745/48. Да, конечно…» Те прогнозы, которые я делал на четверг, можете посмотреть на сайте в архиве (пользуйтесь календарём справа).
http://www.viac.ru/cmt2/lib/a/29370/ELLIPSE.pngРис.4 Временные эллипсы Теперь что имеем. На фоне снижения кроссов по йене, курс EURUSD с открытия европейской сессии снизился до 1.4686, но союзники в парах EURCAD и EURGBP сломили ситуацию и евробыки пробили важное сопротивление 1.4745/48. Цитата из обзора: «…Что ж прекрасно, дорога до линии U3 открыта, но учтите, что путешествие к 1,4880 будет нелёгким, так как давление на быков оказывает модель с дневного графика. Если медведи сопротивляться не будут, то в этом случае нужно быть готовым к возвращению на 1,4966 и уже можно выдвигать предположение о формирование треугольника. Падение с 23.11.2006 по 20.12.07 и последующий рост – это две волны треугольника. Как будут развиваться дальше события, посмотрим. Но в любом случае, хоть Шип, хоть треугольник указывают на серьёзные намерения переписать максимум 1,4966…» Всё вроде бы было нормально, но после публикации сильных данных по США на валютном рынке ситуация изменилась. Изменилась на часовом графике волновая структура и у долларовых быков появился хороший шанс восстановить свои потери. Не все конечно. Евробыкам пришлось от уровня 1,4780 отступить к линии баланса. Количество первичных заявок на пособие по безработице за неделю 23-29 декабря снизилось на 21 000 до 336 000 с учетом коррекции на сезонные колебания. Согласно прогнозу экономистов, оно должно было сократиться на 4000 по сравнению с предыдущей неделей. Компании Automatic Data Processing (ADP) и Macroeconomic Advisers вчера сообщили, что число новых рабочих
http://www.viac.ru/cmt2/lib/a/29370/time.pngРис.5 Анализ времени мест в частном секторе экономики США в декабре составило 40 000. Экономисты ожидали, что число новых рабочих мест, по данным ADP, в декабре составит 30 000. В ноябре число новых рабочих мест в частном секторе составило 119 000. Заказы в обрабатывающей промышленности США в ноябре выросли на 1,5% против 0,7% в октябре. Ранее сообщалось, что в октябре рост заказов составил 0,5%. Экономисты прогнозировали, что в ноябре заказы в обрабатывающей промышленности США вырастут на 0,4%. Пятница была особенным днём, так как в 16:30 мск. публиковался Новогодний ПЕРОЛС. Это мои прогнозы на этот день: «…Что будет сегодня? Ну, я продолжаю рассматривать дальнейший рост к линии U3 и на перолсе при текущей ценовой модели это вполне актуально. Называется это - выстрел вверх из восходящего треугольника. Очень хочется, чтобы данные по Еврозоне до 16:30 мск. не спровоцировали быков на закрытие длинных позиций. Для меня это нежелательные отклонения…». Экономисты прогнозировали, что число рабочих мест вне сельского хозяйства в ноябре выростет на 75 000 против роста на 94 000 в ноябре. Ранняя активность быков по фунту и франку перед ПЕРОЛСОМ смешали все карты. Не могли подождать до 16:30 мск., а то силы израсходовали и сложно было представить, что будет в 16:30 мск. Вот какие мысли были перед перолсом: «…Почему сложно? Дело в том, что смещение в основных парах происходило под давлением кроссов, после публикации данных по Еврозоне, Британии и Швейцарии. Что имеем по факту? Фунт по отношению к
http://www.viac.ru/cmt2/lib/a/29370/aspect.pngРис.6 Астрологические события доллару укрепился, а евро и франк ослабились. Йена осталась нейтральной и по ней можно сказать, что пока всё идёт хорошо. Теперь. Кто за кем двинется в 16:30 мск.? Фунт вернётся обратно или другие валюты будут догонять британца? Если оценить нарушения в моделях евро и франка, то скорее они вернутся за фунтом. Но если данные по США окажутся сильными, то тогда фунт вернётся обратно. Я так думаю…» Данные оказались слабыми и евро, франк вернулись за фунтом. Число новых рабочих мест вне сельского хозяйства в декабре выросло на 18 000. В ноябре рост числа рабочих мест, по уточненным данным, составил 115 000; ноябрьский показатель был пересмотрен в сторону повышения, ранее сообщалось о росте числа рабочих мест на 94 000. Уровень безработицы в декабре вырос до 5,0%, что стало самым высоким показателем с ноября 2005 года. В ноябре безработица в США составляла 4,7%. Низкое количество новых рабочих мест + рост безработицы = падение доллара + повышение вероятности на снижение процентной ставки. Смотрим на бычий прогноз, который был на пятницу. Эллипсом я выделил европейское отклонение от прогноза. Именно этого количества пунктов не хватило до линии U3. Кто же помешал евробыкам выполнить цель, что при достижении уровня 1,4823 евро начали продавать? Это опубликованный сервисный индекс ISM, который в декабре вырос 53,9 против 54,1 в ноябре. Значение оказалось ниже предыдущего показателя, но выше прогноза 53,5. Что видим по факту? С уровня 1,4823 курс EURUSD вернулся к линии LB. Переходим друзья к графическому анализу. Рис. 1 – Начну со слов из последнего еженедельного обзора. Это причины по которым я ожидал по евро разворота вверх. «…Итак, первое это цикл в девять дней, который приходится на понедельник. Второе, 24 декабря – полнолуние (рис.6). В третьих это отскок от уровня 38% (рис.3). В четвёртых, это отказ медведей двигаться вниз после неудавшегося разворота быками медвежьего тренда 18-19 декабря. Так скажем, на понедельник есть серьёзные причины для роста евро… и … Есть 5 причина. Смотрите два нисходящих свинга. Они равны. Это значит рынок готов скорретировать падение евро. Если коррекции не последует, то в этом случае пойдём ниже. Отрабатывать новогоднюю ёлку из рисунка 3…». Здесь хочется только сказать, что они сработали. Разворот произошёл. Теперь, что на этот понедельник?
Обзор азиатской сессиидата публикации: 2008-01-07 09:29:00Американская и азиатская сессия DXY:
http://www.alpari.ru/files/pic/docs/8/29349_7004.pngРис. 1 МА каналы для индекса доллара Добрый день, В пятницу на фоне слабых данных по рынку труда в США индекс доллара снизился до 75,43 и сошёл с жёлтого сценария на красный. Число новых рабочих мест вне сельского хозяйства в декабре выросло на 18 000. В ноябре рост числа рабочих мест, по уточненным данным, составил 115 000; ноябрьский показатель был пересмотрен в сторону повышения, ранее сообщалось о росте числа рабочих мест на 94 000. Уровень безработицы в декабре вырос до 5,0%, что стало самым высоким показателем с ноября 2005 года. В ноябре безработица в США составляла 4,7%. Низкое количество новых рабочих мест + рост безработицы = падение доллара + повышение вероятности на снижение процентной ставки. После достижения уровня 75,43 после публикации сервисного ISM индекс доллара вернулся к линии LB. Сервисный индекс ISM в декабре вырос 53,9 против 54,1 в ноябре. Значение оказалось ниже предыдущего показателя, но выше прогноза 53,5. Сегодня, несмотря на пятничные данные индекс доллара вырос до 76,13 и фиксирует (подтверждает) остановку падения доллара. В еженедельном обзоре по евро я назвал причины для отката евро. Это относится и к доллару. Цитату из обзора я привёл ниже, но что ожидать от доллара сегодня? Очень интересный вариант для меня – это жёлтый и думаю, что выше линии U1 сегодня не поднимемся.
EURUSD:
http://www.alpari.ru/files/pic/docs/8/29349_7005.pngРис. 2 МА каналы для европейской валюты Цитирую свои слова из еженедельного обзора: «…Это причины по которым я ожидал по евро разворота вверх. «…Итак, первое это цикл в девять дней, который приходится на понедельник. Второе, 24 декабря – полнолуние (рис.6). В третьих это отскок от уровня 38% (рис.3). В четвёртых, это отказ медведей двигаться вниз после неудавшегося разворота быками медвежьего тренда 18-19 декабря. Так скажем, на понедельник есть серьёзные причины для роста евро… и … Есть 5 причина. Смотрите два нисходящих свинга. Они равны. Это значит рынок готов скорретировать падение евро. Если коррекции не последует, то в этом случае пойдём ниже. Отрабатывать новогоднюю ёлку из рисунка 3…». Здесь хочется только сказать, что они сработали. Разворот произошёл. Теперь, что на этот понедельник? На этот понедельник у меня для Вас два сценария. Если смотреть на ценовую модель последней недели, то её можно сравнить с одной из причёсок, которые делает С. Зверев. Даже не знаю, с какой стороны смотреть на рынок и решил ограничиться каналом. Т.е. соединяю вершины 1,4745 и 1.4823 и прикладываю параллельную линию к основанию 1,4579 и 1,4695. Получились два канала. Если рынок пойдёт по одному из приведённых сценариев, то за пределы внутреннего канала выйти не должны. Так стоп, забыл совсем. Ведь с понедельника в России первый рабочий день, и на рынок придут российские трейдеры. С этим приходом, после новогоднего отпуска рынок может заметно оживиться (шутка – улыбаюсь). На самом деле основное внимание будет уделено данным по Еврозоне. Именно они зададут тон до четверга. А что в четверг? В четверг заседание ЕЦБ и пресс-конференция Ж.Трише. Экономисты и эксперты ожидают, что ЕЦБ оставит ставки без изменения. Но кто его знает. Теперь о более важном. Посмотрите на рис.3. На этом рисунке я привёл два сценария и модели, которые могут сформироваться за ближайшие три недели. Далее, в прошлом обзоре когда я говорил о развороте, упоминал о цикле в 9 дней и полнолунии. На понедельник выпадает опять цикл в 9 дней, а на вторник НОВОЛУНИЕ. Далее, есть ещё одна причина для отката – это уровень фибо 76,4% см. рис. 4. также я не перестаю рассматривать ещё и формирование треугольника, так как для этой модели выполняются все условия. Но проявится он тогда, когда будут видны три волны. Я же делаю попытки его увидеть по двум волнам. Если не будет его, то ничего в этом страшного нет…». Все рисунки смотрите в еженедельном обзоре на сайте.
Тренд: Up. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy евро.
Сопротивление: 1.4755 | 1.4804 | 1.4853 | 1.4883 | 1.4932
Поддержка: 1.4725 | 1.4676 | 1.4627 | 1.4597 | 1.4548
GBPUSD:
http://www.alpari.ru/files/pic/docs/8/29349_7006.pngРис.3 МА каналы для британского фунтаНе модели, а один шум. На перолсе курс GBPUSD протестировал 1,9849, но попав под распродажу в кроссах цена вернулась на 1,9720. Что сейчас? Если посмотреть на недельный график, то для быков там всё очень мрачно. Можно даже сказать словами доктора: «У больного сейчас нет шансов на поправку» Берём фибо от основания 27.11.05 и вершины 04.11.07. Получаем такие уровни 1,9612 – 38,2 и 1,9118 – 50%. Т.е. ключевая поддержка находится на 1,9612. После прохождения указанного уровня, падение фунта может ускориться. Чтобы пойти на поправку надо подняться выше 1,9900, но до четверга это маловероятно. Тренд: Down. На европейскую сессию рассматривать сигналы Sell фунта.
Сопротивление: 1.9762 | 1.9829 | 1.9896 | 1.9938 | 2.0005
Поддержка: 1.9720 | 1.9653 | 1.9586 | 1.9544 | 1.9477
USDJPY:
http://www.alpari.ru/files/pic/docs/8/29349_7007.pngРис. 4 МА каналы для японской йены Пятничный прогноз выполнился и неплохо. Сегодня курс USDJPY вырос до линии LB. От этой линии может получиться отскок или пробой и движение вверх до уровня 109,70. Мне ближе жёлтый вариант, но пока лихорадит фондовые рынки, игроки кэрритрейд будут сидеть в йене. А это значит, можем ещё раз увидеть тестирование линии D3.
Тренд: Down. На европейскую сессию рассматривать сигналы Sell доллара.
Сопротивление: 108.77 | 109.41 | 110.06 | 110.46 | 111.11
Поддержка: 108.37 | 107.72 | 107.08 | 106.68 | 106.03
USDCHF:
http://www.alpari.ru/files/pic/docs/8/29349_7008.pngРис.5 МА каналы для швейцарского франка Быкам сломить нисходящую тенденцию не удалось. Свинг Ганна и регрессионная линия направлена вниз, что указывает на медвежий тренд. Мне же эта ситуация не нравится. Да и по ценовой модели пока ситуация неопределённая. Тем не менее, есть два хороших прогноза. Мне ближе жёлтый вариант.
Тренд: Down. На европейскую сессию рассматривать сигналы Sell доллара.
Сопротивление: 1.1098 | 1.1153 | 1.1208 | 1.1242 | 1.1297
Поддержка: 1.1064 | 1.1009 | 1.0954 | 1.0920 | 1.0865
Обзор европейской сессиидата публикации: 2008-01-07 15:51:00Европейская сессия DXY:
http://www.alpari.ru/files/pic/docs/8/29354_7012.pngРис. 1 МА каналы для индекса доллара Добрый день, Индекс доллара без предварительных откатов ринулся вверх и к текущему времени 15:02 мск. быки протестировали отметку 76.33. Я думал, что выше линии не пойдём, но как видим по факту, быки поднялись выше U1 и сейчас находятся в зоне U1 – U2. На американскую сессию жду отката.
EURUSD:
http://www.alpari.ru/files/pic/docs/8/29354_7013.pngРис. 2 МА каналы для европейской валюты Походу откат начался быстрее, чем я думал. Причины для отката есть, но быки, несмотря на опубликованные нейтральные данные по Еврозоне не проявляли никакой активности. А снижение кросса EURGBP позволило медведям приблизиться к нижней границе канала. Уровень безработицы в Еврозоне в ноябре составил 7,2% как и в предыдущем месяце. Экономисты прогнозировали снижение до 7,1% . В ноябре 2006 года она составляла 7,9%. Темпы роста цен производителей в Еврозоне в ноябре были самыми быстрыми за шесть месяцев, что было обусловлено подорожанием энергоносителей. Индекс цен производителей в Еврозоне в ноябре вырос на 0,8% против ноября и на 4,1% по сравнению с ноябрем 2006 года. Данные совпали с прогнозом экономистов. Они прогнозировали рост индекса на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем и на 4,0% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Общий индекс настроений в промышленности в декабре понизился до 2 по сравнению с 3 в ноябре. Общий индекс настроений потребителей в декабре понизился до -9 по сравнению с -8 в ноябре. Оба показателя соответствуют ожиданиям. В результате, общий индекс настроений в экономике упал до 104,7 со 104,8, тогда как экономисты ожидали падения до 104,2. Если настроение в кроссе EURGBP не изменится, то в этом случае нужно быть готовым к дальнейшему снижению. Медведи – держите цель по линии D3. Дальше посмотрим. Быки сейчас технически слабы и не имеют преимущества.
Тренд: Up. На американскую сессию рассматривать сигналы Buy евро.
Сопротивление: 1.4755 | 1.4804 | 1.4853 | 1.4883 | 1.4932
Поддержка: 1.4725 | 1.4676 | 1.4627 | 1.4597 | 1.4548
GBPUSD:
http://www.alpari.ru/files/pic/docs/8/29354_7014.pngРис.3 МА каналы для британского фунтаС открытия европейской сессии курс GBPUSD снизился до отметки 1,9653, но настроения в кроссе EURGBP на время изменили настроения быков. После публикации данных по Еврозоне, игроки начали активно покупать фунт, что позволило им подняться до линии LB. На американскую сессию рост выше U1 не рассматриваю. Думаю, что торги будут проходить около линии LB. Тренд: Down. На американскую сессию рассматривать сигналы Sell фунта.
Сопротивление: 1.9762 | 1.9829 | 1.9896 | 1.9938 | 2.0005
Поддержка: 1.9720 | 1.9653 | 1.9586 | 1.9544 | 1.9477
USDJPY:
http://www.alpari.ru/files/pic/docs/8/29354_7015.pngРис. 4 МА каналы для японской йены По йене пока всё отлично. Прогноз исполняется и на американскую сессию у меня запланирован откат к линии LB.
Тренд: Neutral. На американскую сессию рассматривать сигналы Buy / Sell доллара.
Сопротивление: 108.77 | 109.41 | 110.06 | 110.46 | 111.11
Поддержка: 108.37 | 107.72 | 107.08 | 106.68 | 106.03
USDCHF:
http://www.alpari.ru/files/pic/docs/8/29354_7016.pngРис.5 МА каналы для швейцарского франка Так, так , так. Быки преодолели все мои преграды. Это серьёзная заявка на дальнейший рост к линии U3. К росту доллара я был готов, но ожидал его только со вторника. Думаю, что на сегодня хватит и необходимо откатиться.
Тренд: Down. На американскую сессию рассматривать сигналы Sell доллара.
Сопротивление: 1.1098 | 1.1153 | 1.1208 | 1.1242 | 1.1297
Поддержка: 1.1064 | 1.1009 | 1.0954 | 1.0920 | 1.0865
Обзор американской и азиатской сессиидата публикации: 2008-01-08 09:36:00Американская и азиатская сессия DXY:
http://www.alpari.ru/files/pic/docs/8/29355_7017.pngРис. 1 МА каналы для индекса доллара Добрый день, На американской сессии индекс доллара отказался от дальнейшего роста и вернулся к линии баланса. Исполнение прогноза слабое, но ожидаемый откат произошёл. Сейчас мы наблюдаем флэт под линией канала и с открытия европейской сессии может произойти пробой. На сегодня я придерживаюсь жёлтого сценария, по которому расчётная цель находится на уровне 76,50. Даже наверно могут переписать максимум 31.12.07 - 76,67. Новостей сегодня мало, поэтому торги будут проходить под влиянием технических факторов и динамикой фондовых индексов (см. кроссы по Йене).
EURUSD:
http://www.alpari.ru/files/pic/docs/8/29355_7018.pngРис. 2 МА каналы для европейской валюты Консолидация прошла на нижней границе канала. Прозрачный прогноз – это зеркальное отражение красного сценария. Красный попал в противофазу. Что есть интересного на часовом графике EURUSD? Это то, как линия сдерживает быков от падения. С открытия европейской сессии жду пробоя и дальнейшего снижения до 1,4580. Если рынок простоит до американской сессии, то здесь быки могут развернуть рынок. На этот случай есть жёлтый сценарий. Но имейте в виду, что в этом случае сформируется треугольник, который будет указывать на падение. Я вам дал ориентиры и возможные сценарии на вторник, а вы сверьте их со своим торговым планом. Если есть надобность, то подкорректируйте, если нет, то удачи в торгах. Сейчас всё внимание направлено на заседание ЕЦБ, которое состоится в четверг. Трише на заседании Большой Десятки еще раз подчеркнули свой агрессивный настрой по дальнейшему ужесточению денежной политики. Он много говорил о возможных вторичных эффектах инфляции и о том, какую роль в этом отношении играют растущие цены на топливо. Он также отметил усиление инфляционного давления на мировом уровне. Несмотря на его агрессивность, я пока голосую за снижение EURUSD. В четверг посмотрим, как участники отреагируют на его пресс-конференцию.
Тренд: Neutral. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy / Sell евро.
Сопротивление: 1.4696 | 1.4732 | 1.4767 | 1.4789 | 1.4824
Поддержка: 1.4674 | 1.4638 | 1.4603 | 1.4581 | 1.4546
GBPUSD:
http://www.alpari.ru/files/pic/docs/8/29355_7019.pngРис.3 МА каналы для британского фунтаСлова из последнего обзора: «…После публикации данных по Еврозоне, игроки начали активно покупать фунт, что позволило им подняться до линии LB. На американскую сессию рост выше U1 не рассматриваю. Думаю, что торги будут проходить около линии LB…». Так и получилось, фунт торговался около линии LB. Что ожидать сегодня? Если вы посмотрите на прогнозы, то вам будет понятно, что я думаю по сегодняшнему дню. Дилеры предупреждают, что ниже уровня 1.9650 расположены крупные по объему защитные приказы на продажу и после срабатывания фунт может снизиться до 1.9610/20. Я соглашусь с ними, но если оценить зону для манёвра медведей, то снижение надо ожидать как минимум до 1,9590 (линия D2), а так до 1,9530. Тренд: Down. На европейскую сессию рассматривать сигналы Sell фунта.
Сопротивление: 1.9699 | 1.9738 | 1.9777 | 1.9801 | 1.9840
Поддержка: 1.9675 | 1.9636 | 1.9597 | 1.9573 | 1.9534
USDJPY:
http://www.alpari.ru/files/pic/docs/8/29355_7020.pngРис. 4 МА каналы для японской йены На американскую сессию я ожидал откат к линии LB. Откат был глубже (до линии D1), но тем не менее цена закрытия совпала с прогнозной. Что на сегодня? Для быков серьёзным сопротивлением будет 109,73. Если учитывать то, что азиатские фондовые индексы сегодня демонстрируют рост, то при поддержке кроссов быки будут пытаться сегодня проходить этот уровень. Я голосую за жёлтый сценарий.
Тренд: Up. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy доллара.
Сопротивление: 109.37 | 109.82 | 110.27 | 110.55 | 111.00
Поддержка: 109.09 | 108.64 | 108.19 | 107.91 | 107.46
USDCHF:
http://www.alpari.ru/files/pic/docs/8/29355_7021.pngРис.5 МА каналы для швейцарского франка Швейцарский франк по ценовой модели, чем-то похож на йену и как видим, быки тоже готовятся нанести удар по медведям. Ожесточённый бой надо ожидать около уровня 1,1190/95. Если с открытия европейской сессии быки не проявят активности в покупках доллара, то будьте готовы к откату до линии LB.
Тренд: Up. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy доллара.
Сопротивление: 1.1182 | 1.1228 | 1.1274 | 1.1302 | 1.1348
Поддержка: 1.1154 | 1.1108 | 1.1062 | 1.1034 | 1.0988
Обзор европейской сессиидата публикации: 2008-01-08 15:46:00Европейская сессия DXY:
http://www.alpari.ru/files/pic/docs/8/29363_7024.pngРис. 1 МА каналы для индекса доллара Добрый день, Непонятно, но быки отказались штурма. Значение индекса консолидируется у линии баланса. По большому счёту, покупки доллара выглядят очень привлекательно. Ну, очень привлекательно. Но разнонаправленное движение в основных парах не даёт участникам сосредоточится на долларе. На американскую сессию оставляю два сценария.
EURUSD:
http://www.alpari.ru/files/pic/docs/8/29363_7025.pngРис. 2 МА каналы для европейской валюты Эх медведи, медведи не могли пройти линию поддержку. Кросс же EURGBP помогал и новости слабые вышли по Еврозоне!!! Такой момент упустили. Ладно, смотрим как развернётся бычий сценарий. Для медведей рост пары до линии U1 не страшен, а до линии U2 опасен. В прошлом обзоре я сказал, что от 1,4656 сформировался треугольник, поэтому медведи могут ударить по быкам на американской сессии. Будьте начеку.
Тренд: Neutral. На американскую сессию рассматривать сигналы Buy / Sell евро.
Сопротивление: 1.4696 | 1.4732 | 1.4767 | 1.4789 | 1.4824
Поддержка: 1.4674 | 1.4638 | 1.4603 | 1.4581 | 1.4546
GBPUSD:
http://www.alpari.ru/files/pic/docs/8/29363_7026.pngРис.3 МА каналы для британского фунтаЧто ж, быки при поддержке кроссов смогли достичь расчётной цели раньше времени. Здесь у меня промах, так как в календаре не было данных по Великобритании, а на самом деле они были. Быки не упустили свой шанс и после публикации данных по ценам на жильё в Великобритании подняли курс до 1,9827. Индекс цен на жилье Halifax, который в декабре повысился на 1,3% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как ожидалось падение на 0,2%. Поднявшись до 1,9827 фунт откатился до 1,9734. После такого отката, я больше не ожидаю роста на сегодня. Тренд: Down. На американскую сессию рассматривать сигналы Sell фунта.
Сопротивление: 1.9699 | 1.9738 | 1.9777 | 1.9801 | 1.9840
Поддержка: 1.9675 | 1.9636 | 1.9597 | 1.9573 | 1.9534
USDJPY:
http://www.alpari.ru/files/pic/docs/8/29363_7027.pngРис. 4 МА каналы для японской йены В течение дня, кроссы по йене очень хорошо поддерживают быков. А это свою очередь отражается на исполнении прогноза. Думаю, что на американской сессии ещё пощупаем 109,90 и обратно, а глубина отката будет зависеть от американского фондового рынка. Если мы увидим рост индекса ДОУ ДЖОНС, то тогда глубокого отката не должно быть. Если пойдёт вниз, то игроки кэрритрейд будут закрывать длинные позиции в кроссах и это окажет давление на быков в паре USDJPY.
Тренд: Up. На американскую сессию рассматривать сигналы Buy доллара.
Сопротивление: 109.37 | 109.82 | 110.27 | 110.55 | 111.00
Поддержка: 109.09 | 108.64 | 108.19 | 107.91 | 107.46
USDCHF:
http://www.alpari.ru/files/pic/docs/8/29363_7028.pngРис.5 МА каналы для швейцарского франка Цитирую свои слова: «…быки тоже готовятся нанести удар по медведям. Ожесточённый бой надо ожидать около уровня 1,1190/95. Если с открытия европейской сессии быки не проявят активности в покупках доллара, то будьте готовы к откату до линии LB…» Активности со стороны быков не было и сейчас курс USDCHF приближается к линии LB. От линии LB жду отскока.
Тренд: Up. На американскую сессию рассматривать сигналы Buy доллара.
Сопротивление: 1.1182 | 1.1228 | 1.1274 | 1.1302 | 1.1348
Поддержка: 1.1154 | 1.1108 | 1.1062 | 1.1034 | 1.0988
Обзор европейской сессиидата публикации: 2008-01-09 16:34:00Американская и азиатская сессия DXY:
http://www.alpari.ru/files/pic/docs/8/29375_7041.pngРис. 1 МА каналы для индекса доллара Добрый день, Слабовато, конечно, но вроде доллар начинает набирать обороты. Индекс доллара запаздывает, поэтому, судя по основным парам, рост индекса сейчас продолжится. Медвежий сценарий можно отменить и на американскую сессию придерживаться цели по жёлтому сценарию.
EURUSD:
http://www.alpari.ru/files/pic/docs/8/29375_7042.pngРис. 2 МА каналы для европейской валюты Опубликованные данные по Германии и Еврозоне оказались нейтральными, но ближе к положительную сторону, поэтому евробыки от роста кросса EURGBP получили отличную поддержку. Если в предыдущем обзоре я писал, что все кроссы основные по евро растут, то сейчас они снижаются. Пока евробыки от роста EURGBP получали поддержку, они чувствовали себя у линии поддержки уверенно. Но сейчас есть риски для падения к линии D2. Быков может испугать падение фунта, а медведи по евро просто добавят. К тому же линию поддержку пробивают. Если смотреть на исполнение прогноза, то по времени и цене есть заметные отклонения. Хотя сейчас цена уже на 1,4683. Может медведи нагонят упущенное.
Тренд: Neutral. На американскую сессию рассматривать сигналы Buy / Sell евро.
Сопротивление: 1.4719 | 1.4759 | 1.4798 | 1.4823 | 1.4862
Поддержка: 1.4695 | 1.4655 | 1.4616 | 1.4591 | 1.4552
GBPUSD:
http://www.alpari.ru/files/pic/docs/8/29375_7043.pngРис.3 МА каналы для британского фунтаВот, вот, терпения не хватило. А снижение кроссов спровоцировало быков продать фунт. Поддержка пробита и дорога до линии D3 открыта. На момент написания обзора, фунт торгуется по 1,9623. Быки уже протестировали линию D2 - 1,9602. Что дальше? Данных по США нет, поэтому ожидаю отката. Тренд: Neutral. На американскую сессию рассматривать сигналы Buy / Sell фунта.
Сопротивление: 1.9746 | 1.9808 | 1.9870 | 1.9908 | 1.9970
Поддержка: 1.9708 | 1.9646 | 1.9584 | 1.9546 | 1.9484
USDJPY:
http://www.alpari.ru/files/pic/docs/8/29375_7044.pngРис. 4 МА каналы для японской йены Курс USDJPY держится под линией сопротивления и я вам скажу так, что есть все основания для вылета вверх. Вопрос когда? Здесь надо следить за фондовыми индексами. Если индекс Доу Джонс пойдёт на восстановление после вчерашнего падения, то в этом случае стоит ожидать прорыва вверх. Если нет, то тогда вниз к линии D1.
Тренд: Neutral. На американскую сессию рассматривать сигналы Buy / Sell доллара.
Сопротивление: 109.03 | 109.43 | 109.83 | 110.07 | 110.47
Поддержка: 108.79 | 108.39 | 107.99 | 107.75 | 107.35
USDCHF:
http://www.alpari.ru/files/pic/docs/8/29375_7045.pngРис.5 МА каналы для швейцарского франка Швейцарский франк ушёл в боковик. На американскую сессию оставляю два варианта, так как не понятно в каком направлении двинется рынок. Я сам придерживаюсь роста.
Тренд: Up. На американскую сессию рассматривать сигналы Buy доллара.
Сопротивление: 1.1133 | 1.1179 | 1.1225 | 1.1253 | 1.1299
Поддержка: 1.1105 | 1.1059 | 1.1013 | 1.0985 | 1.0939
Обзор американской и азиатской сессиидата публикации: 2008-01-10 09:57:00Американская и азиатская сессия DXY:
http://www.alpari.ru/files/pic/docs/8/29378_7047.pngРис. 1 МА каналы для индекса доллара Добрый день, Всё-таки быкам удалось протестировать линию U1. Свинг Ганна и линия регрессии указывает на дальнейший рост. Теперь смотрим, что по технике. Торги в Азии проходят спокойно и сейчас индекс доллара постепенно утрачивает свои достижения. Условия созданы для того, чтобы сделать бросок к линии U3. Но сейчас нам необходимо найти точку баланса, где модельный баланс (по ценовым моделям) нарушится. Строю поддержку по основаниям 75,43 и 75,45. Пробой по прогнозному сценарию получается на отметке 76,28. Значит, этот уровень надо обязательно быкам удержать (защитить), иначе они профукают все свои достижения за последние три дня. Судьба доллара на сегодня напрямую зависит от решений двух банков (ЕЦБ и банка Англии) и комментариев Ж. Трише.
EURUSD:
http://www.alpari.ru/files/pic/docs/8/29378_7048.pngРис. 2 МА каналы для европейской валюты Вчерашняя цель не отработана, но радует то, что было снижение до линии U1. Перед ставками европейская валюта чувствует себя уверенно только против фунта. Дилеры пишут, что на подходе к фигуре 1.4600 находятся приказы на покупку, но важный уровень выделяют на 1,4575. Ниже указанной отметки могут быть исполнены довольно крупные стопы. Если эту отметку сравнить по МА каналам, то уровень 1,4575 находится выше линии D3. Тобишь, если эти стопы исполнятся, то можно с высокой вероятностью говорить о падении курса до линии D3. Сегодня состоится заседание ЕЦБ по денежно-кредитной политике, и большинство участников рынка ждут сохранения ставки на прежнем уровне 4.00%. Однако все внимание будет направлено на пресс-конференцию Ж.Трише. Резкие колебания стоит ожидать в промежутке с 15 до 17 мск. Меня устраивает красный вариант.
Тренд: Down. На европейскую сессию рассматривать сигналы Sell евро.
Сопротивление: 1.4670 | 1.4710 | 1.4749 | 1.4773 | 1.4813
Поддержка: 1.4646 | 1.4607 | 1.4567 | 1.4543 | 1.4504
GBPUSD:
http://www.alpari.ru/files/pic/docs/8/29378_7049.pngРис.3 МА каналы для британского фунтаВ ожидании заседания банка Англии, фунт продолжил свое снижение. Ожидания по ставкам распределились так: 55% за неизменность и 45% за снижение на 0.25%. Я сам придерживаюсь медвежьего сценария, но по последним котировкам уже есть отклонения. Ладно, что сделал, то сделал. Банк Англии огласит своё решение в 15:00 мск., поэтому после оглашения стоит ожидать резких колебаний. Я думаю, что курс GBPUSD двинется вниз к линии D3. И только у линии D3 британец нащупает временное убежище. Если банк Англии оставит ставки на прежнем уровне, то есть вероятность отскока к линии LB. И ещё. Следите за кроссом EURGBP, так как от его динамики будет зависеть успех быков. На текущий момент, EURGBP растет и ещё есть куда расти. Но в 16:30 мск. будет выступать Ж.Трише и он может быстро изменить настроение быков, что в свою очередь быки по фунту получат поддержку. Если после 15:00 мск фунт снизится, то после 16:30 мск. будьте готовы к резким отскокам. Этого может и не быть, но кто его знает, как отреагируют участники рынка на выступление Ж.Трише. Да забыл, а в 21:00 мск выступает Б. Бернанке. Тренд: Down. На европейскую сессию рассматривать сигналы Sell фунта.
Сопротивление: 1.9600 | 1.9680 | 1.9760 | 1.9810 | 1.9890
Поддержка: 1.9550 | 1.9470 | 1.9390 | 1.9340 | 1.9260
USDJPY:
http://www.alpari.ru/files/pic/docs/8/29378_7050.pngРис. 4 МА каналы для японской йены С горем пополам, но быкам удалось подняться выше 108,92. Совсем забыл. Проведите линию по основаниям 107,8 и 108,78. Уровень 109,35 будет контрольной точкой. При прохождении указанной отметки быки сильно ослабят свои позиции и о росте на время можно будет забыть. Я же продолжаю рассматривать рост до линии U3. Ценовая модель, начиная с 03.01, не противоречит этому.
Тренд: Up. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy доллара.
Сопротивление: 110.10 | 110.59 | 111.08 | 111.38 | 111.87
Поддержка: 109.80 | 109.31 | 108.82 | 108.52 | 108.03
USDCHF:
http://www.alpari.ru/files/pic/docs/8/29378_7051.pngРис.5 МА каналы для швейцарского франка За счёт резких разнонаправленных колебаний в кроссах по франку, курс USCHF торговался около линии LB. Сейчас цена точно находится на линии LB и пара готова отклониться от точки баланса. Вопрос: В какую сторону? Давайте пока остановимся на жёлтом варианте. Если с открытия европейской сессии роста не последует, то тогда переключаемся на красный сценарий.
Тренд: Up. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy доллара.
Сопротивление: 1.1172 | 1.1198 | 1.1224 | 1.1240 | 1.1266
Поддержка: 1.1156 | 1.1130 | 1.1104 | 1.1088 | 1.1062
обзор азиатской сессиидата публикации: 2008-01-11 09:23:00Американская и азиатская сессия DXY:
http://www.alpari.ru/files/pic/docs/8/29390_7062.pngРис. 1 МА каналы для индекса доллара Добрый день, Вчера в обзоре по европейской сессии я написал, что медведи придавили быков к линии поддержки и им нужно отстаивать уровень 76,30. С открытия американской сессии им удалось оттолкнуться и переписать максимум 09.01.08, но после комментариев Ж. Трише на рынке резко изменилось настроение к доллару. А после выступления Б. Бернанке падение ускорилось до 75,83 пунктов. Т.е. я опять сейчас не вижу у долларовых быков каких-либо шансов вернуть свои потери и начать новое ралли против основной корзины валют. Ж. Трише дал понять, что ЕЦБ готов принять решительные меры по сдерживанию инфляции (если надо поднять ставки), а слова Б. Бернанке поняли так, что ФРС на следующем заседании снизит процентную ставку на 0,5%. Председатель ФРС Бен Бернанке сообщил, что дальнейшее снижение ставки "может быть необходимо" . "Мы готовы предпринять решительные действия для поддержания экономического роста и снижения рисков", - заявил Бернанке. "Последние данные свидетельствуют об ухудшении прогноза на 2008 год и увеличении нисходящих рисков". Медведи серьёзно отбросили быков назад и сегодня с открытия европейской сессии это падение может продолжиться. Учитывая этот фактор, я рассматриваю по красном варианту падение до уровня 75,48. Вероятность отскока есть, но она мала. Ожидается, что в ноябре дефицит внешней торговли США вырос до 59,75 млрд. долларов по сравнению с 57,82 млрд. долларов в октябре. Отмеренный ход при пробитии линии поддержки выполнен. Значение индекса находится на пробитой линии 09.01.08. Она может, конечно, оказать поддержку быкам, но надеяться на неё не стоит.
EURUSD:
http://www.alpari.ru/files/pic/docs/8/29390_7063.pngРис. 2 МА каналы для европейской валюты Процентная ставка вчера была оставлена без изменений на уровне 4,0%. Реакцию все видели. Курс EURUSD снизился до линии D1, а дальше после выступления Трише курс EURUSD и поддержке EURGBP вернулся обратно к линии U1. Жан-Клод Трише сказал, что Управляющий Совет готов сдерживать инфляцию и вторичные эффекты инфляции от материализации. ЕЦБ будет "очень внимательно следить за развитием ситуации" в течение следующих недель, предупредил Трише. ЕЦБ обеспокоен тем, что резкий рост цен на продукты питания и энергоносители вызовет более масштабный и продолжительный рост инфляции, если заработная плата будет значительно повышена, а производители начнут переносить более высокие издержки на потребителей. У линии U1 быки выполнили цель по прогнозу и можно было идти на откат, но после выступления Б.Бернанке рост продолжился до уровня 1,4812. В еженедельном обзоре на эту неделю я строил красные ценовые каналы. Они прекрасно работают. Вчера цена два раза остановилась у линий канала. Сначала у линии U1, а затем выше линии U2. Какие мысли на сегодня? Я рассматриваю синий сценарий из еженедельного обзора рисунок 3. Думаю, что сегодня или на следующей неделе стоит ожидать резкого движения вверх. Циклы проверю в выходные дни. Если быки сегодня будут активные, то они без труда достигнут линии U3. Рост выше линии U3 на сегодняшний день не рассматриваю.
Тренд: Up. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy евро.
Сопротивление: 1.4820 | 1.4860 | 1.4901 | 1.4926 | 1.4966
Поддержка: 1.4794 | 1.4754 | 1.4713 | 1.4688 | 1.4648
GBPUSD:
http://www.alpari.ru/files/pic/docs/8/29390_7064.pngРис.3 МА каналы для британского фунтаЖёстко. Даже сложно подобрать слова, как медведи после оглашения решения ЕЦБ отхлестали быков. Натуральным образом…. Причиной этого происшествия считаю резкий разворот вверх кросса EURGBP. А то, что цена после снижения до 1,9544 откатилась до LB, говорит о дальнейшем росте EURUSD. Подтверждение разворотной модели вверх получим при прохождении уровня 1,9673 – 1,9653 (1,9673 и 1,9653 - основания, а 1,969 – вершина). Если пробой будет успешным, то можно надеяться на исполнение жёлтого сценария. А есть что хорошего для медведей? Да, есть. Это то, что цена находится у линии LB и линии тренда. Именно от этого уровня может последовать отскок вниз. Но падение ниже линии D1 не рассматриваю. Тренд: Down. На европейскую сессию рассматривать сигналы Sell фунта.
Сопротивление: 1.9631 | 1.9681 | 1.9731 | 1.9761 | 1.9811
Поддержка: 1.9601 | 1.9551 | 1.9501 | 1.9471 | 1.9421
USDJPY:
http://www.alpari.ru/files/pic/docs/8/29390_7065.pngРис. 4 МА каналы для японской йены Во вчерашнем обзоре по азиатской сессии я просил вас провести линию через основания 107,89 и 108,78. На американской сессии она была пробита, а сегодня укрепление Йены против доллара продолжилось. Смотрю сейчас кроссы по йене. УУУУУ пошли вниз и потащили за собой USDJPY. Уже есть новый суточный минимум 108,84. Вот здесь как раз будет самый интересный момент, так как в этом месте развилка прогнозов. Я же придерживаюсь красного сценария и возможным заходом в зону НИРВАНА. Не исключаю теста линии D4.
Тренд: Down. На европейскую сессию рассматривать сигналы Sell доллара.
Сопротивление: 109.54 | 109.92 | 110.29 | 110.51 | 110.88
Поддержка: 109.32 | 108.95 | 108.57 | 108.35 | 107.98
USDCHF:
http://www.alpari.ru/files/pic/docs/8/29390_7066.pngРис.5 МА каналы для швейцарского франка Красиво медведи, красиво. Вчера они протестировали линию D3, а сегодня пошли по красному сценарию. На текущий момент цена находится на отметке 1,0989 (суточный минимум – 1,0976). Линия D3 выступает хорошее поддержкой на часовом графике, поэтому резкого снижения я не жду. Но можем снижаться по линии D3 (как с горки на санках). Цель для медведей 1,0945.
Тренд: Down. На европейскую сессию рассматривать сигналы Sell доллара.
Сопротивление: 1.1040 | 1.1079 | 1.1117 | 1.1141 | 1.1180
Поддержка: 1.1016 | 1.0977 | 1.0939 | 1.0915 | 1.0876
обзор европейской сессиидата публикации: 2008-01-11 15:19:00Европейская сессия DXY:
http://www.alpari.ru/files/pic/docs/8/29393_7069.pngРис. 1 МА каналы для индекса доллара Добрый день, Доллар после вчерашнего дня на время пришёл в сознание. В этом ему помог британский фунт и немного швейцарский франк. Этим ростом отменился красный сценарий и сейчас стоит наблюдать за исполнением жёлтого прогноза. В 16:30 мск. будет опубликован отчёт по торговому балансу в США и американская сессия может отличаться от представленного сценария. Я же думаю, что в текущей ситуации рынок уйдёт в боковое движение.
EURUSD:
http://www.alpari.ru/files/pic/docs/8/29393_7070.pngРис. 2 МА каналы для европейской валюты Быки решили взять передышку и сейчас курс EURUSD торгуется по 1,4722. Это около линии U1 и линии поддержки. Когда цена находится близко у линии, которую надо проходить, хочется задать вопрос: Пройдёт её цена или нет? Меня этот вопрос волнует так же как и вас, но если обратиться к индикатору OsMa (на графике), то можно говорить о росте. Ещё один момент. Берём фибо от 1,4638 по 1,4814. 38,2% приблизительно =1,4748. До указанного уровня может быть ложный пробой. Остановимся на том, что в американскую сессию цена пойдёт верх и затем вниз, но останется в построенном коридоре из красных линий.
Тренд: Up. На американскую сессию рассматривать сигналы Buy евро.
Сопротивление: 1.4820 | 1.4860 | 1.4901 | 1.4926 | 1.4966
Поддержка: 1.4794 | 1.4754 | 1.4713 | 1.4688 | 1.4648
GBPUSD:
http://www.alpari.ru/files/pic/docs/8/29393_7071.pngРис.3 МА каналы для британского фунтаОпубликованные сегодня данные по промышленному производству в Великобритании по быкам нанесли ФАТАЛЬНЫЙ удар по голове. Что те от удара улетели на 1,9481. Около 1,9481 британский фунт в чувство приводил кросс курс EURGBP, который достигнув уровня 0,7585 развернулся вниз. Это как манна небесная, так как без этого лечебного снадобья быкам вряд ли бы удалось восстановить свои потери. Тренд: Down. На американскую сессию рассматривать сигналы Sell фунта.
Сопротивление: 1.9631 | 1.9681 | 1.9731 | 1.9761 | 1.9811
Поддержка: 1.9601 | 1.9551 | 1.9501 | 1.9471 | 1.9421
USDJPY:
http://www.alpari.ru/files/pic/docs/8/29393_7072.pngРис. 4 МА каналы для японской йены Кроссы по йене не дают расслабляться медведям в паре USDJPY, но и цель ещё не достигнута. Остался то децл. Может дойдёт? Смотрю сейчас на котировки, медведи вроде бы пошли на второй заход. Пожелаю им удачи, а тем кто в бае, терпения.
Тренд: Down. На американскую сессию рассматривать сигналы Sell доллара.
Сопротивление: 109.54 | 109.92 | 110.29 | 110.51 | 110.88
Поддержка: 109.32 | 108.95 | 108.57 | 108.35 | 107.98
USDCHF:
http://www.alpari.ru/files/pic/docs/8/29393_7073.pngРис.5 МА каналы для швейцарского франка Рынок не пошёл по красному сценарию, наоборот, курс USDCHF двинулся по жёлтому сценарию. Хотя это тоже медвежий сценарий, так как по нему я ожидаю новый суточный минимум. Если всё будет так, как на графике, то сформируется три основания. А это уже серьёзный сигнал для медведей на фиксацию прибыли. Что ж, ждём.
Тренд: Down. На американскую сессию рассматривать сигналы Sell доллара.
Сопротивление: 1.1040 | 1.1079 | 1.1117 | 1.1141 | 1.1180
Поддержка: 1.1016 | 1.0977 | 1.0939 | 1.0915 | 1.0876
Еженедельный обзордата публикации: 2008-01-13 10:06:00Еженедельный обзор Воскресенье 13 января 2008Валютная пара EURUSD Добрый день, Собственно за эту неделю по отношению к предыдущей неделе резких перемен я не заметил. Курс EURUSD вырос на 0,244 %, но стоит отметить, что откат был незначительным и соответствовал синему прогнозу с рисунка 3. Если посмотреть на рисунок 1, то из пяти торговых дней в глаза сразу бросается четверг. А что в этот день было? Если помните, то отлично, если забыли, то сейчас всё вспомним. Вспомним события не только четверга, но и захватим пятничный новогодний ПЕРОЛС от 04.01.08.
http://www.viac.ru/cmt2/lib/a/29445/eur.pngРис.1 МА каналы В пятницу на фоне слабых данных по рынку труда в США индекс доллара снизился до 75,43. Число новых рабочих мест вне сельского хозяйства в декабре выросло на 18 000. В ноябре рост числа рабочих мест, по уточненным данным, составил 115 000; ноябрьский показатель был пересмотрен в сторону повышения, ранее сообщалось о росте числа рабочих мест на 94 000. Уровень безработицы в декабре вырос до 5,0%, что стало самым высоким показателем с ноября 2005 года. В ноябре безработица в США составляла 4,7%. В предыдущем ЕО (еженедельном обзоре) я написал: «…Низкое количество новых рабочих мест + рост безработицы = падение доллара + повышение вероятности на снижение процентной ставки. После достижения уровня 75,43 после публикации сервисного ISM индекс доллара вернулся к линии LB. Сервисный индекс ISM в декабре вырос 53,9 против 54,1 в ноябре. Значение оказалось ниже предыдущего показателя, но выше прогноза 53,5…». Курс евро на перолсе вырос до 1,4823 и после публикации сервисного ISM вернулся к линии LB – 1.4740. На этой цене мы завершили позапрошлую неделю. Что было на этой неделе? На этот понедельник у меня для Вас было два прогнозных сценария. Цитирую слова из СО (сессионного обзора): «…Даже не знаю, с какой стороны смотреть на рынок и решил ограничиться каналом. Т.е. соединяю вершины 1,4745 и 1.4823 и прикладываю параллельную линию к основанию 1,4579 и 1,4695. Получились два канала. Если рынок пойдёт по одному из приведённых сценариев, то за пределы внутреннего канала выйти не должны…»
http://www.viac.ru/cmt2/lib/a/29445/cross.pngРис.2 Кросс - курсы Эти два канала отлично работали всю неделю. По прогнозам я ожидал, что цена останется в верхнем канале, но быки, несмотря на опубликованные нейтральные данные по Еврозоне не проявляли никакой активности. Медведи использовали эту пассивность быков в своих целях и при поддержке кросса EURGBP снизились к нижней границе канала. Уровень безработицы в Еврозоне в ноябре составил 7,2% как и в предыдущем месяце. Экономисты прогнозировали снижение до 7,1% . В ноябре 2006 года она составляла 7,9%. Темпы роста цен производителей в Еврозоне в ноябре были самыми быстрыми за шесть месяцев, что было обусловлено подорожанием энергоносителей. Индекс цен производителей в Еврозоне в ноябре вырос на 0,8% против ноября и на 4,1% по сравнению с ноябрем 2006 года. Данные совпали с прогнозом экономистов. Они прогнозировали рост индекса на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем и на 4,0% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Общий индекс настроений в промышленности в декабре понизился до 2 по сравнению с 3 в ноябре. Общий индекс настроений потребителей в декабре понизился до -9 по сравнению с -8 в ноябре. Оба показателя соответствовали ожиданиям. В результате, общий индекс настроений в экономике упал до 104,7 со 104,8, тогда как экономисты ожидали падения до 104,2.
http://www.viac.ru/cmt2/lib/a/29445/fibo.pngРис.3 Уровни Фибо В СО я написал, что если настроение в кроссе EURGBP не изменится, то в этом случае нужно быть готовым к дальнейшему снижению EURUSD. Но нижняя граница канала сдержала медведей и рынок ушёл в боковое движение. Не один из прогнозов в понедельник не выполнился. Прозрачный прогноз – это зеркальное отражение красного сценария. Красный попал в противофазу. Этого я ожидал во вторник: «…Что есть интересного на часовом графике EURUSD? Это то, как линия сдерживает быков от падения. С открытия европейской сессии жду пробоя и дальнейшего снижения до 1,4580. Если рынок простоит до американской сессии, то здесь быки могут развернуть рынок. На этот случай есть жёлтый сценарий. Но имейте в виду, что в этом случае сформируется треугольник, который будет указывать на падение…». Да, во вторник я ожидал телодвижений на рынке, так как всё внимание участников рынка было направлено на заседание ЕЦБ. Трише на заседании Большой Десятки еще раз подчеркнули свой агрессивный настрой по дальнейшему ужесточению денежной политики. Он много говорил о возможных вторичных эффектах инфляции и о том, какую роль в этом отношении играют растущие цены на топливо. Он также отметил усиление инфляционного давления на мировом уровне. Эти же слова он повторил в четверг на пресс-конференции. Я был не доволен тем, что медведи не использовали свои преимущества. Цитирую слова из СО: «…Эх медведи, медведи не могли пройти линию поддержку. Кросс же EURGBP помогал и новости слабые вышли по
http://www.viac.ru/cmt2/lib/a/29445/ELLIPSE.pngРис.4 Временные эллипсы Еврозоне!!! Такой момент упустили. Ладно, смотрим как развернётся бычий сценарий. Для медведей рост пары до линии U1 не страшен, а до линии U2 опасен. В прошлом обзоре я сказал, что от 1,4656 сформировался треугольник, поэтому медведи могут ударить по быкам на американской сессии. Будьте начеку…». Во вторник рынок в течение всего дня двигался по линии канала. Евробыки сделали попытку пойти по жёлтому сценарию, но торги американской сессии завершились на линии LB. В среду на торгах в Азии боковик продолжился и на этот день я сделал такие же прогнозы как и во вторник. На снижение оставил прогноз вторника (один в один). Когда я писал СО, я посмотрел на основные кроссы по евро (те, которые в еженедельном обзоре на рисунке 2), все демонстрировали рост. Это указывало на то, что дорога была открыта на рост, а не на снижение. Но медведи регулировочную стрелку могли переключить принудительно после публикации данных по Еврозоне и Германии (в случае слабых данных). Опубликованные данные по Германии и Еврозоне оказались нейтральными, но ближе к положительному окрасу, поэтому евробыки от роста кросса EURGBP получили отличную поддержку. Если выше я писал, что все кроссы основные по евро росли, то после публикации данных они уже снижались. Пока евробыки от роста EURGBP получали поддержку, они чувствовали себя у линии поддержки уверенно. Это слова из СО перед пробоем линии канала: «…Но сейчас есть риски для падения к линии D2. Быков может испугать падение фунта, а медведи по евро просто добавят. К тому же линию поддержку пробивают.
http://www.viac.ru/cmt2/lib/a/29445/time.pngРис.5 Анализ времени Если смотреть на исполнение прогноза, то по времени и цене есть заметные отклонения. Хотя сейчас цена уже на 1,4683. Может медведи нагонят упущенное…» Цель по прогнозу была не отработана, но радовало то, что было снижение к линии D1. Перед ставками европейская валюта чувствовала себя уверенно только против фунта. Дилеры писали, что на подходе к фигуре 1.4600 находятся приказы на покупку, но важный уровень выделяли на 1,4575. По их словам ниже указанной отметки могли быть исполнены довольно крупные стопы. Я сравнил этот уровень с МА каналами и получалось, что отметка 1,4575 находилась выше линии D3. Тобишь, если эти стопы бы исполнились, то можно было ожидать падения курса до линии D3. Этого не произошло, а ниже 1,4638 не ходили. Четверг оказался волатильным днём. Рынок ожидал два решения ЦБ и комментарии Трише и Бернанке. После того как Банк Англии оставил ставки на прежнем уровне, кросс EURGBP полетел вниз, а евро оказалась под давлением. ЕЦБ тоже оставил ставку без изменения на уровне 4,00%. Реакцию все видели. Курс EURUSD снизился до линии D1, а дальше после выступления Трише курс EURUSD при поддержке EURGBP вернулся обратно к линии U1. Жан-Клод Трише сказал, что Управляющий Совет готов сдерживать инфляцию и вторичные эффекты инфляции от материализации. ЕЦБ будет "очень внимательно следить за развитием ситуации" в течение следующих недель. ЕЦБ обеспокоен тем, что резкий рост цен на продукты питания и энергоносители вызовет более масштабный и продолжительный рост инфляции, если заработная плата будет значительно повышена, а производители начнут
http://www.viac.ru/cmt2/lib/a/29445/aspect.pngРис.6 Астрологические события переносить более высокие издержки на потребителей. У линии U1 быки выполнили цель по прогнозу и можно было идти на откат, но после выступления Б.Бернанке рост продолжился до уровня 1,4812. Ценовые каналы здесь показали себя во всей красе. Цена два раза остановилась у линий канала. Сначала у линии U1, а затем выше линии U2. Т.е. Ж. Трише дал понять, что ЕЦБ готов принять решительные меры по сдерживанию инфляции (если надо поднять ставки), а слова Б. Бернанке поняли так, что ФРС на следующем заседании снизит процентную ставку на 0,5%. В пятницу после роста до 1,4812 быки решили взять передышку. Ближе к американской сессии курс EURUSD торговался по 1,4722. Это около линии U1 и линии канала. А это слова из последнего СО: «…Когда цена находится близко у линии, которую надо проходить, хочется задать вопрос: Пройдёт её цена или нет? Меня этот вопрос волнует так же как и вас, но если обратиться к индикатору OsMa (на графике), то можно говорить о росте. Ещё один момент. Берём фибо от 1,4638 по 1,4814. 38,2% приблизительно =1,4748. До указанного уровня может быть ложный пробой. Остановимся на том, что в американскую сессию цена пойдёт верх и затем вниз, но останется в построенном коридоре из красных линий…».
Еженедельный обзордата публикации: 2008-01-13 10:06:00Еженедельный обзор Воскресенье 13 января 2008Валютная пара EURUSD Добрый день, Собственно за эту неделю по отношению к предыдущей неделе резких перемен я не заметил. Курс EURUSD вырос на 0,244 %, но стоит отметить, что откат был незначительным и соответствовал синему прогнозу с рисунка 3. Если посмотреть на рисунок 1, то из пяти торговых дней в глаза сразу бросается четверг. А что в этот день было? Если помните, то отлично, если забыли, то сейчас всё вспомним. Вспомним события не только четверга, но и захватим пятничный новогодний ПЕРОЛС от 04.01.08.
http://www.viac.ru/cmt2/lib/a/29445/eur.pngРис.1 МА каналы В пятницу на фоне слабых данных по рынку труда в США индекс доллара снизился до 75,43. Число новых рабочих мест вне сельского хозяйства в декабре выросло на 18 000. В ноябре рост числа рабочих мест, по уточненным данным, составил 115 000; ноябрьский показатель был пересмотрен в сторону повышения, ранее сообщалось о росте числа рабочих мест на 94 000. Уровень безработицы в декабре вырос до 5,0%, что стало самым высоким показателем с ноября 2005 года. В ноябре безработица в США составляла 4,7%. В предыдущем ЕО (еженедельном обзоре) я написал: «…Низкое количество новых рабочих мест + рост безработицы = падение доллара + повышение вероятности на снижение процентной ставки. После достижения уровня 75,43 после публикации сервисного ISM индекс доллара вернулся к линии LB. Сервисный индекс ISM в декабре вырос 53,9 против 54,1 в ноябре. Значение оказалось ниже предыдущего показателя, но выше прогноза 53,5…». Курс евро на перолсе вырос до 1,4823 и после публикации сервисного ISM вернулся к линии LB – 1.4740. На этой цене мы завершили позапрошлую неделю. Что было на этой неделе? На этот понедельник у меня для Вас было два прогнозных сценария. Цитирую слова из СО (сессионного обзора): «…Даже не знаю, с какой стороны смотреть на рынок и решил ограничиться каналом. Т.е. соединяю вершины 1,4745 и 1.4823 и прикладываю параллельную линию к основанию 1,4579 и 1,4695. Получились два канала. Если рынок пойдёт по одному из приведённых сценариев, то за пределы внутреннего канала выйти не должны…»
http://www.viac.ru/cmt2/lib/a/29445/cross.pngРис.2 Кросс - курсы Эти два канала отлично работали всю неделю. По прогнозам я ожидал, что цена останется в верхнем канале, но быки, несмотря на опубликованные нейтральные данные по Еврозоне не проявляли никакой активности. Медведи использовали эту пассивность быков в своих целях и при поддержке кросса EURGBP снизились к нижней границе канала. Уровень безработицы в Еврозоне в ноябре составил 7,2% как и в предыдущем месяце. Экономисты прогнозировали снижение до 7,1% . В ноябре 2006 года она составляла 7,9%. Темпы роста цен производителей в Еврозоне в ноябре были самыми быстрыми за шесть месяцев, что было обусловлено подорожанием энергоносителей. Индекс цен производителей в Еврозоне в ноябре вырос на 0,8% против ноября и на 4,1% по сравнению с ноябрем 2006 года. Данные совпали с прогнозом экономистов. Они прогнозировали рост индекса на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем и на 4,0% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Общий индекс настроений в промышленности в декабре понизился до 2 по сравнению с 3 в ноябре. Общий индекс настроений потребителей в декабре понизился до -9 по сравнению с -8 в ноябре. Оба показателя соответствовали ожиданиям. В результате, общий индекс настроений в экономике упал до 104,7 со 104,8, тогда как экономисты ожидали падения до 104,2.
http://www.viac.ru/cmt2/lib/a/29445/fibo.pngРис.3 Уровни Фибо В СО я написал, что если настроение в кроссе EURGBP не изменится, то в этом случае нужно быть готовым к дальнейшему снижению EURUSD. Но нижняя граница канала сдержала медведей и рынок ушёл в боковое движение. Не один из прогнозов в понедельник не выполнился. Прозрачный прогноз – это зеркальное отражение красного сценария. Красный попал в противофазу. Этого я ожидал во вторник: «…Что есть интересного на часовом графике EURUSD? Это то, как линия сдерживает быков от падения. С открытия европейской сессии жду пробоя и дальнейшего снижения до 1,4580. Если рынок простоит до американской сессии, то здесь быки могут развернуть рынок. На этот случай есть жёлтый сценарий. Но имейте в виду, что в этом случае сформируется треугольник, который будет указывать на падение…». Да, во вторник я ожидал телодвижений на рынке, так как всё внимание участников рынка было направлено на заседание ЕЦБ. Трише на заседании Большой Десятки еще раз подчеркнули свой агрессивный настрой по дальнейшему ужесточению денежной политики. Он много говорил о возможных вторичных эффектах инфляции и о том, какую роль в этом отношении играют растущие цены на топливо. Он также отметил усиление инфляционного давления на мировом уровне. Эти же слова он повторил в четверг на пресс-конференции. Я был не доволен тем, что медведи не использовали свои преимущества. Цитирую слова из СО: «…Эх медведи, медведи не могли пройти линию поддержку. Кросс же EURGBP помогал и новости слабые вышли по
http://www.viac.ru/cmt2/lib/a/29445/ELLIPSE.pngРис.4 Временные эллипсы Еврозоне!!! Такой момент упустили. Ладно, смотрим как развернётся бычий сценарий. Для медведей рост пары до линии U1 не страшен, а до линии U2 опасен. В прошлом обзоре я сказал, что от 1,4656 сформировался треугольник, поэтому медведи могут ударить по быкам на американской сессии. Будьте начеку…». Во вторник рынок в течение всего дня двигался по линии канала. Евробыки сделали попытку пойти по жёлтому сценарию, но торги американской сессии завершились на линии LB. В среду на торгах в Азии боковик продолжился и на этот день я сделал такие же прогнозы как и во вторник. На снижение оставил прогноз вторника (один в один). Когда я писал СО, я посмотрел на основные кроссы по евро (те, которые в еженедельном обзоре на рисунке 2), все демонстрировали рост. Это указывало на то, что дорога была открыта на рост, а не на снижение. Но медведи регулировочную стрелку могли переключить принудительно после публикации данных по Еврозоне и Германии (в случае слабых данных). Опубликованные данные по Германии и Еврозоне оказались нейтральными, но ближе к положительному окрасу, поэтому евробыки от роста кросса EURGBP получили отличную поддержку. Если выше я писал, что все кроссы основные по евро росли, то после публикации данных они уже снижались. Пока евробыки от роста EURGBP получали поддержку, они чувствовали себя у линии поддержки уверенно. Это слова из СО перед пробоем линии канала: «…Но сейчас есть риски для падения к линии D2. Быков может испугать падение фунта, а медведи по евро просто добавят. К тому же линию поддержку пробивают.
http://www.viac.ru/cmt2/lib/a/29445/time.pngРис.5 Анализ времени Если смотреть на исполнение прогноза, то по времени и цене есть заметные отклонения. Хотя сейчас цена уже на 1,4683. Может медведи нагонят упущенное…» Цель по прогнозу была не отработана, но радовало то, что было снижение к линии D1. Перед ставками европейская валюта чувствовала себя уверенно только против фунта. Дилеры писали, что на подходе к фигуре 1.4600 находятся приказы на покупку, но важный уровень выделяли на 1,4575. По их словам ниже указанной отметки могли быть исполнены довольно крупные стопы. Я сравнил этот уровень с МА каналами и получалось, что отметка 1,4575 находилась выше линии D3. Тобишь, если эти стопы бы исполнились, то можно было ожидать падения курса до линии D3. Этого не произошло, а ниже 1,4638 не ходили. Четверг оказался волатильным днём. Рынок ожидал два решения ЦБ и комментарии Трише и Бернанке. После того как Банк Англии оставил ставки на прежнем уровне, кросс EURGBP полетел вниз, а евро оказалась под давлением. ЕЦБ тоже оставил ставку без изменения на уровне 4,00%. Реакцию все видели. Курс EURUSD снизился до линии D1, а дальше после выступления Трише курс EURUSD при поддержке EURGBP вернулся обратно к линии U1. Жан-Клод Трише сказал, что Управляющий Совет готов сдерживать инфляцию и вторичные эффекты инфляции от материализации. ЕЦБ будет "очень внимательно следить за развитием ситуации" в течение следующих недель. ЕЦБ обеспокоен тем, что резкий рост цен на продукты питания и энергоносители вызовет более масштабный и продолжительный рост инфляции, если заработная плата будет значительно повышена, а производители начнут
http://www.viac.ru/cmt2/lib/a/29445/aspect.pngРис.6 Астрологические события переносить более высокие издержки на потребителей. У линии U1 быки выполнили цель по прогнозу и можно было идти на откат, но после выступления Б.Бернанке рост продолжился до уровня 1,4812. Ценовые каналы здесь показали себя во всей красе. Цена два раза остановилась у линий канала. Сначала у линии U1, а затем выше линии U2. Т.е. Ж. Трише дал понять, что ЕЦБ готов принять решительные меры по сдерживанию инфляции (если надо поднять ставки), а слова Б. Бернанке поняли так, что ФРС на следующем заседании снизит процентную ставку на 0,5%. В пятницу после роста до 1,4812 быки решили взять передышку. Ближе к американской сессии курс EURUSD торговался по 1,4722. Это около линии U1 и линии канала. А это слова из последнего СО: «…Когда цена находится близко у линии, которую надо проходить, хочется задать вопрос: Пройдёт её цена или нет? Меня этот вопрос волнует так же как и вас, но если обратиться к индикатору OsMa (на графике), то можно говорить о росте. Ещё один момент. Берём фибо от 1,4638 по 1,4814. 38,2% приблизительно =1,4748. До указанного уровня может быть ложный пробой. Остановимся на том, что в американскую сессию цена пойдёт верх и затем вниз, но останется в построенном коридоре из красных линий…».
Обзор азиатской сессиидата публикации: 2008-01-14 09:03:00Азиатская сессия DXY:
http://www.alpari.ru/files/pic/docs/8/29405_7079.pngРис. 1 МА каналы для индекса доллара Добрый день, В 16:30 мск. был опубликован отчёт по торговому балансу США. Как сообщило в пятницу Министерство торговли США, дефицит внешней торговли товарами и услугами в ноябре вырос на 9,3% до $63,12 млрд. против пересмотренного октябрьского показателя $57,77 млрд. Ранее сообщалось, что в октябре этот показатель составил 57,82 млрд. долларов. Экономисты ожидали $59,75 млрд. Как отмечают эксперты, дефицит внешней торговли США в ноябре вырос на фоне рекордно высоких цен на нефти. Данные по торговому балансу в США за ноябрь оказались хуже прогнозов, продемонстрировав увеличение дефицита по сравнению с предыдущим месяцем, что оказало незначительное давление на американскую валюту, хотя в целом перед выходными днями влияние оказалось сдержанным. Как видим, по графику какая-то часть цен попала в прогнозный сценарий. Что сегодня? О, сегодня понедельник день выработки торговых стратегий на неделю, к тому же Япония отдыхает. Данных по США нет, а это значит, что в американскую сессию рынок скорее всего будет флэтовать. Азия отстояла на одном ценовом уровне, значит исходя из этого, европейская сессия должна быть волатильной. Если принимать во внимание данные по торговому балансу в США и заявления Б.Бернанке, то идеальный вариант это красный. Если рынок решит сегодня отдохнуть, то тогда стоит придерживаться жёлтого сценария.
EURUSD:
http://www.alpari.ru/files/pic/docs/8/29405_7080.pngРис. 2 МА каналы для европейской валюты Цитата из еженедельного обзора: «… В этот раз отталкиваюсь от основного сценария по рисунку 3. Он на эту неделю у меня единственный пока (но есть ещё один – непроявленный треугольник). Смотрим на рисунок 1. Есть два сценария. Очень агрессивный - медвежий сценарий. Почему? Он же противоречит прогнозу с рисунка 3? Да, всё верно. Есть противоречия. Но за снижение остались три фактора. Первое, цикл в 9 дней от 07.01.08, второе, новолуние от 08.01.08 и третье это уровень фибо 76,4% (рис.4). И добавляется ещё один фактор – это сама модель. Я её показал красной ступенькой. Такого падения может не произойти, но я вынужден рассмотреть этот вариант, к тому же в пятницу падение американских фондовых рынков было проигнорировано. Ключевая поддержка выделена жирной синей линией. Она делит всю прошлую неделю на две половины. Даже если в понедельник выполнится жёлтый сценарий, то по-прежнему будет сохраняться резкое снижение. От него можно уйти только резким ростом к линии U3. Быки могут уйти в понедельник к линии U3? Могут. Пятница по амплитуде движения была спокойной, поэтому потенциал есть, как для роста, так и для снижения…». Резкого снижения с утра не было и сейчас цена медленно движется по линии U1. С открытия европейской сессии возможен рывок вверх и обратно. Также может реализоваться красный сценарий (по времени это возможно).
Тренд: Up. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy евро.
Сопротивление: 1.4787 | 1.4824 | 1.4860 | 1.4883 | 1.4919
Поддержка: 1.4765 | 1.4728 | 1.4692 | 1.4669 | 1.4633
GBPUSD:
http://www.alpari.ru/files/pic/docs/8/29405_7081.pngРис.3 МА каналы для британского фунтаСчитаю, что пятничный прогноз выполнился на отлично. Что сегодня? Вы знаете сегодня аналогичная ситуация пятнице. Отличие только в том, что цена находится выше линии тренда. Это значит, что с открытия европейской сессии можем пойти по жёлтому сценарию. Тренд: Down. На европейскую сессию рассматривать сигналы Sell фунта.
Сопротивление: 1.9583 | 1.9642 | 1.9701 | 1.9737 | 1.9796
Поддержка: 1.9547 | 1.9488 | 1.9429 | 1.9393 | 1.9334
USDJPY:
http://www.alpari.ru/files/pic/docs/8/29405_7082.pngРис. 4 МА каналы для японской йены Курс USDJPY выбрал для себя дорогу между линиями D1 – D2. Активность сегодня низкая, так как в Японии рынки закрыты. При текущей ценовой модели есть высокая вероятность снижения к линии D3. Т.е. вероятность снижения выше, чем роста. Я бы поставил так, 75% на снижение/ 25% на рост.
Тренд: Down. На европейскую сессию рассматривать сигналы Sell доллара.
Сопротивление: 108.97 | 109.37 | 109.77 | 110.03 | 110.43
Поддержка: 108.71 | 108.31 | 107.91 | 107.65 | 107.25
USDCHF:
http://www.alpari.ru/files/pic/docs/8/29405_7083.pngРис.5 МА каналы для швейцарского франка Медведям в пятницу немного не хватило, чтобы отработать цель по прогнозу, но, тем не менее, я очень доволен исполнением. Что сегодня? Вы знаете, я почему –то нейтрально отношусь к обоим прогнозам. По кроссам GBPCHF, EURCHF и CHFJPY тоже пока полная неопределённость, поэтому с открытия европейской сессии можем пойти и по красному, и по жёлтому сценарию. Сам придерживаюсь укрепления франка против доллара.
Тренд: Down. На европейскую сессию рассматривать сигналы Sell доллара.
Сопротивление: 108.71 | 108.31 | 107.91 | 107.65 | 107.25
Поддержка: 1.1005 | 1.0978 | 1.0950 | 1.0934 | 1.0906
обзор европейской сессиидата публикации: 2008-01-14 15:04:00Европейская сессия DXY:
http://www.alpari.ru/files/pic/docs/8/29408_7087.pngРис. 1 МА каналы для индекса доллара Добрый день, Цитирую свои слова: «…Что сегодня? О, сегодня понедельник день выработки торговых стратегий на неделю. Данных по США нет, а это значит на американскую сессию рынок скорее всего будет флэтовать. Азия отстояла на одном ценовом уровне, значит исходя из этого, европейская сессия должна быть волатильной. Если принимать во внимание данные по торговому балансу и заявления Бернанке, то идеальный вариант это красный. Если рынок решит сегодня отдохнуть, то тогда стоит придерживаться жёлтого сценария…». Рынок пошёл по красному сценарию. Только падение оказалось ниже моей цели. Жду отката.
EURUSD:
http://www.alpari.ru/files/pic/docs/8/29408_7088.pngРис. 2 МА каналы для европейской валюты Цитата из еженедельного обзора: «…Ключевая поддержка выделена жирной синей линией. Она делит всю прошлую неделю на две половины. Даже если в понедельник выполнится жёлтый сценарий, то по-прежнему будет сохраняться резкое снижение. От него можно уйти только резким ростом к линии U3. Быки могут уйти в понедельник к линии U3? Могут. Пятница по амплитуде движения была спокойной, поэтому потенциал есть, как для роста, так и для снижения…». Синюю линию забыл сделать, но ладно, вы можете посмотреть картинку в прошлом обзоре. Курс EURUSD отменил красный сценарий резким ростом к линии U3. Сейчас цена находится на отметке 1,4907. С этого уровня можно ожидать отката. Рост начался до европейской сессии, а данные по промышленному производству в Еврозоне поддержали этот рост. Т.е. началась заключительная фаза сценария по рисунку 3 из еженедельного обзора. Жду бросок бросок к историческому максимуму 1,4966. Помните, я вам говорил о треугольнике? Если с текущих уровней последует откат в область ниже линии LB. Стоит переключиться на формирование треугольника. Уровень 1,4966 считаю сильным, так как медведи его будут защищать. Это будет делаться для того, чтобы трейдеры увидели модель двойная вершина. Думаю, что медведи бросят все силы, чтобы его защитить. Успешный прорыв 1,5000 открывает быкам дорогу на 1,5150.
Тренд: Up. На американскую сессию рассматривать сигналы Buy евро.
Сопротивление: 1.4787 | 1.4824 | 1.4860 | 1.4883 | 1.4919
Поддержка: 1.4765 | 1.4728 | 1.4692 | 1.4669 | 1.4633
GBPUSD:
http://www.alpari.ru/files/pic/docs/8/29408_7089.pngРис.3 МА каналы для британского фунтаЦитирую свои слова, так как рынок пошёл по жёлтому сценарию: «…Считаю, что пятничный прогноз выполнился на отлично. Что сегодня? Вы знаете сегодня аналогичная ситуация пятнице. Отличие только в том, что цена находится выше линии тренда. Это значит, что с открытия европейской сессии можем пойти по жёлтому сценарию…» По прогнозу у меня до закрытия американской сессии флэт. Посмотрел сейчас кроссы по фунту. Скажу так, данный рост до 1,9647 был достигнут при сильном давлении со стороны кроссов. Это значит, первое, если кроссы продолжат падать, то быки начнут фиксинг прибыли. В итоге курс GBPUSD снизится. Второе, если кроссы развернутся, то окажут поддержку быкам и тогда можно ожидать прорыва 1,9670. Тобишь будьте готовы к росту до линии U2. Так как новостей по США нет, то я пока придерживаюсь того, что цена останется ниже 1,9670. Тренд: Neutral. На американскую сессию рассматривать сигналы Buy / Sell фунта.
Сопротивление: 1.9583 | 1.9642 | 1.9701 | 1.9737 | 1.9796
Поддержка: 1.9547 | 1.9488 | 1.9429 | 1.9393 | 1.9334
USDJPY:
http://www.alpari.ru/files/pic/docs/8/29408_7090.pngРис. 4 МА каналы для японской йены Я в последнем обзоре сказал, что вероятность снижения выше, чем роста (Я бы поставил так, 75% на снижение/ 25% на рост). Йена на европейской сессии укрепилась против доллара до Y107,60. Так то, супер, но слишком. Медведи оказались в зоне НИРВАНА, а так как данных по США нет, то могут загулять. К тому же прошли сильный уровень 108. По прогнозу у меня на американскую сессию запланирован откат. Думаю, что откат будет, но более пологим, чем по прогнозу.
Тренд: Down. На американскую сессию рассматривать сигналы Sell доллара.
Сопротивление: 108.97 | 109.37 | 109.77 | 110.03 | 110.43
Поддержка: 108.71 | 108.31 | 107.91 | 107.65 | 107.25
USDCHF:
http://www.alpari.ru/files/pic/docs/8/29408_7091.pngРис.5 МА каналы для швейцарского франка Курс USDCHF скатился до 1,0884. Это ниже цели по прогнозу. На американскую сессию ожидаю отката.
Тренд: Down. На американскую сессию рассматривать сигналы Sell доллара.
Сопротивление: 108.71 | 108.31 | 107.91 | 107.65 | 107.25
Поддержка: 1.1005 | 1.0978 | 1.0950 | 1.0934 | 1.0906
обзор европейской сессиидата публикации: 2008-01-15 14:54:00Европейская сессия DXY:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/8/29421_7105.pngРис. 1 МА каналы для индекса доллара Добрый день, Из последнего обзора: «…Теперь о жёлтом варианте. Значение индекса находится у линии тренда, поэтому если медведи промедлят, то можно ожидать хода до линии баланса. Теперь на 16:30 мск. у меня резкий рост. Я сомневаюсь конечно, что данные по США окажутся сильными, но в случае, если они будут выше прогнозных значений, то стоит ожидать роста до линии U1…». Пока что, исполняется жёлтый сценарий, но радоваться быкам было бы преждевременно. Почему? Так как рост этот основан против франка и евро. Но если посмотреть на фунт и Йену, то картина для быков становиться мрачной. Думаю, что до 16:30 мск. постоим на текущем уровне, а дальше на рынке будут рулить новости.
EURUSD:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/8/29421_7106.pngРис. 2 МА каналы для европейской валюты Вот она и получилась закорючка. Данные по Великобритании сильные, а по Еврозоне слабые. После выхода новостей сразу поменялось настроение в кроссах и вот результат. Фунт в рост, а евро на снижение. Индекс экономических ожиданий ZEW в январе упал до -41,6 пункта с -37,2 пункта в декабре. Январское значение индекса стало самым низким с января 1993 года, когда индекс составил -49,7 пункта, и оказалось ниже прогноза экономистов, составлявшего -40,0. Так, теперь. У меня по прогнозу на американскую сессию откат. Т.е. цена должна вернуться. Это расчёт на выход слабых данных по США, так как сильных я не ожидаю.
Тренд: Neutral. На американскую сессию рассматривать сигналы Buy / Sell евро.
Сопротивление: 1.4876 | 1.4921 | 1.4966 | 1.4994 | 1.5039
Поддержка: 1.4848 | 1.4803 | 1.4758 | 1.4730 | 1.4685
GBPUSD:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/8/29421_7107.pngРис.3 МА каналы для британского фунтаОтличное исполнение. Даже придраться не к чему. В этом быкам помогли опубликованные данные по Британии и Еврозоне. Спрос на британский фунт вырос после релиза высоких данных по инфляции за декабрь месяц. Экономисты не ожидали таких показателей. Если в 16:30 мск. выйдут слабые данные по США, то можно ожидать полного исполнения прогноза. Тренд: Neutral. На американскую сессию рассматривать сигналы Buy / Sell фунта.
Сопротивление: 1.9540 | 1.9587 | 1.9633 | 1.9661 | 1.9708
Поддержка: 1.9512 | 1.9465 | 1.9419 | 1.9391 | 1.9344
USDJPY:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/8/29421_7108.pngРис. 4 МА каналы для японской йены Из последнего обзора: «…Что сегодня? Вы знаете, я сейчас посмотрел на индекс доу Джонса. Ценовая модель на часовом графике сулит РОСТ. Поэтому наберусь смелости на сегодня основным варинтом для USDJPY сделать рост, так как при росте фондовых индексов, игроки кэрритрейд продают йену. Красный вариант – это формирование модели ДВОЙНОЕ ОСНОВАНИЕ…» Жёлтый вариант отпал сам собой, а вот красный пока исполняется очень хорошо. Вопрос: Зафиксируем дно? Можем, так как кроссы по йене развернулись вверх. Как раз похожая картина с индексом доу Джонс. Других пока вариантов нет. Они есть, но какие-то неопределённые.
Тренд: Down. На американскую сессию рассматривать сигналы Sell доллара.
Сопротивление: 108.45 | 109.06 | 109.66 | 110.04 | 110.65
Поддержка: 108.07 | 107.47 | 106.86 | 106.48 | 105.88
USDCHF:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/8/29421_7109.pngРис.5 МА каналы для швейцарского франка Медведи нажали на тормоза. Линия тренда пробита, а желания двигаться вверх, у быков нет. Может получится двойное основание? Да, два основания есть, но что-то верится с трудом. У меня же по фунту и евро по прогнозу рост, значит и если это будет так, то и франк пойдёт вниз. Он чё рыжий что ли? Ладно, что есть, то есть. Выделим основание 1,0884. Если цена проходит его, стоит ожидать ускорения до 1,0840 или на 1,0805.
Тренд: Down. На американскую сессию рассматривать сигналы Sell доллара.
Сопротивление: 1.0945 | 1.0993 | 1.1042 | 1.1072 | 1.1120
Поддержка: 1.0915 | 1.0867 | 1.0818 | 1.0788 | 1.0740
обзор европейской сессиидата публикации: 2008-01-16 15:08:00Европейская сессия DXY:
http://www.alpari.ru/files/pic/docs/8/29435_7132.pngРис. 1 МА каналы для индекса доллара Добрый день, Итак, подведём промежуточные итоги на 14:34 мск. Начал исполняться жёлтый сценарий, но поведение участников в 16:30 мск. может измениться, и исполнение прогноза накроется медным тазом. Если данные по инфляции окажутся слабыми, то медведям стоит держать цель в области линии D1.
EURUSD:
http://www.alpari.ru/files/pic/docs/8/29435_7133.pngРис. 2 МА каналы для европейской валюты Евробыки отказались от жёлтого сценария и выбрали красный. Т.е. сегодняшний день мне напоминает вчерашний. Если данные окажутся слабыми, то евро полетит вверх, а после закрытия европейской сессии вниз. Индекс потребительских цен CPI в Еврозоне вырос в декабре на 0,4% против 3,1% по сравнению с декабрем 2006 года. Годовая инфляция не изменилась. По последним котировкам уже есть отклонение. Т.е. цена снизилась до 1,4773. Пока это не страшно, но быкам стоит быть бдительными. Неужели пойдём на формирование дневного треугольника? Ладно, пока рано об этом говорить. Если сегодня или завтра последует снижение до 1,4700, то тогда рассматриваю вариант с треугольником.
Тренд: Neutral. На американскую сессию рассматривать сигналы Buy / Sell евро.
Сопротивление: 1.4793 | 1.4849 | 1.4905 | 1.4939 | 1.4995
Поддержка: 1.4759 | 1.4703 | 1.4647 | 1.4613 | 1.4557
GBPUSD:
http://www.alpari.ru/files/pic/docs/8/29435_7134.pngРис.3 МА каналы для британского фунтаАналогичная ситуация и по фунту. Медведи нарушили установленную границу (красная линия). На данные по рынку труда рынок не отреагировал, а если и были толчки вверх то очень слабые. Я же пока сохраняю свой вариант с ростом до линии U2, так как ожидаю слабые данные по США. Если медведи будут очень активными (смотрите кроссы по йене), то для медведей цель будет располагаться по линии D2. Тренд: Neutral. На американскую сессию рассматривать сигналы Buy / Sell фунта.
Сопротивление: 1.9600 | 1.9683 | 1.9765 | 1.9815 | 1.9898
Поддержка: 1.9550 | 1.9468 | 1.9385 | 1.9335 | 1.9252
USDJPY:
http://www.alpari.ru/files/pic/docs/8/29435_7135.pngРис. 4 МА каналы для японской йены Вот уже как 6 часов йена стоит на одном месте. Что будет в 16:30 мск. даже загадывать не хочу. Но так как цена находится в Зоне ниже линии D3, то снижение будет ограниченным. Ориентир – это красная линия по основаниям 109,10/108,62/105,96.
Тренд: Neutral. На американскую сессию рассматривать сигналы Buy / Sell доллара.
Сопротивление: 107.12 | 107.78 | 108.44 | 108.86 | 109.52
Поддержка: 106.70 | 106.04 | 105.38 | 104.96 | 104.30
USDCHF:
http://www.alpari.ru/files/pic/docs/8/29435_7136.pngРис.5 МА каналы для швейцарского франка А вот по франку пока отличное исполнение. По настоящее время, пока пишу обзор, ничего не изменилось. Будем надеяться на то, что он выполнится. Рост выше 1,0947 сегодня не ожидаю.
Тренд: Neutral. На американскую сессию рассматривать сигналы Buy / Sell доллара.
Сопротивление: 1.0957 | 1.0994 | 1.1030 | 1.1052 | 1.1088
Поддержка: 1.0935 | 1.0899 | 1.0862 | 1.0840 | 1.0804
Обзор американской и азиатской сессиидата публикации: 2008-01-17 09:51:00Американская и азиатская сессия DXY:
http://www.alpari.ru/files/pic/docs/8/29444_7140.pngРис. 1 МА каналы для индекса доллара Добрый день, Одним словом можно прокомментировать вчерашние торги на американской сессии – МЯСО. Натуральное мясо, не модифицированное (улыбаюсь). В 16:30 мск. данные по США в целом оказались нейтральными. Быки испытывая на себе новостной фон отступили к линии LB. В принципе всё соответствовало прогнозу, но на последнем часе европейской сессии индекс доллара взлетает к линии U3 на 76,46. При ПЕРОЛСЕ такого не всегда увидишь. Что было? Сначала о данных по США. Объем промышленного производства в США в декабре остался без изменений после роста на 0,3% в ноябре. Прогноз был -0,2%, Общий индекс потребительских цен (CPI) в декабре вырос на 0,3% против роста на 0,8% в ноябре. Базовый индекс CPI, в котором не учитываются цены на продукты питания и энергоносители, вырос на 0,2%.Опубликованные данные в целом соответствовали прогнозам аналитиков. Чистый объем покупок долгосрочных ценных бумаг США иностранными инвесторами в ноябре составил $74,7 млрд., тогда как в октябре данный показатель был на уровне $101,5 млрд. Доллар укрепился против всех валют. Этому росту способствовало снижение цен на нефть (ниже отметки 90$ за баррель) и комментарии представителя ЕЦБ Мерша. С ценами на нефть всё понятно, снижение последовало после публикации данных по запасам нефтепродуктов. Но что такого сказал Мерш? Ив Мерш заявил о том, что ЕЦБ может понизить прогноз для экономического роста в Еврозоне на этот год с нынешнего уровня 2%, ссылаясь на усиление понижательных рисков для экономической активности. Соответственно, ослабление опасений относительно инфляции может снизить ожидания повышения процентной ставки ЕЦБ на следующем заседании. Вот тут то и началось месево. Что сегодня? Если вчерашний рост был на эмоциях, то сегодня будем видеть плавное снижение к линии LB, если нет, то быки это подтвердят новым суточным максимумом. Я так думаю.
EURUSD:
http://www.alpari.ru/files/pic/docs/8/29444_7141.pngРис. 2 МА каналы для европейской валюты Выше я уже сказал, что евро вчера снизилась на фоне снижения мировых цен на нефть и опасений относительно возможности замедления экономического роста в Еврозоне. Теперь рассмотрим прогнозы на сегодня. Надеюсь, что вы помните синий прогноз (рис.3) из еженедельного обзора. Модель ДВОЙНАЯ ВЕРШИНА. Для кого-то это модель ДВОЙНАЯ ВЕРШИНА, но для меня нет. Если смотреть на часовой график, то вершины 1,4914 и 1,4921, есть ДВОЙНАЯ ВЕРШИНА. Почему на дневном графике ценовая модель не является этой моделью? Чтобы ответить на этот вопрос, надо знать ответ на вопрос, а как определить, что вершины находятся на одном уровне? Ведь они могут находиться на разном ценовом уровне. Я для себя определил диапазон в +/- 4%. Если цена находится в этом диапазоне, значит веришы/основания находятся на одном уровне. Смотрите график, на нём я сделал вырезку с дневного графика и уровни фибо. Но меня не фибо интересует, а уровень 96%/104%. Т.е. 8% диапазон между 96 и 104. Хай 1,4921 не попадает в этот диапазон, значит я рассматриваю формирование треугольника. Если смотреть график по ценам закрытия, то там эти условия выполняются. Не хватило то 45 пипсов. Что на сегодня? Так как цена находится у нижней границы канала, то я рассматриваю откат. Другой сценарий это снижение по линии D3. Если забыть о модели ДВОЙНАЯ ВЕРШИНА и переключиться на треугольник, то до 1,4450 всё свободно.
Тренд: Down. На европейскую сессию рассматривать сигналы Sell евро.
Сопротивление: 1.4671 | 1.4734 | 1.4796 | 1.4835 | 1.4898
Поддержка: 1.4633 | 1.4570 | 1.4508 | 1.4469 | 1.4406
GBPUSD:
http://www.alpari.ru/files/pic/docs/8/29444_7142.pngРис.3 МА каналы для британского фунтаФунт так сильно не упал, как евро. Правильно, он это сделал раньше, а вчера когда EURGBP полетел вниз, то британский фунт получил серьёзную поддержку. Какие мысли на сегодня? Цель по вчерашнему прогнозу выполнена и сейчас цена находится у линии LB. Вопрос: Куда пойдём? Отвечу так: Думаю, что курс GBPUSD останется в диапазоне вчерашнего дня, так как возможно получится симметричный треугольник. Тренд: Neutral. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy / Sell фунта.
Сопротивление: 1.9636 | 1.9682 | 1.9727 | 1.9755 | 1.9801
Поддержка: 1.9608 | 1.9562 | 1.9517 | 1.9489 | 1.9443
USDJPY:
http://www.alpari.ru/files/pic/docs/8/29444_7143.pngРис. 4 МА каналы для японской йены На американской сессии курс USDJPY вырос до 107.91. На кроссы по Йене я бы не стал списывать вчерашний рост, так как здесь явно видно, что за йены покупали доллар (закрывали короткие позиции). Линия тренда пробита, что дальше? Я пока придерживаюсь жёлтого сценария.
Тренд: Neutral. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy / Sell доллара.
Сопротивление: 107.58 | 108.05 | 108.53 | 108.82 | 109.29
Поддержка: 107.28 | 106.81 | 106.33 | 106.04 | 105.57
USDCHF:
http://www.alpari.ru/files/pic/docs/8/29444_7144.pngРис.5 МА каналы для швейцарского франка Не ожидал, не ожидал. Я даже вчера написал, что рост выше 1,0947 не рассматриваю, но Ив Мерш встал на сторону быков и своим магическим заявлением придал новых сил для штурма. От линии LB цена взлетела к линии U3 и только у верхней границы канала рынок успокоился. Что сегодня? Хотелось бы верить в исполнение жёлтого сценария. Но есть вариант и для медведей, так как затрудняюсь сказать, как поведёт себя сегодня Европа.
Тренд: Up. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy доллара.
Сопротивление: 1.1015 | 1.1059 | 1.1103 | 1.1130 | 1.1174
Поддержка: 1.0987 | 1.0943 | 1.0899 | 1.0872 | 1.0828
Обзор европейской сессиидата публикации: 2008-01-17 16:18:00Европейская сессия DXY:
http://www.alpari.ru/files/pic/docs/8/29448_7149.pngРис. 1 МА каналы для индекса доллара Добрый день, Так ну что? Вроде пошли по жёлтому сценарию и на европейской сессии чётко отметились на линии U3 с новым максимумом 76,52. Вот смотрю сейчас на основные пары и думаю, что падение на достигнутом уровне не остановится, скорее всего, сходим до линии регрессии 76,03. Слишком уж резко повалились. Ладно, чтобы не произошло, я придерживаюсь прогноза.
EURUSD:
http://www.alpari.ru/files/pic/docs/8/29448_7150.pngРис. 2 МА каналы для европейской валюты Аналогичная ситуация и по европейской валюте. На европейской сессии медведи второй раз зашли в зону Нирвана и переписали вчерашний минимум 1.4589, после чего последовал резкий отскок. Опять же рано. Ох уж этот рынок … Одни загигулины. Условия для отката выполнены, можно даже сходить до линии LB. Ага, туда похоже и пошли.
Тренд: Down. На американскую сессию рассматривать сигналы Sell евро.
Сопротивление: 1.4671 | 1.4734 | 1.4796 | 1.4835 | 1.4898
Поддержка: 1.4633 | 1.4570 | 1.4508 | 1.4469 | 1.4406
GBPUSD:
http://www.alpari.ru/files/pic/docs/8/29448_7151.pngРис.3 МА каналы для британского фунтаЦитирую свои слова из последнего обзора: «…Вопрос: Куда пойдём? Отвечу так: Думаю, что курс GBPUSD останется в диапазоне вчерашнего дня, так как возможно получится симметричный треугольник…» Цель отработалась точно по линии предполагаемого треугольника, хотя очертания треугольника очень расплывчаты. Что же будет на американской сессии? Точно не знаю, но думаю, что рынок будет спокойный. Тренд: Neutral. На американскую сессию рассматривать сигналы Buy / Sell фунта.
Сопротивление: 1.9636 | 1.9682 | 1.9727 | 1.9755 | 1.9801
Поддержка: 1.9608 | 1.9562 | 1.9517 | 1.9489 | 1.9443
USDJPY:
http://www.alpari.ru/files/pic/docs/8/29448_7152.pngРис. 4 МА каналы для японской йены Так двойную вершинку сделали и резко вниз. По последним котировкам курс USDJPY снижался до 106,59, а у меня падение получалось по времени на американскую сессию. Чтобы сбалансировать рынок нужно сейчас обратно вернуться на 107,88 и закрыться на уровне вчерашнего клоса. Смотрю я на вершины 107,91 и 107,88 и думаю, а что будет, если медведи решат сходить сегодня на 105,96? Могут, запросто, если фондовые индексы продолжат падение + снижение кроссов по йене.
Тренд: Neutral. На американскую сессию рассматривать сигналы Buy / Sell доллара.
Сопротивление: 107.58 | 108.05 | 108.53 | 108.82 | 109.29
Поддержка: 107.28 | 106.81 | 106.33 | 106.04 | 105.57
USDCHF:
http://www.alpari.ru/files/pic/docs/8/29448_7153.pngРис.5 МА каналы для швейцарского франка Европа пошла по жёлтому сценарию, но оптимизм быков позволил подняться до 1,1086. Это выше линии D4. В той зоне цена долго не находится и как видим, около линии U3 началась фиксация прибыли. Снижение оказалось слишком резким и нежелательным для быков. Почему? Потому что это ШИП, разворотная модель и быкам будет необходимо на его преодоление потратить больше сил, чем при незначительном откате. Т.е. сейчас многие быки убежали с рынка и оставили других умирать на поле боя (умирать – это срабатывание стопа).
Тренд: Up. На американскую сессию рассматривать сигналы Buy доллара.
Сопротивление: 1.1015 | 1.1059 | 1.1103 | 1.1130 | 1.1174
Поддержка: 1.0987 | 1.0943 | 1.0899 | 1.0872 | 1.0828
Обзор американской и азиатской сессиидата публикации: 2008-01-18 09:34:00Американская и азиатская сессия DXY:
http://www.alpari.ru/files/pic/docs/8/29453_7156.pngРис. 1 МА каналы для индекса доллара Добрый день, На фоне негативных данных с рынка жилья США, отчета ФРС-Филадельфия и намека Бернанке на снижение процентных ставок ФРС, индекс доллара снизился до 75,96. Это снижение было незначительным, а после закрытия европейской сессии быки смогли немного отыграть свои потери. В ходе своего выступления Бернанке высказался за быстрое осуществление мер налогово-бюджетного стимулирования, направленных на улучшение экономических перспектив США и подтвердил готовность существенно понизить процентные ставки, если этого потребует экономическая ситуация. Число закладок новых домов в США в декабре упало на 14,2%, достигнув самого низкого уровня за 16 лет. Индекс деловой активности ФРС-Филадельфия в январе составил -20,9 против пересмотренного значения -1,6 в декабре. Что сегодня? Если смотреть на модель, то есть такие ощущения, что пойдём по красному сценарию, а бычий из-за вчерашнего ШИПа просто никак не вписывается в эту картину.
EURUSD:
http://www.alpari.ru/files/pic/docs/8/29453_7157.pngРис. 2 МА каналы для европейской валюты О, вот ещё вам одна закорючка. Да за что это нам? Ещё же как-то получается эти закорючки прогнозировать. Что сегодня? У быков есть шанс подняться до линии U1. От быков сегодня нужна только активность. Смотрим основные кроссы по евро. Активные быки только в паре EURCAD, а в других парах пока наблюдается пассивность. Если поведение быков не изменится, то ожидаю снижения пары до линии D3.
Тренд: Down. На европейскую сессию рассматривать сигналы Sell евро.
Сопротивление: 1.4657 | 1.4704 | 1.4752 | 1.4782 | 1.4829
Поддержка: 1.4627 | 1.4580 | 1.4532 | 1.4502 | 1.4455
GBPUSD:
http://www.alpari.ru/files/pic/docs/8/29453_7158.pngРис.3 МА каналы для британского фунтаВсё же отлично было, но быкам на помощь пришёл Джон Джив. Зачем, ёпрст? В итоге модель, которая формировалась сломана. Заместитель управляющего Банка Англии Джон Джив предупредил о "резком росте" инфляции в Британии в ближайшие месяцы, что усложнит задачу монетарного комитета, поскольку кредитный кризис снизил перспективы роста. Как только курс GBPUSD достиг отметки 1,9789, он откатился к линии LB, где по настоящее время и находится. Что получается? За основу беру нижнюю линию, построенную по основаниям 1,9481 и 1,9527+ параллельная линия к 1,9740. Т.е. в расширяющейся формации имеем канал. Это по крайней мере даёт нам ориентиры на сегодня. Соответственно для быков цель находится по верхней границе, а для медведей по нижней границе. Тренд: Up. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy фунта.
Сопротивление: 1.9739 | 1.9810 | 1.9880 | 1.9924 | 1.9995
Поддержка: 1.9695 | 1.9624 | 1.9554 | 1.9510 | 1.9439
USDJPY:
http://www.alpari.ru/files/pic/docs/8/29453_7159.pngРис. 4 МА каналы для японской йены По Йене полная …, поэтому ограничусь прогнозами без комментариев. Американский фондовый рынок продолжает своё пике, но кроссы по Йене уже на это падение слабо реагируют. Вчера руководство Merrill Lynch & Co Inc сообщило, что в четвертом квартале компания понесла наибольшие убытки за всю историю существования. Согласно финансовому отчету, чистый убыток составил $9.8 млрд. или $12.01 на акцию, в то время как годом ранее компания получила прибыль в $2.3 млрд. или $2.41 на акцию. Я же сам придерживаюсь пока роста пары.
Тренд: Neutral. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy / Sell доллара.
Сопротивление: 106.74 | 107.26 | 107.78 | 108.10 | 108.62
Поддержка: 106.42 | 105.90 | 105.38 | 105.06 | 104.54
USDCHF:
http://www.alpari.ru/files/pic/docs/8/29453_7160.pngРис.5 МА каналы для швейцарского франка Всё что я написал по индексу доллара, относится и к швейцарскому франку. Отличие в прогнозах.
Тренд: Up. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy доллара.
Сопротивление: 1.1022 | 1.1074 | 1.1125 | 1.1157 | 1.1209
Поддержка: 1.0990 | 1.0939 | 1.0887 | 1.0855 | 1.0803
Обзор европейской сессиидата публикации: 2008-01-18 15:33:00Европейская сессия DXY:
http://www.alpari.ru/files/pic/docs/8/29461_7165.pngРис. 1 МА каналы для индекса доллара Добрый день, По красному сценарию не пошли. Быки медленно волочатся по жёлтому сценарию. А к чему это приведёт, узнаем только завтра утром. Фунт свалился, йена ослабилась против доллара, евро готовиться пойти вниз. Это мой экспресс-анализ, поэтому быки могут и удержаться на текущем уровне. Так, сделаем по-другому. Смотрим франк, так как индекс доллара запаздывает на 30 минут. Медведи предпринимают попытки пойти вниз. Это значит, что доллар может пойти на снижение. Вау и евро пошла вверх. Пред американская активность. Если медведи пробьют линию LB, то падение доллар ускорится. К тому же по рынку прошли слухи, что ФРС США уже сегодня может понизить ставку на 0,5%. Посмотрел ещё разок франк. Да, индекс доллара пойдёт сейчас вниз. Блин совсем забыл. В понедельник США не работает, поэтому на американской сессии могут быть резкие колебания.
EURUSD:
http://www.alpari.ru/files/pic/docs/8/29461_7166.pngРис. 2 МА каналы для европейской валюты От быков не было никакой активности. Что ж медвежий сценарий запущен, поэтому буду ждать его. По последним котировкам наблюдается откат к линии LB. Я это связываю с кроссами по евро, так как сегодня были опубликованы слабые данные по Британии. Но я по-прежнему буду рассматривать падение к линии D3. Это даже несмотря на то, что бакс находится на грани обвала.
Тренд: Down. На американскую сессию рассматривать сигналы Sell евро.
Сопротивление: 1.4657 | 1.4704 | 1.4752 | 1.4782 | 1.4829
Поддержка: 1.4627 | 1.4580 | 1.4532 | 1.4502 | 1.4455
GBPUSD:
http://www.alpari.ru/files/pic/docs/8/29461_7167.pngРис.3 МА каналы для британского фунтаВо мотает рынок. Это уже продолжается в течение недели. Сегодня на фоне разочаровывающих данных по Британии, курс GBPUSD снизился к уровню 1,9562. Это как раз у нижней границы канала и расширяющейся формации. Розничные продажи в Великобритании в декабре сократились на 0,4% по сравнению с ноябрем. Вчера фунт пользовался спросом, а сегодня нет. Его продают по всем кроссам. Это значит, что линия поддержки может быть сегодня пробита. Тренд: Up. На американскую сессию рассматривать сигналы Buy фунта.
Сопротивление: 1.9739 | 1.9810 | 1.9880 | 1.9924 | 1.9995
Поддержка: 1.9695 | 1.9624 | 1.9554 | 1.9510 | 1.9439
USDJPY:
http://www.alpari.ru/files/pic/docs/8/29461_7168.pngРис. 4 МА каналы для японской йены С йеной всё нормалёк. Движется вверх к линии сопротивления на 107,90. Думаю там всё и закончится.
Тренд: Neutral. На американскую сессию рассматривать сигналы Buy / Sell доллара.
Сопротивление: 106.74 | 107.26 | 107.78 | 108.10 | 108.62
Поддержка: 106.42 | 105.90 | 105.38 | 105.06 | 104.54
USDCHF:
http://www.alpari.ru/files/pic/docs/8/29461_7169.pngРис.5 МА каналы для швейцарского франка По индексу доллара и франку прогнозы очень похожи, но судя по последним котировкам медведи уже приближаются к линии LB. Походу франк к закрытию дня надо ждать на 1,0950. Это предположение, но такая вероятность присутствует. Могу сказать одно, что основные пары разбалансированы и не поддерживают друг друга.
Тренд: Up. На американскую сессию рассматривать сигналы Buy доллара.
Сопротивление: 1.1022 | 1.1074 | 1.1125 | 1.1157 | 1.1209
Поддержка: 1.0990 | 1.0939 | 1.0887 | 1.0855 | 1.0803
Еженедельный обзордата публикации: 2008-01-20 09:29:00Еженедельный обзор Воскресенье 20 января 2008Валютная пара EURUSD Добрый день, Очень интересная получилась неделька. Быки так и не смогли переписать максимум 1,4966 и провалились до 1,4589. Потери по отношению к предыдущей неделе составили 1,05%. Активность на рынке началась с понедельника, а во вторник ближе к закрытию европейской сессии быки выдохлись. В среду с уровня 1,4833 тоже ближе к закрытию европейской сессии курс EURUSD снизился до 1,4593. После такого падения рынок до конца недели находился в
http://www.viac.ru/cmt2/lib/a/29539/eur.pngРис.1 МА каналы боковом движении. Трейдеры последние два пытались понять, что же на самом деле происходит в мире и в какую валюту влить свои деньги. С одной стороны я рад тому, что быки не переписали максимум. У вас сразу уже появился вопрос: Чему именно я рад? Об этом я напишу ниже в комментариях к рисунку 1, а сейчас вспомним события уходящей недели. Итак, поехали. В пятницу 11.01.07 в 16:30 мск. был опубликован отчёт по торговому балансу США. По словам Министерства торговли США, дефицит внешней торговли товарами и услугами в ноябре вырос на 9,3% до $63,12 млрд. против пересмотренного октябрьского показателя $57,77 млрд. Ранее сообщалось, что в октябре этот показатель составил 57,82 млрд. долларов. Экономисты ожидали $59,75 млрд. Как отметили эксперты, дефицит внешней торговли США в ноябре вырос на фоне рекордно высоких цен на нефти. Данные по торговому балансу в США за ноябрь оказались хуже прогнозов, продемонстрировав увеличение дефицита по сравнению с предыдущим месяцем. Это оказало незначительное давление на американскую валюту, хотя в целом перед выходными днями влияние оказалось сдержанным. В итоге неделя закрывается на уровне 1,4776. В понедельник Япония отдыхала, а данных по США не было, поэтому сценарий по доллару был таким: «…Что сегодня? О, сегодня понедельник день выработки торговых стратегий на неделю, к тому же Япония отдыхает. Данных по США нет, а это значит, что в американскую сессию рынок скорее всего будет флэтовать. Азия отстояла на одном ценовом уровне, значит исходя из этого, европейская сессия должна быть волатильной. Если
http://www.viac.ru/cmt2/lib/a/29539/cross.pngРис.2 Кросс - курсы принимать во внимание данные по торговому балансу в США и заявления Б.Бернанке, то идеальный вариант это красный. Если рынок решит сегодня отдохнуть, то тогда стоит придерживаться жёлтого сценария…» На эту неделю у меня был один основной сценарий – прогноз с рисунка 3 (Двойная вершина). В прошлом ЕО (еженедельный обзор) я написал следующее: «… В этот раз отталкиваюсь от основного сценария по рисунку 3. Он на эту неделю у меня единственный пока (но есть ещё один – непроявленный треугольник). Смотрим на рисунок 1. Есть два сценария. Очень агрессивный - медвежий сценарий. Почему? Он же противоречит прогнозу с рисунка 3? Да, всё верно. Есть противоречия. Но за снижение остались три фактора. Первое, цикл в 9 дней от 07.01.08, второе, новолуние от 08.01.08 и третье это уровень фибо 76,4% (рис.4). И добавляется ещё один фактор – это сама модель. Я её показал красной ступенькой. Такого падения может не произойти, но я вынужден рассмотреть этот вариант, к тому же в пятницу падение американских фондовых рынков было проигнорировано. Ключевая поддержка выделена жирной синей линией. Она делит всю прошлую неделю на две половины. Даже если в понедельник выполнится жёлтый сценарий, то по-прежнему будет сохраняться резкое снижение. От него можно уйти только резким ростом к линии U3. Быки могут уйти в понедельник к линии U3? Могут. Пятница по амплитуде движения была спокойной, поэтому потенциал есть, как для роста, так и для снижения…».
http://www.viac.ru/cmt2/lib/a/29539/fibo.pngРис.3 Уровни Фибо Курс EURUSD отменил красный сценарий резким ростом к линии U3, а так как данных по США в этот день не было, то я ожидал отката. Рост начался до европейской сессии, а данные по промышленному производству в Еврозоне этот рост только поддержали. Я решил для себя, что началась заключительная фаза сценария по рисунку 3 из ЕО. В этот момент быкам нельзя было сдаваться. Об этом я упоминал в СО: «… Помните, я вам говорил о треугольнике? Если с текущих уровней последует откат в область ниже линии LB. Стоит переключиться на формирование треугольника. Уровень 1,4966 считаю сильным, так как медведи его будут защищать. Это будет делаться для того, чтобы трейдеры увидели модель двойная вершина. Думаю, что медведи бросят все силы, чтобы его защитить. Успешный прорыв 1,5000 открывает быкам дорогу на 1,5150…». Евробыки зафиксировав максимум 1,4914, откатились на линию канала = линия U1, а пробой линии LB произошёл во вторник. Во вторник по индексу доллара начался исполняться бычий сценарий. В СО я написал: «…Пока что, исполняется жёлтый сценарий, но радоваться быкам было бы преждевременно. Почему? Так как рост этот основан против франка и евро. Но если посмотреть на фунт и Йену, то картина для быков становиться мрачной. Думаю, что до 16:30 мск. постоим на текущем уровне, а дальше на рынке будут рулить новости...» Рынок в Азии простоял в узком диапазоне, а после публикации данных по Еврозоне курс EURUSD снизился до 1,4831. Данные по Великобритании оказались сильные, а по Еврозоне слабые, поэтому после выхода новостей сразу
http://www.viac.ru/cmt2/lib/a/29539/ELLIPSE.pngРис.4 Временные эллипсы поменялось настроение в кроссах. Фунт вырос, а евро снизилась к линии баланса. Индекс экономических ожиданий ZEW в январе упал до -41,6 пункта с -37,2 пункта в декабре. Январское значение индекса стало самым низким с января 1993 года, когда индекс составил -49,7 пункта, и оказалось ниже прогноза экономистов, составлявшего -40,0. На американской сессии после публикации данных по США индекс доллар снизился до отметки 75,20 пунктов, а евро выросла до 1,4921. Розничные продажи в США в декабре снизились на 0,4% против роста на 1% (пересмотрен с 1,2%) в ноябре. По итогам 2007 года продажи выросли на 4,2% против 5,9% в 2006 году. Экономисты ожидали снижения на 0,1%. Общий индекс цен производителей (PPI) на готовую продукцию в США в декабре снизился на 0,1% после роста на 3,2% в ноябре. Экономисты прогнозировали, что в декабре рост индекса составит 0,1%. Базовый PPI, в котором не учитываются цены на энергоносители и продукты питания, в декабре вырос на 0,2% и оказался чуть выше прогноза экономистов. В ноябре он вырос на 0,4%. Достигнув уровня 75,20 индекс доллара с рикошетил к линии LB. Теперь пытаемся разобраться, почему был такой отскок на слабых данных по США. Когда были опубликованы данные по США, доллар полетел вниз. Вроде на слабых данных так и должно было быть, но с открытия американской сессии фондовый рынок начал стремительно снижаться.
http://www.viac.ru/cmt2/lib/a/29539/time.pngРис.5 Анализ времени Американский банк Citigroup сообщил о рекордных убытках за всю 196-летнюю историю своего существования. В официальном пресс-релизе банка от 15 января сообщалось о списании убытков на сумму $18 млрд. Чистый убыток банка в октябре-декабре 2007 года составил $9,83 млрд. против чистой прибыли $5,1 млрд. за аналогичный период 2006 года. Руководство Citigroup заявило о намерении сократить дивиденды по итогам 2007 года на 40 процентов и привлечь 14,5 миллиардов долларов от сторонних инвесторов за счет выпуска ценных бумаг. Citigroup намерено уволить 4200 человек, против 20 тысяч, объявленных ранее. Кроме того, списание $18 млрд. убытков оказалось меньше $24 млрд., которые прогнозировали эксперты и аналитики. Падение американских акций заставило игроков сокращать длинные позиции по евро, фунту и коротких позиций в иене, а за счет кросс-курсов это позитивно сказалось на долларе США. Ближе к закрытию европейской сессии из-за снижения кроссов евробыкам пришлось прикрыть свои длинные позиции. Так скажем, быки не смогли выдержать то давление, которое образовалось на рынке. К закрытию американской сессии курс EURUSD стоял уже на 1,4775. В среду на азиатской сессии быки вернули себе частично потери и откатились к линии LB – 1.4858. Что было дальше? С открытия европейской сессии курс EURUSD начал снижаться и протестировал ещё раз уровень 1,4775. В 16:30 мск. были опубликованы данные по США, которые в целом оказались нейтральными.
http://www.viac.ru/cmt2/lib/a/29539/aspect.pngРис.6 Астрологические события Долларовые быки испытывая на себе новостной фон отступили к линии LB. В принципе всё соответствовало прогнозу, но на последнем часе европейской сессии индекс доллара взлетает к линии U3 на 76,46, а евро полетела вниз. При ПЕРОЛСЕ такого не всегда увидишь. Что было? Сначала о данных по США. Объем промышленного производства в США в декабре остался без изменений после роста на 0,3% в ноябре. Прогноз был -0,2%, Общий индекс потребительских цен (CPI) в декабре вырос на 0,3% против роста на 0,8% в ноябре. Базовый индекс CPI, в котором не учитываются цены на продукты питания и энергоносители, вырос на 0,2%.Опубликованные данные в целом соответствовали прогнозам аналитиков. Чистый объем покупок долгосрочных ценных бумаг США иностранными инвесторами в ноябре составил $74,7 млрд., тогда как в октябре данный показатель был на уровне $101,5 млрд. Доллар укрепился против всех валют. Этому росту способствовало снижение цен на нефть (ниже отметки 90$ за баррель) и комментарии представителя ЕЦБ Мерша. С ценами на нефть всё понятно, снижение последовало после публикации данных по запасам нефтепродуктов. Но что такого сказал Мерш? Ив Мерш заявил о том, что ЕЦБ может понизить прогноз для экономического роста в Еврозоне на этот год с нынешнего уровня 2%, ссылаясь на усиление понижательных рисков для экономической активности. Соответственно, ослабление опасений относительно инфляции может снизить ожидания повышения процентной ставки ЕЦБ на следующем заседании. Вот тут то и началось месево. Курс евро с уровня 1,4833 снизился до 1,4593 и залетел в зону ниже линии D4. В четверг на европейской сессии медведи переписали минимум 1,4593 на 1.4589, после чего последовал резкий отскок на 1,4714.