Обзор европейской сессиидата публикации: 2007-10-18 15:52:00Европейская сессия DXY:
http://www.alpari.ru/files/pic/docs/6/28541_5735.pngРис. 1 МА каналы для индекса доллара Добрый день, Думаю, что я дождался и надеюсь, что обратного возращения в канал сегодня не будет. Снижение индекса идёт с опозданием по времени, но переживать не стоит, так как ещё впереди американская сессия и медведи за это время наверстают упущенное. А неплохие данные по Еврозоне и Британии как раз медведям оказывают поддержку. Если всё пойдёт по плану, то возможно тестирования уровня 77 пунктов.
EURUSD:
http://www.alpari.ru/files/pic/docs/6/28541_5736.pngРис. 2 МА каналы для европейской валюты Положительное сальдо внешней торговли Еврозоны в августе составило 1,3 млрд. евро, сократившись по сравнению с июлем. Данные за июль 2007 года были пересмотрены в сторону повышения. Согласно уточненным данным, в июле 2007 года положительное сальдо баланса внешней торговли составило 5,7 млрд. евро, а не 4,6 млрд. евро. Экономисты не ожидали профицита. Это и помогло евробыкам пройти сопротивление 1,4240/45. Сейчас курс EURUSD находится 1,4255, но за время написания обзора уже установлен новый максимум 1.4270. Если я всё просчитал правильно и Америка поддержит бычьи настроения, то ожидаю сегодня тестирования уровня 1,4300. Назад нельзя (улыбаюсь).
Тренд: Neutral. На американскую сессию рассматривать сигналы Buy / Sell евро.
Сопротивление: 1.4229 | 1.4274 | 1.4319 | 1.4347 | 1.4392
Поддержка: 1.4201 | 1.4156 | 1.4111 | 1.4083 | 1.4038
GBPUSD:
http://www.alpari.ru/files/pic/docs/6/28541_5737.pngРис.3 МА каналы для британского фунтаЕсли сравнивать движение фунта с бычьим прогнозом, то у меня замечаний по исполнению нет. Курс GBPUSD после публикации сильных данных по розничным продажам в Великобритании. Согласно отчёту, объем розничных продаж в Великобритании в сентябре увеличился на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем. По сравнению с сентябрем 2006 года продажи выросли на 6,3%. Экономисты ожидали месячный рост на 0,3%, а годовой на 5,7%. Если вы заметили, то у верхней границы у меня прогнозы раздваиваются. Это на случай, если быки откажутся от дальнейшего роста. Что ещё есть интересного к этому моменту? Это давление со стороны кроссов. Если это давление убрать, то можно ожидать резкого ускорения вверх. Но мы не в силах это сделать, мы может только это учитывать в своих планах и прогнозах. Вот смотрю сейчас на кроссы по Йене. По всем покупают Йену. Надолго ли эти покупки? Думаю нет, исключение – это снижение американского фондового рынка. Тренд: Neutral. На американскую сессию рассматривать сигналы Buy / Sell фунта.
Сопротивление: 2.0427 | 2.0478 | 2.0528 | 2.0560 | 2.0611
Поддержка: 2.0395 | 2.0345 | 2.0294 | 2.0262 | 2.0212
USDJPY:
http://www.alpari.ru/files/pic/docs/6/28541_5738.pngРис. 4 МА каналы для японской йены Пытался в волнах разобраться, но не выхожу на последнюю волну, которую сделали быки. Ладно, это уже в прошлом, а модель АЛМАЗ растворилась в пространстве. После прорыва уровня поддержки курс USDJPY снизился до 115.95 и к текущему времени находится у линии D1. Извините, цена уже на уровне 115,63. Т.е. цель по прогнозу выполнена. Это кроссы помогают.
Тренд: Down. На американскую сессию рассматривать сигналы Sell доллара.
Сопротивление: 116.69 | 117.08 | 117.47 | 117.71 | 118.10
Поддержка: 116.45 | 116.06 | 115.67 | 115.43 | 115.04
USDCHF:
http://www.alpari.ru/files/pic/docs/6/28541_5739.pngРис.5 МА каналы для швейцарского франка По прогнозу я рассчитывал на отскок от линии поддержки и линии D2. Но к медвежьему счастью это не произошло и курс снизился до 1.1717. Вру, это уже устаревшие данные. К текущему времени цена находится на уровне 1,1698. И по этой паре цель выполнена, хотя до линии D3 всё свободно.
Тренд: Down. На американскую сессию рассматривать сигналы Sell доллара.
Сопротивление: 1.1798 | 1.1819 | 1.1840 | 1.1852 | 1.1873
Поддержка: 1.1786 | 1.1765 | 1.1744 | 1.1732 | 1.1711
Обзор американской и азиатской сессиидата публикации: 2007-10-19 10:02:00Американская и Азиатская сессия DXY:
http://www.alpari.ru/files/pic/docs/6/28550_5760.pngРис. 1 МА каналы для индекса доллара Добрый день, Медведям не хватило 10 пунктов, чтобы отработать расчётную цель по прогнозу. Хотя вы знаете, доллар вчера, как и франк должен был протестировать линию D3. Этого не произошло, так как долларовые быки на европейской сессии смогли задержать медведей и отклонить их прогнозного сценария. Ничего страшного в этом нет, я очень доволен тем, что после пятидневной консолидации бакс упал, а не вырос. На американской сессии после публикации данных по США доллар продолжил снижаться. Количество первичных заявок на пособия по безработице в США за неделю на 13 октября выросло на 28 000 до 337 000. Данные на 6 октября были пересмотрены с 308 000 до 309 000. Рынок ожидал, что количество заявок составит 312 000. Индекс опережающих индикаторов Conference Board в сентябре соответствовали прогнозам экономистов и вырос на 0,3%. Индекс совпадающих индикаторов в сентябре вырос на 0.2%, индекс запаздывающих индикаторов - на 0.5% Индекс деловой активности ФРБ Филадельфии в октябре составил 6.8 пункта против 10.9 пункта в сентябре и 5,8 прогноза. Индекс новых заказов в сентябре упал до 2.7 пункта с 15.1, индекс занятости, тем временем, вырос до 12.6 с 7.5, а индекс закупочных цен достиг 40.3 пункта против 23.1 месяцем ранее. Медведи протестировали уровень 77,48 и рынок за флэтовал, а сегодня во второй половине азиатской сессии снижение продолжилось. Если честно, то по времени рано пошли. Это снижение может медведей спровоцировать частично закрыть короткие позиции (фиксация прибыли перед выходными днями). На этот случай есть бычий сценарий. Ещё один момент. Данных по США сегодня нет, к тому же последний день на этой неделе. Ничего не мешает для дальнейшего снижения. Доллар посадили на диету, которая помогает ему резко понизить вес против других валют (улыбаюсь). Мои мысли по сегодняшнему дню на рисунке.
EURUSD:
http://www.alpari.ru/files/pic/docs/6/28550_5761.pngРис. 2 МА каналы для европейской валюты До 1,4320 не дотянули, но прогноз выполнился отлично. Есть новый исторический максимум 1,4309. Мне кажется, что здесь даже комментировать нечего, когда исполнился прогноз. Дилеры сказали, что быков остановил опционный барьер на 1,4300. Может, спорить не буду, так как на этой территории быков ещё не было. Дилеры также говорят о медвежьих стопах, которые собрались в зоне $1.4305/10 и как видим из графика, им не хватило 10 пунктов, чтобы вычистить все стопы и продвинутся к линии U3. Офера расположены на $1.4345/60 – это под линией U3. Биды располагаются около $1.4240 и $1.4220. Уровень $1.4240 поддерживаю, так как через 1,4250 проходит линия LB. Но откатываться туда нельзя на текущем этапе, иначе последует более глубокий откат. Я жду три дня роста, как минимум на 300 пунктов. Первый день прошёл.
Тренд: Up. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy евро.
Сопротивление: 1.4298 | 1.4342 | 1.4386 | 1.4412 | 1.4456
Поддержка: 1.4272 | 1.4228 | 1.4184 | 1.4158 | 1.4114
GBPUSD:
http://www.alpari.ru/files/pic/docs/6/28550_5762.pngРис.3 МА каналы для британского фунтаКурс GBPUSD на американской сессии вырос до 2,0512, но быкам закрепиться выше канала не удалось. Я не стал убирать два бычьих сценария, хотя быкам не хватило 20 пунктов достичь расчётной цели. Не знаю, но быки сегодня должны подняться до 2,0570. Как они это будут делать, я не знаю, но они должны это сделать. Это очень важно, иначе снизится скорость роста пары и быки начнут себя чувствовать неуверенно и вызовет у них страх перед высотой. А через действия трейдеров, это будет видно через глубокие откаты. Дилеры говорят, что спрос отмечен в диапазоне $2.0430/20, а офера на $2.0525 - 60. Ещё один момент. В 12:30 мск. будет опубликован отчёт по ВВП за 3 кв., который по прогнозам должен составить 0,7%. Если данные по ВВП Британии будут соответствовать прогнозу или окажутся выше, то стоит ожидать роста до 2,0560/70. Обратите внимание, что на 2,0560 по словам дилеров размещены офера. Тренд: Up. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy фунта.
Сопротивление: 2.0442 | 2.0493 | 2.0543 | 2.0573 | 2.0624
Поддержка: 2.0412 | 2.0361 | 2.0311 | 2.0281 | 2.0230
USDJPY:
http://www.alpari.ru/files/pic/docs/6/28550_5763.pngРис. 4 МА каналы для японской йены При поддержке кроссов медведи протестировали уровень 115,26. У меня по амплитуде прогноз получился меньше. Лучше меньше, чем больше. Но смотрите, что медведи сегодня творят. Это снижение я связываю только с кроссами по Йене, в которых активно покупают Йену. Мировые фондовые индексы пока не могут показать стабильный рост, а игроки кэрритрейд не хотят рисковать. Если давление на быков сохранится, то ожидаю вхождение курса USDJPY в зону НИРВАНА, где рынок будет подконтролен только медведям. Жёлтый вариант сделан на флэт для подготовки Йены к очередному укреплению против доллара и высокодоходных валют.
Тренд: Down. На европейскую сессию рассматривать сигналы Sell доллара.
Сопротивление: 115.68 | 116.00 | 116.32 | 116.52 | 116.84
Поддержка: 115.48 | 115.16 | 114.84 | 114.64 | 114.32
USDCHF:
http://www.alpari.ru/files/pic/docs/6/28550_5764.pngРис.5 МА каналы для швейцарского франка Что по швейцарскому франку? Фактическое снижение курса USDCHF оказалось ниже прогноза. Вчера в последнем обзоре я написал, что моя расчётная цель выполнена, но до линии D3 всё свободно. Курс USDCHF снизился до 1,1661 и вернулся обратно в ценовой канал U3-D3. На сегодня я ожидаю продолжения, но только снижение уже будет иметь не такую скорость падения как вчера, и не ожидаю вхождения цены в зону D3 – D4. С открытия американской сессии ожидаю флэт.
Тренд: Down. На европейскую сессию рассматривать сигналы Sell доллара.
Сопротивление: 1.1710 | 1.1743 | 1.1775 | 1.1795 | 1.1828
Поддержка: 1.1690 | 1.1657 | 1.1625 | 1.1605 | 1.1572
Обзор европейской сессиидата публикации: 2007-10-19 15:44:00Европейская сессия DXY:
http://www.alpari.ru/files/pic/docs/6/28555_5768.pngРис. 1 МА каналы для индекса доллара Добрый день, Неужели опять по тормозам. Я понимаю, что без тормозов нельзя ездить, но езда с такими разворотами тоже никому не нужна. Согласитесь, что от таких поворотов на дороге, инфаркт будет (каскадеры не в счёт). Что мы видим по факту? Медведи с открытия европейской сессии делают минимум 77,41 и через покупку доллара совершают Up-отскок. Пока неплохо исполняется бычий сценарий, который портит всю картину. Портит её тем, что сбивает медведей с ритма и останавливает падение. Рыночные наблюдатели связывают такой резкий разворот с предстоящей встречей Большой семёрки.
EURUSD:
http://www.alpari.ru/files/pic/docs/6/28555_5769.pngРис. 2 МА каналы для европейской валюты В прошлом обзоре я написал, что жду продолжения ралли до нового уровня. Новый исторический максимум 1,4318 есть, но ралли не получилось и скорее сегодня не получится. С открытия европейской сессии началось исполнение медвежьего сценария и до настоящего времени исполнение отличное. Как видите, на сегодня по прогнозу нового максимума нет и с американской сессии, стоит ожидать разнонаправленное движение. Что случилось? Если смотреть на кроссы, то они не поддерживали в это время медведей. Это на самом деле рос доллар, т.е. фиксировали прибыль от вчерашних сделок. С открытия американской сессии по прогнозу намечен новый рост, но в кроссах по EURGBP и EURJPY наблюдается разнонаправленное движение. Остается выяснить, кто быстрее сдастся. Игроки кэрритрейд или медведи в паре EURGBP. Я придерживаюсь своего прогноза и думаю , что развернётся EURGBP.
Тренд: Up. На американскую сессию рассматривать сигналы Buy евро.
Сопротивление: 1.4298 | 1.4342 | 1.4386 | 1.4412 | 1.4456
Поддержка: 1.4272 | 1.4228 | 1.4184 | 1.4158 | 1.4114
GBPUSD:
http://www.alpari.ru/files/pic/docs/6/28555_5770.pngРис.3 МА каналы для британского фунтаВ моём арсенале на пятницу не было такой модели. До 12:30 мск. медведи успели сходить до линии LB – 2.0407 и после сильных данных по Британии курс GBPUSD вернулся обратно на 2,0477. Предварительные данные по ВВП в Великобритании за 3 квартал оказались лучше прогнозов и составили +0.8% кв/кв и +3.3% г/г. Но даже при том, что вышли отличные данные и цена вернулась на уровень 2,0477, на американскую сессию я не рассматриваю рост. Модели испортили, поэтому можно спокойно отдыхать. Тренд: Up. На американскую сессию рассматривать сигналы Buy фунта.
Сопротивление: 2.0442 | 2.0493 | 2.0543 | 2.0573 | 2.0624
Поддержка: 2.0412 | 2.0361 | 2.0311 | 2.0281 | 2.0230
USDJPY:
http://www.alpari.ru/files/pic/docs/6/28555_5771.pngРис. 4 МА каналы для японской йены Шесть часов медведи пытались пройти линию D3. В итоге от этих тычков пошла усталость, и пришлось прикрыть вчерашние шорты. На закрытие позиций их спровоцировали быки в кроссах по Йене. Я не ожидал резкого роста, но даже в этом случае, на американскую сессию ожиданию снижения до 115. Если быкам на американской сессии удастся протестировать уровень 115,87, то тогда можно говорить о начале коррекции.
Тренд: Down. На американскую сессию рассматривать сигналы Sell доллара.
Сопротивление: 115.68 | 116.00 | 116.32 | 116.52 | 116.84
Поддержка: 115.48 | 115.16 | 114.84 | 114.64 | 114.32
USDCHF:
http://www.alpari.ru/files/pic/docs/6/28555_5772.pngРис.5 МА каналы для швейцарского франка Аналогично и по швейцарскому франку. Так как я не ожидал резкого разворота по франку, то соответственно по прогнозу получились большие отклонения в цене. Быки пытаются через резкий отскок подтолкнуть участников на формирование модели «двойное основание». Хотя я думаю, что это у них не получится и цена вернётся обратно. Ладно, посмотрим как закроется неделя, а в выходные дни стоит по моделировать ситуации. Если цена снижается ниже 1,1680, модель отменяется и можно настраиваться на дальнейшее снижение.
Тренд: Down. На американскую сессию рассматривать сигналы Sell доллара.
Сопротивление: 1.1710 | 1.1743 | 1.1775 | 1.1795 | 1.1828
Поддержка: 1.1690 | 1.1657 | 1.1625 | 1.1605 | 1.1572
Еженедельный обзордата публикации: 2007-10-21 14:22:00http://www.viac.ru/cmt2/lib/a/19742/orn7.gifhttp://www.viac.ru/cmt2/lib/a/19742/orn9.gifhttp://www.viac.ru/cmt2/lib/a/19742/orn7.gif Еженедельный обзор Воскресенье 21 октября 2007Валютная пара EURUSD Добрый день, Как вам неделька? На мой взгляд, из-за американского фондового рынка выдалась не очень спокойная. В понедельник рынок соответствовал моим ожиданиям, поэтому сюрпризов для меня не было. Во вторник на европейской сессии быков очень хорошо тряхануло, но несмотря на это, им удалось удержаться выше уровня $1.4100. В среду быки восстанавливают свои силы и нейтрализуют медвежью модель, а в четверг через $1.4242/45
http://www.viac.ru/cmt2/lib/a/28434/eur.pngРис.1 МА каналы прорываются к новому историческому максимуму $1.4309. В пятницу на рынке снова царит беспорядок. Несколькими строчками я рассказал, что было на этой неделе. А сейчас предлагаю вам каждый день рассмотреть более подробно и оценить дальнейшие перспективы европейской валюты. Начинаю с пятницы 12.10.07. В пятницу участники отдали предпочтение доллару США и до 16:30 мск. курс EURUSD медленно снижался к линии LB. Быки в кроссе EURGBP всячески пытались сдержать падение EURUSD, но их помощь осталась незамеченной и европейская валюта продолжала падать. Что происходит дальше? К открытию американской сессии курс EURUSD находился на линии LB и после публикации смешанных данных по США последовали равнонаправленные движения. Сначала курс поднимается до 1.4212 и затем резко возвращается обратно. На этом ШОУ закончилось и рынок ушёл в боковое движение. Розничные продажи в США в сентябре выросли, причем темпы их роста оказались вдвое больше, чем ожидалось. Рост продаж был обусловлен большими расходами потребителей на покупку легковых автомобилей. В сентябре объём продаж вырос на 0.6% против 0.3% в августе. Экономисты ожидали рост на 0.3%. Индекс цен производителей PPI в сентябре вырос на 1.1% против 1.4% в августе. Базовый индекс цен производителей Core PPI, без учета цен на энергоносители и продукты питания, в сентябре вырос на 0.1% против 0.2% в августе. Экономисты ожидали рост общего индекса на 0,5%, а базового на 0,2%. Годовой показатель вырос на 4.4%, а базовый на 2.0%.
http://www.viac.ru/cmt2/lib/a/28434/cross.pngРис.2 Кросс - курсы Индекс потребительского доверия Мичиганского университета в октябре по предварительным данным составил 82 пункта, оказавшись хуже прогноза в 83 пункта и ниже 83.4 в сентябре. Индекс текущих условий вырос до 98.2 пункта с 97.9 месяцем ранее, тогда как индекс ожиданий упал с 74.1 до 71.6 пункта. 12.10.07 неделя закрывается на линии LB – $1.4177. На понедельник у меня было два варианта прогноза. Оба прогноза находились в диапазоне U1-D1. На рисунке 1 вы можете посмотреть исполнение бычьего сценария. По азиатской сессии замечаний нет, всё отлично. А на европейской сессии рост пары оказался выше прогноза. Смещение было вызвано покупками евро за йены, что придало ускорение до линии U1. А потом на фоне закрытия позиций в кроссах, курс EURUSD откатился к линии LB. Поддержка доллару пришла от кроссов по йене из-за падения индекса Доу Джонса, так как игроки кэрритрейд закрывали позиции по сделкам на разнице между процентными ставками. К тому же производственный индекс ФРС-Нью-Йорк превзошёл ожидания экономистов и в октябре вырос до 28,75 против 14,70 в сентябре (прогноз был 13,25). После снижения индекса Доу Джонс начали говорить о приближающемся дне 19 октября. Я сразу обратил на это внимание, так как 11 октября 1994 отмечали падение рубля. Вот выдержка из сессионного обзора: «…Теперь смотрите. В последние дни заговорили о чёрных вторниках. К чему бы это? 11 октября 1994 года произошло обвальное падение рубля по отношению к доллару ("черный вторник"). За один день на Московской международной валютной бирже курс доллара вырос с 3081 до 3926 рублей за доллар.
http://www.viac.ru/cmt2/lib/a/28434/fibo.pngРис.3 Уровни Фибо В докладе, который был подготовлен специальной комиссией, говорилось, что основной причиной обвала является "раскоординированность, несвоевременность, а порой и некомпетентность решений и действий федеральных органов власти" Вчера начали говорить о периоде с 13 октября по 19 октября 1987, когда в течение пяти торговых сессий Доу Джонс упал на треть, а стоимость акций на сумму в 1 трлн. долларов. Убытки достигли своего апогея 19 октября и ознаменовали этот день «Черный понедельник», когда паническое падение составило 22,6%. Если посмотреть на график индекса Доу Джонса, то падение началось 11 октября, вчера оно продолжилось. 19 октября будет пятница. Я не думаю, что за эту неделю будет обвал американского фондового рынка. Время и условия другие. Если падение фондового рынка на этом фоне продолжится, то от игроков кэрритрейд не стоит ожидать активности. Это в свою очередь, окажет краткосрочную поддержку доллару и давление на евро и фунт. Если посмотреть на пятницу валютного рынка, то денёк был не простой. К тому же можно посчитать на сколько упал индекс Доу Джонс за последнюю неделю. Цена открытия недели – 14092,40, цена закрытия – 13515,90. Итого снижение составило 4,1%. Это в 5 раз меньше чем 22,6%. В понедельник вроде отстоялись, и на вторник ожидал хорошего роста. Настораживал только плотный экономический блок, так как при большом количестве новостей вероятность исполнения прогноза резко снижается. Торги в Азии проходили спокойно у линии LB, а после публикации данных по Германии и Еврозоне курс EURUSD снизился до уровня $1.4152.
http://www.viac.ru/cmt2/lib/a/28434/ELLIPSE.pngРис.4 Временные эллипсы Потребительские цены в Германии в сентябре выросли на 0.1% против августа и на 2.4% по сравнению с предыдущим годом. Данные оказались ниже первоначальных оценок и прогнозов экономистов. Гармонизированный индекс HICP в сентябре вырос на 0.2% м/м и на 2.7% по сравнению с прошлым годом. Годовой гармонизированный индекс цен потребителей (HICP) в Еврозоне в сентябре остался без изменения на уровне 2.1% в соответствии с первоначальными оценками. В месячном исчислении индекс вырос на 0.4% в соответствии с ожиданиями аналитиков и против показателя +0.1% в августе. Индекс ZEW в октябре не изменился и составил -18,1, тогда как прогноз предполагал значение индекса на уровне -23,5. С одной стороны данные кажутся неплохими, но учитывая то, что в это время за европейскую валюту выкупали йену и франк, то делать однозначные выводы по реакции не стоило. Я думаю, что резкое снижение было связано именно с кроссами в ожидании того, что американский фондовый рынок продолжит своё падение, которое он начал 11 октября. К открытию американской сессии индекс доллара вырос до 78,34 пунктов. На этом всё закончилось и рынок за флэтовал. С уровня 78,34 индекс доллара на новостях по США снижался до уровня 78.07, так как были опубликованы слабые отчёты по промышленному производству и ТИКСам. Промышленное производство в США за август месяц совпало с ожиданиями в +0.1%, а данные за предыдущий месяц были пересмотрены в сторону снижения с +0.2% до 0.0%.
http://www.viac.ru/cmt2/lib/a/28434/time.pngРис.5 Анализ времени Чистый отток капитала и продажи долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами выросли. В августе чистые продажи долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами составили $69.3 млрд., а чистый отток капитала в размере $163.0 млрд. против $94.3 млрд. месяцем ранее. Национальная ассоциация строителей жилья США (NAHB) вчера сообщила о том, что индекс рынка жилья в октябре упал до 18 по сравнению с 20 в сентябре. Значение индекса оказалось самым низким с 1985 года. Если смотреть на американский фондовый рынок, то падение во вторник было несильным, а на фоне незначительного снижения индекса Доу Джонс кроссы по йене вели себя спокойно. После таких данных Евробыки смогли удержать уровень 1.4150 и вернулись к линии LB. В среду до 16:30 мск курс EURUSD торговался у линии LB. После публикации данных по США индекс доллара DXY снизился до уровня 77.94 пунктов. Как только Европа покинула рынок, значение индекса вернулось к линии LB. Общий индекс потребительских цен CPI в США в сентябре вырос на 0,3% против снижения на 0,1% в августе. Базовый индекс Core CPI, в котором не учитываются цены на продукты питания и энергоносители, вырос на 0,2% и не изменился против августа. Опубликованные данные в целом соответствовали прогнозам экономистов. По сравнению с сентябрем 2006 года общий CPI вырос на 2,8%, а годовой рост составил 2,1%, не изменившись по сравнению с годовыми темпами роста за предыдущий месяц.
http://www.viac.ru/cmt2/lib/a/28434/aspect.pngРис.6 Астрологические события В сентябре число закладок новых домов в США сократилось на 10,2% (1.191 млн. в год) с учетом коррекции на сезонные колебания. Согласно уточненным данным, в августе число закладок сократилось на 3,2% (1,327 млн. в год), а не на 2,6% (1,331 млн. в год), как сообщалось ранее. Экономисты ожидали снижение на 4.2% (1,275 млн. в год). Число закладок в августе оказалось самым низким с марта 1993 года, когда оно составило 1,083 млн. в год. По сравнению с сентябрем 2006 года число закладок новых домов сократилось на 30,8%. Исполнение прогноза за этот день было отвратительное, но несмотря на это, после публикации данных по США быки приблизились к важному сопротивлению 1.4240/45, а затем вернулись к линии LB. В первом абзаце обзора я написал, что в среду быки восстанавливают свои силы и нейтрализуют медвежью модель, а в четверг через 1.4242/45 прорываются к новому историческому максимуму 1.4309. Я долго ожидал это прорыва, так как цена в заточении находилась 5 дней. По времени это много и написал следующее: «…В преддверии встречи Большой семёрки исполнение этого прогноза выглядит абсурдным, но я рассматриваю только технику, так как реакция на фундаментальные данные притупилась. Пять дней цена консолидируется в диапазоне 100 пунктов, это значит, что стоит ожидать движения, как минимум на 300 пунктов в течение 3 дней. Если учитывать при прогнозе часовые индикаторы, то в случае провала быков, можно ожидать Даун-отскок к нижней границе ценового канала…» Пройти уровень $1.4242/45 евробыкам помогли данные по Еврозоне, так как экономисты не ожидали профицита от торгового баланса. Положительное сальдо внешней торговли Еврозоны в августе составило
Обзор азиатской сессиидата публикации: 2007-10-22 09:55:00Американская и Азиатская сессия DXY:
http://www.alpari.ru/files/pic/docs/6/28565_5787.pngРис. 1 МА каналы для индекса доллара Добрый день, С открытия американской сессии индекс доллара до 19:00 (время по площадке) торговался разнонаправленно и к закрытию снизился до 77.39. Быки, несмотря на поддержку со стороны кроссов по Йене, не смогли удержаться выше 77,41 и сегодня с открытия рынка по основным парам были зафиксированы Гэпы. Я считаю, что причина резкого падения доллара, пятничное падение индекса Доу Джонс и слабые квартальные отчёты банковского сектора. Сегодня азиатские фондовые индексы рванули за индексом Доу Джонс, который в пятницу свалился почти на 2,5%. Сегодня данных по США нет, поэтому всё внимание участников направлено на фондовые индексы и кроссы по низкодоходным валютам (основные - йена и франк). Если с европейской сессии доллар продолжат продавать, то в этом случае ожидаю снижение до 76,90. По индексу доллара до 74,50 всё свободно. А учитывая, что сегодня понедельник и нет новостей, то идеальным вариантом вижу жёлтый сценарий.
EURUSD:
http://www.alpari.ru/files/pic/docs/6/28565_5788.pngРис. 2 МА каналы для европейской валюты Рисунок и текст взял из еженедельного обзора (вдруг, кто ещё не читал): «…По прошлому понедельнику я уже написал в самом начале обзора, поэтому перейдём сразу к прогнозам на эту неделю. В пятницу на рынке царил беспредел. А как бы вы это назвали? Я считаю, что на мозги трейдеров оказывалось давление со стороны выходных дней, так как надо было принимать решения оставлять длинные позиции или нет. После прорыва 1.4250 я бы оставил сделки до уровня 1.4500, так как EURUSD консолидировалась ниже 1.4250 около 5 дней. На рисунке 3 я показал бычью модель до уровня 1,4500 которая вписывается по модели и волнам. Что на этот понедельник? На этот понедельник у меня два сценария, но в текущей ситуации надо делать 4. Я ограничился каналом выделенный синими линиями, но цена может в понедельник не устоять в этом диапазоне и выйти за его пределы. В пятницу участники раскачивали рынок, но закрытие происходит около линии U1. Что важно для азиатской сессии? Важно, куда пойдёт рынок с открытия. Идеальное движение, для того чтобы пойти дальше вверх, это отстояться на текущем уровне, или другими словами исполнить жёлтый сценарий. Но есть одно НО. Какое ещё НО? В пятницу индекс Доу Джонс сильно снизился. Отмечал чёрный понедельник 19 октября 1987 года, поэтому азиатские игроки могут с открытия рынка на фоне падения азиатских фондовых индексов скупать Йену. А это значит, что евро окажется под давлением и с открытия может свалиться до линии LB. Но даже в этом случае, если цена останется выше линии LB, то стоит ожидать дальнейшего роста. Также не исключаю прорыв к линии U2. Выше этой линии подняться в понедельник без поддержки кроссов будет сложно…». Рынок открылся с гэпами. Как я и ожидал, спекулянты на фоне падения азиатских фондовых индексов скупали Йену, но евро открылась с гэпом вверх, а не вниз. Т.е. в это же время доллар на фоне укрепления Йены ослабился против всех валют. Если с кроссами всё понятно, то с долларом не совсем. Обычно при такой ситуации, когда скупают Йену, доллар растёт, но сегодня падение доллара связывают с корпорацией Caterpillar Inc (крупнейший производитель строительных материалов), которая в пятницу вечером дала негативную оценку экономики США. Это усилило давление на доллар, так как пошли разговоры о том, что ФРС на текущем заседании в очередной раз прибегнет к снижению процентной ставки на 0.25%.
Тренд: Up. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy евро.
Сопротивление: 1.4309 | 1.4337 | 1.4365 | 1.4383 | 1.4411
Поддержка: 1.4291 | 1.4263 | 1.4235 | 1.4217 | 1.4189
GBPUSD:
http://www.alpari.ru/files/pic/docs/6/28565_5789.pngРис.3 МА каналы для британского фунтаВыше я уже всё сказал, что было необходимо, и сейчас посмотрим, как обстоят дела у британского фунта. Есть новый максимум 2,0538, но учитывая агрессивные продажи в кроссах, на сегодня есть риски для прохода линии LB. При таком давлении быкам было бы хорошо продержаться на текущем уровне по жёлтому сценарию. В этом случае у них появится хорошая возможность пробиться к новым высотам. Если же давление окажется невыносимым, то стоит ожидать фиксацию прибыли по длинным позициям и снижения к линии D2. Тренд: Up. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy фунта.
Сопротивление: 2.0530 | 2.0574 | 2.0618 | 2.0646 | 2.0690
Поддержка: 2.0502 | 2.0458 | 2.0414 | 2.0386 | 2.0342
USDJPY:
http://www.alpari.ru/files/pic/docs/6/28565_5790.pngРис. 4 МА каналы для японской йены Во гэпик, аж график пришлось сжать. Медведи через гэп телепортировались за пределы ценового канала. Это зона медведей, где быки бессильны. Как долго они здесь будут находиться? Сказать сложно, но пока фондовые индексы будут показывать отрицательную динамику, быки не смогут противостоять медведям. Сегодня азиатские фондовые индексы падают, но мне кажется, что сегодня индекс Доу Джонс будет корректироваться и на фоне продаж Йены, быки вернут себе потери до линии U1. Если Йену продолжат покупать, то тогда можно ожидать тестирования уровня 112,70.
Тренд: Down. На европейскую сессию рассматривать сигналы Sell доллара.
Сопротивление: 114.64 | 115.10 | 115.56 | 115.84 | 116.30
Поддержка: 114.36 | 113.90 | 113.44 | 113.16 | 112.70
USDCHF:
http://www.alpari.ru/files/pic/docs/6/28565_5791.pngРис.5 МА каналы для швейцарского франка На американской сессии курс USDCHF вырос до линии LB, но на фоне обвала американского и азиатского фондового рынка, цена оказалась сегодня на линии D3. Как вы уже знаете, линия D3 является сильным уровнем поддержки, но так как МА линии направлены вниз и имеют высокую скорость снижения, то новая цель по линии D3 лежит ниже 1.1550. Так как сегодня понедельник, то я придерживаюсь жёлтого сценария.
Тренд: Down. На европейскую сессию рассматривать сигналы Sell доллара.
Сопротивление: 1.1671 | 1.1702 | 1.1732 | 1.1750 | 1.1781
Поддержка: 1.1653 | 1.1622 | 1.1592 | 1.1574 | 1.1543
Обзор европейской сессиидата публикации: 2007-10-22 16:25:00Европейская сессия DXY:
http://alpari.ru/files/pic/docs/6/28572_5794.pngРис. 1 МА каналы для индекса доллара Добрый день, Вот сейчас ситуация с долларом отражает действительность. Японскую валюту продолжают выкупать, а доллар растёт. Буквально на последнем часе индекс доллара вырос до линии LB - 77,55. Неа, уже до линии U1 – 77.75. В последнем обзоре я написал, что идеальным на сегодня вижу жёлтый сценарий. Но рост индекса превзошёл мои ожидания и можно зафиксировать разворот. Да, я говорю разворот для коррекции. И опять же пока только для коррекции, так как ещё не совсем ясна ситуация с процентными ставками ФРС США (снизят или оставят).
EURUSD:
http://alpari.ru/files/pic/docs/6/28572_5795.pngРис. 2 МА каналы для европейской валюты Ёпрст – это что было? Буквально на последнем часе курс EURUSD снизился до линии D3 – 1.4141. В еженедельном обзоре, на рисунке 3 и 4 я рассматривал отскок, но не думал, что это произойдёт в понедельник. Здесь прямо чувствуется, что это либо Банк (ЕЦБ) приложил руку, либо это быки покидают рынок. Дилеры сказали, что на уровне $1.4255 - $1.4240 были исполнены приказы на покупку евро, а затем поглощены стопы, что позволило медведям зацепить другие ордера на покупку в районе $1.4205/4195. По последним данным уже известно, что и по ним сработали стопы, так как медведи подобрались к уровню 1,4140. Думаю, что на сегодня медведям хватит, так как они за три часа отработали цель по МА каналу. Считаю, что можно зафиксировать разворот вниз или down-отскок о котором говорил в еженедельном обзоре. Сегодня ожидал флэт, но ситуация развивается по времени гораздо быстрее запланированного.
Тренд: Neutral. На американскую сессию рассматривать сигналы Buy / Sell евро.
Сопротивление: 1.4309 | 1.4337 | 1.4365 | 1.4383 | 1.4411
Поддержка: 1.4291 | 1.4263 | 1.4235 | 1.4217 | 1.4189
GBPUSD:
http://alpari.ru/files/pic/docs/6/28572_5796.pngРис.3 МА каналы для британского фунтаАналогичная ситуация и с британским фунтом. К текущему моменту курс GBPUSD снизился до 2,0286. В обзоре по азиатской сессии написал, что если давление на быков окажется невыносимым, то стоит ожидать фиксацию прибыли по длинным позициям и снижения к линии D2. Считаю, что именно из-за кроссов, быки по лонгам начали фиксировать прибыль. Что ожидать дальше? Я думаю, что до закрытия дня надо ожидать флэт (боковик). Здесь ещё конечно надо посмотреть на динамику американского фондового рынка. Думаю, что сегодня он будет расти, т.е. корректировать пятничное падение, а это значит, что по фунту и евро может последовать глубокий откат вверх. Это ближе к закрытию европейской сессии. Тренд: Up. На американскую сессию рассматривать сигналы Buy фунта.
Сопротивление: 2.0530 | 2.0574 | 2.0618 | 2.0646 | 2.0690
Поддержка: 2.0502 | 2.0458 | 2.0414 | 2.0386 | 2.0342
USDJPY:
http://alpari.ru/files/pic/docs/6/28572_5797.pngРис. 4 МА каналы для японской йены Что по йене? Курс USDJPY стоит. Почему? Потому что в кроссах Йену покупают, но так как медведи по евро и фунту вышли за стопами быков, то думаю, что за Йены из области НИРВАНА покупали доллар. И не плохо покупали. Просто одновременные продажи и покупка Йены, нивелировали это движение со смещением вниз. Я оставил оба варианта прогноза, но по фактическому движению ближе подходит красный сценарий.
Тренд: Down. На американскую сессию рассматривать сигналы Sell доллара.
Сопротивление: 114.64 | 115.10 | 115.56 | 115.84 | 116.30
Поддержка: 114.36 | 113.90 | 113.44 | 113.16 | 112.70
USDCHF:
http://alpari.ru/files/pic/docs/6/28572_5798.pngРис.5 МА каналы для швейцарского франка Прогноз можно отменить и зафиксировать разворот. По последним данным курс USDCHF находится на отметке 1,1750 (хай 1,1770). На американской сессии ожидаю откат к линии LB.
Тренд: Down. На американскую сессию рассматривать сигналы Sell доллара.
Сопротивление: 1.1671 | 1.1702 | 1.1732 | 1.1750 | 1.1781
Поддержка: 1.1653 | 1.1622 | 1.1592 | 1.1574 | 1.1543
Обзор американской и азиатской сессиидата публикации: 2007-10-23 10:39:00Американская и Азиатская сессия DXY:
http://www.alpari.ru/files/pic/docs/6/28580_5806.pngРис. 1 МА каналы для индекса доллара Добрый день, Подведём итоги по вчерашнему дню. На американской сессии индекс доллара до уровня 78,20. Не знаю почему, но в календаре событий я не наблюдал данных по индексу деловой активности ФРС-Чикаго. Согласно отчёту в сентябре индекс составил -0,45 по сравнению с -0,68 в августе. Августовское значение было пересмотрено с -0,57. Индекс деловой активности в сентябре улучшился по сравнению с августом, но его значение остается отрицательным. Вчера меня на форуме спрашивали, что случилось на рынке. Как видим, интервенций не проводили и для меня версия с кроссами по Йене стала основной причиной вчерашнего роста доллара. Во вчерашнем обзоре я написал, что фондовый рынок будет корректировать пятничное падение. С открытия американского фондового рынка индекс Доу Джонс снизился до минимума 13408,30, но закрылся выше цены открытия на 13568.80. Теперь смотрим кроссы по Йене. Быки на рост индекса Доу Джонса сразу отреагировали продажами Йены, что свою очередь сказалось на индексе доллара, который снизился до линии U1. Что сейчас? Я уже говорил, что зафиксирован разворот для отката. Чтобы определить уровень для отката надо перейти на дневной тайм-фрейм. Я взял фибо и получил уровень 38,2% на уровне 78,97. Это приблизительное значение. Линия U3 проходит пока в районе 78,60, если отката сильного не будет, то завтра линия U3 будет проходить через 78,80/90. Мои мысли по вторнику на графике.
EURUSD:
http://www.alpari.ru/files/pic/docs/6/28580_5807.pngРис. 2 МА каналы для европейской валюты В понедельник, когда писал обзор по европейской сессии, курс EURUSD протестировал линию D3. Я сказал следующее: маю, что на сегодня хватит, так как медведи за три часа отработали цель по каналу. Я считаю, что можно зафиксировать разворот вниз или down-отскок о котором говорил в еженедельном обзоре…» Медведи перед закрытием Европейской сессии ещё разок протестировали линию D3 с новым минимумом 1,4125, а когда фондовый рынок начал расти, то на фоне покупок евро в кроссах курс EURUSD откатился к линии D2. Если обратиться к кроссам по Йене, то все кроссы отлично стоят для покупки Йены. Но чтобы начать активно покупать Йену, необходим негатив по фондовым индексам. А его пока нет, поэтому кроссы находятся в восходящей коррекции, после которой может последовать выстрел вверх. Дилеры указывали, что вчера на уровне 1.4130 сработали ордера на покупку и также отметили, что ниже 1,4100 расположены стопы, при срабатывании которых откроется дорога на 1,4000. На сегодня я не рассматриваю рост выше линии LB. Контрольная точка 1,4236. Её прохождение отменит разворот вниз и создадутся условия для формирования переходной модели для последующего роста. По прогнозам ожидаю, что цена сегодня не выйдет за пределы вчерашнего дня.
Тренд: Down. На европейскую сессию рассматривать сигналы Sell евро.
Сопротивление: 1.4190 | 1.4243 | 1.4296 | 1.4328 | 1.4381
Поддержка: 1.4158 | 1.4105 | 1.4052 | 1.4020 | 1.3967
GBPUSD:
http://www.alpari.ru/files/pic/docs/6/28580_5808.pngРис.3 МА каналы для британского фунтаНа американской сессии курс GBPUSD снизился до уровня 2.0257 и не хватило нескольких пунктов, чтобы протестировать линию D3. Как только Европейская сессия закрывается, цена откатывается к линии D2. Я посмотрел дневной график, чтобы обозначить ближайшие уровни, получилось следующее. Диапазон для расчёта: лау - 17.08.07 и хай 22.10.07. До 2,0201 – 38,2% всё свободно. Ну а сопротивление в настоящее время надо смотреть по линии LB, так как эта точка баланса для часового графика. Рост выше линии LB не рассматриваю, а контрольная точка находится на уровне – 2,0397. После прохождения этого уровня быки нейтрализуют медвежий разворот. Тренд: Down. На европейскую сессию рассматривать сигналы Sell фунта.
Сопротивление: 2.0327 | 2.0393 | 2.0459 | 2.0500 | 2.0566
Поддержка: 2.0285 | 2.0219 | 2.0153 | 2.0112 | 2.0046
USDJPY:
http://www.alpari.ru/files/pic/docs/6/28580_5809.pngРис. 4 МА каналы для японской йены Ну что? За вчерашний день на фоне роста американского фондового рынка, быкам удалось восстановить свои потери до линии LB. На рисунке показываю восходящий треугольник, из которого надо ожидать стремительный выстрел. Вопрос куда? Думаю вверх. Вы спросите почему? Для начала рекомендую посмотреть участок на дневном графике с 02.03.07 по 03.04.07. и сравнить его с участком 16.08.07 по настоящее время. Заметили что-нибудь? Я вижу две похожие модели, только отличие их в размерах и по цене, и по времени. В первой продолжительность 17 дней с размахом в 338 пунктов, а по второй 46 дней с размахом 655 пунктов. Если смотреть приблизительные пропорции, то можно сойтись на 2. По этой модели должен быть рост. Проверим? Если есть какие соображения по этому поводу, пишите на форуме.
Тренд: Neutral. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy / Sell доллара.
Сопротивление: 114.59 | 114.92 | 115.24 | 115.44 | 115.77
Поддержка: 114.39 | 114.06 | 113.74 | 113.54 | 113.21
USDCHF:
http://www.alpari.ru/files/pic/docs/6/28580_5810.pngРис.5 МА каналы для швейцарского франка Что по швейцарскому франку? На американской сессии курс USDCHF достиг уровня 1,1784 и превысил мою цель по прогнозу. Честно говорю, я не ожидал такого поворота событий. Значимое сопротивление по дневному графику находится на уровне 1,1858. По красному варианту я рассматриваю формирование 5-волновки от 1,1599 с последующей коррекцией в виде зигзага. По бычьему сценарию ожидаю рост к уровню 1,1830. Если вы спросите меня, какой вариант мне ближе по душе. Отвечаю: медвежий.
Тренд: Up. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy доллара.
Сопротивление: 1.1796 | 1.1839 | 1.1883 | 1.1910 | 1.1953
Поддержка: 1.1768 | 1.1725 | 1.1681 | 1.1654 | 1.1611
Обзор европейской сессиидата публикации: 2007-10-23 16:14:00Европейская сессия DXY:
http://www.alpari.ru/files/pic/docs/6/28587_5814.pngРис. 1 МА каналы для индекса доллара Добрый день, На европейской сессии индекс доллара продолжил снижение к линии LB и медведи технично ломают свинг. Стоит ли быкам волноваться в этом случае? Если учитывать, что быки по фунту нейтрализовали вчерашнее падение, то да. К настоящему моменту индекс доллара находится выше линии LB и выше 50% от вчерашнего роста. Как только значение принизит 50% уровень, то быки скорее всего убегут с рынка. С приходом Европы, быки даже не пытались подняться. Как пошли с Азии вниз, так это снижение и продолжается. Азиатские и европейские фондовые индексы растут, а это оказывает поддержку игрокам кэрритрейд, которые готовы сыграть против рынка на откат. Может быть это и оправданно, так как я и сегодня ожидаю рост индекса Доу Джонса.
EURUSD:
http://www.alpari.ru/files/pic/docs/6/28587_5815.pngРис. 2 МА каналы для европейской валюты Заказы в промышленности Еврозоны в августе выросли на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем и на 5,1% по году. Экономисты ожидали, что заказы в промышленности Еврозоны в августе вырастут на 0,9% м/м и на 6,0% г/г. Годовой рост заказов в августе замедлился. Без учета заказов на транспортное оборудование, новые заказы в августе выросли на 0,3% м/м и на 6,3% г/г. Июльские данные были пересмотрены в сторону повышения, -2,6% по сравнению с предыдущим месяцем и на +12,0% по сравнению с июлем 2006 года против - 4,0% м/м и + 10,9% г/г. Если посмотреть на кросс EURGBP, то данные не устроили инвесторов. Хотя если сравнивать с долларом, то в паре EURUSD всё было спокойно. Медленно, но уверенно быки движутся к линии LB. Ага, пошли дальше вверх и только что сломали свинг. Контрольная точка 1,4236. Проходим, значит и евробыки тоже нейтрализуют вчерашний разворот. После этого надо будет готовиться к боковому движению дня на два как минимум.
Тренд: Neutral. На американскую сессию рассматривать сигналы Buy / Sell евро.
Сопротивление: 1.4190 | 1.4243 | 1.4296 | 1.4328 | 1.4381
Поддержка: 1.4158 | 1.4105 | 1.4052 | 1.4020 | 1.3967
GBPUSD:
http://www.alpari.ru/files/pic/docs/6/28587_5816.pngРис.3 МА каналы для британского фунтаПеред данными по Британии на фоне снижения EURGBP и роста GBPCHF курс GBPUSD вырос 2,0451 и нарушил 50% уровень от вчерашнего падения. Т.е. можно говорить, что быки перечеркнули вчерашнее падение. После выхода данных Конфедерации британской промышленности фунт немного снизился, но сейчас опять набирает обороты. Согласно отчёту, индекс промышленного производства в октябре упал до +10 с +17 в сентябре. Индекс настроений в деловых кругах CBI упал до -13,0 с -2,0 в июле. Экономисты говорят, что если учесть недавний кризис в сфере кредитования, то индекс остаётся на высоком уровне. По прогнозу цель выполнена и на американскую сессию запланирован откат. Я говорил, что рост выше линии LB не ожидаю, а контрольная точка находится на уровне – 2,0397. Если Америка поддержит сегодняшний рост, то по модели открывается дорога до линии U2 (Внутренний ШИП). Тренд: Neutral. На американскую сессию рассматривать сигналы Buy / Sell фунта.
Сопротивление: 2.0327 | 2.0393 | 2.0459 | 2.0500 | 2.0566
Поддержка: 2.0285 | 2.0219 | 2.0153 | 2.0112 | 2.0046
USDJPY:
http://www.alpari.ru/files/pic/docs/6/28587_5817.pngРис. 4 МА каналы для японской йены Фондовые индексы растут, а кроссы по Йене сегодня неактивны. Во, только что пошли вверх. Это значит, давление на медведей сохраняется, и курс USDJPY пойдёт вверх.
Тренд: Neutral. На американскую сессию рассматривать сигналы Buy / Sell доллара.
Сопротивление: 114.59 | 114.92 | 115.24 | 115.44 | 115.77
Поддержка: 114.39 | 114.06 | 113.74 | 113.54 | 113.21
USDCHF:
http://www.alpari.ru/files/pic/docs/6/28587_5818.pngРис.5 МА каналы для швейцарского франка Ошибся я с пятиволновкой, видимо она закончилась на 1,1784, хотя 4 волна по времени слишком маленькая. К текущему моменту курс USDCHF приближается к линии LB. Если учитывать динамику движения евро и фунта, а также кроссы по франку, то надо быть готовым к снижению курса до 1,1700. Сейчас быкам помогает кросс EURCHF и GBPCHF, но это может оказаться временной поддержкой. Всё внимание на американский фондовый рынок. Если фондовый рынок покажет сегодня рост, то быки по евро и фунту могут полностью перекрыть вчерашние движения. Ещё раз повторюсь. В этом случае образуется внутренний ШИП. Первые признаки для формирования треугольника.
Тренд: Up. На американскую сессию рассматривать сигналы Buy доллара.
Сопротивление: 1.1796 | 1.1839 | 1.1883 | 1.1910 | 1.1953
Поддержка: 1.1768 | 1.1725 | 1.1681 | 1.1654 | 1.1611
Обзор американской и азиатской сессиидата публикации: 2007-10-24 12:19:00Американская и Азиатская сессия DXY:
http://www.alpari.ru/files/pic/docs/6/28599_5832.pngРис. 1 МА каналы для индекса доллара Добрый день, 50-ти процентный уровень пробит и сейчас значение индекса находится на уровне 61,8%. Ослабление доллара произошло на фоне роста фондовых индексов Азии, Европы и США. Что имеем на сегодня? Торги в Азии проходят спокойно, поэтому можно говорить о том, что рынок готов к хорошему движению. Какие у меня мысли по сегодняшнему дню? Так как медведи выбили из равновесия быков, то стоит ожидать формирования сложной модели. По прогнозу я не ожидаю выхода за границы свинга понедельника, поэтому ограничиваюсь уровнями 77,09 и 78,20.
EURUSD:
http://www.alpari.ru/files/pic/docs/6/28599_5833.pngРис. 2 МА каналы для европейской валюты Как только быки прошли 50% уровень , они изменили планы медведей. Т.е. у них опять появился шанс вернуться к максимуму 1.4348. Что у нас происходит сегодня? Азиатские фондовые индексы показывают смешанную динамику и если обратиться к кроссам по Йене, то суть происходящего становится известна. Кроссы в течение дня снижаются. Чем это можно объяснить? Я думаю, что после вчерашнего роста индекса Доу Джонса, игроки кэрритрейд считают, что сегодня он будет снова снижаться и закрывают свои вчерашние Лонги. К тому же сегодня много данных по Еврозоне. Основная борьба за власть начнётся в 12:00 мск., когда будут опубликованы все данные по Еврозоне. К текущему моменту курс EURUSD находится на уровне 1,4218. Т.е. пошли по красному сценарию. Но это ещё раз подчёркивает, что возможно формирование треугольника. Если рассматривать вариант с треугольником, то стоит уделить внимание уровню по линии D2. Сильное давление пошло от снижения кросса EURGBP.
Тренд: Neutral. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy / Sell евро.
Сопротивление: 1.4276 | 1.4317 | 1.4358 | 1.4384 | 1.4425
Поддержка: 1.4250 | 1.4209 | 1.4168 | 1.4142 | 1.4101
GBPUSD:
http://www.alpari.ru/files/pic/docs/6/28599_5834.pngРис.3 МА каналы для британского фунтаБританский фунт вчера при поддержке кроссов, вырос против доллара до уровня 2,0516. Сформировался внутренний шип, после которого рынок обычно уходит в боковое движение. Идеальным вариантом на сегодняшний день, вижу формирование модели по красному сценарию. Медведям за азиатскую сессию удалось сломать свинг в свою сторону. Для продолжения роста быкам, нельзя снижаться ниже линии D2. Если смотреть по основным валютам статус тренда, то он почти у всех «Нейтральный». Тренд: Neutral. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy / Sell фунта.
Сопротивление: 2.0526 | 2.0576 | 2.0626 | 2.0657 | 2.0707
Поддержка: 2.0496 | 2.0446 | 2.0396 | 2.0365 | 2.0315
USDJPY:
http://www.alpari.ru/files/pic/docs/6/28599_5835.pngРис. 4 МА каналы для японской йены В течение всего дня курс USDJPY показал незначительный рост. Игроки кэрритрейд рисковали, но сегодня сбрасывают высокодоходные валюты в пользу японской валюты. Если подтягиваться за евро и фунтом, то идеальным вариантом выглядит красный сценарий. Линия тренда пробита – это медвежий знак, но цена находится у линии Lb, которая может оказать поддержку быкам. Именно в этой точке у меня запланировано расхождение прогнозов.
Тренд: Up. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy доллара.
Сопротивление: 114.78 | 115.11 | 115.43 | 115.63 | 115.96
Поддержка: 114.58 | 114.26 | 113.93 | 113.73 | 113.40
USDCHF:
http://www.alpari.ru/files/pic/docs/6/28599_5836.pngРис.5 МА каналы для швейцарского франка По швейцарскому франку быкам при поддержке кроссов удалось удержать 50% уровень от свинга за 22 октября. К текущему времени курс находится на 1,1755 и движется по жёлтому сценарию. Рынок разбалансирован, поэтому может нарисовать любую ценовую модель.
Тренд: Neutral. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy / Sell доллара.
Сопротивление: 1.1737 | 1.1768 | 1.1798 | 1.1818 | 1.1849
Поддержка: 1.1717 | 1.1687 | 1.1656 | 1.1636 | 1.1605
Обзор европейской сессиидата публикации: 2007-10-24 16:33:00Европейская сессия DXY:
http://www.alpari.ru/files/pic/docs/6/28605_5841.pngРис. 1 МА каналы для индекса доллара Добрый день, С открытия европейской сессии индекс доллара вырос до 77,83. Почему? Я считаю, что это связано с кроссами по Йене и снижением азиатских фондовых индексов. На фоне снижения индексов, индекс DXY продержался на уровне 77.56 и с открытия европейской сессии вырос до 77,83 пунктов. Но опять же, если посмотреть на европейские фондовые индексы, то они все практически находятся в положительной зоне, а рисковать никто не хочет (продавать Йену). Какая есть информация именно по этой теме? В СМИ появилось сообщение о том, что инвестиционный банк Merrill Lynch к заявленным убыткам в размере $5 млрд. в 3 квартале добавится ещё $2.5 млрд. Поэтому инвесторы в кроссах по Йене сейчас заняли выжидательную позицию.
EURUSD:
http://www.alpari.ru/files/pic/docs/6/28605_5842.pngРис. 2 МА каналы для европейской валюты В сентябре было зафиксировано замедление роста активности. Как говорят рыночные наблюдатели, рост евро и кризис на мировых кредитных рынках негативно сказываются на ситуации в экономике Еврозоны. Предварительный индекс менеджеров по снабжению для обрабатывающей промышленности Еврозоны в октябре снизился до 51.5 против 53.2 в сентябре и прогноза 52.9. Предварительный индекс менеджеров по снабжению для сферы услуг Еврозоны в октябре вырос до 55,6 против 54,2 в сентябре и прогноза 54,5. Предварительный общий индекс менеджеров по снабжению Еврозоны, отражающий уровень активности в частном секторе, в октябре снизился до 54,5 против 54,7 в сентябре и прогноза 54,6. Положительное сальдо текущего счета платежного баланса Еврозоны с коррекцией на сезонные колебания в августе составило 3,8 млрд. евро, не изменившись по сравнению с пересмотренным июльским показателем. Перед новостями курс EURUSD снизился до 1,4187 и сейчас находится на 1,4214. Считаю, что пока прогноз исполняется хорошо, но каким будет поведение участников на американской сессии, не знаю. Смотрите за фондовым рынком+кроссами по йене+новости по США.
Тренд: Neutral. На американскую сессию рассматривать сигналы Buy / Sell евро.
Сопротивление: 1.4276 | 1.4317 | 1.4358 | 1.4384 | 1.4425
Поддержка: 1.4250 | 1.4209 | 1.4168 | 1.4142 | 1.4101
GBPUSD:
http://www.alpari.ru/files/pic/docs/6/28605_5843.pngРис.3 МА каналы для британского фунтаМедведи почти полностью отработали цель по медвежьему прогнозу, но из-за смешанных данных по Еврозоне, через снижение кросса EURGBP и рост GBPCHF, быки быстро вернули все потери. На американскую сессию оставляю два варианта прогноза, но их исполнение отвратительное. Рекомендую от них только взять целевые уровни. Тренд: Neutral. На американскую сессию рассматривать сигналы Buy / Sell фунта.
Сопротивление: 2.0526 | 2.0576 | 2.0626 | 2.0657 | 2.0707
Поддержка: 2.0496 | 2.0446 | 2.0396 | 2.0365 | 2.0315
USDJPY:
http://www.alpari.ru/files/pic/docs/6/28605_5844.pngРис. 4 МА каналы для японской йены К большому удивлению, но курс USDJPY на европейской сессии очень спокойный и движется по линии LB. Выше, в абзаце по доллару я сказал, что участники ждут разочаровывающего отчёта от Merrill Lynch, от которого зависит, что будут делать игроки кэрритрейд. Это только отразится на кроссах по Йене и то, только в том случае, если американский фондовый рынок будет падать. А учитывая, что Европа показывает рост, то покупка Йены выглядит сейчас преждевременной.
Тренд: Up. На американскую сессию рассматривать сигналы Buy доллара.
Сопротивление: 114.78 | 115.11 | 115.43 | 115.63 | 115.96
Поддержка: 114.58 | 114.26 | 113.93 | 113.73 | 113.40
USDCHF:
http://www.alpari.ru/files/pic/docs/6/28605_5845.pngРис.5 МА каналы для швейцарского франка Быки с открытия европейской сессии сразу определились с движением, и пошли по жёлтому сценарию. По последним котировкам курс USDCHF находится у линии LB и пара готова продолжить начатый рост. Вообще основные валюты друг друга не поддерживает. Кто куда. Смотрю сейчас кроссы. 4 часа кросс GBPCHF рос и на последнем часе резко разворачивается вниз. Это значит, что быки начинают испытывать трудности с ростом и в случае выкупа Йены, может произойти резкое снижение к линии D1. Прогноз прогнозом, но я уже рассматриваю возможные сценарии на американскую сессию.
Тренд: Neutral. На американскую сессию рассматривать сигналы Buy / Sell доллара.
Сопротивление: 1.1737 | 1.1768 | 1.1798 | 1.1818 | 1.1849
Поддержка: 1.1717 | 1.1687 | 1.1656 | 1.1636 | 1.1605
Обзор американской и азиатской сессиидата публикации: 2007-10-25 10:31:00Американская и Азиатская сессия DXY:
http://www.alpari.ru/files/pic/docs/6/28618_5857.pngРис. 1 МА каналы для индекса доллара Добрый день, Этими словами я закончил сессионный обзор по европейской сессии: «…В СМИ появилось сообщение о том, что инвестиционный банк Merrill Lynch к заявленным убыткам в размере $5 млрд. в 3 квартале добавится ещё $2.5 млрд. Поэтому инвесторы сейчас заняли выжидательную позицию…». Merrill Lynch в 3 кв. зафиксировала убыток в $2.3 млрд. Общие потери от списаний, согласно отчету компании, составили $7.9 млрд. Хороший лось. По моему за время существования банка, это был максимальный лось. К тому же рейтинговые агентства S&P и Fitch понизили этому банку рейтинг. Американский фондовый рынок с открытия снизился, но закончил торговую сессию в положительной области. На европейской сессии индекс доллара вырос до 77.83, а к закрытию американской сессии снизился до 77.53. После 16:30 мск. были опубликованы данные о продажах на вторичном рынке жилья США. Согласно отчёту, темпы продажи жилья на вторичном рынке в сентябре упали до 5,04 млн. домов в год. Это на 8,0% ниже пересмотренного показателя за август, составившего 5,48 млн. домов. Запасы непроданных домов на вторичном рынке жилья выросли в сентябре на 0.4% и составили 4,40 млн. домов. При нынешних темпах продаж их хватило бы на 10.5 месяца по сравнению с 9.6 месяца по состоянию на конец августа. Отчёт не удивил валютный рынок, так как участники были готовы к таким данным, а фондовый рынок заканчивает день ростом. Если посмотреть на исполнение прогнозов, то сразу бросается исполнение прогноза в зеркальном отражении к красному сценарию. Что на сегодня? Сегодня будут опубликованы данные по рынку недвижимости на первичном рынке жилья и заказы на товары длительного пользования. Ожидается, что в сентябре объем заказов на товары длительного пользования увеличился на 1.5% после снижения на 4,9% в предыдущем месяце. Отчёт будет опубликован в 16:30 мск. Ожидается, что продажи на первичном рынке жилья в сентябре должны снизиться на 2.5% до 775 000 домов в год. Данные опубликуют в 18:00 мск. На сегодня у меня есть два варианта прогноза. Что я рассматриваю? Первое – это формирование треугольника, а по медвежьему, резкое снижение до 76,95. Доллар отлично стоит для продаж, и думаю, если медведи упустят свой шанс, то могут об этом пожалеть.
EURUSD:
http://www.alpari.ru/files/pic/docs/6/28618_5858.pngРис. 2 МА каналы для европейской валюты Слабые данные по рынку жилья поддержали бычье настроение, но торги в Нью-Йорке проходили неровно. Какие мысли по сегодняшнему дню? Учитывая утреннюю активность быков при поддержке EURGBP, можно рискнуть сделать прогноз на прорыв к уровню 1,4350. Помешать быкам реализовать это сценарий могут кроссы по Йене, которые в настоящий момент снижаются и слабый отчёт IFO. Я сам лично склоняюсь к росту EURUSD.
Тренд: Neutral. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy / Sell евро.
Сопротивление: 1.4271 | 1.4302 | 1.4332 | 1.4352 | 1.4383
Поддержка: 1.4251 | 1.4220 | 1.4190 | 1.4170 | 1.4139
GBPUSD:
http://www.alpari.ru/files/pic/docs/6/28618_5859.pngРис.3 МА каналы для британского фунтаБыкам за вчерашний день не удалось пройти сопротивление на 2,0500. Но это не мешает им пройти его сегодня. Ценовая модель прорыву не противоречит, хотя давление со стороны кроссов ограничивает их в действиях. Если вы спросите мне, за какой вариант я голосую, то отвечу так: внутренний голос говорит мне придерживаться красного варианта, а физический мозг голосует за жёлтый вариант. Я выбираю красный. Дилеры выделяют офера на $2.0520 и $2.0550/60. Биды на $2.0460/50. Тренд: Neutral. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy / Sell фунта.
Сопротивление: 2.0513 | 2.0569 | 2.0626 | 2.0661 | 2.0718
Поддержка: 2.0477 | 2.0421 | 2.0364 | 2.0329 | 2.0272
USDJPY:
http://www.alpari.ru/files/pic/docs/6/28618_5860.pngРис. 4 МА каналы для японской йены На фоне снижения американского фондового рынка в первой половине американской сессии, курс USDJPY снизился до 113,80, а как только индекс Доу Джонс и кроссы по Йене развернулись вверх, цена возвращается к линии регрессии. Как говорят эксперты: «Слабый квартальный отчет от Merrill Lynch, а также напряженные отношения между Турцией и Ираком могут обусловить снижение аппетита в отношении рисковых активов». Соглашусь с этим высказыванием. Сегодня на торгах в Азии кроссы по Йене снижаются, поэтому перспективно рассматривать красные сценарии. Если последует отскок, то может последовать рост как минимум до линии LB. Сам придерживаюсь медвежьего сценария.
Тренд: Up. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy доллара.
Сопротивление: 114.30 | 114.74 | 115.18 | 115.44 | 115.88
Поддержка: 114.04 | 113.60 | 113.16 | 112.90 | 112.46
USDCHF:
http://www.alpari.ru/files/pic/docs/6/28618_5861.pngРис.5 МА каналы для швейцарского франка Ни один вчерашний прогноз не выполнился и это очень плохо. На фоне слабых данных по США, швейцарский франк укрепился по отношению к доллару до 1,1709 и сильно отклонился от бычьего прогноза. Сегодня укрепление продолжается. Если Европа не развернёт Азию, то ожидаю снижения до линии D1, а дальше надо смотреть, так как через линию D1 ещё проходит линия канала. Или пробиваем и движемся вниз до D2 или последует ап-отскок к линии LB.
Тренд: Neutral. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy / Sell доллара.
Сопротивление: 1.1731 | 1.1771 | 1.1810 | 1.1835 | 1.1874
Поддержка: 1.1707 | 1.1667 | 1.1628 | 1.1603 | 1.1564
Обзор европейской сессиидата публикации: 2007-10-25 16:27:00Европейская сессия DXY:
http://www.alpari.ru/files/pic/docs/6/28622_5866.pngРис. 1 МА каналы для индекса доллара Добрый день, C опозданием, но медведи прошли обозначенный уровень поддержки 77.47/41. В настоящий момент индекс доллара находится на уровне 77.31. Т.е. есть шансы увидеть сегодня минимум ниже 77. В этом активно помогают своим ростом кроссы по Йене, так как европейские фондовые индексы торгуются в положительной зоне.
EURUSD:
http://www.alpari.ru/files/pic/docs/6/28622_5867.pngРис. 2 МА каналы для европейской валюты Когда делал прогнозы, предыдущий часовой бар формировался и находился выше по цене, поэтому получилось так, что прогноз начинается не от цены закрытия. Но это собственно не так важно. Курс EURUSD к текущему времени установил максимум 1.4314 . С 10 до 11 мск. рынок помотало в разные стороны, но после публикации IFO начался рост. Индекс настроений в деловых кругах Германии в октябре снизился до 103,9 против 104,2 в сентябре. Согласно прогнозу экономистов, в октябре значение индекса должно было составить 103,7. Т.е. получилось ниже предыдущего, но выше прогноза. Если я всё рассчитал всё верно и после опубликованных данных по США рынок не развернётся, то быки до 1,4350/60 соберут все медвежьи стопы.
Тренд: Up. На американскую сессию рассматривать сигналы Buy евро.
Сопротивление: 1.4271 | 1.4302 | 1.4332 | 1.4352 | 1.4383
Поддержка: 1.4251 | 1.4220 | 1.4190 | 1.4170 | 1.4139
GBPUSD:
http://www.alpari.ru/files/pic/docs/6/28622_5868.pngРис.3 МА каналы для британского фунтаБританский фунт не пошёл по красному сценарию, но и по жёлтому идёт неохотно. Давление на фунт сохраняется от данных по ипотечному кредитованию. Объем ипотечного кредитования в сентябре составил 18,5 млрд. фунтов по сравнению с 21,0 млрд. фунтов в августе. Число одобренных заявок на получение ипотечного кредита на покупку нового дома в сентябре сократилось до 52 685 с 61 051 в августе против 45 433. Если уж пошли по жёлтому, то тогда уж давайте бычки не подводите. Я понимаю, что сложно проходить уровень 2,0522/38, но есть такое слово, НАДО. К настоящему времени цена достигала 2,0531 и выше пока ни в какую. Будем надеяться, что бычий сценарий исполнится. Тренд: Neutral. На американскую сессию рассматривать сигналы Buy / Sell фунта.
Сопротивление: 2.0513 | 2.0569 | 2.0626 | 2.0661 | 2.0718
Поддержка: 2.0477 | 2.0421 | 2.0364 | 2.0329 | 2.0272
USDJPY:
http://www.alpari.ru/files/pic/docs/6/28622_5869.pngРис. 4 МА каналы для японской йены Из прошлого обзора: «…На торгах в Азии кроссы по Йене снижаются, поэтому перспективно рассматривать красные сценарии. Если последует отскок, то может последовать рост как минимум до линии LB. Я придерживаюсь медвежьего сценария…». Придерживался красного варианта, а пошли по жёлтому. Курс USDJPY очень быстро с линии D1 вырос до линии LB. К настоящему времени опять при поддержке кроссов, курс USDJPY вырос до 114,56 и пробил линию LB. Исполнение прогноза отличное, но чем закончится день сказать сложно. Во многом будет зависеть, от фондового рынка, так как сейчас прослеживается очень тесная связь кроссов и фондового рынка. На американскую сессию цель для быков 114,75
Тренд: Neutral. На американскую сессию рассматривать сигналы Buy / Sell доллара.
Сопротивление: 114.30 | 114.74 | 115.18 | 115.44 | 115.88
Поддержка: 114.04 | 113.60 | 113.16 | 112.90 | 112.46
USDCHF:
http://www.alpari.ru/files/pic/docs/6/28622_5870.pngРис.5 МА каналы для швейцарского франка Слова из предыдущего обзора: «…Если Европа не развернёт Азию, то ожидаю снижения до линии D1, а дальше надо смотреть, так как через линию D1 ещё проходит линия канала. Или пробиваем и движемся вниз до D2 или последует ап-отскок к линии LB…» Исполняется красный сценарий с целью по линии D2. Линия ценового канала и D1 пробита, поэтому достижение расчётного уровня вполне реальное.
Тренд: Neutral. На американскую сессию рассматривать сигналы Buy / Sell доллара.
Сопротивление: 1.1731 | 1.1771 | 1.1810 | 1.1835 | 1.1874
Поддержка: 1.1707 | 1.1667 | 1.1628 | 1.1603 | 1.1564
Обзор американской и азиатской сессиидата публикации: 2007-10-26 10:15:00Американская и Азиатская сессия DXY:
http://www.alpari.ru/files/pic/docs/6/28633_5896.pngРис. 1 МА каналы для индекса доллара Добрый день, На американской сессии индекс доллара снизился до 77.15. Медведям так и не удалось наверстать упущенную выгоду в связи с чем, минимум по цене получился выше расчётной цели. Если смотреть исполнение прогноза по волновой структуре, то исполнением остался доволен. Все опубликованные данные по США оказались слабыми, но снижение американского фондового рынка ограничилио падение доллара. Число заявок на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 20 октября, сократилось на 8000 до 331 0000. Заказы на товары длительного пользования в сентябре сократились на 1,7% и составили 214,53 млрд. долларов с коррекцией на сезонные колебания. Августовский показатель пересмотрели с 4,9% до 5,3%. Продажи жилья на первичном рынке в США в сентябре, за счёт пересмотренного августовского показателя в сторону снижения, показал рост. Продажи домов на одну семью выросли в сентябре на 4,8% (770 000 домов) против 7,9% (735 000) в августе. Ранее сообщалось, что продажи сократились до 795 000 домов в год. Что на сегодня? Доллар идеально стоит для продаж. Азиатские фондовые индексы растут. Это значит, что через кроссы по Йене доллар будет на себе испытывать давление. Поэтому, учитывая опубликованные вчерашние данные, и не только вчера, медведям с открытия европейской сессии надо действовать. Новостей сегодня мало, поэтому палки в колёса вставлять будет некому. Только в 18:00 мск. будет опубликован индекс настроений потребителей в США. Ожидается, что окончательное октябрьское значение индекса настроений потребителей в США составит 82,0, оставшись без изменений по сравнению с предварительным показателем, но будет ниже окончательного сентябрьского показателя в 83,4.
EURUSD:
http://www.alpari.ru/files/pic/docs/6/28633_5897.pngРис. 2 МА каналы для европейской валюты Несмотря на то, что у меня начало прогноза получилось в воздухе, я исполнение прогноза очень доволен. Цель по линии U2 отработана. Разница между двумя максимумами 1,4348 и 1,4343 всего 5 пунктов. Быки использовали слабые данные по США для роста, но встретили сопротивление со стороны кроссов по Йене, так как с открытия американского фондового рынка индекс Доу Джонс снижался. На этом фоне спекулянты покидали высокодоходные валюты и курс EURUSD снизился до 1,4286. Как только фондовый рынок начал восстанавливаться курс евро вернулся на 1,4321. Какие мысли на сегодня? Вот сегодня у быков есть шанс вырваться к уровню 1,4400 и выше. Я не вижу никаких препятствий со стороны фундаментальных данных, поэтому с открытия европейской сессии дорога для быков отрыта. Тем более, азиатские фондовые индексы растут, а значит, быки могут рассчитывать на поддержку от кроссов по Йене. И по красному варианту у меня тоже получается формирование нового исторического максимума.
Тренд: Up. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy евро.
Сопротивление: 1.4341 | 1.4378 | 1.4415 | 1.4437 | 1.4474
Поддержка: 1.4319 | 1.4282 | 1.4245 | 1.4223 | 1.4186
GBPUSD:
http://www.alpari.ru/files/pic/docs/6/28633_5898.pngРис.3 МА каналы для британского фунтаПервая половина прогноза исполнилась отлично, но американский фондовый рынок дал приказ закрыть Лонги, после чего пошло расхождение. Что получил, то получил. По фунту откат получился глубокий, чем у евро, так как в это время очень активно начали продавать фунт за евро и Йены. Сейчас курс находится около линии LB и учитывая то, что вчера быки переписали максимум 2,0538 на 2,0553, то сегодня есть вероятность подняться до U2. В пользу быков играет ещё рынок драгметаллов и рынок нефти, которые с азиатской сессии продолжили своё ралли. Тренд: Neutral. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy / Sell фунта.
Сопротивление: 2.0528 | 2.0566 | 2.0605 | 2.0629 | 2.0667
Поддержка: 2.0504 | 2.0466 | 2.0427 | 2.0403 | 2.0365
USDJPY:
http://www.alpari.ru/files/pic/docs/6/28633_5899.pngРис. 4 МА каналы для японской йены Аналогичная ситуация и по Йене. До открытия американской сессии бычий прогноз исполнялся отлично, но как только вышли слабые данные по США, доллар начали продавать. Позже начал падать американский фондовый рынок и запустил очередную волну покупок японской валюты в кроссах. В итоге в четверг на американской сессии курс USDJPY снизился до 113,76. На текущий момент курс USDJPY находится у линии LB. Йена опять ослабляется против доллара, так как азиатские фондовые индексы растут и спекулянты на этом фоне проявили риск к высокодоходным валютам. Но, несмотря на это, я рассматриваю укрепление Йены против доллара до 113.61.
Тренд: Down. На европейскую сессию рассматривать сигналы Sell доллара.
Сопротивление: 114.26 | 114.57 | 114.88 | 115.06 | 115.37
Поддержка: 114.32 | 114.82 | 115.31 | 115.62 | 116.11
USDCHF:
http://www.alpari.ru/files/pic/docs/6/28633_5900.pngРис.5 МА каналы для швейцарского франка По швейцарскому франку медвежий прогноз выполнился ОТЛИЧНО. Даже комментировать нечего, поэтому перейду к прогноза на сегодняшний день. Два прогноза, из которых медвежий очень агрессивный с целью на 1,1600. Получится? Однозначно говорить нельзя, но созданные все условия для того, чтобы сегодня быть на уровне 1,1600 и ниже. Данных по США мало и то только в 18:00 мск., к тому же на этой неделе выходили слабые данные по США, и ещё, сегодня последний день недели.
Тренд: Down. На европейскую сессию рассматривать сигналы Sell доллара.
Сопротивление: 1.1661 | 1.1699 | 1.1737 | 1.1761 | 1.1799
Поддержка: 1.1637 | 1.1599 | 1.1561 | 1.1537 | 1.1499
Обзор европейской сессиидата публикации: 2007-10-26 15:44:00Европейская сессия DXY:
http://www.alpari.ru/files/pic/docs/6/28637_5905.pngРис. 1 МА каналы для индекса доллара Добрый день, На европейской сессии медведи продолжили продавать доллар и к настоящему моменту зафиксирован минимум 77,04. Этот уровень был расчётным для вчерашнего дня, а для сегодняшнего находится на 76,80. Курс доллара продолжает испытывать давление со стороны слабых данных по США, которые были опубликованы ранее, а также рост цен на драгметаллы и нефть. На американскую сессию по медвежьему прогнозу я ожидаю снижения индекса доллара, поэтому другие варианты не рассматриваю. В данной ситуации может быть откат, но это уже будет зависеть, даже не от опубликованного индекса настроения потребителей, а от самих участников рынка, которым нужно определяться, что делать со открытыми позициями. Вдруг решат зафиксировать прибыль по евро, золоту и нефти.
EURUSD:
http://www.alpari.ru/files/pic/docs/6/28637_5906.pngРис. 2 МА каналы для европейской валюты Замечаний по исполнению прогноза нет, всё отлично. Есть новый исторический максимум на 1.4374. Обратите внимание, что кроссы поддерживают быков от глубокого отката, а это значит, что есть вероятность тестирования уровня 1,4400. беспокоит только фунт, так как по нему в течение последних 2 часов наблюдаются продажи. Это может спровоцировать быков на фиксацию прибыли, хотя я бы не останавливался на достигнутом уровне. До линии U3 всё свободно.
Тренд: Up. На американскую сессию рассматривать сигналы Buy евро.
Сопротивление: 1.4341 | 1.4378 | 1.4415 | 1.4437 | 1.4474
Поддержка: 1.4319 | 1.4282 | 1.4245 | 1.4223 | 1.4186
GBPUSD:
http://www.alpari.ru/files/pic/docs/6/28637_5907.pngРис.3 МА каналы для британского фунта5 часов фунт двигался по прогнозным барам, но буквально за два часа, медведи отбросили быков до линии LB. На этом графике у меня цена находится на уровне 2,0532, хотя лау 2,0502. Это было нежелательно делать быкам, но против трёх кросс-курсов было тяжело устоять, и пошла фиксация прибыли. Я не готов в настоящий момент назвать вам причину такого разворота, но для медведей по доллару это плохой знак. Достигнет фунт расчётного максимума? Я думаю нет, так как тот заряд, который был необходим для достижения цели был истрачен на откат. Тренд: Up. На американскую сессию рассматривать сигналы Buy фунта.
Сопротивление: 2.0528 | 2.0566 | 2.0605 | 2.0629 | 2.0667
Поддержка: 2.0504 | 2.0466 | 2.0427 | 2.0403 | 2.0365
USDJPY:
http://www.alpari.ru/files/pic/docs/6/28637_5908.pngРис. 4 МА каналы для японской йены Курс USDJPY решил сегодня пройтись по жёлтым барам, так как европейские фондовые индексы, также как и азиатские, показали рост. На этом фоне спекулянты в кроссах продавали японскую валюту. До закрытия дня ожидаю боковое движение.
Тренд: Neutral. На американскую сессию рассматривать сигналы Buy / Sell доллара.
Сопротивление: 114.26 | 114.57 | 114.88 | 115.06 | 115.37
Поддержка: 114.32 | 114.82 | 115.31 | 115.62 | 116.11
USDCHF:
http://www.alpari.ru/files/pic/docs/6/28637_5909.pngРис.5 МА каналы для швейцарского франка Слабовато, но рынок тянется за медвежьим прогнозом. Скажу так, что отклонения тут не нужны. Если есть отклонения, есть просчёты. Не знаю, почему стоят, ведь франк активно покупают в паре GBPCHF. Неужели задумали развернуться? Медведи – только не сейчас, ладно? (улыбаюсь). Давайте сходим до 1,1600, а там делайте что хотите. Хотите на выходные уходите, а если нет оставляйте позиции открытыми. Самое интересное, что за последние две недели понедельники разворачивали все движения. Это может наложить свой отпечаток на американскую сессию. Загадывать не буду, но резкий отскок к линии LB может быть. Всё зависит от участников, которые находятся в данный момент на рынке. Если внутри трейдеров сидит червячок страха, то разворот скорее всего не избежать. Если нет, то тогда всё нормально. По золоту я пока не наблюдаю фиксации прибыли, хотя там всё в зашкале.
Тренд: Down. На американскую сессию рассматривать сигналы Sell доллара.
Сопротивление: 1.1661 | 1.1699 | 1.1737 | 1.1761 | 1.1799
Поддержка: 1.1637 | 1.1599 | 1.1561 | 1.1537 | 1.1499
Еженедельный обзордата публикации: 2007-10-28 12:11:00http://www.viac.ru/cmt2/lib/a/19742/orn7.gifhttp://www.viac.ru/cmt2/lib/a/19742/orn9.gifhttp://www.viac.ru/cmt2/lib/a/19742/orn7.gif Еженедельный обзор Воскресенье 28 октября 2007Валютная пара EURUSD Добрый день, Как вам неделька? Если исключить из этой недели провал понедельника, то прогноз по рисунку 3 мог бы иметь идеальное исполнение. В понедельник медведи очень жёстко расправились с быками. К такому повороту событий на понедельник я не был готов. С европейской сессии на фоне снижения кроссов по йене курс EURUSD снизился до линии D3. Во вторник ситуация начала меняться, и быки смогли частично восстановить свои потери и
http://www.viac.ru/cmt2/lib/a/28544/eur.pngРис.1 МА каналы нейтрализовать медвежью модель. В среду, в виде бокового движения формировалась переходная модель, а в четверг и пятницу по евро наблюдался хороший рост. Сейчас вспомним все события недели, начиная с пятницы 19.10.07. В пятницу, на азиатской сессии, при поддержке кроссов, цена поднимается до нового максимума $1.4318. Ожидаемого ралли на этот день не получилось. С открытия европейской сессии курс EURUSD снизился до $1.4264, а на торгах в Нью-Йорке вырос до $1.4305. Не продержавшись и часа, цена возвращается обратно к линии LB. Здесь медведям на помощь пришли союзники с кроссов по йене. Как только европейская сессия закрывается, курс EURUSD возвращается обратно на $1.4300. Данных по США в этот день не было, только встреча G7, выступление президента ФРБ США в Сент-Луисе Вильяма Пула и председателя ФРС США Бена Бернанке. Пул и Бернанке ничего нового не сказали. Говорили по заготовленным шаблонам, а в итоговом коммюнике G7, опубликованном после встречи сказано, что валютные курсы должны отражать фундаментальные факторы, а избыточная волатильность и беспорядочные движения валютных курсов являются нежелательными. Мои слова из прошлого еженедельного обзора: «… Что на этот понедельник? На этот понедельник у меня два сценария, но в текущей ситуации надо делать 4. Я ограничился каналом, выделенным синими линиями, но цена может в понедельник не устоять в этом диапазоне и выйти за его пределы. В пятницу участники раскачивали рынок, но закрытие происходит около линии U1.
http://www.viac.ru/cmt2/lib/a/28544/cross.pngРис.2 Кросс - курсы Что важно для азиатской сессии? Важно, куда пойдёт рынок с открытия. Идеальное движение для того, чтобы пойти дальше вверх, это отстояться на текущем уровне или, другими словами, исполнить жёлтый сценарий. Но есть одно НО. Какое ещё НО? В пятницу индекс Доу Джонс сильно снизился. Отмечал чёрный понедельник 19 октября 1987 года, поэтому азиатские игроки могут с открытия рынка на фоне падения азиатских фондовых индексов скупать йену. А это значит, что евро окажется под давлением и с открытия может свалиться до линии LB. Но даже в этом случае, если цена останется выше линии LB, то стоит ожидать дальнейшего роста. Также не исключаю прорыв к линии U2. Выше этой линии подняться в понедельник без поддержки кроссов будет сложно…». В понедельник рынок открылся с гэпами против доллара. Как я и ожидал, спекулянты на фоне падения азиатских фондовых индексов скупали йену, но евро открылась с гэпом вверх, а не вниз. Т.е. в это же время доллар на фоне укрепления йены ослабился против всех валют. Если с кроссами всё понятно, то с долларом не совсем. Обычно при такой ситуации, когда скупают йену, доллар растёт, но утреннее падение доллара связали с корпорацией Caterpillar Inc (крупнейший производитель строительных материалов), которая в пятницу вечером дала негативную оценку экономики США. Это усилило давление на доллар, так как пошли разговоры о том, что ФРС на текущем заседании в очередной раз прибегнет к снижению процентной ставки на 0.25%.
http://www.viac.ru/cmt2/lib/a/28544/fibo.pngРис.3 Уровни Фибо Не забываем, что на этой неделе, 31 октября состоится очередное заседание ФРС США. К открытию американской сессии курс EURUSD снизился до линии D3 – $1.4141. Помните, в прошлом еженедельном обзоре, на рисунке 3 и 4 я рассматривал отскок вниз? Но не думал, что это произойдёт в понедельник. Дилеры сказали, что при снижении EURUSD на уровне $1.4255 - $1.4240 были исполнены приказы на покупку, а затем поглощены по ним стопы, что позволило медведям в районе $1.4205/4195 зацепить новые ордера на покупку. Потом и по ним сработали стопы, так как медведи подобрались к уровню $1.4140. Медведи перед закрытием Европейской сессии ещё разок протестировали линию D3 и установили минимум $1.4125, а когда американский фондовый рынок начал расти, то на фоне покупок евро в кроссах, курс EURUSD откатился к линии D2. Дилеры указывали, что на уровне $1.4130 сработали ордера на покупку и также отметили, что ниже $1.4100 были расположены стопы, при срабатывании которых открывалась дорога на $1.4000. Во вторник с линии D2 в течение торгового дня курс евро укреплялся против доллара, франка и йены. На этот день я выделил контрольную точку на $1.4236 и не рассматривал рост выше линии LB. Прохождение уровня $1.4236 отменяло разворот вниз и создавались новые условия для формирования переходной модели для последующего роста. Переходная модель как раз сформировалась в среду. С приходом Европы евробыки не проявляли активности, так как их не устроили данные по Еврозоне. Это было отлично видно по кроссу EURGBP, где активно продавали евро. Что в свою очередь отражалось на основной паре
http://www.viac.ru/cmt2/lib/a/28544/ELLIPSE.pngРис.4 Временные эллипсы EURUSD. Но несмотря на это быки медленно, но уверенно двигались к цели по линии LB. Заказы в промышленности Еврозоны в августе выросли на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем и на 5,1% по году. Экономисты ожидали, что заказы в промышленности Еврозоны в августе вырастут на 0,9% м/м и на 6,0% г/г. Годовой рост заказов в августе замедлился. Без учета заказов на транспортное оборудование, новые заказы в августе выросли на 0,3% м/м и на 6,3% г/г. Июльские данные были пересмотрены в сторону повышения, -2,6% по сравнению с предыдущим месяцем и на +12,0% по сравнению с июлем 2006 года против - 4,0% м/м и + 10,9% г/г. Как только быки прошли 50-ти процентный уровень, они напрочь изменили планы медведей. У них опять появился шанс вернуться к максимуму $1.4348. В среду торги в Азии проходили спокойно и не было причин снижения евро. С открытия европейской сессии индекс доллара вырос до 77,83, а евро снижается. Почему? Я считаю, что это было связано с кроссами по йене из-за снижения азиатских фондовых индексов. На фоне снижения индексов, индекс DXY продержался на уровне 77.56 и с открытия европейской сессии вырос до 77,83 пунктов. Но опять же, если смотреть на европейские фондовые индексы, то они все практически находились в положительной зоне, а рисковать никто не хотел (продавать Йену). В СМИ появилось сообщение о том, что инвестиционный банк Merrill Lynch к заявленным убыткам в размере $5 млрд. в 3 квартале добавится ещё $2.5 млрд. Поэтому инвесторы в кроссах по йене заняли выжидательную позицию. По истории можно сказать, это на самом деле было так.
http://www.viac.ru/cmt2/lib/a/28544/time.pngРис.5 Анализ времени Перед новостями по Еврозоне курс EURUSD снизился до $1.4187, а после публикации вырос до линии LB и до американской сессии флэтовал на уровне $1.4230. В сентябре было зафиксировано замедление роста активности. Как говорят рыночные наблюдатели, рост евро и кризис на мировых кредитных рынках негативно сказались на экономике Еврозоны. Предварительный индекс менеджеров по снабжению для обрабатывающей промышленности Еврозоны в октябре снизился до 51.5 против 53.2 в сентябре и прогноза 52.9. Предварительный индекс менеджеров по снабжению для сферы услуг Еврозоны в октябре вырос до 55,6 против 54,2 в сентябре и прогноза 54,5. Предварительный общий индекс менеджеров по снабжению Еврозоны, отражающий уровень активности в частном секторе, в октябре снизился до 54,5 против 54,7 в сентябре и прогноза 54,6. Положительное сальдо текущего счета платежного баланса Еврозоны с коррекцией на сезонные колебания в августе составило 3,8 млрд. евро, не изменившись по сравнению с пересмотренным июльским показателем. На американской сессии стали известны финансовые показатели Merrill Lynch за 3 кв. Так и получилось, что банк зафиксировал убыток в $2.3 млрд., а общие потери от списаний, согласно отчету, составили $7.9 млрд. Хорошего словили лося. По-моему, за все время существования банка это был максимальный лось. К тому же рейтинговые агентства S&P и Fitch сразу понизили этому банку рейтинг. Американский фондовый рынок с открытия с
http://www.viac.ru/cmt2/lib/a/28544/aspect.pngРис.6 Астрологические события разу полетел вниз, но закончил торговую сессию в положительной области. После 16:30 мск. были опубликованы данные о продажах на вторичном рынке жилья США. Согласно отчёту, темпы продажи жилья на вторичном рынке в сентябре упали до 5,04 млн. домов в год. Это на 8,0% ниже пересмотренного показателя за август, составившего 5,48 млн. домов. Запасы непроданных домов на вторичном рынке жилья выросли в сентябре на 0.4% и составили 4,40 млн. домов. При нынешних темпах продаж их хватило бы на 10.5 месяца по сравнению с 9.6 месяца по состоянию на конец августа. Отчёт не удивил валютный рынок, так как участники были готовы к таким данным, а фондовый рынок закончил день ростом. Слабые данные по рынку жилья поддержали бычье настроение по евро, но торги в Нью-Йорке проходили неровно. В четверг после торгов в Азии рынок был готов сделать рывок вверх. В сессионном обзоре я написал: «… Какие мысли по сегодняшнему дню? Учитывая утреннюю активность быков при поддержке EURGBP, можно рискнуть сделать прогноз на прорыв к уровню 1,4350. Помешать быкам реализовать этот сценарий могут кроссы по Йене, которые в настоящий момент снижаются, и слабый отчёт IFO. Я сам лично склоняюсь к росту EURUSD…».
Обзор азиатской сессиидата публикации: 2007-10-29 08:08:00Азиатская сессия DXY:
http://www.alpari.ru/files/pic/docs/6/28649_5949.pngРис. 1 МА каналы для индекса доллара Добрый день, В пятницу в 18:00 мск. был опубликован отчёт по индексу настроения потребителей. Окончательный индекс настроений потребителей, который представляет Мичиганский университет и агентство Reuters, в октябре снизился до 80,9 против 83,4 в сентябре. Прогноз был 82,00. Индекс потребительских ожиданий в октябре снизился и составил 70,1 против 74,1 в сентябре. Индекс текущих условий в октябре снизился до 97,6 против 97,9 в сентябре. Инфляционные ожидания почти не изменились. Индекс, отражающий ожидания в отношении инфляции на год вперед, в октябре составил 3,1%, так же, как и в сентябре. В то же время индекс, отражающий ожидания в отношении инфляции через пять лет, снизился до 2,8% против 2,9% в сентябре. Других данных по США не было, поэтому ничто не мешало снизиться до 76.98. Сегодня рынок по доллару открывается с гэпом. Почему? Пока никакой информации нет, но моё мнение на это есть несколько причин. Утренний рост: * азиатских фондовых индексов * цен на золото * цен на нефть Смотрим кроссы по Йене. Все стоят, значит с европейской сессии стоит ожидать по ним роста, а значит есть вероятность пойти по медвежьему сценарию. Если рынок решит отдохнуть, то для него есть неплохой флэтовый сценарий.
EURUSD:
http://www.alpari.ru/files/pic/docs/6/28649_5950.pngРис. 2 МА каналы для европейской валюты Выдержка из последнего еженедельного обзора: «…В самом начале обзора, я уже написал о прогнозе на понедельник 22.10, поэтому переходим к прогнозам на этот понедельник. На что хочется сразу обратить внимание. Это рост евро в течение последних трёх дней, поэтому есть очень высокие риски глубокого отката, либо с открытия рынка, либо с открытия европейской сессии. Сценарий может реализоваться по шаблону прошлого понедельника. Учитывая то, что в пятницу индекс Доу Джонс вырос, то падение евро в азиатскую сессию я исключаю, но на европейскую сессию в медвежьем варианте я рассматриваю снижение к линии LB. На этот раз контрольная точка будет находиться на $1.4259 (это 50% уровень фибо от $1.4125 и $1.4394). Фундаментальных причин для снижения я не вижу, к тому же 31 октября (в среду вечером) мы узнаем решение от ФРС США по процентной ставке. Вопрос: Снизит ли ФРС процентную ставку? Если да, то насколько? Если отталкиваться от фьючерсов на федеральные фонды, то они учитывают снижение ставки на 0,25% до 4.5% на 86%. По прогнозам на рисунке 1 думаю всё понятно, что я ожидаю от рынка. В жёлтый сценарий верю с трудом, но хотелось бы, чтобы рынок пошёл именно по этому сценарию…» Выше написано, что я исключаю снижение евро в азиатскую сессию. Да, азиатские фондовые индексы растут, а это оказывает поддержку евро. Ладно, посмотрим как отторгуют.
Тренд: Up. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy евро.
Сопротивление: 1.4401 | 1.4431 | 1.4460 | 1.4478 | 1.4508
Поддержка: 1.4383 | 1.4353 | 1.4324 | 1.4306 | 1.4276
GBPUSD:
http://www.alpari.ru/files/pic/docs/6/28649_5951.pngРис.3 МА каналы для британского фунтаБританский фунт в течение трёх дней находится в боковом движении и надо готовиться к выходу вверх. Идеальным вариантом на сегодня вижу бычий сценарий. Но кроме бычьего сценария, есть ещё два, на продолжение бокового движения. Повышение волатильности надо ожидать после 12:30 мск. Тренд: Neutral. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy / Sell фунта.
Сопротивление: 2.0535 | 2.0570 | 2.0605 | 2.0627 | 2.0662
Поддержка: 2.0513 | 2.0478 | 2.0443 | 2.0421 | 2.0386
USDJPY:
http://www.alpari.ru/files/pic/docs/6/28649_5952.pngРис. 4 МА каналы для японской йены Пятничный прогноз выполнился на оценку 4. А что сегодня? Учитывая, что азиатские фондовые индексы растут, а кроссы по Йене стоят. Видимо спекулянты ещё спят и активность от игроков кэрритрейд надо ожидать с открытия европейской сессии или перед открытие за один, два часа. Если активизируются сделки на разнице между процентными ставками, то идеальным вариантом будет жёлтый сценарий. Если кроссы будут в спокойном состоянии, то при падении доллара, отработается медвежий прогноз. Следите за кроссами.
Тренд: Neutral. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy / Sell доллара.
Сопротивление: 114.28 | 114.53 | 114.78 | 114.94 | 115.19
Поддержка: 114.12 | 113.87 | 113.62 | 113.46 | 113.21
USDCHF:
http://www.alpari.ru/files/pic/docs/6/28649_5953.pngРис.5 МА каналы для швейцарского франка В пятницу медведям не хватило сил, чтобы достичь расчётной цели. Ну и ладно. У медведей есть прекрасный шанс это сделать с открытия европейской сессии. Ничего не мешает с открытия Европы пойти вниз. Я голосую двумя руками за красный сценарий.
Тренд: Down. На европейскую сессию рассматривать сигналы Sell доллара.
Сопротивление: 1.1644 | 1.1662 | 1.1679 | 1.1689 | 1.1707
Поддержка: 1.1634 | 1.1616 | 1.1599 | 1.1589 | 1.1571
Обзор европейской сессиидата публикации: 2007-10-29 16:26:00Европейская сессия DXY:
http://www.alpari.ru/files/pic/docs/6/28658_5963.pngРис. 1 МА каналы для индекса доллара Добрый день, С открытия европейской сессии доллар продолжил падать, но снижение было ограничено уровнем 76,79. Меня очень удивило то, что на фоне роста кроссов по Йене доллар растёт. Походу на этом фоне часть игроков начинает фиксировать прибыль от роста прошлой недели. Это так скажем скрытый процесс. Если смотреть на прогнозы, то пока нет чёткого исполнения ни по одному представленному сценарию. На американскую сессию оставляю оба варианта, т.к. ещё неизвестно на каком ценовом уровне закроется торговый день.
EURUSD:
http://www.alpari.ru/files/pic/docs/6/28658_5964.pngРис. 2 МА каналы для европейской валюты Слабоватенько быки, слабоватенько. В Азию всё было прекрасно. С открытия Европы тоже. Есть новый максимум 1,4436, но после публикации данных по Британии, кросс курс EURGBP разворачивается вниз. Если сравнивать по силе кросс EURJPY и EURGBP, то EURGBP оказывает больше влияния на EURUSD, чем EURJPY. По рисунку видим, что как только быки зафиксировали 1,4436 , цена пошла вниз и к текущему времени находится на уровне 1,4384. Как не крути, сегодняшний день чем-то мне напоминает 22.10. Отличие только в том, что фондовые индексы Азии и Европы с открытия недели все находятся в положительной зоне. Стоит дождаться закрытия. Для быков ниже линии LB снижаться нельзя.
Тренд: Up. На американскую сессию рассматривать сигналы Buy евро.
Сопротивление: 1.4401 | 1.4431 | 1.4460 | 1.4478 | 1.4508
Поддержка: 1.4383 | 1.4353 | 1.4324 | 1.4306 | 1.4276
GBPUSD:
http://www.alpari.ru/files/pic/docs/6/28658_5965.pngРис.3 МА каналы для британского фунтаОбщее потребительское кредитование в сентябре выросло на 11,154 млрд британских фунтов, что стало самым высоким показателем с октября 2006 года. Согласно уточненным данным, в августе кредитование выросло на 9,627 млрд. фунтов. Экономисты ожидали показатель на уровне 9,4 млрд. фунтов. На фоне покупок фунта по всем кроссам, быки выбрали жёлтый сценарий. Что ж, это хорошо, так как фунт стоял три дня и настало время для прорыва. Прорыв по ценовой модели был тоже в нужную сторону, что только улучшает положение быков на рынке. Пока исполнение прогноза очень хорошее, поэтому надеюсь на его исполнение. Тренд: Neutral. На американскую сессию рассматривать сигналы Buy / Sell фунта.
Сопротивление: 2.0535 | 2.0570 | 2.0605 | 2.0627 | 2.0662
Поддержка: 2.0513 | 2.0478 | 2.0443 | 2.0421 | 2.0386
USDJPY:
http://www.alpari.ru/files/pic/docs/6/28658_5966.pngРис. 4 МА каналы для японской йены Курс USDJPY поднялся выше расчётного уровня. Это я связываю с резким ростом кроссов, так как фондовые индексы Азии и Европы все в положительной зоне и показывают неплохую динамику роста. На американской сессии можем протестировать линию U2, но рост выше этой линия не рассматриваю.
Тренд: Neutral. На американскую сессию рассматривать сигналы Buy / Sell доллара.
Сопротивление: 114.28 | 114.53 | 114.78 | 114.94 | 115.19
Поддержка: 114.12 | 113.87 | 113.62 | 113.46 | 113.21
USDCHF:
http://www.alpari.ru/files/pic/docs/6/28658_5967.pngРис.5 МА каналы для швейцарского франка Аналогичная ситуация и по франку, так как франк попал под продажи в парах EURCHF и GBPCHF. Резкий отскок меня настораживает, так как перед заседанием ФРС США откат нежелателен. Если пара поднимается до 1,1700, то пара до 31 октября пробудет в боковом движении.
Тренд: Down. На американскую сессию рассматривать сигналы Sell доллара.
Сопротивление: 1.1644 | 1.1662 | 1.1679 | 1.1689 | 1.1707
Поддержка: 1.1634 | 1.1616 | 1.1599 | 1.1589 | 1.1571
Обзор американской и азиатской сессиидата публикации: 2007-10-30 10:14:00Американская и Азиатская сессия DXY:
http://www.alpari.ru/files/pic/docs/6/28666_5995.pngРис. 1 МА каналы для индекса доллара Добрый день, Понедельник выдался спокойным и позволил быкам на европейской сессии откатиться к линии LB, но торговый день закрывается в прогнозном баре на уровне 76.85. Уровень 76.79 сейчас выступает поддержкой от дальнейшего снижения. Снижение индекса доллара может быть связано с двумя индексами ФРС-Чикаго и ФРС-Даллас, которые незначительно снизились. Другой вариант – это неопределённость перед завтрашним оглашением решения ФРС США по процентной ставке. фьючерсы по-прежнему учитывают снижение на 0.25%, а снижения на 0.50 б.п. сократилось. Что сегодня? Учитывая смешанную динамику азиатских фондовых рынков, через кроссы по Йене, доллар может получить поддержку и подняться выше 77 пунктов. Именно кроссы могут спровоцировать медведей частично прикрыть свои короткие позиции по доллару. Из новостей по США, на сегодня запланирован только индекс настроений потребителей Conference Board. Ожидается, что этот индекс в октябре составит 99.0 по сравнению с 99.8 в сентябре. Данные опубликуют в 17:00 мск. По прозрачному варианту прогноза, я ожидаю формирование треугольника с выходом вниз.
EURUSD:
http://www.alpari.ru/files/pic/docs/6/28666_5996.pngРис. 2 МА каналы для европейской валюты Если исключить гэп, то прогноз с небольшим смещением по лау, исполнился. Опять же у каждого своя оценка исполнения прогноза. Курс EURUSD сейчас находится у линии LB и если посмотреть на кросс EURGBP, то нужно быть готовым к сильному движению. По модели в паре EURGBP, евро может сдать свои позиции против фунта и соответственно курс EURUSD, под сильным давлением, скорее всего пойдёт по красному сценарию, чем по бычьему. Если курс EURGBP пойдёт вверх, то картина будет противоположной той, о которой я написал выше. Из-за того, что азиатские фондовые индексы показывают смешанную динамику, то быкам не стоит рассчитывать на поддержку от EURJPY, наоборот, нужно быть готовым, что если курс EURGBP и EURJPY двинутся вниз, то давление усилится и падение может быть не до линии D1, а до линии D2. Я, кончено, хочу движения рынка по жёлтому сценарию.
Тренд: Up. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy евро.
Сопротивление: 1.4430 | 1.4468 | 1.4505 | 1.4528 | 1.4565
Поддержка: 1.4408 | 1.4370 | 1.4333 | 1.4310 | 1.4273
GBPUSD:
http://www.alpari.ru/files/pic/docs/6/28666_5997.pngРис.3 МА каналы для британского фунтаВ понедельник на американской сессии при поддержке всех кроссов, курс GBPUSD вырос до 2,0640. Сейчас ситуация меняется и быки теряют власть. К текущему времени курс GBPUSD торгуется по 2,0576. Это около линии LB. Т.е. начал реализовываться медвежий сценарий. Не очень то приятно видеть курс ниже линии LB, но такая вероятность есть. Как видите, га графике нет прогноза с целью на 2,0500, так как я надеюсь на то, что быки не позволят медведям их отбросить ниже линии LB. Тренд: Up. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy фунта.
Сопротивление: 2.0622 | 2.0665 | 2.0708 | 2.0734 | 2.0777
Поддержка: 2.0596 | 2.0553 | 2.0510 | 2.0484 | 2.0441
USDJPY:
http://www.alpari.ru/files/pic/docs/6/28666_5998.pngРис. 4 МА каналы для японской йены Вчера на кроссах курс USDJPY взлетел до 114,89, но сегодня у медведей есть шанс вернуть все свои потери. Опять же, учитывая динамику кроссов, курс USDJPY может снизиться до линии D1. Здесь очень важно ещё посмотреть, как поведут себя европейские фондовые индексы. Потому что, если они будут расти, кроссы по Йене развернутся вверх и это окажет давление на Йену, но окажет поддержку евро и фунту. Всё взаимосвязано.
Тренд: Neutral. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy / Sell доллара.
Сопротивление: 114.79 | 115.11 | 115.43 | 115.63 | 115.95
Поддержка: 114.59 | 114.27 | 113.95 | 113.75 | 113.43
USDCHF:
http://www.alpari.ru/files/pic/docs/6/28666_5999.pngРис.5 МА каналы для швейцарского франка Прогноз не исполнился, поэтому стоит перейти к новым сценариям. В понедельник курс USDCHF вырос до 1,1670, но к закрытию дня вернулся обратно к линии LB. Торги в Азии проходят спокойно, но динамика движения разнонаправленная. Какие мысли? Мысли есть, конечно. Для меня идеальный вариант это медвежий сценарий, но поведение рынка может быть другим, поэтому я рассматриваю вариант на откат к линии U1. тут ключевую роль сыграют кроссы по йене и франку. Если франк будут покупать в кроссах, то конечно, курс USDCHF пойдёт по красному сценарию, в противном случае откат неизбежен. Рост выше линии U1 нежелателен.
Тренд: Neutral. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy / Sell доллара.
Сопротивление: 1.1657 | 1.1698 | 1.1738 | 1.1763 | 1.1803
Поддержка: 1.1633 | 1.1592 | 1.1552 | 1.1527 | 1.1487
Обзор европейской сессиидата публикации: 2007-10-30 15:49:00Европейская сессия DXY:
http://www.alpari.ru/files/pic/docs/7/28675_6004.pngРис. 1 МА каналы для индекса доллара Добрый день, На европейской сессии настроения по доллару США не изменились, а индекс доллара DXY дрейфует около линии LB. Если смотреть на прогнозы и фактическое движение индекса, то больше всего подходит медвежий вариант с целью на 76,61. Но есть одно, Но. Что кто-то мешает? Ага, мешает. Есть те, кто не хочет снижения процентной ставки. Например, в статье WSJ рассматривается, что ФРС не снизит процентную ставку, а оставит её на прежнем уровне. Но чтобы не говорили, по фьючерсам по-прежнему учитывается снижение процентной ставки на 0.25%. Во что это всё дело может вылиться? Если ФРС США на самом деле оставит процентную ставку на прежнем уровне, то после оглашения решения доллар полетит вверх, а фондовый дальше вниз.
EURUSD:
http://www.alpari.ru/files/pic/docs/7/28675_6005.pngРис. 2 МА каналы для европейской валюты Из последнего обзора: «…Курс EURUSD сейчас находится у линии LB и если посмотреть на кросс EURGBP, то нужно быть готовым к сильному движению. По модели в паре EURGBP, евро может сдать свои позиции против фунта и соответственно курс EURUSD, под сильным давлением, скорее всего пойдёт по красному сценарию, чем по бычьему…». Кросс EURGBP провалился вниз, но EURJPY оказал поддержку евробыкам и курс EURUSD смог удержаться выше линии LB. Это хорошо. К тому же вышедшие данные по безработице в Германии оказали некоторую поддержку курсу евро. Число безработных в октябре сократилось на 40 000 по сравнению с сентябрем, что способствовало снижению уровня безработицы в октябре до 8,7% с 8,8% в сентябре. Экономисты прогнозировали, что уровень безработицы останется неизменным. В настоящее время ситуация не изменилась и цена находится на линии LB. На американскую сессию оставляю два варианта.
Тренд: Up. На американскую сессию рассматривать сигналы Buy евро.
Сопротивление: 1.4430 | 1.4468 | 1.4505 | 1.4528 | 1.4565
Поддержка: 1.4408 | 1.4370 | 1.4333 | 1.4310 | 1.4273
GBPUSD:
http://www.alpari.ru/files/pic/docs/7/28675_6006.pngРис.3 МА каналы для британского фунтаСлова из последнего обзора: «…Сейчас ситуация меняется и быки теряют власть. К текущему времени курс GBPUSD торгуется по 2,0576. Это около линии LB. Т.е. начал реализовываться медвежий сценарий. Не очень то приятно видеть курс ниже линии LB, но такая вероятность есть. Как видите, на графике нет прогноза с целью на 2,0500, так как я надеюсь на то, что быки не позволят медведям их отбросить ниже линии LB…». По британскому фунту всё отлично. Просадочка до линии LB была, но несмотря на это, быки при поддержке кроссов нашли в себе силы и отметились на уровне 2,0670. Цель по прогнозу выполнилась и на американскую сессию у меня флэт. Тренд: Up. На американскую сессию рассматривать сигналы Buy фунта.
Сопротивление: 2.0622 | 2.0665 | 2.0708 | 2.0734 | 2.0777
Поддержка: 2.0596 | 2.0553 | 2.0510 | 2.0484 | 2.0441
USDJPY:
http://www.alpari.ru/files/pic/docs/7/28675_6007.pngРис. 4 МА каналы для японской йены С европейской сессии кроссы пошли вверх. Об этом я писал. Рост кроссов по Йене отразился на USDJPY ростом до 114,87. Всё по прогнозу. На американскую сессию у меня запланировано снижение к линии LB. Если цена снизится до линии LB, то можно увидеть проявление треугольника.
Тренд: Neutral. На американскую сессию рассматривать сигналы Buy / Sell доллара.
Сопротивление: 114.79 | 115.11 | 115.43 | 115.63 | 115.95
Поддержка: 114.59 | 114.27 | 113.95 | 113.75 | 113.43
USDCHF:
http://www.alpari.ru/files/pic/docs/7/28675_6008.pngРис.5 МА каналы для швейцарского франка Пара движется по прогнозу и буквально на последнем часе, медведям начали помогать союзники в кроссах по франку. А что это значит? Это значит, что падение может ускориться.
Тренд: Neutral. На американскую сессию рассматривать сигналы Buy / Sell доллара.
Сопротивление: 1.1657 | 1.1698 | 1.1738 | 1.1763 | 1.1803
Поддержка: 1.1633 | 1.1592 | 1.1552 | 1.1527 | 1.1487
Обзор американской и азиатской сессиидата публикации: 2007-10-31 10:22:00Американская и азиатская сессия DXY:
http://www.alpari.ru/files/pic/docs/7/28683_6033.pngРис. 1 МА каналы для индекса доллара Добрый день, На американской сессии индекс доллара снизился до 76.73. Если обратится к опубликованному индексу настроения потребителей в США, то он не просто снизился и оказался хуже прогноза, он просто свалился. Индекс настроений потребителей в США в октябре снизился до 95.6 пунктов против 99.5 в сентябре. Экономисты ожидали, что октябрьский показатель снизится до 99. Что на сегодня? На азиатской сессии медведи понизили значение индекса доллара до 76,71. Это предел? Однозначный ответ дать сложно, так как на сегодня запланирован плотный блок экономических данных и как на эти новости будут реагировать участники рынка, не знаю. Теперь, почему не знаю. Потому что ключевое событие дня решение ФРС США по процентной ставке. Решение мы узнаем только в 21:15 мск., а это слишком поздно и в ожидании этого решения рынок будет находиться в напряжении. Это может быть и флэт и разнонаправленные движения, но мой вам совет, сегодня от торгов воздержаться.
EURUSD:
http://www.alpari.ru/files/pic/docs/7/28683_6034.pngРис. 2 МА каналы для европейской валюты Быки молодцы, не дали медведям закрепиться ниже линии LB, а к закрытию дня курс EURUSD вырос до 1,4440. Сейчас торговая активность снизилась, что обусловлено тем, что рынок ожидает результата заседания FOMC. Какие мысли по сегодняшнему дню. Я остановился на этих двух сценариях. Они зеркальны по отношению друг к другу. Думаю, что до заседания рынок будет находиться у линии LB, а так как сегодня будет опубликовано много данных по Еврозоне и США, то нужно быть готовым к высокой волатильности. При большом количестве новостей, которые выходят в разное время, можно делать много вариантов по движению пары. Но не вижу в этом смысла. Лучше посмотреть на рынок со стороны. Это как раз подтверждает действие спекулянтов по нефти и драгметаллам.
Тренд: Up. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy евро.
Сопротивление: 1.4450 | 1.4491 | 1.4533 | 1.4558 | 1.4600
Поддержка: 1.4424 | 1.4383 | 1.4341 | 1.4316 | 1.4274
GBPUSD:
http://www.alpari.ru/files/pic/docs/7/28683_6035.pngРис.3 МА каналы для британского фунтаВ принципе я доволен тем, как исполнился прогноз. Фактически откат получился меньше запланированного. Что на сегодня? Выше я уже сказал и придерживаюсь варианта флэта до 21:15 мск. Нервозность трейдеров может нарушить этот покой, но чтобы не произошло, я придерживаюсь своих вариантов. Если ФРС сегодня понизит процентную ставку, то можно ожидать продолжения роста, но не такого стремительного, как хотелось, так как снижение собственно уже заложено в ценах. А вот если ФРС не снизит процентные ставки, то следует ожидать фиксации прибыли по длинным позициям и резкого снижения до линии D2. Тренд: Up. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy фунта.
Сопротивление: 2.0697 | 2.0750 | 2.0803 | 2.0835 | 2.0888
Поддержка: 2.0665 | 2.0612 | 2.0559 | 2.0527 | 2.0474
USDJPY:
http://www.alpari.ru/files/pic/docs/7/28683_6036.pngРис. 4 МА каналы для японской йены Банк Японии в 10 раз подряд сохраняет уровень процентной ставки неизменной в значении 0.5 процента. Реакция на решение со стороны трейдеров было покойным, так как это решение было ожидаемым, но учитывая то, что азиатские фондовые индексы снижаются следом за американскими, то есть высокие риски для снижения кроссов по Йене, а это значит нужно быть готовым к реализации медвежьего сценария. Всё остальное показано на рисунке.
Тренд: Neutral. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy / Sell доллара.
Сопротивление: 114.78 | 115.17 | 115.56 | 115.80 | 116.19
Поддержка: 114.54 | 114.15 | 113.76 | 113.52 | 113.13
USDCHF:
http://www.alpari.ru/files/pic/docs/7/28683_6037.pngРис.5 МА каналы для швейцарского франка На американской сессии снижение USDCHF оказалось ниже прогноза. Это даже лучше. Что на сегодня ожидать? На сегодня сложно выбрать прогноз, но остановлюсь на тех, что на рисунке. Бычий сценарий рассчитан на неизменность процентной ставки ФРС США, а медвежий на снижение на 0,25% до 4,50%. Кстати, если ставки не снизят, то рост может быть до линии U2. Напомню, что заседание ФРС США это главное экономическое событие дня.
Тренд: Down. На европейскую сессию рассматривать сигналы Sell доллара.
Сопротивление: 1.1602 | 1.1661 | 1.1720 | 1.1756 | 1.1815
Поддержка: 1.1566 | 1.1507 | 1.1448 | 1.1412 | 1.1353