Обзор европейской сессиидата публикации: 2007-08-20 16:22:00Европейская сессия DXY:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/5/27818_4539.pngРис. 1 МА каналы для индекса доллара Добрый день, Ситуация в кроссах после снижения ФРС США дисконтной ставки на 0,5% явно стабилизировалась. На этом фоне склонность к риску среди участников FX вновь возросла. Смотрите кроссы по Йене, в которых продают Йену. Индекс доллара приблизился к линии тренда. Это указывает на то, что на американской сессии быки могут предпринять попытки проверить её на прочность и протестировать линию LB.
EURUSD:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/5/27818_4540.pngРис. 2 МА каналы для европейской валюты На рисунке остались только два жёлтых сценария. Красному отбой. Если смотреть на кроссы по евро, то евробыки оказались под давлением со стороны кросса EURGBP. Я это связываю с опубликованными данными по Британии. Ожидать сейчас стремительного роста не стоит, так как давление ещё усилилось от кросса EURJPY, где спекулянты фиксируют у линии U3 прибыль.
Тренд: Up. На американскую сессию рассматривать сигналы Buy евро.
Сопротивление: 1.3487 | 1.3528 | 1.3570 | 1.3596 | 1.3637
Поддержка: 1.3461 | 1.3420 | 1.3378 | 1.3352 | 1.3311
GBPUSD:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/5/27818_4541.pngРис.3 МА каналы для британского фунтаДоу Джонс сообщил, что общий объем ипотечного кредитования в Великобритании в июле составил 34,4 млрд. британских фунтов против 34,8 млрд. фунтов в июне. Значение данного показателя стало рекордным для июля и на 13% превысило объем ипотечного кредитования в июле 2006 года. Ипотечное кредитование в Великобритании в июле несколько сократилось, однако осталось на высоких по историческим меркам уровнях. Об этом свидетельствуют данные, представленные в понедельник Советом ипотечных кредиторов /CML/. Если посмотреть на рисунок, то курс GBPUSD выбрал жёлтый сценарий, но по скорости роста есть отклонения, так как быки получили не плохую поддержку от кроссов. Сейчас в кроссах по Йене фиксируют прибыль и это отражается в основной паре (снижением). И по прогнозу у меня откат, так что всё нормально. Думаю, что американскую сессию проведём спокойно и к закрытию торговой сессии курс вернётся к линии LB. Тренд: Down. На американскую сессию рассматривать сигналы Sell фунта.
Сопротивление: 1.9832 | 1.9898 | 1.9965 | 2.0007 | 2.0073
Поддержка: 1.9790 | 1.9724 | 1.9757 | 1.9615 | 1.9549
USDJPY:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/5/27818_4542.pngРис. 4 МА каналы для японской йены Подошли к Йене. Курс USDJPY на европейской сессии протестировал линию U3. Так как волатильность рынка после прошлой недели приходит в норму, то стоит считать линию U3 значимым уровнем сопротивления. Вот только не нравится мне, что цена вышла за линию. Сейчас у меня по прогнозу откат к линии LB, который уже начался на развороте кроссов по Йене. Так как цена смогла выйти за пределы линии, то не исключаю дальнейшего роста, но не выше линии U4.
Тренд: Down. На американскую сессию рассматривать сигналы Sell доллара.
Сопротивление: 114.60 | 115.38 | 116.16 | 116.64 | 117.42
Поддержка: 114.12 | 113.34 | 112.56 | 112.08 | 111.30
USDCHF:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/5/27818_4543.pngРис.5 МА каналы для швейцарского франка Цены производителей не изменились по сравнению с июнем и выросли на 2,4% по сравнению с июлем предыдущего года. Цены на импорт выросли в июле на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем и на 3,5% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Если смотреть на прогноз и фактическое движение цены, то пока жёлтый сценарий исполняется, и не плохо. Отклонения есть, но они незначительные. Рост пары выше линии LB, не планирую.
Тренд: Down. На американскую сессию рассматривать сигналы Sell доллара.
Сопротивление: 1.2094 | 1.2137 | 1.2181 | 1.2208 | 1.2251
Поддержка: 1.2066 | 1.2023 | 1.1979 | 1.1959 | 1.1909
Обзор американской и азиатской сессиидата публикации: 2007-08-21 10:35:00Американская и Азиатская сессия DXY:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/5/27828_4550.pngРис. 1 МА каналы для индекса доллара Добрый день, Индекс доллара DXY вчера находился в боковом движении, которым пробили линию тренда. На что стоит обратить внимание? Это на то, что когда пробили линию тренда, не было резкого роста. И что? А это значит, что сегодня есть высокая вероятность пойти по красному сценарию. Доллар просто идеально стоит для того, чтобы его продали. Стоит у линии LB и говорит: Ну, продайте меня пожалуйста!!!!!!! На самом деле место для продаж идеальное, но как его используют медведи, не знаю. На американской сессии не публиковались важные экономические данные, поэтому влияние на валютный рынок оказывал фондовый рынок, который вчера к закрытию торгов незначительно вырос. Когда индекс DJIA снижался, доллар утрачивал часть позиций, завоеванных против японской валюты, а когда акции дорожали, доллар укреплялся. Индекс опережающих экономических индикаторов США, опубликованный вечером за июль вырос на 0,4% против -0,3 в июне и соответствовал прогнозу экономистов. Если смотреть с другой стороны, то можно ожидать удара от долларовых быков. Ценовая модель допускает такое движение. Вчера отстоялись, но сегодня, не смотря на то, что данных по США нет, на европейской сессии нужно быть готовым к сильному движению.
EURUSD:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/5/27828_4551.pngРис. 2 МА каналы для европейской валюты Вчера курс EURUSD простоял на одном ценовом уровне, но к текущему времени откатился к линии LB. Могу сказать одно, быкам надо действовать, иначе не избежать снижения по красному сценарию. Развитие одного из сценариев будет зависеть, скорее всего, от опубликованных данных по Германии и Еврозоне. Я жду, что именно эти данные выступят спусковым крючком для движения.
Тренд: Up. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy евро.
Сопротивление: 1.3483 | 1.3513 | 1.3542 | 1.3561 | 1.3590
Поддержка: 1.3465 | 1.3435 | 1.3406 | 1.3387 | 1.3358
GBPUSD:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/5/27828_4552.pngРис.3 МА каналы для британского фунтаВсё отлично. Курс GBPUSD от линии вернулся к линии LB, но буквально перед закрытием вернулся обратно, а сегодня был установлен новый суточный максимум. Я посмотрел кроссы, чтобы найти причину вчерашнего возвращения и да, в кроссах по фунту продавали йену и франк. Дело в том, что в это время американский фондовый рынок начал демонстрировать рост и игроки кэрритрейд решили войти в рынок. Хотя если смотреть на кроссы по Йене, то движение вверх для них сейчас ограничено линией U3. По ценовой модели, я отдаю предпочтение росту до линии U2, но поведение быков в настоящий момент мне не нравится. Что-то медлят. Тренд: Neutral. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy / Sell фунта.
Сопротивление: 1.9896 | 1.9946 | 1.9996 | 2.0028 | 2.0078
Поддержка: 1.9864 | 1.9814 | 1.9764 | 1.9732 | 1.9682
USDJPY:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/5/27828_4553.pngРис. 4 МА каналы для японской йены По йене прогноз отработался отлично. Есть, конечно, отклонения, но всё в рамках прогноза. Если смотреть на модель, то она предвещает рост, но выше, быков сдерживает линия U3. Либо ныряем в зону НИРВАНА, либо назад до линии D3. Сегодня утром были опубликованы данные по Японии. Индекс экономической активности в Японии в июне вырос на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Индекс, отражающий активность во всех отраслях японской экономики, в июне составил 107,5 против 107,3 в предыдущем месяце. За апрель-июнь индекс вырос на 0,6% по сравнению с предыдущим кварталом. Индекс активности во всех отраслях охватывает уровень активности в 11 отраслях сферы услуг, активность в строительном секторе, сельском хозяйстве и рыбной промышленности, а также активность в государственном секторе и промышленное производство. Учитывая эти данные, должны пойти по красному сценарию, но это в том случае, если не будут мешать игроки кэрритрейд. Сейчас в кроссах GBPJPY, EURJPY и CHFJPY, йену покупают и медведи получают не плохую поддержку.
Тренд: Neutral. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy / Sell доллара.
Сопротивление: 114.96 | 115.39 | 115.82 | 116.08 | 116.51
Поддержка: 114.70 | 114.27 | 113.84 | 113.58 | 113.15
USDCHF:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/5/27828_4554.pngРис.5 МА каналы для швейцарского франка Ну что? Цена находится на перекрёстке перед броском. Куда поворачивать? Если смотреть на дорогу (МА каналы), то вниз. Если принудительно (новости), то вверх. Медведи сейчас получают поддержку от союзников GBPCHF и EURCHF, а это значит, что если эта поддержка сохранится, то можем провалиться до линии D2.
Тренд: Down. На европейскую сессию рассматривать сигналы Sell доллара.
Сопротивление: 1.2061 | 1.2086 | 1.2110 | 1.2125 | 1.2149
Поддержка: 1.2047 | 1.2022 | 1.1998 | 1.1983 | 1.1959
Обзор европейской сессиидата публикации: 2007-08-21 16:11:00Европейская сессия DXY:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/5/27836_4562.pngРис. 1 МА каналы для индекса доллара Добрый день, Из прошлого обзора: «…Если смотреть с другой стороны, то можно ожидать удара от долларовых быков. Ценовая модель допускает такое движение. Вчера отстоялись, но сегодня, не смотря на то, что данных по США нет, на европейской сессии нужно быть готовым к сильному движению…». Если бы не слухи с фондами, то ложного движения вверх могло бы и не быть, но что имеем, то имеем. Запаздание было на 4 часа и сейчас индекс доллара снижается против основной корзины валют. Если учитывать обратный ход, то до линии D1, точно дойдём. А швейцарский франк говорит, что дойдём до линии D2. Что ж будем ждать исполнения цели по красному сценарию.
EURUSD:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/5/27836_4563.pngРис. 2 МА каналы для европейской валюты Два прогноза, похожи на раскрытую пасть аллигатора, но цена не пошла не по одному из представленных сценариев. Евро по основной паре встала в ЛОК. В кроссах EURCAD и EURGBP – покупка, а в EURJPY и EURCHF – продажа. Только сейчас на последнем часе произошёл прорыв вверх. Так, скажем, началось движение против доллара. Сегодня слухами по фондам и заявлением Банка Англии смешали только все карты. Индекс экономических ожиданий ZEW снизился в августе и составил -6,9 против 10,4 в июле. Августовское значение индекса оказалось ниже прогноза экономистов, составлявшего -3,0. Положительное сальдо внешней торговли товарами еврозоны в июне составило 7,8 млрд. евро против 1,6 млрд. евро в июне 2006 года. В июне 2007 года положительное сальдо баланса внешней торговли составило 1,7 млрд. евро. Данные превзошли ожидания экономистов, которые ожидали сальдо на уровне 3 млрд. евро. Данные смешанные, но евро продолжает рост. Дилеры говорят, что выше $1.3510 отмечены стопы, исполнение которых подержит дальнейшее рост в направлении $1.3520/25, а затем и к $1.3550. Биды остаются в районе $1.3460/50 и $1.3430/20.
Тренд: Up. На американскую сессию рассматривать сигналы Buy евро.
Сопротивление: 1.3483 | 1.3513 | 1.3542 | 1.3561 | 1.3590
Поддержка: 1.3465 | 1.3435 | 1.3406 | 1.3387 | 1.3358
GBPUSD:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/5/27836_4564.pngРис.3 МА каналы для британского фунтаБыки провозились и получили по одному месту. И получили они после того, как Банк Англии подтвердил использование постоянных средств рефинансирования по ставке 6,75%. Банк Англии сообщил сегодня, что он впервые за последнее время использовал постоянные средства рефинансирования на фоне нестабильности на рынке. Были использованы постоянные средства рефинансирования на сумму 314 млн. британских фунтов по ставке 6,75%. Представитель Банка Англии заявил, что средства были использованы по просьбе заёмщика, но отказались говорить, кто попросил эти деньги. Ян Станнард из BNP Paribas отмечает, что размер и разнообразие финансового сектора Великобритании дает основание предполагать, что британские компании имеют вложения, связанные с ипотечными бумагами, что отрицательно сказывается на фунте. Дилеры тоже пока не смогли выяснить, какая Британская компания попросила денег у Банка Англии. Потом ещё один момент интересный. Дилеры японского и европейского банков сказали, что на рынке прошли слухи о возможных потерях неких хеджевых фондов или страховых компаний, обусловленных проблемами на рынке субстандартного ипотечного кредитования. На этом фоне медведи по йене вновь получили поддержку, а игроков кэрритрейд заставили прикрыть свои позиции. А теперь данные с рынка. Достигнув расчётной цели, курс GBPUSD резко развернулся вверх и сейчас по последним котировкам торгуется в 100 пункта от лау на 1,9844. Вторую половину прогноза можно уже не смотреть. Это можно было предположить, но не тогда когда я делал прогноз, а когда фунт один полетел вниз. Сейчас ситуация выровнялась и игроки кэрритрейд снова в игре. Выше линии U1 роста не ожидаю. Тренд: Neutral. На американскую сессию рассматривать сигналы Buy / Sell фунта.
Сопротивление: 1.9896 | 1.9946 | 1.9996 | 2.0028 | 2.0078
Поддержка: 1.9864 | 1.9814 | 1.9764 | 1.9732 | 1.9682
USDJPY:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/5/27836_4565.pngРис. 4 МА каналы для японской йены Из прошлого обзора: Учитывая эти данные, должны пойти по красному сценарию, но это в том случае, если не будут мешать игроки кэрритрейд. Сейчас в кроссах GBPJPY, EURJPY и CHFJPY, йену покупают и медведи получают не плохую поддержку. Да, медведи достигли линии LB, но пройти её не удалось и сейчас цена возвращается обратно. Чёткой модели для прогноза сейчас нет, поэтому по Йене лучше быть вне рынка.
Тренд: Neutral. На американскую сессию рассматривать сигналы Buy / Sell доллара.
Сопротивление: 114.96 | 115.39 | 115.82 | 116.08 | 116.51
Поддержка: 114.70 | 114.27 | 113.84 | 113.58 | 113.15
USDCHF:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/5/27836_4566.pngРис.5 МА каналы для швейцарского франка Из прошлого обзора: Ну что? Цена находится на перекрёстке перед броском. Куда поворачивать? Если смотреть на дорогу (МА каналы), то вниз. Если принудительно (новости), то вверх. Медведи сейчас получают поддержку от союзников GBPCHF и EURCHF, а это значит, что если эта поддержка сохранится, то можем провалиться до линии D2. Поддержка есть по настоящее время, и цена пошла по красному сценарию. На текущий момент времени курс USDCHF находится на уровне 1.2012. Только есть отставание по времени, но это в принципе допустимо. Единственное можем не отработать цель 1,1982.
Тренд: Down. На американскую сессию рассматривать сигналы Sell доллара.
Сопротивление: 1.2061 | 1.2086 | 1.2110 | 1.2125 | 1.2149
Поддержка: 1.2047 | 1.2022 | 1.1998 | 1.1983 | 1.1959
Обзор американской и азиатской сессиидата публикации: 2007-08-22 10:52:00Американская и Азиатская сессия DXY:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/5/27840_4619.pngРис. 1 МА каналы для индекса доллара Добрый день, Индекс доллара DXY ещё один день провёл в боковом движении. Участники рынка не до конца оценили пятничное действие ФРС снизить дисконтную процентную ставку на 0,5% и в связи с этим не проявляют никакой активности. В сопутствующем заявлении ФРС США упоминалось, что вероятность замедления экономического роста увеличилась и многие это восприняли как сигнал о том, что ФРС 18 сентября намерена снизить ключевую процентную ставку. Министр финансов США Полсон же наоборот отметил, что проблемы с ликвидностью на рынке существуют, но экономика страны растёт. Президент ФРБ в Ричмонде Лэкер надеется, что снижение ставки его обнадёживает и окажет заметный эффект на сектор ипотеки. После встречи сената США Кристофера Додда с Бернанке и министром финансов США Генри Полсоном, Барнанке пообещал использовать "все возможные средства" в ответ на волатильность на финансовых рынках в США. Что получается? Работа в этом направлении ведётся и довольно активная, но на валютном рынке возможна очередная вспышка в кроссах по Йене. На сегодня я рассматриваю три варианта прогноза, так как долго в этом состоянии рынок находиться не может. Один жёлтый вариант у меня на продолжение флэта, а другой на прорыв вверх. Это если ситуация на рынке кредитования начнёт усугубляться. Красный вариант наоборот, будет указывать на признаки оздоровления в секторе субстандартного кредитования. Данных по США сегодня нет, поэтому активность наверно стоит ожидать только на европейской сессии.
EURUSD:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/5/27840_4620.pngРис. 2 МА каналы для европейской валюты Быки вчера предпринимали попытку пробиться к новым вершинам и зафиксировать разворот, но этого не произошло и курс EURUSD с уровня 1,3519 откатился к 1,3456. К текущему моменту цена находится у линии LB и я по-прежнему рассматриваю готовность рынка к броску. Выше я написал, что участники рынка не могут оценить пятничное решение ФРС и боятся рисковать, но это всё равно придётся сделать. В спячем состоянии рынок долго не пробудет, но импульсивные движения сохранятся до 18 сентября (заседание ФРС). Учитывая движение в кроссах, на сегодня придерживаюсь покупок европейской валюты, но за пробой линии боковой коррекции, ничего сказать не могу. На данных по Еврозоне пробить можем, но если на них отреагируют, как вчера на данные по Германии и Еврозоне, то нет.
Тренд: Up. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy евро.
Сопротивление: 1.3469 | 1.3494 | 1.3518 | 1.3532 | 1.3557
Поддержка: 1.3455 | 1.3431 | 1.3406 | 1.3392 | 1.3367
GBPUSD:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/5/27840_4621.pngРис.3 МА каналы для британского фунтаНа европейской сессии курс GBPUSD отметился на линии D1, от которой произошёл резкий откат в область 1,9865. В этом быков поддерживали все кроссы, но на американской сессии этот рост поддержки от спекулянтов не получил и курс вернулся к линии LB. На текущий момент цена находится у линии LB и по последним котировкам быки агрессивно настроены идти выше. Я придерживаюсь жёлтого варианта прогноза, но рекомендую следить за кроссами по Йене и фунту. Если роста не последует, то есть медвежий вариант на снижение по каналу до линии D2. А вам какой ближе вариант? Серьёзное сопротивление стоит ожидать на уровне 1,9870 и если его проходим удачно, то до линии U1 всё свободно. Тренд: Down. На европейскую сессию рассматривать сигналы Sell фунта.
Сопротивление: 1.9828 | 1.9867 | 1.9906 | 1.9930 | 1.9969
Поддержка: 1.9804 | 1.9765 | 1.9726 | 1.9702 | 1.9663
USDJPY:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/5/27840_4622.pngРис. 4 МА каналы для японской йены Что делает сегодня Йена? Йена сейчас ослабляется. Только с открытием европейской сессии началась активность на рынке. Кроссы по Йене полетели вверх. Это нельзя конечно назвать полетели, но намерения игроков кэрритрейд чувствуются. Дилеры сегодня утром написали, что была предпринята атака уровня 114.00, однако появившийся спрос со стороны японских инвесторов и импортеров позволил американской валюте восстановиться. Также утром не порадовал отчёт торгового баланса Японии, сальдо которого в июле снизилось на 21,1% и составило 671, 2 млрд. йен. Экономисты ожидали снижения на 10,2%. Дефицит торговли Японии с Китаем составил 185,7 млрд иен, увеличившись на 15,4%. Если Йену продолжат продавать до открытия американской сессии, то я ожидаю прорыва через линию LB и движения к линии U3. Рынок к этому готов.
Тренд: Neutral. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy / Sell доллара.
Сопротивление: 114.37 | 114.84 | 115.31 | 115.59 | 116.06
Поддержка: 114.09 | 113.62 | 113.15 | 112.87 | 112.40
USDCHF:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/5/27840_4623.pngРис.5 МА каналы для швейцарского франка Всё было хорошо, но на американской сессии курс USDCHF развернулся вверх, по после закрытия европейской сессии вырос до уровня 1.2071. Рыночные наблюдатели такой рост связали с комментариями Филиппа Хилдебранда (членом руководящего совета SNB), который сказал, что волатильность на финансовых рынках является серьезной проблемой и может повлиять на экономику Швейцарии и будет очень удивлён, если наблюдаемое изменение оценки риска не повлияет на экономику страны. Он также отметил, что экономика Швейцарии находится в хорошей форме и может справиться с негативными последствиями. Эти заявления явно не понравились трейдерскому сообществу и франк начали продавать по всем парам. Но сегодня ситуация может измениться и курс USDCHF вернётся обратно. Пока всё идёт к этому, но мешать будут продажи швейцарского франка в парах EURCHF и GBPCHF.
Тренд: Down. На европейскую сессию рассматривать сигналы Sell доллара.
Сопротивление: 1.2076 | 1.2114 | 1.2151 | 1.2174 | 1.2211
Поддержка: 1.2054 | 1.2016 | 1.1979 | 1.1956 | 1.1919
Обзор европейской сессиидата публикации: 2007-08-22 15:47:00Европейская сессия DXY:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/5/27851_4628.pngРис. 1 МА каналы для индекса доллара Добрый день, Рынок точно решил всех усыпить, а вот фиг. Хоть и не желают трейдеры ни покупать доллар, ни продавать его, но нужно быть в эти минуты бдительным. В течение 5 часов индекс доллар стоит под линией LB. Дядя Билл Вильямс говорил, что удар будет тогда, когда ты этого не ждёшь. И на самом деле, именно к этому и надо быть готовым. Новости игнорируются, поэтому движение может начаться с любого сообщения или новости. Смотрю после выхода данных по Британии курс GBPUSD пошёл вверх, а это значит то, что глядя на него, могут пойти сейчас другие валюты. Хотя вы знаете, рынок опять пошёл в разнос. Низкодоходные валюты ослабляются против доллара, высокодоходные укрепляются. А это значит, что не стоит ожидать устойчивого нисходящего тренда по доллару. Доллар поэтому и стоит на одном месте, его в тисках зажали. С какой стороны давление ослабится в ту сторону и рванёт, поэтому на графике оставил все прогнозы.
EURUSD:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/5/27851_4629.pngРис. 2 МА каналы для европейской валюты Несмотря на отличные данные по Еврозоне, евро остаётся под давлением со стороны кросса EURGBP. Здесь сложно объяснить связи между всеми кроссами, но курс EURUSD стоит уже в течение 4 часов. Выше я сказал, что высокодоходные валюты укрепляются против доллара. Австралиец и новозеландец растут, а значит стоит ожидать удара от евробыков (рост). Положительное сальдо текущего счета платежного баланса еврозоны с коррекцией на сезонные колебания в июне составило 5,9 млрд. евро против пересмотренного майского показателя дефицита 7,8 млрд. евро. Ранее сообщалось, что дефицит текущего счета платежного баланса еврозоны в мае составил 8,6 млрд евро. Экономисты ожидали, что в июне дефицит текущего счета платежного баланса еврозоны сократится до 3 млрд. евро. Чистый отток прямых инвестиций в июне составил 44,8 млрд евро против 13,4 млрд евро в мае, тогда как чистый приток портфельных инвестиций вырос до 70,2 млрд евро против всего лишь 5,0 млрд в предыдущем месяце. Заказы в промышленности еврозоны в июне выросли на 4,4% по сравнению с предыдущим месяцем и на 13,8% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Месячные темпы роста данного показателя оказались максимальными с ноября 2005 года и значительно превысили прогнозы экономистов. Ожидали рост на 2,2% по сравнению с предыдущим месяцем и на 13,4% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Евробыков от роста сдерживают только проблемы в секторе кредитования, но банки продолжают вливать деньги и решать эту проблему.
Тренд: Up. На американскую сессию рассматривать сигналы Buy евро.
Сопротивление: 1.3469 | 1.3494 | 1.3518 | 1.3532 | 1.3557
Поддержка: 1.3455 | 1.3431 | 1.3406 | 1.3392 | 1.3367
GBPUSD:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/5/27851_4630.pngРис.3 МА каналы для британского фунтаФунт буквально на последнем часе после публикации данных по Британии вырвался вверх. Поддержка пришла от всех кроссов и быки от радости сейчас уже находятся на 1.9892. Оказывается, индекс промышленного производства в Великобритании в августе неожиданно вырос до +13 против +10 в июле. Прогнозировали рост 8. Конфедерация сообщила о том, что индекс общего объема заказов вырос в августе до +9 с -6 в июле. Это самый высокий уровень с мая 1995 года, когда данный индекс составил +10. Учитывая то, что рынок два дня стоял, быки прошли линию тренда (вершины 1,9935 и 1,9908) и нет данных по США, то можно ожидать роста до линии U2. Лишь бы фондовый рынок сегодня не мешал. Тренд: Down. На американскую сессию рассматривать сигналы Sell фунта.
Сопротивление: 1.9828 | 1.9867 | 1.9906 | 1.9930 | 1.9969
Поддержка: 1.9804 | 1.9765 | 1.9726 | 1.9702 | 1.9663
USDJPY:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/5/27851_4631.pngРис. 4 МА каналы для японской йены Кроссы утянули курс USDJPY вверх и сейчас до линии U3 всё свободно. Это я говорю по ценовой модели. МА линии выступят лишь промежуточными уровнями сопротивления. Надеюсь, что прогноз по пробою выполнится.
Тренд: Neutral. На американскую сессию рассматривать сигналы Buy / Sell доллара.
Сопротивление: 114.37 | 114.84 | 115.31 | 115.59 | 116.06
Поддержка: 114.09 | 113.62 | 113.15 | 112.87 | 112.40
USDCHF:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/5/27851_4632.pngРис.5 МА каналы для швейцарского франка Швейцарский франк сегодня дружит с йеной, так как оба ослабляются против доллара. Кроссы помогли быкам пройти уровень 1,2070 и сейчас они остановятся только у линии U1. Запас хода в кроссах есть, поэтому они могут подбросить курс USDCHF до линии U2. Но в этом случае стоит ожидать резкого отката.
Тренд: Down. На американскую сессию рассматривать сигналы Sell доллара.
Сопротивление: 1.2076 | 1.2114 | 1.2151 | 1.2174 | 1.2211
Поддержка: 1.2054 | 1.2016 | 1.1979 | 1.1956 | 1.1919
Обзор европейской сессиидата публикации: 2007-08-23 15:53:00Европейская сессия DXY:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/5/27872_4676.pngРис. 1 МА каналы для индекса доллара Добрый день, Yes!!!! Страх покинул игроков кэрритрейд и те ринулись продавать йену. Надолго? Сложно сказать, но вроде пока из сектора кредитования плохих новостей нет. В кроссах по йене сейчас наблюдается обратная ситуация той, которая была до этого (выкуп Йены) и временно оказывает поддержку доллару. Индекс доллара не очень охотно снижается и это понятно, ведь йена просто трещит по всем швам, но медведи в данной ситуации имеют преимущество. Думаю, что до линии D2, с натягом, но достанем. Данных по США сегодня нет, Европа поддерживает медведей, так что надо действовать. Понятно, что сделки кэрритрейд для медведей являются помехой, но по ценовой модели идеально лечь на линию D2. Можно даже и на линию D3.
EURUSD:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/5/27872_4677.pngРис. 2 МА каналы для европейской валюты Реальный ВВП Германии во II квартале вырос на 0,3% по сравнению с предыдущим кварталом после роста на 0,5% в I квартале. Годовой рост ВВП составил 2,5% против 3,6% в I квартале. Данные соответствуют предварительным данным, опубликованным 14 августа. Если посмотрим на график, то увидим, что курс EURUSD отлично вписывается в прогнозный сценарий. Здесь мне удалось учесть движение в кроссах, которое ограничивает рост по основной паре (это кросс EURGBP), но к резкому росту EURJPY готов не был. Сейчас по прогнозу получается небольшой откатик и с открытия американской сессии можно ждать резкий бросок вверх. Это может произойти в том случае, если кроссы по евро все будут двигаться вверх. До линии U3 – 1.3640 свободно.
Тренд: Up. На американскую сессию рассматривать сигналы Buy евро.
Сопротивление: 1.3562 | 1.3600 | 1.3639 | 1.3663 | 1.3701
Поддержка: 1.3538 | 1.3499 | 1.3461 | 1.3437 | 1.3398
GBPUSD:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/5/27872_4678.pngРис.3 МА каналы для британского фунтаПри поддержке всех кросс-курсов и данных по Британии, курс GBPUSD в очередной раз прошёл уровень 2. Помимо этого, курс GBPUSD вернулся обратно в ценовой канал, который был пробит ранее. Это говорит о том, что линию тренда следует перестроить по последнему минимуму 1,9652. Далее, цена приближается к уровню сопротивления 2,0150. Через этот уровень проходит нисходящая линия тренда, построенная по вершинам 2,0652 и 2,0462. Уровень 2 был сильным, но при резком росте кроссов GBPCHF, GBPJPY и снижении EURGBP, быки пролетели этот уровень и даже не заметили, что оказались у линии U3. На сегодня по этой паре всё и можно готовиться к откату. 2,0150 выступит контрольной точкой. Согласно предварительной оценке, капиталовложения компаний в Великобритании во II квартале выросли на 0,8% по сравнению с предыдущим кварталом после снижения на 0,6% в I квартале. По сравнению с тем же периодом предыдущего года объем капиталовложений во II квартале увеличился на 7,4%. Тренд: Up. На американскую сессию рассматривать сигналы Buy фунта.
Сопротивление: 1.9945 | 1.9978 | 2.0011 | 2.0032 | 2.0065
Поддержка: 1.9925 | 1.9892 | 1.9859 | 1.9838 | 1.9805
USDJPY:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/5/27872_4679.pngРис. 4 МА каналы для японской йены Все медведи по йене находятся в зоне Нирвана. Не ожидал, что уйдём так далеко. Но я не удивлён этому, так как когда йена укреплялась, отклонения были гораздо больше. Этот кусок с отклонениями у меня остался на графике. См. с левой стороны.
Тренд: Up. На американскую сессию рассматривать сигналы Buy доллара.
Сопротивление: 115.47 | 115.82 | 116.17 | 116.38 | 116.73
Поддержка: 115.25 | 114.90 | 114.55 | 114.34 | 113.99
USDCHF:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/5/27872_4680.pngРис.5 МА каналы для швейцарского франка Если смотреть прогноз, то пока ситуация развивается именно по нему. По цене отклонения есть, но волновой структуре всё в порядке. Даже при текущей ситуации я не берусь комментировать швейцарский франк, но мне кажется, что на американской сессии будет сильное движение вниз. Даже ниже, чем у меня по прогнозу. До линии D1 актуально, ниже – это уже будет зависеть от кроссов GBPCHF, CHFJPY и EURCHF.
Тренд: Up. На американскую сессию рассматривать сигналы доллара.
Сопротивление: 1.2069 | 1.2093 | 1.2118 | 1.2134 | 1.2159
Поддержка: 1.2053 | 1.2028 | 1.2004 | 1.1988 | 1.1963
Обзор американской и азиатской сессиидата публикации: 2007-08-24 10:22:00Американская и Азиатская сессия DXY:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/5/27880_4692.pngРис. 1 МА каналы для индекса доллара Добрый день, Индекс доллара DXY снизился до уровня 81.05 и на американской сессии находился в боковом движении. C открытия торговой сессии индекс доллара незначительно вырос, так как в парах EURUSD и GBPUSD начался откат. Рост мог бы оказаться гораздо больше, но долларовых быков ограничили продажи доллара в парах USDCHF и USDJPY. Я раньше писал, что рынок из-за кроссов по йене и швейцарскому франку пошёл в разнос, а это сдерживает рынок от тренда. Сегодня начинают выходить значимые данные по США – это данные по заказам на товары длительного пользования и продажам жилья на первичном рынке жилья. Ожидается, что в июле заказы на товары длительного пользования в США выросли на 1,0% после роста на 1,3% в июне. Отчёт выйдет в 16:30 мск. Ожидается, что объем продаж на первичном рынке жилья в США в июле снизился на 1,4% до уровня 822 000 домов в год против 834 000 домов в год месяцем ранее. Данные будут опубликованы в 18:00 мск. На торгах в Азии рынок спокойный и с приходом Европы стоит ожидать активности. Т.е. рынок будет занимать торговые позиции перед данными по США. У меня на рисунке три варианта и хотелось бы до 16:30 мск. увидеть на рынке флэт, но так как вероятность падения доллара на ожидаемых данных высока, то с открытия европейской сессии индекс доллара может пойти по прозрачному сценарию. Рост выше линии U1 сегодня не рассматриваю, а снижение на американской сессии может быть до линии D2 и ниже.
EURUSD:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/5/27880_4693.pngРис. 2 МА каналы для европейской валюты Как хорошо развивались события до закрытия европейской сессии, но без данных по США и дополнительного импульса, евробыки не смогли развить восходящее движение к линии U1. Слабость фондового рынка сегодня может поддержать медведей и спровоцировать рынок пойти по красному сценарию. Дилеры говорят, что хороший спрос есть около $1.3520 – это как раз у линии D1, но как быстро мы туда придём, узнаем только на европейской сессии. Если с открытия Европы пойдём по жёлтому сценарию, а вечером американские данные поддержат евробыков, то стоит ожидать роста в область линии U2 – 1.3630. Могут и выше, но это только в том случае, если будет поддержка от роста кросса EURGBP.
Тренд: Up. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy евро.
Сопротивление: 1.3577 | 1.3610 | 1.3643 | 1.3663 | 1.3696
Поддержка: 1.3557 | 1.3524 | 1.3491 | 1.3471 | 1.3438
GBPUSD:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/5/27880_4694.pngРис.3 МА каналы для британского фунтаОтклонения по прогнозу есть, их трудно не заметить, но американская сессия закрывается на прогнозном баре. От линии U3 начался откат и сейчас цена находится у линии D1. Секунду, проверю, а то вдруг уже улетели куда-нибудь. Нет, всё нормально, текущий курс – 2.0031. Модель для роста не очень хорошая, но если быки смогут себя взять в руки, то до 2,0150 дойдём. Сделаю только поправочку. Этот сценарий можно реализовать на слабых данных по США. Если нервишки у быков сдадут раньше, то нас ожидает исполнение красного сценария, а по ценовой модели такая вероятность есть. Тренд: Up. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy фунта.
Сопротивление: 2.0066 | 2.0107 | 2.0148 | 2.0174 | 2.0215
Поддержка: 2.0040 | 1.9999 | 1.9958 | 1.9932 | 1.9891
USDJPY:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/5/27880_4695.pngРис. 4 МА каналы для японской йены Недолго быки находились в зоне НИРВАНА и к закрытию европейской сессии курс USDJPY уже находился в канале. Падение американских фондовых индексов привело к сокращению сделок на разнице между процентными ставками, а рост акций послужил поводом для из возобновления. Какие варианты у меня на сегодня? Трейдеры отслеживают сейчас динамику индекса Nikkei, который с утра снижался, но сейчас восстанавливает свои потери. Импортеры Японии на стороне быков и помогают вернуть курс обратно. Это сложно сделать при текущей модели и у линии U3. Но, если в кроссах опять начнут сбрасывать йену, как вчера, то можно ожидать роста выше 117. Для себя идеальным вариантом вижу красный сценарий, но игроки кэрритрейд держат медведей под контролем и это сдерживает пару от снижения к линии D1.
Тренд: Up. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy доллара.
Сопротивление: 116.44 | 116.86 | 117.28 | 117.54 | 117.96
Поддержка: 116.18 | 115.76 | 115.34 | 115.08 | 114.66
USDCHF:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/5/27880_4696.pngРис.5 МА каналы для швейцарского франка Удачно вчера выбрал цели по жёлтому сценарию, да и модель очень похожая. У меня прогноз получился сильно сжатым. Снижения до линии D1 не было, но при текущей ситуации медведи имеют бонус на движение по красному маршруту. Попытаюсь кратко объяснить, как я вижу сегодняшний день. По жёлтому варианту с открытия европейской сессии ожидаю активизацию сделок кэрритрейд. Как вчера и откат по этой же причине, но на американской сессии, рост должен быть на сильных данных по США, в которые я не верю. Исполнение этого сценария можно оценить с вероятностью 65%. Вот красный вариант более привлекательный, но инвесторы пока не верят в то, что на рынке кредитов наступила стабилизация. Ипотечные компании начали активно увольнять своих работников, а что это значит? Правильно, мы эти цифры должны будем увидеть в Перолсе и в заявках по безработице, что в свою очередь работает против доллара. Есть и другие варианты, но все они на движение в красном канале.
Тренд: Up. На европейскую сессию рассматривать сигналы доллара.
Сопротивление: 1.2077 | 1.2112 | 1.2147 | 1.2169 | 1.2204
Поддержка: 1.2055 | 1.2020 | 1.1985 | 1.1988 | 1.1963
Обзор европейской сессиидата публикации: 2007-08-24 15:34:00Европейская сессия DXY:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/5/27887_4701.pngРис. 1 МА каналы для индекса доллара Добрый день, Кто куда, но индекс доллара DXY на европейской сессии снижается и на момент написания обзора торгуется по 80.96 пунктов. Исполняется прозрачный сценарий. Но если учитывать движение по другим парам, то очень сложно поверить в то, что он исполнится. Слишком волатилен сегодня франк и фунт. В кроссах по йене тоже проявляется нервозность перед выходными днями. Я ожидал, что рынок сможет устоять до 16:30 мск. на уровне 81, но данные по Еврозоне и Британии качнули рынок так, что евро пошла вверх, а фунта вниз. Ждём данные по США.
EURUSD:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/5/27887_4702.pngРис. 2 МА каналы для европейской валюты Смотрите, предварительный индекс менеджеров по снабжению для обрабатывающей промышленности еврозоны в августе составил 54,2 против 54,9 в июле, а для сферы услуг составил 57,9 против 58,3 в июле. Значения оказались хуже прогнозов в 54,4 и 57,8. Но курс EURUSD вырос до 1,3603. Смотрю на кроссы и пока не могу понять, за счёт чего им удалось сделать такой рывок. Устойчиво сегодня растёт только EURGBP, если только рост EURJPY. Курс EURUSD точно идёт по жёлтому прогнозу, но учитывая опубликованные данные по Еврозоне, я что-то сомневаюсь в его исполнении. Ладно, что загадывать, прогноз есть? Есть. Значит, остаётся смотреть.
Тренд: Up. На американскую сессию рассматривать сигналы Buy евро.
Сопротивление: 1.3577 | 1.3610 | 1.3643 | 1.3663 | 1.3696
Поддержка: 1.3557 | 1.3524 | 1.3491 | 1.3471 | 1.3438
GBPUSD:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/5/27887_4703.pngРис.3 МА каналы для британского фунтаРынок выбрал красный сценарий, который удачно вписался в данные по Британии. С открытия европейской сессии курс GBPUSD снизился до 1,9978, но после выхода данных по ВВП за 2 квартал вернулся обратно к 2.0057. Если смотреть на прогноз, у меня больше по нему движение не планируется. Даже представить себе не могу американскую сессию с данными по США. Может я что-то не учёл в прогнозе? Доу Джонс сообщил, что вторая оценка ВВП Великобритании за II квартал подтвердила, что темпы экономического роста за отчетный период составили 0,8% по сравнению с предыдущим кварталом и 3,0% по сравнению со II кварталом 2006 года. Эти показатели не были пересмотрены по сравнению с предварительными данными, представленными Национальным бюро статистики в июле. Опубликованные показатели также совпали с консенсус-прогнозом экономистов, опрошенных Dow Jones Newswires. Данные свидетельствуют о том, что темпы роста ВВП Великобритании по-прежнему превышают среднестатистический уровень, составляющий, по оценкам аналитиков, 2,75%. Жёлтый вариант после резкого снижения уже можно отменить. А как закончится день даже представить сложно. Слишком много факторов оказывает влияние на рынок перед выходными днями. Игроки кэрритрейд тоже пока сидят в засаде и не высовывают свой нос. Если сюрпризов не будет из сектора кредитования, то при слабых данных по США могут активироваться сделки на разнице процентных ставок, но не надолго. Стоит также отметить, что Британия в понедельник отдыхает, а это тоже может отразиться на рынке. Больше мне добавить к прогнозам нечего. Тренд: neutral. На американскую сессию рассматривать сигналы Buy / Sell фунта.
Сопротивление: 2.0066 | 2.0107 | 2.0148 | 2.0174 | 2.0215
Поддержка: 2.0040 | 1.9999 | 1.9958 | 1.9932 | 1.9891
USDJPY:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/5/27887_4704.pngРис. 4 МА каналы для японской йены Игроки carry trade сегодня отказались продавать йену и к настоящему времени её выкупают. Аналитики банка Standard Chartered красиво про них сказали: «… В этом нет ничего удивительного, так как игроки не намерены вести себя так, будто кредитного кризиса, разгоревшегося в течение последних двух недель, и не было вовсе: "Рынок зализывает глубокие раны и опасается новых неблагоприятных новостей"…». Тут лучше не скажешь, поэтому сегодняшний день на американской сессии может открыть новые раны.
Тренд: Up. На американскую сессию рассматривать сигналы Buy доллара.
Сопротивление: 116.44 | 116.86 | 117.28 | 117.54 | 117.96
Поддержка: 116.18 | 115.76 | 115.34 | 115.08 | 114.66
USDCHF:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/5/27887_4705.pngРис.5 МА каналы для швейцарского франка Быки потеряли поддержку от GBPCHF и EURCHF и курс USDCHF на этом фоне снизился до 1,2007. У меня по прогнозу это снижение было запланировано на американскую сессию и вот сиди сейчас и гадай, изменят направление быки или нет. По ценовой модели не должны, но если игроки кэрритрейд войдут в рынок, то точно развернут. Ладно, остановлюсь на том, который делал утром.
Тренд: Up. На американскую сессию рассматривать сигналы доллара.
Сопротивление: 1.2077 | 1.2112 | 1.2147 | 1.2169 | 1.2204
Поддержка: 1.2055 | 1.2020 | 1.1985 | 1.1988 | 1.1963
Еженедельный обзордата публикации: 2007-08-26 13:14:00http://www.viac.ru/cmt2/lib/a/19742/orn7.gifhttp://www.viac.ru/cmt2/lib/a/19742/orn9.gifhttp://www.viac.ru/cmt2/lib/a/19742/orn7.gif Еженедельный обзор Воскресенье 26 августа 2007Валютная пара EURUSD Добрый день, На этой неделе валютный рынок не лихорадило от сектора субстандартного кредитования, поэтому евробыкам при поддержке кроссов по йене, удалось вернуться обратно на уровень $1.3670. Именно с этого уровня и началось падение на позапрошлой неделе. Неделя вниз, неделя вверх, в итоге сформировалась модель бычьего поглощения. Модель указывает на разворот с целью $1.3850. Быки вернули себе потери и это хорошо, но сейчас важно закрепиться на достигнутом уровне. А сейчас переходим собственно к самому обзору и для начала вспомним события уходящей недели.
http://www.viac.ru/cmt2/lib/a/27511/eur.pngРис.1 МА каналы Чтобы говорить об уходящей неделе, я напомню, чем закончилась позапрошлая неделя с 13 по 17 августа. С открытия американской сессии индекс доллара снизился до линии D2, а перед закрытием европейской сессии медведи протестировали отметку 81.03. Снижению доллара способствовали данные по США, а также решение ФРС США временно снизить учетную ставку по межбанковским кредитам. Индекс потребительского доверия Мичиганского университета в августе упал до 83.3 пункта против 90.4 в июле. Прогноз был 88.5. Индекс ожиданий в августе упал до 74.1 против 81.5, в то время как индекс текущих условий составил 97.7 после 104.5. Американская сессия закрылась на уровне $1.3474 против Low четверга $1.3369. Вот на такой ноте у нас завершилась позапрошлая неделя и, учитывая, что на этой неделе выходило мало значимых новостей по США, быкам удалось полностью восстановить свои потери. Ситуация в кроссах после снижения ФРС США дисконтной ставки на 0.5% явно стабилизировалась. На этом фоне склонность к риску среди участников FX вновь возросла. Смотрите кроссы по Йене. Если вы помните, на понедельник 20.08 у меня было три варианта прогноза. Я придерживался того, который был на рост к линии U3. В прошлом еженедельном обзоре было написано, что идеальная цель по модели ПИНЦЕТ (см. прошлый обзор или сессионный обзор за понедельник) – это уровень по линии U3. В понедельник линия проходила через уровень $1.3570, поэтому поход к уровню $1.3609 ожидал в два захода. Уровень $1.3609 – это минимум от 30.08. В пятницу цена пробила этот минимум и курс EURUSD вернулся в горизонтальный ценовой канал.
http://www.viac.ru/cmt2/lib/a/27511/cross.pngРис.2 Кросс - курсы Это слова из сессионного обзора: На рисунке остались только два жёлтых сценария. Красному отбой. Если смотреть на кроссы по евро, то евробыки оказались под давлением со стороны кросса EURGBP. Я это связываю с опубликованными данными по Британии. Ожидать сейчас стремительного роста не стоит, так как давление ещё усилилось от кросса EURJPY, где спекулянты фиксируют у линии U3 прибыль. Из двух жёлтых, оставил только один. Курс EURUSD простоял на одном ценовом уровне и к закрытию торгового дня откатился к линии LB. На американской сессии не публиковались важные экономические данные по США, поэтому влияние на валютный рынок оказывал фондовый рынок, который к закрытию торгов незначительно вырос. Когда индекс DJIA снижался, доллар утрачивал позиции против японской валюты, а когда акции дорожали, доллар укреплялся. Индекс опережающих экономических индикаторов США, опубликованный вечером за июль вырос на 0.4% против -0.3 в июне и соответствовал прогнозу экономистов. Когда я сел писать сессионный обзор во вторник. Я обратил внимание на то, что когда долларовые быки пробили линию тренда, не было резкого роста. Вы спросите и что? А это значит, что на вторник была высокая вероятность пойти по красному сценарию (см. сессионный обзор). Доллар просто идеально стоял у линии LB для того, чтобы его продали. На самом деле, место было идеальное, но рисковать никто не хотел.
http://www.viac.ru/cmt2/lib/a/27511/fibo.pngРис.3 Уровни Фибо Слова из обзора: «…Два прогноза, похожи на раскрытую пасть аллигатора, но цена не пошла ни по одному из представленных сценариев. Евро по основной паре встала в ЛОК. В кроссах EURCAD и EURGBP – покупка, а в EURJPY и EURCHF – продажа. Только сейчас на последнем часе произошёл прорыв вверх. Так, скажем, началось движение против доллара. Сегодня слухами по фондам и заявлением Банка Англии смешали только все карты…» Быки по фунту провозились и получили по одному месту. И получили они после того, как Банк Англии подтвердил использование постоянных средств рефинансирования по ставке 6,75%. Банк Англии сообщил, что он впервые за последнее время использовал постоянные средства рефинансирования на фоне нестабильности на рынке. Были использованы постоянные средства рефинансирования на сумму 314 млн. британских фунтов по ставке 6.75%. Представитель Банка Англии заявил, что средства были использованы по просьбе заёмщика, но отказались говорить, кто попросил эти деньги. Ян Станнард из BNP Paribas отмечает, что размер и разнообразие финансового сектора Великобритании дает основание предполагать, что британские компании имеют вложения, связанные с ипотечными бумагами, что отрицательно сказывается на фунте. Дилеры тоже не смогли выяснить, какая Британская компания попросила денег у Банка Англии. Потом ещё один интересный момент. Дилеры японского и европейского банков сказали, что на рынке прошли слухи о возможных потерях неких хеджевых фондов или страховых компаний, обусловленных проблемами на рынке субстандартного ипотечного кредитования. На этом фоне быки по йене вновь получили поддержку, а игроков кэрритрейд заставили временно прикрыть свои позиции.
http://www.viac.ru/cmt2/lib/a/27511/ELLIPSE.pngРис.4 Временные эллипсы Если посмотрите кроссы по йене (рис.2), то торги в этот день по японской валюте были импульсивными. На европейской сессии вышла очередная серия новостей по Еврозоне. Данные оказались смешанными, но евро продолжила свой рост. Дилеры отметили, что выше $1.3510 отмечены стопы, исполнение которых подержит дальнейший рост в направлении $1.3520/25, а затем и к $1.3550. Биды располагались в районе $1.3460/50 и $1.3430/20. Индекс экономических ожиданий ZEW снизился в августе и составил -6,9 против 10,4 в июле. Августовское значение индекса оказалось ниже прогноза экономистов, составлявшего -3,0. Положительное сальдо внешней торговли товарами еврозоны в июне составило
http://www.viac.ru/cmt2/lib/a/27511/time.png
http://www.viac.ru/cmt2/lib/a/27511/aspect.png
Обзор азиатской сессиидата публикации: 2007-08-27 10:23:00Азиатская сессия DXY:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/5/27913_4724.pngРис. 1 МА каналы для индекса доллара Добрый день,
На американской сессии после публикации данных по США под давлением кроссов по йене и франку, падение доллара продолжилось. Можно сказать, что прогноз по ценовому уровню выполнился. Он выполнился, но со смещением. Заказы на товары длительного пользования в июле выросли на 5.9% против прогноза +1.0%, при этом рост заказов без учета транспортных составил 3.7%, а без учета оборонных заказов - +4.9%. Продажи новых домов в США в июле выросли на +2.8% до 870 000, оказавшись выше прогноза в 820 000. Данные за июнь были пересмотрены в сторону увеличения с 834 000 до 846 000, а за май и апрель были пересмотрены в меньшую сторону. Положительные данные по продажам новых домов в США и заказов на товары длительного пользования позитивно повлияли в этот раз на фондовый рынок, а не на доллар США и это вызвало новую волну в кроссах по Йене и франку. Игроки кэрритрейд на фоне роста фондового рынка продавали йену и франк. Надолго это? Вы знаете, если посмотреть на дневной график EURUSD и GBPUSD, то пробиты важные ценовые уровни (не в пользу доллара). Европейская валюта вернулась в канал, а GBPUSD пробил линию тренда. Это уже серьёзно, поэтому я рассматриваю дальнейшее снижение доллара. Но так как сегодня понедельник и Великобритания отдыхает, то движение по основным парам стоит ожидать в боковом движении.
EURUSD:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/5/27913_4725.pngРис. 2 МА каналы для европейской валюты
Из еженедельного обзора: Быки с минимума 1.3360 набрали не плохие обороты и чтобы продолжить двигаться по прогнозу из рис. 3 останавливаться на срок более двух дней нельзя. Понедельник день размышлений над тем, что было на прошлой неделе и отработка новый торговых тактик, поэтому идеальным для себя считаю красный вариант прогноза. По красному сценарию, цена не должна снизиться ниже линии LB, иначе откат получится глубокий и поставит знак вопроса над прогнозом по рисунку 3. Жёлтый сценарий это бычий и слишком оптимистический. У меня есть большие сомнения на его исполнение в понедельник, так как по кроссам полная труба и думаю, что они в понедельник будут откатываться и быков потащат назад. Для этого есть красный сценарий. Торги в Азии проходят спокойно и фактическое движение цены попадает под два прогноза. Основные изменения могут быть только с открытия европейской сессии. Подробный анализ читайте в еженедельном обзоре на сайте.
Тренд: Up. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy евро.
Сопротивление: 1.3684 | 1.3715 | 1.3745 | 1.3763 | 1.3794
Поддержка: 1.3666 | 1.3635 | 1.3605 | 1.3587 | 1.3556
GBPUSD:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/5/27913_4726.pngРис.3 МА каналы для британского фунта
Ай да фунт. На американской сессии цена пошла не по прогнозу и сегодня утром был установлен новый максимум 2.0191. Выше я уже сказал, что фунт проверил линию тренда, но чёткого закрепления пока нет. Хоть я и рассматриваю на сегодня рост, но из-за выходного в Британии его может и не быть. Активность на рынке ожидаю на американской сессии. Тренд: Up. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy фунта.
Сопротивление: 2.0153 | 2.0194 | 2.0234 | 2.0258 | 2.0299
Поддержка: 2.0129 | 2.0088 | 2.0048 | 2.0024 | 1.9983
USDJPY:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/5/27913_4727.pngРис. 4 МА каналы для японской йены
Пятничный прогноз, с отклонением, но выполнился, а сегодня на азиатской сессии курс USDJPY снизился до линии LB. По пятничному прогнозу я ожидал роста на смешанной сессии Европа+Америка, но он был ближе к закрытию недели. Это было связано с кроссами, в которых после публикации данных по США, продавали Йену. Что получается у меня на сегодня? Не знаю как вы, но я в первую очередь рассматриваю треугольник. Есть ещё один вариант на снижение к линии D3, но это в случае обострения в секторе ипотеки в США. По ценовой модели идеально подходит.
Тренд: Up. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy доллара.
Сопротивление: 116.53 | 116.89 | 117.24 | 117.46 | 117.82
Поддержка: 116.31 | 115.95 | 115.60 | 115.38 | 115.02
USDCHF:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/5/27913_4728.pngРис.5 МА каналы для швейцарского франка
Считаю, что пятничный прогноз отработался отлично. На сегодня, если рассматривать агрессивный вариант прогноза, то это конечно красный сценарий. Если говорить об откате, то это жёлтый сценарий. Я на сегодня придерживаюсь жёлтого варианта, а вот завтра можно готовиться к достижению цели 1,1946. Если достигнем её сегодня, я не расстроюсь.
Тренд: Neutral. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy / Sell доллара.
Сопротивление: 1.2015 | 1.2047 | 1.2080 | 1.2100 | 1.2132
Поддержка: 1.1995 | 1.1962 | 1.1930 | 1.1910 | 1.1877
Обзор европейской сессиидата публикации: 2007-08-27 16:22:00Европейская сессия DXY:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/5/27917_4731.pngРис. 1 МА каналы для индекса доллара Добрый день, Как я и предполагал, рынок без Британии сегодня отдыхает. Но вы знаете, этот отдых может быть нарушен после выхода данных по продажам жилья на вторичном рынке. Несмотря на это, ожидаю флэт. Если пойдём вниз, то цель по линии D2.
EURUSD:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/5/27917_4732.pngРис. 2 МА каналы для европейской валюты Смотрим на рисунок. Пока чётко идём по красному сценарию. На торгах в Азии были отклонения, но они незначительные, чтобы забраковать прогноз. Единственно меня сейчас беспокоит, как пройдёт американская сессия. Если учитывать текущее движение, то к закрытию американской сессии цена должна будет приблизиться к линии LB. Да, ещё один момент. В 17 мск. будет выступать Ж. Трише, поэтому если курс EURUSD пойдёт вверх, то держите цель в области линии U2, но не выше.
Тренд: Up. На американскую сессию рассматривать сигналы Buy евро.
Сопротивление: 1.3684 | 1.3715 | 1.3745 | 1.3763 | 1.3794
Поддержка: 1.3666 | 1.3635 | 1.3605 | 1.3587 | 1.3556
GBPUSD:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/5/27917_4733.pngРис.3 МА каналы для британского фунтаРынки Великобритании сегодня закрыты на праздник, поэтому наблюдаем боковое движение. По ценовой модели должны ещё один разок сходить вверх и после этого можно откатываться. Данных сегодня нет, поэтому комментировать то собственно нечего. Важное время на сегодня 17 мск. и 18 мск. Тренд: Up. На американскую сессию рассматривать сигналы Buy фунта.
Сопротивление: 2.0153 | 2.0194 | 2.0234 | 2.0258 | 2.0299
Поддержка: 2.0129 | 2.0088 | 2.0048 | 2.0024 | 1.9983
USDJPY:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/5/27917_4734.pngРис. 4 МА каналы для японской йены Курс USDJPY c уровня 116.72 приземлился на LB где по настоящее время и находится. С открытия американской сессии у меня по прогнозу намечаются активные движения. Кроссы по йене готовы к росту, так что будьте наготове.
Тренд: Up. На американскую сессию рассматривать сигналы Buy доллара.
Сопротивление: 116.53 | 116.89 | 117.24 | 117.46 | 117.82
Поддержка: 116.31 | 115.95 | 115.60 | 115.38 | 115.02
USDCHF:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/5/27917_4735.pngРис.5 МА каналы для швейцарского франка Как идеально отрабатывается прогноз, просто слов нет. Вот если б, до конца дня прошёл по жёлтому варианту ещё лучше будет. Курс USDCHF достиг линии LB, а это значит, что пара готова к снижению. Но есть одно но, смотрю кроссы EURCHF и GBPCHF. Они стелятся по линии U1, оба. Сил как я понял, на преодоление этой линии не хватает, а это значит, франк могут начать выкупать. Следовательно, снижение по прогнозу ожидать можно.
Тренд: Neutral. На американскую сессию рассматривать сигналы Buy / Sell доллара.
Сопротивление: 1.2015 | 1.2047 | 1.2080 | 1.2100 | 1.2132
Поддержка: 1.1995 | 1.1962 | 1.1930 | 1.1910 | 1.1877
Обзор американской и азиатской сессиидата публикации: 2007-08-28 10:35:00Американская и Азиатская сессия DXY:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/5/27926_4740.pngРис. 1 МА каналы для индекса доллара Добрый день, За вчерашний день индекс доллара DXY откатился к линии LB. Жёлтый прогноз выполнился с небольшим отклонением и это радует. Но что беспокоит меня сегодня. Это продолжительность коррекции и то, что отклонение от прогноза было не в ту сторону. Если посмотреть на рисунок, быки начинают бить значимый уровень сопротивления, а это изменить картину на ближайшие два дня, а может даже на три. Я к этому был готов и об этом писал в еженедельном обзоре по евро. Вопрос другой: Продолжат быки это движение или нет? Вчера были опубликованы данные по продажам на вторичном рынке жилья в США, которые в июле снизились на 0,2%, до 5,75 млн. против 5,76 млн. в июне. Ожидалось, что продажи на вторичном рынке жилья в США в июле составили 5,72 млн. домов в год. Также в Будапеште состоялось выступление президента ЕЦБ Трише. Его комментарии были восприняты как знак того, что центральный банк будет сохранять процентные ставки без изменений до тех пор, пока Трише не будет уверен в стабилизации рынков. Трише сказал, что ЕЦБ никогда не принимал решений по ставкам заранее и что ЕЦБ оценит инфляционные риски на заседании Управляющего совета 6 сентября (по материалам Доу Джонс). Я бы не сказал, что доллар заметно вырос против евро, но последствия сегодня мы можем увидеть. Думаю здесь сработает технический и астрологический фактор. Поддержку медведям может оказать индекс настроений потребителей США, который по прогнозам экономистов в августе должен составить 105,0 против 112,6 за июль, а в 22 мск. протокол ФРС США.
EURUSD:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/5/27926_4741.pngРис. 2 МА каналы для европейской валюты Не знаю как вам, а для меня прогноз выполнился на пять с минусом. Выше я уже сказал, что комментарии Ж. Трише оказались не слишком позитивны для быков, но давление на азиатской сессии сохраняется. Я бы на месте быков поторопился, а то им не избежать красного сценария. Время ещё есть оторваться от линии LB и подняться по жёлтому сценарию. Секундочку посмотрю, что на рынке. Стоят, но медведи сделали новый минимум 1,3622. Коррекция затягивается и если быки сейчас с открытия европейской сессии не проявят активность, они за это могут заплатить 80 пунктами падения. Это не слишком большая плата для начала – это только залог за выход (смеюсь), так как волновая структура будет трансформироваться в медвежью модель. Ещё, сегодня на европейской сессии выходит много данных по Германии и Еврозоне, которые могут оказать сильное влияние на рынок. Отношение к этим данным можно будет оценить через кросс-курсы. Если европейскую валюту будут покупать, то тогда придерживайтесь жёлтого сценария. Если нет, то красного. Для флэта на сегодня условий нет.
Тренд: Neutral. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy / Sell евро.
Сопротивление: 1.3648 | 1.3679 | 1.3709 | 1.3728 | 1.3758
Поддержка: 1.3630 | 1.3599 | 1.3569 | 1.3550 | 1.3520
GBPUSD:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/5/27926_4742.pngРис.3 МА каналы для британского фунтаВчерашние прогнозы не выполнились. Слишком большое внимание уделил быкам. Сегодня на торгах в Азии курс GBPUSD снизился до 2,0055. Уже 2.0046. Что в этой ситуации мне не нравится, как быку. Это пробой линии канала. Но для медведей это хороший сигнал к продажам фунта. Ещё один момент. О нём я говорил выше. Это продолжительность коррекции. Быки даже вчера не пытались пробиться вверх. Тобишь – это закрывают длинные позиции. Если этот процесс ускорится, то тогда нужно быть готовым к снижению до линии D3. Тренд: Neutral. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy / Sell фунта.
Сопротивление: 2.0114 | 2.0147 | 2.0181 | 2.0203 | 2.0236
Поддержка: 2.0092 | 2.0059 | 2.0025 | 2.0003 | 1.9970
USDJPY:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/5/27926_4743.pngРис. 4 МА каналы для японской йены По йене отклонения пошли ближе к закрытию американской сессии и сегодня утром медведи отметились на уровне 115.34. Доу Джонс: Сегодняшний протокол заседания Банка Японии показал, что члены совета управления считают, что экономика и рост цен движутся в соответствии с прогнозами, что предполагает, что вопрос о поднятии учетной ставки может быть рассмотрен в ближайшее время при условии, что рост экономики продолжится. «Банк должен продолжать проверять различные показатели и другую важную информацию. Чтобы определить все факторы риска», - говорится в протоколе. На июльском заседании за сохранение прежнего курса денежной политики члены совета управления проголосовали 8 к 1. Атсуши Мицуно проголосовал за то, чтобы поднять ставку с 0.50% до 0.75%.Что касается инфляции, то члены совета управления полагают, что годовые изменения стержневого индекса потребительских цен останутся положительными. Однако было также высказано мнение о том, что "необходимо внимательно следить за тем, чтобы инфляция не стала расти сильнее, чем ожидается". Также члены совета управления полагают, что кризис экономики США закончится к концу года. Было также высказано мнение о том, что рынок жилья США уже значительно меньше влияет на денежную политику Японии, так как эта проблема относится лишь к определенной части финансового сектора. Что у меня получается на сегодня? Я строю канал, а по нему то, что вы видите на рисунке. Резкого укрепления йены не ожидаю. Максимум до линии D3 и отскок. По жёлтому варианту рост надо ожидать с текущего уровня.
Тренд: Down. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy доллара.
Сопротивление: 115.80 | 116.24 | 116.69 | 116.97 | 117.41
Поддержка: 115.52 | 115.08 | 114.63 | 114.35 | 113.91
USDCHF:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/5/27926_4744.pngРис.5 МА каналы для швейцарского франка Это мои последние слова из вчерашнего обзора: Как идеально отрабатывается прогноз, просто слов нет. Вот если б, до конца дня прошёл по жёлтому варианту ещё лучше будет. Отработался. Кривовато, но что хотел, то получил. На сегодня вижу вот такие модели. По красному варианту снижение до линии D1, а по жёлтому рост до 1.2070.
Тренд: Neutral. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy / Sell доллара.
Сопротивление: 1.2038 | 1.2066 | 1.2095 | 1.2112 | 1.2141
Поддержка: 1.2020 | 1.1992 | 1.1963 | 1.1946 | 1.1917
Обзор европейской сессиидата публикации: 2007-08-28 16:31:00Европейская сессия DXY:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/5/27933_4749.pngРис. 1 МА каналы для индекса доллара Добрый день, На европейской сессии индекс доллара достигнув уровня 80.90, полетел вниз и к настоящему времени находится на уровне 80.62. Думаю, что доллар США сейчас испытывает давление перед публикацией протоколов заседания FOMC от 7 августа, так как есть вероятность снижения процентной ставки на 0,25%. К тому же быки по евро и фунту получили поддержку от экономических данных, которые выходили несколько часов назад. Пошли по красному сценарию и это наводит меня на мысль, что к закрытию дня будем на 80,30.
EURUSD:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/5/27933_4750.pngРис. 2 МА каналы для европейской валюты На фоне нестабильной ситуации на мировых рынках индекс настроений в деловых кругах Германии в августе снизился до 105,8 против 106,4 в июле, но несмотря на снижение индекса, индекс оценки текущей экономической ситуации оказался более оптимистичным и составил 111,5 против 111.3 в июле. К текущему моменту курс EURUSD поднялся до 1,3669 и если протоколы ФРС не поменяют настроение евробыков, то стоит ожидать роста до 1.3710. При дальнейшем росте, быки могут встретить сопротивление из оферов на $1.3660/80.
Тренд: Neutral. На американскую сессию рассматривать сигналы Buy / Sell евро.
Сопротивление: 1.3648 | 1.3679 | 1.3709 | 1.3728 | 1.3758
Поддержка: 1.3630 | 1.3599 | 1.3569 | 1.3550 | 1.3520
GBPUSD:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/5/27933_4751.pngРис.3 МА каналы для британского фунтаЭто что-то, как развернуло кабелёк. Доу Джонс: Британская банковская ассоциация сообщила, что ипотечное кредитование в июле остается на высоком уровне у исторического максимума, рост составил до 21,3 млрд. фунтов, что на 12% выше, чем в тот же период прошлого года, несмотря на снижение одобренных заявок на получение ипотечного кредита. Также, несмотря на повышение ставки Банком Англии, объем кредитования остается на высоком уровне, что указывает на уверенность заемщиков. Текущий курс 2.0130, ещё 20 пунктов и пришли к цели. На сегодня не рассматриваю рост выше линии U1. Тренд: Neutral. На американскую сессию рассматривать сигналы Buy / Sell фунта.
Сопротивление: 2.0114 | 2.0147 | 2.0181 | 2.0203 | 2.0236
Поддержка: 2.0092 | 2.0059 | 2.0025 | 2.0003 | 1.9970
USDJPY:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/5/27933_4752.pngРис. 4 МА каналы для японской йены Курс USDJPY на европейской сессии продолжает флэтовать. В кроссах йену продают и это оказывает на медведей давление. Вопрос куда дальше? По прогнозу у меня вверх, но если учитывать общую картину по рынку, то скорее курс снизится до нового минимума, но не ниже линии D2.
Тренд: Down. На американскую сессию рассматривать сигналы Buy доллара.
Сопротивление: 115.80 | 116.24 | 116.69 | 116.97 | 117.41
Поддержка: 115.52 | 115.08 | 114.63 | 114.35 | 113.91
USDCHF:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/5/27933_4753.pngРис.5 МА каналы для швейцарского франка Здесь всё чётко. С открытия европейской сессии открываемся и вниз до 1,1959. Цель выполнена и сейчас быки могут спокойно уходить с рынка. Почему уходить? А что делать на рынке до 22 мск.? В это время будет опубликован протокол ФРС США и отработав цель не виду смысла оставаться в рынке. До закрытия американской сессии у меня флэт.
Тренд: Neutral. На американскую сессию рассматривать сигналы Buy / Sell доллара.
Сопротивление: 1.2038 | 1.2066 | 1.2095 | 1.2112 | 1.2141
Поддержка: 1.2020 | 1.1992 | 1.1963 | 1.1946 | 1.1917
Обзор европейской сессиидата публикации: 2007-08-29 15:16:00Европейская сессия DXY:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/5/27950_4774.pngРис. 1 МА каналы для индекса доллара Добрый день, Только заговорили о новой волне выкупа йены и ухода игроков кэрритрейд от рисков, как ситуация на рынке начала меняться не в пользу доллара. Рост индекса доллара был ограничен уровнем 81,04 и к настоящему времени значение индекса находится на отметке 80.89. Утром я написал, что кроссы по йене находятся в зоне перепроданности и на фоне падения азиатских фондовых индексов быки смогли только подняться до уровня 81,04. После начался откат. Дилеры привязывают разворот кроссов с комментариями министра финансов Японии Нукаги, который заявил, что Япония еще не полностью преодолела дефляцию. Йену продолжают активно продавать в кроссах по GBPJPY и EURJPJ, а значит, доллар находится под давлением и пока это давление не уменьшится, стоит ожидать дальнейшего снижения. Значимых данных по США вечером нет, поэтому всё внимание направлено на американский фондовый рынок.
EURUSD:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/5/27950_4775.pngРис. 2 МА каналы для европейской валюты Утром я написал, что выключил Интернет, чтобы не смотреть на то, что происходит на рынке. Именно на том часе, когда я сделал принт-скрин медведи при поддержке кросса EURJPY продавили цену до 1,3562. Когда писал обзор, я не смотрел на график, иначе мне пришлось бы всё переделывать. С горем пополам, но курс EURUSD отскочил от уровня 1,3562 и пытается как-то пройти по жёлтому сценарию. Только что курс EURUSD полетел вверх. Сейчас евробыков поддерживают все кроссы и они решили догнать британский фунт. Считаю, что все сделки спекулятивные и однонаправленного движения я не ожидаю. Жду цену закрытия на линии LB.
Тренд: Down. На американскую сессию рассматривать сигналы Sell евро.
Сопротивление: 1.3609 | 1.3640 | 1.3771 | 1.3789 | 1.3720
Поддержка: 1.3591 | 1.3560 | 1.3529 | 1.3511 | 1.3480
GBPUSD:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/5/27950_4776.pngРис.3 МА каналы для британского фунтаАналогичная ситуация и по фунту, только фунт уже находится выше линии LB на уровне 2.0113, при этом поменяв статус тренда с DOWN на NEUTRAL. Если провести по последним вершинам 2.0191 и 2.0140 линию, то быки её прошли (замарали). Одно подтверждение об окончании коррекции есть, второе будет при прохождении уровня 2.0140. Отклонения от прогноза уже сильные, но закрытие дня ожидаю на линии LB. Расшухарились быки что-то, кровь почуяли что ли? Сейчас быкам помогают все кроссы, и как только по ним начнётся откат, быков отбросит назад (Спекулятивные сделки будут закрывать). Оп, есть и второе подтверждение. Ну что, походу вверх пойдём. Это не означает, что без откатов полетим вверх. Я жду закрытие на линии LB, так как без данных по США быкам не хватит горючевого преодолеть линию U2. Тренд: Neutral. На американскую сессию рассматривать сигналы Buy / Sell фунта.
Сопротивление: 2.0015 | 2.0071 | 2.0127 | 2.0161 | 2.0217
Поддержка: 1.9981 | 1.9925 | 1.9869 | 1.9835 | 1.9779
USDJPY:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/5/27950_4777.pngРис. 4 МА каналы для японской йены Йена прямым ходом движется к линии LB. На торгах в Азии курс USDJPY снизился до 113,86. Дилеры сказали, что спекулятивные инвесторы продавали японскую валюту с целью закрытия коротких позиций. Участники рынка ожидали резкого падения азиатского фондового рынка, но медведям не удалось развить нисходящего движения и цена пошла по жёлтому сценарию. В кроссах по настоящее время йену продают, поэтому до открытия американского фондового рынка, не стоит ожидать разворота. Если американские акции продолжат падать, то всё быстро вернётся обратно.
Тренд: Down. На американскую сессию рассматривать сигналы Sell доллара.
Сопротивление: 114.25 | 114.64 | 115.03 | 115.27 | 115.66
Поддержка: 114.01 | 113.62 | 113.23 | 112.99 | 112.60
USDCHF:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/5/27950_4778.pngРис.5 МА каналы для швейцарского франка По материалам Доу Джонс: Опережающий экономический индикатор Центра исследования циклов деловой конъюнктуры при Федеральном технологическом институте Швейцарии в Цюрихе /KOF/ в августе упал до 2,06 по сравнению с пересмотренным июльским значением 2,09 после роста в течение многих месяцев. Судя по индикатору KOF, экономические перспективы Швейцарии на следующие шесть месяцев стали менее благоприятными. Большинство экономистов ожидали небольшого роста индекса по сравнению с июльским значением. Я думаю, что именно слабый индикатор придал импульса быкам, но роста не получается. Франк сейчас активно продают по всем парам, но в паре USDCHF походу его покупают и неплохо. Фунт полетел дальше. Это значит, что упущенную выгоду будут нагонять медведи.
Тренд: Neutral. На американскую сессию рассматривать сигналы Buy / Sell доллара.
Сопротивление: 1.2018 | 1.2049 | 1.2080 | 1.2098 | 1.2129
Поддержка: 1.2000 | 1.1969 | 1.1938 | 1.1920 | 1.1839
Обзор американской и азиатской сессиидата публикации: 2007-08-30 10:35:00Американская и Азиатская сессия DXY:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/5/27962_4789.pngРис. 1 МА каналы для индекса доллара Добрый день, Игроки кэрритрейд в рынке, так как фондовые индексы в Азии, Европе, США демонстрируют уверенный рост. Индекс доллара на американской сессии ослаблялся против евро, фунта и франка, но неплохо укрепил свои позиции против японской валюты. Тут даже сложно назвать причинно-следственную связь. При кризисе ликвидности связь была такая: проблемы на рынке ипотеки – фондовые рынки (вниз) – игроки кэрритрейд выкупают йену и франк – доллар растёт (колебания зависят от динамики движения кроссов). А что мы видим сейчас? С рынка ипотеки информации негативной нет, там сейчас фаза консолидации, но страх перед новой волной нехватки денег остаётся. Именно страх управляет трейдерами при принятии торговых решений, а как опережающий индикатор используют фондовый рынок. Т.е. инфы с рынка ипотеки нет, а причины снижения и роста фондового рынка могут быть различными, но когда фондовый рынок растёт – игроки кэрритрейд готовы рисковать и покупать высокодоходные активы. Как только начинается кипишь, игроки быстренько всё распродают и уходят с рынка. Вот и получается, что когда значимых данных по США нет, трейдеры придерживаются динамики движений на фондовых биржах. Что сегодня? Сегодня выходит плотный экономический блок по Германии, Великобритании и США. Для доллара стоит выделить отчёт по темпам роста ВВП США за 2 квартал. Ожидается, что он составит 4.1%. Ранее сообщалось, что рост ВВП во II квартале составил 3,4%. Взвешенный индекс цен за 2 квартал ожидается на уровне 2.7%. Данные будут опубликованы в 16:30 мск. Что по прогнозам? Явно выделяется уровень поддержки 80,60. Если этот уровень будет пробит, то моя цель по доллару 80,26. Это по скромным подсчётам.
EURUSD:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/5/27962_4790.pngРис. 2 МА каналы для европейской валюты На фоне роста фондовых индексов при поддержке кроссов, евробыки поднялись до 1,3680. Если по индексу доллара DXY образовалась поддержка на уровне 80,60, то по евро это уровень 1,3680. Какие есть варианты на сегодня? Быки отметились на уровне 1,3680 и сейчас могут отойти к линии LB для нанесения нового удара. На сегодня это идеальный вариант, но вряд ли реализуется идеально, так как в 16:30 мск. выходят данные по США, которые окажут сильное влияние на рынок. Предсказать сложно, что будет в это время, если данные будут сильно отличаться от прогнозного значения. Если учитывать эту неопределённость в ожидании публикации ВВП США за 2 квартал, то удар нужно наносить на европейской сессии, тогда в случае сильного отчёта будет не обидно. Кроссы по евро сейчас откатываются и создают мощное давление на евро, но это временное явление и всё может измениться в считанные минуты.
Тренд: Up. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy евро.
Сопротивление: 1.3609 | 1.3640 | 1.3771 | 1.3789 | 1.3720
Поддержка: 1.3591 | 1.3560 | 1.3529 | 1.3511 | 1.3480
GBPUSD:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/5/27962_4791.pngРис.3 МА каналы для британского фунтаБританский фунт на фоне ослабления американского доллара и роста фондовых индексов вырос до уровня 2.0180. Вчерашним движением быки вернули себе власть и свои потери. Дилеры отмечают, что интерес к продаже сохраняется в области $2.0200/2.0190. Какие есть сценарии на сегодня? Жёлтый – это на прорыв уровня 2,0180 и 2,0190 с последующим ростом на 2,0283 и выше. Если ВВП США за 2 квартал окажется ниже 4,1%, то вероятность роста до линии U3 высока. Красный сценарий для меня – это подготовка для нового ралли от линии LB. Так же не забываем смотреть на фондовые биржи, так как динамика фондовых индексов оказывает сильное влияние на игроков кэрритрейд. Тренд: Up. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy фунта.
Сопротивление: 2.0015 | 2.0071 | 2.0127 | 2.0161 | 2.0217
Поддержка: 1.9981 | 1.9925 | 1.9869 | 1.9835 | 1.9779
USDJPY:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/5/27962_4792.pngРис. 4 МА каналы для японской йены Рост фондовых индексов, и быки возвращают себе все потери. Вчера отработался весь диапазон ценового канала от D4 до U3. Это много для йены и пройти его она может только при поддержке союзников в кроссах GBPJPY, EURJPY и CHFJPY. Так она вчера и сделала. По жёлтому варианту я ожидаю рост, но не выше линии U3. Возможен рост и выше, но как я сказал выше, это только на агрессивных продажах йены в кроссах.
Тренд: Up. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy доллара.
Сопротивление: 114.25 | 114.64 | 115.03 | 115.27 | 115.66
Поддержка: 114.01 | 113.62 | 113.23 | 112.99 | 112.60
USDCHF:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/5/27962_4793.pngРис.5 МА каналы для швейцарского франка Вчера по франку прогноз отработался не плохо. Есть небольшое смещение по ценовому уровню, но это допустимо. Что сегодня ожидать от этой пары? УУУУУУ, дать хоть что. Цена находится у линии LB и пара готова к сильному движению. Но есть мнение, что рынок может простоять на текущем уровне до 16:30 мск. Идеальный вариант для меня это красный.
Тренд: Neutral. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy / Sell доллара.
Сопротивление: 1.2018 | 1.2049 | 1.2080 | 1.2098 | 1.2129
Поддержка: 1.2000 | 1.1969 | 1.1938 | 1.1920 | 1.1839
Обзор американской и азиатской сессиидата публикации: 2007-08-31 10:50:00Американская и Азиатская сессия DXY:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/5/27975_4814.pngРис. 1 МА каналы для индекса доллара Добрый день, Даже не знаю с чего начать. На американской сессии доллар сдал свои позиции до линии LB, но как только закрылась европейская сессия, доллар восстановил часть позиций. Почему доллар упал? Найти такие причины можно, это даже при том, что данные по ВВП в США оказались чуть хуже прогноза. Рост экономики во 2 квартале составил 4.0%, а базовый индекс PCE вырос лишь на 1.3% против предварительного значения в +1.4% и +2.4% в первом квартале. Основная тема на рынке и не только на рынке, а в банковской сфере, это проблемы на рынке кредитов (кризис ликвидности). Данные за второй квартал эту ситуацию не учитывают, а значит являются устаревшими и не несут важной информации. Но есть и другая сторона, это то, что экономика США растёт и это стало стимулом для игроков кэрритрейд, которые после публикации данных по США начали продавать йену. Следующий фактор, который оказал давление на доллар -сообщение, что в офисе ООН Нью-Йорка нашли два пластиковых пакета с жидким фосгеном. Всё обошлось. Ближе к вечеру прошла и такая информация, что Бен Бернаке написал письмо сенатору Чарльзу Шумеру и сказал, что ФРС готова принять необходимые меры для того, чтобы смягчить негативное воздействие, которое оказывают на экономику потрясения на финансовых рынках. Это письмо восприняли так, что ФРС готова снизить процентные ставки. Для фондового рынка это хорошо, но индекс DJIA вчера торговался разнонаправлено. Рынок зажимается и готов выплеснуть накопившую энергию. Пружина сжимается и стоит ожидать сильного движения. Чем дольше стоит, тем сильнее движение. Что на сегодня? Сегодня пятница, последний день недели, а в понедельник в США и Канаде праздник День труда. А это значит, что многие сегодня будут выходить с рынка. В какие деньги уйдут? Однозначного ответа у меня нет, но так как сегодня выходит много значимых фундаментальных данных, то именно ими и будет определяться динамика движения. Ожидается, что личные доходы в США в июле не изменились и составят 0,4%. Потребительские расходы, как ожидается, вырастут на 0,3% против 0,1% в предыдущем месяце. Индекс цен расходов на личное потребление должен вырасти на 0,2% против 0,1% в июне, а базовый индекс также на 0,2% против 0,1%. Отчёт обнародуют в 16:30 мск. Ожидается, что августовское значение индекса настроений потребителей в США составит 83,2 по сравнению с предварительным августовским значением 83,3 и окончательным июльским показателем 90,4. Отчёт выйдет в 18:00 мск. На этом всё и закончится. По жёлтому варианту я ожидаю консолидацию, так как если рассматривать треугольник, то не хватает ещё одной волны Е. Если это не треугольник, то ожидаю выход вниз.
EURUSD:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/5/27975_4815.pngРис. 2 МА каналы для европейской валюты Я не зря выше заговорил о треугольники, так по всем основным парам проявляется эта формация. И евро не исключение. Здесь ещё более чётче виден этот треугольник. Если моё предположение верное, то стоит ожидать исполнения красного сценария. Я не рассматриваю сейчас фундамент, так как слишком много новостей, который могут толкнуть рынок. Другой вариант – это выход из диапазона и прорыв уровня 1.3680. Для меня ближе ранний выход, так как я придерживаюсь своего прогноза из еженедельного обзора, а треугольник ограничит этот рост.
Тренд: Neutral. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy / Sell евро.
Сопротивление: 1.3641 | 1.3673 | 1.3605 | 1.3625 | 1.3657
Поддержка: 1.3621 | 1.3589 | 1.3557 | 1.3537 | 1.3505
GBPUSD:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/5/27975_4816.pngРис.3 МА каналы для британского фунтаПосле выхода данных по США, быки развернули рынок. В этом им помогли, конечно, союзники в парах EURGBP, GBPJPY и GBPCHF. По приведённым сценариям видно, что я ожидаю от сегодняшнего дня. Ключевое сопротивление на уровне 2,0180, поддержка на 2,0130. Со слов дилеров, в районе $2.0180/85, $2.0250/60 и около $2.0270/80 размещены офера. Поэтому если быки пройдут 2,0180, то тогда можно ожидать роста до 2,0250. Это как раз по жёлтому прогнозу. Если быки попадут под давление, то нужно готовиться к красному сценарию. Тренд: Up. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy фунта.
Сопротивление: 2.0149 | 2.0202 | 2.0255 | 2.0289 | 2.0342
Поддержка: 2.0115 | 2.0062 | 2.0009 | 1.9975 | 1.9922
USDJPY:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/5/27975_4817.pngРис. 4 МА каналы для японской йены Йена начинает вырисовывать сложную модель, для меня это запутывает следы. Кривова то, но фактически цена придерживалась жёлтого сценария, который учитывал на американской сессии рост кроссов. Вот какие есть сообщения от дилеров на сегодня: На азиатских торгах в пятницу курс доллар/иена повышается, поскольку активную деятельность на рынке развели не японские фонды. Они в конце месяца покупают американскую валюту на фоне разговоров о том, что трасты Японии могли аккумулировать порядка 9 млрд. долларов для вложений в иностранные активы. Если посмотреть кроссы, то на торгах в Азии кроссы растут, но находятся все у значимых уровней (линия U3). Что это значит? Откат в кроссах может спровоцировать откаты по основным парам и тогда точно начнёт исполняться треугольник по индексу доллара, евро и фунту. А если Йену будут выкупать агрессивно (пока для этого нет причин), то тогда двигаемся по красному сценарию.
Тренд: Up. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy доллара.
Сопротивление: 115.93 | 116.27 | 116.61 | 116.81 | 117.15
Поддержка: 115.73 | 115.39 | 115.05 | 114.85 | 114.51
USDCHF:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/5/27975_4818.pngРис.5 МА каналы для швейцарского франка Доллар против франка выше не пошёл, наоборот откатился к линии LB и сейчас пара вновь готова отклониться от балансовой линии. Явной прогнозируемой модели я не вижу, но прослеживается восходящий ценовой канал. Только что увидел. Соедините основания 1,1959 и 1,1982. В районе 1,2015 сильная поддержка. Цена как раз около этого места. Секунду, посмотрю котировки. О, отскочили. Но этот отскок у меня под жёлтым сценарием (красными барами сделан), поэтому он ещё может исполниться. Контрольный уровень для отмены этого сценария 1,2046.
Тренд: Up. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy доллара.
Сопротивление: 1.2058 | 1.2107 | 1.2056 | 1.2086 | 1.2235
Поддержка: 1.2028 | 1.1979 | 1.1930 | 1.1900 | 1.1831
Обзор европейской сессиидата публикации: 2007-08-31 16:00:00Европейская сессия DXY:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/5/27983_4828.pngРис. 1 МА каналы для индекса доллара Добрый день, Ситуация с прохождением уровня 80,60 затягивается. Ух уж этот рынок, но зато, какая поддержка. Представляете, что будет, если она сломается как стекло под тяжестью? Именно это сейчас и происходит, что она просто не выдержит и цена спокойно уйдёт к линии D3. Там по барабану будет всем, какие выходили новости, начнётся техническая отработка. Главное нажать спусковой крючок и поехало, стопы, новые ордера и т.д. Запускается сложная система. Что сейчас происходит? Президент США Буш пообещал урегулировать кризис субстандартного кредитования. Эксперты считают, что это очень хорошо, но в свою очередь это усилило склонность к риску. Кроссы по Йене движутся всё выше и выше, но по всем парам есть ограничения по линии U3. Сегодня много данных по США, а также выступление председателя ФРС США Бернанке. Что он скажет, одному богу известно, но участники фондового рынка ждут его выступление с нетерпением, так как они желают от него получить намёк на грядущее смягчение денежно-кредитной политики. На американскую сессию оставляю оба прогноза.
EURUSD:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/5/27983_4829.pngРис. 2 МА каналы для европейской валюты Быки по фунту взяли лидерство в свои руки, а евробыкам пришлось пойти в настоящее время по красному варианту. Думаю, вы меня поняли, про что я говорю. Да, я говорю о кроссе EURGBP, который после публикации данных по Еврозоне и Британии снизился. Индекс настроений потребителей в августе упал до -3 против -2 в июле. По прогнозу экономистов, значение индекса должно было остаться без изменений. Индекс настроений в промышленности остался без изменений по сравнению с предыдущим месяцем и составил +5 против прогноза +4. Настроения в секторе услуг и строительства ухудшились. Общий индекс настроений в экономике еврозоны упал с 111,0 до 110,0 (прогноз 110,3). Уровень безработицы в еврозоне в июле остался без изменений. Я убрал жёлтый прогноз, так как были отклонения, но удар вверх возможен. За счёт того, что цена не откатилась к линии LB, поэтому в случае роста можно ожидать роста до линии U3.
Тренд: Neutral. На американскую сессию рассматривать сигналы Buy / Sell евро.
Сопротивление: 1.3641 | 1.3673 | 1.3605 | 1.3625 | 1.3657
Поддержка: 1.3621 | 1.3589 | 1.3557 | 1.3537 | 1.3505
GBPUSD:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/5/27983_4830.pngРис.3 МА каналы для британского фунтаБританец пробил уровень 2,0180 и пощупал перед открытием американской сессии уровень 2,0213. В этом ему помогали все кроссы. Особенно GBPCHF. На активные покупки быков спровоцировали новости по Британии. Общий индекс настроений потребителей в августе вырос до -4, тогда как в июле индекс составил -6. Августовское значение показателя оказалось выше прогнозов экономистов, которые ожидали индекс на -7. Сейчас остаётся быкам пережить американскую сессию. Опс, есть новый суточный хай – 2,0223. Подбираются к моей цели и теперь мне уже безразлично, как по этой паре закроется день. Тренд: Up. На американскую сессию рассматривать сигналы Buy фунта.
Сопротивление: 2.0149 | 2.0202 | 2.0255 | 2.0289 | 2.0342
Поддержка: 2.0115 | 2.0062 | 2.0009 | 1.9975 | 1.9922
USDJPY:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/5/27983_4831.pngРис. 4 МА каналы для японской йены Курс USDJPY придерживается жёлтого сценария, но в достижении линии U3 им мешает ограничители в кроссах. Ограничители это линия U3. Участники в кроссах ждут выступление Бернанке, так как от этого будет зависеть активность на рынке. Думаю, что прогноз отработается сегодня отработается.
Тренд: Up. На американскую сессию рассматривать сигналы Buy доллара.
Сопротивление: 115.93 | 116.27 | 116.61 | 116.81 | 117.15
Поддержка: 115.73 | 115.39 | 115.05 | 114.85 | 114.51
USDCHF:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/5/27983_4832.pngРис.5 МА каналы для швейцарского франка Дошёл до этой пары и посмотрел на рынок. Полный атас, такой облом. Медведи нанесли сильнейший удар по быкам, которые получали поддержку от кроссов. Поддержка ушла из под ног, так как GBPCHF резко развернулся вниз. Т.е. была поддержка, упс и нет её. Как технично шли. Ну ладно, это только усиливает ожидания, что скорее всего доллар сегодня упадёт. Во, во и евро пробила уровень. Зашевелились перед новостями, нервишки не выдерживают. Практически всю неделю простояли на одном уровне, поэтому сегодня кто-то оторвётся – это точно.
Тренд: Up. На американскую сессию рассматривать сигналы Buy доллара.
Сопротивление: 1.2058 | 1.2107 | 1.2056 | 1.2086 | 1.2235
Поддержка: 1.2028 | 1.1979 | 1.1930 | 1.1900 | 1.1831
Еженедельный обзордата публикации: 2007-09-02 12:53:00http://www.viac.ru/cmt2/lib/a/19742/orn7.gifhttp://www.viac.ru/cmt2/lib/a/19742/orn9.gifhttp://www.viac.ru/cmt2/lib/a/19742/orn7.gif Еженедельный обзор Воскресенье 02 Сентября 2007Валютная пара EURUSD Добрый день, По итогам недели курс EURUSD закрылся ниже цены закрытия прошлой недели на 47 пунктов. По пятничному движению мне пока не совсем понятно, то ли это участники FX повелись на выступления Б. Бернанке и Дж.Буша, или это перед длительными выходными в США и Канаде на хороших данных по США закрывали лонги. Рост европейской валюты начался до публикации данных по США и если смотреть на общий фон экономических данных, то, на мой взгляд, они создали позитивное настроение у долларовых быков.
http://www.viac.ru/cmt2/lib/a/27642/eur.pngРис.1 МА каналы Если рассматривать недельную ценовую модель, что ничего хорошего для евробыков не вижу. Но мне также покоя не даёт пятничный рост драгметаллов. Т.е. есть разногласия по поводу роста доллара. Давайте посмотрим, как развивались события этой недели и чем всё это дело закончилось, а затем посмотрим прогноз. И так, начнём с пятницы 24.08.07. На американской сессии после публикации данных по США под давлением кроссов по йене и франку, падение доллара продолжилось. Заказы на товары длительного пользования в июле выросли на 5.9% против прогноза +1.0%, при этом рост заказов без учета транспортных составил 3.7%, а без учета оборонных заказов - +4.9%. Продажи новых домов в США в июле выросли на +2.8% до 870 000, оказавшись выше прогноза в 820 000. Данные за июнь были пересмотрены в сторону увеличения с 834 000 до 846 000, а за май и апрель были пересмотрены в меньшую сторону. Положительные данные по продажам новых домов в США и заказов на товары длительного пользования позитивно повлияли на фондовый рынок, а не на доллар США и это вызвало новую волну в кроссах по йене и франку. Игроки кэрритрейд на фоне роста фондовых индексов продавали йену и франк. На дневном графике EURUSD быки пробили важный уровень и вернулись обратно в горизонтальный ценовой канал. С минимума 1.3360 они набрали неплохие обороты, но чтобы двигаться дальше по прогнозу (рис.3) останавливаться было нельзя. Это условие на этой неделе было нарушено, но об этом позже.
http://www.viac.ru/cmt2/lib/a/27642/cross.pngРис.2 Кросс - курсы Слова из сессионного обзора: «…Быки с минимума 1.3360 набрали неплохие обороты и чтобы продолжить двигаться по прогнозу из рис. 3 останавливаться на срок более двух дней нельзя. Понедельник день размышлений над тем, что было на прошлой неделе и отработка новый торговых тактик, поэтому идеальным для себя считаю красный вариант прогноза. По красному сценарию, цена не должна снизиться ниже линии LB, иначе откат получится глубокий и поставит знак вопроса над прогнозом по рисунку 3…». В понедельник Великобритания отдыхала, поэтому активность на рынке была низкая и рынок придерживался именно красного сценария, который был на понедельник. Он остался на графике. Небольшие отклонения были зафиксированы на торгах в Азии, но они были незначительные, чтобы забраковать прогноз. Я считаю, что красный сценарий (сейчас он на рисунке прозрачный) выполнился отлично, несмотря на то, что данные по рынку жилья оказались ниже прогноза. Продажи на вторичном рынке жилья в США в июле снизились на 0,2%, до 5,75 млн. против 5,76 млн. в июне. Ожидалось, что продажи в июле снизятся до 5,72 млн. домов в год. Также в Будапеште состоялось выступление президента ЕЦБ Ж.Трише. Его комментарии были восприняты как знак того, что центральный банк будет сохранять процентные ставки без изменений до тех пор, пока Трише не будет уверен в стабилизации рынков. Трише сказал, что ЕЦБ никогда не принимал решений по ставкам заранее и что ЕЦБ оценит инфляционные риски на заседании Управляющего совета 6 сентября (по материалам Доу Джонс).
http://www.viac.ru/cmt2/lib/a/27642/fibo.pngРис.3 Уровни Фибо Комментарии Ж. Трише оказались не слишком позитивны для евробыков, но давление на азиатской сессии во вторник сохранилось. Слова из обзора: «…Я бы на месте быков поторопился, а то им не избежать красного сценария. Время ещё есть оторваться от линии LB и подняться по жёлтому сценарию. Секундочку посмотрю, что на рынке. Стоят, но медведи сделали новый минимум 1,3622. Коррекция затягивается и если быки сейчас с открытия европейской сессии не проявят активность, они за это могут заплатить 80 пунктами падения. Это не слишком большая плата для начала – это только залог за выход (смеюсь), так как волновая структура будет трансформироваться в медвежью модель…». На европейской сессии индекс доллара полетел вниз и достиг уровня 80.90, а быки по евро и фунту получили поддержку от опубликованных экономических данных. На фоне нестабильной ситуации на мировых рынках индекс настроений в деловых кругах Германии в августе снизился до 105,8 против 106,4 в июле, но несмотря на снижение индекса, индекс оценки текущей экономической ситуации оказался более оптимистичным и составил 111,5 против 111.3 в июле. Дилеры отмечали, что быки могут встретить сопротивление из оферов на $1.3660/80. Евробыки оттолкнулись от линии LB, но у 1.3680 встретили серьёзное сопротивление, а на американской сессии пришлось сдаться. Но самое интересное, что как ни крути, а быки заплатили за свою медлительность 80 пунктов (хай 1,3680, а закрытие дня 1,3600=80 пунктов).
http://www.viac.ru/cmt2/lib/a/27642/ELLIPSE.pngРис.4 Временные эллипсы На американской сессии события на рынке начали развиваться не совсем так, как это было запланировано у меня по прогнозу. С открытия Америки рынок развернуло в обратную сторону. Я это связываю только с резким снижением кроссов по йене. На фоне падения фондовых индексов, йену покупали до закрытия торговой сессии. Если смотреть на новости, которые выходили в этот день, то они были смешанными и не поддерживали доллар, но они вызвали негативную волну на фондовом рынке, что в свою очередь доллар США через кроссы получил поддержку. О, как сложно. Индекс потребительского доверия Conference Board в августе упал до 105.0 пунктов против 111,9 в июле и соответствовал прогнозу экономистов. Показатель за предыдущий месяц был пересмотрен со 112.6 пункта до 111.9. Индекс текущих условий в августе снизился на 8 пунктов до 130.3, тогда как индекс ожиданий упал на 6.2 пункта до 88.2. Индекс производственной активности ФРБ Ричмонда в августе составил 7 п. против 4 п. в июле, при этом индекс новых заказов составил -3 п. против 5 п. в предыдущем месяце, индекс отгрузок вырос с 5 до 10 пунктов, а индекс уплаченных цен снизился до 3.18 с 3.27. Индекс дохода от услуг упал до -4 пунктов с 6 ранее. Снижение индекса потребительского доверия способствовало падению фондовых индексов. Рынок даже практически не отреагировал на минутки FOMC, так как всё внимание игроков переключилось на фондовый сектор.
http://www.viac.ru/cmt2/lib/a/27642/time.pngРис.5 Анализ времени В протоколе заседания FOMC от 7 августа прозвучало, что есть проблемы на рынке ипотеки и при дальнейшем ухудшении ситуации может потребоваться ответная реакция со стороны монетарной политики. Минутки FOMC отражали размышления членов ФРС на 7 августа, до сокращения дисконтной ставки, поэтому и реакция была соответствующая. В среду утром медведи на фоне падения американского фондового рынка продолжили атаковать быков, что позволило им продвинуться до 1.3562, но во второй половине дня ситуация резко изменилась. Игроки кэрритрейд начали продавать йену. Дилеры привязывают такой резкий разворот кроссов к комментариям министра финансов Японии Нукаги, который заявил, что Япония еще не полностью преодолела дефляцию. Йену активно продавали в кроссах по GBPJPY и EURJPY и через них доллар чувствовал на себе неудобства. Игроки кэрритрейд были в рынке, так как значимых данных по США вечером не было, а фондовые индексы в Европе и США демонстрировали уверенный рост. Индекс доллара на американской сессии ослаблялся против евро, фунта и франка, но неплохо укрепил свои позиции против японской валюты. Тут, даже сложно назвать причинно-следственную связь. При кризисе ликвидности связь была такая: проблемы на рынке ипотеки – фондовые рынки (вниз) – игроки кэрритрейд выкупают йену и франк – доллар растёт (колебания зависят от динамики движения кроссов). А что мы видим сейчас? С рынка ипотеки негативной информации не поступало, там сейчас фаза консолидации, но страх перед новой волной нехватки денег остаётся.
http://www.viac.ru/cmt2/lib/a/27642/aspect2.pngРис.6 Астрологические события Чтобы не повторяться приведу свою выдержку из обзора: «…Думаю, что именно страх управляет трейдерами при принятии торговых решений, а как опережающий индикатор используют фондовый рынок. Т.е. инфы с рынка ипотеки нет, а причины снижения и роста фондового рынка могут быть различными, но когда фондовый рынок растёт – игроки кэрритрейд готовы рисковать и покупать высокодоходные активы. Как только начинается кипишь, игроки быстренько всё распродают и уходят с рынка. Вот и получается, что когда значимых данных по США нет, трейдеры придерживаются динамики движений на фондовых биржах…». На фоне роста фондовых индексов и хорошей поддержке кроссов, евробыки поднялись до 1.3680. В четверг с азиатской сессии рынок вновь разворачивается и курс EURUSD снижается до 1.3592 подчёркивая значимость уровня 1.3680. На американской сессии доллар сдал свои позиции, а когда закрылась европейская сессия, восстановил часть своих потерь. Почему доллар упал? Найти причины падения можно, это даже при том, что данные по ВВП в США оказались чуть хуже прогноза. Рост экономики во 2 квартале составил 4.0%, а базовый индекс PCE вырос лишь на 1.3% против предварительного значения в +1.4% и +2.4% в первом квартале. Как высказались эксперты, данные за 2 квартал не учитывают ситуацию на рынке кредитов, а значит, являются устаревшими и не несут важной информации для рынка. Но есть и другая сторона, это то, что экономика США растёт и это стало стимулом для игроков кэрритрейд, которые после публикации данных по США начали продавать сбрасывать йену. Следующий фактор, который оказал давление на доллар – это сообщение о том, что в офисе ООН Нью-Йорка нашли два пластиковых пакета с жидким фосгеном. Всё обошлось. Ближе к вечеру стало известно, что Бен Бернаке написал письмо сенатору Чарльзу Шумеру и сказал, что ФРС готова принять необходимые меры для того, чтобы смягчить негативное воздействие, которое оказывают на экономику потрясения на финансовых рынках. Это письмо восприняли так, что ФРС готова снизить процентные ставки. Для фондового рынка это хорошо, но индекс DJIA торговался разнонаправлено. Торговый день закрылся на балансовой линии LB – 1.3628.
Обзор американской и азиатской сессиидата публикации: 2007-09-04 10:10:00Американская и Азиатская сессия DXY:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/5/28003_4888.png Рис. 1 МА каналы для индекса доллара Добрый день, Рынок вчера был очень спокойный и значение индекса доллара за пределы указанных границ, не вышло. Это хорошо. Но что сегодня? На сегодня я ожидаю резкие краткосрочные колебания, так как на четверг запланированы заседания ЕЦБ и Банка Англии, а в пятницу ПЕРОЛС. Т.е. нужно быть готовым на рынке к резким переменам. Торги в Азии проходят спокойно, как вчера и активность нужно ожидать с европейской сессии. Почему? Дело в том, что у каждой ценовой модели есть временные ограничения по цене и времени, поэтому на рынке есть время благоприятное для быков, есть для медведей. Остальное уже зависит от их активности на рынке. Если быки не используют свой шанс, это с удовольствием сделают медведи и наоборот. Поэтому я ожидаю, что активность будет именно с открытия европейской сессии. Суточные колебания DXY должны быть в пределах линий U2 – D2.
EURUSD:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/5/28003_4889.pngРис. 2 МА каналы для европейской валюты Так, ну что у нас по евро? Пробили линию канала и медведи почти отработали красный сценарий. Скажу так, несмотря на снижение индекса менеджеров по снабжению для обрабатывающей промышленности еврозоны, европейской валюте удалось удержаться у линии LB. И что сегодня? Вообще ситуация для быков очень критическая и опасная. Если в обед роста не будет, то я начинаю рассматривать варианты на снижение с целями в район 1.3500. Дилеры отмечают сильный спрос в районе $1.3600/590 (стопы ниже) и в диапазоне $1.3565/50. Офера наблюдаются вплоть до $1.3660, а также в области $1.3680/85 и около $1.3700. Что ж проверим.
Тренд: Down. На европейскую сессию рассматривать сигналы Sell евро.
Сопротивление: 1.3632 | 1.3663 | 1.3693 | 1.3712 | 1.3742
Поддержка: 1.3614 | 1.3583 | 1.3553 | 1.3534 | 1.3504
GBPUSD:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/5/28003_4890.pngРис.3 МА каналы для британского фунтаБританский фунт торговался практически без изменений и сформировал неплохой треугольник, который является продолжением восходящего движения. Но всему есть предел. Об этом я сказал выше. Если в обед этими идеальными условиями не воспользуются быки, то этим воспользуются медведи. Мой вариант на сегодня – жёлтый. Тренд: Neutral. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy / Sell фунта.
Сопротивление: 2.0202 | 2.0249 | 2.0295 | 2.0324 | 2.0370
Поддержка: 2.0174 | 2.0127 | 2.0081 | 2.0052 | 2.0006
USDJPY:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/5/28003_4891.pngРис. 4 МА каналы для японской йены По красному прогнозу есть отклонения, но в целом я доволен тем, что пара завершила торговый день у линии LB. На сегодн я ожидаю резких колебаний, которые могут быть в разные стороны. Сам придерживаюсь красного сценария.
Тренд: Neutral. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy / Sell доллара.
Сопротивление: 116.00 | 116.28 | 116.55 | 116.72 | 116.99
Поддержка: 115.84 | 115.56 | 115.29 | 115.12 | 114.85
USDCHF:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/5/28003_4892.pngРис.5 МА каналы для швейцарского франка Всё что я сказал про индекс доллара, относится и к швейцарскому франку. При текущей расширяющейся формации, будьте готовы к резкому снижению (как 31.08). Это идеальный вариант на сегодня. Флэт исключаю, так должны быть движения и не плохие.
Тренд: Up. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy доллара.
Сопротивление: 1.2093 | 1.2117 | 1.2140 | 1.2155 | 1.2178
Поддержка: 1.2079 | 1.2055 | 1.2032 | 1.2017 | 1.1994
Обзор европейской сессиидата публикации: 2007-09-04 15:42:00Европейская сессия DXY:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/5/28012_4895.png Рис. 1 МА каналы для индекса доллара Добрый день,
Снижение европейских фондовых индексов и слухи о новых возможных потерях европейских банков, связанных с ипотечным кредитованием в США, спровоцировали спекулянтов кэрритрейд закрыть свои позиции. На этом фоне доллару удалось показать рост до 80,98. Думаю, что линия, которая сейчас является сопротивлением, будет пробита, но выше прогнозной цели не должны уйти. В 18:00 мск. будет опубликован производственный индекс ISM, который по прогнозам ожидают на уровне 53,00 против 53,8 месяцем ранее.
EURUSD:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/5/28012_4896.png Рис. 2 МА каналы для европейской валюты
Всё, походу быки выдохлись и сдают свои позиции. Если EURGBP пойдёт вниз, то курс EURUSD быстро придёт к цели сегодняшнего прогноза. Данные по ВВП за 2 квартал соответствовали прогнозам, а вот по инфляции, смешанные данные. Отпускные цены производителей в еврозоне в июле выросли по сравнению с июнем более значительно, чем ожидалось, а годовой рост цен замедлился, что свидетельствует об ослаблении общего инфляционного давления. Индекс цен производителей PPI в еврозоне в июле вырос на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем и на 1,8% по сравнению с июлем предыдущего года. Ожидали 0,1%, а годовой рост – 1,7%. Но это ничего не меняет, так как внимание участников направлено на фондовые индексы и кроссы по йене. Что ж довольствуемся только этим прогнозом, что у меня на рисунке. Если ISM выйдет хуже прогноза, а фондовый рынок покажет рост, то стоит ожидать отскока к линии LB (резкий). Если американский фондовый рынок пойдёт вниз, то новости останутся незамеченными. Поддержка у меня находится на 1,3560.
Тренд: Down. На американскую сессию рассматривать сигналы Sell евро.
Сопротивление: 1.3632 | 1.3663 | 1.3693 | 1.3712 | 1.3742
Поддержка: 1.3614 | 1.3583 | 1.3553 | 1.3534 | 1.3504
GBPUSD:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/5/28012_4897.png Рис.3 МА каналы для британского фунта
Вот вам классический пример, как из-за своей трусости быки спокойно сдают свои позиции. Для меня это равносильно тому, что когда у человека попросили вежливо денег в сумме 10 рублей, а он подумал, что вы мафия, испугался и отдал не 10 рублей, а 100 рублей. Это простой яркий пример. Ведь смотрите, индекс деловой активности в сфере строительства, PMI, в Великобритании в августе текущего года вырос до 64,8 пункта против 61,8 в июле и стал самым высоким за более, чем девять лет. Прикиньте. Быть на коне и всё провалить. Разведчики ё-маё. С такими, если пойдёшь в разведку, то точно не вернёшься обратно. А эти даже вообще не пошли никуда, сразу сдались без боя. Сейчас чётко исполняется красный сценарий, но у меня по прогнозу запланирован разворот. Мне сложно здесь привести связь, которую я учитывал при составлении прогноза, но вот так получается. Посмотрим, как откроется Америка. Тренд: Neutral. На американскую сессию рассматривать сигналы Buy / Sell фунта.
Сопротивление: 2.0202 | 2.0249 | 2.0295 | 2.0324 | 2.0370
Поддержка: 2.0174 | 2.0127 | 2.0081 | 2.0052 | 2.0006
USDJPY:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/5/28012_4898.png Рис. 4 МА каналы для японской йены
Айда Йена!!!! Постояли денёк, отдохнули, а сегодня шухер навели. Классно. Но этот момент очень чётко вписался в красный сценарий прогноза, по которому у меня сейчас резкий отскок вверх. Если смотреть кроссы, то вполне возможно. Если американский фондовый рынок роста не покажет, то вторая половина прогноза не выполнится.
Тренд: Neutral. На американскую сессию рассматривать сигналы Buy / Sell доллара.
Сопротивление: 116.00 | 116.28 | 116.55 | 116.72 | 116.99
Поддержка: 115.84 | 115.56 | 115.29 | 115.12 | 114.85
USDCHF:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/5/28012_4899.png Рис.5 МА каналы для швейцарского франка
ВВП Швейцарии во 2 квартале вырос в реальном выражении на 0,7% кв/кв и на 2,8% г/г относительно такого же периода прошлого года. Как говорят эксперты, данные увеличивают вероятность повышения процентных ставок в Швейцарии. Рост ВВП был вызван увеличением экспорта услуг и высоким объемом капиталовложений. Эти данные не помешали быкам сегодня сделать новый максимум, это даже притом, что сегодня выкупают Йену. Закрывают сделки на разнице процентных ставок. По последним данным, курс USDCHF установил новый максимум 1,2135. Это моя цель по прогнозу. С этого уровня ожидаю возвращения цена обратно к линии LB.
Тренд: Up. На американскую сессию рассматривать сигналы Buy доллара.
Сопротивление: 1.2093 | 1.2117 | 1.2140 | 1.2155 | 1.2178
Поддержка: 1.2079 | 1.2055 | 1.2032 | 1.2017 | 1.1994