Обзор американской и азиатской сессиидата публикации: 2007-07-06 11:10:00Американская и азиатская сессия DXY:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/4/27403_3855.pngРис. 1 МА каналы для индекса доллара Доброе утро, Три важных события, и на рынке суматоха. Прогнозы экономистов по решениям двух банков оправдались, но комментарии банков заставили многих участников закрыть короткие позиции по доллару и занять в преддверии публикации отчёта NFP нейтральную позицию. На европейской сессии индекс доллара снизился до уровня 81.24 и с американской сессии рынок разворачивает на 180 градусов и быки на сильном сервисном ISM поднимаются на 81.61. Сервисный ISM в июне составил 60.7 против 59.7 в мае и против 56.0 в апреле. Экономисты ожидали рост до 57,5. Как говорят эксперты, заявления ЕЦБ и Банка Англии почти не изменили прогнозы относительно процентных ставок, однако заявление Ж. Трише оказалось менее жестким, чем ожидали трейдеры. Выше я написал, что вчера внимание участников рынка после решений двух банков переключилось на отчёт NFP, который будет опубликован сегодня в 16:30 мск. Отчёт по занятости очень значимое событие для рынка и оказывает на него сильное влияние. Вчера компания Automatic Data Processing /ADP/ и Macroeconomic Advisоrs опубликовали индикатор занятости, согласно которому число рабочих мест в частном секторе США в июне увеличилось на 150 000. Аналитики ожидали увеличения на 97 000. Этот индикатор публикуется за один день до перолса. А что ожидает рынок от NFP? Ожидается, что число рабочих мест в США в июне выросло, а уровень безработицы остался без изменений. Рынок ожидает рост новых рабочих мест на 128 000 после роста на 157 000 в мае, а безработицу на уровне 4,5%. Когда выходит ПЕРОЛС, я в обзорах пишу, что этот день отдыха и прогнозировать рынок бессмысленно. Но даже при этом у меня есть прогнозы и для ПЕРОЛСА. До 16:30 мск. я ожидаю флэт, а после публикации резкие колебания. Направление будет зависеть от значения за июнь месяц, а также пересмотренных значений за май и апрель.
EURUSD:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/4/27403_3856.pngРис. 2 МА каналы для европейской валюты Вчера в 15:45 мск. ЕЦБ, как и ожидалось, оставил ключевую процентную ставку без изменений на уровне 4.0%. Рынок спокойно отнёся к решению, так оно совпадало с ожиданиями. Трейдеры ждали пресс-конференции Ж.Трише, и как я понял, он очень сильно разочаровал участников рынка. Но чем? Трише пообещал, что банк будет внимательно следить за экономикой страны и ценами. Но как стало известно, трейдеры ожидали от него услышать фразу «очень внимательно». Как отмечают эксперты, эта формулировка стала бы сигналом о возможном повышении ставок в сентябре. Dow Jones сообщили, что из 52 финансовых институтов, 45 считают, что к концу сентября процентная ставка ЕЦБ достигнет уровня 4,25%. После выступления Трише курс EURUSD снизился до линии LB, а после выхода сильного сервисного ISM снизился до 1.3578. Сегодняшний день будет чем-то похож на вчерашний, но менее подвержен разнонаправленным движениям. Я ожидаю, что как только опубликуют NFP, будет однонаправленное движение. Мои мысли по NFP в прогнозах.
Тренд: Down. На европейскую сессию рассматривать сигналы Sell евро.
Сопротивление: 1.3603 | 1.3634 | 1.3664 | 1.3684 | 1.3715
Поддержка: 1.3583 | 1.3552 | 1.3522 | 1.3502 | 1.3471
GBPUSD:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/4/27403_3857.pngРис.3 МА каналы для британского фунтаБанк Англии повысил ставки до 5,75% с 5,50%. Но поднявшись до 2,0201 пикирует на 2.0089. Из комментариев ЦБ выделяют следующее: «…Что касается собственно комментариев Комитета по монетарной политике Банка Англии, то было отмечено, что рост производства остается уверенным, объемы кредитов и денежная масса увеличиваются быстрыми темпами, индикаторы ценовых давлений держатся на повышенных уровнях и что июльское повышение ставки необходимо для того, чтобы достичь ценового уровня инфляции в размере 2.0% в среднесрочной перспективе…». Сейчас текущий курс находится около вчерашнего минимума на уровне 2.0093 и есть, конечно, вариант, что курс GBPUSD провалится, но я рассматриваю вариант с флэтом до 16:30 мск. Больше мне к моим прогнозам добавить нечего. Вчерашний прогноз не отработался, так как после достижения уровня 2,0201 быки начали закрывать лонги, а после выхода сервисного ISM, походу уже медведи начали открывать короткие позиции. Лучший вариант на сегодня – быть вне рынка. Тренд: Down. На европейскую сессию рассматривать сигналы Sell фунта.
Сопротивление: 2.0123 | 2.0155 | 2.0176 | 2.0192 | 2.0219
Поддержка: 2.0107 | 2.0080 | 2.0054 | 2.0038 | 2.0011
USDJPY:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/4/27403_3858.pngРис. 4 МА каналы для японской йены Начну с прогноза. При поддержке кроссов, вчера медведям удалось снизить курс 122.34, но на европейской сессии курс взлетает и быки устанавливают максимум 123,01. Вот смотрю по последним данным, курс находится на 123,36, это новый внутридневной максимум. Т.е. прогнозы уже не выполняются и есть приличные отклонения. Но я уже не буду переделывать график, а по цели придерживайтесь жёлтого прогноза. Если в 16:30 мск. отчёт NFP окажется сильным, то начавшийся рост на азиатской сессии может продолжиться до линии U2. Я думаю, что активность быкам придал Управляющий Банка Японии Тошихико Фукуи. Сегодня он сказал экспансия японской экономики проходит умеренно, а дефляционное давление снижается. В своей речи Фукуи на ежеквартальном собрании заявил, что Япония продолжает идти по пути умеренного экономического роста при поддержке увеличивающегося экспорта, оживленной корпоративной активности и потребительских расходов. На европейской сессии ожидаю рынок спокойный.
Тренд: Up. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy доллара.
Сопротивление: 122.99 | 123.24 | 123.50 | 123.66 | 123.91
Поддержка: 122.83 | 122.58 | 122.32 | 122.16 | 121.91
USDCHF:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/4/27403_3859.pngРис.5 МА каналы для швейцарского франка Что у нас по швейцарскому франку? Сложная и неопределенная ситуация. Хотя вчера для интрадейщиков, день должен был принести хорошую прибыль. Я имею ввиду, что сигналы по тех.индикаторам должны были быть надёжными. Сегодня на ПЕРОЛСЕ такого не будет. Если вчера рынок спокойно разворачивался, то сегодня на ПЕРОЛСЕ такой возможности не будет. Если данные по рынку труда выходят до 100, и данные за май и апрель будет пересмотрены в сторону снижения, то можно ожидать снижения до линии D1. Но здесь ещё надо смотреть на уровень безработице. Если данные выйдут отличные, то тогда есть вероятность достижения уровня 1,2230 и спокойно зафиксировать разворот.
Тренд: Up. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy доллара.
Сопротивление: 1.2190 | 1.2228 | 1.2265 | 1.2287 | 1.2325
Поддержка: 1.2168 | 1.2130 | 1.2093 | 1.2071 | 1.2033
Ждём данных GMT+4 (Москва)
Обзор европейской сессиидата публикации: 2007-07-06 16:19:00Европейская сессия DXY:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/4/27415_3870.pngРис. 1 МА каналы для индекса доллара Добрый вечер, Несмотря на то, что быки пытаются выбить рынок из равновесия, подготовка к ПЕРОЛСУ продолжается. Значение индекса уверенно держится на уровне 81,62. В 16:30 мск. наступит момент истины. Если сильных движений не будет, то можно спокойно закрывать Метатрейдер и отдыхать до понедельника. У меня по прогнозам на 16:30 мск. запланированы сильные колебания, но в границах между линиями U1 – D1. Даже если данные по рынку труда окажутся в пределах прогноза, то стоит придерживаться жёлтого прогноза (вверх). Хорошо и то, что после ПЕРОЛСА больше нет значимых данных по США, это позволит игрокам полноценно без дёрганий, отработать NFP.
EURUSD:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/4/27415_3871.pngРис. 2 МА каналы для европейской валюты Курс EURUSD идеально вписался в прогнозные бары красного и жёлтого прогноза. Через один час путь будет расходиться. Нужно будет решать, куда двигаться дальше. Вчера игроки решили свой голос отдать в пользу доллара. Я считаю, что зря, и стоило это делать хотя бы с уровня 1,3700. Это моё мнение, но мне кажется, что технически на дневном графике осталась недоделанная ценовая модель. Думаю по прогнозам всё понятно, что я жду от рынка. Но прогнозные сценарии не учитывают изменения данных за предыдущие два месяца, так как это просто не возможно учесть. Они могут быть пересмотрены в сторону увеличения, могут остаться такими же, могут быть пересмотрены в сторону снижения и т.д. Сам не знаю, что ждать.
Тренд: Down. На американскую сессию рассматривать сигналы Sell евро.
Сопротивление: 1.3603 | 1.3634 | 1.3664 | 1.3684 | 1.3715
Поддержка: 1.3583 | 1.3552 | 1.3522 | 1.3502 | 1.3471
GBPUSD:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/4/27415_3872.pngРис.3 МА каналы для британского фунтаФунт на европейской сессии что-то расшухарился. С открытия Европы курс GBPUSD снизился до 2.0082, но после данных по Британии быки качнули рынок волной покупок вверх до 2,0127. Рост в секторе обрабатывающей промышленности Британии в мае вырос на 0,4% в мае против апреля и против прогноза 0,3%. Этот резкий всплеск очень быстро угас и цена быстро вернулась на прежний уровень. Т.е. сломить движение по доллару не удалось и сейчас приближается час развязки. Пока всё находится в рамках прогноза, но только с небольшой инверсией. Но это уже нет важно. Ждём данных по США. Тренд: Down. На американскую сессию рассматривать сигналы Sell фунта.
Сопротивление: 2.0123 | 2.0155 | 2.0176 | 2.0192 | 2.0219
Поддержка: 2.0107 | 2.0080 | 2.0054 | 2.0038 | 2.0011
USDJPY:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/4/27415_3873.pngРис. 4 МА каналы для японской йены По йене сильные расхождения с прогнозом, но это я связываю с ростом кроссов, в которых продают йену. Сейчас курс USDJPY находится на линии U1, поэтому рост пары скорее будет ограниченным. А для нисходящего движения до линии D1 всё свободно. Промежуточная поддержка находится на линии LB.
Тренд: Up. На американскую сессию рассматривать сигналы Buy доллара.
Сопротивление: 122.99 | 123.24 | 123.50 | 123.66 | 123.91
Поддержка: 122.83 | 122.58 | 122.32 | 122.16 | 121.91
USDCHF:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/4/27415_3874.pngРис.5 МА каналы для швейцарского франка Не ожидал, что курс USDCHF перед ПЕРОЛСОМ вырастет, но это при поддержке кроссов. Сейчас быки либо дальше пойдут, либо будет остановка и резкий разворот к линии D1.
Тренд: Up. На американскую сессию рассматривать сигналы Buy доллара.
Сопротивление: 1.2190 | 1.2228 | 1.2265 | 1.2287 | 1.2325
Поддержка: 1.2168 | 1.2130 | 1.2093 | 1.2071 | 1.2033
Еженедельный обзордата публикации: 2007-07-08 11:52:00http://www.viac.ru/cmt2/lib/a/19742/orn7.gifhttp://www.viac.ru/cmt2/lib/a/19742/orn9.gifhttp://www.viac.ru/cmt2/lib/a/19742/orn7.gif Еженедельный обзор Воскресенье 08 июля 2007Валютная пара EURUSD Добрый день, На текущей неделе долларовые быки так и не смогли на ПЕРОЛСе развернуть медведей, за что им пришлось в очередной раз бороться с ордера на продажу доллара. Не знаю как для вас, но для меня это лишь хороший сигнал к продолжению падения доллара, которое, как я ожидаю, продолжится в понедельник 9 июля.
http://www.viac.ru/cmt2/lib/a/26813/eur.pngРис.1 МА каналы А сейчас кратко пробежимся по событиям уходящей неделе и вспомним, как проходила неделя. В понедельник торги в Азии проходили спокойно, так как ежеквартальный отчёт Банка Японии показал, что ведущий индекс распределения уверенности среди крупных производителей (ТАНКАН) в апреле остался без изменения на уровне +23, что соответствовало прогнозу экономистов. Это кстати был единственный показатель, от которого по всему рынку могли пойти сильные вибрации, но рынок слабо на него отреагировал, так как он соответствовал прогнозу. На рисунке у меня сохранился жёлтый прогноз, который можно сравнить с фактическим движением цены. Напомню, что на этот день у меня было три прогнозных сценария, но придерживался я именно этого (жёлтый). Всё началось с открытия европейской сессии. Значение индекса доллара снижалось с большим опережением по времени. Приличную скорость долларовым медведям помог набрать швейцарский франк, который уже в Европу залетел в зону НИРВАНА (это ниже линии D3, где быки парализованные и не контролируют территорию). Европейская валюта по жёлтому прогнозу прекрасно двигалась около 13 часов, а далее в нужном мне направлении пошли расхождения. На третьем часовом баре европейской сессии быки сделали стремительный бросок вверх до максимума $1.3588. Это Евробыки отреагировали на сильные данные по Германии и Еврозоне. Индекс менеджеров по снабжению PMI для обрабатывающей промышленности Германии в июне вырос до 57.3 против 56.1 в мае. Экономисты ожидали рост до 56.5.
http://www.viac.ru/cmt2/lib/a/26813/cross.pngРис.2 Кросс - курсы Окончательный индекс менеджеров по снабжению PMI для обрабатывающей промышленности еврозоны в июне вырос до 55.6 против 55.0 в мае и выше предварительного значения 55.4. Предварительные данные были опубликованы 21 июня. К 18:00 мск. курс EURUSD находился на $1.3600, но после выхода производственного индекса ISM доллар продолжил снижаться и к закрытию торговой сессии вырос до $1.3638. *Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности США в июне составил 56.0 против 55.0 в мае и против 54.7 в апреле. Экономисты ожидали, что значение останется на уровне 55. Как сказали эксперты, рост активности в обрабатывающей промышленности США в июне оказался самым масштабным с весны 2006 года в связи с замедлением роста цен. Но почему долларовые быки не проявили активности, чтобы изменить ситуацию на рынке, не понимаю. Я думаю, что здесь, они, скорее всего, просто трухнули (как и с ПЕРОЛСОМ) и искали себе оправдание, что мол индекс не настолько сильно вырос, да и в отчёте ISM компоненты указали на ослабление инфляционного давления. Подындекс цен в июне составил 68,0 против 71.0 в мае и против 73.0 в мае. Подындекс занятости в июне снизился и составил 51.1 против 51.9 в мае, но, а также снижение доходности казначейских облигаций США. Были, конечно, и позитивные моменты в компонентах индекса ISM. Допустим, подындекс производства с 58.3 вырос до 62.9 пунктов. Подындекс новых заказов в июне с 59.6 вырос до 60.3 пунктов. Но факт на лицо, доллар продавали.
http://www.viac.ru/cmt2/lib/a/26813/fibo.pngРис.3 Уровни Фибо Да, причины были не покупать доллар, но ISM по-моему быки пытались отыграть во вторник. В прошлом еженедельном обзоре я указал на значимые уровни $1.3580 и $1.3620. Во вторник на американской сессии они были пройдены, а дилеры подтвердили, что пара на уровне $1.3625 поглотила офера медведей. Дилеры также отметили, что в достижении этого уровня очень активно участвовали краткосрочные модельные фонды. Скорость ко вторнику была уже высокой и быки могли спокойно подняться до $1.3700, но этого не произошло и курс EURUSD медленно скатывался вниз к линии LB. Во вторник, как я сказал выше, роста так и не получилось. Медведи с открытия европейской сессии, несмотря на то, что безработица в Еврозоне в мае снизилась до 7,0% и достигла самого низкого уровня с января 1993 года, были очень активны Дело в том, что своими комментариями в торги вмешался Лоренцо Бини Смаги. Я надеюсь, вы не забыли вторник и помните об этом? В сессионном обзоре я написал, что выступление члена Управляющего Совета ЕЦБ Лоренцо Бини Смаги было вообще не кстати и перечеркнуло всё, что сделали быки ранее. Это слова из сессионного обзора:«…Евро не успела дойти до уровня сопротивления 1,3800, а на рынке уже поднимают тему проведения интервенций. Понятно, что высокий курс, тоже нежелателен, но дайте хоть быкам с рынка взять кусочек пирога. Лоренцо Бини Смаги считает, что любая официальная интервенция на валютные рынки должна быть согласована с американскими и японскими властями. Президенту Франции Николя Саркози тоже не нравится , что курс евро завышен…».
http://www.viac.ru/cmt2/lib/a/26813/ELLIPSE.pngРис.4 Временные эллипсы Индекс цен производителей в еврозоне в мае вырос на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем и на 2,3% по сравнению с маем предыдущего года. Месячный рост индекса соответствовал прогнозам, однако годовой рост был чуть менее значительным, чем ожидалось. Аналитики предполагали, что годовой рост цен производителей в мае составил 2.4%. Учитывая данные по Еврозоне, я ожидал возвращения курса на прежний уровень $1.3630 и ближе к открытию американской сессии быки с уровня $1,3583 начали подбирать евро, что в принципе вписалось в мой прогнозный сценарий (см. сессионный обзор за этот день). К закрытию американской сессии курс EURUSD с уровня $1.3582 вернулся на $1.3610. Опубликованные в США данные, были проигнорированы спекулянтами, и индекса DXY ушёл в боковое движение. Данные показали, что индекс подписанных договоров о продаже жилья в мае продолжил снижаться, а фабричные заказы в мае снизились, но меньше, чем ожидали экономисты. Индекс подписанных договоров о продаже жилья в США в мае снизился с учетом коррекции на сезонные колебания на 3,5% и составил 97,7 по сравнению со 101,2 апреле. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года индекс упал на 13,3%. В мае 2006 года значение данного показателя составило 112,7. Заказы в обрабатывающей промышленности США в мае снизились на 0.5% против 0.5% (показатель пересмотрен с 0,3%) в апреле. Заказы снизились меньше, чем ожидали экономисты. По прогнозам объём заказов должен был снизиться от 0.8% до 1.2%.
http://www.viac.ru/cmt2/lib/a/26813/time.pngРис.5 Анализ времени Рыночные наблюдатели рост доллара на европейской сессии связали со стабилизацией доходности 10 летних казначейских облигаций США выше 5%. Я согласился с этим, но сам придерживался технической коррекции на выступление члена Управляющего Совета ЕЦБ Лоренцо Бини Смаги, который поднял тему проведения интервенций на валютном рынке. Мне кажется, если бы Лоренцо Бини Смаги не выступал с такими комментариями, то медведи продолжили бы продавать доллар. Все технические условия для этого были выполнены, и только британскому фунту в этот день удалось установить новый 25 летний максимум. В среду на европейской сессии быки могли исправить свою ошибку, сделанную во вторник и на фундаментальных данных по Европе вырваться на новый ценовой уровень. Индекс деловой активности в секторе услуг Еврозоны в июне вырос до 58,3 против 57,3 в мае. В Германии, Франции и Италии индекс деловой активности в секторе услуг также вырос. Но евробыки проигнорировали сильный данные и даже не пытались возродить новое восходящее движение. Дело в том, что в среду в США американцы отмечали праздник «День Независимости» и финансовые рынки этой страны были закрыты, поэтому участники отказались от активных действий. В этом я узрел первые признаки для продолжения коррекции в преддверии заседания ЕЦБ, Банка Англии и отчёта по рынку труда в США. Благодаря сильным данным из Европы, евробыкам удалось удержаться у линии LB и избежать глубокого отката. В четверг рынок готовился услышать вердикт ЕЦБ и Банка Англии, но на европейской сессии быки не сдержались и произвели выстрел вверх. Выброс произошел раньше, чем было запланировано в этот день по прогнозу. Резкий рост произошёл за счёт покупок европейской валюты в кроссах, особенно против фунта.
http://www.viac.ru/cmt2/lib/a/26813/aspect.pngРис.6 Астрологические события До заседания Банка Англии, фунт начали сбрасывать, это меня никак не устраивало и сценарий на рынке начал развиваться не по плану. Здесь пришлось включать свою нечёткую логику и рассматривать другие возможные варианты. В 15:45 мск. ЕЦБ, как и ожидалось, оставил ключевую процентную ставку без изменений на уровне 4.0%. Рынок спокойно отнёся к этому решению, так как оно полностью совпало с ожиданиями. Трейдеры ждали пресс-конференции Ж.Трише, и как я понял, он очень сильно разочаровал участников рынка. Но чем? Трише пообещал, что банк будет внимательно следить за экономикой страны и ценами. Но как стало известно, трейдеры ожидали от него услышать фразу «очень внимательно». Как отмечают эксперты, эта формулировка стала бы сигналом о возможном повышении ставок в сентябре. Dow Jones сообщили, что из 52 финансовых институтов, 45 считают, что к концу сентября процентная ставка ЕЦБ достигнет уровня 4,25%. После выступления Трише курс EURUSD снизился до линии LB, а после выхода сильного сервисного ISM снизился до 1.3578. Сервисный ISM в июне составил 60.7 против 59.7 в мае и против 56.0 в апреле, а экономисты ожидали рост до 57,5. Как позже сказали эксперты, заявления ЕЦБ и Банка Англии почти не изменили прогнозы относительно процентных ставок, а заявление Ж. Трише оказалось менее жестким, чем ожидали трейдеры. Смешали блин все карты. О, как я зол, друзья мои. Прошёл четверг и я понимал, что рынок в боковике может провести до 16:30 мск. пятницы. Так и произошло. До 16:30 мск. рынок готовился к публикации отчёта по рынку труда в США. Это мои слова из обзора за пятницу: «…У меня по прогнозам на 16:30 мск. запланированы сильные колебания, но в границах между линиями U1 – D1. Даже если данные по рынку труда окажутся в пределах прогноза, то стоит придерживаться жёлтого прогноза (вверх). Хорошо и то, что после ПЕРОЛСА больше нет значимых данных, это позволит сегодня игрокам полноценно без дёрганий, отработать NFP…». Курс EURUSD идеально вписался в прогнозные бары красного и жёлтого прогноза (на рисунке оставил только жёлтый) и в 16:30 нужно было решать, куда двигаться дальше. Это ещё мои слова из обзора: «…Вчера игроки решили свой голос отдать в пользу доллара. Я считаю, что зря и стоило это делать хотя бы с уровня 1,3700. Это моё мнение, но мне кажется, что технически на дневном графике осталась недоделанная ценовая модель. Думаю по прогнозам всё понятно, что я жду от рынка. Но они не учитывают изменения данных за предыдущие два месяца, так как это просто не возможно учесть. Они могут быть пересмотрены в сторону увеличения, могут остаться такими же, могут быть пересмотрены в сторону снижения и т.д. Сам не знаю, что ждать…».
Обзор азиатской сессиидата публикации: 2007-07-09 10:17:00Азиатская сессия DXY:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/4/27422_3881.pngРис. 1 МА каналы для индекса доллара Доброе утро, В пятницу до 16:30 мск. рынок готовился к публикации отчёта по рынку труда в США. После публикации NFP рынок начало трясти. Этого быть не должно (я имею в виду, такого поведения). Данные по занятости вышли отличные и доллар по прогнозу должен был вырасти. Но произошло всё наоборот, так как участники решили, что этих данных не достаточно, чтобы понять дальнейшие действия ФРС США. Число рабочих мест вне сельского хозяйства в США в июне выросло на 132 000, тогда как прогнозировался их рост на 128 000. Согласно уточненным данным, в мае рост числа рабочих мест составил 157 000. Уровень безработицы в США в июне не изменился по сравнению с маем и составил 4,5%. За май данные были пересмотрены со 157К до 190К в мае, а за апрель с 80К до 122К. Итого 132К+33К+42К=207К. Это отличные данные. Перед тем как снизиться до уровня 81.33, индекс доллара предварительно поднялся до 81.73. Прогноз вниз в принципе отработался, но есть периоды с сильными отклонениями по цене. К закрытию американской сессии индекс DXY вырос до линии LB. Вот что сказал по данным NFP валютный стратег-аналитик в UBS Даниэль Катцив: "Опубликованные данные свидетельствуют о росте занятости, но оказались недостаточно благоприятными для того, чтобы рынок отказался от мысли, что Федеральная резервная система /ФРС/ США может снизить процентную ставку. Данные не усилили ожидания повышения процентной ставки ФРС". Экономист Эйвери Шенфелд из CIBC сказал: "Устойчивость рынка труда, на котором спрос на рабочую силу превышает предложение, указывает на то, что позиция ФРС останется прежней" По его словам, в экономике сложилась ситуация "равновесия" между силами, которые могут спровоцировать рост или снижение инфляции, и ничто в данных по занятости не изменило этот баланс. Экономисты пришли к выводу, что данные по занятости не привели к серьезному изменению прогнозов по процентным ставкам. По мнению экспертов, данные лишь подтвердили уже сложившееся мнение. Мнение валютного стратега-аналитика Дэвид Пауэлл из IDEAGlobal такое: "Данные по занятости несколько улучшили отношение к доллару, которое было негативным в течение нескольких предыдущих недель. По-видимому, на следующей неделе продажи доллара, обусловленные ухудшением настроений, будут ограниченными". Также присутствует мнение о том, что на этой неделе доллар будет расти. Может, но на понедельник я ожидаю его снижения. Я голосую за красный вариант. Жёлтый вариант прогноза отражает неопределённость на рынке.
EURUSD:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/4/27422_3882.pngРис. 2 МА каналы для европейской валюты Посмотрел на часовой график и сравнил свой прогноз. Пока движемся в рамках жёлтого прогноза. Есть небольшие отклонения, но в допустимых пределах. Подробный анализ по европейской валюте читайте в еженедельном обзоре на сайте.
Тренд: Neutral. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy / Sell евро.
Сопротивление: 1.3635 | 1.3663 | 1.3691 | 1.3709 | 1.3737
Поддержка: 1.3617 | 1.3589 | 1.3561 | 1.3543 | 1.3515
GBPUSD:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/4/27422_3883.pngРис.3 МА каналы для британского фунтаВообще ПЕРОЛС в последние разы стал очень скучным. С учётом пересмотренных данных отчёт NFP составил +202К, а движения на рынке были вялые. Два года назад на таких данных ходили минимум по 120 пунктов. Что мы видим по графику? Фунт в 16:30 мск. снизился до 2,0056 и к закрытию европейской сессии вернулся к линии LB. Быкам очень сильно мешали быки в кроссе EURGBP и медведи GBPCHF. Только когда это давление спало, курс GBPUSD смог откатиться к линии LB. Что на сегодня? Я вижу разворот и дальнейшее движение по жёлтому сценарию. Если я ошибаюсь, то возможен сценарий по красным прогнозным барам. Мне конечно очень близок и по графике и по технике, жёлтый вариант. Активность на рынке стоит ожидать в 12:30 мск., когда выйдет отчёт по ценам в Великобритании. Это важные данные для следующего заседания Банка Англии. Тренд: Down. На европейскую сессию рассматривать сигналы Sell фунта.
Сопротивление: 2.0117 | 2.0149 | 2.0182 | 2.0202 | 2.0234
Поддержка: 2.0097 | 2.0065 | 2.0032 | 2.0012 | 1.9979
USDJPY:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/4/27422_3884.pngРис. 4 МА каналы для японской йены Достаточно произнести слово КЭРРИТРЕЙД и посмотреть на кроссы по йене, то можно уже больше ничего не комментировать. С открытия новой торговой недели участники продают Йену, даже, несмотря на хорошие данные по Японии по заказам в машиностроительном секторе и неоплаченным кредитам. Объем основных заказов на продукцию машиностроения вырос, а неоплаченные кредиты сократились. Выше я написал, что на сегодня ожидаю снижение доллара, но аппетит игроков кэрритрейд очень велик, поэтому Йена может пойти и по жёлтому прогнозу. Т.е. так скажем USDJPY сегодня можно отнести к VIP паре. Ей можно всё. Сам придерживаюсь красного вариант прогноза.
Тренд: Up. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy доллара.
Сопротивление: 122.93 | 123.20 | 123.47 | 123.63 | 123.90
Поддержка: 122.77 | 122.50 | 122.23 | 122.07 | 121.80
USDCHF:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/4/27422_3885.pngРис.5 МА каналы для швейцарского франка В пятницу ни один и прогнозов не исполнился. Здесь я все отклонения связываю с движениями в кроссах. После перолса курс USDCHF вырос до 1,2232, но покупки франка в кроссах GBPCHF и CHFJPY , ограничили пыл быков и заставили их пересмотреть свои действия против доллара. В итоге, одумавшись, быки начали в паре USDCHF закрывать длинные позиции, что позволило медведям вернуть все пятничные потери. Если рассматривать ценовую модель, то для меня идеальный вариант – красный. По этому сценарию я ожидаю снижения пары до линии D2. Вероятность исполнения этого сценария высока, но стоит присмотреть к данным по Европе.
Тренд: Up. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy доллара.
Сопротивление: 1.2187 | 1.2215 | 1.2243 | 1.2259 | 1.2287
Поддержка: 1.2171 | 1.2143 | 1.2115 | 1.2099 | 1.2071
Обзор европейской сессиидата публикации: 2007-07-09 16:08:00Европейская сессия DXY:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/4/27428_3888.pngРис. 1 МА каналы для индекса доллара Добрый вечер, Ну что, вроде бы пока на рынке продажи доллара продолжаются. С опозданием, но отрабатывается красный сценарий. У меня пока сохраняется уверенность в том, что сегодня протестируем линию проведённую по основаниям 81,31 и 81,24 . Как раз её поддерживает линия D1. Именно от этой линии быки могут проявить свой характер. Но если честно, то, учитывая данные по Германии и Британии и реакцию на них, я думаю, что на американской сессии можем сходить прогуляться и до линии D2. Это было бы неплохо.
EURUSD:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/4/27428_3889.pngРис. 2 МА каналы для европейской валюты Пока не могу понять, почему после выхода данных по Германии и Британии в кроссе реакция участников была именно противоположная. Данные по Германии оказались смешанными, производство в апреле снизилось. Профицит торгового баланса за май вырос, а профицит платежного баланса снизился. За счёт давления со стороны кроссов произошёл сдавливающий эффект. Вроде чувствуется, что евробыки покупали евро, но продажи в кроссах нивелировали покупки евро и быкам пришлось отступить. За счёт этого произошло отклонение от прогноза. Но я рад и тому, что с европейской сессии доллар снижается. Это ещё раз подчёркивает, что нисходящий тренд по доллару, скорее всего, продолжится. На американскую сессию ожидаю, что евробыки протестируют линию U1. Могут и выше. Это уже будет зависеть от настроения американских участников.
Тренд: Neutral. На американскую сессию рассматривать сигналы Buy / Sell евро.
Сопротивление: 1.3635 | 1.3663 | 1.3691 | 1.3709 | 1.3737
Поддержка: 1.3617 | 1.3589 | 1.3561 | 1.3543 | 1.3515
GBPUSD:
http://www.viac.ru/files/pic/docs/4/27428_3890.pngРис.3 МА каналы для британского фунтаБританский фунт несмотря на то, что значения потребительских цен в Великобритании за июнь снизились и оказались ниже прогноза, смог установить максимум 2,0159. Прогноз исполняется пока отлично. Индекс отпускных цен производителей вырос на 0,2% в июне против 0,4% в мае. Годовой показатель составил 2,4% . Закупочные цены выросли на 0,6% м/м, после роста на 1,4% в мае. Рынок прогнозировал рост закупочных цен на 0,3% , отпускных на 0,8%. Я особо не вдаюсь сейчас в подробный анализ данных. Важно выделить, что они вышли ниже прогноза и реакция на них была противоположной, т.е. рост фунта до 2,159. Выше я уже сказал, что это только увеличивает вероятность дальнейшего роста фунта и падения доллара. Попытки пробить линию U1 могут быть уже сегодня. Тренд: Down. На американскую сессию рассматривать сигналы Sell фунта.
Сопротивление: 2.0117 | 2.0149 | 2.0182 | 2.0202 | 2.0234
Поддержка: 2.0097 | 2.0065 | 2.0032 | 2.0012 | 1.9979
USDJPY:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/4/27428_3891.pngРис. 4 МА каналы для японской йены Ах да, Йена. Прошёл не большой фиксинг в кроссах и по основной паре. Падение оказалось ниже, чем по прогнозу. Ускорение медведям придал министр финансов Японии Хидето Фудзии, который сегодня выступая на пресс-конференции сказал, что правительство "всегда внимательно следит за ситуацией на валютном рынке" и что валютные курсы должны отражать фундаментальные макроэкономические показатели. Я это как понимаю, что если что не так, то аяяй. Держитесь. Потом это ещё кто-нибудь повторит из Европы и Японии и тема интервенций опять выйдет на первое место. По цене моя цель выполнилась и сейчас курс USDJPY может уйти в боковик. Но также открыты просторы к уровням на линию D1.
Тренд: Neutral. На американскую сессию рассматривать сигналы Buy / доллара.
Сопротивление: 122.93 | 123.20 | 123.47 | 123.63 | 123.90
Поддержка: 122.77 | 122.50 | 122.23 | 122.07 | 121.80
USDCHF:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/4/27428_3892.pngРис.5 МА каналы для швейцарского франка Как всё прекрасно началось и сейчас идёт непланомерный откат к линии LB. Я пока придерживаюсь своего прогноза и надеюсь на его исполнение. Пока ничего не мешает, поэтому медведям нужно действовать. Постояли чуток и хватит. Серьёзная поддержка может встретиться на уровне 1,2140 и ниже на 1,2115. Движение вверх пока не рассматриваю.
Тренд: Up. На американскую сессию рассматривать сигналы Buy доллара.
Сопротивление: 1.2187 | 1.2215 | 1.2243 | 1.2259 | 1.2287
Поддержка: 1.2171 | 1.2143 | 1.2115 | 1.2099 | 1.2071
Обзор американской и азиатской сессиидата публикации: 2007-07-10 11:10:00Американская и азиатская сессия DXY:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/4/27433_3903.pngРис. 1 МА каналы для индекса доллара Доброе утро, Доллар США в ходе торгов на американской сессии и отсутствии важных экономических данных по США торговался в узком диапазоне. Я лично не доволен исполнением вчерашнего прогноза и действиями медведей. Для них были созданы все условия, чтобы проверить на прочность линию D1. Этого не произошло, и значение индекса DXY осталось около линии LB. Пока я делал рисунки и прогнозы, доллар резко начал расти, поэтому первые два прогнозных бара можно считать, что они были. Я выделил треугольную формацию, из которой выход должен быть вниз. Реально выход был вверх. Я думаю сейчас не стоит разбираться в волнах и искать причину выхода в обратную сторону, а лучше рассмотрим прогнозы на сегодняшний день. Такие модельки мне знакомы и это может быть медвежьей ловушкой. Я пока настроен на красный вариант прогноза и если быкам удастся подняться до линии U1, то для меня это будет сигнал к развороту.
EURUSD:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/4/27433_3904.pngРис. 2 МА каналы для европейской валюты Вау. Только что написал, что доллар на азиатской сессии резко вырос, как несколько минут назад быки в кроссах по Йене активировали сделки кэрритрейд. Йену продают по всем парам. Вчера евро, как и все другие основные валюты, торговалась в узком диапазоне и то, что быки отказались от прорыва к линии U1 очень плохо, так как сейчас время работает против них. Текущий курс 1,3604 и евробыки имеют шанс вернуть свои потери и подняться к уровню 1,3680. Если в течение ближайших 2 часов быки откажутся покупать евро, то можно готовится к откату до линии D1. Сейчас посмотрел на рынок, кроссы по йене вернулись обратно.
Тренд: Neutral. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy / Sell евро.
Сопротивление: 1.3631 | 1.3649 | 1.3666 | 1.3677 | 1.3694
Поддержка: 1.3621 | 1.3603 | 1.3586 | 1.3575 | 1.3558
GBPUSD:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/4/27433_3905.pngРис.3 МА каналы для британского фунтаБританский фунт, кстати, единственный отработал прогноз, но быки так и не смогли достичь линии сопротивления. Сейчас по времени цена находится в важной точке для разворота. Если быки откажутся двигаться вверх, то медведи с большим удовольствием используют это время в своих целях. По последним котировкам курс GBPUSD находится на отметке 2,0138. Я по-прежнему пока рассматриваю рост фунта и прорыв уровня 2,0190. Исполнение красного варианта прогноза будет указывать на разворот рынка и возможный откат к уровню 1.9980. Другой сценарий – это флэт до пятницы. Тренд: Neutral. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy / Sell фунта.
Сопротивление: 2.0163 | 2.0192 | 2.0220 | 2.0238 | 2.0267
Поддержка: 2.0145 | 2.0116 | 2.0088 | 2.0070 | 2.0042
USDJPY:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/4/27433_3906.pngРис. 4 МА каналы для японской йены Вчера курс USDJPY по волновой структуре отработался, но были отклонения по цене. Сегодня утром медведи отметились на 123,16 и ближе к европейской сессии спекулянты начали активно продавать Йену. Конечно, по ценовой модели привлекательным выглядит жёлтый вариант прогноза, но так как я ещё рассматриваю падение доллара, то придерживаюсь красного сценария. Сейчас курс USDJPY находится у линии LB и пара готова к сильному движению. Если медведи сегодня проявят больше активности, чем вчера, то ближе к американской сессии курс можно ожидать на линии D1.
Тренд: Up. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy доллара.
Сопротивление: 123.47 | 123.74 | 124.02 | 124.19 | 124.47
Поддержка: 123.29 | 123.02 | 122.74 | 122.57 | 122.29
USDCHF:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/4/27433_3907.pngРис.5 МА каналы для швейцарского франка Я считаю, что медведи вчера потерпели неудачу. Не использовали такой шанс. По времени ещё есть маленький запасик исправить ситуацию, но нужно действовать и не стоять на месте. Ближе к открытию европейской сессии быки взяли активность в свои руки, но Европа, пока не поддерживает эту инициативу и сейчас все в ожидании публикации данных по Еврозоне и Британии. Ещё раз повторюсь, на сегодня я ожидаю снижение пары до 1,2121.
Тренд: Neutral. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy / Sell доллара.
Сопротивление: 1.2187 | 1.2215 | 1.2243 | 1.2259 | 1.2287
Поддержка: 1.2171 | 1.2143 | 1.2115 | 1.2099 | 1.2071
Обзор европейской сессиидата публикации: 2007-07-10 16:11:00Европейская сессия DXY:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/4/27441_3911.pngРис. 1 МА каналы для индекса доллара Добрый вечер,
Я очень доволен тем, как повёл себя рынок на европейской сессии. Я верил в красный сценарий и он пока выполняется на оценку 5. Медведи поймали быков в ловушку и технично подвинули их на 81,32. Значимых данных по США сегодня нет, поэтому пойдём медленно вниз к линии D1, хотя вы знаете, могут сходить до линии D1 и до закрытия европейской сессии. Для меня будет лучше, если медведи к линии D1 снизятся раньше прогноза. Это только усилит давление на быков и увеличит страх покупать доллар от линии D1. Рыночные наблюдатели падение доллара связывают с предстоящим выступлением председателя ФРС США Бена Бернанке. Я так не считаю.
EURUSD:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/4/27441_3912.pngРис. 2 МА каналы для европейской валюты
Я также очень доволен тем, как отрабатывается прогноз по евро и франку. Движение за 1 час до открытия европейской сессии было ложным. Быки от линии LB технично подняли курс до 1,3662. Значимое сопротивление на уровне 1,3680. Именно этим уровнем дилеры пугают трейдеров. Что мол там большое скопление ордеров на продажу, а выше этого уровня стоят стопы по коротким позициям. У меня по прогнозу, сейчас должен быть откат и ближе к закрытию европейской сессии ещё один выброс к линии U1. Без новостей быки могут подняться до линии U2, но у меня большие сомнения, что у них хватит сил. Отката к линии LB не ожидаю, да и не желательно в текущей ситуации. Если откатимся к линии LB, то точно ещё простоим один день на текущем уровне.
Тренд: Neutral. На американскую сессию рассматривать сигналы Buy / Sell евро.
Сопротивление: 1.3631 | 1.3649 | 1.3666 | 1.3677 | 1.3694
Поддержка: 1.3621 | 1.3603 | 1.3586 | 1.3575 | 1.3558
GBPUSD:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/4/27441_3913.pngРис.3 МА каналы для британского фунта
Быки по фунту сегодня на европейской сессии от резкого сокращения дефицита торгового баланса получили неплохую поддержку, что позволило им протестировать уровень 2,0180. Дефицит торговли товарами в мае снизился до 6,3 млрд. фунтов против пересмотренного апрельского показателя 6,9 млрд. фунтов. Но посмотрите на кросс EURGBP и GBPCHF. Они не поддерживают быков в паре GBPUSD, почему? Я это только могу связать с интервью, данным членом Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии Джоном Джив. Он в интервью газете The Nottingham Evening Post заявил, что в прошлом году потребительские цены в Великобритании росли темпами, превышающими целевой уровень Банка Англии, однако сейчас инфляция снижается "довольно резко". Так как тема ставок на валютном рынке пока является доминирующей, то такие заявления забирают с быков много энергии, чтобы те не могли двигаться вверх. ИМХО. Я думаю, что это краткосрочное влияние на рынок и фунт очень быстро восстановится. Тренд: Neutral. На американскую сессию рассматривать сигналы Buy / Sell фунта.
Сопротивление: 2.0163 | 2.0192 | 2.0220 | 2.0238 | 2.0267
Поддержка: 2.0145 | 2.0116 | 2.0088 | 2.0070 | 2.0042
USDJPY:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/4/27441_3914.pngРис. 4 МА каналы для японской йены
Курс USDJPY пытается двигаться по прогнозным барам, но кроссы по йене не дают этого сделать. Я в текущей ситуации воздержусь от комментариев, но думаю, что красный вариант отработается по ценовой цели.
Тренд: Neutral. На американскую сессию рассматривать сигналы Buy / Sell доллара.
Сопротивление: 123.47 | 123.74 | 124.02 | 124.19 | 124.47
Поддержка: 123.29 | 123.02 | 122.74 | 122.57 | 122.29
USDCHF:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/4/27441_3915.pngРис.5 МА каналы для швейцарского франка
Наконец-то. Не ужели дождался. Такой сценарий должен был быть вчера, но произошёл со смещением по времени сегодня. Мой целевой уровень по прогнозу достигнут и с текущего уровня, до конца дня, можно ожидать флэт. Вот только пожалуйста без резких откатов, ладно? Быки, это я к вам обращаюсь. Если медведи пробьют линию поддержки, а по моим последним данным уже установлен новый минимум, то стоит ожидать снижения до 1,2070.
Тренд: Neutral. На американскую сессию рассматривать сигналы Buy / Sell доллара.
Сопротивление: 1.2187 | 1.2215 | 1.2243 | 1.2259 | 1.2287
Поддержка: 1.2171 | 1.2143 | 1.2115 | 1.2099 | 1.2071
Обзор американской и азиатской сессиидата публикации: 2007-07-25 10:57:00Американская и азиасткая сессия DXY:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/5/27538_4053.pngРис. 1 МА каналы для индекса доллара Добрый день, Мой первый рабочий день и с новыми силами начинаю писать сессионные обзоры. Если честно, то я эти две недели не смотрел на графики, вообще. Даже не пытался этого делать. Сегодня глянул и ужаснулся. Вроде индекс доллара никуда не ушёл, но американский доллар заметно сдал свои позиции против фунта, новозеландца, австралийца и канадского доллара. Мне даже сложно сейчас войти в струю, поэтому буду сегодня больше отталкиваться от техники и вчерашних фундаментальных данных. То, что уже вышло, в прошлом, поэтому стоит обратить внимание на новые фундаментальные данные. Вчера значимых данных не было, поэтому динамика определялась больше техническими факторами, чем фундаментальными. В 18:00 мск. был опубликован индекс деловой активности ФРС-Ричмонд, который июле не изменился и составил 4. До выхода американских данных индекс доллара снизился до 80,02 и далее рынок до сегодняшнего дня находится в боковом движении. Что у меня на сегодня? Явно прослеживается нисходящий канал, но, посмотрев на дневные и недельные графики по основным валютам, у доллара есть шанс вернуть свои потери. Евро в кроссах находится под давлением, а технически находится у важного уровня сопротивления. Это значит, что быки очень уязвимы, не смотря на бычий тренд. Британию проверяют на прочность к погодным условиям и готовность жителей к экстремальным ситуациям. Швейцарский франк тоже находится на значимом уровне, поэтому технически может отскочить на 1,2230. Да и ценовая модель формируется разворотная. Это мой часовой эксперсс – анализ, поэтому ближе к американской сессии посмотрим на поведение участников. А пока я, придерживаюсь красного варианта прогноза.
EURUSD:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/5/27538_4054.pngРис. 2 МА каналы для европейской валюты Пока я отдыхал, европейская валюта находилась в восходящем ценовом канале. Цена сейчас находится у линии сопротивления, которая строится на недельном таймфреме с вершинами 1.2971 и 1.3681. Для начала вернусь ко вчерашнему дню. В европейскую сессию были опубликованы слабые данные по Еврозоне, но реакция участников на них была очень слабая. После выхода данных курс EURUSD снизился до 1,3823, а к закрытию европейской сессии медведи достигли линии LB. Предварительный индекс менеджеров по снабжению PMI для сферы услуг еврозоны снизился в июле до 58,1 против 58,3 в июне. Индекс менеджеров по снабжению PMI для обрабатывающей промышленности еврозоны снизился в июле до 54,8 с 55,6 в июне. Объем заказов в промышленности еврозоны в мае вырос на 1,7% по сравнению с предыдущим месяцем и на 9,1% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Экономисты ожидали рост на 1,5% по сравнению с предыдущим месяцем и на 7,9% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. В мае дефицит текущего счета платежного баланса Еврозоны в мае составил 8,6 млрд. евро с учетом коррекции на сезонные колебания по сравнению с дефицитом в 1,6 млрд. евро в апреле (пересмотрен с -4,0 млрд. евро). Положительное сальдо торговли товарами в еврозоне снизилось и составило в мае лишь 3,5 млрд. евро против 4,7 млрд. евро в апреле. Положительное сальдо торговли услугами в мае сократилось до уровня 2,2 млрд. евро против 3,2 млрд. евро в апреле. Дефицит счета доходов в мае вырос до 9,6 млрд. евро с 0,8 млрд. евро в апреле. Слабенькие вышли данные. На что стоит обратить внимание сегодня. Утром на азиатской сессии медведи пробили линию поддержки, проведённую по основаниям 1,3752 и 1,3778. По последним данным, цена находится на отметке 1,3820. Т.е. быки вернулись в обозначенный диапазон. Сейчас быкам необходимо зафиксироваться выше этой линии. Каким образом? Для этого у меня на графике изображён жёлтый вариант прогноза, а по красному варианту пошли расхождения. Данных сегодня по Еврозоне нет, поэтому любая неудача евробыков и они окажутся на 1.3750 и ниже. Запасик для роста небольшой есть, но выше 1,3870 подъём не ожидаю. С покупками будьте аккуратней.
Тренд: Up. На американскую сессию рассматривать сигналы Buy евро.
Сопротивление: 1.3837 | 1.3870 | 1.3903 | 1.3923 | 1.3956
Поддержка: 1.3817 | 1.3784 | 1.3751 | 1.3731 | 1.3698
GBPUSD:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/5/27538_4055.pngРис.3 МА каналы для британского фунтаНа азиатской сессии быки установили новый максимум 2.0652, но европейские участники не поддержали этот рост, а сегодня медведи на азиатской сессии продавили до 2,0556. Вчера из данных по Британии был опубликован только индекс промышленного производства. По словам Конфедерации британской промышленности (CBI) индекс промышленного производства в июле снизился до +10 против +25 в июне. Экономисты ожидали снижения до +23. Реакция на данные была, но, учитывая сложившийся бычий тренд, пока говорить о развороте рано. Если смотреть на ценовую модель вчерашнего дня, то признаки к развороту есть, а технически по дневному и недельному графику нет. Я считаю, что стоит наблюдать за наводнениями в Британии, так как ущерб может оказаться масштабным, чем ожидают. Вот что пишут РИА-новости: Наводнения, бушующие последние два месяца, в последние дни усилились. Из берегов вышли реки Северн и Темза. Более 340 тысяч человек в графстве Глостершир остались без питьевой воды после вынужденного закрытия водоочистительной станции. 140 тысячам человек предстоит провести без питьевой воды, по меньшей мере, две недели - до тех пор пока погодные условия не улучшатся. Стало известно о первых жертвах стихии - из-за того, что врачи не смогли вовремя приехать к женщине, находившейся на пятом месяце беременности, она потеряла двоих близнецов. Между тем, пик наводнений миновал во вторник утром - Темза стала отступать в городах Эбингдон и Хенли. Тем не менее, ожидается, что уровень воды в реке повысится до максимальной отметки в Рединге рано утром в среду, а в Виндзоре - в четверг. Разгул стихии вызвал перебои в подаче электричества. Во тьму погрузились более 48 тысяч домов в графстве Глостершир. Серьезно затруднено движение на железнодорожных магистралях и автодорогах. На настоящий момент, больше всего от наводнений пострадали графства Вустершир, Уорвикшир, Херфордшир, Глостершир, Оксфордшир и Беркшир. Кризис повлек за собой исчезновение во многих супермаркетах продуктов первой необходимости. Теперь вернусь к графику. Провожу линию по вершинам 2,0547 и 2,0652. Далее прикладываю к основанию 20 июля. Медведи именно до неё сегодня сходили и сразу убежали с рынка. Если смотреть на прогнозы, то по обоим сценариям уже есть отклонения. Но ничего страшного, ещё целый день впереди. Я посмотрел старшие графики. Фунт прошёл значимые уровни, поэтому до 2,0800/850 всё свободно. Почему именно до этого уровня? Необходимо провести линию по вершинам 1.9145 – 18.02.04 и 1.9554 – 16.12.04. Теперь посмотрите и увидите зазор до 2.0800. Тренд: Up. На американскую сессию рассматривать сигналы Buy фунта.
Сопротивление: 2.0623 | 2.0648 | 2.0672 | 2.0688 | 2.0712
Поддержка: 2.0607 | 2.0583 | 2.0558 | 2.0542 | 2.0518
USDJPY:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/5/27538_4056.pngРис. 4 МА каналы для японской йены Последние три торговых дня медведи на коне. В этом им, конечно, помогли союзники в кроссах GBPJPY, EURJPY и CHFJPY. Без такой поддержки игроков кэрритрейд бы не удалось сломить. Сегодня на азиатской сессии медведи отметились на уровне 119.77 и пока чётко отрабатывается жёлтый вариант прогноза. Наступает очень важный технический момент. Если быкам удастся пройти пробитую вчерашнюю линию, то можно ожидать роста до линии LB. Подъём выше линии LB сегодня не рассматриваю, несмотря на то, что сегодня в 18:00 будут опубликованы данные по рынку жилья в США. Если от линии произойдёт отскок, то есть вероятность снижения до 119.40.
Тренд: Down. На американскую сессию рассматривать сигналы Sell доллара.
Сопротивление: 120.25 | 120.53 | 120.80 | 120.97 | 121.25
Поддержка: 120.09 | 119.81 | 119.54 | 119.37 | 119.09
USDCHF:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/5/27538_4057.pngРис.5 МА каналы для швейцарского франка По этой паре выше я уже сказал, что по дневному графику наблюдается разворотная модель. Как и по другим основным парам, по USDCHF есть свой чёткий ценовой канал. Я думаю, что сегодня в нём и останемся, хотя после такой продолжительной коррекции надо быть готовым к сильному движению. Если прорыв будет вверх, то моя цель 1.2240, а промежуточная на ходится на 1.2096. По нижней границе цель располагается на линии D1 – 1.1995.
Тренд: Neutral. На американскую сессию рассматривать сигналы Buy / Sell доллара.
Сопротивление: 1.2031 | 1.2055 | 1.2079 | 1.2293 | 1.2117
Поддержка: 1.2017 | 1.1993 | 1.1969 | 1.1955 | 1.1931
Обзор европейской сессиидата публикации: 2007-07-25 16:35:00Европейская сессия DXY:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/5/27540_4060.pngРис. 1 МА каналы для индекса доллара Добрый вечер, Мой экспресс-анализ не подвёл, поэтому начну со слов из предыдущего обзора: Что у меня на сегодня? Явно прослеживается нисходящий канал, но, посмотрев на дневные и недельные графики по основным валютам, у доллара есть шанс вернуть свои потери. Евро в кроссах находится под давлением, а технически находится у важного уровня сопротивления. Это значит, что быки очень уязвимы, не смотря на бычий тренд. Британию проверяют на прочность к погодным условиям и готовность жителей к экстремальным ситуациям. Швейцарский франк тоже находится на значимом уровне, поэтому технически может отскочить на 1,2230. Да и ценовая модель формируется разворотная. Это мой часовой эксперсс – анализ, поэтому ближе к американской сессии посмотрим на поведение участников. А пока я, придерживаюсь красного варианта прогноза. С открытия европейской сессии индекс доллара взлетел до линии U1 – 80.52. Это выше моего прогноза. И посмотрите, пробита линия тренда недельного канала. А что это значит? Правильно, мы получили первый сигнал к развороту и первое подтверждение. Сорри, есть уже и второе подтверждение – это быки переписали максимум 80,53 на 80,57. Можно поставить на время на нисходящем движении крест и готовиться к хорошему откату, а может быть и к длительной консолидации. Только я её ожидаю восходящей. Не стоит искать фундаментальных причин сегодняшнего роста доллара. Эта коррекция давно назрела, а отсутствие макроэкономических данных позволили быкам свободно пройти к линии U1. Быки сегодня себе вернули потери за три дня. Во как. Если им сегодня удастся задержаться на достигнутом ценовом уровне, то завтра ожидаю продолжения роста к линии U3.
EURUSD:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/5/27540_4061.pngРис. 2 МА каналы для европейской валюты Слова из предыдущего обзора: На что стоит обратить внимание сегодня. Утром на азиатской сессии медведи пробили линию поддержки, проведённую по основаниям 1,3752 и 1,3778. По последним данным, цена находится на отметке 1,3820. Т.е. быки вернулись в обозначенный диапазон. Сейчас быкам необходимо зафиксироваться выше этой линии. Каким образом? Для этого у меня на графике изображён жёлтый вариант прогноза, а по красному варианту пошли расхождения. Данных сегодня по Еврозоне нет, поэтому любая неудача евробыков и они окажутся на 1.3750 и ниже. Запасик для роста небольшой есть, но выше 1,3870 подъём не ожидаю. С покупками будьте аккуратней. Евробыкам не удалось закрепиться выше пробитой линии и медведи их отбросили на 1,3722 (на рисунок забыл линии сделать). Это ниже моего прогноза на 28 пунктов. Чуете, чем пахнет? Во во. Неспроста я написал про осторожность с покупками евро. Если сегодня быки не смогут восстановить свои потери до линии LB, то по моему анализу получается – началась коррекция, которая задействует дневной и недельный график. Дилеры говорят, что спрос находится на 1.3710/00. Соглашусь с этим уровнем, так как он поддерживается линией D2.
Тренд: Neutral. На американскую сессию рассматривать сигналы Buy / Sell евро.
Сопротивление: 1.3837 | 1.3870 | 1.3903 | 1.3923 | 1.3956
Поддержка: 1.3817 | 1.3784 | 1.3751 | 1.3731 | 1.3698
GBPUSD:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/5/27540_4062.pngРис.3 МА каналы для британского фунтаБританский фунт движется сегодня с опережением прогноза, но меня пока отработка этого сценария вполне устраивает. На европейской сессии фунт свалился до линии D1 и протестировал уровень 2.0503 и если посмотреть на последние котировки, пара GBPUSD остановилась и сейчас корректируется. Следующий бросок от медведей можно ожидать в 18:00 мск., после того как опубликуют данные по рынку жилья. Не исключаю, что в случае слабых данных по США, быки используют эти уровни для покупок фунта, но эти покупки будут спекулятивными и от них я не ожидаю хорошего роста. Но прокатиться пипсов на 50/60 вверх можно. Дилеры указывают на биды $2.0500, но у меня по прогнозу минимум должен образоваться около 2,0487/90. В принципе эти биды вписываются в мой сценарий, так как после закрытия европейской сессии я ожидаю откат. Тренд: Neutral. На американскую сессию рассматривать сигналы Buy / Sell фунта.
Сопротивление: 2.0623 | 2.0648 | 2.0672 | 2.0688 | 2.0712
Поддержка: 2.0607 | 2.0583 | 2.0558 | 2.0542 | 2.0518
USDJPY:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/5/27540_4063.pngРис. 4 МА каналы для японской йены На общем фоне укрепления доллара и разнонаправленного движения в кроссах по Йене, быкам, по последним данным, удалось подняться до линии LB. Ценовой уровень по прогнозу достигнут и хочу заметить, пробита линия тренда. Это сигнал игрокам кэрритрейд, которые на откатах будут активны при покупках доллара. Если посмотреть на кроссы GBPJPY, EURJPY и CHFJPY, то можно заметить, что быки готовятся за йены покупать фунт, евро и франк. Другие пары по йене я не смотрю, так как там ситуация аналогичная. Если сегодня быки закроются выше линии LB, то завтра я ожидаю продолжения роста доллара против йены, а также и против других основных валют.
Тренд: Down. На американскую сессию рассматривать сигналы Sell доллара.
Сопротивление: 120.25 | 120.53 | 120.80 | 120.97 | 121.25
Поддержка: 120.09 | 119.81 | 119.54 | 119.37 | 119.09
USDCHF:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/5/27540_4064.pngРис.5 МА каналы для швейцарского франка Думал что разворот будет более мягким, но быки жёстко расправились с медведями и судя по настрою готовы в таком духе продолжать дальше. При текущей ситуации, считаю, что быкам будет сложно сегодня проходить линию U2, но если им удастся на этом уровне простоять до завтрашнего дня, то цель 1.2240 будет достигнута уже завтра.
Тренд: Neutral. На американскую сессию рассматривать сигналы Buy / Sell доллара.
Сопротивление: 1.2031 | 1.2055 | 1.2079 | 1.2293 | 1.2117
Поддержка: 1.2017 | 1.1993 | 1.1969 | 1.1955 | 1.1931
Обзор европейской сессиидата публикации: 2007-07-26 15:43:00Европейская сессия DXY:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/5/27547_4083.pngРис. 1 МА каналы для индекса доллара Добрый вечер,
Так, ну что? С ростом пока затягивается, но вероятность выстрела вверх высока. Несмотря на то, что сейчас движение идёт по красному сценарию, я не стал убирать жёлтый вариант прогноза с графика. Если вы посмотрите на другие прогнозы, то сразу проявляется неопределённость в отношении бакса. Бывает и такое, но после 16:30 мск. движения будут, и не слабые. Остаётся только посмотреть за реакцией участников. Долларовым быкам сейчас нельзя допускать медведей до линии LB. В этом случаем индекс доллара может к пятнице быть на 80 пунктах. Да, да, да. Это даже при том, что быки зафиксировали разворот вверх. Есть уязвимые места, через которые медведи могут вернуть свои потери и к ним относятся сегодняшние новости.
EURUSD:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/5/27547_4084.pngРис. 2 МА каналы для европейской валюты
Индекс настроений в деловых кругах, рассчитываемый немецким институтом экономических исследований Ifo в июне в Германии составил 106,4 против 107,0 в июне. Снижение индекса отмечается второй месяц подряд. Индекс текущих условий составил 111,3 против 111,4 в июне, и выше прогноза 111,0. Индекс ожиданий в деловых кругах упал с 102,8 в июне до 101.8. Экономисты ожидали падение на 102,1. Европейская валюта на публикацию данных отреагировала незначительным ростом. Заметное укрепление наблюдалось в кроссе EURGBP. На что мне хочется обратить внимание. Главный экономист института IFO Гренот Нерб сказал, что процентные ставки Еврозоны находятся на нейтральном уровне и не требуют дальнейшей корректировки. Однако он не исключает возможности повышения ставки в сентябре или октябре, при этом в целом оно не превысит 0,5%. Он также добавил, что по оценкам института, процесс восстановления экономики Германии идет в соответствии с ожиданиями. "Таким образом, мы по-прежнему рассчитываем на годовой рост на уровне 2,6%". Но также добавил, что рост евро выше 1,40 будет крайне нежелательным. Смотрите, к таким комментариям уже относятся спокойно, даже на них не реагируют. Это значит, что рост с текущего уровня проблематичен. Ладно, загадывать не буду. Подождём пятницы, когда выйдет отчёт по ВВП США за 2 квартал. Пока идём по жёлтому сценарию, но вяло, а это значит можем пойти по красному. Красный вариант не убрал специально, так как расхождение находится в допустимых пределах (два бара).
Тренд: Down. На американскую сессию рассматривать сигналы Sell евро.
Сопротивление: 1.3734 | 1.3765 | 1.3797| 1.3817 | 1.3848
Поддержка: 1.3714 | 1.3683 | 1.3651 | 1.3631 | 1.3600
GBPUSD:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/5/27547_4085.pngРис.3 МА каналы для британского фунта
А как обстоят дела у британца? Медведи после публикации данных по Британии установили новый минимум 2.0467. В этом свою роль сыграл кросс-курс EURGBP. Чуток не хватило, чтобы достать мой минимум. Этот пробой произошёл после публикации данных по Британии. Вы уже наверно прочитали в новостной ленте какие вышли данные по кредитованию. Объем ипотечного кредитования в июне вырос до исторического максимума, но как отметили эксперты, заемщики частично перезакладывали свою недвижимость по данным Британской Банковской Ассоциации. Объем ипотечного кредитования в июне вырос до 21,5 млрд. фунтов против с 19,7 млрд. фунтов в мае. Годовой рост показателя составил 5%. Число одобренных заявок на получение ипотечного кредита на покупку дома 75 318 против 77 443 в мае, что почти на 10 000 меньше, чем в июне 2006 года, когда оно составило 85 006. По последним котировкам, курс GBPUSD установил новый минимум 2,0465. Дилеры говорят, что ниже 2,0470 стоят стопы и если они сработают, то пара провалится до $2.0455/45 и $2.0410/00. Хотелось бы это увидеть его там. Но пока я это подтвердить не могу. Цена стоит на 2.0468 и медведи настроены двигаться к 2.0400. Оба полетел фунт. Но почему он полетел? В этих случаях я не смотрю новости, мне достаточно посмотреть кроссы, чтобы понять отношение к фунту. На текущий момент оно негативное. Оказывается, здесь ситуация связана с йеной. Йену начали агрессивно скупать по всем кроссам. Есть новый минимум 2,0461. Пока пишу, цена уже будет точно на 2,0400. Тренд: Down. На американскую сессию рассматривать сигналы Sell фунта.
Сопротивление: 2.0547 | 2.0579 | 2.0611 | 2.0631 | 2.0663
Поддержка: 2.0527 | 2.0495 | 2.0463 | 2.0443 | 2.0411
USDJPY:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/5/27547_4086.pngРис. 4 МА каналы для японской йены
Как хорошо медведи двигались по прогнозным барам, но этот покой был нарушен через кросс – курсы по Йене. Я не знаю с чем это связано, но Йену агрессивно скупают за евро, фунты и франки. Вчера была информация за то, что на слабых данных по жилью, игроки продолжат закрывать свои позиции в кроссах по Йене, но я этому не придал значения. Не думаю, что это именно с этим связано. По цене цель у меня выполнилась, но раньше, поэтому можем и ниже сходить. Будьте готовы к резкому отскоку. В течение часа цена может вернуться обратно.
Тренд: Neutral. На американскую сессию рассматривать сигналы Buy доллара.
Сопротивление: 120.53 | 120.85 | 121.17 | 121.37 | 121.69
Поддержка: 120.33 | 120.01 | 119.69 | 119.49 | 119.17
USDCHF:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/5/27547_4087.pngРис.5 МА каналы для швейцарского франка
По этой паре пока всё нормально и по красному варианту прогноза никаких отклонений нет. Всё чётко, движемся по прогнозным барам. Ещё 1:10 и на рынке появится активность. Технически пара готова к хорошему росту. Даже выше, чем у меня по прогнозу. Но что-то быкам пока силёнок не хватает. Дело в том, что франк продают за Йены и покупают за евро и фунты. Поэтому основная пара USDCHF стоит. Как только всё остановится, франк улетит вверх.
Тренд: Up. На американскую сессию рассматривать сигналы Buy доллара.
Сопротивление: 1.2141 | 1.2175 | 1.2208 | 1.2228 | 1.2262
Поддержка: 1.2121 | 1.2087 | 1.2054 | 1.2034 | 1.2000
Обзор американской и азиатской сессиидата публикации: 2007-07-27 10:47:00Американская и азиатская сессия DXY:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/5/27550_4091.pngРис. 1 МА каналы для индекса доллара Добрый день, Слова из последнего обзора: Так, ну что? С ростом пока затягивается, но вероятность выстрела вверх высока. Несмотря на то, что сейчас движение идёт по красному сценарию, я не стал убирать жёлтый вариант прогноза с графика. Если вы посмотрите на другие прогнозы, то сразу проявляется неопределённость в отношении бакса. Бывает и такое, но после 16:30 мск. движения будут, и не слабые. Остаётся только посмотреть за реакцией участников. Долларовым быкам сейчас нельзя допускать медведей до линии LB. В этом случаем индекс доллара может к пятнице быть на 80 пунктах. Да, да, да. Это даже при том, что быки зафиксировали разворот вверх. Есть уязвимые места, через которые медведи могут вернуть свои потери и к ним относятся сегодняшние новости. Долларовые быки всё-таки позволили медведям снизиться до линии LB. Я прекрасно понимаю их ситуацию и считаю, что бессмысленно было упираться против медведей на слабых данных по США, поэтому и была выбрана тактика отхода к линии LB. Тем более, сильное давление на доллар оказывала пара USDJPY. Объем заказов на товары длительного пользования в США, на фоне высокого спроса на самолеты, в июне вырос на 1,4% до $217,07 млрд. (с учетом коррекции на сезонные колебания). Майский показатель был пересмотрен c -2.4% до -2.3%. Прогноз был 1,6%. Продажи жилья на первичном рынке в США с учетом коррекции на сезонные колебания в июне сократились на 6,6% до 834 000 домов в год. Запасы домов выросли, а средняя стоимость дома снизилась. К тому же майский показатель был пересмотрен в сторону снижения с -1,6% (915 000) до -2,2% (893 000). Экономисты ожидали в июне сокращения на 1,6% до 900 000 домов в год. Я думаю, что быки при таких данных правильно поступили, а сегодняшний отчёт по ВВП США за второй квартал текущего года подведёт итоги уходящей недели. Ожидается, что годовой рост ВВП за 2 квартал составит 3,2% против 0,7% в 1 квартале. Ускорение роста, по мнению экспертов, было обусловлено ростом товарно-материальных запасов и сокращением внешнеторгового дефицита. Цепной индекс за 2 квартал ожидается на уровне 3,2% после роста на 4,2% в 1 квартале. Отчёт будет опубликован в 16:30 мск. Ожидается, что окончательное значение июльского индекса настроения потребителей в США, рассчитываемого Мичиганским университетом, составит 91,5 по сравнению с предварительным июльским значением 92.4 и окончательным июньским показателем 85.3. Этот показатель мы узнаем в 18:00 мск. Индекс доллара откатился к линии LB и неплохо отработался сценарий по красным прогнозным барам. Вчера я написал, что в случае такого исхода можно ожидать снижения индекса до 80 пунктов. Именно такой сценарий я сегодня выполнил красными барами. В нём я не учитываю новости, которые будут выходить сегодня, поэтому могут быть сильные отклонения. По бычьему сценарию (жёлтый) при сильном ВВП за 2 квартал и росте цепного индекса, есть вероятность возвращения. Но я что-то после выхода вчерашних данных сомневаюсь. Очень сильно сомневаюсь.
EURUSD:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/5/27550_4092.pngРис. 2 МА каналы для европейской валюты Несмотря на сильное давление со стороны кроссов EURCHF, EURJPY, быкам после закрытия европейской сессии удалось выполнить прогнозную цель и подняться до $1.3771. День закрывается около линии LB и в этом быкам вечером помог своим разворотом вверх кросс-курс EURGBP. По волновой структуре отклонения от фактического движения есть и к ним я был готов, так как в этот день было очень много фундаментальных данных. Что ждать нам от рынка сегодня? Я уже выше сказал, что участники своё внимание направили на отчёт по ВВП США за второй квартал. При сложившейся ситуации я сам придерживаюсь сегодня желтого варианта прогноза. Красного варианта сегодня нет, есть прозрачный. Это значит, что он имеет низкую вероятность исполнения. Если сегодня серия данных по США, окажется слабой, как вчера, то бакс не избежит падения. Если данные окажутся в пределах прогноза, то американская валюта на время получит слабую поддержку, так как эти данные уже учтены рынком.
Тренд: Down. На европейскую сессию рассматривать сигналы Sell евро.
Сопротивление: 1.3749 | 1.3780 | 1.3810 | 1.3828 | 1.3859
Поддержка: 1.3731 | 1.3700 | 1.3670 | 1.3652 | 1.3621
GBPUSD:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/5/27550_4093.pngРис.3 МА каналы для британского фунтаКак всё было прекрасно до закрытия европейской сессии, но на слабых данных по США, быки вырываются к линии LB. Что у меня на сегодня? Пока пишу этот обзор, прогноз по первым двум барам уже исполняется. Когда такая активность происходит перед открытием европейской сессии, то Европа это движение может развернуть. Поэтому я придерживаюсь жёлтого варианта прогноза, хотя для медведей красный вариант отличный. У меня пока нестыковка между основными парами, поэтому я супер сильных движений не ожидаю. Тренд: Down. На европейскую сессию рассматривать сигналы Sell фунта.
Сопротивление: 2.0462 | 2.0494 | 2.0527 | 2.0547 | 2.0579
Поддержка: 2.0442 | 2.0410 | 2.0377 | 2.0357 | 2.0325
USDJPY:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/5/27550_4094.pngРис. 4 МА каналы для японской йены Слова из последнего обзора: Как хорошо медведи двигались по прогнозным барам, но этот покой был нарушен через кросс – курсы по Йене. Я не знаю с чем это связано, но Йену агрессивно скупают за евро, фунты и франки. Вчера была информация за то, что на слабых данных по жилью, игроки продолжат закрывать свои позиции в кроссах по Йене, но я этому не придал значения. Не думаю, что это именно с этим связано. По цене цель у меня выполнилась, но раньше, поэтому можем и ниже сходить. Будьте готовы к резкому отскоку. В течение часа цена может вернуться обратно. Я убрал с графика прогноз, так как мне пришлось сжать ценовую шкалу. Когда вчера я написал эти строки, то отскок последовал, так как в кроссах по Йене походу медведи нарвались на биды. Со второго захода уже ничего не мешало и йену начали опять активно скупать за евро, фунты и франки. Резкое снижение пары USDJPY связывают с падением котировок на фондовых биржах США и закрытия позиций по сделкам на разнице между процентными ставками. Участники после выхода разочаровывающих данных по США не хотят рисковать и в спешном порядке ликвидируют длинные позиции в кроссах. GBPJPY за вчерашний день снизился на 630 пунктов, EURJPY на 330 пунктов, CHFJPY на 135 пунктов. Сейчас смотрю на график USDJPY и по последним котировкам начал исполняться красный вариант прогноза. Ладно, будем смотреть. Не дают даже написать для вас обзор. Постоянно приходится что-то дописывать.
Тренд: Down. На европейскую сессию рассматривать сигналы Sell доллара.
Сопротивление: 118.35 | 119.00 | 119.65 | 120.05 | 120.70
Поддержка: 117.95 | 117.30 | 116.65 | 116.25 | 115.60
USDCHF:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/5/27550_4095.pngРис.5 МА каналы для швейцарского франка Словам из последнего обзора: По этой паре пока всё нормально и по красному варианту прогноза никаких отклонений нет. Всё чётко, движемся по прогнозным барам. Ещё 1:10 и на рынке появится активность. Технически пара готова к хорошему росту. Даже выше, чем у меня по прогнозу. Но что-то быкам пока силёнок не хватает. Дело в том, что франк продают за Йены и покупают за евро и фунты. Поэтому основная пара USDCHF стоит. Как только всё остановится, франк улетит вверх. Кроссы по франку так и не остановились и результат мы видим на рисунке. Причина снижения такая же, что и по йене, продажа высокодоходных валют. Очень жаль, что вчера медведи обламали быков с разворотом. На сегодня мой ориентир по красному варианту прогноза. Если данные по США окажутся выше прогнозных значений, то можем вернуться к линии LB.
Тренд: Down. На европейскую сессию рассматривать сигналы Sell доллара.
Сопротивление: 1.2038 | 1.2069 | 1.2099 | 1.2118 | 1.2149
Поддержка: 1.2020 | 1.1989 | 1.1959 | 1.1940 | 1.1909
Обзор европейской сессиидата публикации: 2007-07-27 16:10:00Европейская сессия DXY:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/5/27553_4101.pngРис. 1 МА каналы для индекса доллара Добрый вечер, Ну и что это было? Думал хоть до 16:30 мск. простоит на линии LB, но сегодня медведи в кроссах были менее активные, поэтому быки решили в ожидании хорошего ВВП за 2 квартал сделать новый максимум 80,92. Сейчас уже 80.98. Что можно сказать по текущей ситуации? Быки вернули все свои потерянные пипсы и оптимизм в отношении доллара. Только я считаю, что этот оптимизм ничем не подкреплён. Когда индекс доллара откатился к линии LB, я ожидал, что медведи используют этот момент и снизятся до 80 пунктов, но с открытия европейской сессии быки не позволили себя облапошить и начали атаку. Как я понял, медведи и в том числе я, не были готовы к такому повороту событий. По времени для такого роста, у меня было время 16:30 мск. Цель по прогнозу отработана и учитывая набранную быками скорость, данные по США вряд ли сейчас смогут изменить на рынке ситуацию. Если ВВП США выйдет на уровне 3,2% и выше, то можно смотреть на цель по линии U3 – 81.33.
EURUSD:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/5/27553_4102.pngРис. 2 МА каналы для европейской валюты Опережающий индекс настроений потребителей в Германии, рассчитываемый GfK, в августе вырос до 8,7 пункта против 8,5 пункта в июле. Т.е. настроения потребителей в Германии продолжают улучшаться, но эти данные были проигнорированы трейдерами и как только кросс – курс EURGBP развернулся вниз, EURUSD начал быстро снижаться. К текущему моменту, медведи протестировали уровень 1,3635, это ниже, чем у меня на графике. Но смотрю сейчас на кроссы по Йене, походу медведи начинают набирать обороты. Что хочется добавить. Сегодня курс EURUSD снизился на 117 пунктов, что соответствует его среднему внутридневному колебанию, поэтому ниже движение под вопросом, а для быков до линии LB всё свободно. Если кроссы по евро после публикации данных по США не поддержат быков, то тогда моя цель на сегодня по линии D3 – 1.3580.
Тренд: Down. На американскую сессию рассматривать сигналы Sell евро.
Сопротивление: 1.3749 | 1.3780 | 1.3810 | 1.3828 | 1.3859
Поддержка: 1.3731 | 1.3700 | 1.3670 | 1.3652 | 1.3621
GBPUSD:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/5/27553_4103.pngРис.3 МА каналы для британского фунтаОдним словом – красавец. На текущий момент медведи протестировали линию D3 – 2.0274. Медвежья цель по нижней границе канала выполнена, поэтому валюта готова для отката. Но чтобы искать место, с которого начнётся откат, необходимо дождаться первых признаков остановки кроссов EURGBP, GBPCHF и GBPJPY. Я пока вижу, что быки не собираются покупать фунт. Ключевое время для остановки снижения британца может быть 16:30 мск., когда опубликуют новости по США. Если смотреть дневной график, то цена приблизилась к 38% уровню фибо, но при этом стоит отметить, что цена вернулась в канал, который она пробила 13 июля. А это значит, что уровень 2,0258 – 38,2% может не удержать медведей и снижение продолжится к следующему уровню 2,0135. Тренд: Down. На американскую сессию рассматривать сигналы Sell фунта.
Сопротивление: 2.0462 | 2.0494 | 2.0527 | 2.0547 | 2.0579
Поддержка: 2.0442 | 2.0410 | 2.0377 | 2.0357 | 2.0325
USDJPY:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/5/27553_4104.pngРис. 4 МА каналы для японской йены Можно сказать, что сегодня кроссы по йене в отличие от вчерашнего дня, стоят на месте. Курс USDJPY пытается вписаться в прогнозные бары и напоминает мне начинающего водителя с буквой «У». По последним данным курс USDJPY торгуется по 118,59 и пока совпадает с моим прогнозом. Отклонения есть, но по форме модель очень похожа. По этой паре я хочу сказать следующее. Курс находится у своей нижней границы канала, поэтому дальнейшее снижение пары будет сдержанным и ниже линии D4 сегодня не должны сходить. Могу ошибаться, но что вижу, то и говорю.
Тренд: Down. На американскую сессию рассматривать сигналы Sell доллара.
Сопротивление: 118.35 | 119.00 | 119.65 | 120.05 | 120.70
Поддержка: 117.95 | 117.30 | 116.65 | 116.25 | 115.60
USDCHF:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/5/27553_4105.pngРис.5 МА каналы для швейцарского франка Опережающий экономический индикатор Центра исследования циклов деловой конъюнктуры при Федеральном технологическом институте Швейцарии в Цюрихе /KOF/ в июле вырос до 2,13 по сравнению с июньским показателем 2,08. Июньское значение индекса было пересмотрено в сторону повышения с 1,98. Для швейцарского франка это хорошо, но данные были рынком проигнорированы и курс уже торгуется по 1.2119. Смотрю на график и вижу, что импульсы у нас сейчас стали прямоугольные. С другой стороны мне эта модель тоже знакома и может сформироваться модель ДВОЙНАЯ ВЕРШИНА, но только больше по размеру. Или буква М. Мысленно продолжите график и вы увидите, что может сформироваться. Исходя их этого стоит выделить важное сопротивление на уровне позавчерашнего максимума 1,2163. Возможен ложный заход за 1,2163, но не выше линии U2. Пока остановлюсь на этом.
Тренд: Down. На американскую сессию рассматривать сигналы Sell доллара.
Сопротивление: 1.2038 | 1.2069 | 1.2099 | 1.2118 | 1.2149
Поддержка: 1.2020 | 1.1989 | 1.1959 | 1.1940 | 1.1909
Обзор европейской сессиидата публикации: 2007-07-30 16:21:00Европейская сессия DXY:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/5/27569_4120.pngРис. 1 МА каналы для индекса доллара Добрый вечер,
Всё-таки пошли по сценарию 26 июля. Модель, конечно, отличается, но поведение рынка очень схоже и для меня это не сюрприз. Как видите, на этот случай был сценарий, поэтому остаётся только верить в него, что он полностью выполнится. Если проведёте линию тренда восходящей коррекции, то получите поддержку на уровне 80,54 пункта. Это ниже линии LB. Но я думаю, что достигнув линии LB рынок остановится и будет стоять до завтрашнего дня.
EURUSD:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/5/27569_4121.pngРис. 2 МА каналы для европейской валюты
Если исключить утренний гэп, то мой глаз просто радуется тому, как цена движется по жёлтым прогнозным барам. Сейчас быкам важно не дать медведям вернуть курс на прежний уровень 1,3600. При текущей ситуации у быков есть отличный шанс подняться до линии U1. Если медведи окажутся сильнее, то уровень 1,3600 не устоит. Об этом я написал в еженедельном обзоре и риски провалиться до 1,3560 очень велики.
Тренд: Down. На американскую сессию рассматривать сигналы Sell евро.
Сопротивление: 1.3644 | 1.3674 | 1.3704 | 1.3723 | 1.3753
Поддержка: 1.3626 | 1.3596 | 1.3566 | 1.3547 | 1.3517
GBPUSD:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/5/27569_4122.pngРис.3 МА каналы для британского фунта
Число одобренных ипотечных кредитов в Великобритании в июне не снизилось и составило 114 000, как и в мае. Объем потребительского кредитования оказался выше прогнозов. Британский фунт на этих данных смог подняться до 2,0288, но удержаться на этом уровне быкам не удалось. По прогнозу у меня был рост именно до этого уровня и откат обратно вниз. Как видим, курс GBPUSD чётко придерживается намеченного пути. Это радует. А сейчас у меня с текущего времени начинается боковик. Если качели всё-таки будут, то это только через кроссы по Йене. Если по паре EURGBP трейдеры будут фиксировать прибыль, то фунт перед заседанием Банка Англии получит не плохую поддержку. Думаю, что сегодня медведи откажутся от теста пятничного минимума. Тренд: Down. На американскую сессию рассматривать сигналы Sell фунта.
Сопротивление: 2.0419 | 2.0481 | 2.0543 | 2.0581 | 2.0643
Поддержка: 2.0381 | 2.0319 | 2.0257 | 2.0219 | 2.0157
USDJPY:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/5/27569_4123.pngРис. 4 МА каналы для японской йены
Если смотреть на сегодняшние прогнозы, то фактическая цена находится ближе к жёлтому варианту (который выше). Но падение курса USDJPY c прогнозируемой вершины было более резкое, чем этого ожидал я, поэтому оставляю оба варианта. Мне собственно пока не совсем понятно, как отреагировали участники на решение Народного банка Китая повысить норму обязательных резервов для крупных банков на 50 базисных пунктов. Я не смотрел графики в это время, но если сравнить выход по времени, то Йена начала укрепляться. Это можно связать с тем, что японскую йену используют в качестве валюты-посредника в сделках с юанем. Уровень обязательных резервов будет повышен на 50 базисных пунктов, начиная с 15 августа. Кстати, кроссы были очень чувствительны к этому сообщению.
Тренд: Down. На американскую сессию рассматривать сигналы Sell доллара.
Сопротивление: 118.71 | 119.98 | 119.25 | 119.41 | 119.68
Поддержка: 118.55 | 118.28 | 118.01 | 117.85 | 117.58
USDCHF:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/5/27569_4124.pngРис.5 МА каналы для швейцарского франка
За счёт того, что франк покупают по всем кроссам, то курс CHF заметно укрепился против доллара. По красному варианту ожидал, что будет формироваться треугольник, но линия поддержки была пробита и сейчас скорее надо рассматривать движение в рамках нисходящего канала. Я на рисунке не показал этот канал, только сейчас о нём появилась мысль. Давайте построим его. Проводим линию по вершинам 1,2163 и 1,2131 и прикладываем параллельную линию к основанию 1,2020. Получаем поддержку на 1,1990 и линии D2. По последним данным курс USDCHF находится на отметке 1,2029, т.е. есть отскок, но говорить о его надёжности нельзя (кроссы).
Тренд: Down. На американскую сессию рассматривать сигналы Sell доллара.
Сопротивление: 1.2091 | 1.2116 | 1.2141 | 1.2157 | 1.2182
Поддержка: 1.2075 | 1.2050 | 1.2025 | 1.2009 | 1.1984
Еженедельный обзордата публикации: 2007-07-29 13:56:00http://www.viac.ru/cmt2/lib/a/19742/orn7.gifhttp://www.viac.ru/cmt2/lib/a/19742/orn9.gifhttp://www.viac.ru/cmt2/lib/a/19742/orn7.gif Еженедельный обзор Воскресенье 29 июля 2007Валютная пара EURUSD Добрый день, На текущей неделе медведи зафиксировали разворот для коррекции и судя по реакции участников FX на фундаментальные данные по США видно, что о росте пока можно не думать. Об этом уже можно говорить, так как на дневных графиках бычий тренд получил трещину. Перед тем как перейти к графическому анализу, предлагаю вам вспомнить события уходящей недели.
http://www.viac.ru/cmt2/lib/a/27049/eur.pngРис.1 МА каналы В понедельник рынок отрылся спокойно и торги в Азии проходили ровно. Резких движений не было, а с открытия европейской сессии курс EURUSD с уровня $1.3843 снизился до $1.3794. Всё было в рамках коррекции. В этот день все говорили только о проблемах в секторе субстандартного ипотечного кредитования в США. Именно эту проблему назвали основной причиной падения доллара против основных валют. Старший менеджер валютного отделения в Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Масаси Курабе сказал: "Нежелание участников рынка рисковать, обусловленное проблемами рынка субстандартного кредитования", является причиной потерь, которые несет доллар”. "На фоне широкомасштабных продаж доллара некоторые участники рынка закрывают позиции по сделкам на разнице между процентными ставками с использованием иены, поскольку они пытаются защититься на случай возможного роста иены". Именно так оно и было. Трейдеры в течение всей недели закрывали сделки кэрритрейд (См. рисунок 2 – EURJPY). Рыночные наблюдатели отметили, что опасения относительно рынка субстандартного ипотечного кредитования в США усилились ещё в пятницу 20.07.07 после того, как международное рейтинговое агентство Standard & Poor сообщило о снижении рейтингов 14 траншей европейских синтетических облигаций, обеспеченных долговыми обязательствами (CDO - Collateralized Debt Obligation). Как стало известно, сектор CDO, связанный с ипотечными кредитами, причинил значительные убытки двум фондам хеджирования Bear Stearns Cos. Дилеры тоже на эту тему высказали свою точку зрения:
http://www.viac.ru/cmt2/lib/a/27049/cross.pngРис.2 Кросс - курсы «На фоне понижения рейтингов CDO усилило опасения относительно того, что проблемы на рынке субстандартного ипотечного кредитования в США могут оказаться более серьезными, чем ожидалось». Вот с таких сообщений начиналась новая торговая неделя, а так как значимых фундаментальных данных в понедельник не было, то рынок находился в боковом движении. Курс EURUSD с уровня $1.3843 снижался до $1.3794 в течение всей европейской сессии. Экономических данных по Европе не было, но краткосрочное давление на быков мог оказать и опубликованный бюллетень Банка Германии, в котором говорится: «…рост экономики Германии продолжил замедляться во 2 квартале 2007 года на фоне сокращения инвестиций в строительном секторе и сокращения товарно-материальных запасов. За первые три месяца 2007 года рост реального ВВП Германии составил 0,5% после роста на 1,0% в 4 квартале 2006 года. Внешняя торговля, скорее всего, внесла позитивный вклад в рост экономики во 2 квартале. Частное потребление, которое является самым уязвимым местом экономики Германии, "заметно выросло", отмечают в Бундесбанке. Кроме того, ожидается, что после теплых зимних месяцев должны были сократиться инвестиции в строительство, сообщает Бундесбанк. В то же время "отмечавшееся ранее позитивное влияние со стороны запасов должно был существенно уменьшиться…».
http://www.viac.ru/cmt2/lib/a/27049/fibo.pngРис.3 Уровни Фибо В 16:30 мск. был опубликован индекс деловой активности ФРБ Чикаго, который в июне показал максимальное значение более чем за год +0,11 после падения в мае до -0,32 (пересмотрен с -0,22). Согласно этому отчету, две категории составного индекса - производство и продажи, заказы и запасы оказались позитивными, в то время как занятость и потребление негативными. Подындекс производства вырос до +0,22 с -0,18 в мае. Общее производство в июне выросло на 0,5% после падения на 0,1% в мае. Продажи, заказы и запасы составили +0,03 с -0,02 в мае. Занятость была -0,08 в июне, без изменений против мая. 50 из 85 используемых индикаторов были положительными, 35 оказались на отрицательной области. Рынок вяло реагировал на новости, так как всё внимание было сфокусировано на данных по продажам на вторичном и первичном рынке жилья за июнь, а так же отчёте ВВП США за 2 квартал текущего года. Во вторник на азиатской сессии быки с уровня $1.3799 предприняли попытку вернуть свои потери и продолжить ралли против доллара, но, достигнув уровня $1.3831 рынок зафлэтовал (начал терять равновесие). После выхода данных по Еврозоне курс EURUSD снизился до линии LB – $1.3813 и на этой линии находился до открытия американской сессии. Можно сказать, что участники FX проигнорировали слабые данные (могли сходить и ниже) и продолжили отдыхать на линии баланса. Предварительный индекс менеджеров по снабжению PMI для сферы услуг EZ снизился в июле до 58,1 против 58,3 в июне. Индекс менеджеров по снабжению PMI для обрабатывающей промышленности EZ снизился в июле до 54,8 с 55,6 в июне.
http://www.viac.ru/cmt2/lib/a/27049/ELLIPSE.pngРис.4 Временные эллипсы Объем заказов в промышленности EZ в мае вырос на 1,7% по сравнению с предыдущим месяцем и на 9,1% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Экономисты ожидали рост на 1,5% по сравнению с предыдущим месяцем и на 7,9% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. В мае дефицит текущего счета платежного баланса EZ в мае составил 8,6 млрд. евро с учетом коррекции на сезонные колебания по сравнению с дефицитом в 1,6 млрд. евро в апреле (пересмотрен с -4,0 млрд. евро). Положительное сальдо торговли товарами в EZ снизилось и составило в мае лишь 3,5 млрд. евро против 4,7 млрд. евро в апреле. Положительное сальдо торговли услугами в мае сократилось до уровня 2,2 млрд. евро против 3,2 млрд. евро в апреле. Дефицит счета доходов в мае вырос до 9,6 млрд. евро с 0,8 млрд. евро в апреле. Ближе к открытию американской сессии быки после 4-x часового отдыха начинают покупать евро. В тренде так обычно и поступают. Вышли слабые данные по Еврозоне, откатились, докупили и дальше. Но в этот вторник медведи обламали быков и с уровня $1.3851 произошёл разворот, о котором конечно стало известно позже, когда медведи прошли уровень $1.3800. На американской сессии значимых данных не было, поэтому динамика движения курса EURUSD определялась больше техническими факторами, чем фундаментальными. С открытия торговой сессии быки поднимаются до уровня $1,3851 и цена быстро возвращается к линии LB. В 18:00 мск. был опубликован индекс деловой активности ФРС-Ричмонд, который в июле не изменился и составил 4 пункта. На этот индикатор обычно рынок не реагирует, но если посмотреть на график, то в это время быки закрывали свои лонги.
http://www.viac.ru/cmt2/lib/a/27049/time.pngРис.5 Анализ времени В среду после двухнедельного отдыха я с новыми силами сел писать сессионные обзоры. Говорю честно, я две недели не смотрел на графики. Верите? Даже не пытался этого делать, но когда посмотрел, то ужаснулся. Вроде индекс доллара сильно вниз не ушёл, но доллар США заметно сдал свои позиции против фунта, новозеландца, австралийца и канадского доллара. Я не стал просматривать фундаментальные данные за последние две недели, а для составления внутридневных прогнозов отталкивался от технических факторов. Мои первые записи про доллар после отпуска были такими: Что у меня на сегодня? Явно прослеживается нисходящий канал, но посмотрев на дневные и недельные графики по основным валютам, у доллара есть шанс вернуть свои потери. Евро в кроссах находится под давлением, а технически находится у важного уровня сопротивления. Это значит, что быки очень уязвимы, не смотря на бычий тренд. Британию проверяют на прочность к погодным условиям и готовность жителей к экстремальным ситуациям. Швейцарский франк тоже находится на значимом уровне, поэтому технически может отскочить на chf1,2230. Да и ценовая модель формируется разворотная. Теперь, что касается европейской валюты. Цена находилась у линии сопротивления, которую я строил на недельном таймфрейме с вершинами $1.2971 и $1.3681. Об этом я писал и предупреждал о риске покупок EUR. Теперь посмотрим, как проходил торговый день в среду.
http://www.viac.ru/cmt2/lib/a/27049/aspect.pngРис.6 Астрологические события Утром на азиатской сессии медведи пробили линию поддержки, проведённую по основаниям 1.3752 и 1.3778 (см.рис.1 ). Но когда я писал сессионный обзор, быки пытались вернуться обратно в канал и продолжить рост. Да, быки вернулись обратно в обозначенный диапазон (выделил свечу точкой), но зафиксировать своё возвращение не удалось. Слова из сессионного обзора: Сейчас быкам необходимо зафиксироваться выше линии. Каким образом? Для этого у меня на графике изображён жёлтый вариант. Т.е. по красному варианту пошли расхождения. Данных сегодня по Европе нет, поэтому любая неудача быков и они могут оказаться на 1.3750 и ниже. Запасик для роста небольшой есть, но выше 1,3870 подъём не ожидаю. С покупками будьте аккуратней. Можете посмотреть прогноз в сессионном обзоре за этот день, а то без рисунка вам будет не понятно, про что я говорю. С открытия европейской сессии индекс доллара пробив линию тренда недельного канала, взлетел до линии U1 – 80.52. А что это значит? Правильно, мы получили сигнал к развороту. Было два подтверждения, первое это пробой линии и второе, это быки переписали максимум 80,53 на 80,57. Эта коррекция давно уже назрела, а отсутствие макроэкономических данных позволили быкам свободно пройти к линии U1. Долларовые быки себе вернули потери за три дня. Такое оптимистическое настроение у меня было в среду. Я же ещё не знал, что последует глубокий откат. Евробыкам не удалось закрепиться выше пробитой линии и медведи их отбросили на уровень $1.3722. Этот уровень находился ниже моего прогноза на 28 пунктов. В обзоре за этот день я написал: Если сегодня быки не смогут восстановить свои потери до линии LB, то по моему анализу получается – началась коррекция, которая задействует дневной и недельный график. Рост доллара не смогли даже остановить слабые данные по рынку жилья в США, которые были опубликованы в 18:00 мск. Темпы продаж жилья на вторичном рынке в июне упали до 5.75 млн. домов в год. Это на 3,8% ниже показателя за май, составившего, по уточненным данным 5.98 млн. домов в год, а не 5.99 млн., как сообщалось ранее. Продажи на вторичном рынке жилья в США в июне сократились до самого низкого уровня почти за пять лет. Эти данные были проигнорированы игроками и я думаю что это связано с плотным новостным блоком, который был запланирован на четверг. Я думал, что спекулянты занимают выжидательную позицию перед этими новостями и не был готов к активным покупкам доллара. Я ожидал что разворот будет плавный, но текущая ситуация указывала на то, что было накоплено большое количество коротких позиций по доллару, которые начали закрывать. К закрытию европейской сессии медведи протестировали уровень 1.3695. В четверг европейская валюта до американской сессии находилась в боковом движении. В сессионном обзоре я написал, что зафиксирован разворот. Отрывок из обзора: «…Сейчас можно зафиксировать разворот. Если не разворот, то точно консолидация, которая может затянуться месяца на 1,5. я считаю, что ключ мы получим в пятницу, когда выйдут данные по ВВП США за 2 квартал. Рынок ожидает, что ВВП составит 3,5% против 0,7% в 1 квартале. Но есть мнение, что показатель за 2 квартал выйдет лучше прогноза. Не исключаю варианта, что фиксация прибыли происходит именно под этот показатель, чтобы занять более выгодные позиции…».
Обзор американской и азиатской сессиидата публикации: 2007-08-01 10:09:00Американская и азиатская сессия DXY:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/5/27591_4145.pngРис. 1 МА каналы для индекса доллара Добрый день, Вчерашний день оказался флэтовый и указывает на подготовку рынка к четвергу и пятнице. Если же учитывать графический анализ, то по ценовой модели на сегодня есть риски для прохождения линии поддержки. Данные по США, которые выходили вчера оказались слабенькие, за исключением индекса настроений потребителей Conference Board, который неожиданно вырос и оказал поддержку доллару. Так, скажем, смешал карты. Личные доходы в июне выросли на 0,4% м/м против прогноза 0,5% и 0,4% в мае. Личное потребление в США в июне выросло на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как в мае рост расходов составил 0,6%. Ранее сообщалось, что в мае расходы выросли на 0,5%. Индекс цен расходов на личное потребление /PCE/ в июне вырос на 0,1% против 0,5% в мае. Базовый индекс цен расходов на личное потребление, не учитывающий цены на продукты питания и энергоносители, в июне вырос на 0,1%. Базовый индекс цен расходов на личное потребление вырос в июне на 1,9% по сравнению с июнем 2006 года после роста на 2,0% в мае. Индекс Chicago PMI в июле достиг 53.4 пункта, оказавшись хуже прогноза 58 и 60.2 в июне. Индекс настроений потребителей Conference Board в июле вырос до 112,6 с пересмотренного в сторону повышения июльского показателя 105,3 и против майского показателя 108,5. Экономисты ожидали, что в июле индекс вырастет лишь до 106,0. Сегодня на торгах в Азии доллар получает поддержку от кроссов по Йене, но за это приходится японской валюте платить своим ослаблением. В итоге индекс доллара DXY сейчас находится выше линии LB и готов продолжить этот рост. Но делая анализ по основным парам, у меня не получается хорошего роста, так как валюты между собой не готовы двигаться однонаправлено по отношению к доллару. Вечером в 18:00 мск. будет опубликован сервисный ISM, который по прогнозам должен в июле снизиться до 55,8 против 56 июне. По жёлтому варианту пока ожидаю формирование двойная вершина. Рост выше обозначенного уровня под вопросом. По красному варианту ожидаю пробой линии тренда и снижение в область линии D1.
EURUSD:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/5/27591_4146.pngРис. 2 МА каналы для европейской валюты Считаю, что несмотря на отклонения в цене, по волновой структуре прогноз выполнился. Быки так не хотели снижаться, но под давлением кроссов были вынуждены это сделать. Цена осталась выше пробитой линии и это сохраняет бычий настрой. По жёлтому прогнозу рост ожидаю сразу с открытия европейской сессии, а после публикации сервисного ISM жду ускорения вверх, но не выше вчерашнего максимума 1,3726. Есть признаки для формирования треугольника. По красному варианту прогноза на европейской сессии возможно снижение до линии D1, но от неё тоже ожидаю отскок. Значимая поддержка по линии D2.
Тренд: Neutral. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy / Sell евро.
Сопротивление: 1.3688 | 1.3722 | 1.3757 | 1.3778 | 1.3813
Поддержка: 1.3666 | 1.3632 | 1.3597 | 1.3576 | 1.3541
GBPUSD:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/5/27591_4147.pngРис.3 МА каналы для британского фунтаСлова из вчерашнего обзора: « … несмотря на ухудшение настроений потребителей, быки только что установили новый суточный максимум 2,0340 и в итоге сформировался клин. Если выстрел из него будет вверх, то можно ожидать роста пары до линии U3. Если выстрел вверх и резко обратно вниз, то тогда следует ожидать снижения до 2,0200…». Т.е прогнозы, которые я делал вчера, ни один не выполнился, но про то, что я написал вчера, показал сегодня на рисунке. Т.е. ложный пробой вверх и обратно вниз. Только снижение должно было быть сильнее. Цена находится на линии LB. Стоп, проверю. Опа, уже нет, цена находится ниже на 2,0244. Свинг сломался вниз и статус тренда сменился на NEUTRAL. При такой ситуации жёлтый вариант можно отбросить в мусорку, а придерживаться красного. Британский фунт находится под давлением всех кроссов, поэтому его рост сейчас ограничен. Во повалился, опять начинается, даже написать не дают. Ещё что хочу добавить. Движение началось за 2 часа до открытия европейской сессии, поэтому Европа этот импульс может не поддержать и последует разворот. В противном случае, исполнение прогноза по красным барам. Тренд: Up. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy фунта.
Сопротивление: 2.0303 | 2.0332 | 2.0362 | 2.0380 | 2.0409
Поддержка: 2.0285 | 2.0256 | 2.0226 | 2.0208 | 2.0179
USDJPY:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/5/27591_4148.pngРис. 4 МА каналы для японской йены По йене прогноз выполнился с запозданием. Это должно было произойти раньше, как у меня по прогнозу. Идеальные модели бывают редко, но зато японская валюта сегодня отрывается по полной программе. Дилеры говорят, что йену покупают неяпонские инвесторы. Если такой настрой по йене сохранится, то необходимо рассматривать только красный вариант прогноза. Значимый уровень поддержки 117,97/118. Если медведи его пройдут, то ожидаю после его пробоя ускорения. На американской сессии направление движения будет зависеть от данных по США. Не исключаю, что можем пойти и по жёлтому варианту прогноза. Т.е. разворот рынка с открытия европейской сессии.
Тренд: Neutral. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy / Sell доллара.
Сопротивление: 118.53 | 118.97 | 119.40 | 119.66 | 120.09
Поддержка: 118.27 | 117.84 | 117.40 | 117.14 | 116.71
USDCHF:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/5/27591_4149.pngРис.5 МА каналы для швейцарского франка По швейцарскому франку прослеживается треугольник и по его направлению выход должен быть вниз. Это поддерживает и дневной график. Откройте дневной график. Курс USDCHF может снизиться до уровня 1,1960/50 и развернуться вверх. Ожидаю формирования внутреннего шипа ( крюк в разные стороны) с основанием 1,1960. Возможен заскок к уровню 1,1950, так как через этот уровень проходит нижняя линия канала.
Тренд: Down. На европейскую сессию рассматривать сигналы Sell доллара.
Сопротивление: 1.2017 | 1.2055 | 1.2092 | 1.2115 | 1.2152
Поддержка: 1.1995 | 1.1957 | 1.1920 | 1.1897 | 1.1860
Обзор американской и азиатской сессиидата публикации: 2007-08-02 10:46:00Американская и азиатская сессия DXY:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/5/27606_4163.pngРис. 1 МА каналы для индекса доллара Добрый день, И вчера участники решили отдохнуть. Индекс доллара DXY дрейфовал около линии LB. Нет, движения по другим валютам были, но по ним колебания были разнонаправленными, поэтому значение индекса находилось на месте. Это я написал вчера утром в обзоре по азиатской сессии: «…Сегодня на торгах в Азии доллар получает поддержку от кроссов по Йене, но за это приходится платить японской валютой своим ослаблением. В итоге индекс доллара DXY сейчас находится выше линии LB и готов продолжить этот рост. Но делая анализ по основным парам, у меня не получается хорошего роста, так как валюты между собой не готовы двигаться однонаправлено по отношению к доллару…». Так и получилось, а все движения по основным парам можно привязать к кроссам. Даже слабый производственный индекс ISM не смог изменить ситуацию на рынке. В июле он оказался хуже прогноза в 55 пунктов, и составил 53.8 пункта против 56.0 пунктов в июне. Индекс закупочных цен снизился до 65.0 пунктов с 68.0 в июне, индекс импортных заказов остался на прежнем уровне в 54.5 пункта, а индекс занятости составил 50.2. Индекс новых заказов в июле составил 57.5 пункта против 60.3 месяцем ранее, индекс производства упал до 55.6 с 62.9. Сегодня мы узнаем решения двух центральных банков, а так как по результатам заседания ЕЦБ пресс-конференции Трише не будет, то можно ожидать краткосрочных выбросов. Эти движения будут не продолжительными, потому что завтра основным событием дня станет ПЕРОЛС. Рынок ожидает, что ЕЦБ и Банк Англии оставят ставки без изменения. ADP/Macroeconomic Advisers сообщила, что число рабочих мест в частном секторе в США в июле выросло на 48 000, вместо ожидаемых 100 000. Учитывая, то, что Ж.Трише сегодня выступать не будет, данных в 16:30 мск. нет, данные по занятости ожидают слабые, то можно предположить, что выстрел по доллару надо ожидать вниз. Ещё раз повторюсь. Рынок готов к сильному движению, просто сейчас идёт усыпляющее воздействие на игроков. Проверяют нашу терпимость.
EURUSD:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/5/27606_4164.pngРис. 2 МА каналы для европейской валюты В принципе прогноз выполнился, только рост получился раньше. Исполнился, не исполнился, у каждого своя оценка. Перейдём лучше к сегодняшнему дню. Т.е. скажу так, что сильных изменений я не наблюдал, торги проходили в диапазоне D1 – LB. Сейчас курс EURUSD находится на уровне 1,3654. Думаю, что до 15:00 мск. рынок будет стоять в узком диапазоне и только после того как Банк Англии огласит своё решение, можно ожидать хорошей активности. Несмотря на то, что завтра ПЕРОЛС и есть вероятность провести торговый день во флэте, я сегодня делаю прогнозы на движения в рамках 50/60 пунктов.
Тренд: Neutral. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy / Sell евро.
Сопротивление: 1.3684 | 1.3712 | 1.3740 | 1.3756 | 1.3784
Поддержка: 1.3668 | 1.3640 | 1.3612 | 1.3596 | 1.3568
GBPUSD:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/5/27606_4165.pngРис.3 МА каналы для британского фунтаСнизившись до линии D1, медведи отработали откат по модели за 30 и 31 июля. Хорошо когда кабель находится выше 2.000. В процентах дневной диапазон стал больше. Вчера от линии D1 – 2.0203 быки подняли курс до 2,0350. На вид прошли не много, а 150 пипов есть. Такой стремительный рост я связываю с кроссами, в которых активно выкупали фунт. Смотрим, что у нас на сегодня. Так сейчас посмотрю котировки. Текущий курс 2,0306. Стоим пока. Что прослеживается? Есть треугольник. Согласитесь, он есть и его трудно не заметить. Из треугольника выход должен быть вверх. На это случай у меня есть жёлтый вариант прогноза. Но не всегда бывает так, как хочется. Важно знать в какой волне формируется треугольник. Можно вести отсчёт с хая 2,0350 и как раз попадаем на жёлтый вариант, а если треугольник в волне b, то нужно считать с минимума 2,0269 и тогда мы попадаем на красный вариант. Данных до 15:00 мск нет, поэтому до этого времени я ожидаю флэт. Тренд: Neutral. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy / Sell фунта.
Сопротивление: 2.0336 | 2.0392 | 2.0449 | 2.0483 | 2.0539
Поддержка: 2.0302 | 2.0246 | 2.0189 | 2.0155 | 2.0099
USDJPY:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/5/27606_4166.pngРис. 4 МА каналы для японской йены Сделав новый минимум 117.57. Быки вернули курс USDJPY обратно на 119,13. Т.е. Йена у нас после достижения уровня 117.57 ослаблялась против доллара, а евро, фунт укреплялись. Смотрим кроссы по Йене. Резкий разворот в кроссах и по паре USDJPY начинают фиксировать прибыль по коротким позициям. Сегодня я обозначил красными лишними рабочий диапазон и думаю, что до завтрашнего дня из него не выйдем.
Тренд: Up. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy доллара.
Сопротивление: 118.90 | 119.23 | 119.56 | 119.77 | 120.10
Поддержка: 118.70 | 118.37 | 118.04 | 117.83 | 117.50
USDCHF:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/5/27606_4167.pngРис.5 МА каналы для швейцарского франка Теперь переходим к USDCHF. А вот по этой паре после продолжительно коррекции по жёлтому варианту я ожидаю выход вверх. Но не выше, чем линия U1. Если рынок останется в этом диапазоне, то лучше рассматривать красный вариант прогноза, но здесь направление будет зависеть от кроссов. Сейчас кроссы по франку стоят, но технически в них рынок готов избавляться от франка. Следовательно, у быков преимущество больше, чем у медведей.
Тренд: Down. На европейскую сессию рассматривать сигналы Sell доллара.
Сопротивление: 1.2049 | 1.2093 | 1.2138 | 1.2165 | 1.2210
Поддержка: 1.2021 | 1.1977 | 1.1932 | 1.1905 | 1.1860
Обзор европейской сессиидата публикации: 2007-08-02 15:31:00Европейская сессия DXY:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/5/27611_4172.pngРис. 1 МА каналы для индекса доллара Добрый вечер, Текущее время 14:45 мск. Через 15 минут Банк Англии огласит своё решение. Как я и ожидал, рынок спит. А это хорошо, значит после решения Банка Англии и ЕЦБ можно ожидать движений. Именно в 15:00 мск. по прогнозу расхождение. Пока быки серьёзно настроены бить линию канала и двигаться к линии U1. Получится? А почему бы и нет, иначе зачем я делал жёлтый вариант прогноза. Вполне могут сходить вверх, но в этом случае надо быть готовым, что на последнем часе европейской сессии спекулянты будут закрывать длинные позиции, так как завтра будет опубликован отчёт по занятости США. Вот смотрю на ценовую модель, но вот вниз бы неплохо до линии D1. Это будет просто идеальный вариант. Ладно, посмотрим.
EURUSD:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/5/27611_4173.pngРис. 2 МА каналы для европейской валюты А вот по европейской валюте я с рынком разминулся. Курс от точки прогноза пошёл вверх, а у меня вниз (инверсия). И как видим, тоже сформирован треугольник из которого выход должен быть вверх. Если волны считать от хая 1,3709, то треугольник завершён и быки должны подхватить эту волну. Если промедлят, то эстафетная палочка переходит к медведям. Ну а если ни туда и ни сюда, то на рынок все смотрят только со стороны. В прошлом обзоре я написал, что Ж. Трише сегодня не выступает, поэтому никто участникам рынка своими комментариями мешать не будет.
Тренд: Neutral. На американскую сессию рассматривать сигналы Buy / Sell евро.
Сопротивление: 1.3684 | 1.3712 | 1.3740 | 1.3756 | 1.3784
Поддержка: 1.3668 | 1.3640 | 1.3612 | 1.3596 | 1.3568
GBPUSD:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/5/27611_4174.pngРис.3 МА каналы для британского фунтаЕщё 2 минуты и Банк Англии скажет, что он решил сделать с процентной ставкой. Вышло. Ставку оставили без изменения на уровне 5,75%, что соответствует ожиданиям рынка. Осталось ещё подождать 45 минут. Я убрал жёлтый вариант прогноза так как по нему пошли расхождения, тем более цена вышла из треугольника вниз. Если честно, то на новостях модели лучше не смотреть, это бесполезно. Модели лишь показывают преимущество на рынке, а фундаментальные данные расставляют игроков по своим местам. Смотрю, кабелёк пытается вниз сходить. Тренд: Neutral. На американскую сессию рассматривать сигналы Buy / Sell фунта.
Сопротивление: 2.0336 | 2.0392 | 2.0449 | 2.0483 | 2.0539
Поддержка: 2.0302 | 2.0246 | 2.0189 | 2.0155 | 2.0099
USDJPY:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/5/27611_4175.pngРис. 4 МА каналы для японской йены Даже к текущему времени нет согласованности между основными парами. А это значит, что сильных движений не будет, они будут нивелироваться кроссами. На текущем часе по прогнозу у меня расхождение. Т.е. быки и медведи в течение 6 часов находились вместе и решали свои наболевшие вопросы. Время для вердикта пришло. Кто не спрятался, я не виноват. Нет, а в друг им ещё необходимо время для обдумывания своих действий? Ведь время до завтра есть. Прогнозы есть, а там пусть думают что хотят.
Тренд: Up. На американскую сессию рассматривать сигналы Buy доллара.
Сопротивление: 118.90 | 119.23 | 119.56 | 119.77 | 120.10
Поддержка: 118.70 | 118.37 | 118.04 | 117.83 | 117.50
USDCHF:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/5/27611_4176.pngРис.5 МА каналы для швейцарского франка Швейцарский франк технично движется по прогнозным барам. Если никто не помешает, то взлёт обеспечен. Смотрю кроссы, пока ситуация неопределённая (50 на 50). Я придерживаюсь роста пары до линии U1.
Тренд: Down. На американскую сессию рассматривать сигналы Sell доллара.
Сопротивление: 1.2049 | 1.2093 | 1.2138 | 1.2165 | 1.2210
Поддержка: 1.2021 | 1.1977 | 1.1932 | 1.1905 | 1.1860
Обзор американской и азиатской сессиидата публикации: 2007-08-03 10:49:00Американская и азиатская сессия DXY:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/5/27622_4182.pngРис. 1 МА каналы для индекса доллара Добрый день, Я доволен вчерашним днём, но только снижение по доллару произошло с опозданием на два часа. Падение доллара началось после публикации данных по производственным заказам в США, которые оказались хуже прогноза. А до публикации этих данных, рынок не мог найти точку баланса, хотя со стороны быков были попытки пробить линию сопротивления (линия строится по вершинам 81.09 и 80.97). Объем заказов в промышленности США в июне выросли на 0,6% после сокращения на 0,5% в мае. Данные за май не были пересмотрены. Теперь, что по прогнозам? Если убрать сдвиг на те два часа, про которые я написал выше, то вчерашний прогноз выполнился. А вот сегодня денёк будет ещё хлеще, чем вчера. Просто рынок к этому движению готов и сегодняшний отчёт по занятости в США может стать тем самым спусковым крючком для этого движения. Если вы спросите меня, куда я жду доллар, то я придерживаюсь красного варианта прогноза. Ожидается, что число рабочих мест в США в июле выросло на 130 000 после роста на 132 000 в июне. Средний почасовой заработок, как ожидается, вырос на 0,3% второй месяц подряд, а безработица осталась без изменений на уровне 4,5%. Отчёт будет опубликован в 16:30 мск.
EURUSD:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/5/27622_4183.pngРис. 2 МА каналы для европейской валюты Это же надо. То не будет пресс-конференции, то будет. Я в своих обзорах написал, что её не будет. А вот что пишет Доу Джонс: «…Неожиданным для рынка стало решение ЕЦБ о проведении пресс-конференции, которое подогрело разговоры о том, что Управляющий совет центрального банка может просигнализировать о возможности повышения процентных ставок в сентябре. Пресс-конференция начнется в 12.30 по Гринвичу, но информация о прошедшем брифинге будет опубликована лишь спустя 15 минут после его завершения, не позднее 13.30 по Гринвичу..» и «…ЕЦБ проведет незапланированную пресс-конференцию во Франкфурте в 12.30 по Гринвичу. Эта пресс-конференция не будет транслироваться по телевидению, и вся информация станет известна лишь через 15 минут после ее завершения, но не позднее 13.30 по Гринвичу, сообщили в ЕЦБ. Решение ЕЦБ провести пресс-конференцию после августовского заседания было воспринято как указание на то, что у центрального банка есть, что сказать участникам рынка, которых особенно интересуют сроки очередного повышения процентных ставок с учетом усиления волатильности на рынке и роста евро…». Руководство ЕЦБ вчера решило оставить процентные ставки без изменений, но после того, как президент ЕЦБ Трише использовал формулировку "высокая бдительность" в отношении рисков и просигнализировав о возможности повышения процентных ставок в сентябре, курс евро начал отрастать. А вот что сказал Трише по слову БДИТЕЛЬНОСТЬ: «…Хотя ЕЦБ не принимает решение по процентным ставкам заранее, участники рынка верно интерпретируют слово "бдительность". Это слово использовалось для того, чтобы просигнализировать о каждом из восьми повышений ставок, которые ЕЦБ провел с декабря 2005 года. "Я не прошу, чтобы это слово интерпретировалось как-то иначе", - добавил Трише…». Прогноз выполнился и если посмотреть, то нарушена линия тренда 4 дневной консолидации. А что это значит? Надо пока придерживаться жёлтого варианта прогноза. Я говорю пока, так как не известно, какие данные выйдут по занятости в 16:30 мск.
Тренд: Down. На европейскую сессию рассматривать сигналы Sell евро.
Сопротивление: 1.3710 | 1.3744 | 1.3777 | 1.3798 | 1.3831
Поддержка: 1.3690 | 1.3656 | 1.3623 | 1.3602 | 1.3569
GBPUSD:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/5/27622_4184.pngРис.3 МА каналы для британского фунтаМедведи не смогли отработать спрогнозированное основание, в связи с этим, как раз на это расстояние и произошло отклонение в цене (ёпрст). Комитет по денежно-кредитной политике Банка Англии в четверг оставил ключевую процентную ставку на уровне 5,75%, но ожидается, что ЦБ ещё разок поднимет в этом году. Решение было ожидаемым, поэтому реакция рынка была слабой. Сейчас игроков по фунту будет интересовать ежеквартальный отчет Банка Англии по инфляции, который запланирован на 8 августа и протокол прошедшего заседания, который будет опубликован 15 августа. А пока переносимся от заседания Банка Англии к ПЕРОЛСУ. Событие для валютного рынка значимое и об этом я говорю постоянно в первую пятницу месяца, но так как он очень валотильный, то его очень сложно прогнозировать и своей не предсказуемостью он оказывает сильное влияние на валютный рынок. В этом году влияние уже меньше и считаю, что это связано с введением нового индикатора ADP, который публикуется за 1 или 2 дня до перолса. Если данные окажутся слабыми, то при текущей ситуации жду фунт на линии U2, в противном случае возвращение к линии D1. Тренд: Neutral. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy / Sell фунта.
Сопротивление: 2.0379 | 2.0416 | 2.0453 | 2.0475 | 2.0512
Поддержка: 2.0357 | 2.0320 | 2.0283 | 2.0261 | 2.0224
USDJPY:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/5/27622_4185.pngРис. 4 МА каналы для японской йены Благодаря кроссам по Йене, быки хорошо отработали прогноз. На последних 3 часах есть расхождение, но это время само по себе не интересно. Рынок в это время вялый. Что на сегодня? До 16:3 мск. активности на рынке не ожидаю, если только через кроссы. Если данные по США окажутся слабые, то пойдём по красному варианту. Но тут что надо учитывать? Доллар будет снижаться против своих конкурентов, а за Йену будут покупать евро, фунт. Это в свою очередь окажет давление на Йену и снижение будет ограниченным. По жёлтому варианту можно ожидать ход к линии U3.
Тренд: Up. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy доллара.
Сопротивление: 119.22 | 119.63 | 120.03 | 120.27 | 120.68
Поддержка: 118.98 | 118.58 | 118.17 | 117.93 | 117.53
USDCHF:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/5/27622_4186.pngРис.5 МА каналы для швейцарского франка Ая-яй. Замарали линию и обратно. Что сказать? До американской сессии прогноз выполнился на пять, а вот дальше расхождение. До американской сессии быков поддерживали кроссы GBPCHF и EURCHF, но как только кроссы остановились, на фоне падения доллара курс USDCHF вернулся к линии LB. Сейчас цена находится на линии LB, поэтому простор для колебаний приличный. Нужно только одно – ЖЕЛАНИЕ участников FX делать сделки. Начинающим трейдерам рекомендую сегодня в рынок не в ходить, а посмотреть на него со стороны и потом сравнить свой анализ с фактическим движением цены.
Тренд: Down. На европейскую сессию рассматривать сигналы Sell доллара.
Сопротивление: 1.2053 | 1.2091 | 1.2128 | 1.2151 | 1.2188
Поддержка: 1.2031 | 1.1993 | 1.1956 | 1.1933 | 1.1896
Обзор европейской сессиидата публикации: 2007-08-03 15:49:00Европейская сессия DXY:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/5/27625_4190.pngРис. 1 МА каналы для индекса доллара Добрый вечер, Если смотреть на прогноз и фактическое движение цены, то пока индекс доллара находится в допустимых пределах. У меня по прогнозу до европейской сессии было движение вниз, а с открытия Европы вверх. До открытия Европейской сессии индекс доллара не изменился и остался на уровне 80,66 пунктов. Но ещё чуток (1 час) и кто-то сегодня точно получит по голове. У кого-то явно подтянут сегодня деньги из кармана, к бабке не ходи. Вопрос: Как обезопасить себя? Не входить в рынок. А если уже в рынке? Если есть прибыль, то до 15:00 мск. закрыться. Для тех, кто хочет прокатиться на ПЕРОЛСЕ, то ближе к 16:30 мск. поставить безубыточный уровень или на уровень, чтобы защитить немного прибыли. Если такой возможности нет, то придётся смириться с этим. Больше мне к перолсу добавить нечего.
EURUSD:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/5/27625_4191.pngРис. 2 МА каналы для европейской валюты Данные вышли отличные, но евробыки отступили от максимума 1,3712 и больше не пытались подняться выше него. Здесь свою лапу приложили медведи в кроссе EURGBP и EURCHF. Индекс менеджеров по снабжению PMI для сферы услуг еврозоны в июле составил 58,3, как и месяцем ранее. Значение индекса превысило прогнозы, и было пересмотрено вверх по сравнению с первоначальной оценкой. Согласно данным, опубликованным 24 июля, значение индекса составляло 58,1. Если смотреть по последним котировкам, то быки сейчас пытаются с уровня 1.3683 вернуть свои потери. Я не рассматривал снижение до указанного уровня, так как была пробита линия. Сейчас меня это настораживает, хотя вы знаете, нет нисколько. Что может настораживать в ожидании перолса? Сам, ПЕРОЛС. Всё остальное это так, цветочки. По прогнозам уровни обозначил, поэтому для фиксации прибыли цели держите по ним.
Тренд: Down. На американскую сессию рассматривать сигналы Sell евро.
Сопротивление: 1.3710 | 1.3744 | 1.3777 | 1.3798 | 1.3831
Поддержка: 1.3690 | 1.3656 | 1.3623 | 1.3602 | 1.3569
GBPUSD:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/5/27625_4192.pngРис.3 МА каналы для британского фунтаВот смотрите, курс GBPUSD с открытия европейской сессии простоял на одном месте, хотя пере данными по Британии получал поддержку от кроссов EURGBP и GBPCHF. Именно перед публикацией данных по Еврозоне и Британии начали продавать франк. А когда данные вышли франк покупали. Я пока не понял, почему именно франк. В кроссах по Йене тоже продавали только франк. Индекс менеджеров по снабжению PMI для сферы услуг Великобритании в июле снизился до 57,0 по сравнению с 57,7 в июне. Экономисты ожидали значение индекса на уровне 57,5. Снижение индекса оказалось значительным, чем это прогнозировали экономисты, но курс GBPUSD уверенно держится на достигнутом уровне 2,0357. Бычий оптимизм сохраняется, а остальное разрулит отчёт по занятости США, который выйдет в 16:3 мск. Тренд: Neutral. На американскую сессию рассматривать сигналы Buy / Sell фунта.
Сопротивление: 2.0379 | 2.0416 | 2.0453 | 2.0475 | 2.0512
Поддержка: 2.0357 | 2.0320 | 2.0283 | 2.0261 | 2.0224
USDJPY:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/5/27625_4193.pngРис. 4 МА каналы для японской йены Йена сегодня ручная и прогноз пока выполняется. Комментировать по этой валюте нечего. Цели есть, так что остаётся только подождать 16:30 мск.
Тренд: Up. На американскую сессию рассматривать сигналы Buy доллара.
Сопротивление: 119.22 | 119.63 | 120.03 | 120.27 | 120.68
Поддержка: 118.98 | 118.58 | 118.17 | 117.93 | 117.53
USDCHF:
http://www.alpari.org/files/pic/docs/5/27625_4194.pngРис.5 МА каналы для швейцарского франка Единственная валюта, которая в ожидании пероласа сделала стремительный бросок вверх. Это не по плану. Выше я уже сказал, что перед публикацией данных по Еврозоне и Британии начали за франки начали покупать евро и фунт. А когда данные вышли франк выкупили обратно. При такой поддержке быки от линии LB подняли курс USDCHF до 1.2071 и как только кроссы развернулись, быки отступили до 1.2049. Ну не в тему это было движение. Т.е. я пока не выяснил причину, почему начали продавать франк. Была мысль «кэрритрейд», но этот вариант отпал, так как один франк только продавали. Остались только пока фундаментальные данные по Еврозоне и Британии, но без чёткой связи.
Тренд: Down. На американскую сессию рассматривать сигналы Sell доллара.
Сопротивление: 1.2053 | 1.2091 | 1.2128 | 1.2151 | 1.2188
Поддержка: 1.2031 | 1.1993 | 1.1956 | 1.1933 | 1.1896
Еженедельный обзордата публикации: 2007-08-05 13:47:00http://www.viac.ru/cmt2/lib/a/19742/orn7.gifhttp://www.viac.ru/cmt2/lib/a/19742/orn9.gifhttp://www.viac.ru/cmt2/lib/a/19742/orn7.gif Еженедельный обзор Воскресенье 05 августа 2007Валютная пара EURUSD Добрый день, Красотища то, какая. Пятничный прогноз выполнился и это здорово. В течение двух дней (среда и четверг) рынок нас усыплял, чтобы мы потеряли свою бдительность и после публикации отчёта по занятости были пройдены важные ценовые уровни. Давайте посмотрим, как рынок готовился к этому дню.
http://www.viac.ru/cmt2/lib/a/27175/eur.pngРис.1 МА каналы Немного о пятнице 27 июля. В этот день медведи до выхода американской статистики сходили до $1.3633, а после её публикации курс EURUSD слабыми колебательными движениями снизился ещё на 7 пипсов до $1.3626. Рост ВВП США по предварительным данным во 2 квартале составил 3.4% и оказался выше прогнозов экономистов в 3.2%, при этом участники рынка сфокусировались на базовом индексе PCE, который продемонстрировал снижение до +1.4% по сравнению с +2.4% в первом квартале. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета в окончательном чтении в июле составил 90.4 пункта против прогноза 91 и предварительного значения 92.4 пункта. Индекс текущих условий был пересмотрен до 104.5 по сравнению с предварительными 105.7 пунктами и 101.9 пунктами в предыдущем месяце, в то время как индекс ожиданий достиг 81.5 пункта по сравнению с 74.7 пунктами ранее. Индекс одномесячных инфляционных ожиданий, тем временем, вырос до 3.4% с 3.3%. А теперь переходим к последней неделе. Т.е. позапрошлая неделя закрылась на уровне $1.3635, а в понедельник рынок отрылся с гэпом, так как на торгах в Веллингтоне участники FX покупали доллар. Гэп был перекрыт на первом часе азиатской сессии. С минимума $1.3609 курс поднимается до 1,3627, что выше на 1 пункт Low свечи 22:00 от 27.07.07. Если исключить утренний гэп, то жёлтый прогноз до закрытия европейской сессии выполнился отлично. Евробыкам удалось откатиться к линии LB и в сессионном обзоре за этот день я написал, что быкам важно не дать медведям вернуть курс на прежний уровень $1.3600. При такой ситуации быки имели отличный шанс подняться до линии U1.
http://www.viac.ru/cmt2/lib/a/27175/cross.pngРис.2 Кросс - курсы С концовкой по прогнозу на понедельник получились расхождения. Но здесь было сложно учесть, что быки получат сильную поддержку от всех кроссов. Отскок от уровня 38,2% (расчёт из прошлого еж. обзора) произошёл. Выдернул отрывок из еженедельного обзора: Ещё что хочется добавить. Разворот зафиксирован и по ценовой модели можем пойти вниз тройками через волну X. На эту мысль наталкивает равность волн. Отклонение в 7 пипов. 1.3851-1.3695=0,0156 и 1.3771-1.3626=0,0149. Я считаю, что с текущего уровня, или $1.3619 может последовать коррекция к линии LB. Если медведи проходят 1.3600, то снижение продолжится к 50 процентному уровню $1.3557. Во вторник на торгах в Азии быки протестировали уровень $1.3726 (это около линии U1, до которой ожидал роста) и на этом всё закончилось. Я ожидал в этот день продолжения роста пары, но курс EURUSD к закрытию американской сессии снизился до линии LB. На европейской сессии выходили данные по Еврозоне, и если их объединить, то общий фон по ним получился нейтральный, так как все почти соответствовали ожиданиям экономистов. По материалам Доу Джонс: С учетом коррекции на сезонные колебания уровень безработицы в июне в Еврозоне составил 6.9% против 6.9% в мае и прогноза в 7%. Уровень безработицы оказался неожиданно низким и достиг исторического минимума. Эксперты отмечают, что это снижение увеличивает вероятность повышения ставок ЕЦБ до конца года.
http://www.viac.ru/cmt2/lib/a/27175/fibo.pngРис.3 Уровни Фибо Индекс настроений потребителей в июле понизился до 5 против 6 в июне и соответствовал прогнозу экономистов. Общий индекс настроений потребителей в Еврозоне в июле остался на уровне -2, что тоже соответствует ожиданиям. Настроения в секторе услуг почти не изменились, настроения в сфере розничной торговли улучшились, а настроения в строительном секторе ухудшились. В результате общий индекс настроений в экономике упал до 111.0 с 111.7, тогда как экономисты ожидали падения до 111.2. После этих данных активность на рынке не поднялась и колебания оставались вялые. Я написал в обзоре, что началась подготовка к заседаниям двух ЦБ и Перолсу, так как данные по США тоже не смогли расшевелить участников FX. Данные по США, которые выходили в этот день оказались слабенькие, за исключением индекса настроений потребителей Conference Board, который неожиданно вырос и оказал поддержку доллару. Так скажем, смешал карты. Личные доходы в июне выросли на 0.4% м/м против прогноза 0.5% и 0.4% в мае. Личное потребление в США в июне выросло на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как в мае рост расходов составил 0.6%. Ранее сообщалось, что в мае расходы выросли на 0.5%. Индекс цен расходов на личное потребление (PCE) в июне вырос на 0.1% против 0.5% в мае. Базовый индекс цен расходов на личное потребление, не учитывающий цены на продукты питания и энергоносители, в июне вырос на 0.1%. Базовый индекс цен расходов на личное потребление вырос в июне на 1.9% по сравнению с июнем 2006 года после роста на 2.0% в мае.
http://www.viac.ru/cmt2/lib/a/27175/ELLIPSE.pngРис.4 Временные эллипсы Индекс Chicago PMI в июле достиг 53.4 пункта, оказавшись хуже прогноза 58 и 60.2 в июне. Индекс настроений потребителей Conference Board в июле вырос до 112.6 с пересмотренного в сторону повышения июльского показателя 105.3 и против майского показателя 108.5. Экономисты ожидали, что в июле индекс вырастет лишь до 106.0. Чувствуется, что быки не хотели снижаться на сильном Conference Board и боролись до последнего (последний час европейской сессии), но под давлением кроссов были вынуждены отступить к линии LB – $1.3678. В среду на торгах в Азии доллар получил поддержку от кроссов по йене, но за это он заплатил своим ослаблением против японской валюты. В сессионном обзоре я написал: «…Но делая анализ по основным парам, у меня не получается хорошего роста, так как валюты между собой не готовы двигаться однонаправлено по отношению к доллару…». Так и получилось, на рынке были разнонаправленные движения и то это можно привязать к кроссам. На европейской сессии после публикации данных по Еврозоне курс EURUSD снизился до $1.3637, а к закрытию торговой сессии вернулся на $1.3709. Индекс менеджеров по снабжению PMI для обрабатывающей промышленности Еврозоны в июле снизился до 54.9 против 55.6 в июне. Экономисты ожидали, что значение индекса не изменится по сравнению с предварительным показателем 54.8 . В Германии, Франции, Италии и Испании – индексы также снизились, но снижение соответствовало прогнозам экономистов.
http://www.viac.ru/cmt2/lib/a/27175/time.pngРис.5 Анализ времени На американской сессии рынок качало из стороны в сторону и даже слабый производственный индекс ISM не смог изменить ситуацию на рынке. В июле он оказался хуже прогноза в 55 пунктов и составил 53.8 против 56.0 пунктов в июне. Индекс закупочных цен снизился до 65.0 пунктов с 68.0 в июне, индекс импортных заказов остался на прежнем уровне в 54.5 пункта, а индекс занятости составил 50.2. Индекс новых заказов в июле составил 57.5 пункта против 60.3 месяцем ранее, индекс производства упал до 55.6 с 62.9. Торговый день закрывается около линии LB – 1.3683, а дневной ценовой диапазон сузился. В четверг европейская валюта до закрытия европейской сессии в течение 13 часов провела на уровне $1.3665. Поведение рынка в этот день совпадало с поведением рынка в ожидании ПЕРОЛСА, но только надо учитывать, что в 15:00 мск. огласил своё решение Банк Англии, а в 15:45 мск. ЕЦБ. Мои слова из сессионного обзора: «…Сегодня мы узнаем решения двух банков, а так как по результатам заседания ЕЦБ пресс-конференции Трише не будет, то можно ожидать краткосрочных выбросов. Эти движения будут не продолжительными, потому что завтра основным событием дня станет ПЕРОЛС…» Но как ни странно, пресс –конференция Трише была. Вот что написал Доу Джонс: «…Неожиданным для рынка стало решение ЕЦБ о проведении пресс-конференции, которое подогрело разговоры о том, что Управляющий совет центрального банка может просигнализировать о возможности повышения процентных ставок в сентябре. Пресс-конференция начнется в 12.30 по Гринвичу, но информация о
http://www.viac.ru/cmt2/lib/a/27175/aspect.pngРис.6 Астрологические события прошедшем брифинге будет опубликована лишь спустя 15 минут после его завершения, не позднее 13.30 по Гринвичу..» и «…ЕЦБ проведет незапланированную пресс-конференцию во Франкфурте в 12.30 по Гринвичу. Эта пресс-конференция не будет транслироваться по телевидению, и вся информация станет известна лишь через 15 минут после ее завершения, но не позднее 13.30 по Гринвичу, сообщили в ЕЦБ. Решение ЕЦБ провести пресс-конференцию после августовского заседания было воспринято как указание на то, что у центрального банка есть, что сказать участникам рынка, которых особенно интересуют сроки очередного повышения процентных ставок с учетом усиления волатильности на рынке и роста евро…». Руководство ЕЦБ решило оставить процентные ставки без изменений. Это и ожидали. Но после того, как президент ЕЦБ Ж.Трише использовал формулировку "высокая бдительность" в отношении рисков, угрожающих ценовой стабильности, курс евро начал отрастать. А вот какие комментарии дал Ж.Трише по слову БДИТЕЛЬНОСТЬ: «…Хотя ЕЦБ не принимает решение по процентным ставкам заранее, участники рынка верно интерпретируют слово "бдительность". Это слово использовалось для того, чтобы просигнализировать о каждом из восьми повышений ставок, которые ЕЦБ провел с декабря 2005 года. "Я не прошу, чтобы это слово интерпретировалось как-то иначе", - добавил Трише…». Прогноз на этот день у меня выполнился и если посмотреть на рисунок 1, то была нарушена линия тренда 4 дневной консолидации. Это был бычий сигнал, но перед ПЕРОРЛСОМ было преждевременно его воспринимать и искать вход в рынок.