明确操作区（A股大资金运作占比运用）

缕缕阳光028

从均线系统和技术指标来看，最多还能维持2~3天的相对强势，本周尾下周初展开调整是大概率事件，不排除补掉缺口的可能，看到放量滞涨了还是得稍微谨慎些了:#DAXIAO

STHANG

缕缕阳光028 发表于 2014-8-5 15:22
从均线系统和技术指标来看，最多还能维持2~3天的相对强势，本周尾下周初展开调整是大概率事件，不排除补掉缺 ...

安全区间多做热点强势股，根据波幅做仓位管理，多股对冲，真心淡定。

STHANG

做强势股的技巧参考（对系统交易、特别资金管理没心得的交易者参考时请慎重）：

发觉很多人在大市涨后还停留于玩趴着的股票，不敢说不好，但收益未必会理想。

首先按照我的仓位管理理念，我会根据品种的平均波幅来做仓位管理，平均波幅会顾及中期及短期的变化。平均波幅大的，仓位就小；平均波幅小的，仓位就大。在大市还没上来的时候，大多数股票的平均波幅不是很大，我们可以找数据好的股票潜伏，由于平均波幅不大，相对风险小，所以仓位自然就大点，比及大市大涨了一段，利润到手。这时候汰弱换强，你再想找趴着的股票然后再来一次连续大涨，这样的概率明显就小多了，大市连续涨它都不跟涨，指望大市横盘它连续涨往往都不靠谱，不适合继续幻想。

那么此时最应该采用追强的手法来做股票。因为大市强势，资金击鼓传花积极，有热点就容易持续，强者恒强。强势股的平均波幅往往都比较大，如果你用固定资金来买入，那买强势股相比你买波动小的地板股肯定会不淡定得多，这是由个人的心理承受力所决定的，很容易理解。由于人的心理承受力相对固定，所以波动大的股票，必定要仓位小，你才敢追涨，因为大多数人不敢追涨都是怕亏，想办法把亏损做到完全可控且不会对你的情绪造成明显波动，你才有可能突破。此外大市这个位置，大家都怕会大幅回调，没错，但一旦大市大幅回调，那些不涨的往往也要跟跌，跌幅也未必会低，恐慌的时候都是泥沙俱下的。那更要做强势股了，波幅大，仓位小，止损位远，往下大幅回调也不会那么快超出你的控制范围，何况强者恒强，大市情况不好的时候热点强势股往往还涨得不错，而大资金介入，船大往往会护盘，大市有小反弹时它们反弹最猛，没碰止损规则的强势股往往又恢复生机。由于单个品种仓位小，总资金一定，所持品种就多，多股对冲，手里都是强势股的话，往往不是这个大涨就是那个大涨，而跌的幅度相对于涨的幅度往往都不大，总体对冲下来相当划算，明显的利润预期高，风险预期低。

以上参考请谨慎，欢迎讨论。

执行和一

楼主关于仓位管理的讨论在之前的回帖里已经有了论述，很是受教。感觉仓位管理和多股对冲对散户也同样适用和重要。楼主关于止损位是怎么设置的方法？移动止损有好多版本和方法，不知哪种更适合A股和强势股的操作？

STHANG

执行和一 发表于 2014-8-5 21:47
楼主关于仓位管理的讨论在之前的回帖里已经有了论述，很是受教。感觉仓位管理和多股对冲对散户也同样适用和 ...

做强势股的止损位可以直接看移动止盈线，例如做突破型的热点强势股，会涨的直接就上，不上都有点弱势了，由于短期大涨，移动止盈线必定迅速跟上，就不用等待时机来启动移动止盈。如果强势股磨叽，跌破移动止盈线肯定是弱势的表现，碰规则完全可以换股，汰弱换强。做强势股时，移动止盈规则的好处充分体现！

至于用什么移动止盈规则就见仁见智了，你要是很心急的，就采用跟进较紧的风格，例如吊灯止损（根据最高价设的），但可能会错失后面大段利润，好处就是那类不太强的可以保住部分利润。但既然是做强势股，就是要搏其持续性，强势股波动大，如果跟的太紧往往只有下车的份，而一只暴利的股票往往会对账户带来极其积极的影响。如果没有能力根据波幅做出较为合理的移动止盈规则，做强势股可以考虑看5日线，只不过如果强势股高位横盘就肯定会出局，后面如果继续上涨，自然吃不到，除非你敢继续追。

好的移动止盈线，在股票横盘的时候，会自动采取跟随策略，这是均线做不到的。

STHANG

敢做强势股的人注定不会多，这是由人性弱点决定的，除非对其有充分认识，是一个大坎，不可能轻易通过。

单品种市场，交易系统三要素：盈亏比、成功率、交易频率三者是此消彼长的关系，有心得的交易者都知道。但在选择方面，大多数人都喜欢选择成功率高的，很少人会选择盈亏比相对大，成功率低，交易频率低的，而强势股恰好对应的就是此类风格。所以哪怕是成熟的有自己套路的交易者，往往也不乐意去做强势股。

交易里面绝对不只需要技术那么简单，很多细节都涉及人性，人性极力驱使我们不去做的那个方向，我们看都不会看到，自然的，拥有再好的技术也就无用武之地了。

普世之王

STHANG 发表于 2014-8-5 20:32
做强势股的技巧参考（对系统交易、特别资金管理没心得的交易者参考时请慎重）：

发觉很多人在大市涨后还 ...

STHANG兄这个观点很有新意，因为以前都说轮涨，前期不涨的，后面多有个补涨的过程。
但追击强势股，非高手不能为啊。

STHANG

普世之王 发表于 2014-8-6 00:15
STHANG兄这个观点很有新意，因为以前都说轮涨，前期不涨的，后面多有个补涨的过程。
但追击强势股，非高 ...

轮涨可以有，只是收益未必理想，概率问题。
你最后一句我真心不喜欢，在心理上先打败我们自己吗？
我那段话侧重资金管理的问题，大市相对高位，如果大幅回调，都大跌的话，平均波幅大的股票反而安全，而平均波幅小的股票如果跌幅大，那影响可就大了。跌后反弹，平均波幅大的股票反弹往往强，而平均波幅小的股票则很难重新抬头。

啸傲乾坤

追强势股,要求更高啊，对没有工具、交易系统、仓位管理等策略应对的菜鸟们来说，无异于不会爬就让他开飞机。这样还不如给个减仓或空仓的建议。
选股不如选时，看不懂就不做好了。
要不您带着我们做几只强势股？
同意的跟帖

啸傲乾坤

:#DAXIAO:#DAXIAO

实缠战子

啸傲乾坤 发表于 2014-8-6 09:04
追强势股,要求更高啊，对没有工具、交易系统、仓位管理等策略应对的菜鸟们来说，无异于不会爬就让他开飞机。 ...

同意，请楼主带领我们做一二支就行了。

STHANG

啸傲乾坤 发表于 2014-8-6 09:04
追强势股,要求更高啊，对没有工具、交易系统、仓位管理等策略应对的菜鸟们来说，无异于不会爬就让他开飞机。 ...

体系不健全的阻碍基本在于心理。
翻看过往的交易记录，我想大多数人赚钱的基本都是强势股，哪怕刚入市那段，也不会例外，为何那段敢做而如今不敢做？我想谁都比当初的自己更高手了吧。
选时就是区分操作区，安全边际内完全可以大胆做。做强势股选股除了数据更重要是判断热点，是热点持续概率才高，好比近期的病毒、云南板块等，具体做法，要简单，完全可以每天涨停板看，是热点，选几个，隔天开盘直接买，每天如一，多股对冲，至于买多少股，就要有仓位管理了。

实缠战子

楼主每次都说当下！！！
我一点都不懂:#CHUHAN

STHANG

实缠战子 发表于 2014-8-6 09:22
楼主每次都说当下！！！
我一点都不懂

交易要求解决当下，这帖子内容我自己认为对系统交易没较好认识的，理解难度都很大。
帖子发到今天两个月一来，数据有人来参与讨论，系统交易几乎没人接话，人性弱点就不提了。
我自己认为实战贴对真正持续稳定盈利并没多大积极意义，因为那是人家的体系，不是我们的，不过大多数人都喜欢，人都喜欢的方向往往都要思考。

啸傲乾坤

楼主逃避鸟？哈哈

rosis

看看今天的数据怎么样！

STHANG

8月6日大资金运作占比数据（今日内各时点均在本楼编辑）

                            时点            月平均水平          周平均水平
10：00                61.3                61.5                   62.2
10：30                61.8                61.6                   62.4
11：00                61.8                61.6                   62.4
11：30                62.2                61.6                   62.5
13：30                62.5                61.6                   62.6
14：04                62.7                61.7                   62.7
14：30                63.0                61.7                   62.8
15：30                62.8                61.7                   62.7

5575338

第1次低于月平均水平？

漫长的等待

别对楼主提过分要求，楼主能抽出宝贵的时间提供数据，而且不厌其烦的教授大家投资投机理念，就很难得了

STHANG

啸傲乾坤 发表于 2014-8-6 09:58
楼主逃避鸟？哈哈

成功率低、盈亏比高、交易频率还不算低，换你，你会拿一两只出来推荐给人吗？何况需要长期大量对冲，恐怕懂交易系统的人都不会这么做吧？