明确操作区（A股大资金运作占比运用）

lfflypisces

大环境不错，剩下的就是选股和操作了！

facailiou

当你买入第一笔时，止损承担的损失是2ATR，即总资金的2%，这时价格每上涨1%，你的收益是2%；当你买入第二笔时，后者止损的损失是2ATR，但是前者却因为止损上移而仅为1.5ATR，总计为3.5%，这时价格每上涨1%，你的收益是2%；当你买入第三笔时，其止损损失是2ATR，第二笔则是1.5ATR，第一笔是1ATR，总计4.5%，这时价格每上涨1%，你的收益是3%；等到你买入第四笔是，其止损为2ATR，第三笔是1.5ATR，第二笔是1ATR，第一笔是0.5ATR，总计5%，这时价格每上涨1%，你的收益是4%。我们就会发现，每一次加仓，止损增加的损失都越来越小，但是随之的收益却是等量上升，正是这样的止损方式，确保你在震荡市中损失有限，但是在大行情中却可以充分利用资金获得最大的收益可能。

麻烦问下这里的达人红字的收益2%是指什么？

STHANG

facailiou 发表于 2014-8-6 22:33
当你买入第一笔时，止损承担的损失是2ATR，即总资金的2%，这时价格每上涨1%，你的收益是2%；当你买入第二笔 ...

兄台琢磨得真仔细，有的我也没看懂，感觉这段大概理解他要表达的意思就可以了。对于单品种加仓，容易增加我们对这个品种的关注度，其实不太利于交易，有得必有失的。

实缠战子

楼主早上好！

执行和一

facailiou 发表于 2014-8-6 22:33
当你买入第一笔时，止损承担的损失是2ATR，即总资金的2%，这时价格每上涨1%，你的收益是2%；当你买入第二笔 ...

是不是指的止盈价位？

facailiou

STHANG 发表于 2014-8-7 08:53
兄台琢磨得真仔细，有的我也没看懂，感觉这段大概理解他要表达的意思就可以了。对于单品种加仓，容易增加 ...

假如是买入5个品种，每个品种都是2ART止损，总的止损岂不是10%？这样看单品种似乎止损风险小。

facailiou

执行和一 发表于 2014-8-7 09:51
是不是指的止盈价位？

我最初理解是资金盈利，可一想不对。第一次买入就算20%仓位，买入品种价格上涨10%，总资金盈利也不过是增加2%。

STHANG

8月7日大资金运作占比数据（今日内各时点均在本楼编辑）

                           时点            月平均水平          周平均水平
10：00                 62.7               61.8                  62.7   （数据目前正常，该怎么操作就怎么操作）
10：32                 62.7               61.8                  62.7
11：00                 63.0               61.8                  62.8
11：30                 63.0               61.8                  62.8  
14：37                 62.3               61.7                  62.6
15：00                 62.3               61.7                  62.6

STHANG

facailiou 发表于 2014-8-7 09:57
假如是买入5个品种，每个品种都是2ART止损，总的止损岂不是10%？这样看单品种似乎止损风险小。

10元的股票，如果刚好它的ATR是0.5元，设2ATR止损，就是10%止损，你一笔交易最多愿意亏1000元的话，1000除以2ATR（即1元），得出你可以买1000股，这只股票是10元，所以你需要花费10000元来投入这笔交易。
你的总账户是一定的，你买一个品种满仓，这股票跌10%，你的账户就亏10%
                              你买五个品种满仓，5个股票都跌10%，你的账户就亏10%
多股对冲的好处，最主要还在于不会浪费行情，好的行情稍纵即逝，只买一两只股票然后看着它们不怎么涨的话，后面也没啥机会了。

STHANG

执行和一 发表于 2014-8-7 09:51
是不是指的止盈价位？

肯定不是，是说浮盈。
利润最好不要主观来限制，限制亏损才对。

普世之王

STHANG 发表于 2014-8-7 10:00
8月7日大资金运作占比数据（今日内各时点均在本楼编辑）

                           时点            月 ...

按照这几天的数据和盘面情况，是不是大盘以日内调整和横盘调整来代替第二波回调？

STHANG

普世之王 发表于 2014-8-7 10:20
按照这几天的数据和盘面情况，是不是大盘以日内调整和横盘调整来代替第二波回调？

具体怎么走我不知道，也没必要设预期，我交易的时候就是看数据，数据会告诉我，因为它就是市场的反映。数据没太大问题，就把风险交给交易系统。

实缠战子

关于资金管理的讨论，对于我们小散来说是不具有优势的。
所以，我都盯住实盘。唯有看实盘的资金增长才是散户应该努力的方向。

STHANG

实缠战子 发表于 2014-8-7 10:39
关于资金管理的讨论，对于我们小散来说是不具有优势的。
所以，我都盯住实盘。唯有看实盘的资金增长才是散 ...

见过很多人这么说，可能都没体会到好处吧。无论多少钱，都应该考虑。
资金管理最大的好处，还是在于解决心理上的问题，有资金管理，对人要求就不会太高，触发人性弱点影响的机会就少。
昨天举的老阿姨的例子，里面就有资金管理的内涵了，只是级别不同而已。
想稳，资金管理必须有。

facailiou

STHANG 发表于 2014-8-7 10:16
10元的股票，如果刚好它的ATR是0.5元，设2ATR止损，就是10%止损，你一笔交易最多愿意亏1000元的话，1000除 ...

买单个品种是分布建仓的，每上涨0.5ATR（相当于上涨0.25元）买入一次，要是一直涨就一直买（直到满仓）。止损价位会随买入价位提高的，就是说当你第一次10元买入，止损价是2ATR就为9元，到第四次买入的时候（11元），止损价是统一的应该是10元，也就是第一次买入的是保本出局。那么总的止损是（0+0.5+1+1.5+2）ATR/4=1ATR也就是0.5元/股,总资金亏损5%。
多品种买入的好处是不用把鸡蛋放一个篮子，如果运气好遇到一两个爆发的就爽了。这种方式最大的缺点是买入的所有品种都跌，那总的止损会比较大（如果每个2%持有5个品种总的就是10%）。这个就需要对大势和热点有比较好的把握能力，否则也会死很惨。

执行和一

facailiou 发表于 2014-8-7 10:48
买单个品种是分布建仓的，每上涨0.5ATR（相当于上涨0.25元）买入一次，要是一直涨就一直买（直到满仓）。 ...

如果每个2%持有5个品种总的就是10%?应该总得还是2%才对，楼主刚才也说了呀

STHANG

facailiou 发表于 2014-8-7 10:48
买单个品种是分布建仓的，每上涨0.5ATR（相当于上涨0.25元）买入一次，要是一直涨就一直买（直到满仓）。 ...

我老觉得你还没理解。
买5个品种满仓，跟买1个品种满仓，总资金量不是一样吗？
区别在于单品种账户波动大，多品种账户波动平和些。
无论单品种还是多品种交易，都必须有符合逻辑的理念，那是选股系统要解决的问题。

我估计你很想做单品种加仓的手法，你也不用纠结书里面的说法，加仓，不获利就不加仓，涨得越高，加仓量就越小。其实单品种加仓，跟分资金出来开仓别的股票道理是一样的。

多品种的好处很多，一来不怕遇到停牌，二来就算遇到黑天鹅，影响也不大，三来账户曲线比较平和，符合人性的要求，没人喜欢账户曲线老像蹦极一样。

facailiou

STHANG 发表于 2014-8-7 10:48
见过很多人这么说，可能都没体会到好处吧。无论多少钱，都应该考虑。
资金管理最大的好处，还是在于解决 ...

我也同意你这个观点。这种方法特别适合技术不那么好的交易者。对于技术好的交易者来说，这个挣钱太慢。如果你有足够能力和自信，其实一次全仓做一只票，来钱快得多，可惜大多数人达不到那种境界。很多时候都是买入的不涨，然后止损买其他的，结果卖了的涨了，买的继续不涨，这样就把自己完全搞崩溃了。

facailiou

执行和一 发表于 2014-8-7 10:55
如果每个2%持有5个品种总的就是10%?应该总得还是2%才对，楼主刚才也说了呀

每个品种亏损总资金的2%，5个品种怎么还是2%呢？

心蓝老公

大盘有点跳水的迹象，楼主怎么看？