从零开始，编写一套完整的交易系统——SAR指标交易系统

银河之旅

验证理念........

wonderment

楼主你很可怜，知道不，研究方向错了，哎，股市歪理斜说真的很害人。简单说下，指标是最没用的东西，kdj赚钱的科学根据在哪里？，或者说你看到哪个成为大师赚了大钱的用什么kdj，实业家都看名人传记，李嘉诚等等人都是榜样，楼主的榜样是kdj

97boy1672

多谢楼主无私奉献！

mingfus

捣乱的人真不少，

sunshine1997

上来顶一下楼主  睡觉

三千弱水深

还有人关注这个？这两日有事，忙完继续更新！谢谢关注

硬件霸主

支持一下楼主，希望你能写出一个稳定的交易系统，在此，我提点个人的看法，所有的指标系统都是前人根据历史经验总结出来的，当时肯定是有用的，但经历了长期发展后，其胜率越来越低，现在赚钱的，我敢说都是自己建立的一套系统，我之前也是研究指标，只能说是参考，后来发现根本无用，现在***盘，几呼不看指标，就看一个K线，成交量，均线，最多加个MACD和的RSI，建立属于自己的交易系统，你用别人的都是过时的，市场总是在前进，再好的交易系统，如果不更新，不优化，也经不起时间的考验。

sunshine1997

耐心等待楼主 :lol

农农农

:D

三千弱水深

       接下来下讨论SAR的计算原理和内在逻辑，然后根据SAR的特点进行优化。说到优化时，我们更多的是想到公式参数的调整，但是真正的优化却不是这样的。虽然有时优化是需要调整的，但是太多的人在这里走向了误区。
      在我们进行指标测试的时候，为了使指标更加理想化，会对参数进行调整已获得更加理想的效果。但在这个过程中会产生一个问题，指标会趋于过度拟合走势。这样一来虽然在测试中获得了理想的结果，但是在未来的应用中却失去的了实际的使用价值。虽然技术分析的三大假设之一是历史会重演，但是历史不会出现绝对相同的走势。历史会重演指的是在碰到同样情况的时候，人们的反映大致是相同的，所以价格走势会具有一定的相似性。历史会重演，更多的是表现在形态上，而不是具体的价格上。而指标过度拟合是对价格上的最求而不是形态上的追求，这样一来会出现这样的情况，指标对形态进行了捕捉，而由于价格不够符合，最后什么也没有得到。
      用直白的话说就是，你设置的条件越细致，你会发现符合条件的就越少。在指标运用中也是一样的，你过度的拟合，就会使指标捕获的对象具有特殊性，指标失去了普遍适用性也就失去的存在的价值。所以在使用指标时，指标的适用性也是一个重要的考察指标。而技术指标的运用中，背离的适用性要差于金叉死叉，背离在市场中出现就具有一定的特殊性，如果用背离作为指标云中的话，你会发现交易机会比较低，因为出现的几率低所以成功率就相对高一些，因为出现的几率低，那么对收益率的影响就比较大，而我们交易更重要的是收益率！
   

三千弱水深

股票术语：SAR指标

抛物线转向（ＳＡＲ）也称停损点转向，是利用抛物线方式，随时调整停损点位置以观察买卖点。由于停损点（又称转向点ＳＡＲ）以弧形的方式移动，故称之为抛物线转向指标。

　　1．计算方法

　　（１）先选定一段时间判断为上涨或下跌。

　　（２）若是看涨，则第一天的ＳＡＲ值必须是近期内的最低价；若是看跌，则第一天的ＳＡＲ须是近期的最高价。

　　（３）第二天的ＳＡＲ，则为第一天的最高价（看涨时）或是最低价（看跌时）与第一天的ＳＡＲ的差距乘上加速因子，再加上第一天的ＳＡＲ就可求得。

　　（４）每日的ＳＡＲ都可用上述方法类推，归纳公式如下：

　　ＳＡＲ（n）＝ＳＡＲ（n-1）＋ＡＦ〖ＥＰ（n-1）－ＳＡＲ（n-1）〗

　　ＳＡＲ（n）＝第n日的ＳＡＲ值，ＳＡＲ（n-1）即第（n-1）日之值；

　　ＡＲ；加速因子；

　　ＥＰ：极点价，若是看涨一段期间，则ＥＰ为这段期间的最高价，若是看跌一段时间，则ＥＰ为这段期间的最低价；

　　ＥＰ（n-1）：第（n-1）日的极点价。

　　（５）加速因子第一次取０．０２，假若第一天的最高价比前一天的最高价还高，则加速因子增加０．０２，若无新高则加速因子沿用前一天的数值，但加速因子最高不能超过０．２。反之，下跌也类推。

　　（６）若是看涨期间，计算出某日的ＳＡＲ比当日或前一日的最低价高，则应以当日或前一日的最低价为某日之ＳＡＲ；若是看跌期间，计算某日之ＳＡＲ比当日或前一日的最高价低，则应以当日或前一日的最高价为某日的ＳＡＲ。

　　2．运用原则

　　买卖的进出时机是价位穿过ＳＡＲ时，也就是向下跌破ＳＡＲ便卖出，向上越过ＳＡＲ就买进。

　　3．评价

　　（１）操作简单，买卖点明确，出现讯号即可进行；

　　（２）ＳＡＲ与实际价格，时间长短有密切关系，可适应不同形态股价之波动特性。

　　（３）计算与绘图较复杂；

　　（４）盘局中，经常交替出现讯号，失误率高。

三千弱水深

忘记发图了

三千弱水深

   ＳＡＲ（n）＝ＳＡＲ（n-1）＋ＡＦ〖ＥＰ（n-1）－ＳＡＲ（n-1）〗
      SAR的计算原理还是超级简单的，我以前也没每天接触，和大家一起了解一下吧！用非常直白的话，翻译一下！
      SAR有点类似均线，和K线图在一起，可以把SAR的数值定义为支撑值和压力值。当股价高于压力值时，说明股价有继续上冲的动力，转为看多，当股价跌破支撑值的时候，说明股价有继续下跌的冲动，转为看空。
       所以SAR值在看涨时位于K线之下起支撑作用，SAR值在看跌时位于K线之上起压力作用。
       那么SAR值怎么计算呢？我们知道SAR值是起支撑和压力作用的，那么支撑和压力就不是凭空来的，最重要的支撑和压力绝对是近期的低点和高点，所以第一次的SAR值就不需要计算，如果看涨，取用最近的低点就可以了，如果看跌取最近的高点就好了，因为这里是最重要的点位。从这点可以看得出，SAR的应用有极强的内在逻辑，比较符合客观情况。
       假如未来我是看涨的，那么我将选择近期的低点作为第一次SAR值（在软件中可以自己设定，一般默认为10日之内的）。那么接下来的SAR值怎么计算呢？
       插一句，很多人看不懂公式，是因为太在意公式的算法，其实有很多小技巧可以破解复杂的公式，当然你要有一定的逻辑能力，如果你的计算能力不好，那么你的逻辑能力就会不错，就像瞎子的耳朵比较灵一样。所以如果你的计算能力不好，就可以运用逻辑能力来破解公式。
      运用逻辑能力先来看看，公式中有多少是已知因数，多少是变动因数，是什么引起公式数值的变化。
      ＳＡＲ（n）＝ＳＡＲ（n-1）＋    ＡＦ    〖ＥＰ（n-1）  －      ＳＡＲ（n-1）〗
        所求                已知                  变动因子       引起公式数值变化的因子     已知
      所以在公式中，最重要的就是EP。那么得到了EP的值就得到了SAR的值，所以你就明白最关键的就是EP，因为EP数的变动引起的SAR的变动，EP值是什么？EP值是阶段高点。
      那么公式还有一个变动因子，就是AF，大多数公式都是固定因子，而SAR公式里是一个变动因子，所以这个就值得好好研究。
      先看看AF的取值范围0.02到0.2。再看看是什么影响AF的取值，是EP，而EP是如何影响的呢？加速因子AF的初始值一直是以0.02为基数。如果是在看涨行情中买入股票后，昨日天的最高价比前一天的最高价还要高，则加速因子AF递增0.02，并入计算。如何没有比前日最高，则沿用上次的AF值。但加速因子AF最高不超过0.2。
      这个用逻辑也好理解，就是说，一段走势每创一次新高，则AF递加0.02，创出十次之后，AF将固定在0.2这个数值不再改变。
      所以这个公式就可以用语言表达为
      新的SAR值=旧的SAR值+AF乘以最近最高价与旧SAR值的差价
      当这里我相信没有多少人不理解了吧？
      再用图演绎一下，虽然很重复，但是可以加深印象！  
        

fhswue

我要看看，但不一定能看懂

三千弱水深

计算

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顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶

三千弱水深

       我想大家对SAR的计算都基本了解了，接下来是根据SAR的特点进行优化。SAR有什么特点，第一是计算参数是以最高价为准的，而大多数指标是以收盘价为准的。第二是所有的参数是以昨日数据为准，不会因为今日价格的变化，指标的数值会随之变动。第三是价格距离止损价较近而且可测量，利于止损和仓位的控制。第四有明确的止盈标准。
       SAR属于见价交易的指标，和很多其他指标不一样，因为很多指标是以收盘价为准的，当收盘价确定时，买卖信号才能得到确认，而SAR指标是只要价格碰到SAR值就为准，不在乎收盘价收在哪里，也不在乎是否是有效突破，所以在这点上，做期货的人更加喜欢这个指标，因为这样利于设置止盈止损，而且不用时时盯盘。
       SAR值的作用是起支撑和阻力作用，所以他的值是一个确定值而不是一个变动值，因为一个支撑值是变动的，非常不利于交易，这点用均线的人会有体会。
       因为SAR的特点，止盈和止损都是确定的，所以比较有利于我们安排交易减少交易者情绪的干扰。
      
        
         

mingfus

;P

三千弱水深

      在进行交易时，我们首先应该考虑的是止损的问题，因为必须衡量风险以确认这个风险是你能够承担的起的，不冒自己无法承担的。
      而SAR系统是如何确定止损价的呢？当SAR转为看多的时候，是以十日的最低价为我们第一次的止损价，然后在以后的经过价格不断的变化，SAR值也不断抬高，也就是我们的止损价不断太高，当SAR值超过我们的买入价，那我们的这笔交易才算绝对安全，不会再产生亏损了。
      我开始就说，我要验证理念，那么我在这里验证的第一个理念就是扼住亏损让利润奔腾吧！当你真的能够做到扼住亏损，你就可以轻易的获利。不管是什么系统，你只要做到小亏损大盈利，就非常有机会成为一个优秀的体系。
       所以优化SAR系统，首先我们需要优化的就是如何减少亏损。在交易中最严重的就是亏损，应该极力避免亏损，甚至要尽量做到不要亏损。一次亏损就需要两次获利才能补偿。我相信每一个交易高手都是风险厌恶者，他们都对亏损表示深恶痛绝，他们绝对不相信高风险高收益，他们只相信低风险高收益。只有在低风险的情况下才能获得高收益，而在高风险的情况下往往都是无收益，所以每一个投资大师都是懂得衡量风险的大师，只在低风险的情况下才会出手。
       而SAR系统的风险在哪里？就在买入价和SAR值之间。当买入价减去SAR为正的时候，就说明这笔交易是存在止损风险的，当为负的时候，说明这笔交易是绝对安全的。所以在买入价减去SAR值为正的时候，我们就存在风险，这是我们就必须学会管理风险，以免风险失控。而管理风险有三种，一种是增加抵御风险的能力，第二是降低风险发生的概率，第三是减小发生风险的损失。
      第一种增加抵御风险的能力，我们常常用到的是降低仓位，这样可以增加我们抵抗风险的能力。第二是降低风险发生的概率，我们通常运用到的方式是用其他方法来确认风险发生的概率，经过筛选，只做风险较低的交易。第三是减少发生风险的损失，通常的做法是当风险降临时快速出逃，以减小损失。
     因为这次不打算涉及仓位控制和资金管理的问题，所以第一种就直接过了，第二种是需要用到其他技术，比较适合间歇性交易，所以也暂时不讲解了。第三种是我们的重点。
      
     

三千弱水深

        SAR在最初的交易中，风险是最大的，因为这时买入价和止损价（SAR值）的距离是最大的，随后会慢慢缩小，这和很多其他的止损是不同的，其他的止损价是相对确定而不是浮动的。由于SAR的计算原理，在最初的时候也是最容易发生止损的时候，风险全部暴露在外面。因为变动因子AF最初的时候只取值0.02，在稍后最高价不断创新高的时候AF的取值才会慢慢增加，所以这次SAR值在最初的时候增长最慢，当SAR值超过买入价，交易才最终安全。SAR值和买入价之间的差价就像我们交易中的伤口，如果不尽快愈合我们就非常容易受感染。所以在运用SAR系统，在买入之初的时候就是我们备受煎熬的时候。