从零开始，编写一套完整的交易系统——SAR指标交易系统

zhujun · 发表于 2012-12-13 22:56

学习了！持续关注！

luyong1684 · 发表于 2012-12-13 23:25

如果一个常用的指标如KDJ、MACD，都非常容易获利，后果会是如何？？

牛年的牛仔 · 发表于 2012-12-13 23:37

关注一下。

牛年的牛仔 · 发表于 2012-12-13 23:50

kdj也好，macd也好，只从图表特征和规律来研究，不深入理解其根本原理，有些问题是无法真正认识清楚并想办法解决或规避的。

三千弱水深 · 发表于 2012-12-13 23:52

本帖最后由三千弱水深于 2012-12-14 09:30 编辑

我选用上证指数1664至今的走势，我觉得这段走势是最符合技术上的各个标准的，因为这段走势包含了多种走势，有上升，有下降，有盘整，有线性走势，有波浪性走势，还有大波段和小波段走势。以及较大的回撤。在测试交易系统时，选择测试的市场很重要，最好要包含各种走势以及具有很长的时间跨度，尤其是股票的交易系统，很容易选择重复，因为个股与指数，指数与指数之间都具有类同，在多个重复测试中，结果不会有很大差异，所以在测试股票交易系统时，时间的跨度的测试要优于多个市场走势的测试。任何一个交易系统，选择998到6124的这段走势，都会觉取得得非凡的成绩。而且在稍后系统中出现亏损，也大多是利用这段走势的获利来进行对冲的。所以在进行系统测试的时候要多加思考。MACD系统中，获利主要是靠最初的一笔874.26的获利对冲了接下来的一系列的亏损，最后还能保持盈利，所以我们要问自己，这笔大额的获利，具有普遍性，还是具有特殊性，例如在每7个周期内，就会有一个周期会有这样一笔大额获利，那么这个交易系统还是可以使用的，如果仅仅是一次特色行情，那么这个交易系统就是亏损的交易系统。所以也不必要再进行接下来的优化了！

牛年的牛仔 · 发表于 2012-12-13 23:54

luyong1684 发表于 2012-12-13 23:25
如果一个常用的指标如KDJ、MACD，都非常容易获利，后果会是如何？？

kdj或macd ，也许刚刚发明之初，只有几个人知道，是容易赚钱的。也许就是随着它成为人人都用的经典之后，才越来越难以获利了吧？

三千弱水深 · 发表于 2012-12-14 00:35

本帖最后由三千弱水深于 2012-12-14 00:48 编辑

   审帖的人睡了？没有人审帖了？晚上就神经衰弱了，忘记刚才的帖子写的什么了！很多人都走过或许会接下来会走这样一条路（至少我是这样来的）。在自己的观察中，发现有一个规律，或是某个指标金叉，或是放量突破重要阻力位，或是某重背离。反正是发现的一种规律。接下来你就去验证这种规律是否具有普遍性或者成功率几何。然后你就找了很多个股，你发现自己找到了圣杯，因为出现这种情况的个股都是大涨的。我可以用我的教训告诉大家是这样一种情况，当市场出现某种特征，首先股票走势具有联动性，百分之八十的个股和大盘的走势是基本相同的。所以你得到的规律，去验证，百分之八十的成功率是正常的。还有一种就是你得到某种规律，然后去验证，你怎么验证的呢？你首先是找热门股去验证，或者符合这种规律的股票去验证，这就是自我验证，没有任何意义的。
      对于我来说绝大多数技术，都是必要非充分条件，也就是说，股票上涨具有这种特征，但是带来有这种特征的股票并不是绝对会涨。以均线为例，我可以这样说，突破五日均线的股票一定会大涨。这句话有问题吗？你去验证吧！关键在于大涨的股票肯定突破5日均线，你见过大涨没有突破五日均线的个股吗？但是突破五日均线的股票一定会大涨吗？所以你守住五日均线，大涨的股票肯定突破5日均线，那么你就在它突破的时候买入就可以了。你总会抓到大涨的股票的。你得到这个规律，然后去验证，你找了一些大涨的股票，你发现一试一个准，然后你坚信不疑，开始用于自己的实际交易中，然后就出错了，一些股票突破五日均线，但是没有大涨，而且还下跌了，然后你就发现，原来这几只股票没有放量，然后你就开始给这个规律多加了一个附加条件，就是放量突破五日均线，然后你再运用实际交易，你发现还可以，但后来又不灵，你又发现了，5日均线在20均线以上股价放量突破5日均线股票上涨的概率极高，然后你就又在自己的规律上再加一条，5日在20日均线之上股价放量突破5日均线买入，这样的股票最有可能大涨。如果再不行，或许你会再加上其他附加条件，反正可以加的条件还有很多。但这时出现一个问题，你会发现市场的机会越来越少了，因为你的附加条件越来越多，满足条件的股票越来越稀少，甚至就没有。这就是学习技术的困局，不要说你没有经历过，呵呵！
      在股价上涨的过程中，很多指标都会如期反映，有些比较灵敏，有些比较迟钝，但是或早或迟都会反映，有些比较灵敏，所以很多小的反弹，也会反映，所以出错的概率比较大，有些比较迟钝，具有一定的过滤作用，看起来比较可靠，但是反应过慢，错过了很大一段的涨幅。
      所以要明白，是股价的上涨导致了指标发出信号，而不是发出的指标信号导致了股价的上涨。
      神经有些衰弱，语言没有很好的梳理，各位看官将就点看吧！

三尼虫累 · 发表于 2012-12-14 09:02

我们评判一种交易方法的好坏，更多的是用成功率，而不是它的获利能力，所以这很值得我们探讨,

牛年的牛仔 · 发表于 2012-12-14 09:29

三千弱水深发表于 2012-12-14 00:35
审帖的人睡了？没有人审帖了？晚上就神经衰弱了，忘记刚才的帖子写的什么了！很多人都走过或许会接下来 ...

楼主确实是在认真思考。
很多人在实践中经常是因果倒置的。书是看了不少，可是也只是人云亦云，独立思考很少。例如有些人将20日当成多空线，简单理解20日线拐头意味着趋势的转变，所谓20日线拐头抓大牛。岂不知股价上涨才是“因”，只要这支股是一只大牛，持续的上涨必将导致20日线拐头这一“果”的出现，但反过来把拐头作为“因”，认为是均线拐头“推动”股价上涨，这真是本末倒置。但恰恰主流的分析常常采取这种论调。支持楼主独立思考，并等待更新

三千弱水深 · 发表于 2012-12-14 09:32

牛年的牛仔发表于 2012-12-14 09:29
楼主确实是在认真思考。
很多人在实践中经常是因果倒置的。书是看了不少，可是也只是人云亦云，独立思考 ...

你也很有见地#*d1*#

牛年的牛仔 · 发表于 2012-12-14 09:39

任何一种理论，一种想法或者说一种模式等等，如果不能与实际操作很好的结合，那只是一种空谈，现在绝大多数的所谓分析师，高手，名博主等等，都属于这种情况。我现在如果接触一种技术、理论或方法，首先考虑的不是它的准确性或成功率什么的，我首先考虑的是“可操作性”

牛年的牛仔 · 发表于 2012-12-14 09:49

比如楼上泥螺兄言及的“成功率”测试，以各软件自带的成功率测试功能为例，有些号称测试成功率达到95%以上的公式指标，要不就是条件苛刻信号奇少，几年也不一定出现一次买进机会，要不就是分布不均，没有持续操作条件，也就是说几百个信号都在短时间内出现，可是毕竟你只能买一两只。这都属于可操作性不强的，都不是我要选择的，尽管看上去很美。

牛年的牛仔 · 发表于 2012-12-14 10:10

本帖最后由牛年的牛仔于 2012-12-14 10:11 编辑

估计没有几个人会想一想，20日线拐头，就是当前股价突破前20日那一天的收盘价，当今日20日线持平昨日20日线，当前股价必定与20日之前收盘价相等，这是由MA公式的源码算法决定的，任何一条均线都是如此，不信就去看一看。如果20日之前恰好是前期高点或者筹码聚集区或者重要压力位什么的，那么突破它无形中暗合了某种突破的理论，如果20天前那一根k线只是平平常常一根，那么突破它可能就没有什么意义，所以由股价上涨所带动的均线拐头能有什么意义呢？

牛年的牛仔 · 发表于 2012-12-14 10:17

我的000750今天20日线从下降专为上升，也就是拐头了，拐点是8.74元，这个价格是20日前就定下来的，而且是不变的

牛年的牛仔 · 发表于 2012-12-14 11:17

小赌怡情

三千弱水深 · 发表于 2012-12-14 16:47

均线系统测试，我比较倾向于单条均线。如果使用双条均线，均线的交叉点并你并不是你的买点，金叉时，你买入的价格百分之八十是在交叉点位的上面，而死叉时，你卖出的价格百分之八十在交叉点的下面，在行情中，开始和结束的行情走势强度都过大，而均线是属于慢系统，这样一来掐头去尾，盈利空间基本就压缩的没有了。当然我也用双均线交易系统，不过就不是金叉死叉的用法了，这样也不好用于统计。开始统计，选择十日均线，这样基本相当于50天均线。

xzb1 · 发表于 2012-12-14 16:49

KDJ MACD的交易系统赚钱的可能性很小，亏钱的可能性大，

6oooo5 · 发表于 2012-12-14 16:50

没有时间概念

不亏钱才怪！！！

yimjhong · 发表于 2012-12-14 16:56

学习了！关注一下，顶一个:(

三千弱水深 · 发表于 2012-12-14 17:05

本帖最后由三千弱水深于 2012-12-14 17:06 编辑

图

[大盘交流] 从零开始，编写一套完整的交易系统——SAR指标交易系统

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