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MACD俱乐部»论坛 › ◇ 技术分析区 ◇ › 〖期货技术交流〗 › 程序化交易--商品期货投资组合实盘贴--轻仓、止损、顺势 ...
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楼主: goodhitler

程序化交易--商品期货投资组合实盘贴--轻仓、止损、顺势，共同见证理论创造财富！

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ethenzhao
发表于 2012-4-11 21:11 | 显示全部楼层
楼主的系统看来很稳定，向楼主学习！不错的系统！要是能公开就好了哈哈！希望楼主稳定向大盈利迈进！
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goodhitler
 楼主| 发表于 2012-4-16 00:55 | 显示全部楼层

回复 #81 ethenzhao 的帖子

谢谢。过奖了，惭愧的很，即使到目前，操作四个月了，也只是勉强保本，离盈利还比较遥远
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goodhitler
 楼主| 发表于 2012-4-16 00:57 | 显示全部楼层
市场分析：白糖1209冲高回落，收盘6786，下跌0.09%；PTA1209下跌企稳，收盘8594，上涨0.51%；螺纹1210继续上攻，收盘4392，上涨0.34%；棉花1209重心上移，收盘21400，上涨0.23%。
操作执行：今日继续持仓。

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上日结存:  132835.76    当日结存:  132835.76    可用资金:   83733.56   
出入金:         0.00    浮动赢亏:    7130.00    风险度:       40.18%   
手续费:         0.00    客户权益:  139965.76    追加保证金:     0.00   
平仓赢亏:       0.00    保证金占用: 56232.20    交割保证金:     0.00   
可提资金:       0.00   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
没有成交记录
持仓记录
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交易所 品种 交割期 买持 买均价   卖持 卖均价  昨结算价 今结算价 浮动赢亏 持仓盯市赢亏 保证金占用 投保
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郑州   郑棉 209    1    21395.00 0    0.00    21380.00 21395.00 0.00     0.00         12837.00   投机
上海   螺纹 1210   2    4365.50  0    0.00    4371.00  4391.00  510.00   0.00         13173.00   投机
郑州   白糖 209    2    6649.00  0    0.00    6786.00  6811.00  3240.00  0.00         19070.80   投机
郑州   PTA  209    0    0.00     2    8916.00 8550.00  8578.00  3380.00  0.00         11151.40   投机
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合计：7手， 浮动赢亏：7130元
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goodhitler
 楼主| 发表于 2012-4-16 00:58 | 显示全部楼层
市场分析：白糖1209盘整，收盘6782，下跌0.06%；PTA1209企稳向上，收盘8602，上涨0.09%；螺纹1210重心继续上移，收盘4377，下跌0.37%；棉花1209收盘21380，下跌0.09%。
操作执行：今日继续持仓。
未来计划：密切关注玉米，如果继续下跌则按系统建立空头部位，计划配置资金为10%仓位，界时总仓位将在50%左右。

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上日结存:  132835.76    当日结存:  132835.76    可用资金:   83089.56   
出入金:         0.00    浮动赢亏:    6490.00    风险度:       40.36%   
手续费:         0.00    客户权益:  139325.76    追加保证金:     0.00   
平仓赢亏:       0.00    保证金占用: 56236.20    交割保证金:     0.00   
可提资金:       0.00   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
没有成交记录
持仓记录
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
交易所 品种 交割期 买持 买均价   卖持 卖均价  昨结算价 今结算价 浮动赢亏 持仓盯市赢亏 保证金占用 投保
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
郑州   郑棉 209    1    21395.00 0    0.00    21395.00 21415.00 100.00   0.00         12849.00   投机
上海   螺纹 1210   2    4365.50  0    0.00    4391.00  4383.00  350.00   0.00         13149.00   投机
郑州   白糖 209    2    6649.00  0    0.00    6811.00  6800.00  3020.00  0.00         19040.00   投机
郑州   PTA  209    0    0.00     2    8916.00 8578.00  8614.00  3020.00  0.00         11198.20   投机
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合计：7手， 浮动赢亏：6490元

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落地的星星

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发表于 2012-4-16 08:59 | 显示全部楼层
楼主你的期货结算单专家不收费么?
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goodhitler
 楼主| 发表于 2012-4-17 21:27 | 显示全部楼层

回复 #84 goodhitler 的帖子

当然要收费了，花费我498块大洋买的，我还在这给他打广告，下次要他优惠点，呵呵，不过统计功能还是蛮强大的，对自己全面分析，复盘研究还是有帮助的。#*22*#
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goodhitler
 楼主| 发表于 2012-4-17 21:29 | 显示全部楼层
市场分析：白糖1209继续回落，收盘6738，下跌0.65；PTA1209向上反弹，收盘8652，上涨0.58%；螺纹1210大幅回落，收盘4329，下跌1.11%；玉米1209连日阴跌，收盘2416，下跌0.41%；棉花1209有所回落，收盘21380，下跌0。
操作执行：按计划开仓卖出玉米6手。


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上日结存:  132835.76    当日结存:  132790.76    可用资金:   66934.76   
出入金:         0.00    浮动赢亏:    4545.00    风险度:       51.26%   
手续费:        45.00    客户权益:  137335.76    追加保证金:     0.00   
平仓赢亏:       0.00    保证金占用: 70401.00    交割保证金:     0.00   
可提资金:       0.00   
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成交记录
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交易所 品种 交割期 买卖 成交价  手数 开平 成交额   手续费 投保 平仓赢亏 成交时间            
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大连   玉米 1209   卖   2417.00 2    开   48340.00 15.00  投机 0.00     2012-04-16 14:48:15
大连   玉米 1209   卖   2417.00 2    开   48340.00 15.00  投机 0.00     2012-04-16 14:52:00
大连   玉米 1209   卖   2416.00 1    开   24160.00 7.50   投机 0.00     2012-04-16 14:54:07
大连   玉米 1209   卖   2416.00 1    开   24160.00 7.50   投机 0.00     2012-04-16 14:54:07
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合计：6手， 手续费：45元， 平仓赢亏：0元， 净利润：-45元
持仓记录
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交易所 品种 交割期 买持 买均价   卖持 卖均价  昨结算价 今结算价 浮动赢亏 持仓盯市赢亏 保证金占用 投保
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大连   玉米 1209   0    0.00     6    2416.67 2434.00  2414.00  160.00   0.00         14484.00   投机
郑州   郑棉 209    1    21395.00 0    0.00    21415.00 21370.00 -125.00  0.00         12822.00   投机
上海   螺纹 1210   2    4365.50  0    0.00    4383.00  4346.00  -390.00  0.00         13038.00   投机
郑州   白糖 209    2    6649.00  0    0.00    6800.00  6739.00  1800.00  0.00         18869.20   投机
郑州   PTA  209    0    0.00     2    8916.00 8614.00  8606.00  3100.00  0.00         11187.80   投机
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合计：13手， 浮动赢亏：4545元
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goodhitler
 楼主| 发表于 2012-4-17 21:31 | 显示全部楼层
市场分析：白糖1209继续回落，收盘6697，下跌0.61%；PTA1209向上，收盘8670，上涨0.21%；螺纹1210继续回落，收盘4322，下跌0.16%;玉米1209收盘2420，上涨0.17%;棉花1209继续回落，收盘21180，下跌0.94%。
操作执行：按系统信号平郑棉多头并建立空单1手，平螺纹多单2手，建立空单2手，平仓亏损共计2032元。
未来计划：目前资金杠杆4.18，仓位52.63%，实际杠杆约2.2，基本达到目前风险控制上限，其中PTA、白糖、棉花波动幅度相对较大，玉米、螺纹波动幅度相对较小，总体而言风险仍在控制中；同时通过分散品种，采用同一模型不同参数能一定程度上分散系统风险。但是如果出现异常风险及大幅不利波动，仍应考虑酌情减仓，使实际杠杆下降到1.5-2.0之间。


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上日结存:  132790.76    当日结存:  130758.60    可用资金:   63271.80   
出入金:         0.00    浮动赢亏:    2800.00    风险度:       52.63%   
手续费:        72.16    客户权益:  133558.60    追加保证金:     0.00   
平仓赢亏:   -1960.00    保证金占用: 70286.80    交割保证金:     0.00   
可提资金:       0.00   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
成交记录
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
交易所 品种 交割期 买卖 成交价   手数 开平 成交额    手续费 投保 平仓赢亏 成交时间            
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
郑州   郑棉 209    卖   21185.00 1    平   105925.00 17.50  投机 -1050.00 2012-04-17 14:41:26
郑州   郑棉 209    卖   21185.00 1    开   105925.00 17.50  投机 0.00     2012-04-17 14:44:48
上海   螺纹 1210   卖   4320.00  2    平   86400.00  18.58  投机 -910.00  2012-04-17 14:46:48
上海   螺纹 1210   卖   4320.00  2    开   86400.00  18.58  投机 0.00     2012-04-17 14:47:02
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合计：6手， 手续费：72.16元， 平仓赢亏：-1960元， 净利润：-2032.16元
持仓记录
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
交易所 品种 交割期 买持 买均价  卖持 卖均价   昨结算价 今结算价 浮动赢亏 持仓盯市赢亏 保证金占用 投保
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
上海   螺纹 1210   0    0.00    2    4320.00  4346.00  4331.00  -220.00  0.00         12993.00   投机
郑州   郑棉 209    0    0.00    1    21185.00 21370.00 21225.00 -200.00  0.00         12735.00   投机
郑州   白糖 209    2    6649.00 0    0.00     6739.00  6700.00  1020.00  0.00         18760.00   投机
郑州   PTA  209    0    0.00    2    8916.00  8606.00  8676.00  2400.00  0.00         11278.80   投机
大连   玉米 1209   0    0.00    6    2416.67  2414.00  2420.00  -200.00  0.00         14520.00   投机
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合计：13手， 浮动赢亏：2800元

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Rothfield

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发表于 2012-4-19 14:01 | 显示全部楼层
自动化程序交易演进的方向是闪电交易与人工智能。
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goodhitler
 楼主| 发表于 2012-4-24 18:13 | 显示全部楼层
LS说的确实是个重要方向，国外在这方面做了很多理论与实践探索，我们国内才刚刚起步，差距巨大
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goodhitler
 楼主| 发表于 2012-4-24 18:14 | 显示全部楼层
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上日结存:  130758.60    当日结存:  130758.60    可用资金:   62754.80   
出入金:         0.00    浮动赢亏:    2330.00    风险度:       52.85%   
手续费:         0.00    客户权益:  133088.60    追加保证金:     0.00   
平仓赢亏:       0.00    保证金占用: 70333.80    交割保证金:     0.00   
可提资金:       0.00   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

没有成交记录

持仓记录
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
交易所 品种 交割期 买持 买均价  卖持 卖均价   昨结算价 今结算价 浮动赢亏 持仓盯市赢亏 保证金占用 投保
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
上海   螺纹 1210   0    0.00    2    4320.00  4331.00  4335.00  -300.00  0.00         13005.00   投机
郑州   郑棉 209    0    0.00    1    21185.00 21225.00 21215.00 -150.00  0.00         12729.00   投机
郑州   白糖 209    2    6649.00 0    0.00     6700.00  6697.00  960.00   0.00         18751.60   投机
郑州   PTA  209    0    0.00    2    8916.00  8676.00  8714.00  2020.00  0.00         11328.20   投机
大连   玉米 1209   0    0.00    6    2416.67  2420.00  2420.00  -200.00  0.00         14520.00   投机
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合计：13手， 浮动赢亏：2330元
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goodhitler
 楼主| 发表于 2012-4-24 18:16 | 显示全部楼层
2012-4-19期货数据
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上日结存:  130758.60    当日结存:  128584.60    可用资金:   65233.60   
出入金:         0.00    浮动赢亏:    2080.00    风险度:       50.08%   
手续费:       154.00    客户权益:  130664.60    追加保证金:     0.00   
平仓赢亏:   -2020.00    保证金占用: 65431.00    交割保证金:     0.00   
可提资金:       0.00   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

成交记录
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
交易所 品种 交割期 买卖 成交价   手数 开平 成交额    手续费 投保 平仓赢亏 成交时间            
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
大连   玉米 1209   买   2434.00  2    平   48680.00  15.00  投机 -340.00  2012-04-19 14:41:57
大连   玉米 1209   买   2434.00  1    平   24340.00  7.50   投机 -170.00  2012-04-19 14:41:58
大连   玉米 1209   买   2435.00  3    平   73050.00  22.50  投机 -560.00  2012-04-19 14:45:28
大连   玉米 1209   买   2434.00  4    开   97360.00  30.00  投机 0.00     2012-04-19 14:45:52
郑州   郑棉 209    买   21395.00 1    平   106975.00 17.50  投机 -1050.00 2012-04-19 14:47:21
郑州   郑棉 209    买   21395.00 1    开   106975.00 17.50  投机 0.00     2012-04-19 14:47:30
郑州   白糖 209    卖   6654.00  1    平   66540.00  11.00  投机 50.00    2012-04-19 14:38:44
郑州   白糖 209    卖   6654.00  1    平   66540.00  11.00  投机 50.00    2012-04-19 14:38:44
郑州   白糖 209    卖   6654.00  2    开   133080.00 22.00  投机 0.00     2012-04-19 14:39:12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合计：16手， 手续费：154元， 平仓赢亏：-2020元， 净利润：-2174元

持仓记录
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
交易所 品种 交割期 买持 买均价   卖持 卖均价  昨结算价 今结算价 浮动赢亏 持仓盯市赢亏 保证金占用 投保
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
大连   玉米 1209   4    2434.00  0    0.00    2420.00  2431.00  -120.00  0.00         9724.00    投机
郑州   郑棉 209    1    21395.00 0    0.00    21215.00 21375.00 -100.00  0.00         12825.00   投机
上海   螺纹 1210   0    0.00     2    4320.00 4335.00  4320.00  0.00     0.00         12960.00   投机
郑州   白糖 209    0    0.00     2    6654.00 6697.00  6649.00  100.00   0.00         18617.20   投机
郑州   PTA  209    0    0.00     2    8916.00 8714.00  8696.00  2200.00  0.00         11304.80   投机
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合计：11手， 浮动赢亏：2080元
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2007-3-28

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goodhitler
 楼主| 发表于 2012-4-24 18:17 | 显示全部楼层
2012-4-20期货数据
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
上日结存:  128584.60    当日结存:  128584.60    可用资金:   65736.80   
出入金:         0.00    浮动赢亏:    2565.00    风险度:       49.88%   
手续费:         0.00    客户权益:  131149.60    追加保证金:     0.00   
平仓赢亏:       0.00    保证金占用: 65412.80    交割保证金:     0.00   
可提资金:       0.00   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

没有成交记录

持仓记录
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
交易所 品种 交割期 买持 买均价   卖持 卖均价  昨结算价 今结算价 浮动赢亏 持仓盯市赢亏 保证金占用 投保
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
大连   玉米 1209   4    2434.00  0    0.00    2431.00  2433.00  -40.00   0.00         9732.00    投机
郑州   郑棉 209    1    21395.00 0    0.00    21375.00 21400.00 25.00    0.00         12840.00   投机
上海   螺纹 1210   0    0.00     2    4320.00 4320.00  4314.00  120.00   0.00         12942.00   投机
郑州   白糖 209    0    0.00     2    6654.00 6649.00  6637.00  340.00   0.00         18583.60   投机
郑州   PTA  209    0    0.00     2    8916.00 8696.00  8704.00  2120.00  0.00         11315.20   投机
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合计：11手， 浮动赢亏：2565元
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goodhitler
 楼主| 发表于 2012-4-24 18:19 | 显示全部楼层
2012-4-23期货数据
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上日结存:  128584.60    当日结存:  127212.10    可用资金:   79065.10   
出入金:         0.00    浮动赢亏:    4160.00    风险度:       39.82%   
手续费:        77.50    客户权益:  131372.10    追加保证金:     0.00   
平仓赢亏:   -1295.00    保证金占用: 52307.00    交割保证金:     0.00   
可提资金:       0.00   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

成交记录
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
交易所 品种 交割期 买卖 成交价   手数 开平 成交额    手续费 投保 平仓赢亏 成交时间            
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
大连   玉米 1209   卖   2421.00  1    平   24210.00  7.50   投机 -130.00  2012-04-23 14:49:28
大连   玉米 1209   卖   2421.00  1    平   24210.00  7.50   投机 -130.00  2012-04-23 14:49:28
大连   玉米 1209   卖   2421.00  2    平   48420.00  15.00  投机 -260.00  2012-04-23 14:49:38
大连   玉米 1209   卖   2421.00  1    开   24210.00  7.50   投机 0.00     2012-04-23 14:50:41
大连   玉米 1209   卖   2421.00  1    开   24210.00  7.50   投机 0.00     2012-04-23 14:50:41
大连   玉米 1209   卖   2421.00  2    开   48420.00  15.00  投机 0.00     2012-04-23 14:53:26
郑州   郑棉 209    卖   21240.00 1    平   106200.00 17.50  投机 -775.00  2012-04-23 14:59:57
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合计：9手， 手续费：77.5元， 平仓赢亏：-1295元， 净利润：-1372.5元

持仓记录
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
交易所 品种 交割期 买持 买均价 卖持 卖均价  昨结算价 今结算价 浮动赢亏 持仓盯市赢亏 保证金占用 投保
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
大连   玉米 1209   0    0.00   4    2421.00 2433.00  2421.00  0.00     0.00         9684.00    投机
上海   螺纹 1210   0    0.00   2    4320.00 4314.00  4293.00  540.00   0.00         12879.00   投机
郑州   白糖 209    0    0.00   2    6654.00 6637.00  6617.00  740.00   0.00         18527.60   投机
郑州   PTA  209    0    0.00   2    8916.00 8704.00  8628.00  2880.00  0.00         11216.40   投机
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合计：10手， 浮动赢亏：4160元
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goodhitler
 楼主| 发表于 2012-4-24 18:23 | 显示全部楼层
2012-4-24 期货数据
市场分析：今日主要品种呈下跌态势。白糖1209继续下探，收盘6592，下跌0.36%；PTA1209低位运行，收盘8582，上涨0.01%；螺纹1210继续下跌，收盘4270，下跌0.26%；玉米1209继续盘整阴跌，收盘2414，下跌0.33%；棉花1209盘整下跌，收盘21180，下跌0.26%。
操作执行：今日按系统信号开仓卖出棉花1209一手。
未来计划：目前主要品种均呈下跌，注意账号整体风险。

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上日结存:  127212.10    当日结存:  127194.60    可用资金:   67742.80   
出入金:         0.00    浮动赢亏:    5385.00    风险度:       48.90%   
手续费:        17.50    客户权益:  132579.60    追加保证金:     0.00   
平仓赢亏:       0.00    保证金占用: 64836.80    交割保证金:     0.00   
可提资金:       0.00   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

成交记录
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
交易所 品种 交割期 买卖 成交价   手数 开平 成交额    手续费 投保 平仓赢亏 成交时间            
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
郑州   郑棉 209    卖   21165.00 1    开   105825.00 17.50  投机 0.00     2012-04-24 14:47:22
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合计：1手， 手续费：17.5元， 平仓赢亏：0元， 净利润：-17.5元

持仓记录
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
交易所 品种 交割期 买持 买均价 卖持 卖均价   昨结算价 今结算价 浮动赢亏 持仓盯市赢亏 保证金占用 投保
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
上海   螺纹 1210   0    0.00   2    4320.00  4293.00  4274.00  920.00   0.00         12822.00   投机
郑州   郑棉 209    0    0.00   1    21165.00 21320.00 21200.00 -175.00  0.00         12720.00   投机
郑州   白糖 209    0    0.00   2    6654.00  6617.00  6602.00  1040.00  0.00         18485.60   投机
郑州   PTA  209    0    0.00   2    8916.00  8628.00  8564.00  3520.00  0.00         11133.20   投机
大连   玉米 1209   0    0.00   4    2421.00  2421.00  2419.00  80.00    0.00         9676.00    投机
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合计：11手， 浮动赢亏：5385元



近来事情特别多而且很杂，确实没时间及时更新，所以只好批量的将几天的数据发上来，估计五一以后会好一点。

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青涩阳光
发表于 2012-5-12 00:45 | 显示全部楼层
最近比较忙，没有及时更新，有空补上
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青涩阳光
发表于 2012-5-12 01:46 | 显示全部楼层
市场分析：今日商品全线下跌，螺纹1210继续下跌，收盘4150，下跌0.95%；玉米1209继续盘整下跌，收盘2396，下跌0.66%；白糖1209大幅下跌，收盘6332，下跌1.68%；棉花1209跳空低开拉跌停，收盘19685，下跌3.93%；PTA1209继续下跌，收盘8306，下跌1.73%。
操作执行：今日继续持仓。
未来计划：继续持有空单至系统显示平空信号。

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上日结存:  127194.60    当日结存:  127194.60    可用资金:   85711.40   
出入金:         0.00    浮动赢亏:   21285.00    风险度:       42.27%   
手续费:         0.00    客户权益:  148479.60    追加保证金:     0.00   
平仓赢亏:       0.00    保证金占用: 62768.20    交割保证金:     0.00   
可提资金:       0.00   
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没有成交记录

持仓记录
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交易所        品种        交割期        买持        买均价        卖持          卖均价        昨结算价        今结算价        浮动赢亏        持仓盯市赢亏        保证金占用        投保        
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
大连        玉米        1209        0        0.00        4         2421.00         2407.00         2399.00         880.00        0.00         9596.00        投机        
郑州        郑棉        209        0        0.00        1        21165.00        20510.00        19940.00        6125.00        0.00        11964.00        投机        
上海        螺纹        1210        0        0.00        2         4320.00         4187.00         4165.00        3100.00        0.00        12495.00        投机        
郑州        白糖        209        0        0.00        2         6654.00         6459.00         6377.00        5540.00        0.00        17855.60        投机        
郑州        PTA        209        0        0.00        2         8916.00         8448.00         8352.00        5640.00        0.00        10857.60        投机        
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合计：11手， 浮动赢亏：21285.00元

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均线纪律

签到天数: 192 天
发表于 2012-5-12 10:19 | 显示全部楼层
用文化的时间条件单就可以实现均线系统的自动交易了
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青涩阳光
发表于 2012-5-12 16:54 | 显示全部楼层

回复 #98 均线纪律 的帖子

值得学习下，不过完全自动交易还是有点不放心，需要一定的实时监测
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x2921

签到天数: 2 天
发表于 2012-5-12 17:56 | 显示全部楼层
系统发威了#*d1*#
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