程序化交易--商品期货投资组合实盘贴--轻仓、止损、顺势，共同见证理论创造财富！

goodhitler

学起来还是不难，关键是理念要对头才行，比如文华财经、金字塔、TB都蛮好用的，然后你到百度里搜程序化交易，有几个网站还蛮好的，比如http://www.programtrader.net/这个网站可以看看，还有很多，了解一下也是好的

goodhitler

市场分析：今日白糖1209继续盘整向下，收盘6594，下跌0.3%；PTA1205跳空低开，收盘9050，下跌1.29%；螺纹盘整向下，收盘4253，下跌0.35%。
操作执行：按照计划于6590价全平掉2手多头，并以6590价位建立空头头寸，扣除手续费，盈利550元。
未来计划：如果PTA和螺纹继续向下，则按照相应信号平多头建立空头部位。白糖如果强势反弹则平空建多。

上日结存:  131496.63    当日结存:  132046.63    可用资金:   86946.83   
出入金:         0.00    浮动赢亏:   -2140.00    风险度:       33.07%   
手续费:        40.00    客户权益:  129906.63    追加保证金:     0.00   
平仓赢亏:     590.00    保证金占用: 42959.80    交割保证金:     0.00   
可提资金:       0.00   
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成交记录
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交易所 品种 交割期 买卖 成交价  手数 开平 成交额   手续费 投保 平仓赢亏 成交时间         
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郑州   白糖 209    卖   6590.00 1    平   65900.00 10.00  投机 300.00   2012-3-7 14:52:32
郑州   白糖 209    卖   6590.00 1    平   65900.00 10.00  投机 290.00   2012-3-7 14:52:56
郑州   白糖 209    卖   6590.00 1    开   65900.00 10.00  投机 0.00     2012-3-7 14:53:20
郑州   白糖 209    卖   6590.00 1    开   65900.00 10.00  投机 0.00     2012-3-7 14:54:25
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合计：4手， 手续费：40元， 平仓赢亏：590元， 净利润：550元
持仓记录
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交易所 品种 交割期 买持 买均价  卖持 卖均价  昨结算价 今结算价 浮动赢亏 持仓盯市赢亏 保证金占用 投保
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上海   螺纹 1210   2    4290.00 0    0.00    4271.00  4246.00  -880.00  0.00         12738.00   投机
郑州   白糖 209    0    0.00    2    6590.00 6609.00  6588.00  40.00    0.00         18446.40   投机
郑州   PTA  205    2    9188.00 0    0.00    9176.00  9058.00  -1300.00 0.00         11775.40   投机
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合计：6手， 浮动赢亏：-2140元

kusuo

过多的数学指针未必有好的结果，过度优化单笔交易是交易的大忌。
轻仓、止损、顺势的顺序应该是顺势、轻仓、止损，所有的指标都是用来判断追随趋势，辅助以数学方式判断入场出场点。
交易是科学与艺术的结合，科学不能解决交易的全部问题。所以，不要对数学过于迷信。虽然我是学数学的#*22*# #*22*#

goodhitler

哈哈，以后要多请教学数学的大师了，不过现在量化交易是一个趋势，国外程序化交易发展也比较迅速，其中涉及到风险管理，资产组合，很多是金融与数学的结合。

goodhitler

市场分析：白糖1209继续走弱，收盘6590，下跌0.06%；PTA1205略有回升，收盘9066，上涨0.18%；螺纹有较大反弹，收盘4281，上涨0.66%。
操作执行：今日继续持仓。
未来计划：继续关注三品种，系统发出信号即操作。

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上日结存:  132046.63    当日结存:  132046.63    可用资金:   87269.43   
出入金:         0.00    浮动赢亏:   -1680.00    风险度:       33.06%   
手续费:         0.00    客户权益:  130366.63    追加保证金:     0.00   
平仓赢亏:       0.00    保证金占用: 43097.20    交割保证金:     0.00   
可提资金:       0.00   
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没有成交记录
持仓记录
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交易所 品种 交割期 买持 买均价  卖持 卖均价  昨结算价 今结算价 浮动赢亏 持仓盯市赢亏 保证金占用 投保
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上海   螺纹 1210   2    4290.00 0    0.00    4246.00  4278.00  -240.00  0.00         12834.00   投机
郑州   白糖 209    0    0.00    2    6590.00 6588.00  6600.00  -200.00  0.00         18480.00   投机
郑州   PTA  205    2    9188.00 0    0.00    9058.00  9064.00  -1240.00 0.00         11783.20   投机
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合计：6手， 浮动赢亏：-1680元

夜半看外盘

是一个永远在市交易系统？

goodhitler

原帖由 夜半看外盘 于 2012-3-9 07:56 发表
是一个永远在市交易系统？

是的，最简单的均线系统，理论假设是技术分析的三大假设，具体的投资理念是葛兰维尔均线法，价格处于均线上方平空做多，价格处于均线下方平多做空。够简单了吧，代码只有三行，我想再也找不到比这更简单的模型了。

goodhitler

原帖由 ggfire 于 2012-3-9 09:02 发表
顶一下程序化交易
请教先生目前使用哪款软件进行交易。我自己使用过文华和TB，功能上TB会强些。

金字塔相比会更好些吗？

我目前使用文华和金字塔，但是发现两者测试结果相差很大，一个原因是两者编制指数不一样，另一个原因是两者测试过程有差异，今天开通TB，今后我想在三个平台上测试，看结果的差异并继续查找原因。
目前还是手工下单，算不上完成程序化，不过这是今后的方向

goodhitler

市场分析：今日白糖1209重拾升势，收盘6630，上涨0.61%；PTA1205整装向上，收盘9134，上涨0.75%；螺纹1210继续向上，收盘4319，上涨0.89%。
操作执行：今日按照系统对白糖进行平空翻多，目前持有白糖多单2手，此操作包括手续费共亏损790元。
未来计划：继续加强品种多平台测试，探索新的检测方法，同时加强对资产组合研究。

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上日结存:  132046.63    当日结存:  131256.63    可用资金:   87411.63   
出入金:         0.00    浮动赢亏:    -530.00    风险度:       33.13%   
手续费:        40.00    客户权益:  130726.63    追加保证金:     0.00   
平仓赢亏:    -750.00    保证金占用: 43315.00    交割保证金:     0.00   
可提资金:       0.00   
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成交记录
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交易所 品种 交割期 买卖 成交价  手数 开平 成交额   手续费 投保 平仓赢亏 成交时间         
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郑州   白糖 209    买   6626.00 1    平   66260.00 10.00  投机 -360.00  2012-3-9 14:52:54
郑州   白糖 209    买   6630.00 1    开   66300.00 10.00  投机 0.00     2012-3-9 14:54:45
郑州   白糖 209    买   6629.00 1    开   66290.00 10.00  投机 0.00     2012-3-9 14:55:34
郑州   白糖 209    买   6629.00 1    平   66290.00 10.00  投机 -390.00  2012-3-9 14:56:24
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合计：4手， 手续费：40元， 平仓赢亏：-750元， 净利润：-790元
持仓记录
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交易所 品种 交割期 买持 买均价  卖持 卖均价 昨结算价 今结算价 浮动赢亏 持仓盯市赢亏 保证金占用 投保
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上海   螺纹 1210   2    4290.00 0    0.00   4278.00  4313.00  460.00   0.00         12939.00   投机
郑州   白糖 209    2    6629.50 0    0.00   6600.00  6618.00  -230.00  0.00         18530.40   投机
郑州   PTA  205    2    9188.00 0    0.00   9064.00  9112.00  -760.00  0.00         11845.60   投机
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合计：6手， 浮动赢亏：-530元

lyd1029

程序化交易真能稳定赚钱吗，我对程序化交易非常陌生，不知道答案，请曾经使用过这种方法的人来解答吧。
不过我又琢磨了下，如果真能稳定赚钱的话，那就让第一个人都使用这种方法，反正是程序化的，花点时间学习就是了，可是那期货市场还有亏钱的吗？

不管三七二十一

支持一下，共同见证

gaddis

程序化交易的理论基础绝不能是技术分析的三大假设

部分程序化走得通，大部分走不通。要看使用者对市场的认识到哪一步

goodhitler

原帖由 gaddis 于 2012-3-11 20:18 发表
程序化交易的理论基础绝不能是技术分析的三大假设

部分程序化走得通，大部分走不通。要看使用者对市场的认识到哪一步

这跟投资策略有关，但是毕竟技术分析的三大假设是基本能被广泛接受的，这也是很多技术分析、量化交易分析一起点，当然也有很多其他的投资理论与策略。

goodhitler

近几天重新读了一遍《期货交易技术分析》，其中它讲的测试、优化、评估，投资组合这几部分讲得很好，它虽然没有讲出具体应该怎么做，但是对于启发我们自己思考，自己编写合适的程序化交易的整个流程是很有帮助的，确实值得认真研读。

goodhitler

市场分析：白糖1209仍整理主，收盘6616，下跌0.21%；PTA1205整理回落，收盘9046，下跌0.96%；螺纹1210继续向上，收盘4328，上涨0.34%。
操作执行：今日继续持仓。
未来计划：白糖，PTA如果转势则反多为空。白糖近来持仓仍较多，但成交量较为清淡。

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上日结存:  131256.63    当日结存:  131256.63    可用资金:   87093.23   
出入金:         0.00    浮动赢亏:    -890.00    风险度:       33.19%   
手续费:         0.00    客户权益:  130366.63    追加保证金:     0.00   
平仓赢亏:       0.00    保证金占用: 43273.40    交割保证金:     0.00   
可提资金:       0.00   
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没有成交记录
持仓记录
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交易所 品种 交割期 买持 买均价  卖持 卖均价 昨结算价 今结算价 浮动赢亏 持仓盯市赢亏 保证金占用 投保
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上海   螺纹 1210   2    4290.00 0    0.00   4313.00  4328.00  760.00   0.00         12984.00   投机
郑州   白糖 209    2    6629.50 0    0.00   6618.00  6614.00  -310.00  0.00         18519.20   投机
郑州   PTA  205    2    9188.00 0    0.00   9112.00  9054.00  -1340.00 0.00         11770.20   投机
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合计：6手， 浮动赢亏：-890元

x2921

数学模型、程序化交易都是工具，如果没有对市场的深刻认识仅有工具只怕是徒劳。


楼主的文字透出的是良好的学术素养，就冲这一点也值得关注。
从交易的情况来看似乎楼主对趋势的定义还存在一些问题。

[ 本帖最后由 x2921 于 2012-3-13 22:52 编辑 ]

goodhitler

原帖由 x2921 于 2012-3-13 22:50 发表
数学模型、程序化交易都是工具，如果没有对市场的深刻认识仅有工具只怕是徒劳。


楼主的文字透出的是良好的学术素养，就冲这一点也值得关注。
从交易的情况来看似乎楼主对趋势的定义还存在一些问题。

谢谢支持，趋势的定义确实非常重要，目前我也难以准确下一个定义。目前对趋势的理解，比如用均线为度量，采用日线数据，采用价格在均线上做多，在均线下做空的操作方式，那么上涨趋势是价格由下向上突破均线至价格由上向下突破均线，具体的均线采用何种参数，则要根据品种来，可以在模型测试和参数优化中取得一个合理的区间，我觉得优化的意义最大在于此而不是过于拟合历史数据，比如通过测试和优化可以得出玉米是一个长周期品种，即它的合适的均线参数在40-70，当然这只是粗略观察，而螺纹是短周期品种，这就能定量的度量趋势，当然这只是打个比方，至少可以在量化方面继续努力

goodhitler

原帖由 x2921 于 2012-3-13 22:50 发表
数学模型、程序化交易都是工具，如果没有对市场的深刻认识仅有工具只怕是徒劳。


楼主的文字透出的是良好的学术素养，就冲这一点也值得关注。
从交易的情况来看似乎楼主对趋势的定义还存在一些问题。

确实您说的很对，“对市场的深刻认识”这一点太对了，这体现在投资理论理念上，数学模型、程序化交易都是工具，就像指标公式类似，当然有更多优势，但必须要结合基于深刻认识市场的理论上才能取得成效，不能为工具而工具，为优化而优化，为拟合而拟合，这不是正确的努力方式。

goodhitler

市场分析：白糖1209整理向上，收盘6650，上涨0.51%;PTA1205继续盘整，收盘9044，下跌0.02%；螺纹1210整理向上，收盘4341，上涨0.14%。
操作执行：今日继续持仓。
未来计划：PTA难改弱势，如果向下则按系统信号平多开空。经初步测试，玉米可考虑加入投资组合，进一步加强资金管理学习，重点学习海龟的资金管理思路。

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上日结存:  131256.63    当日结存:  131256.63    可用资金:   87847.83   
出入金:         0.00    浮动赢亏:     -10.00    风险度:       33.07%   
手续费:         0.00    客户权益:  131246.63    追加保证金:     0.00   
平仓赢亏:       0.00    保证金占用: 43398.80    交割保证金:     0.00   
可提资金:       0.00   
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没有成交记录
持仓记录
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交易所 品种 交割期 买持 买均价  卖持 卖均价 昨结算价 今结算价 浮动赢亏 持仓盯市赢亏 保证金占用 投保
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上海   螺纹 1210   2    4290.00 0    0.00   4328.00  4340.00  1000.00  0.00         13020.00   投机
郑州   白糖 209    2    6629.50 0    0.00   6614.00  6645.00  310.00   0.00         18606.00   投机
郑州   PTA  205    2    9188.00 0    0.00   9054.00  9056.00  -1320.00 0.00         11772.80   投机
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合计：6手， 浮动赢亏：-10元