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MACD俱乐部»论坛 › ◇ 技术分析区 ◇ › 〖期货技术交流〗 › 程序化交易--商品期货投资组合实盘贴--轻仓、止损、顺势 ...
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楼主: goodhitler

程序化交易--商品期货投资组合实盘贴--轻仓、止损、顺势，共同见证理论创造财富！

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seabird18

签到天数: 16 天
发表于 2012-3-14 20:54 | 显示全部楼层
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goodhitler
 楼主| 发表于 2012-3-14 23:14 | 显示全部楼层
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goodhitler
 楼主| 发表于 2012-3-15 00:01 | 显示全部楼层
市场分析：今日商品整体呈现高开低走态势。其中白糖1209回落，收盘6624，下跌0.39%；PTA1205向下，收盘8950，下跌1.04%；螺纹1210冲高回落，收盘4325，下跌0.37%。
操作执行：今日本来打算根据信号平PTA1205多单2手，并移仓1210，建立空单2手。但是由于不熟悉交易开拓者下单操作，结果只平了ta1205多单1手，ta1205空头开仓1手，ta1209空头开仓2手，平仓亏损1202元。
未来计划：计划明日择机平ta1205多单1手，适时减持ta1205空单1手。未来要进一步学习交易开拓者下单的具体操作，计划在本地期货公司开户。

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上日结存:  131256.63    当日结存:  130054.63    可用资金:   80423.43   
出入金:         0.00    浮动赢亏:    -510.00    风险度:       37.92%   
手续费:        52.00    客户权益:  129544.63    追加保证金:     0.00   
平仓赢亏:   -1150.00    保证金占用: 49121.20    交割保证金:     0.00   
可提资金:       0.00   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
成交记录
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
交易所 品种 交割期 买卖 成交价  手数 开平 成交额   手续费 投保 平仓赢亏 成交时间            
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
郑州   PTA  205    卖   8958.00 1    平   44790.00 13.00  投机 -1150.00 2012-03-14 14:51:07
郑州   PTA  205    卖   8956.00 1    开   44780.00 13.00  投机 0.00     2012-03-14 14:53:35
郑州   PTA  209    卖   8916.00 1    开   44580.00 13.00  投机 0.00     2012-03-14 14:56:50
郑州   PTA  209    卖   8916.00 1    开   44580.00 13.00  投机 0.00     2012-03-14 14:57:29
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合计：4手， 手续费：52元， 平仓赢亏：-1150元， 净利润：-1202元
持仓记录
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
交易所 品种 交割期 买持 买均价  卖持 卖均价  昨结算价 今结算价 浮动赢亏 持仓盯市赢亏 保证金占用 投保
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
上海   螺纹 1210   2    4290.00 0    0.00    4340.00  4334.00  880.00   0.00         13002.00   投机
郑州   白糖 209    2    6629.50 0    0.00    6645.00  6643.00  270.00   0.00         18600.40   投机
郑州   PTA  205    1    9188.00 0    0.00    9056.00  9020.00  -840.00  0.00         5863.00    投机
郑州   PTA  205    0    0.00    1    8956.00 9056.00  9020.00  -320.00  0.00         0.00       投机
郑州   PTA  209    0    0.00    2    8916.00 8936.00  8966.00  -500.00  0.00         11655.80   投机
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合计：8手， 浮动赢亏：-510元

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goodhitler
 楼主| 发表于 2012-3-15 20:40 | 显示全部楼层
市场分析：今日白糖1209小幅回升，收盘6658，上涨0.51%；PTA继续保持下跌趋势，PTA1205收盘8844，下跌1.18%；PTA1209合约收盘8826，下跌1.01%；螺纹1210小幅回升，收盘4337，上涨0.28%。
操作执行：今日按照计划平掉昨天误操作留下的1手PTA1205多单。
未来计划：加强资金管理学习，根据杠杆、仓位、波动幅度合理确定总仓位和各品种资金配置。

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
上日结存:  130054.63    当日结存:  128881.63    可用资金:   81528.43   
出入金:         0.00    浮动赢亏:    1630.00    风险度:       37.53%   
手续费:        13.00    客户权益:  130511.63    追加保证金:     0.00   
平仓赢亏:   -1160.00    保证金占用: 48983.20    交割保证金:     0.00   
可提资金:       0.00   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
成交记录
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
交易所 品种 交割期 买卖 成交价  手数 开平 成交额   手续费 投保 平仓赢亏 成交时间            
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
郑州   PTA  205    卖   8956.00 1    平   44780.00 13.00  投机 -1160.00 2012-03-15 09:09:12
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合计：1手， 手续费：13元， 平仓赢亏：-1160元， 净利润：-1173元
持仓记录
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
交易所 品种 交割期 买持 买均价  卖持 卖均价  昨结算价 今结算价 浮动赢亏 持仓盯市赢亏 保证金占用 投保
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
上海   螺纹 1210   2    4290.00 0    0.00    4334.00  4327.00  740.00   0.00         12981.00   投机
郑州   白糖 209    2    6629.50 0    0.00    6643.00  6656.00  530.00   0.00         18636.80   投机
郑州   PTA  205    0    0.00    1    8956.00 9020.00  8908.00  240.00   0.00         5790.20    投机
郑州   PTA  209    0    0.00    2    8916.00 8966.00  8904.00  120.00   0.00         11575.20   投机
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合计：7手， 浮动赢亏：1630元

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kusuo

签到天数: 186 天
发表于 2012-3-16 11:16 | 显示全部楼层
止损幅度过小，趋势不明朗
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goodhitler
 楼主| 发表于 2012-3-16 21:06 | 显示全部楼层
主要是没有大行情
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goodhitler
 楼主| 发表于 2012-3-16 21:24 | 显示全部楼层
市场分析：今日白糖1209高开低走，收盘6670，上涨0.18%；PTA继续保持下跌态势，PTA1205合约收盘8758，下跌0.97%；PTA1209合约收盘8752，下跌0.84%；螺纹1210高开低走，收盘4335，下跌0.05%。
操作执行：今日继续持仓。
未来计划：PTA行情发展较好，白糖和螺纹发展较慢。继续保持关注，进一步加强各交易策略在TB上的测试，考虑参加大有期货的实盘大赛。

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上日结存:  128881.63    当日结存:  128881.63    可用资金:   83841.43   
出入金:         0.00    浮动赢亏:    3850.00    风险度:       36.83%   
手续费:         0.00    客户权益:  132731.63    追加保证金:     0.00   
平仓赢亏:       0.00    保证金占用: 48890.20    交割保证金:     0.00   
可提资金:       0.00   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
没有成交记录
持仓记录
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交易所 品种 交割期 买持 买均价  卖持 卖均价  昨结算价 今结算价 浮动赢亏 持仓盯市赢亏 保证金占用 投保
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
上海   螺纹 1210   2    4290.00 0    0.00    4327.00  4333.00  860.00   0.00         12999.00   投机
郑州   白糖 209    2    6629.50 0    0.00    6656.00  6686.00  1130.00  0.00         18720.80   投机
郑州   PTA  205    0    0.00    1    8956.00 8908.00  8816.00  700.00   0.00         5730.40    投机
郑州   PTA  209    0    0.00    2    8916.00 8904.00  8800.00  1160.00  0.00         11440.00   投机
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合计：7手， 浮动赢亏：3850元

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x2921

签到天数: 2 天
发表于 2012-3-18 21:43 | 显示全部楼层
其实作为一个趋势跟随着是不用那么多主观分析的，我正在努力着放弃自己的主观判断。
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goodhitler
 楼主| 发表于 2012-3-19 20:41 | 显示全部楼层
原帖由 x2921 于 2012-3-18 21:43 发表
其实作为一个趋势跟随着是不用那么多主观分析的，我正在努力着放弃自己的主观判断。

您说的很对，我只是提醒自己每天作交易记录，操作基本都是按系统信号进行的。
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goodhitler
 楼主| 发表于 2012-3-19 20:45 | 显示全部楼层
市场分析：今日白糖1209继续回落，人气不足，收盘6657，下跌0.19%；PTA继续快速下跌，PTA1205收盘8662，下跌1.1%；PTA1209收盘收盘8638，下跌1.3%；螺纹1209震荡回升，收盘4343，上涨0.18%。
操作执行：今日继续持仓。
未来计划：关注白糖，如果有效下跌则按信号平仓并反手。

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上日结存:  128881.63    当日结存:  128881.63    可用资金:   85508.43   
出入金:         0.00    浮动赢亏:    5230.00    风险度:       36.24%   
手续费:         0.00    客户权益:  134111.63    追加保证金:     0.00   
平仓赢亏:       0.00    保证金占用: 48603.20    交割保证金:     0.00   
可提资金:       0.00   
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没有成交记录

持仓记录
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交易所 品种 交割期 买持 买均价  卖持 卖均价  昨结算价 今结算价 浮动赢亏 持仓盯市赢亏 保证金占用 投保
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
上海   螺纹 1210   2    4290.00 0    0.00    4333.00  4335.00  900.00   0.00         13005.00   投机
郑州   白糖 209    2    6629.50 0    0.00    6686.00  6664.00  690.00   0.00         18659.20   投机
郑州   PTA  205    0    0.00    1    8956.00 8816.00  8692.00  1320.00  0.00         5649.80    投机
郑州   PTA  209    0    0.00    2    8916.00 8800.00  8684.00  2320.00  0.00         11289.20   投机
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合计：7手， 浮动赢亏：5230元

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goodhitler
 楼主| 发表于 2012-3-20 20:30 | 显示全部楼层
市场分析：白糖1209继续横盘整理，收盘6666，上涨0.14%；PTA继续保持下跌态势，PTA1205合约收盘8692，上涨0.35%；PTA1209合约收盘8646，上涨0.09%；螺纹继续整理，收盘4333，下跌0.23%。
操作执行：今日继续持仓。
未来计划：关注白糖和螺纹，出现信号即按系统规则操作。

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上日结存:  128881.63    当日结存:  128881.63    可用资金:   85786.23   
出入金:         0.00    浮动赢亏:    5510.00    风险度:       36.17%   
手续费:         0.00    客户权益:  134391.63    追加保证金:     0.00   
平仓赢亏:       0.00    保证金占用: 48605.40    交割保证金:     0.00   
可提资金:       0.00   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
没有成交记录
持仓记录
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
交易所 品种 交割期 买持 买均价  卖持 卖均价  昨结算价 今结算价 浮动赢亏 持仓盯市赢亏 保证金占用 投保
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
上海   螺纹 1210   2    4290.00 0    0.00    4335.00  4339.00  980.00   0.00         13017.00   投机
郑州   白糖 209    2    6629.50 0    0.00    6664.00  6667.00  750.00   0.00         18667.60   投机
郑州   PTA  205    0    0.00    1    8956.00 8692.00  8704.00  1260.00  0.00         5657.60    投机
郑州   PTA  209    0    0.00    2    8916.00 8684.00  8664.00  2520.00  0.00         11263.20   投机
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合计：7手， 浮动赢亏：5510元

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紫无华

签到天数: 12 天
发表于 2012-3-20 20:49 | 显示全部楼层
楼主用的是自动下单还是手动下单啊？
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flmxf
发表于 2012-3-21 21:30 | 显示全部楼层
关注。。。。。。。。。。。。。
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goodhitler
 楼主| 发表于 2012-3-21 21:36 | 显示全部楼层
原帖由 紫无华 于 2012-3-20 20:49 发表
楼主用的是自动下单还是手动下单啊？

手动下单，目前还达不到完全自动下单的各方面条件，不过如果理论完善，实际操作经验不断丰富，风险控制等各方面措施到位，完全的程序化交易是一个方向。
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 楼主| 发表于 2012-3-21 21:36 | 显示全部楼层
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goodhitler
 楼主| 发表于 2012-3-21 21:39 | 显示全部楼层
市场分析：白糖1209盘整向下，收盘6609，下跌0.86%；PTA下跌暂时企稳，PTA1205收盘8706，上涨0.16%；PTA1209收盘8670，上涨0.28%；螺纹1210向上发力，收盘4358，上涨0.58%。
操作执行：今日平白糖多单，建立2手空头部位，平仓亏损390元。
未来计划：继续关注白糖。

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上日结存:  128881.63    当日结存:  128447.63    可用资金:   84361.83   
出入金:         0.00    浮动赢亏:    4430.00    风险度:       36.51%   
手续费:        44.00    客户权益:  132877.63    追加保证金:     0.00   
平仓赢亏:    -390.00    保证金占用: 48515.80    交割保证金:     0.00   
可提资金:       0.00   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
成交记录
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
交易所 品种 交割期 买卖 成交价  手数 开平 成交额   手续费 投保 平仓赢亏 成交时间            
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
郑州   白糖 209    卖   6611.00 1    平   66110.00 11.00  投机 -190.00  2012-03-21 14:40:30
郑州   白糖 209    卖   6609.00 1    平   66090.00 11.00  投机 -200.00  2012-03-21 14:42:57
郑州   白糖 209    卖   6610.00 1    开   66100.00 11.00  投机 0.00     2012-03-21 14:43:19
郑州   白糖 209    卖   6611.00 1    开   66110.00 11.00  投机 0.00     2012-03-21 14:44:12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合计：4手， 手续费：44元， 平仓赢亏：-390元， 净利润：-434元
持仓记录
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
交易所 品种 交割期 买持 买均价  卖持 卖均价  昨结算价 今结算价 浮动赢亏 持仓盯市赢亏 保证金占用 投保
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
上海   螺纹 1210   2    4290.00 0    0.00    4339.00  4343.00  1060.00  0.00         13029.00   投机
郑州   白糖 209    0    0.00    2    6610.50 6667.00  6627.00  -330.00  0.00         18555.60   投机
郑州   PTA  205    0    0.00    1    8956.00 8704.00  8708.00  1240.00  0.00         5660.20    投机
郑州   PTA  209    0    0.00    2    8916.00 8664.00  8670.00  2460.00  0.00         11271.00   投机
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合计：7手， 浮动赢亏：4430元

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goodhitler
 楼主| 发表于 2012-3-22 20:47 | 显示全部楼层
市场分析：白糖1209保持下跌态势，收盘6614，上涨0.08%；PTA下跌企稳，PTA1205收盘8710，上涨0.05%，PTA1209收盘8668，下跌0.02%；螺纹1210重心上移，收盘4355，下跌0.07%。
操作执行：今日继续持仓。
未来计划：关注白糖。

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
上日结存:  128447.63    当日结存:  128447.63    可用资金:   85128.83   
出入金:         0.00    浮动赢亏:    5170.00    风险度:       36.29%   
手续费:         0.00    客户权益:  133617.63    追加保证金:     0.00   
平仓赢亏:       0.00    保证金占用: 48488.80    交割保证金:     0.00   
可提资金:       0.00   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
没有成交记录
持仓记录
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
交易所 品种 交割期 买持 买均价  卖持 卖均价  昨结算价 今结算价 浮动赢亏 持仓盯市赢亏 保证金占用 投保
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
上海   螺纹 1210   2    4290.00 0    0.00    4343.00  4356.00  1320.00  0.00         13068.00   投机
郑州   白糖 209    0    0.00    2    6610.50 6627.00  6609.00  30.00    0.00         18505.20   投机
郑州   PTA  205    0    0.00    1    8956.00 8708.00  8704.00  1260.00  0.00         5657.60    投机
郑州   PTA  209    0    0.00    2    8916.00 8670.00  8660.00  2560.00  0.00         11258.00   投机
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合计：7手， 浮动赢亏：5170元

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缘起性空

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发表于 2012-3-23 08:25 | 显示全部楼层
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goodhitler
 楼主| 发表于 2012-3-23 21:10 | 显示全部楼层
原帖由 缘起性空 于 2012-3-23 08:25 发表
这东东蛮好玩哈

呵呵，可以试试
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goodhitler
 楼主| 发表于 2012-3-23 21:12 | 显示全部楼层
市场分析：白糖1209整理回升，收盘6637，上涨0.35%；PTA企稳回升，PTA1205收盘8721，上涨0.51%；PTA1209收盘8712，上涨0.51%；螺纹1210稍有回落，收盘4347，下跌0.18%。
操作执行：今日继续持仓。
未来计划：关注白糖，如果继续回升则将按系统信号平空翻多。

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上日结存:  128447.63    当日结存:  128447.63    可用资金:   83750.63   
出入金:         0.00    浮动赢亏:    3890.00    风险度:       36.71%   
手续费:         0.00    客户权益:  132337.63    追加保证金:     0.00   
平仓赢亏:       0.00    保证金占用: 48587.00    交割保证金:     0.00   
可提资金:       0.00   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
没有成交记录
持仓记录
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
交易所 品种 交割期 买持 买均价  卖持 卖均价  昨结算价 今结算价 浮动赢亏 持仓盯市赢亏 保证金占用 投保
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
上海   螺纹 1210   2    4290.00 0    0.00    4356.00  4343.00  1060.00  0.00         13029.00   投机
郑州   白糖 209    0    0.00    2    6610.50 6609.00  6632.00  -430.00  0.00         18569.60   投机
郑州   PTA  205    0    0.00    1    8956.00 8704.00  8740.00  1080.00  0.00         5681.00    投机
郑州   PTA  209    0    0.00    2    8916.00 8660.00  8698.00  2180.00  0.00         11307.40   投机
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合计：7手， 浮动赢亏：3890元

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