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楼主: goodhitler

程序化交易--商品期货投资组合实盘贴--轻仓、止损、顺势,共同见证理论创造财富!

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 楼主| 发表于 2012-7-24 21:49 | 显示全部楼层
市场分析:白糖1301破位下跌,收盘5530,下跌1.3%;郑棉1301缓慢向下,收盘19390,上涨0.08%;玉米1301有所回落,收盘2379,下跌0.71%;螺纹1301收盘3709,上涨0.41%;PTA继续回落,收盘7458,与上日持平。
操作执行:今日继续持仓。
未来计划:密切关注各品种,目前仍处盘整期,重点看郑棉,继续向下则平多建空。另外,未来几天均要出差,注意中午安排时间操作。

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上日结存:  173468.85    当日结存:  173468.85    可用资金:   94828.25   
出入金:         0.00    浮动赢亏:   12195.00    风险度:       48.92%   
手续费:         0.00    客户权益:  185663.85    追加保证金:     0.00   
平仓赢亏:       0.00    保证金占用: 90835.60    交割保证金:     0.00   
可提资金:       0.00   
币种:
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没有成交记录
持仓记录
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交易所 品种 交割期 买持   买均价 卖持  卖均价 昨结算价 今结算价 浮动赢亏 持仓盯市赢亏 保证金占用 投保
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大连 玉米 1209 3  2415.00 0    0.00  2533.00  2519.00  3120.00 0.00  7557.00 投机
大连 玉米 1301 4  2415.25 0    0.00  2393.00  2376.00 -1570.00 0.00  9504.00 投机
郑州 郑棉 301 2 19267.50 0    0.00 19400.00 19445.00  1775.00 0.00 23334.00 投机
上海 螺纹 1301 0     0.00 2 3919.00  3695.00  3699.00  4400.00 0.00 11097.00 投机
郑州 白糖 301 0     0.00 3 5730.00  5670.00  5541.00  5670.00 0.00 19947.60 投机
郑州  PTA 301 4  7520.00 0    0.00  7534.00  7460.00 -1200.00 0.00 19396.00 投机
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合计:18手, 浮动赢亏:12195.00

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发表于 2012-7-25 14:11 | 显示全部楼层
谢谢楼主共享#loveliness#
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发表于 2012-7-26 08:28 | 显示全部楼层
#bb# 窜个门支持下
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 楼主| 发表于 2012-7-29 23:56 | 显示全部楼层
感谢支持,这几天去湘西开会,没时间作交易日志,下星期继续。
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 楼主| 发表于 2012-7-30 20:36 | 显示全部楼层
市场分析:白糖1301继续下跌,收盘5330,下跌1.13%;郑棉1301破位下跌,收盘18865,下跌1.57%;玉米1301跳空高开上涨,收盘2400,上涨0.8%;螺纹反弹乏力,收盘3757,下跌0.13%;PTA1301重拾升势,收盘7478,上涨0.21%。
操作执行:今日对PTA1301进行补操作,平空建多4手;对玉米完成移仓操作。今日操作共亏损1648元。
未来计划:目前PTA走势仍不稳定,继续坚定按系统操作。

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上日结存:  167049.85    当日结存:  165401.85    可用资金:   91681.45   
出入金:         0.00    浮动赢亏:   15860.00    风险度:       49.42%   
手续费:        88.00    客户权益:  181261.85    追加保证金:     0.00   
平仓赢亏:   -1560.00    保证金占用: 89580.40    交割保证金:     0.00   
可提资金:       0.00   
币种:
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成交记录
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交易所 品种 交割期 买卖  成交价 手数 开平    成交额 手续费 投保 平仓赢亏 成交时间
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郑州  PTA 301 买 7512.00 4 平 150240.00 32.00 投机 -4560.00 2012-07-30 9:04:24
郑州  PTA 301 买 7518.00 4 开 150360.00 32.00 投机     0.00 2012-07-30 9:04:57
大连 玉米 1209 卖 2515.00 3 平  75450.00 12.00 投机  3000.00 2012-07-30 9:07:43
大连 玉米 1301 买 2394.00 3 开  71820.00 12.00 投机     0.00 2012-07-30 9:08:41
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合计:14手, 手续费:88.00, 平仓赢亏:-1560.00, 净利润:-1648.00
持仓记录
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交易所 品种 交割期 买持  买均价 卖持   卖均价 昨结算价 今结算价 浮动赢亏 持仓盯市赢亏 保证金占用 投保
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上海 螺纹 1301 0    0.00 2  3919.00  3743.00  3757.00  3240.00 0.00 11271.00 投机
郑州 郑棉 301 0    0.00 2 19105.00 19130.00 18905.00  2000.00 0.00 22686.00 投机
郑州 白糖 301 0    0.00 3  5730.00  5377.00  5358.00 11160.00 0.00 19288.80 投机
郑州  PTA 301 4 7518.00 0     0.00  7390.00  7516.00   -40.00 0.00 19541.60 投机
大连 玉米 1301 7 2406.14 0     0.00  2380.00  2399.00  -500.00 0.00 16793.00 投机
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合计:18手, 浮动赢亏:15860.00

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 楼主| 发表于 2012-7-31 20:46 | 显示全部楼层
2012-7-31期货数据
市场分析:白糖1301重心继续下移,收盘5377,上涨0.88%;郑棉1301收盘19000,上涨0.72%;玉米1301收盘2398,下跌0.08%;螺纹1301收盘3772,上涨0.40%;PTA1301收盘7618,上涨1.87%。
操作执行:今日继续持仓。
未来计划:目前主要商品趋势仍未明朗,继续按系统操作。

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上日结存:  165401.85    当日结存:  165401.85    可用资金:   92074.65   
出入金:         0.00    浮动赢亏:   16360.00    风险度:       49.34%   
手续费:         0.00    客户权益:  181761.85    追加保证金:     0.00   
平仓赢亏:       0.00    保证金占用: 89687.20    交割保证金:     0.00   
可提资金:       0.00   
币种:
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没有成交记录
持仓记录
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交易所 品种 交割期 买持  买均价 卖持   卖均价 昨结算价 今结算价 浮动赢亏 持仓盯市赢亏 保证金占用 投保
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上海 螺纹 1301 0    0.00 2  3919.00  3757.00  3771.00  2960.00 0.00 11313.00 投机
郑州 郑棉 301 0    0.00 2 19105.00 18905.00 18935.00  1700.00 0.00 22722.00 投机
郑州 白糖 301 0    0.00 3  5730.00  5358.00  5342.00 11640.00 0.00 19231.20 投机
郑州  PTA 301 4 7518.00 0     0.00  7516.00  7560.00   840.00 0.00 19656.00 投机
大连 玉米 1301 7 2406.14 0     0.00  2399.00  2395.00  -780.00 0.00 16765.00 投机
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合计:18手, 浮动赢亏:16360.00

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 楼主| 发表于 2012-8-2 00:35 | 显示全部楼层
期货数据 2012-8-1

一、基本情况
1、市场分析:白糖1301有所反弹,收盘5445,上涨1.26%;郑棉1301企稳,收盘19020,上涨0.11%;玉米1301早盘拉升下午回落,收盘2397,下跌0.04%;螺纹1301重启跌势,收盘3703,下跌1.83%;PTA1301收盘7602,下跌0.21%。
2、操作执行:今日继续持仓。
3、未来计划:密切关注各品种,做好资金管理工作。

二、数据统计
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上日结存:  165401.85    当日结存:  165401.85    可用资金:   92018.05   
出入金:         0.00    浮动赢亏:   16690.00    风险度:       49.47%   
手续费:         0.00    客户权益:  182091.85    追加保证金:     0.00   
平仓赢亏:       0.00    保证金占用: 90073.80    交割保证金:     0.00   
可提资金:       0.00   
币种:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
没有成交记录
持仓记录
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
交易所 品种 交割期 买持  买均价 卖持   卖均价 昨结算价 今结算价 浮动赢亏 持仓盯市赢亏 保证金占用 投保
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
大连 玉米 1301 7 2406.14 0     0.00  2395.00  2408.00  130.00 0.00 16856.00 投机
郑州 郑棉 301 0    0.00 2 19105.00 18935.00 18975.00 1300.00 0.00 22770.00 投机
上海 螺纹 1301 0    0.00 2  3919.00  3771.00  3731.00 3760.00 0.00 11193.00 投机
郑州 白糖 301 0    0.00 3  5730.00  5342.00  5408.00 9660.00 0.00 19468.80 投机
郑州  PTA 301 4 7518.00 0     0.00  7560.00  7610.00 1840.00 0.00 19786.00 投机
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合计:18手, 浮动赢亏:16690.00

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 楼主| 发表于 2012-8-2 23:01 | 显示全部楼层
期货数据 2012-8-2

一、基本情况
1、市场分析:今日主要商品以下跌为主。白糖1301收盘5352,下跌1.71%;郑棉1301收盘18990,下跌0.16%;玉米1301收盘2383,下跌0.58%;螺纹1301收盘3670,下跌0.89%;PTA1301收盘7506,下跌1.26%。
2、操作执行:今日继续持仓。
3、未来计划:关注PTA。

二、数据统计
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上日结存:  165401.85    当日结存:  165401.85    可用资金:   92193.05   
出入金:         0.00    浮动赢亏:   16280.00    风险度:       49.26%   
手续费:         0.00    客户权益:  181681.85    追加保证金:     0.00   
平仓赢亏:       0.00    保证金占用: 89488.80    交割保证金:     0.00   
可提资金:       0.00   
币种:
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没有成交记录
持仓记录
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
交易所 品种 交割期 买持  买均价 卖持   卖均价 昨结算价 今结算价 浮动赢亏 持仓盯市赢亏 保证金占用 投保
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
上海 螺纹 1301 0    0.00 2  3919.00  3731.00  3677.00  4840.00 0.00 11031.00 投机
郑州 郑棉 301 0    0.00 2 19105.00 18975.00 18965.00  1400.00 0.00 22758.00 投机
郑州 白糖 301 0    0.00 3  5730.00  5408.00  5376.00 10620.00 0.00 19353.60 投机
郑州  PTA 301 4 7518.00 0     0.00  7610.00  7542.00   480.00 0.00 19609.20 投机
大连 玉米 1301 7 2406.14 0     0.00  2408.00  2391.00 -1060.00 0.00 16737.00 投机
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合计:18手, 浮动赢亏:16280.00

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 楼主| 发表于 2012-8-3 22:43 | 显示全部楼层
期货数据 2012-8-3

一、基本情况
1、市场分析:白糖1301收盘5389,上涨0.69%;郑棉1301收盘18900,下跌0.47%;玉米1301收盘2384,上涨0.04%;螺纹1301收盘3672,上涨0.05%;PTA1301收盘7476,下跌0.4%。
2、操作执行:今日继续持仓。
3、未来计划:重点关注PTA,如果继续下跌则按系统平多建空。

二、数据统计
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上日结存:  165401.85    当日结存:  165401.85    可用资金:   91579.85   
出入金:         0.00    浮动赢亏:   15300.00    风险度:       49.32%   
手续费:         0.00    客户权益:  180701.85    追加保证金:     0.00   
平仓赢亏:       0.00    保证金占用: 89122.00    交割保证金:     0.00   
可提资金:       0.00   
币种:
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没有成交记录

持仓记录
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交易所        品种        交割期        买持         买均价        卖持          卖均价        昨结算价        今结算价        浮动赢亏        持仓盯市赢亏        保证金占用        投保        
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
上海        螺纹        1301        0           0.00        2         3919.00         3677.00         3666.00         5060.00        0.00        10998.00        投机        
郑州        郑棉        301        0           0.00        2        19105.00        18965.00        18915.00         1900.00        0.00        22698.00        投机        
郑州        白糖        301        0           0.00        3         5730.00         5376.00         5367.00        10890.00        0.00        19321.20        投机        
郑州         PTA        301        4        7518.00        0            0.00         7542.00         7468.00        -1000.00        0.00        19416.80        投机        
大连        玉米        1301        7        2406.14        0            0.00         2391.00         2384.00        -1550.00        0.00        16688.00        投机        
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合计:18手, 浮动赢亏:15300.00

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发表于 2012-8-4 07:49 | 显示全部楼层
#bb# #bb# #bb#
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发表于 2012-8-6 09:01 | 显示全部楼层
建议持仓记录发个截图上来,看起来可能比较清楚
发的文本,看得眼晕
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 楼主| 发表于 2012-8-6 23:28 | 显示全部楼层
这个是显示问题,有空是要整理下,截图不错
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 楼主| 发表于 2012-8-6 23:31 | 显示全部楼层
2012-8-6 期货数据

一、基本情况
1、市场分析:今日主要商品呈现上涨。白糖1301收盘5424,上涨0.65%;郑棉1301收盘19175,上涨1.46%;玉米1301收盘2376,下跌0.34%;螺纹1301收盘3682,上涨0.27%;PTA1301收盘7684,上涨2.78%。
2、操作执行:今日继续持仓。
3、未来计划:关注棉花,如果继续大幅上涨,则按系统平空建多。

二、数据统计
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上日结存:  165401.85    当日结存:  165401.85    可用资金:  110147.65   
出入金:         0.00    浮动赢亏:   14710.00    风险度:       38.84%   
手续费:         0.00    客户权益:  180111.85    追加保证金:     0.00   
平仓赢亏:       0.00    保证金占用: 69964.20    交割保证金:     0.00   
可提资金:       0.00   
币种:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
没有成交记录
持仓记录
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
交易所 品种 交割期 买持  买均价 卖持   卖均价 昨结算价 今结算价 浮动赢亏 持仓盯市赢亏 保证金占用 投保
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
上海 螺纹 1301 0    0.00 2  3919.00  3666.00  3673.00  4920.00 0.00  8080.60 投机
郑州 郑棉 301 0    0.00 2 19105.00 18915.00 19125.00  -200.00 0.00 17212.50 投机
郑州 白糖 301 0    0.00 3  5730.00  5367.00  5401.00  9870.00 0.00 14582.70 投机
郑州  PTA 301 4 7518.00 0     0.00  7468.00  7626.00  2160.00 0.00 16777.20 投机
大连 玉米 1301 7 2406.14 0     0.00  2384.00  2377.00 -2040.00 0.00 13311.20 投机
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合计:18手, 浮动赢亏:14710.00

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发表于 2012-8-7 08:48 | 显示全部楼层
LZ的资金曲线最近进入区间震荡,走不出来啊。。。
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 楼主| 发表于 2012-8-7 22:53 | 显示全部楼层
目前采用趋势类系统的基本都是这种走势,实在是目前的商品牌盘整期,没有大的波动,因此趋势类系统必然连续亏损,也是系统的不利时期。
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 楼主| 发表于 2012-8-7 22:55 | 显示全部楼层
期货数据 2012-8-7

一、基本情况
1、市场分析:今日商品以上涨为主。白糖1301收盘5394,下跌0.55%;郑棉1301收盘19390,上涨1.12%;玉米1301收盘2379,上涨0.13%;螺纹1301收盘3687,上涨0.14%;PTA1301收盘7724,上涨0.52%。
2、操作执行:今日平郑棉1301空单2手,并建立多单2手,此项操作亏损2540元。
3、未来计划:(1)目前期货公司对绝大部分品种下调了保证金,因此杠杆相应的增大,要考虑杠杆、仓位和波动水平综合因素,做好资金管理。
(2)郑棉按系统信息进行平空建多,要密切关注未来走势。
(3)关注玉米。玉米指数与玉米1301走势有所背离,在实际操作中,要注意与理论测试中数据不一致问题。

二、数据统计
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
上日结存:  165401.85    当日结存:  162861.85    可用资金:  109020.55   
出入金:         0.00    浮动赢亏:   16540.00    风险度:       39.23%   
手续费:        40.00    客户权益:  179401.85    追加保证金:     0.00   
平仓赢亏:   -2500.00    保证金占用: 70381.30    交割保证金:     0.00   
可提资金:       0.00   
币种:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
成交记录
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
交易所 品种 交割期 买卖   成交价 手数 开平    成交额 手续费 投保 平仓赢亏 成交时间
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郑州 郑棉 301 买 19355.00 1 平  96775.00 10.00 投机 -1250.00 2012-08-07 14:48:56
郑州 郑棉 301 买 19355.00 1 平  96775.00 10.00 投机 -1250.00 2012-08-07 14:49:16
郑州 郑棉 301 买 19350.00 2 开 193500.00 20.00 投机     0.00 2012-08-07 14:49:32
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合计:4手, 手续费:40.00, 平仓赢亏:-2500.00, 净利润:-2540.00
持仓记录
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
交易所 品种 交割期 买持   买均价 卖持  卖均价 昨结算价 今结算价 浮动赢亏 持仓盯市赢亏 保证金占用 投保
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
上海 螺纹 1301 0     0.00 2 3919.00  3673.00  3679.00  4800.00 0.00  8093.80 投机
郑州 郑棉 301 2 19350.00 0    0.00 19125.00 19325.00  -250.00 0.00 17392.50 投机
郑州 白糖 301 0     0.00 3 5730.00  5401.00  5402.00  9840.00 0.00 14585.40 投机
郑州  PTA 301 4  7518.00 0    0.00  7626.00  7724.00  4120.00 0.00 16992.80 投机
大连 玉米 1301 7  2406.14 0    0.00  2377.00  2378.00 -1970.00 0.00 13316.80 投机
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合计:18手, 浮动赢亏:16540.00

三、图文信息

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 楼主| 发表于 2012-8-9 00:15 | 显示全部楼层
2012-8-8 期货数据

一、基本情况
1、市场分析:白糖1301收盘5400,上涨0.11%;郑棉1301收盘19265,下跌0.64%;玉米1301收盘2375,下跌0.17%;螺纹1301收盘3667,下跌0.54%;PTA1301收盘7660,下跌0.83%。
2、操作执行:今日继续持仓。
3、未来计划:关注郑棉和玉米,如果郑棉继续下跌则按系统平多建空,玉米同样操作。同时由于近期盘整,对资金管理从紧,玉米可考虑减少1手。

二、数据统计
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
上日结存:  162861.85    当日结存:  162861.85    可用资金:  109152.75   
出入金:         0.00    浮动赢亏:   16620.00    风险度:       39.18%   
手续费:         0.00    客户权益:  179481.85    追加保证金:     0.00   
平仓赢亏:       0.00    保证金占用: 70329.10    交割保证金:     0.00   
可提资金:       0.00   
币种:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
没有成交记录
持仓记录
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
交易所 品种 交割期 买持   买均价 卖持  卖均价 昨结算价 今结算价 浮动赢亏 持仓盯市赢亏 保证金占用 投保
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
大连 玉米 1301 7  2406.14 0    0.00  2378.00  2376.00 -2110.00 0.00 13305.60 投机
郑州 郑棉 301 2 19350.00 0    0.00 19325.00 19345.00   -50.00 0.00 17410.50 投机
上海 螺纹 1301 0     0.00 2 3919.00  3679.00  3676.00  4860.00 0.00  8087.20 投机
郑州 白糖 301 0     0.00 3 5730.00  5402.00  5394.00 10080.00 0.00 14563.80 投机
郑州  PTA 301 4  7518.00 0    0.00  7724.00  7710.00  3840.00 0.00 16962.00 投机
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合计:18手, 浮动赢亏:16620.00

三、图文信息

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 楼主| 发表于 2012-8-12 21:47 | 显示全部楼层
2012-8-10 期货数据

一、基本情况
1、市场分析:白糖1301收盘5484,下跌0.51%;郑棉1301收盘19395,上涨0.08%;玉米1301收盘2393,上涨0.38%;螺纹1301收盘3721,上涨0.81%;PTA1301收盘7620,下跌1.83%。
2、操作执行:今日继续持仓。
3、未来计划:关注螺纹,如果继续上涨则按系统平空建多。

二、数据统计
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
上日结存:  162861.85    当日结存:  162861.85    可用资金:  101788.95   
出入金:         0.00    浮动赢亏:   12970.00    风险度:       42.11%   
手续费:         0.00    客户权益:  175831.85    追加保证金:     0.00   
平仓赢亏:       0.00    保证金占用: 74042.90    交割保证金:     0.00   
可提资金:       0.00   
币种:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
没有成交记录
持仓记录
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
交易所 品种 交割期 买持   买均价 卖持  卖均价 昨结算价 今结算价 浮动赢亏 持仓盯市赢亏 保证金占用 投保
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
大连 玉米 1301 7  2406.14 0    0.00  2383.00  2391.00 -1060.00 0.00 13389.60 投机
郑州 郑棉 301 2 19350.00 0    0.00 19355.00 19380.00   300.00 0.00 17442.00 投机
上海 螺纹 1301 0     0.00 2 3919.00  3680.00  3712.00  4140.00 0.00  8166.40 投机
郑州 白糖 301 0     0.00 3 5730.00  5460.00  5509.00  6630.00 0.00 18179.70 投机
郑州  PTA 301 4  7518.00 0    0.00  7732.00  7666.00  2960.00 0.00 16865.20 投机
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合计:18手, 浮动赢亏:12970.00

三、图文信息

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 楼主| 发表于 2012-8-14 18:41 | 显示全部楼层
期货数据 2012-8-14

一、基本情况
1、市场分析:白糖1301收盘5361,下跌1%;螺纹1301收盘3666,下跌0.46%;PTA1301收盘7562,下跌0.16%;玉米1301收盘2424,上涨0.12%,同时成交与持仓这两个交易日显著增大;郑棉1301收盘19320,上涨0.23%;橡胶1301破位下跌,收盘21380,下跌1.22%。
2、操作执行:今日继续持仓。
3、未来计划:关注PTA。

二、数据统计
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
上日结存:  162861.85    当日结存:  162861.85    可用资金:  106634.85   
出入金:         0.00    浮动赢亏:   17030.00    风险度:       40.72%   
手续费:         0.00    客户权益:  179891.85    追加保证金:     0.00   
平仓赢亏:       0.00    保证金占用: 73257.00    交割保证金:     0.00   
可提资金:       0.00   
币种:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
没有成交记录
持仓记录
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
交易所 品种 交割期 买持   买均价 卖持  卖均价 昨结算价 今结算价 浮动赢亏 持仓盯市赢亏 保证金占用 投保
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
上海 螺纹 1301 0     0.00 2 3919.00  3711.00  3671.00  4960.00 0.00  8076.20 投机
郑州 郑棉 301 2 19350.00 0    0.00 19290.00 19290.00  -600.00 0.00 17361.00 投机
郑州 白糖 301 0     0.00 3 5730.00  5436.00  5358.00 11160.00 0.00 17681.40 投机
郑州  PTA 301 4  7518.00 0    0.00  7598.00  7524.00   120.00 0.00 16552.80 投机
大连 玉米 1301 7  2406.14 0    0.00  2418.00  2426.00  1390.00 0.00 13585.60 投机
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合计:18手, 浮动赢亏:17030.00

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发表于 2012-8-14 19:46 | 显示全部楼层
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