说说MACD指标

family423

说说MACD指标

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：family423 浏览：44928 回复：133

我是个地道的新手，学习刚刚处于摸索阶段。指标看了不少，但没有一个指标了解其内在含义。感觉所有指标都是由量价扩展而来，所以我打算先把目标定在几个经典指标上，在充分理解后再加上自己的创造力进行创新。
昨晚细细琢磨了一下MACD指标，在这里说说自己的一点点体会，老鸟就不必看了（不过真的希望老鸟不要吝啬打几个字的时间，请尽量拍砖，对你们的批评我会非常感谢的），希望对像我一样的菜鸟有一点帮助。
MACD的运行方向、形态、位置及金叉死叉、背离想必大家看的很多了。有所了解的朋友对使用方法有应该很熟悉。可是为什么按照书本上的说明来操作，结果 常常不令人满意呢？每个指标都有其局限性，要想用好指标，必须认识她的深层含义，知道她的长处与短处各在哪里，规避她的短处，发挥她的长处，至于怎样理解，怎样做深层的扩展那就因人而异了。相信每个人都有自己的想法。哎，就怕漏下什么，所以说了一堆废话...
MACD参数12、26、9，要素有EMA、DIF、DEA、BAR，DIF是主要参考，DIF=12日EMA-26日EMA。她的值反映的是短期移动平均线与长期移动平均线的乖离程度（采用倒叙的方法，大家应该看的更清楚些），那么乖离程度又反映了什么呢？MACD的基础数据是股价，乖离反映的是趋势的强弱程度，按儒家中庸思想来考虑，太弱不太好，没什么意思，太强也不太好，物极必反。这个大家可以参考过去的K线数据，结合股价的强弱选择DIF的角度，按个人的风险偏好不同，相信大家的选择也有所不同，没关系，自己顺手就是了。
EMA的计算与MA有所不同，MA完全是移动算术平均，而EMA则充分考虑了当天收盘对随后股价走势的影响，是个加了权数的平均数，所以既保留了平均线对趋势跟踪的稳定性，又不乏敏感性，可以说是对平均线的一个改进。
就说这么多吧，想到什么说什么，有点语无伦次，请大家多包含。之所以没有说多，是因为觉得自己的思想还很不成熟，怕对新手有不好的影响，今后有什么新的认识还是会拿出来跟大家交流探讨。请老鸟拍砖:*22*:

family423

自己坐沙发:*22*: ，本帖子权当抛砖引玉的作用（可能连块砖头都算不上），大家有什么想法请拿出来交流交流

三木加水

我菜鸟，先拍砖。
“EMA则充分考虑了当天收盘对随后股价走势的影响，是个加了权数的平均数”
EMA怎么考虑的当天收盘对随后股价的走势的呢？

加联新

我看MACD就看柱状线,模拟操作准确率80%,但实盘就只有50-60%了.而且有时往往投大注的时候错了.投小注的时候对了.所以除了技术指标,仓位的风险控制更重要.

family423

原帖由 三木加水 于 2008-9-3 16:48 发表
我菜鸟，先拍砖。
“EMA则充分考虑了当天收盘对随后股价走势的影响，是个加了权数的平均数”
EMA怎么考虑的当天收盘对随后股价的走势的呢？

EMA是个平均数，反映的是股价的趋势，个人感觉将当天收盘价提高权重，在某种程度上可以对趋势翻转有预警作用，就像BAR=(DIF-DEA)*2,乘以2起到了放大效果，可以将细微变化看得更明显一些。:*22*:
思想不成熟，你这样提问很容易把我问倒的，希望听听你的观点。经常看你的帖子:*19*:

加联新

MACD的指标还有一个缺点就是破位的时候,实盘的话,的确有点下不了狠心止损!!!

family423

原帖由 加联新 于 2008-9-3 16:52 发表
我看MACD就看柱状线,模拟操作准确率80%,但实盘就只有50-60%了.而且有时往往投大注的时候错了.投小注的时候对了.所以除了技术指标,仓位的风险控制更重要.

柱状线是平均之后在平均的乖离程度，对长期趋势反映较好，小波动往往反映有些滞后的现象。仓位控制的确比较重要，这也是我一直很重视的，不过在这里我们不谈这个话题，如果扩展开来话题就太大了。

family423

原帖由 加联新 于 2008-9-3 16:59 发表
MACD的指标还有一个缺点就是破位的时候,实盘的话,的确有点下不了狠心止损!!!

MACD是个长期趋势指标，所以对股价反映不是很迅速，在现在这种行情里简单的按照她操作往往会买在高点卖在低点。如果要用她做短线，一定要加上自己的发挥。:*19*:

飞舟

老话重提，继续讨论:*19*:

family423

原帖由 飞舟 于 2008-9-3 17:20 发表
老话重提，继续讨论:*19*:

谢谢飞板，希望同新手共同提高，加油哦vv

SY333

:*P :*P :*P

三木加水

DIF是短期EMA减去长期EMA的值。
如股价快速上涨，那么短期EMA值会迅速增大，而长期EMA值相对不会快速增大，必然导致两个EMA的差值变大。即DIF数值变大。指标上看就是DIF先向上走。
由于DEA是DIF的平滑必然慢于DIF的变化，因此短期快速上涨持续势必DIF会上穿DEA。
如果股价在某个窄幅区域横向震荡一段时间，那么由于长短期EMA值趋于相同DIF会趋于0值，DEA随后也会向零靠近。继续横盘那么DIF,DEA都会在0轴附近做水平运动。
快速下跌时同理。
于是得出以下结论：
DIF,DEA是跟着股价收盘的变化上穿下跳！即股价带动MACD。
MACD金叉或死叉说明股价目前正在比以前更加快速的上涨或下跌，但以后会不会继续快速上涨下跌与金叉死叉无关。
做一个实验：
在一只小老鼠的尾巴上系一根长线，另一头系一个小球。小老鼠=股价，小球=MACD:*29*:
实验中小老鼠开始到处乱窜，这时小球也会跟着乱窜。那么当小球往西移动的时候能否确认老鼠的下一步移动方向呢？
或许老鼠早已改变方向，小球却因惯性还在往西移动。:*22*:

mcd-ben

看看了解了解

mcd-ben

下班啦。明天继续吧

三木加水

MACD往下走说明股价正在跌，死叉说明股价持续的跌了一段时间。
MACD往上走说明股价正在涨，金叉说明股价持续的涨了一段时间。
股价涨，持续的涨了一段时间并不能得出股价还会继续涨的必然结论。
不看MACD，只看走势图也完全能看出股价是跌是涨或者是不是连续涨跌。

lsy2007

原帖由 三木加水 于 2008-9-3 18:05 发表
MACD往下走说明股价正在跌，死叉说明股价持续的跌了一段时间。
MACD往上走说明股价正在涨，金叉说明股价持续的涨了一段时间。
股价涨，持续的涨了一段时间并不能得出股价还会继续涨的必然结论。
不看MACD，只 ...

vv 一点不错，看K线就行

三木加水

根据历史走势统计每次持续下跌后出现反弹最多的幅度和持续的周期。并根据统计数据编辑出指标，在后市下跌相同幅度或周期时发出信号并作为买入的参考。因为这些统计数据结果用肉眼不容易观察到，所以编个指标会有很大帮助。
比如历史走势上当从一个高点下跌30%以后有80%以上的情况是出现反弹，那么下次同样跌下30%的时候让指标发出买进信号，并根据当时情况考虑买进。虽然也会失败，但概率上应该胜算更大。
这样的指标远比MACD,KDJ等指标使用的多。

family423

原帖由 三木加水 于 2008-9-3 17:58 发表
DIF是短期EMA减去长期EMA的值。
如股价快速上涨，那么短期EMA值会迅速增大，而长期EMA值相对不会快速增大，必然导致两个EMA的差值变大。即DIF数值变大。指标上看就是DIF先向上走。
由于DEA是DIF的平滑必然慢于 ...

非常感谢你能提出宝贵的意见:*19*:
对于你的分析部分个人认同，这个道理比较好理解。
结论里“MACD金叉或死叉说明股价目前正在比以前更加快速的上涨或下跌”是个很有建设性的观点，至少我没有往速度这方面想过。不过对这个观点我不完全认同，金叉并不能说明股价的上涨速度更快了，即使股价按照原来的上涨速度，即上涨角度，MACD同样会发生金叉，退一步说，只要股价还在涨，即便是涨的慢了，MACD同样会发生金叉。
比喻部分不太恰当，老鼠往东走，小球的确会继续往西，前提是老鼠与小球之间是一根很软的线。但是MACD于股价的关系不是这样，今天股价发生了变化一定会在MACD上有所反映，因为他们之间不是一根软线。

莫说英雄

我也是新手，呵呵，好好学习学习

加联新

MACD是个长期趋势指标，所以对股价反映不是很迅速，在现在这种行情里简单的按照她操作往往会买在高点卖在低点。如果要用她做短线，一定要加上自己的发挥。
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一定要加上自己的发挥,对的,所有指标都是要加上自己的发挥的,这就是研究的功力问题了.