交易系统的试金石-------系统交易评价方法初探

fqaa

原帖由 狙击手童彤 于 2010-7-17 14:23 发表
fqaa

看过您几个帖子,还在继续研究.很幽默,师母已呆#*22*#
本想一页页的看下去,不行,顶帖居然6百多页.
目前收获:杠杆基金
#*19*#

博客里战法太多,我脑袋已经成散黄蛋了.
  可以提两个有关高位死叉的 ...

两次死叉要结合结构来看，单纯的死叉无意义。
这个展开说内容太多，你可以看缠中说禅的理论，不过很难理解，你要做好准备。
macd二次死叉，是用后一次与前一次的力度来比较用的，而且要在一个结构中才行。
不是一个结构中的死叉对比是没有意义的。结构的概念见缠中说禅。

狙击手童彤

原帖由 zhouyi70 于 2010-7-17 15:05 发表

好像有个比赛高手获得过很多大赛冠军，其管理的基金巨额亏损！损失惨重。

是有可能，在生活中我们无法知道谁才是真正的跑步世界冠军。也许你擅长跑长跑，也许别人擅长冲刺跑。只有固定了时间和距离，才有可能找出相对的世界冠军。投资也一样，没法真正的找到冠军。然而固定了时间和场合得出了冠军，换个时间和场合又不行了。这也是我不得不谦虚的原因。
还有，大资金和小资金操作肯定有区别。我们都是在斗争中成长的。

fqaa

原帖由 zhouyi70 于 2010-7-17 14:28 发表

你用的是（条件选股）系统而非（交易）系统。如果你用交易系统是不是也跟你的（条件选股）系统测试的数据一样啊？或者是你的软件里（条件选股）系统就等于（交易）系统啊？#*)*#

交易系统测试只能单个股票测试，不能全市场测试。
要看全市场效果只能用选股

狙击手童彤

行，谢谢，缠已读过，我已经死过。不怕死的再读。

fqaa

原帖由 zhouyi70 于 2010-7-17 14:38 发表

175倍！同样敬仰中！

有什么好敬仰的，后面我说了这个系统的缺点，就是不能大资金。
资金大了，根本就不能用这系统。

zhouyi70

原帖由 fqaa 于 2010-7-17 15:31 发表

交易系统测试只能单个股票测试，不能全市场测试。
要看全市场效果只能用选股

你的条件选股里的卖出条件和你的交易系统的卖出条件是一样吗？#*)*# 另外飞狐可以在交易系统里进行全市场测试，并且通过对若干个股的每笔交易的对比看，貌似没有异常啊！#*)*#

fqaa

原帖由 zhouyi70 于 2010-7-17 15:41 发表

你的条件选股里的卖出条件和你的交易系统的卖出条件是一样吗？#*)*# 另外飞狐可以在交易系统里进行全市场测试，并且通过对若干个股的每笔交易的对比看，貌似没有异常啊！#*)*#

基本相同。
你的飞狐是什么版本的，我的不行
自从和讯收购飞狐，飞狐就死了

[ 本帖最后由 fqaa 于 2010-7-17 15:46 编辑 ]

fqaa

我可没有文章被顶600多页，那是别人的，我可能是把他们好的观点总结后放到博客中了。

zhouyi70

在网上下的（飞狐交易师网络版）。不知有无问题？

奔腾

我的确是误解了您的意思，多年来愚笨的症状还未明显好转，不好意思了。
    您是让我举个 赢一次赚了20元，输了九次，每次10元 实战的例子么？这个当然很难找到。您应该知道我只是举例，用类似极限法来考虑。在现实中也许会赢个三次，每次平均赚10%，夹杂输个七次，每次平均亏6%，这样的应该有可能了吧。那么，这个系数总该大于1了吧。所以我还是坚持单用 平均盈利/平均亏损 来衡量是不理智的。

      你这次说的例子也没有实战例子！

    先捡简单的说，你指出了 很多成交都是不可能成立这个现象，没错，实际和测试不可能完全相同，在我这个系统尤其明显，甚至去年的测试和实际情况完全南辕北辙。这个是系统理念所决定的，因为我的这里面有很多财务数据，时过境迁，必然发生变化，但越靠近当前，出现的误差越小。除了从自己的理念上去理解这个系统外，要想系统可靠，我只有尽量避免影响测试的因素，例如，系统就加了一条，收盘涨停不可买入，跌停不许卖出这样类似的条件。至于股改送钱那个特殊年代，我只好找出测试中因为送钱而盈利的股票，一个个的删除。实际上还有好多要考虑，反正尽量向现实靠拢罢了。

     财务数据的问题我能理解，但后面的这些话让我感觉你的操作要么是脱离这个系统，要么是这个系统还停留在测试阶段——没有实盘操作后应该具有的语言。

    既然我们已经再次谈到了最好的评价参数，如您的“平均盈利/平均亏损”。从根本上说，我们大多数人的目的就是“尽快赚更多钱”（文化股民先生可能还有我不能理解的更高目标，我的领悟力与境界实在有限，给你们带来了很大的麻烦），所以这个评价参数应该是每单位资金每单位时间赚的钱，如果这个您也有异议，我只好建议您与文化股民先生直接切磋，我的档次可能差点。假如您也同意的话，我们继续。既然测试的时间是固定的，上述参数可以简化为每单位资金赚的钱。虽然我的测试都是投入100万，但每单位资金仍然不可省略，那要看您用来测试的软件具体是如何工作的。因为，至少飞狐的结果是平均每个参战的股票都分了100万，而不是一开始只有100万反复使用。这就是我在18楼说的“同一笔资金怎么可以同时用在两个一样满足条件的股票上呢”一个意思。没有贬低飞狐的意思，相反它还是我的最爱，每个人的评判标准不可能完全雷同的，大家求同存异吧。   每单位资金仍然不可省略，那么初步认为还是每单位资金赚的钱越多，系统的价值越高。牵涉到具体的细节头绪很多。怎么说呢，如果单纯的用软件测试得出的结果，我习惯用18楼的公式。如果针对资金曲线，我已经在开始时就一直严格的按照一份资金来记录，所以一般来说最后谁的单位时间收益多就表示这个系统更好一点。但我举个极限的反例，好比一年中一直亏，最后一笔把亏的全赚回来，这样的系统，我对他的信心有限，只有系统编写人自己可能还是信任的。好在我的系统不太会出现这样的情况。

      “平均盈利/平均亏损”目的不是“尽快赚更多钱”。它的目的是评价一个系统的投资风险。这个系数越大，说明操作这个系统的风险越低。
   

   
    很多东西扯不清楚，跟个人的阅历有关，尤其是对我这样的理解能力和表达能力欠缺的人。大家求同存异吧。谢谢。
    全市场的交易测试早就被证明不成立，请问您能告诉我是在哪看到的，我自己也上网查查。话又说回来，公式啊，系统啊，等等都只是一个工具，仅供参考。法官还有误判的时候呢。关系到自己的收益，到底好不好，还是自己说了算。好像除了全市场的交易测试外也没别的办法啊？

      你的钻研精神我非常钦佩，系统只要自己满意就行。我们只是将各自的观点表达出来，能取长补短最好，有异议也未尝不可。至于“全市场的交易测试”我和我的同事早就不捣鼓了，因为它太想“尽快赚更多钱”，而我们也用实战证实了它不成立。

狙击手童彤

原帖由 奔腾 于 2010-7-18 23:02 发表


      你这次说的例子也没有实战例子！



     财务数据的问题我能理解，但后面的这些话让我感觉你的操作要么是脱离这个系统，要么是这个系统还停留在测试阶段——没有实盘操作后应该具有的语言。

...

我认输了，您的目的是尽量保险（不炒股最保险啊），我只想尽快赚更多的钱。您已经确定全市场测试不可靠，已经抛弃了它，我还在把他当宝贝。我虽然还坚持能继续靠这个系统赚钱，但实在没办法向你证明。即使我十年都靠这个系统赚了不少钱，我依然没法保证第11年不把它亏光，您还是不可能相信。您的性格很像我一个挚友，也是我最要好的一位朋友，非要把人内裤扒开看看，直白坦诚认真得让人受不了。您不会生气吧？我免战了。

[ 本帖最后由 狙击手童彤 于 2010-7-19 12:27 编辑 ]

奔腾

“生气”不会吧，因为你我都是在就事论事。如果以后有新课题研究的话，希望能一起合作！

阿尔卑斯

楼主的资料都是成果，是为了交流还是炫耀？谈谈思路和方法吗。

狙击手童彤

原帖由 奔腾 于 2010-7-19 21:05 发表
“生气”不会吧，因为你我都是在就事论事。如果以后有新课题研究的话，希望能一起合作！

只要您不嫌我笨，当然欢迎。

狙击手童彤

原帖由 阿尔卑斯 于 2010-7-19 22:53 发表
楼主的资料都是成果，是为了交流还是炫耀？谈谈思路和方法吗。

几年前的旧帖，当时的思想还不成熟，也仅仅是意识到一个好的评价系统的作用，才发帖交流的。既然被顶起来，就顺便在18楼整理了一下，只是不想误导任何人。也许我过去还是有炫耀的想法的，最近几年渐渐的明白人外有人，不敢造次；也渐渐的觉得这种虚荣的确没有什么意思，只会给自己招来麻烦。关于投机，从头至尾我始终都是靠自己，没有显赫地位，没有花容月貌，我不指望任何人会来帮我的。在《鼓励一下还在摸索的你》中我也表达过这个意思。

zhouyi70

fqaa老师在博客里展示的交易系统测试结果应该是全市场测试的结果吧？

[ 本帖最后由 zhouyi70 于 2010-7-20 12:34 编辑 ]

奔腾

原帖由 狙击手童彤 于 2010-7-19 23:07 发表

只要您不嫌我笨，当然欢迎。

你不是要我和XXXX去切磋吗？你去看看他的实战贴和理论贴，理论和实战怎么就差别那么大呢？

lizg173

托？#*31*# #*31*#

狙击手童彤

原帖由 奔腾 于 2010-7-20 16:35 发表


你不是要我和XXXX去切磋吗？你去看看他的实战贴和理论贴，理论和实战怎么就差别那么大呢？

我感觉您和他的目的差不多，似乎都是以保险为主，所以你们切磋可能更合适点。
另外，一个人的水平哪能在短期内能看得出呢。多长时间，我也不知道。所以我也不太注意哪些是高手的贴，我知道注意了也没用。还是闭门造车对我合适点。不过在我心中，一个人的言语，我看不懂，代表我没走过他走过的路，那就表示至少在这个领域中他是领先于我的。不排斥，就意味着机会。

3t3t3t

测试是有问题的，KD是不可能有这么高的成功率的。