交易系统的试金石-------系统交易评价方法初探

狙击手童彤

交易系统的试金石-------系统交易评价方法初探

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：狙击手童彤 浏览：38818 回复：94

好大的牛市，先预祝大家今年资金继续翻数倍。
   研究炒股，找一个好的交易系统，是我辈技术派人士的终生追寻目标。可是什么是好的交易系统，就是赚钱那么简单么，在这样一个大牛市中可以说个个都是好的交易系统。不是么？那么有人说飞狐和分析家不是有系统交易评价么？那好，这有两个交易系统：一个是传统的KD随机指标交易系统，另一个是鄙人自己编写的GGG指标交易系统，我们在去年的今日（06年4月17日）到今天并大致排除了亏损股后做一个测试（飞狐），每次投入一百万，结果如下：
                             KD随机指标系统交易测试报告
      测试品种数:            1144
          净利润:    362859392.00            净利润率:          31.72%
          总盈利:    364609728.00              总亏损:     -1750349.88
        交易次数:             607                胜率:          97.53%
    年均交易次数:          607.00   盈利/亏损交易次数:          592/15
    多头交易次数:             607        空头交易次数:               0
    多头盈利次数:             592        空头盈利次数:               0
    最大单次盈利:      3118109.25        最大单次亏损:      -607030.88
        平均盈利:       615894.81            平均亏损:     24307316.00
        平均利润:       600675.00   平均盈利/平均亏损:            0.03
最大连续盈利次数:             157    最大连续亏损次数:               1
  交易平均周期数:           88.69
盈利交易平均周期:           90.94    亏损交易平均周期:            2.14
        盈利系数:            0.99
    最大浮动盈利:      3583580.25        最大浮动亏损:      -765563.00
          总投入:   1143995648.00            有效投入:    588828096.00
        年回报率:          31.72%        年有效回报率:          61.62%
简单买入持有回报:           0.00%    买入持有年回报率:           0.00%
        总交易额:   1588035712.00              交易费:      7940174.50
     交易费/利润:           2.188%
        测试时间: 1971/11/16 -- 1971/10/16  共 365 天
      测试周期数:               0
        平均仓位:           0.00%            最大仓位:         100.00%
      平均持仓量:            0.00          最大持仓量:      1060600.00
      空仓周期数:               0        空仓周期比例:           0.00%
    最长空仓周期:             242        平均空仓周期:            0.00
------------------------------买入信号统计---------------------------------
(统计所有买入信号点情况,不考虑测试中资金及策略造成的信号删除问题)
          成功率:          52.83%
        信号数量:             831        年均信号数量:          831.00
    五日获利概率:          49.34%        十日获利概率:          63.18%
  二十日获利概率:          78.58%    目标周期获利概率:          78.58%
                             GGG指标系统交易测试报告
      测试品种数:            1144
          净利润:      2101540.50            净利润率:           0.18%
          总盈利:      2675897.00              总亏损:      -574356.44
        交易次数:              52                胜率:          71.15%
    年均交易次数:           52.00   盈利/亏损交易次数:           37/15
    多头交易次数:              52        空头交易次数:               0
    多头盈利次数:              37        空头盈利次数:               0
    最大单次盈利:       615197.56        最大单次亏损:      -120690.66
        平均盈利:        72321.54            平均亏损:       178393.14
        平均利润:        51459.56   平均盈利/平均亏损:            0.41
最大连续盈利次数:              12    最大连续亏损次数:               4
  交易平均周期数:            3.44
盈利交易平均周期:            4.84    亏损交易平均周期:            1.68
        盈利系数:            0.65
    最大浮动盈利:       632052.25        最大浮动亏损:      -158999.97
          总投入:   1143995648.00            有效投入:     14994674.00
        年回报率:           0.18%        年有效回报率:          14.02%
简单买入持有回报:           0.00%    买入持有年回报率:           0.00%
        总交易额:    117193592.00              交易费:       585968.00
     交易费/利润:          27.883%
        测试时间: 1971/11/16 -- 1971/10/16  共 365 天
      测试周期数:               0
        平均仓位:           0.00%            最大仓位:         100.00%
      平均持仓量:            0.00          最大持仓量:       586200.00
      空仓周期数:               0        空仓周期比例:           0.00%
    最长空仓周期:             242        平均空仓周期:            0.00
------------------------------买入信号统计---------------------------------
(统计所有买入信号点情况,不考虑测试中资金及策略造成的信号删除问题)
          成功率:          74.38%
        信号数量:             242        年均信号数量:          242.00
    五日获利概率:          63.22%        十日获利概率:          72.73%
  二十日获利概率:          79.75%    目标周期获利概率:          79.75%

    那么好，按照以上的标准显然，传统的KD随机指标交易系统的净利润率31.72%（一年），而GGG指标系统只有0.18%，不是一个档次。真的是这样么，我自己的操作系统已经经过严密的逻辑推理，照理不该这样，那到底问题出在哪呢？我不太明白飞狐的测试系统是怎么算的，不是他不好，真的，是我太笨而且太懒不想好好的研究他的原理。但并不防碍我自己找原因。
    我的交易次数不及KD，短处。交易平均周期比他短，优点。赚的净利润不及他，伤心。我就这样计算：净利润*365/（交易平均周期数*交易次数），得出的结果是：KD：2460185  GGG：4288137 这样我的方法就优于对手了近一倍，我很满意。但我这样算出来的到底是什么，是每次操作得出的利润？显然不是。我不知道。反正我得到了一种测试刀锋锋不锋利的方法，一块试金石。这就够了。
    我这只是初探，抛砖引玉，希望真正的高手能指点一二。

狙击手童彤

我真的很骄傲，我是个天生的交易者。无论吃饭走路甚至做梦都是股票，公式。有时睡

觉想到一个思路，立刻跳起来，跑向电脑。刚才，就在刚才，吃了一顿烧烤，想通了。

我算出的数据代表每只股这一年赚了多少钱，不过不是乘以365，而是乘以242，实际的

交易日。

狙击手童彤

拿到一个交易系统，大家算算是否超过大盘的涨幅，如果超过，这个系统有研究价值，否则可以放弃。

野狐禅

原帖由 狙击手童彤 于 2007-4-17 18:30 发表
我们在去年的今日（06年4月17日）到今天并大致排除了亏损股后做一个测试（飞狐）

你是说，把去年到今年下降的股票拿掉，只用上升的股票来做测试？

狙击手童彤

不是，我指的是业绩亏损。

野狐禅

原帖由 狙击手童彤 于 2007-4-17 18:30 发表
年回报率:           0.18%        年有效回报率:          14.02%
简单买入持有回报:           0.00%    买入持有年回报率:           0.00%

这是你的割割割系统的年回报？不管用的是 365 田还是 240 天。

野狐禅

原帖由 狙击手童彤 于 2007-4-17 21:37 发表
不是，我指的是业绩亏损。

在去年四月的报表上业绩亏损？

qsgd

原帖由 狙击手童彤 于 2007-4-17 18:30 发表
测试时间: 1971/11/16 -- 1971/10/16  共 365 天

这是从何说起？

狙击手童彤

这是从飞狐的交易评测结果上直接拷贝下来的
实际交易日应该是240天左右

狙击手童彤

脸红一下。这个的确是用现在的报表数据。
但我发本贴的目的，就是想与同学们探讨一下有关交易系统评测的分析方法，从而找到自己中意的交易系统，不至于把到手的千里马放跑。如果真的认真到每个细节，可能性不大。困难重重。

碧玉刀

学习学习

野狐禅

原帖由 狙击手童彤 于 2007-4-18 13:24 发表
但我发本贴的目的，就是想与同学们探讨一下有关交易系统评测的分析方法，从而找到自己中意的交易系统，不至于把到手的千里马放跑。如果真的认真到每个细节，可能性不大.

这个自然。只是我的经验，用一套复杂固定的公式不太可能长期跑赢市场。倒是有些奇奇怪怪的简单的东西，如皮特林奇的一个莫名其妙的的股票价值估计公式，会在一定时间里胜出。当然，当皮特金盆洗手的时候，他的公式已经不灵了。

瑞趣

飞狐狸普通版用单股票测试？
分析家用全市场测试。

狙击手童彤

跌成这样，兄弟们怕么？我感觉牛市依然。当然只是感觉，不算。看大盘的指标还在观察中。目前资金缩水8.77%。哈哈。（干笑）

狙击手童彤

委买数已经小于委卖数，平常不仔细，好象还是第一次看到这样的情况。看的出来。市场已经恐慌到及至。

惟吾德馨

学习#*d1*#

狙击手童彤

很久的帖子，居然被惟吾德馨老兄翻出来了。真有你的。
回头想想，幸亏我当时想到了这一步。感觉受益非浅。系统好不好关键就在如何去验证他。当时思想还没成熟，为了不要误导那个万一有同感的同学，我将已经成熟的稿子发在下面。

[ 本帖最后由 狙击手童彤 于 2010-7-14 23:50 编辑 ]

狙击手童彤

我私下认为，这个很有用，都两年多了。我还时不时的用他来验证新的思路。可惜大家都只关注眼前的自以为的金子，低估了试金石的作用。这个公式大概的估计了实际上的收益。考虑了复利，考虑了同一时间发出信号收益只能算其中的一份的情况。

        飞狐的交易评价系统很好，但还可以进一步完善。举个例子，大多数交易评价都不准确，至少他们没有考虑资金的重复利用的问题，同一笔资金怎么可以同时用在两个一样满足条件的股票上呢。这样的收益明显是高估了。你们看，平均交易周期*交易次数大大的超过了实际交易时间，所以他的净收益必须除以超出的相同倍数。

        具体的使用方法是这样的：用飞狐交易师的交易评价系统测试一个公式后，把报告那一栏拷贝下来，放在一个新建的TXT文档里。然后从中拷贝下：净利润，交易平均周期数，交易次数三项放进公式的相应地方。年交易日应该是242日左右，但您实际测试是多少就应该改成多少。这样得出的就是表示年收益的百分比。
        注意事项：1：测试时应用一百万。2：飞狐的交易平均周期数好象容易出错误。你应该用（（赢利次数*平均赢利周期）+（亏损次数*平均亏损周期））/（亏损次数+赢利次数）得出相对准确的数据。3：按照我的思路公式中不应出现第二次的pow，但得出的结论相差得离奇，所以又考虑净利润里含有复利的因素，所以很不情愿的加上了。效果好象不错————我又编写一个公式用c>0作为买入条件，c<0作为卖出条件，在熊市的149天里得出的结果与实际相差不大，可信度增加。4：年交易日用实际测试天数代替。（在飞狐中可用右键拖一下，时段统计中可找到）5：净利润是多少就用多少，亏损就是负数。
        （根据以前的旧帖整理出的，有些凌乱，我实在懒得再去推理具体的细节，如果原意，就将就着看吧。估计既感兴趣又能看懂的人不多。里面的前六行的数字需要你自己根据测试结果自行填写。）



交易评价系统


年交易日:=242;
净利润:=616171456.00 ;
盈利交易次数:=4815;
盈利交易平均周期:= 19.40  ;
亏损交易次数:=5047;
亏损交易平均周期:=6.84;
交易次数:=亏损交易次数+盈利交易次数;
交易平均周期:= ((盈利交易次数*盈利交易平均周期)+(亏损交易平均周期*亏损交易次数))/(盈利交易次数+亏损交易次数);
每次收益%:=pow(10,(log(((净利润/((交易次数*交易平均周期)/年交易日))/1000000)+1)/(年交易日/交易平均周期)))-1;
总收益%:pow(1+每次收益%,(年交易日/交易平均周期))-1;

flmxf

LZ的指标公式发在哪了？学习下#*19*#

秋水寂寞

世间绝对没有成功率50%以上的程序
楼主的方向离成功越来越远了

成功只是一种思想与理念
如千招万招最后化成无招胜有招

特别是在一个以人为本的交易市场，人又是世间最复杂的高级动物
所以就更不可能有一种固定模式或程序来决定每一次交易成功率在50%以上

我也研究过编程，后来我发现，在牛市，成功率可以达到50%，仅仅是50%，连51%都达不到
然而，市场不只有牛市，还有振荡市与熊市
特别在中国A股，熊市与振荡市占了整个交易时间70%以上
所以不要迷恋固定的程序或指标吧
有这时间不如去提升自已的交易理念与思想。

不是打击楼主，只是提醒，提醒！