|
|
|
楼主 |
发表于 2010-7-16 23:15
|
显示全部楼层
原帖由 奔腾 于 2010-7-16 22:13 发表 
说实话，我很钦佩你的钻研精神。第一，你的这种计算方法l理论上成立，但你找得出一个实战的例子吗？这样的情况在实战中出现的概率是多少呢？除非有针对性的编制一套系统，否则我判断这种情况在实战中出现的 ...
谢谢你的较真，最近很幸运，碰到了好几位这样的朋友。#*19*#
我在此提供的计算方法仅仅是针对一个交易系统的评价方法，具体的实战是GGG（当时随便点了个名字）系统，我并没有在这里透露半点有关它的理念啊。
您观察得真仔细，当时QSGD朋友已经表示了疑问，而我愚蠢到今天才在你的指点下明白，说实话，这真的要感谢您两位。时间已经过去两年多了，我无法知道当时到底发生了什么，但可以肯定是从测试结果里直接拷贝下来的，我也没有细看。抱歉了。
至于您说的针对它编一个系统，这样的系统我编写了无数个，但都是用一个自用的核心理念，效果大多数都还不错。所以您的'使用者本人满意就行"
完全符合条件。这样我重发一个070416-080416这个期间的测试（现在我已经改用阳光股道），我认为这段期间大盘几乎是不涨不跌，较容易的看出结果。还有，我的这套系统在熊市中亏损一点不亚于大盘，08年我大概亏了60-70%，但好在牛市中能够补偿。
程式化交易测评报告
测试品种数: 1473
净利润: 893828.63 净利润率: 0.07%
总盈利: 1124490.88 总亏损: -230662.28
交易次数: 16 胜率: 62.50%
年均交易次数: 15.96 盈利/亏损交易次数: 10/6
多头交易次数: 16 空头交易次数: 0
多头盈利次数: 10 空头盈利次数: 0
最大单次盈利: 748101.19 最大单次亏损: -83374.06
平均盈利: 112449.09 平均亏损: -38443.71
平均利润: 70280.68 均盈利/均亏损: 2.93
最大连盈次数: 5 最大连亏次数: 2
交易平均周期数: 5.25
盈利交易平均周期: 8.40 亏损交易平均周期: 5.17
盈利系数: 0.66
最大浮动盈利: 749486.50 最大浮动亏损: -333065.78
总投入: 1255988480.00 有效投入: 7997525.00
年回报率: 0.07% 年有效回报率: 11.14%
简单买入持有回报: 0.00% 买入持有年回报率: 0.00%
总交易额: 36130892.00 交易费: 18065.45
交易费/利润: 2.021%
测试时间: 2007/04/16 -- 2008/04/16 共 366 天
测试周期数: 0
平均仓位: 0.00% 最大仓位: 100.00%
平均持仓量: 0.00 最大持仓量: 392200.00
空仓周期数: 0 空仓周期比例: 0.00%
最长空仓周期: 245 平均空仓周期: 0.00
------------------------------买入信号统计---------------------------------
(统计所有买入信号点情况,不考虑测试中资金及策略造成的信号删除问题)
成功率: 54.05%
信号数量: 74 年均信号数量: 73.80
五日获利概率: 45.95% 十日获利概率: 47.30%
二十日获利概率: 56.76% 目标周期获利概率: 56.76%
交易系统评价如下（大概240天）
年交易日:=240;
净利润:=893828.63 ;
盈利交易次数:=10;
亏损交易次数:=6;
盈利交易平均周期:= 8.40;
亏损交易平均周期:= 5.17;
交易次数:=亏损交易次数+盈利交易次数;
交易平均周期:= ((盈利交易次数*盈利交易平均周期)+(亏损交易平均周期*亏损交易次数))/(盈利交易次数+亏损交易次数);
每次收益%:=pow(10,(log(((净利润/((交易次数*交易平均周期)/年交易日))/1000000)+1)/(年交易日/交易平均周期)))-1;
总收益%:(pow(1+每次收益%,(年交易日/交易平均周期))-1);
最终的结果是1.865，我也许是厚颜无耻的认为应该赚1.865倍,测试结果与现实是不可能完全一样的,而且我的系统时间越久更有出入,因为只有我清楚他的理念。但单从我近几年的操作收益来看，测试结果和现实出入至少不会出现方向性的错误。本不想贴我实际资金的图，我知道这样的水平顶多只是赢家里的中流，只是为了您的 概率连百分之一都没有 这样一句话。如果您相信我了，那么至少你就会敢于去想像，因为一切皆有可能。
|
|
|
发表于 2010-7-15 08:37
