交易系统的试金石-------系统交易评价方法初探

狙击手童彤

原帖由 奔腾 于 2010-7-17 07:53 发表
首先你没有明白我的意思，我的上个回帖是针对你前个回帖中1、2、3的观点而做出的。你现在的回帖中，模糊的语言用的太多了，其实你不用贴图，你做个全时段的测试，再进入查看其中个股买卖的详细数据，最后和实际 ...

    我的确是误解了您的意思，多年来愚笨的症状还未明显好转，不好意思了。
    您是让我举个 赢一次赚了20元，输了九次，每次10元 实战的例子么？这个当然很难找到。您应该知道我只是举例，用类似极限法来考虑。在现实中也许会赢个三次，每次平均赚10%，夹杂输个七次，每次平均亏6%，这样的应该有可能了吧。那么，这个系数总该大于1了吧。所以我还是坚持单用 平均盈利/平均亏损 来衡量是不理智的。
    先捡简单的说，你指出了 很多成交都是不可能成立这个现象，没错，实际和测试不可能完全相同，在我这个系统尤其明显，甚至去年的测试和实际情况完全南辕北辙。这个是系统理念所决定的，因为我的这里面有很多财务数据，时过境迁，必然发生变化，但越靠近当前，出现的误差越小。除了从自己的理念上去理解这个系统外，要想系统可靠，我只有尽量避免影响测试的因素，例如，系统就加了一条，收盘涨停不可买入，跌停不许卖出这样类似的条件。至于股改送钱那个特殊年代，我只好找出测试中因为送钱而盈利的股票，一个个的删除。实际上还有好多要考虑，反正尽量向现实靠拢罢了。
   
    既然我们已经再次谈到了最好的评价参数，如您的“平均盈利/平均亏损”。从根本上说，我们大多数人的目的就是“尽快赚更多钱”（XXX先生可能还有我不能理解的更高目标，我的领悟力与境界实在有限，给你们带来了很大的麻烦），所以这个评价参数应该是每单位资金每单位时间赚的钱，如果这个您也有异议，我只好建议您与XXX先生直接切磋，我的档次可能差点。假如您也同意的话，我们继续。既然测试的时间是固定的，上述参数可以简化为每单位资金赚的钱。虽然我的测试都是投入100万，但每单位资金仍然不可省略，那要看您用来测试的软件具体是如何工作的。因为，至少飞狐的结果是平均每个参战的股票都分了100万，而不是一开始只有100万反复使用。这就是我在18楼说的“同一笔资金怎么可以同时用在两个一样满足条件的股票上呢”一个意思。没有贬低飞狐的意思，相反它还是我的最爱，每个人的评判标准不可能完全雷同的，大家求同存异吧。   每单位资金仍然不可省略，那么初步认为还是每单位资金赚的钱越多，系统的价值越高。牵涉到具体的细节头绪很多。怎么说呢，如果单纯的用软件测试得出的结果，我习惯用18楼的公式。如果针对资金曲线，我已经在开始时就一直严格的按照一份资金来记录，所以一般来说最后谁的单位时间收益多就表示这个系统更好一点。但我举个极限的反例，好比一年中一直亏，最后一笔把亏的全赚回来，这样的系统，我对他的信心有限，只有系统编写人自己可能还是信任的。好在我的系统不太会出现这样的情况。
(由于后文出现关于某先生有争议的话题，我必须把人名隐去，以避免对任何人的伤害)   
   
   
    很多东西扯不清楚，跟个人的阅历有关，尤其是对我这样的理解能力和表达能力欠缺的人。大家求同存异吧。谢谢。
    全市场的交易测试早就被证明不成立，请问您能告诉我是在哪看到的，我自己也上网查查。话又说回来，公式啊，系统啊，等等都只是一个工具，仅供参考。法官还有误判的时候呢。关系到自己的收益，到底好不好，还是自己说了算。好像除了全市场的交易测试外也没别的办法啊？

[ 本帖最后由 狙击手童彤 于 2010-7-20 19:39 编辑 ]

狙击手童彤

原帖由 fqaa 于 2010-7-17 12:12 发表
我的几个系统的“平均盈利/平均亏损”系数基本在1.8-2.2之间，有不含未来不含涨停能到50的吗？表示怀疑。
系统好坏要全面考虑，以胜率为主，成功率对中线系统有参考意义，短线几乎没有参考价值。
最重要的还是 ...

99%的赞同，剩下的1%我不懂，不敢表态。

zhouyi70

(而分析家和飞狐的测试系统均采用利滚利的投资方式，这样以来水分越滚越大，最后夸大到令人惊叹的地步。)  
个人认为交易系统只要没有未来函数，测试时使用利滚利的投资方式或其他方式同样都能检测系统的好坏。学习中!#*)*#

狙击手童彤

原帖由 zhouyi70 于 2010-7-17 13:29 发表
(而分析家和飞狐的测试系统均采用利滚利的投资方式，这样以来水分越滚越大，最后夸大到令人惊叹的地步。)  
个人认为交易系统只要没有未来函数，测试时使用利滚利的投资方式或其他方式同样都能检测系统的好坏。 ...

说得很好，只有用同样的标准就行。不过我不赞同用水分。因为现实生活**资就是利滚利。

狙击手童彤

原帖由 fqaa 于 2010-7-17 10:31 发表
你的系统熊市回撤太厉害了，这样的系统要改进
建议你加入熊市的大盘判断，也就可以在熊市时不操作或者少操作，又或者在熊市时用更严格胜率更高的条件
你可以看一下我的一个系统的各种图：http://blog.sina.co ...

的确要改进，所以这个系统不适合外汇。但我除了加入趋势外，没什么别的方法。但加进去后无论测试还是现实操作都不如硬头皮满仓来的多。好在我不等钱用。

zhouyi70

如果有几套交易系统，使用利滚利的测试还能检测出谁的盈利能力最大！

狙击手童彤

原帖由 fqaa 于 2010-7-17 12:12 发表
我的几个系统的“平均盈利/平均亏损”系数基本在1.8-2.2之间，有不含未来不含涨停能到50的吗？表示怀疑。
系统好坏要全面考虑，以胜率为主，成功率对中线系统有参考意义，短线几乎没有参考价值。
最重要的还是 ...

您的http://blog.sina.com.cn/s/blog_62bafd520100icci.html我看了，考虑得很周全，描述得也不像我那样罗嗦。给自己的系统找茬，实战才能更放心。
您的系统显然比我的好。敬仰中。

狙击手童彤

原帖由 zhouyi70 于 2010-7-17 13:48 发表
如果有几套交易系统，使用利滚利的测试还能检测出谁的盈利能力最大！

不太明白您的意思，是肯定还是疑问的语气？

zhouyi70

个人认为用全市场分析测试（测试时同时加入所有股票）交易系统，比单独加入一只股票测试交易系统更可靠，更全面，实用性更广。学习中！

zhouyi70

原帖由 狙击手童彤 于 2010-7-17 13:51 发表

不太明白您的意思，是肯定还是疑问的语气？

每次全进全出，对于某个交易系统来说利润是最大了。

狙击手童彤

原帖由 zhouyi70 于 2010-7-17 14:02 发表

每次全进全出，对于某个交易系统来说利润是最大了。

同感,虽然我们未必对.

狙击手童彤

fqaa

看过您几个帖子,还在继续研究.很幽默,师母已呆#*22*#
本想一页页的看下去,不行,顶帖居然6百多页.
目前收获:杠杆基金
#*19*#

博客里战法太多,我脑袋已经成散黄蛋了.
  可以提两个有关高位死叉的问题么?
第一,高位是个主观词,那么当低位时两次死叉,是不是就等待?
第二,如何确定两次交叉就一定优于一次呢,从长远来看,我感觉差不多.
您可以不回答,这个问题我估计最后还是越扯越乱.
我知道很多东西,如果不用核心技术来解释,是没法解释清楚的.

[ 本帖最后由 狙击手童彤 于 2010-7-17 15:02 编辑 ]

迷路的小精灵

虽然没看懂。还是要支持下#*)*#

zhouyi70

原帖由 fqaa 于 2010-7-17 10:31 发表
你的系统熊市回撤太厉害了，这样的系统要改进
建议你加入熊市的大盘判断，也就可以在熊市时不操作或者少操作，又或者在熊市时用更严格胜率更高的条件
你可以看一下我的一个系统的各种图：http://blog.sina.co ...

你用的是（条件选股）系统而非（交易）系统。如果你用交易系统是不是也跟你的（条件选股）系统测试的数据一样啊？或者是你的软件里（条件选股）系统就等于（交易）系统啊？#*)*#

狙击手童彤

原帖由 迷路的小精灵 于 2010-7-17 14:25 发表
虽然没看懂。还是要支持下#*)*#

不要紧,其实我也不懂.(不要告诉他们)

zhouyi70

原帖由 狙击手童彤 于 2010-7-17 13:50 发表

您的http://blog.sina.com.cn/s/blog_62bafd520100icci.html我看了，考虑得很周全，描述得也不像我那样罗嗦。给自己的系统找茬，实战才能更放心。
您的系统显然比我的好。敬仰中。

175倍！同样敬仰中！

狙击手童彤

原帖由 zhouyi70 于 2010-7-17 14:38 发表

175倍！同样敬仰中！

是啊，同仰，同仰。一个过去的烂铁，引来高手无数。哎，我童彤何德何能......

zhouyi70

原帖由 狙击手童彤 于 2010-7-17 14:41 发表

是啊，同仰，同仰。一个过去的烂铁，引来高手无数。哎，我童彤何德何能......

老师谦虚了！#*)*#

狙击手童彤

不是谦虚,是没资格不谦虚.参加过比赛,知道高手那不是一般的多.

zhouyi70

原帖由 狙击手童彤 于 2010-7-17 14:55 发表
不是谦虚,是没资格不谦虚.参加过比赛,知道高手那不是一般的多.

好像有个比赛高手获得过很多大赛冠军，其管理的基金巨额亏损！损失惨重。