股票交易系统的构造

zba11

所有的系统都是无效的.

野狐禅

原帖由 zba11 于 2012-9-16 18:57 发表
所有的系统都是无效的.

这大概是最无知的说法了。#*18*#

有时我会错

楼主的意思是在股市中找一个概率优势。其实不一定非要用历史测试的方法。换个角度一样可以找到这个概率优势。历史数据测试只是找到这个方法的一种

yiyi5566

楼主：您好！ 我是个初学者，现在在想怎么构造个适合的交易系统，看到您发的帖子，很有启发。框架都盖好了，剩下的就是选着较好的材料不断修复。


我有几个疑问，问问您！


1 如果按照您的思路，是否要先统计个股的历史数据，判断P，然后才可以执行什么时候买，什么时候卖。

下面又有疑问了，如果买，依靠现有的技术指标可以配合您所讲的28ma选择买；如果卖，按照您的思路应该是拿的时间久一些。

关于卖我觉得很不好办，是否要设计个收益点，或者在其中的小波段做个波段T。这个卖点有很多东西，我这是臆想，您有时间了能否给我讲讲。

谢谢您~~

2 如果买的话，按照如果　p > 0.5, 则按搏弈论，总资金的　2p-1 可以用来做单次买。假设　p = 0.55, 2p-1=0.1, 则 10% 的资金可以用来买。

剩下的9成资金大概怎么去用才能发挥较好的价值。

谢谢！

yiyi5566

野狐禅 发表于 2006-1-12 11:49
什么地方那么难懂？

您所选的28ma，我在软件上试验了，感觉挺好，这个数据版主好像不是随便选的。

有时间了，可否给讲讲，谢谢！