股票交易系统的构造

野狐禅

股票交易系统的构造

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：野狐禅 浏览：68532 回复：44

构造一个只交易一个股票的交易系统

只交易一个股票的交易系统要且只要回答下面三个问题：
１。什么时候买。
２。什么时候卖。
３。买多少。

假设用　28-MA 作为买卖信号。且使用这样的买卖方法：
１。什么时候买：股票价格从下往上穿过　MA 后买。
２。什么时候卖：股票价格从上往下穿过　MA 后卖。

３。买多少：
先去统计，历史上，用上面　１　和　２　做模拟交易后，包括交易费，赢利的概率　p = y/(y+s). 这里　y　是总赢利，s 是总输钱。如果　p <= 0.5, 28-MA 及其买卖方法　１　和　２，不可以用来交易这个股票。

如果　p > 0.5, 则按搏弈论，总资金的　2p-1 可以用来做单次买。假设　p = 0.55, 2p-1=0.1, 则 10% 的资金可以用来买。

假设中国股票单次买至少一万块钱比较合理，则为这个股票要准备十万块钱。
假设出于统计性考虑，需要买十个不同的股票。则要准备一百万块钱。

zcl55188

谢谢了，学习。

沛霖

看贴回贴,人之常情,尊重别人也是尊重自己

xwg

不明白。

野狐禅

原帖由 xwg 于 2006-1-12 10:27 发表
不明白。

什么地方那么难懂？

妙章山人

神算子！

steve-kim

dddddddddddddddddd

无聊嘛

这个，只能是务虚的。真懂的人不说。
123的假设我同意。但真构造起来还要分为什么人构造。
所以：4.假设为散户构造一个交易系统。
本系统很有效（这个简单作到）---很快流行---无效
其存在时间根据该系统和本论坛的推广效率；
其结果：让某个人（肯定不是你）在短时间成为一个人见人爱的大红BB，最后再让他疯掉。

chenyadmin

呵呵 一个初步的框架有了 剩下的就是不断精细化的工作

杜江平

顺势而为

野狐禅

原帖由 无聊嘛 于 2006-1-12 15:27 发表
123的假设我同意。但真构造起来还要分为什么人构造。
所以：4.假设为散户构造一个交易系统。
本系统很有效（这个简单作到）---很快流行---无效
其存在时间根据该系统和本论坛的推广效率；
其结果：让某个人（肯定不是你）在短时间成为一个人见人爱的大红BB，最后再让他疯掉。

先做两个。卖一个，自己用一个，再想第三个。:*4*:

无聊嘛

好好好，到底是骗狐精的老和尚，想的招就是高！

tnt77

楼主所言其实是一个资金管理系统,从某个角度上讲已入正道,事实上很多人也在这条路上.但想仅仅以此就找到破开市场有效性的网而找到还仅仅只是起步.
   1.对历史的统计并不代表未来就一定是这个成功率.
   2.你说的羸率的概率事实上就是成功率,我想在这一点上你有很大误差,成功率不是由买点开决定的,今天买入然后在你预期的时间后可以得到预期的收入是谁都在追求的东西,但这只能给你一个好心态,这与成功率毫无关系,成功率是由你的止损来决定的,也就是说你愿意承受的止损越大,你的成功率就会越高,但是单次的损失就会越大,市场是公平而有效率的.
   3."假设　p = 0.55, 2p-1=0.1, 则 10% 的资金可以用来买。"很明显你是想用小的仓位来保证你可以出错的次数,越小的仓位允许你出错的次数越多.想以此来截短而羸长,呵呵,我想再次告诉你市场是有效率的.最终你的多次小仓位损失会和你的羸长扯平.

tnt77

我研究过的方法比你的要多得多,上升中加仓,上升中减仓,以多少次的损失来换一次的羸利,以及如何用单一的技术来明确你的羸率,凡此种种其目的都是为了让概率偏向于你,找到可以战胜股市的下注方法.资金管理很重要,我把它放到了第一位,这也是我认为你已入正道的理由.但这并不表示你就可以羸,他只能保护你的资金,让你不败也不胜.市场在大部分的时间是有效率的,单一的技术永远都在证明这一点.你要破了这个网,资金管理的方法是不能提供给你的,他只能说是你武器的一个重要组成部分.

tnt77

而你为什么又能看到少数人在羸大钱呢,是因为他武器还有另外的一种,就是技术,他运用的绝对不是狭义上的单一技术,这个技术至少是由两种来组成,一个是用来明确他的买点,而另一个则是用来过滤一些买点.也就是说打破市场有效方法仅此而已.
    这是从你永远只玩一个股票的角度来说的,如果你不断的换股其会更为复杂,将会由两套技术来组成,一套是用于个股,一套将是用于针对换股,而由此所产生的资金管理也会更复杂一点

野狐禅

原帖由 tnt77 于 2006-1-12 21:45 发表
1.对历史的统计并不代表未来就一定是这个成功率.

是这样。当一个系统开始真实运行，还没有积累它自己的数据的时候，不用以前的测试数据去估计，还能用什么？

2.你说的羸率的概率事实上就是成功率,我想在这一点上你有很大误差,成功率不是由买点来决定的,今天买入然后在你预期的时间后可以得到预期的收入是谁都在追求的东西,但这只能给你一个好心态,这与成功率毫无关系,成功率是由你的止损来决定的,也就是说你愿意承受的止损越大,你的成功率就会越高,但是单次的损失就会越大,市场是公平而有效率的.

止损点也是卖点。你是细化了我假设的第二步骤，即一个简单的　28-MA 穿越判断。当然，28-MA 穿越本身也可以看做止损点。因为举例的买点，即第一步骤，是在　28-MA　上面。

3."假设　p = 0.55, 2p-1=0.1, 则 10% 的资金可以用来买。"很明显你是想用小的仓位来保证你可以出错的次数,越小的仓位允许你出错的次数越多.想以此来截短而羸长,呵呵,我想再次告诉你市场是有效率的.最终你的多次小仓位损失会和你的羸长扯平.

2p-1　用搏弈论推导的最优搏弈策略。理解起来应当很容易，即如果你能做到每次都赢的话，p=1, 你可以用　2*1-1=1, 即 100%　的资金下注。如果你平均下来，输赢相当，p=0.5。这样，2*0.5-1=0, 你应当不下注，即不交易。

有效市场假说认为，对市场的预测的结果总的说来是输赢相当，p=0.5。因此，有效市场假说的赞同者建议使用　dollar-cost-averaging 的方法连续投资，以期得到市场回报。止损的观点在有效市场论里看来，完全是无稽之谈。

tnt77

还有另外的一个很重要的因素是心态,我无法去统计这个,但我个人武断的认为,就算你找到了一个可以羸的系统,在运用他的过程中80%以上还是会失败,这一败就败在他的心态上.理论上证明合理系统在实战过程收效不是一天两天的事,而是一个长期的过程,而且你未必会碰上系统的好环境,这个时候你收效甚微,而且你可能会在某一段看到你的资金曲线在下降下降破了你的资金安全线而怀疑系统.
    胜利者是寂寞而孤独的,大部分的人都难以忍受.

野狐禅

原帖由 tnt77 于 2006-1-12 21:57 发表
我研究过的方法比你的要多得多,上升中加仓,上升中减仓,以多少次的损失来换一次的羸利,以及如何用单一的技术来明确你的羸率,凡此种种其目的都是为了让概率偏向于你,找到可以战胜股市的下注方法.

我在第三步骤里讲，”包括交易费，赢利的概率　p = y/(y+s). 这里　y　是总赢利，s 是总输钱。“　再说一遍，是总赢利和总输钱。

野狐禅

原帖由 tnt77 于 2006-1-12 22:19 发表
胜利者是寂寞而孤独的,大部分的人都难以忍受.

所以有这么些个论坛，有时可以透透气。就像现在。