股票交易系统的构造

野狐禅

原帖由 tnt77 于 2006-1-12 22:07 发表
而你为什么又能看到少数人在羸大钱呢,是因为他武器还有另外的一种,就是技术,他运用的绝对不是狭义上的单一技术,这个技术至少是由两种来组成,一个是用来明确他的买点,而另一个则是用来过滤一些买点.也就是说打破市场有效方法仅此而已.

有效市场假说猜测上面的现象并不是那些人打破了市场有效性。而仅仅是因为那些人“运气”，即概率分布使然。和他到底怎么在干无关。

tnt77

原帖由 野狐禅 于 2006-1-12 22:23 发表

我在第三步骤里讲，”包括交易费，赢利的概率　p = y/(y+s). 这里　y　是总赢利，s 是总输钱。“　再说一遍，是总赢利和总输钱。

我当然明白你所说的是总羸利,不是单次的输羸.而我也正是在这在基础上和你说的.呵呵

tnt77

过去的数据仅仅是因为资金管理的须要,因为仓位的须要.
     你用的是动态止损.无限大的止损则代表100%的成功率,成功率是由止损来决定.你可以根据历史来调整你的仓位,也可以根据历史来调整你的止损.但你会落入永不止境的数据调整之中.
      我运用市场有效不是为了驱服于它,而是为了找出他失效的地方,找出人性最狂热的地方.
      事物都是两面的,用而不受制.
      我不想和你作太多的辨论,你可以用事实证明我是错的,但这是不可能的.
      希望你能理解我的一番苦心.

tnt77

排开心态不讲.事实上你开始从这个角度去理解股市已经成功了一半.

野狐禅

原帖由 tnt77 于 2006-1-12 23:06 发表
你用的是动态止损.无限大的止损则代表100%的成功率,成功率是由止损来决定.你可以根据历史来调整你的仓位,也可以根据历史来调整你的止损.但你会落入永不止境的数据调整之中.
      我运用市场有效不是为了驱服于它,而是为了找出他失效的地方,找出人性最狂热的地方.
      事物都是两面的,用而不受制.
      我不想和你作太多的辨论,你可以用事实证明我是错的,但这是不可能的.

我提的第一和第二步骤是交易过程，止损也好，不止损也好，或怎么止损，结果最后都从 p 上反映出来。永无止境的调整其实是智能系统的特征。人是这样，智能机器也应当是这样。

交易本来就是在寻找市场非有效的方面。我们有相同的观点。否则我也不写这帖子了。我还可以进一步说，目前中国市场远没有美国市场来得有效。

建立一个交易系统，并用历史数据去验证（或实时模拟一段时间），可以防止很多错误。

野狐禅

原帖由 tnt77 于 2006-1-12 23:06 发表
无限大的止损则代表100%的成功率,成功率是由止损来决定.

一个交易系统在计算亏损时，如果用了最后账面值，没有止损退出也一样被认为是亏损。如果是和市场在比较，输了钱，但跑赢了市场，也可以认为是盈利。这就看是怎么在计算输赢的了。

fzm_g

learn

lgclgc

mike91780

谢谢了，学习

gongzhiq

谢谢提供！

田地宽998

看不太明白

股神龙风

学习

野狐禅

原帖由 中医世家 于 2006-3-10 17:14 发表
俺做的所谓交易系统
还行，基本正确

看上去是一个趋势追随系统。有没有测过快速变化的市场情况？

cuimingjun

谢谢了，学习

jtdwj

看贴是学习，回贴是友情 !

lb0455

学习啊，太初级 了
希望扎实的做下去

野狐禅

原帖由 lb0455 于 2006-3-17 14:50 发表
学习啊，太初级 了
希望扎实的做下去

一朝顿悟，看什么也都简单。

answer10

good

44774444

学习了,,,