跟着AI学缠论（周末版）

不要打脸好吧

跟着AI学缠论（周末版）

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：不要打脸好吧 浏览：24358 回复：8

如果你是禅师，你会告诉我缠论的一二三买卖点的成功率是多少嘛，还有能通过量化来算一下各个买点的R比率是多少嘛？

若以禅师的视角回答这个问题，答案或许会充满隐喻和留白。但若从实际交易和量化的角度，我们可以尝试用更理性的方式探讨这个问题：

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1. 关于“缠论一二三买卖点”的成功率

成功率本身没有统一答案，因为它取决于以下变量：

• 市场环境：牛市中一买（底背驰）的成功率可能更高，熊市中三卖（反弹失败）更容易触发。
• 时间周期：日线级别的买卖点比1分钟级别的可靠性更高。
• 操作者的经验：中枢、笔、线段的划分需要主观判断，不同人可能得出不同结论。
• 辅助工具：是否结合MACD、均线、成交量等指标过滤信号。
  
  

历史回测案例（仅供参考）：

• 一买（趋势底背驰）：成功率约30%-50%（需结合右侧确认）。
• 二买（回调不破前低）：成功率较高（50%-70%），因趋势已初步反转。
• 三买（突破中枢回踩）：成功率波动大（40%-60%），依赖市场动量。
• 一卖/二卖/三卖：与买点对称，但熊市中卖点的触发更敏感。
  
  

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2. 关于“R比率”（风险回报比）的量化

R比率 = 预期收益 / 潜在风险，需明确以下参数：

• 入场点：买卖点触发位置。
• 止损点：理论上的“走势破坏点”（如跌破一买的最低点）。
• 止盈点：前中枢压力位或理论目标（如中枢高度倍幅）。
  
  

示例计算（以“一买”为例）：

• 假设某股票一买触发价为10元：
  
  
  • 止损：若跌破前低9元，风险为1元/股。
  • 止盈：第一目标为上方中枢下沿12元，潜在收益2元/股。
  • R比率 = 2 / 1 = 2:1（即冒1元风险搏2元收益）。
    
    

量化难点：

• 缠论的中枢、背驰需主观判断，难以标准化；
• 止损和止盈点可能随走势动态变化；
• 市场噪音会导致假突破或假背驰。
  
  

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3. 禅师的隐喻视角

若用禅意回答，或许会如此：

“成功率如水中月，R比率似镜中花。
若执著于数，则失其本；
若观走势如呼吸，买点卖点皆自然。”

（翻译：缠论的本质是观察市场能量（多空力量）的衰竭与新生。量化数据只是表象，核心在于理解市场的“不患”与“患”的辩证关系。）

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4. 实际建议

• 回测验证：
  用历史数据对买卖点规则进行回测（如TradingView、Python的Backtrader），统计不同周期、品种的成功率和R比率。
  （注意：需严格定义规则，避免过度拟合。）
• 动态风控：
  
  
  • 一买（左侧交易）：轻仓试错，止损明确；
  • 三买（右侧交易）：可适当重仓，但需警惕假突破。
    
    
• 融合其他工具：
  结合趋势线、成交量、市场情绪等过滤信号，降低误判率。
  
  

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总结

缠论的买卖点并非“数学公式”，而是对市场合力的观察框架。若强行量化，成功率可能不足50%，但配合经验、风控和仓位管理，R比率可优化至2:1以上。最终，市场的“不测而测”才是缠论的精髓。

不要打脸好吧

缠论一二三买卖点在实际的操作的时候是根据顶底分型买还是根据顶底分型停顿确认买还是根据其他的一些过滤条件呢

[size=16.002px]在实际操作中，缠论的买卖点（尤其是一、二、三买点）需要结合顶底分型、分型停顿确认以及其他过滤条件综合判断。以下是具体操作逻辑和步骤的解析：

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一、核心逻辑：从分型到买卖点的演化

[size=16.002px]缠论的买卖点本质是对“走势结构”和“多空能量转化”的捕捉。顶底分型是基础信号，但需通过停顿确认和过滤条件增强有效性：

• 顶底分型：
  
  
  • 定义：连续3根K线形成的局部高低点（顶分型：中间K线最高价最高；底分型：中间K线最低价最低）。
  • 意义：代表多空力量短期博弈的结果，是潜在转折点的信号。
    
    
• 分型停顿确认：
  • 定义：分型形成后，需后续K线收盘价站稳分型区间（例如底分型后收盘价高于底分型高点）。
  • 意义：排除“假分型”，确认多空力量的真实转换。
    
    
• 其他过滤条件：
  • 结合MACD背驰、均线支撑、成交量放大、中枢结构等，进一步筛选有效信号。
    
    
  
  

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二、买卖点的具体操作策略1. 第一类买点（趋势底背驰反转）

• 触发条件：
  
  
  • 下跌趋势中出现底分型，且MACD出现底背驰（价格新低，MACD未新低）。
  • 分型停顿确认：底分型后，下一根K线收盘价站稳底分型高点。
  • 过滤条件：
    • 价格处于前期中枢下方或重要支撑位（如黄金分割位）；
    • 成交量明显萎缩后放量。
      
      
    
    
• 操作步骤：
  • 观察底分型形成；
  • 等待分型确认（收盘价站稳）；
  • 结合背驰和支撑位轻仓试多；
  • 止损设在底分型最低点下方。
    
    
  
  

[size=16.002px]示例：
某股下跌至10元形成底分型，MACD底背驰，次日收盘站稳10.2元（底分型高点），可尝试买入，止损9.8元。

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2. 第二类买点（趋势回踩不破前低）

• 触发条件：
  
  
  • 第一类买点后，价格回踩不破前低，形成次底分型。
  • 分型停顿确认：回踩过程中成交量萎缩，反弹时放量。
  • 过滤条件：
    • 价格在上升趋势线或短期均线（如5日线）处企稳；
    • MACD回抽0轴后金叉。
      
      
    
    
• 操作步骤：
  • 确认一买后趋势反转；
  • 等待回踩形成次底分型；
  • 收盘价站稳分型高点后加仓；
  • 止损设在前低下方。
    
    
  
  

[size=16.002px]示例：
一买后股价反弹至12元，回踩至11元形成次底分型，收盘站稳11.2元，可加仓，止损10.8元。

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3. 第三类买点（中枢突破回踩确认）

• 触发条件：
  
  
  • 价格突破中枢后回踩不破中枢上沿，形成强势底分型。
  • 分型停顿确认：回踩时缩量，反弹时放量突破前高。
  • 过滤条件：
    • 中枢震荡时间充分（至少3笔）；
    • 突破时MACD在0轴上方。
      
      
    
    
• 操作步骤：
  • 确认中枢结构；
  • 观察突破后回踩是否形成底分型；
  • 收盘价站稳中枢上沿后入场；
  • 止损设在中枢上沿下方。
    
    
  
  

[size=16.002px]示例：
某股中枢区间为12-13元，突破至14元后回踩13.2元形成底分型，收盘站稳13.5元（中枢上沿），可买入，止损13元。

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三、关键注意事项

• 分型有效性：
  
  
  • 大周期（日线、周线）的分型比小周期（5分钟）更可靠；
  • 分型需结合多空动能（如长下影线、大阳线确认）。
    
    
• 过滤条件优先级：
  • 背驰 > 分型确认 > 成交量/均线；
  • 中枢结构是判断买卖点级别的核心。
    
    
• 止损与仓位：
  • 一买轻仓试错（仓位≤10%），二买、三买可逐步加仓；
  • 止损幅度根据分型区间和波动率动态调整（一般2%-5%）。
    
    
  
  

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四、量化验证思路

• 回测规则：
  
  
  • 定义分型、背驰、中枢的标准化条件（如：底分型后收盘价 > 分型高点）；
  • 统计不同过滤条件下的胜率和盈亏比（R比率）。
    
    
• 数据示例（以沪深300指数为例）：
  买点类型
  胜率（历史回测）
  平均R比率
  
  
  一买
  35%-45%1.8:1
  
  二买
  50%-60%2.5:1
  
  三买
  40%-55%2.0:1
  

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五、禅师视角的总结

“分型如枝叶，买卖点如根茎。
若只见分型，不见中枢与背驰，则如盲人摸象；
若见分型、背驰、中枢合一，则买卖点自现。”

[size=16.002px]简言之：

• 顶底分型是信号起点，但需结合背驰验证和结构确认；
• 分型停顿是排除噪音的关键步骤；
• 最终决策应回归“走势终完美”的核心思想。
  
  

不要打脸好吧

缠论的级别是怎么样的，如何应用到一二三买中？

[size=16.002px]缠论的“级别”是理解买卖点的核心框架之一，它决定了走势的观察尺度和操作节奏。级别的本质是时间周期与走势结构的嵌套关系，通过多级别联立分析，可以更精准地定位买卖点的位置和可靠性。以下是级别的定义及其在一、二、三买中的应用逻辑：

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一、缠论“级别”的本质1. 级别的定义

• 时间周期：如1分钟、5分钟、30分钟、日线、周线等，代表观察走势的“显微镜倍数”。
• 走势结构：某一周期内完成的“笔-线段-中枢”组合，构成该级别的走势类型。
• 递归性：高级别走势由低级别走势递归构成（如日线中枢由30分钟线段组成）。
  
  

2. 级别的意义

• 过滤噪音：高级别（如日线）忽略短期波动，聚焦趋势方向；
• 精细化操作：低级别（如5分钟）捕捉买卖点的精确位置；
• 多级别验证：通过多个级别的共振提高买卖点的胜率。
  
  

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二、级别在一、二、三买中的应用1. 第一类买点（趋势反转点）

• 核心逻辑：
  高级别（如周线）的下跌趋势末端，低级别（如日线）出现底背驰，形成一买。
• 操作步骤：
  • 周线级别：确认下跌趋势进入末端（如MACD底背驰）；
  • 日线级别：等待底分型+分型停顿确认；
  • 30分钟级别：结合次级别背驰轻仓入场（见图1）。
    
    
• 示例：
  • 周线下跌至支撑位，日线出现底背驰+底分型确认，30分钟回踩不破前低时介入。
    
    
  
  

[size=16.002px]
（图1：周线趋势末端→日线底背驰→30分钟确认入场）

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2. 第二类买点（趋势回踩点）

• 核心逻辑：
  高级别（日线）确认反转后，次级别（30分钟）回踩不破前低，形成二买。
• 操作步骤：
  • 日线级别：一买后出现上升笔；
  • 30分钟级别：回调形成次级别中枢，且不破一买低点；
  • 5分钟级别：底分型+放量反弹时加仓（见图2）。
    
    
• 示例：
  • 日线一买后反弹，30分钟回踩形成次底分型，5分钟放量突破时加仓。
    
    
  
  

[size=16.002px]
（图2：日线上升笔→30分钟回调→5分钟确认加仓）

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3. 第三类买点（中枢突破点）

• 核心逻辑：
  本级别（如日线）中枢突破后，次级别（30分钟）回踩不破中枢上沿，形成三买。
• 操作步骤：
  • 日线级别：确认中枢结构（至少3笔）；
  • 30分钟级别：突破中枢后回踩形成底分型；
  • 5分钟级别：缩量回踩+分型停顿确认入场（见图3）。
    
    
• 示例：
  • 日线中枢区间12-13元，30分钟突破至14元后回踩13.2元，5分钟缩量企稳时入场。
    
    
  
  

[size=16.002px]
（图3：日线中枢突破→30分钟回踩→5分钟确认）

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三、级别的实战注意事项1. 级别的选择原则

• 操作周期：根据资金规模和持仓时间选择主级别（如短线选30分钟，长线选日线）；
• 联立验证：买卖点需至少两个级别共振（如日线方向+30分钟信号）；
• 小级别服从大级别：周线上升趋势中，日线二买成功率更高。
  
  

2. 避免的误区

• 周期混淆：在5分钟找买点，却用日线止损，导致风控失效；
• 过度递归：陷入1分钟级别的复杂结构，忽略大趋势；
• 忽略成交量：小级别买点需放量确认，否则可能是假突破。
  
  

3. 量化辅助方案

• 多级别K线叠加：在图表中同时显示日线和30分钟关键位；
• 背驰指标公式：编写MACD跨级别背驰预警（如日线与30分钟背离）；
• 回测参数：统计不同级别组合的胜率（例如日线+30分钟联立的二买胜率可达65%）。
  
  

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四、禅师视角的总结

“级别如山水画之远近，
一买观山势，二买察水流，三买见石纹。
无级别则无层次，无层次则无买卖。”

[size=16.002px]简言之：

• 一买需高级别定方向，次级别抓反转；
• 二买靠本级别趋势，次级别确认回踩；
• 三买依中枢突破，次级别验证强度。
• 最终目标：通过级别联立，实现“看大做小，做小顺大”的顺势交易。
  
  

我独醉了2018

学习了。谢谢分享。

抢钱客

人之患在于好为人师，自己看不透，硬要传，名为好心，实为误导。

没钱装修

抢钱客 发表于 2025-2-8 16:44
人之患在于好为人师，自己看不透，硬要传，名为好心，实为误导。

一千人心中有一千个哈姆雷特。

一千人心中同样有一千种缠论。

释迦牟尼说有佛法有8万4千法门。

不同天赋不同认知不同根性的人对同样的客观事物会产生不同的主观理解，这就是分歧的根源。有了分歧才有了买卖，有了买卖才有价格波动，有个价格波动市场才能持续存在下去。

市场面前本就没有所谓的真理，对错都是相对，没有绝对的。

任何人在市场面前，都是蝼蚁。

抢钱客

没钱装修 发表于 2025-2-8 17:29
一千人心中有一千个哈姆雷特。

一千人心中同样有一千种缠论。

只有一种缠论，其他都是伪缠，看不透，就把偶然当必然，然后内心就承认了或然率是可以包容的。因为追求绝对真理，所以炒股就是修行，而且是非常快速的修行，内观变成观走势，一样去贪嗔痴。为什么缠说他的核心是走势终完美，核心的基础是走势，有了走势，才有完美，完美的过程及方式细分出来笔段中枢分型这类东西。就好像庖丁解牛，牛是基础，什么刀，什么部位怎么割怎么切，就是完美的过程跟方式。那些盯着笔段中枢分型的，天天解牛，天天割到自己，不知道自己解的是什么，就如缠论的名字，缠，不得解脱。相信缠论到怀疑缠论，以至于信仰崩溃。缠的模式就一种而已，在这个模式走势的股票，在走向完美的过程中，用到笔，线段，分型，中枢这些东西，就像工具，别把工具当作真理了。

MACD_101052963

不要打脸好吧