缠论量化交易模型

五把刀

缠论量化交易模型

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：五把刀 浏览：18609 回复：9

缠师的108课里，讲了很多种模型，我建立了一个日线上笔的操作模式。以做多为例：首先，要寻找一个底分型，这个底分型属于下跌一笔中的至少第三个底分型，也可以是第四个、第五个或者第六个，不能是第一个和第二个，最好是没有包含关系。当第四根K线破底分型右肩的高点时建仓，之后在K线形成顶分型右肩破中间K线低点时平仓或止损；做空反之。此模型在螺纹、铁矿石、沪铝2010-2022年日线上测试，胜率55%左右，盈亏比3.5左右，具有非常好的赚钱效应。理论上，坚持在一个品种上多年操作，可以实现财富自由。如果交替换品种操作，有可能出现几个品种的盈利叠加让你爽呆，也有可能出现亏损叠加让你爆仓，当然也有可能出现平均的情况。此模型的缺点是，这种形态一年内日线上出现的频率为个位数，可能只有1-2次，最多也就3-5次。如果放在周K线上，胜率更高，但爆仓的风险也更大，不能满仓操作。这个模型是在量化的基础上建立的，可能结合次级别中枢及背离效果更好，但是因为在历史数据上日线结合60分钟级别走势分析很困难，由其是5年以前的数据，所以没有结合背离的情况。

zsl0816

这种模型应该是缠师当时大趋势向下做反弹用的吧，要会判断背驰效果才好

五把刀

这是分型操作的变体，实质上是逆势操作，能结合背离当然更好，但小转大的机会就放过了。因为符合标准的分型机会本来就不多，再放过小转大，操作的机会就更少了。据我观察，出现30分钟背离，形成日线笔的可能性确实更大，但是没有系统的数据统计，没有确定的答案。

五把刀

图中红框是空单建仓的顶分型，蓝框是推出的底分型。

五把刀

如图：红框是建仓分型，蓝框是推出分型。

五把刀

第一个红框是一个失败的建仓，第二个是一个盈利的建仓。

zsl0816

能够精通一招也足够了！不过你说实质是逆势操作，这点我就不敢苟同了！我们理解为，是在确认顺势交易的起点位置，这样会更好一些。不然，所有缠论买点都会让人惊出一身冷汗

五把刀

缠论的第一类买卖点就是逆势交易，第二类和第三类是顺势交易。大多数情况下，逆势交易就是接飞刀，这是毋庸置疑的，为什么第一个和第二个顶底分型不用，就是这个原因。但有些情况下，逆势交易也是可以的，比如这个模型的情况。另外，经过数据测试，顺势交易法中海龟交易法交易法的胜率为50-55%左右，布林线交易法也是50-55%，MACD0轴上做多、0轴下做空胜率55-60%，这个逆势模型和顺势操作差不多。

方块十三

能过滤盘背吗？

五把刀

应该可以。以做多为例：第一个、第二个底分型必然对应着两个次级别的中枢，形成第三个底分型时次级别已经形成了一个标准的下跌走势，标准的下跌走势出现转折时，对应的是背离（第一类买点）或者小转大（第二类买点最优），这样必然就过滤了盘背。