•交易之道、法、术之术篇 献给仍在挣扎中的兄弟们（纯干货）

陌小呆

•交易之道、法、术之术篇 献给仍在挣扎中的兄弟们（纯干货）

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：陌小呆 浏览：373113 回复：158

闲话不多说，若你能从本帖子中有所感悟，那是你的运气，若是与你的交易之道不符，也可以尽情拍砖，只是请思考条条大路通罗马，差别的只是枝节，本质一定是相通的！

　　交待在前面！

　　本人以为交易分两个层面，一个是大资金的交易（此资金之大你可以尽情想象），另一个是中小资金的交易。这两种交易因资金的关系其战略关注点是不同的。对于大资金来说，技术面几乎没什么作用，他们更多的是关注国际国内经济大势，甚至可以造势，由此在市场中翻云覆雨。比如索罗斯之流。对于中小资金来说，因为资金还没大到如此地步，所以就应采取随势顺势的策略，而不是去关注怎么造势。本人的交易之道属于中小资金之道，此不可不先说在前面。

　　进入正题!

　　先来说明交易可以传授吗？定义一下传授的涵义，传授就是把技巧教给你之后可以立竿见影。

　　这个问题丹尼斯似乎给我们做出了答案，著名的海龟实现。其实仔细分析起来，我们发现海龟们也不是个个都成功，尤其是脱离丹尼斯之后。所以交易是不能传授的，可以传授的仅仅是知识，要想在交易中去实施，还是要经过个人的努力去理解消化所学到的知识，在自己头脑中深深认同才可以。否则，你还是原来的你。当然还是有一种方法可以速成的，那就是在充分相信一个人并完全接受他的交易思想的前提下，进行有监督的长达半年到一年的密集训练。之后再在个人的努力下去完全理解并接受此种交易思想。这可以速成。说到底也是丹尼斯的方法。

　　所以交易是不能传授的，但可以缩短成功的时间。

    所以在这里你能学到什么呢？一些交易本质的知识而已，至于会否成为为你创造利润的工具，那还要看你是否能够深切的理解，并知行合一。

　　接下来说说交易之道

　　交易之道只有八个字：生存第一，赚大醅小！

　　理解了这八个字也就理解了交易的本质。

　　首先分析生存第一

　　进到这个市场都是为了要赚钱的，钱多到没边或者只是玩票性质的除外。那么就要考虑一个持久发展的问题，如果你可以聪明到只是进来玩一次，赚了走人，亏了也走人也可以不必关注生存这个问题。也就是说我们进到市场是来进行一场旷日持久的战役，而不是打一次战斗，战役就不能着眼于一时一地的得失，只需要最后能够取得胜利即可。此处可以参考孙子兵法中的“善战者不羞走、昔之善战者，先为不可胜，以待敌之可胜，不可胜在己，可胜在敌……”去多多的念叨，并且深切理解。

陌小呆

  再次从人性的角度去考量，为什么生存第一这个环节在实践中总是被忽视呢，原因如下：
　　第一：人性导致人总是急于致富，如果能一夜暴富更好。
　　因为这种急于致富的心里，导致重仓，频繁交易。
　　重仓交易会导致两种结果：一种是大赚，因为思想指导行为，行为变成习惯，习惯决定命运的关系，所以下一次还是会重仓，最后的结果一定是从原点回到原点。所以之前的大赚其实是一种陷阱。甜蜜的诱惑而已，因为你思想里重仓这个观念导致你必定死于这个市场，早晚而已。一种是大赔，大赔我们可以从数学角度去考虑一下。
　　亏损5%，后期要打平需要盈利5.26%
　　亏损10%，后期打平需要盈利11.11%
　　亏损20%，后期打平需要盈利25.00%
　　亏损30%，后期打平需要盈利42.86%
　　亏损40%，后期打平需要盈利66.67%
　　亏损50%，后期打平需要盈利100%
　　亏损60%，后期打平需要盈利150%       
　　亏损70%，后期打平需要盈利233.33%
　　好了我不往下继续列举了,有兴趣自己算.一次大赔就可以让你的本金大幅度缩水。
    所以重仓的危害在此就可下定论，如果你喜欢重仓，几乎都可以已经判了自己死刑。

陌小呆

其次是频繁交易，现今期货市场上大部分人都在做日内，不是说做日内不好，说过了条条大路通罗马，首先你得问自己，你适合做日内不？如果没那本事，还是好好先练本事吧。浮躁的社会，符合人性的需要，人本能的就喜欢频繁交易，再加上市场和社会的推波助澜，那更是得其所哉！
　　交易周期短，算账可以，算算每天1%，月盈利就可以达到20%，呵呵，我就遇到这么一位老兄，算账算的很美，可惜！
　周期短，盈利本就不大，如果再加上水平原因，错多对少，那么只有等死一途。做日内，需要铁的纪律，坚韧的神经，经验证的系统或者盘感。
    那么既不能重仓，又不能频繁交易，应该怎么去做呢？
　　其实这就涉及到资金管理问题，也就是说首先你要在脑海中有一个破产率的概念。
　　破产率概念涉及到胜率和赔率。这个留待后话。
    做点最重要的补充：
　　人不抗拒改变，但抗拒被改变！

谢感共

请帖主继续啊！

guolitingpy

帖主继续

陌小呆

　　每个人都守着一扇由内开启的门，别人怎么用力，怎么推你都不可能替你开门，改变的动力源泉来自每个人的内心。
　　思想观念指导你的行为，尽管可能你没意识到。行为日复一日的重复就会形成习惯，习惯是命运的关键点，习惯是你的奴隶，可以帮助你塑造自己，也可以成为你的主人，使你受习惯的驱使。多个习惯集中在你身上体现就会成为别人眼中的性格，而性格会决定你的命运。所以命运由我不由天，首先要有开放的胸怀，去接受，去包容，去思辨，以正根源，也就是观念。正观念之后其后的一切才可以顺理成章的出现，否则只是无源之水，放弃是迟早的事。
　　交易的命运也握在自己的手里，首先要正交易之道的观念。
　　下面就要分析交易中一个很重要的观念，也是现在很多人仍在毂中打转的一个观念。
    虽然心中有一个大概的框架，可实际上却是想到哪里说到哪里，所以后期有补充是肯定的！
　　你认为这世界上长期有100%正确的人或系统吗？你在看一个人交易水平的高低是否还是以对方的正确率为标准呢？你还走在为提高正确率而跋涉的路途上吗？交易圣杯有吗？我可以肯定的说，有！只是不在你认为的那个方向上！

陌小呆

guolitingpy 发表于 2016-8-12 13:51
帖主继续

在继续更新

陌小呆

谢感共 发表于 2016-8-12 13:40
请帖主继续啊！

在继续更新

陌小呆

接着往下说！
　　用一个小例子来说明问题：一场无伤大雅的小赌局，规则一，如果甲乙各有一千元，用抛硬币来决定输赢，正面向上，甲赢一元，反之，乙赢一元，那么长久赌下去，甲乙谁都不会赢，也不会输，这一点想来大家都没有异议吧，因为从概率上来说，抛的次数越多，出正反面的机会越接近50%。请注意我的字眼！
　　改一下规则（规则二）：若正面甲赢一元，反之乙赢0.95元，这个时候，若你是乙，会参入这个游戏吗？若不？为什么？直接给出答案，乙若参加，乙输定了！这里面甲乙双方的胜率不变，但赔率改变了，一开始是1赔1，所以甲乙不输不赢，但现在改为1赔0.95，那么乙方在胜率为50%的情况下，输就一元，赚就0.95，长久下来，其一千元必定易主。请仔细思考上面所说的胜率和赔率的问题。
　　你会对赌场，对彩票有一个本质上的认识。概率这个观念在大多数人心中还是很模糊的。
　　接下来再次改变规则，上面甲方赢就一元，输就0.95，在一千元本钱，胜率为50%的情况下赢定了。再次改变规则为，承接规则二，其他不变，每次赌500元，甲赢赚500，输赔475，乙赢赚475，输赔500，请问，此次甲方稳操胜券的感觉还有没？若没有，为什么？千万别以为我多此一问，请多思考上述小例子，交易之道就在其中。
　　这次甲方赢定了的感觉没有了，因为一千元只够赌两次，胜率没变，赔率没变，但赢定了的感觉没有了，此处表述稍显啰嗦。
　　所以由此可知，你有一个胜率50%的系统，赔率也偏向你这边，但你没有做好资金管理，到最后仍然是零。

guolitingpy

50：50就是盲打

一支穿云箭

希望持续更新

sutj

催更。

x1010

学习了，谢谢楼主的讲解

bh627630

longtai

期待更新

陌小呆

guolitingpy 发表于 2016-8-12 18:39
50：50就是盲打

之后会进行讲解

陌小呆

一支穿云箭 发表于 2016-8-12 22:46
希望持续更新

会更新到结束的

陌小呆

sutj 发表于 2016-8-13 07:34
催更。

来了

陌小呆

   请问你，若一套系统他的胜率只有30%，但赔率可以达到1赔3，你认为怎么样呢？我会说，这是一套不错的系统。为什么呢？仔细看分析；
　　10次为一个交易周期，每次赚就3，赔就1.
　　10次全亏， 亏10
　　9次亏，1次对， 亏6
　　8次亏，2次对， 亏2
　　7次亏，3次对， 赚2（请注意，这就是30%胜率，赔率一赔三的情况）
　　6次亏，4次对， 赚6
　　5次亏，5次对， 赚10
　　4次亏，6次对， 赚14
　　3次亏，7次对， 赚18
　　2次亏，8次对， 赚22
　　1次亏，9次对， 赚26
　　10次全对， 赚30
　　
    因此，你还认为赚钱的根本在正确率么？是不是你理解了为什么赚钱高手可以经常错，最后账户仍在赚钱呢？是不是可以理解丹尼斯说我95%的交易都亏钱，赚钱的交易只是5%还可以创造如此大利润的原因，所以，你是不是该改变一下你景仰的高手的标准了？人往往会被不起作用的东西所吸引，而有些人就专门提供给你这些东西，你能怪他骗你吗？不能，是你自己眼瞎而已！

陌小呆

最后一次继续，以后看情况再说，此贴只是为了帮助那些能从我表述中领悟到东西的人，若不能，就当我放屁好了！
　　实现上述系统的关键是做好资金管理，因为即使是你有一套70%胜率的系统，你也很可能遇到30%的失败交易最先出现的情况，此时若不能做好资金管理，那么后期70%盈利交易跟你也没啥关系了，因为你已经爆仓或亏到底掉了。
　　其次要分析人性中妨碍交易的另一重大偏向：面对利益人往往选择保守，面对风险人往往选择激进。
　　这是人性的偏向，也是市场中绝大多数人败北的根源之二，之一已经说过了，就是致富心太切。
　　关于这点，可以去参考夏皮诺的实验，或者行为心理学。
　　具体说，在交易中，若入场作对了方向，有了浮盈，那么人性的反应就是落败为安，做出的决定就是面对利益的时候的保守反应。若是入场做错了方向，有了小浮亏，那么人性的反应就是搏一搏，心怀侥幸，说不定后期可以反败为胜，统计显示，80%的情况下可以挺到反败为胜，但就是那20%反向一去不回头让这个市场有多了几个失败者。通俗说上述现象就是：吃如麻雀，拉如大象！
　　所以你看看你自己的交易，是不是也如上面所说，是赚大赔小，还是赔大赚小。此后你就知道自己该努力的方向在哪里了。
　　这个赚大赔小的问题我没有展开，不代表不重要，线索我都留在里面了，有心的自己去研究。
　　交易之道：生存第一，赚大赔小！这就像武术中的内功心法，有了此心法，不敢保证你大赚，但可以保证你走在正确的路上！
     　怎样做到赚大赔小？
　　看来这个问题还得继续。