明确操作区（A股大资金运作占比运用）

813972

STHANG 发表于 2015-6-19 10:03
6月19日大市数据

                        时点            月平均

楼主您好！我又来了，数据看来还不算差。

STHANG

813972 发表于 2015-6-19 18:06
楼主您好！我又来了，数据看来还不算差。

下午杀跌后数据上去了，这是个细节，能不能反弹就看下周了，概率应该还蛮大，倾向于周二惯性下杀后反弹，反弹应该还是有一定幅度，不过估计比较反复，不知道兄台怎么看。

hhbtj

周一2成仓，后面小仓位抄底，今天全跑了，这周收益-6%，反弹也是建仓，趋势没好，反弹的后面还是下跌。

STHANG

hhbtj 发表于 2015-6-19 18:16
周一2成仓，后面小仓位抄底，今天全跑了，这周收益-6%，反弹也是建仓，趋势没好，反弹的后面还是下跌。

很久没来了嘛。-6%稍微多了点点，要是可以控制在总仓位的3%以内，算是不错的。

813972

STHANG 发表于 2015-6-19 18:10
下午杀跌后数据上去了，这是个细节，能不能反弹就看下周了，概率应该还蛮大，倾向于周二惯性下杀后反弹， ...

一般来讲第一个跳空是三浪，第二个跳空是五浪。这样推算的话现在是五浪末端（5-3？），所以略做反弹再杀一次的可能性大些。

STHANG

813972 发表于 2015-6-19 18:21
一般来讲第一个跳空是三浪，第二个跳空是五浪。这样推算的话现在是五浪末端（5-3？），所以略做反弹再杀一 ...

同意反弹后再杀，到时再跟踪。

813972

STHANG 发表于 2015-6-19 18:25
同意反弹后再杀，到时再跟踪。

我是上楼主这儿找证据来了，这帖能坚持这么长时间不容易！赞一个！

goliathone

祝航兄端午节开心快乐

kk01cmn

STHANG 发表于 2015-6-19 18:18
很久没来了嘛。-6%稍微多了点点，要是可以控制在总仓位的3%以内，算是不错的。

-6都多，我从高点回撤大概8个点了。奇怪的是没太多感觉，除了前天跌停有点小郁闷。这么一说都怀疑是不是最近我自己傻掉了。

qea

kk01cmn 发表于 2015-6-20 12:47
-6都多，我从高点回撤大概8个点了。奇怪的是没太多感觉，除了前天跌停有点小郁闷。这么一说都怀疑是不是最 ...

有时候很多策略需要相互配套，相互补充，从这点上我不太认同大S。
机械操作有机械的优点，主观操作有主观的优势！

如果你的买卖方法没有固定下来，反而要求固定模式与套路，账户是只能跟随大盘的摇摆或加剧波动。
大S有数据套路配套，因此会找出相对强势的股票，所以即使大盘大跌，他也会对冲盈利，盘中稳坐钓鱼台。
而大多人是没有这种套路的。因此不建议完全照搬照抄。

相对来讲，多股对冲分仓策略是绝对需要执行的。除非你就是个赌徒，想感受大盘的心跳，那就另当别论了。
体系持股需要做到一定胜率且贯穿整个牛熊市的整体测试有足够的盈率才可以执行。
通常我认为90%的人是没法执行的。

本周你亏了8个点，大S相对盈利应该在5个点左右这就是差距，需要对比，并且找出差距，看是否可以弥补，若不能在技术上弥补，就修改自己的盈利体系。
而并不是一味去追求像大S一样的设计自己的固定模式。
注：即使大S去掉中海海盛的停牌收益，本周应该也是打平之上的。
另补充一下，我没有使用大S的固定体系，主观操作且没停牌股的情形下本周盈利4个点是否也说明不需要固定模式？:#DAXIAO
大S一定认为我是来砸场子的。。。今天过节任性，高兴就来砸你场子！:

STHANG

qea 发表于 2015-6-20 16:13
有时候很多策略需要相互配套，相互补充，从这点上我不太认同大S。
机械操作有机械的优点，主观操作有主观 ...

敢来这贴踢 “交易方面” 的馆还真得有点胆量的

体系里面一环扣一环，我回帖里老强调过的，所以这一环一环的衔接其实就是兄台说的配套，但要知道不能因为难而放弃。QEA兄明显是错过太多回帖了嘛。买、买多少、怎么卖这些都是普通交易者大概都能想到的，有的以为这就是交易的全部了~~~但实际上这些都是浅层次的。深层次的肯定涉及到资金管理了，简单说就好像每个品种仓位要开多少、多品种开仓后总仓位要如何控制，满仓时如何汰弱换强，多信号时如何优选……类似这些哪项之间没有联系？体系里面各个环节都是相扣的，这就是绝对的难点，和机械式与否没有关系，机械式体系只不过是可以系统地磨合这些环节，并进行测试，有计算机的优势，可以大大缩短迷茫的时间。人主观基本只能蹒跚匍匐着摸索，长期人工测试，由于人性弱点的存在，大多数人最终还是无法真正走入成功交易的大门，太残酷，但这的确是事实。

机械式交易明显可以大幅度规避人性弱点的影响，主观交易如果老判断准无疑是收益最大的，可惜回避不了人性弱点时而发作的问题，这个我想兄台您也深有体会，大多数人都是败在人性弱点方面，让自己给打败了。

对于绝大多数人来说，有相对固定的模式是主观持续稳定盈利的基本条件。兄台所说的“买卖方法固定下来”其实就是固定模式中的一部分，这和谋求固定模式并不矛盾，就好比我开这个帖子弄了大盘的大资金运作占比作为分析系统，建议还不得道的交易者可以死板地按照数据达标就动手操作，不达标空仓不操作，只要坚持下去，长期必定可以规避绝大多数风险，赚的钱也容易保持住。这个大市规则其实如果放进系统，也算是固定模式中的一个固定规则罢了。顺便借此机会也建议大家不要听个别网友谈今年收益有多高，最新的调查参考，今年收益还不到50%的有7成，虽然调查未必准确，但和我猜想的差不多，A股只要看那个成交量，就知道绝大多数人是持不了股的，别以为翻倍是很容易的事。

一个固定的规则必定会带来好处，也会有弊端，人嘛总是喜欢对弊端究而不放，所以往往也得不到更大的视野。例如小周期交易者往往无法理解大周期交易者的思路，很简单的，短线交易者统计下自己获得20%收益的交易究竟有多少次就可以了，必定是次数占比很低。赌小利，自然是需要高胜率的，否则哪里有戏？小利还低胜率只能是等死。而赌大利是不需要高胜率的（盈亏比大的系统，胜率4成我觉得都挺高了，毕竟机械式体系，逻辑性的提高是艰难的事，就好比价格范畴的系统永远也别想和盘口数据构成的系统比，价格范畴的逻辑性短板太明显），大利而相对高的胜率则是很恐怖的事。老手到后期基本都是采用低胜率高盈亏比模式，都是搏大利润，然后通过主观方面的经验优势，力争达到提高胜率，尽量往相对高的胜率+高盈亏比模式靠近（理论上的总利润才能继续扩大），所以可以了解到很多老手越做周期越大，期货交易者最为明显，很多一开始都是做日内1分钟，后面周期不断放大。毕竟低盈亏比+高胜率模式瓶颈很大，即使胜率能无限接近100%时，低盈亏比始终是无法改变的事实，当交易者想提高盈亏比的时候，胜率必定明显下降。所以如果老是忍不了账户短期稍大点的波动而只做高胜率低盈亏比的模式，瓶颈是永远也不可能突破的。当然，能持续稳定盈利也就是入了成功交易的大门，安于现状也无可厚非，只不过少了进一步升华的机会，我想真心热爱交易的成功者是不会轻言放弃的

关于体系的测试，必须确保熊段时账户不会把之前获得的利润大幅回吐，也就可以，并不需要能做到像我那样算是很平稳的交易完成曲线。理论上是允许资金有明显回撤的，只不过幅度要相较于之前上涨的幅度小，曲线长期能不断往上走，否则还怎么持续稳定呢？利润曲线回撤小，后面复利就更大，稳定压到一切是绝对有道理的。

QEA兄你那个模式就是固定模式，你不是随性开仓，都是有相对稳定的开仓标准的；买多少你也有标准，起码你要对冲至少也是平均分配资金；卖出你不会没规矩，明显你有底线。这就是固定模式，只不过规则没我机械式体系那么死板罢了。最重要的你基本都能坚决执行，基本不会受其它因素影响。既然你能在本周获得4%的收益，有空还得多来本帖分享经验，大家都期待着呢

最后借此再提醒一下大家，交易是一生的事，利弗莫尔最后还不是自杀了，人心有时就是那么膨胀一下就完蛋了，一次就够了。读了《股票大作手回忆录》，结合利弗莫尔最终的结局（书里没写他死，那书的作者也不是他，这里提醒一下），直接让我下定决心研究机械式交易并完成。《股票大作手回忆录》绝对是一本好书（推荐丁圣元翻译的版本），一千个人心中有一千个哈姆雷特，百年经典，要相信那么多人的智商肯定不会比我们低。

kk01cmn

qea 发表于 2015-6-20 16:13
有时候很多策略需要相互配套，相互补充，从这点上我不太认同大S。
机械操作有机械的优点，主观操作有主观 ...

感谢老兄这么详细的回复。

也许我现在的阶段无法完全明白你说的要领，但是有个小小的地方不是很认同的：

本周你亏了8个点，大S相对盈利应该在5个点左右这就是差距，需要对比，并且找出差距，看是否可以弥补，若不能在技术上弥补，就修改自己的盈利体系。而并不是一味去追求像大S一样的设计自己的固定模式。

别的我不大懂，自己的事情我还是比较清楚出问题在哪里，不是选股，也不是技术，出问题的时候恰恰是自我感觉比较好，暂时忘掉交易规则随意调仓，也不在盘前做交易计划的一周。那么我应该继续坚持去尝试这种不固定的模式，以便更好的发挥主观能动性吗？

至于单周盈利40个点又如何呢，连我这么水都不在意的事情，拿来砸某人的场子，起码搬块年化收益的砖头再上吧。

洋子溪来

qea 发表于 2015-6-20 16:13
有时候很多策略需要相互配套，相互补充，从这点上我不太认同大S。
机械操作有机械的优点，主观操作有主观 ...

不知道兄台能不能分析下你的主观交易理念.:

cbj2001

航兄，我找出一个7个点的，但是，胜率只有30%，最大回撤80%:#CHUHAN。

评测品种                 -------综合统计                                             
初始资金                 2751000000.00                                               
评测日期                 2009/06/22-2014/06/21                                       
有效天数                 1826                                                        
评测周期数               0                                                           
期末权益                 2954190519.78                                               
盈亏时间比               1.57                1.57                0.00               
总盈利                   3734317024.25       3734317024.25       0.00               
总亏损                   3112855277.02       3112855277.02       0.00               
净利润                   203190521.45        203190521.45        0.00               
年化收益                 40615849.03         40615849.03         0.00               
收益率                   7.39%               7.39%               0.00%               
年化收益率               1.48%               1.48%               0.00%               
相对收益率α                            51.09%                             51.09%                             0.00%                        
相对收益率β                            38.07%                             38.07%                             30.68%                        
平均利润                 0.01                0.01                0.00               
交易量(股/手)            19969662976         19969662976         0                  
盈利量(股/手)            6147388416          6147388416          0                  
亏损量(股/手)            13822232576         13822232576         0                  
交易次数                 134351              134351              0                  
胜率                     29.87%                                                      
最大回撤比               80.59%                                                      
最大回撤                 1077242.16   

cbj2001

沪深300就变-34%了，还是不行。

评测品种                 399300-沪深300                                             
初始资金                 1000000.00                                                  
评测日期                 2009/06/22-2014/06/20                                       
有效天数                 1825                                                        
评测周期数               1313                                                        
期末权益                 654207.00                                                   
盈亏时间比               1.55                1.55                0.00               
总盈利                   872076.56           872076.56           0.00               
总亏损                   1035300.49          1035300.49          0.00               
净利润                   -345792.87          -345792.87          0.00               
年化收益                 -69158.57           -69158.57           0.00               
收益率                   -34.58%             -34.58%             0.00%               
年化收益率               -6.92%              -6.92%              0.00%               
相对收益率α                            0.00%                              0.00%                              0.00%                        
相对收益率β                            -3.90%                             -3.90%                             30.68%                        
平均利润                 -15.41              -15.41              0.00               
交易量(股/手)            22436               22436               0                  
盈利量(股/手)            6297                6297                0                  
亏损量(股/手)            16139               16139               0                  
交易次数                 71                  71                  0                  
胜率                     28.17%                                                      
最大回撤比               42.43%                                                      
最大回撤                 482248.75  

STHANG

kk01cmn 发表于 2015-6-20 21:44
感谢老兄这么详细的回复。

也许我现在的阶段无法完全明白你说的要领，但是有个小小的地方不是很认同的 ...

他那么说，明显就不是来砸场的，估计看得出你们存在不少问题，只是不知道说啥好

STHANG

cbj2001 发表于 2015-6-21 16:48
航兄，我找出一个7个点的，但是，胜率只有30%，最大回撤80%。

评测品种                 ------ ...

不行啊，一看就明白的，建议去复习下K线形态，先研究下曙光初现、阳包阴，这种形态靠谱，但最大的问题是信号不太多，不均匀，不过作为学习可以先尝试研究。
研究体系，理念很重要，没理念随便搞个公式测试就不行，何况你可能写不出规范的交易系统公式，一步一步走，不急，这是万里长征的第一步而已，不要在短期有过度的期待，不可能的。

cbj2001

呵呵，我确实还不会写公式，这也是试试，公式都是网上找的，但是我不觉信号不是不多，是太多了啊，平均每个交易日都100多个信号了，都不知道怎么挑:YM:，
我还是听你的去多练练基本功，你说的几种我都听过，但都没仔细去学习:，还是要潜下心学习先。

cbj2001

大家早上好啊，都在忙啊？

STHANG

6月23日大市数据

                  时点          月平均
10:05          65.3             66.5
10:32          65.3             66.5
11:08          64.5             66.4
11:30          65.5             66.5
14:30          65.3             66.5
15:00          65.3             66.5