这样抄底才安全---用数据说话！
来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com)
作者：wlluoyang
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A股熊途漫漫！自2009年10月 上证指数( 行情 消息 资金)见顶于3478后，连续4年基本处于下跌趋势中。在这个屡屡下跌的市场中生存，不会抄底或者抄底不好的，那么是不行的。 问题出来了，如何抄底呢？有人凭借经验抄底，有人凭借指标抄底，有人凭借消息抄底。作为一个散户我们能凭借什么呢？我想只有靠自己才能取胜！！！因为我大学学的是计算机专业，酷爱编程，自从踏进股市后就喜欢上了技术分析，尤其是数据分析。如果说炒股是“科学和艺术的结合”的话，我偏重于科学的方面。套用现在的时髦语，我要用“大数据”的分析技术去挖掘出我需要的金子！ 各大论坛中都会有很多炒股方面的技术指标，基本上都是弄个指标，然后挂几张图，就说我这个多么多么牛逼，然后我们免费或付费下载下来，有些时候可以，但更多的时候不可以，于是我们认为指标不可信！殊不知，绝大多数认为指标无用的人其实都是门外汉。在期货市场上大家都是知道技术分析的重要性，智能化的高频程序交易早已风靡全球，只是我国股票市场的封闭性和股民整体水平的地下，导致程序化交易现在还是被视为“天外之物”。所以我想对鄙视指标的人说：其实你不懂！ 现在我开始讲述我的方法，大家注意听了啊。 首先我需要创建一个指标。这个指标的目的就是为了寻找个股的极限低价位，因为个股只有在严重超卖的情况下才会出现超跌反弹，这里应用了哲学中的“物极必反”原理。这个指标是我综合分析目前网上能找到的所有关于抄底指标后，优化分析得出的，也算是自己原创的！ 有了指标后只是万里长征的第一步！很多股民在获得指标后就是用大眼看看几个熟悉的股票，看看效果如何。细心地朋友会反复比对，会在熊市和牛市中观察指标的效果。但是请注意，99%的股民也就止于此了。其实这时我们需要更进一步的观察该如何使用指标。为了能进行机械化的程序测试，我们需要规范一个买点和卖点。这些都是必须可以量化的！至于如何规定买点和卖点才能使程序测试结果比较好，这个就的看自己了。一方面需要细心耐心，另一方面似乎还需要运气。 file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.jpg 指标不是万能的，有成功的就有失败的！那么既然如此，我们敢用吗？这样我们就需要进行历史数据的回溯测试。测试时，我们需要尽量模拟现实中的情况，不能出现现实中无法实现的交易。这个需要测试者细心观察，这就是程序员的强项了，呵呵。 测试条件 1.买入条件：出现抄底信号后以当天收盘价买入。这个是很好实现的，现实中能实现。 2.卖出条件：出现“卖”，以当天收盘价卖出。 3.测试时间：2010年1月1日至2013年12月31日 4.金额：每次买进1万元 5.测试范围：所有A股 6.测试工具：通达信 测试结果如下图。 file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.jpg 大家可以看到这个抄底指标的胜率是71.36%。我想这个胜率对于震荡类指标来说是非常好的成绩，也是我敢于拿来在这里显摆的资本，呵呵。4年时间，在A股所有2400多只股票**发出了6153次的抄底信号。有人会说，这么多的信号，操作太多了吧，不现实。说这话的童鞋请你仔细好好想想，这6153次信号是4年2400只股票发出的啊！这算多吗？胜率很高了，再看盈利情况。因为每次交易都是买1万元，总共进行了6153次，净利润是2350031元，那么可以很容易算出每投入1万元能盈利382元！相当于1万元交易一次就是3.82%的利润啊！要知道余额宝一年收益撑死也不过6%。 最近这4年具有很高的代表性，因为鉴于目前的情况，A股已很难再发生类似于2008年那样的跌幅。但是阴跌缓跌会有，反弹也会有的。所以选取这4年做测试对于我们今后的操作很有指导意义。至于大牛市，那就更不用测试了，牛市中大家都赚钱，呵呵。 再进行一次2013年的测试。测试条件和上一次一样，只是测试时间设定在2013年1月1日至12月31日。 测试结果如下图所示。 file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.jpg 我们可以看出，这个抄底指标在2013年的表现要好于最近4年的平均表现！胜率86.17%。太厉害了吧。当我第一次看到这个测试数据时我自己都难以自信啊！这是真的吗？我在脑子里反复的质问自己。这几年我在进行很多指标测试时兴奋过很多次，以为自己找到了圣杯，但是后来慢慢发现，指标代码里不是含有未来函数就是含有不可实现的条件。到最后都是白高兴。但是这一次，我可以很负责的说：指标和测试方法都没问题，完全能够在现实交易中复制实现！我们再看一下测试结果，一年时间2400多只股票，总共才发生1128次，平均下来每只股票一年发出信号测试才0.5次。这说明信号发出的很少！这也很好解释啊，因为我在设计指标时就是为了寻找极限的低点啊，极限的低点怎么可能出现很多呢？我们就像一头猎豹，时刻观察着我们的猎物，一旦时机成熟，一击必中！在2013年中，我测试发现，6月24日这一天发出的抄底信号最多。因为这一天暴跌啊，第二天又涨了。那么在这一天重仓抄底，那么我们的收益是很大的。平时抄底信号很少时，我们投入的资金也少。这样的客观结果就是我们的实际盈利会超过理论平均水平。 file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.jpg 上图是2013年抄底最好的几个股票。 file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image009.jpg 上图是2013年抄底失败的前几名，呵呵。
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发表于 2014-3-15 21:27
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