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发表于 2013-8-7 13:36
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主 题： 立富交易系统探索
立富交易系统概论
证券交易获利来自技术套利、价值成长套利、资金信息内幕博弈三种方式。
我们进入股市的目的只有一个，就是最终长期获利。依靠什么？什么是达到长期获利的坚实基础？立富兵法研究结论，获利的基础是概率，就是上涨方向的高概率和可操作性！
长期套利机会分类如下：
第一、AAA: 顺从大盘上升趋势A，个股上升趋势操作A，是最稳健的获利机会A。
第二、BAB: 大盘平衡状态B，个股上升趋势操作A，是较为稳健的获利机会B。
第三、CCC: 上升趋势中出现的大盘短线失衡超跌状态C，导致的上升趋势个股超跌但下有均线支撑操作C，是可靠的获利机会C。
第四、CC: 不论大盘升跌，个股出现的极度超跌反弹操作C，是较为可靠的获利机会C。
第五、DA: 大盘下跌状态D的个股逆势上升趋势A操作，是有风险的获利机会。
第六、DJ: 价值型操作机会。美国投资大师奥尼尔的CANSLIM基本面选股模式可以借鉴。
C当季股票纯收益+A年度每股纯收益成长率+N公司创新+S筹码供求关系+L领涨股+I专业投资机构认同+M股市走向
对上述6类获利机会,进行分类系统化组合，按既定原则控制进出操作，就是系统化交易。为系统化交易建立的分析操作控制系统就是交易系统。
运用交易系统交易和操作，可以将每一步有计划准备，即出现差错有合适的办法补救。运用交易系统可以克服投资者操作上的随意性和非理性。投资者必须建立自己的交易系统，在实践中不断地去完善和总结提高，并在今后的交易过程中严格地遵照执行，以达到长期稳定赢利的目标。那么什么是交易系统呢？交易系统是完备的交易规则体系，它包括以下组成部分：分析预测决策、买进卖出操作、资金管理组合与风险控制等若干子系统，针对牛市、熊市和盘整市道以及它们的不同市场阶段作出正确的对策。一套设计良好的交易系统，必须符合市场运行的客观规律，符合投资者自身的个性和优势，具备可操作性和良好的成功率。
1、立富交易系统设计思路：
A管理模式组织结构系统设计三原则：
一个上级的原则--大盘方向决定原则；
责权一致的原则--个股量价定位；
(股权估价+LF价的方向+ LF量的方向+爆量+时间位置)
既无重迭、又无空白的原则--组织管理运筹+大势动态测势控仓+立富滤网+资金流+均线流+LB剑法+立富兵法+立富心法。
在股票投资过程中，严格的盘面纪律，周密的操作计划，严谨的分析与操作系统是投资者获取成功的必要保证。
(1)周密的操作计划：事先对投资对象进行深入、全面的基本分析，技术分析，心理分析，对可能出现的各种情况及出现相应信号后所应采取的各种应对措施进行周密的布置。操作计划其实是对目标个股买入、卖出具体价位“踩点布控”的过程，这个过程需要明确什么背景下介入、加仓、减仓、清仓、投资周期、投入资金的定性与定量。操作系统的实战计划书，必须按部就班，服从既定的攻防方案。
(2)严格的盘面纪律：就是相应技术信号对应操作。服从既定操作规程是成败的关键，这是必备的心理素质和铁的纪律。
(3)严谨的分析与操作系统：就是看盘、研盘、试盘、倒仓、对敲砸盘、打压拉升、吸货扫货、控盘、出货清仓、计划修正、总结复盘等具体操作控制过程。
(4)从繁杂的信息，粗糙的计划，无纸化的心法，到纯熟的程序，是一个渐进的过程，也是一个追求规律的过程。市场是残酷无情的，什么时候违反了规律，苟且从事，亏损甚至覆灭就会来临。人的贪婪与恐惧是与生俱来的，法地法天法道法自然，只有靠“道”来约束人性。道法自然的最高境界，就是遵循符合规律的自动交易系统。
工具箱 【 · 发布:于瑶 2004-09-22 21:23 】 主 题： 交易系统杂论
◆ 1、交易流程图及注意事项。
2、资金管理及应对事项。
3、指数顶底分析方法。
4、各股顶底分析方法。
5、交易系统复利统计（以控制空仓心态）。
6、交易系统信号分布（以控制等待心态）。
◆ 趋势，分为长，中，短三种趋势。相应的趋势对应相应的操作。
什么是短期低点？就是日线低点的两旁出现较高的低点，这个时候我们可以判断，这个低点就是短期低点，从短期低点向上就是短期趋势上升。短期趋势下降，同理了。
中期上升有以下几种：
1、上升力度最强的，直线上升的中期趋势。应注意上升的幅度和上升的时间。可以先对前期的一段中期上升的幅度计算后平均一下，只要这次在3天内涨幅过平均30%，就可以判断中期趋势来了；上升过程中找不到短期高点，也找不到短期低点的，就是直线上升。结合了这两种情况，就可以判断直线上升的中期趋势了。当然，有一个特殊就是每天小涨的，但是却几乎天天涨，可以在6天以上涨幅过30%，才可以判断为这种趋势。
2、上升力度次之的，有三个或三个以上短期低点的，也就是震荡上行的。每次的短期低点都比前面的一个短期低点高，就是短期低点不断上升。这就是力度次之的中期上升趋势。
短期高点的情况。短期高点不断上升的，力度最强；形成中期高点（一个高点两边有较低的短期高点，这个高点就叫中期高点），因为一旦中期高点形成后，会对价格有向下的牵引作用，所以力度次之；短期高点一个比一个低或者持平。这样上升的力度和下跌的力度几乎相当，于是就形成整理，上升的力度就最弱了。
中期上升趋势中最弱的是，出现中期低点。低点附近有两个较高的短期低点，那么这个低点就是中期低点。
中期上升趋势还可以结合周线。周线形成短期向上，那么我们可以判断是中期向上。如果周线中期趋势向上，那么我们可以判断是长期趋势转为上升。
周线趋势如何判断，和日线是一样的。但是要特别注意的是，周线发出的信号往往慢于日线，所以应以日线趋势为主。
判断长期趋势有几种方法：第一，有两个或以上的中期低点，低点是不断抬高的。第二，出现长期低点，就是低点两边有较高的中期低点。这个低点就是长期低点，长期低点形成后，就转为长期上升趋势；第三，周线形成中期趋势。
对于股价而言，无非就是从一个低点到一个高点。上升变为下跌，无限循环。 最重要的，是如何来通过这些趋势布置仓位和买卖点，止损等。
仓位的控制，仓位的布局，仓位的结构（指在不同种类上的投入）：
仓位的控制，也就是说你用多少资金去参与买卖，即仓位。仓位有用吗？最根本的是，即便这次亏损了，也可以继续交易或者说不影响你的交易。
对于股票而言，最重要的是股票流动性和你资金大小的一种关系。也就是说在这样的流动性的股票上，你要想一天之内，或者说一定的时间内出完所对应的股票数量，这就是相应的仓位。比如商品期货上，仓位越显得重要，什么样的比例仓位可以确保一个最佳安全状态。当然，最后一个方面是，你做的出发点是什么？持有仓位的时间周期是多少等等。
仓位的布局，就是怎么去买进一个标的。是分仓买入，还是一次性买入。是在获利情况下不断加仓，还是逢低买进？仓位的布局对于任何人都有用，即便你的资金还不到1万。不要想着成为爆发户，稳健获利才是你的最终选择。
仓位的结构。资金一大，不乏是一种好方法。
止损与出局。
◆ 系统生成买入点、卖出点原则:
a) 买入点设立原则，全部满足：
1、底部够深、够长；
2、成交缩量，再无量可缩（可计算平均短期换手率与长期平均换手率相比较。去除单日换手率最高和最低的几个数据，可使指标更稳定可靠。使用相对量，不用绝对量，避免除权后数据偏差）；
3、成交温和放大，走势渐强于大盘；
4、本年度没有暴涨过；
5、走势渐强维持一定时间后。
b) 卖出点设立原则，满足其中一条：
1、暴涨的股票上升力度减缓（暴涨，不能等到趋势走弱才卖，只要3~5日的均线走平， RSI，5日内没有再回到80以上，卖出）；
2、慢牛的股票均线系统走坏；
3、判断是假突破后止损。
◆ 此方法适合于喜欢做短线，勇于承担风险的朋友。
1）看大盘强弱和活跃程度（判断方法，涨跌幅排名，涨跌幅度，涨跌比例，板块涨跌幅）。
2）找出强势板块（领涨大盘，对市场影响很大，市场认可的主流的概念）。
3)找出龙头（和同板块个股比，涨幅大，上涨力度大，回调幅度小）。
4）资金比例（牛市强劲上涨，满仓；熊市出现局部热点，半仓；等等，这和1）有重合之处，涉及对大盘研判）。
4）止损点，止赢点（以分时均线系统来设立）。
这个小系统虽然简单，但操作起来，或者做的很出色是需要很深的水平的，重中之重就是对大盘的研究。高手和低手在牛市中依据此小操作系统差距不会太大，但牛皮市和熊市，水平就看出来了，因为行情经常是一天的，今天追进去，第二天就调整，如果水平低的话，是没有空间的。
总之，我们要在这个市场获利，什么招，只要能持续稳定的获利，就是可行的。一招先，吃遍天。我只说了一种情况，就是强势股的操作，还有很多种股票和很多种市场背景，这些种情况下的操作请大家来讨论。
无论那种操作系统，对于大盘的研究是核心。
◆ 成功的背后因素（也为后来者进入的障碍和门槛）：
第一，极为出色以及优秀的天生盘感，包括对于价格短线突破的敏感；
第二，多年以来熟悉本品种的习性；
第三，多年以来熟悉的场内交易员关系，熟悉一段时间以来该品种控盘机构的操盘风格以及意图，该机构背后对手的作为；
第四：勤奋。
短线的类型：如果价格的波动能超过其承担的手续费长度，既成为其视线的猎物
每日交易中90%的可能是价格的运行不可能出现直线，涨快了就要跌，跌急了就要回调，波浪总会出现，对于中长线交易所不重视的价位（中长线交易者往往是重势不重价）进行关注，这可能是交易中的大多数。
熟悉该品种的“弹性”，知道什么时候价格过了头，具体在操作中利用了“逆势交易”，在价格直线上扬时候是沽空时机，反之是买入之时！
对于价格未出现预期的弹性时候割肉时刻的坚定和迅速，休正自己观点的果断以及敏锐！综合起来是属于极度推崇市场之人，把自己渺小到来“附和”市场，这也包含了对“市场总是对的”的理解，如果市场和自己的判断不一样，那么出错的肯定是自己！这时候不用去关心自己为什么错，抓紧时间来适合市场！
对待“两面巴掌”的淡然，能够在多次“两面巴掌”之后依然继续两面而不怀疑自己的曾经为在自己带来成功的一套，心态在“两面巴掌”之后依然镇定和自信，唯一所不同的是这时候的开仓数量一定减少，同理，几个回合下来感觉自己今天的“手气”不错，放大自己的开仓数量是肯定的结果；------同样是十分重要的一环，它决定了亏小钱赚大钱的必然结果！
利用价格的惯性，在关键位置出现大单，蚂蚁快要把大象啃完了之前，同样是落井下石，大单被打完后往往会有一上冲或者下探的“惯性”，这成为了利润的来源！
重视收盘的机会，收盘有时候可以决定第二天的开盘情况，利用收盘前的人气下不大的单子，虽然有持仓过日的风险，但第二天开盘最先处理的就是这些头寸。
见“钱包”一定拿。由于跑道上的关系，日内价格的波动往往出现由于交易员敲单错误或者主力对敲所产生的tick线中的尖顶或者尖底，抢先挂单（大单）必然，于是莫名其妙的罕见优异价位往往成为了囊中之物，等价位恢复平静就成为了其平仓的良机！
◆ 四项基本原则:
1)保本最为重要 (赚不到钱不要紧，但决不能把本钱赔掉)，方向趋势第一；
2)看准大盘，选对个股，时机介入，波段炒作，顺势而为；
3)均线呈多头排列(120日均线之下的个股一概不炒)，价涨，量增，角扩大；
4)持股时间尽可能最短化(当然要视情况而定)，只炒三浪三。
四项操作系统原则:
1)月,周K线选波段 (中,长线看好)；
2)日K线上选大阳线(2-6天有暴利)；
3)30分钟K线找时机(短线的买入时机)；
4)5分钟K线寻找最低点介入。
◆ 防守型概述：
1、正确的心理--防守型，采用中线方式。心理要求就是一个字--忍。
2、正确的时机--指数形成中线底。中线底使用防守型系统交易。
3、正确的对象--中线底，选择超跌股。
4、正确的行为--中线底，满仓。
5、正确的保护--必然事件，没有保护。
6、正确的应变--必然事件，没有应变。
7、正确的决策--执行满仓交易。
8、正确的换股--短期获利超过10%以上，新见超跌股，止赢，换股。
9、正确的目标--收益10%以上，MACD由升变降当日，止赢，空仓。
10、正确的复利--1次，年10%，2次，年21%，3次，年33%，4次，年46%，5次，年61%，6次，77%。
11、正确的统计--全市场单次单股测试，年均可持续次数。
12、正确的评估--历史所有信号逐一评估。
进攻型概述：
1、正确的心理--进攻型，采用短线方式。心理要求就是一个字--跟。
2、正确的时机--指数形成短线底。短线底使用进攻型系统交易。
3、正确的对象--短线底，选择超强股或超跌股。
4、正确的行为--短线底，30%仓。
5、正确的保护--次日没有出现强攻，立刻出局。
6、正确的应变--资金管理。
7、正确的决策--执行分仓交易。
8、正确的换股--短期获利超过5%以上，新见超跌股，止赢，换股。
9、正确的目标--收益5%以上，MACD由升变降点，止赢，空仓。
10、正确的复利--仓位*收益*次数。
11、正确的统计--全市场单次单股测试，年均可持续次数。
12、正确的评估--历史所有信号逐一评估。
如何判断指数中线底和短线底：
中线底，高点为基数，下降20%以下，MACD由绿首日上升，就是中线底。
短线底，前高点为基数，下降10%以下，MACD由绿首日上升，就是短线底。
中线顶，低点为基数，上升15%以上，MACD由红首日下降，就是中线顶。
短线顶，低点为基数，上升5%以上，MACD由升首日变降，就是短线顶。
◆ 1）建立个股与大盘的对比度；
2）个股的筹码分布图；
3）能量的增减趋势；
4）关键点位的成交配合。
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