【系统交易之路】——系统之路1
来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com)
作者：奉然
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本帖最后由 奉然 于 2013-9-15 06:14 编辑
一，遇到瓶颈
我热衷于技术分析和技术指标实战应用，该学的都学了以后，发现收益并不理想。
盯盘，作盘后分析，制定明天的关注要点.....，如此操心费力下单时还是犹豫不决，自己的反应跟不上市场的变化，
大多时间处于后悔的情绪之中，这样下去赚不了多少钱，很可能把身体搞坏，得不偿失。必须改变这种状态。
二，择路
条条大路通罗马”，通往目的地的路有多条，有直路，有弯路，有回头路.....，有安全的路，有充满危险的路.....
股市中通往稳定盈利的路也不只一条，如何选一条适合自己的，相对安全路。
可选择的路有：
1，离开股市。
2，抛开指标，少作分析，像刚入市时一样，凭感觉交易。
3，寻求新的交易方式
我喜欢股市博弈，离开它不甘心，只凭感觉操作，我自知没有那个天赋，只好寻求新的交易方式
程式化系统交易是一种新的交易方式，据说在期货上的使用效果还不错。但是内容繁复，晦涩难懂，自己难以学着编写。
也有卖类似软件的，我一是信不过，二是没那么多钱卖
散户就不能走系统交易的路吗？系统就那么神秘吗？
我想，多么复杂的系统都是由简单的组成，都是人脑编写的，所谓的程式化只不过是把人脑作的有条理的工作全部交给电脑。
能否把部分交易策略量化，交给电脑进行盯盘.运算.进行逻辑分析，人脑电脑联合组成简单的机械式交易系统，并逐步提高机械化水平呢？应该是可行的
三，“系统”并不神秘
回想一下，所谓的“系统”我早已用过，如当发现长期均线掉头向上，短线回调到位我就买入若干股，当长期均线调头向下，就逢高卖出若干股。当发现极端的情况就止盈或止损，
这不就是“系统”吗？这是个以人脑为主的交易系统，实际上系统早就走上了系统之路
四，人脑控制的系统与电脑控制的程式化系统比较有什么区别
（说到这里，先声明一下，本帖是根据自身情况写的，无贬低感觉交易和其他交易方式的意思。真正的顶级操盘手是感觉交易者。只不过对天分的要求太高，大多数人达不到）
1.前者是用眼观察.发现和跟踪目标，观察范围小，效率低，累人
后者是电脑按程序搜索，范围大，效率高，交易者轻松
2，前者定量模糊，难以做出最佳决断，如“长期均线掉头向上”是多少日均线，出现那种情况叫“短线回调到位”等等，如何选择最好心里没底
后者定量清晰，它的数值都是根据科学的测试确定的。做出的决策果断准确。
3，前者受人性和情绪的影响大
后者受的影响小
五，机械式系统之路如何走
本帖先概述一下，以后再分别发帖作深入的探讨
1，人脑和电脑如何分工配合
我们现在常用的股票软件，如[istock]大智慧(行情 消息 资金)[/istock]，通达信，飞狐，分析家。若公式编的过于复杂，就会出现反应速度慢，无法进行大范围历史数据测试的情况，
因此，如果把买卖点确立，止盈止损，仓位控制，突发事件处理等，都交给电脑，会使程序很复杂，难以编写，常用股票软件也难以胜任
我的做法是,买卖点的选择，止盈止损，编写成量化指标交给电脑。(尽量简化止盈止损)
将资金管理，仓位控制放在系统之外，由人为控制。
2，如何进行资金管理和仓位控制
人生本是一台戏
股市只是戏中戏
游戏！游戏！
不要伤身体
1，整体资金分配
1/3 生活日用
1/3 紧急备用
1/3 投于股市
2，股市中的资金分配：
1/3 顺势交易系统
1/3 逆势超跌系统
1/3 短线系统（包括超短线）
可根据具体情况调整
如现在处于大的下跌趋势中，可加大投入逆势超跌系统的资金
五，努力方向
1，树立正确的交易理念
2，学习各种有用的技术分析
3，熟悉技术指标的编写，交易策略的量化和简单的逻辑编程
4，学习探讨科学的系统测试方法，合理的进行历史数据测试，实战测试
六，需要组建那些系统
没有万能的交易系统，要应对全程的市场变化，必须组建几个系统，恰当的组合转换使用
须要组建的系统有：
顺势交易系统
逆势超跌系统
强势短线系统
日内交易系统（配合中长线使用）
超短交易系统
具体的如何组建和测试系统，以后另行发帖探讨
奉然“系统之路”系列贴链接
【战略系统】----系统之路A http://bbs.macd.cn/thread-2202876-1-1.html
【系统交易之路】——系统之路1 http://bbs.macd.cn/thread-2115329-1-1.html
【理念，技术，模式】__系统之路2 http://bbs.macd.cn/thread-2078468-1-1.html
【关于系统测试的思考】_系统之路3 http://bbs.macd.cn/thread-2039872-1-1.html
【分仓补仓策略的辩证】_系统之路4 http://bbs.macd.cn/thread-2038775-1-1.html
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【超跌反弹系统】——系统之路7 http://bbs.macd.cn/forum.php?mod=post&action=edit&fid=1&tid=2132108&pid=26618406&page=1
【R波段系统实战检测】----------系统之路9 http://bbs.macd.cn/thread-2291377-1-1.html
[ 本帖最后由 奉然 于 2012-8-15 08:28 编辑 ] | 
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发表于 2012-8-14 19:17
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发表于 2012-8-14 20:16
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