价值千金的交易系统——趋势交易法

三千弱水深

pwrsh999

一直关注中

三千弱水深

关于趋势线，内容很多，我在这里就不再详细说了。趋势线首先是定义一种趋势的，长期趋势线和短期趋势线是完全不同的，我们交易的是日线趋势，那么我就主要叙述一下日线趋势线的画法，一条趋势线的合理与否，首先看他是否准确的描述了趋势。
      事后我们去画趋势线，谁都能画好，而且能够画的相当准确，事后谁都是诸葛亮。
      我的趋势线画法有几条规定，第一，我们要交易的是日线趋势，最终的判断依据是看日线图上的趋势线。
      第二，画趋势线时不能穿越任何价位。
      第三，趋势线的连接点必须是级次折返的低点，而不能是无序波动的低点，除非没有次级折返的低点。
      第四，画趋势线的过程中，如果有价位穿越时，当创出新高后，下移到价位的低点。
      第五，当日线趋势收盘价收在趋势线下方，才能算趋势有效突破。
      第六，一般趋势线是趋势的起点和阶段低点连接，如果趋势中有两处的低点同属于次级折返级别的高点，连接这两处的高点会更好。

[ 本帖最后由 三千弱水深 于 2012-7-20 10:53 编辑 ]

2012xf

#*d1*#

STHANG

楼主您好#*19*# 发帖很辛苦，要来支持的，今天才注意到，来晚了。
1、关于趋势，我不使用波浪理论，我用一条均线来辅助判断，对我来说，宏观上我不会把趋势定义得很复杂，但认同你说的把握宏观，交易微观；
2、关于交易系统，我看了你的描述，里面有这么一句 “在上面的游戏里，有几大变数，第一，本金，第二，胜率，第三赔率，第四回合！。” 我看了你的描述，也谈谈我的看法：你强调的“第一本金”，其实是资金管理要解决的范畴，如果不进行资金管理，必定有这个问题，所以不懂资金管理而满仓进出的，我高度怀疑他能长期稳定盈利，当然我不会绝对，因为人外有人，然极其稀有。你强调的“第二胜率”，胜率是对赚钱笔数的统计，具体不问每笔赚多少亏多少，反正10笔交易8笔赚2笔亏，胜率就是80%。但胜率其实不是单市场交易系统中的要素，真正的要素是成功率。你强调的“第三赔率”其实就是盈亏比，名称说法可以不同没关系，你举例的盈亏比是10:3，很高，3倍多。在单市场交易系统里面有三个要素：盈亏比、成功率、交易频率，最多只能做到两高一低，如果交易频率不变，盈亏比如果10:3，那么成功率必定低，啥叫成功，按你举例的涨10%为目标，那么只有这笔交易获利10%或以上才算成功，获利9%卖了不算成功，成功率的统计中，达不到计划目标的该笔交易不算成功的。但按胜率计算则是一次胜出。为此片面追求成功率是不对的，但对胜率的追求却不是不可以的，你强调的“第四：回合”，其实就是在提高胜率，浓缩成一个字就是“等”，等新一轮的开始，在具体品种上等，在大盘上等，都能等，胜率就提高了。论坛上有人区分可做区和不可做区，其实就是为了提高胜率，一样的。

观点仅供参考#*19*#

anaka

用心思了 写得不错

三千弱水深

趋势改变一般遵循着三条法则。
                  上升趋势的结束，第一是跌破上升趋势线，第二，随后的上涨又没有突破新高，第三，在没有突破新高的下跌过程中，又跌破了前期的新低。
                  下跌趋势的结束，第一是跌破下跌趋势线，第二，随后的下跌有没有创下新低，第三，在没有创出新低的随后上涨中，有突破的前期的新高。

gykd

#*d1*# 也是下过苦功，趋势的结束，可以参照将趋势分解细化后的同向共振，这样不一定要等趋势画完图

三千弱水深

本来想找点结束的，但是写着写着发现需要写得东西太多了，越说越复杂了。对于我来说，交易是一个很简单的事，因为交易做到后期，你只需要知道哪些不能做，然后剩下的就是可以做了。所以最高境界是无招胜有招，但是这个过程不是一般的艰难，而我还走在半路上，与诸位通行。
      我从现在起不能不把方法简单一下，以后的工作就是贴实例，和大家边交流边讲解。
      在我们寻找交易方法的时候，我们希望能够找到一种方法能够以不变应万变，但是在我实际寻找的过程中，却没有找到，但是我们还是可以把交易尽量做得简化。
      以上升趋势为例，趋势的走势分三大种，一种是加速上涨，一种是匀速上涨，一种是减速上涨。其中减速上涨不太适合用趋势线标注外，其他两个都可以，但是用于加速上涨中也不能很好的描述趋势，所以趋势线的运用，最适合用在匀速上涨趋势中。
       在我学习技术的过程中，犯过这样的错误，把一种指标用在所有的股票上，我想大多数的人都和我犯过同样的错误，就拿MACD来说，并不是所有的地方都适合，必须在一定的周期内，一定的条件下。macd是中线指标，需要的交易日很长，我们把她用于短线交易，MACD的扭转，需要五个交易日，如果我们用来拿他在日线图上交易，那么五个交易日才扭转，那么趋势已经走了一半，在进去风险太大，但是我们交易日线趋势，用十五分钟的MACD这时就很适用，但是还是要区别在哪个地方，如果行情发生的是无序波动，那么用十五分钟的MACD显然不合适，但是我们用十五分的MACD交易次级折返的拐点，这样就比较适合。扯远了。
       在交易中，有两件事需要搞明白，一个是定性，一个是定量。

[ 本帖最后由 三千弱水深 于 2012-7-20 14:37 编辑 ]

三千弱水深

在交易中，需要解决两个问题，第一是方向问题，第二是点位问题。
      方向是定性，如果我们交易时无法明确现在是上升趋势，下跌趋势还是盘整趋势，那么我们交易时无所适从，我曾经在交易中，一会多一会空，结果大家也是知道的，左右挨了耳光。
      当我们交易无法明确方向时，会有这样的结果，当上涨时追涨，当下跌时，我们杀跌。因为再简单不过，行情上涨时，市场告诉了我们，我是涨的，难道不看涨吗？如果我们能明确方向的话，那么在我们看涨的时候，下跌我们就知道应该逢低做空，所以定性很重要，这也是定见，才能成领袖，市场的趋势是由有定见的人领导的，而那些随便倒的墙头草，注定被领导成炮灰。
      如何给趋势定性？之前我们已经说了，趋势成立只有一个，就是满足9个交易日。但是这条法则不太实用与交易，因为你不能等九个交易日之后在进入交易，或许趋势就在此终结。
实用要用到其他的方法。
      用到上面趋势改变的三条法则。但是我只用两条，如果三天都用到，我们也不用交易了，为什么因为满足这三个条件是，趋势或许已经终结了。例如

三千弱水深

三千弱水深

在我的交易中，趋势改变也是符合三个标准，但是和上面的三条标准不一样，上面的三条标准，很多人都知道是维克托·斯波朗迪的《专业投机原理》的描述，昨天我按书上抄的，但是后来发现，一直和我用的有区别，困扰了一个晚上。但是我还是按照我自己的来用吧，不过上面的也是给大家一个标准，毕竟我写这个一是为自己整理思路，二是为给大家做个参考，还没有期望到想让大家用这个来交易。当做交流一下。
       我的趋势扭转也是遵循三个原则，第一，突破趋势线（如果有合理趋势线的话，没有也不用突破了）第二，越过前期刺激折返的高点（如果有就越过，如果没有也不用了）第三，越过前期高点，回调不破低点，那么就可以确定趋势基本确立。
        简单点来说，就是趋势形成刺激折返后，如果回调又没有破，那么我们基本可以认定趋势扭转了，开始交易。

三千弱水深

三千弱水深

gykd

原帖由 三千弱水深 于 2012-7-20 14:14 发表
本来想找点结束的，但是写着写着发现需要写得东西太多了，越说越复杂了。对于我来说，交易是一个很简单的事，因为交易做到后期，你只需要知道哪些不能做，然后剩下的就是可以做了。所以最高境界是无招胜有招，但 ...

自己摸索出来的，在使用中需要的时候就会浮出来，不需要的时候就会隐起来。但要说出来，就需要很多文字说明。期盼对走势变化的碰撞。

peternie

看得出作者是一个思想者，在交易上也做了很多研究，但这扁文章还没有说出本质来，思想还有点乱。

三千弱水深

这篇文章也是想到那写到那！虽然多了很多研究，但是还是有许多欠缺！还需要慢慢的梳理！而以我现在的水平也就是一个业余的

掷赌乾坤

在转势方面，期待大作继续。

三千弱水深

怕有些班门弄斧了！

jnzw2009

二个字：“学习”！四个字就是：“继续学习”！