价值千金的交易系统——趋势交易法

三千弱水深

三千弱水深

lzxz69

楼主辛苦了

娜娜NANA

#bb# 市场需要时间，交易者需要空间，

zba11

详细的归纳

狙击手童彤

楼主下了苦功，咱不能让英雄流汗又流泪。

峨眉山下生

是的！炒股就是跟随趋势去操作！
但是，很不幸：趋势是走出来以后才记录在K线图中的。
“不识市场真面目，只缘身在趋势中”！！

马马虎虎呢

非常感谢。

三千弱水深

       构建一个交易系统，无非是相对市场来说掌握某种确定性优势，只要我们始终掌握这种优势，那么我们就可以持续盈利。很多人说，做股票就是做概率，我们要做大概率事件，这样我们就可以保持一定的胜率，但是交易就是这么简单吗？只要掌握一定的胜率就可以了吗？胜率无非就是做三次对两次，做十次对7次。当我们开始之初或许都在想办法尽量提高自己的正确率，所以我们才去学各种技术，泡各种论坛。但是仅仅提高胜率就可以取胜吗？
       我时常去思考一些交易的问题，如我们与市场的关系，我们如何看待市场，为什么在市场中，盈利的总是少数，亏损的是大多数？为什么我们无法打败市场。

       我时常和朋友举个例子，来论述我们与市场的关系，并且通过这个例子来去解释为什么我们相对市场是处于劣势的，而且这个例子包括了建立交易系统的所有变数。
       我们来玩一个丢硬币的游戏，赌本是10万，如果是正面，我将给你赌本的百分之十， 如果是反面，你将给我本金的百分之十，但有一个小小的要求，就是在游戏没有结束前不能增加或减少筹码，赢的钱也必须继续当筹码。
      很多人再看到这个游戏时，都认为游戏的结局是打平手，谁都赢不到谁的钱，其实我相对于你来说，有绝对的优势。这个游戏的胜率是百分之五十。那么一个回合就是两局，一个回合就是10万×1.1×0.9=9.9万，每个回合我赢你百分之一。这个优势是确定的。
     但是为什么会有这种情况呢？我们胜率相等，赔率相等，本金相等，但是输赢却不等！这就是市场的神奇，这也是为什么我们打败不了市场的根本原因，这是市场的天然优势。
     而这种优势是如何形成的，原因在于百分比上，例如市场上涨百分之20，然后再跌百分之20，最后结果是什么呢？1×1.2×0.8=0.96。少了四个百分点。当上涨时我们的本金是少的，在下跌时我们的本金确实放大之后的，虽然在视觉和感觉中，我们没有亏钱，但是实际上，我们却亏了很多。
      我入行时我的前辈们一再的告诫我，不要做短线，做短线是挣不到钱的。但我问为什么，他们就说，没见过做短线挣到钱的人。后来通过我的苦思冥想，我终于得出来结论。理论上短线相对于长线是更能挣钱的，但在实际中，并没有达到理论的效果，关键在于仓位的控制上，长线能挣钱的重要原因，在于有一个退出机制，就是躲避了下跌的过程中释放了风险，而短线的目的就是为了提高资金的利用率，很难有空仓的机制。按波浪理论来说，市场是成循环浪的，有推动浪和调整浪，调整浪一般要回调到0.382一线，那么就是整个涨幅的抹杀，实际上指数有成长，但是账面上却不会有盈利，因为筹码的进出是有分布关系的，在这个0.382一下，获利筹码很少，筹码的进出大部分是在0.5以上的位置，这个也是成交最活跃的地方。所以一个循环浪下来，市场达到一种平衡，没有盈利只有亏损，这就是市场的新陈代谢，如果市场让投资者始终盈利，那么指数很容易上天，这是不符合事物发展的。所以结论是如何一个交易系统没有空仓机制的话，始终存在市场中，那么相对市场是处于绝对劣势的，但是我并不是说，不能盈利，或许通过其他方面的优势，你可以保持盈利。
      在上面的游戏里，有几大变数，第一，本金，第二，胜率，第三赔率，第四回合！
      第一本金，透过上面的游戏，我们已经得知，全仓并没有好处，如果上涨途中加码，那就是大错特错了。所以交易仓位调整很关键，这可以抹杀掉市场对于我们的天然优势。
      第二胜率，胜率就是正确率，有没有一种交易方法可以使我们很少出错，例如对七次错三次。很多人太过于追求提高自己的正确率，其实这是交易误区，正确率提高了并不一定能持续盈利，假如正确率很高，每次都能挣一个点，但是错一次，亏百分之十，这样一来做九次对一次，也一样亏损，所以超高的胜率并不能保证交易的持续盈利。
      第三赔率，假如我们错时，我们给市场百分之三，我们对时，市场给我们百分之十，那么我们的正确率只要做到错三次对一次，我们还是掌握着优势，只要一直这样下去，我们就可以以微弱的优势持续的盈利。
     第四回合。这个问题可能很少有人关注，但是我却觉得至关重要，什么是回合，回合就是起点和终点。就像游戏中的回合一样，你必须要知道自己的回合是多少，因为只有在回合里你才知道自己的优势是多少，是否始终掌握这种优势，优势是否会消失。在没有回合或周期的情况下，去谈交易系统，我觉得这个交易系统肯定是失灵时不灵的，而且也无法搞懂自己的交易系统的优势是多少，回合里总是有上涨期和下跌期，那么在上涨过程中不要轻易地增加筹码，除非知道自己还掌握着很多的优势，尤其不要把盈利再次换成筹码。当旧回合结束，新回合开始，那么我们就可以开启新的路程，这时筹码重新计算，因为我们知道优势又重回到我们这边，然后让复利展现它的神奇吧。   

[ 本帖最后由 三千弱水深 于 2012-7-17 15:47 编辑 ]

三千弱水深

感谢版主    推古验今    对本帖的点亮，在此由衷感谢！

wyyaqkl

那楼主捕捉的是日线趋势吗

wyyaqkl

如果是日线趋势，那今年至今是不是都还没入场啊？

dc19992870

原帖由 三千弱水深 于 2012-7-17 15:20 发表
       构建一个交易系统，无非是相对市场来说掌握某种确定性优势，只要我们始终掌握这种优势，那么我们就可以持续盈利。很多人说，做股票就是做概率，我们要做大概率事件，这样我们就可以保持一定的胜率，但是 ...

探讨一下哈。

趋势，不要搞得太复杂。楼主明确了一点，就是趋势波浪图形的自然属性——一高低点浪比一浪高或者低，反证，如果波浪走势不是一浪比一浪高（低），怎么会走出趋势性的方向？这是趋势的根本特征，任何脱离了这个根本特征的趋势分析，都是盲人摸象。很多人说技术派画线画得累死还赚不到钱，其实能够赚钱的技术部分根本不需要画线。

趋势的反转。很多朋友说，趋势，走出来了才知道，言下之意就是马后炮。如果要解决这个马后炮，即如何在趋势转变的瞬间发现，并进场随后进行趋势跟随这个问题解决？我们从趋势的图形特征来推断。当“高低点一波比一波高（低）”不再像原来那样成立，趋势可能反转。其实123法则判断，即是一种方法。前一波高（低）点被反向突破，（123法则中的3）即可试探趋势是否反转。反之可证，如果不被反向突破，趋势绝对不可能反转，所以绝对不能轻易抄底。

趋势反转的试探。趋势之所以要反转，必然是因为市场的新的动力。但是不排除市场杂音波动带来的假反转，这种并非市场动力的假反转非持续性的，也是非常常见。前面我提到试探趋势反转。这个试探，楼主也说了，就是不能全仓。部分仓位进场试探。反转——趋势跟随，抱着仓位不放；假反转——止损出局。

在这里又出现了一个问题，就是加码。楼主所说的“回合”我并没看懂，楼主开始给人的感觉是说不要加码，但后来我又仔细看了一遍，似乎也不是这个意思。我来理解一下，看对不对，所谓的回合就是趋势中的波段。我画出加码方案，楼主一看便明白。我们抓住一个大的趋势并不容易，如果抓住了，就必须不要轻易放过，不能只持半仓过全程。而且如果全程不加码，那最初是全仓还是半仓进场根本就没有区别，因为益损比不会有任何改变，所以得根据“回合波段”有计划地计算加码。

实际情况远比画的例子来得复杂，个人的经验判断力和执行力也占很大比重，另外趋势波段的级别也远比想象中要复杂。

[ 本帖最后由 dc19992870 于 2012-7-17 20:06 编辑 ]

qinday

市场需要时间，交易者需要空间，相对来说，低胜率符合市场，高胜

三千弱水深

     这个图包括了我交易系统所要论述的所有部分。这个图从最大的视角看，包含了两种趋势，（I)是上升趋势，（II）是下降趋势。在放小了看，我们看到（1）（2）（3）（4）（5）（a）（b）（c）在放小了看，我们看到 1 2 3 4 5 a b c 。一段趋势最大可以下方2个周期，例如，日线趋势可以下放到小时线，15分钟线。周线趋势可以下放到日线和小时线。我们可以下放更低，但会失真。
我们交易之前首先要明确自己需要交易的趋势。我仅拿日线趋势来进行分析（其他趋势也是一样）。我们交易日线趋势，首先我们要判定，什么样的是日线趋势，一个日线的完整趋势具有什么样的特征。  
     在我的交易系统中，日线趋势只需要满足一个时间要求，不能小于9个交易。为什么是9个交易日。因为一段趋势至少由三浪构成，一浪的内部至少也是3浪，这样就是9浪，那么至少需要9个交易。（波浪理论中333结构的很少，多是535结构，所以我觉得13个交易日合适）  以日线趋势分析，那么从起点到终点只要大于9个交易或等于9个交易日的，我们就成为完整趋势。为什么要去定义这个完整趋势，因为我认为交易必有目的，交易之前你要明白你交易的是什么？你捕捉的是什么？如果你不知道你要干的是什么，到最后肯定白干！而且我认为交易必有周期，因为只有在周期中，你才能明白你的优势。如果你不能明白你比市场具有什么优势，那么你就很难取胜市场。

[ 本帖最后由 三千弱水深 于 2012-7-18 14:08 编辑 ]

东南人氏

顶，我顶顶顶

水晶龙1999

#*)*# #bb# 学习学习，

qdf

非常感谢,顶!

青青的火

顶下 既然是交易系统 包含的远远不止趋势 趋势只是技术分析的一中 而技术在稳定获利中可能比重最多不超过20% #*27*# #*27*# #*27*#

三千弱水深