来点不一样的话题，说些不一样的观点（长篇）

modetry

楼主速度更新啊， 更新速度有点慢了。

不要太监啊。。

modetry

每天都再看你的帖子…… 坚持。还等你另外两篇大作呢。

hkviwo

原帖由 hdtfriend 于 2012-7-1 17:47 发表
就是发贴子你也比不过我，你一篇写多少字，我才几个字

光成本您就不划算

再者，您把一等众人都教得跟你一样盈利不成问题了，那您更亏了

可能吗？

只能是越教越傻

不好意思，不知道这是你的地盘，得罪了。要不我换个地方？

xqfxjb

静候楼主新作#*d1*#

xqfxjb

希望楼主莫管别人异议，按计划坚持更新大作，

ma6898

楼主有想法。
自己思考才是进步的动力

老卢子

新手容易犯的错误是对狭义指标进行过渡的解读。老手容易犯的错误是对狭义指标进行过渡的挖掘。无论你怎么变，只要原料数据没变，得到的结果都不会超越价格本身
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几年来一直在挖掘狭义到极限的点。狭义与广义总是伴生的，当一个特定的数据模型形成，指标就是指令，其准确性是可以通过很多手段去验证的。当然一个特定的数据可能有很多形式或特定形式的扩展数据堆砌的模型。比如：
a:data1<data2 and isdown;
b:data1>data2 and isup;
e:count(b,m)-count(a,n);
y:abs(e-ref(e,i)>e/(m+n);
就成为一个广义的模型，而{m n i}被确定下来时，这个广义的模型就演变为狭义的了。对于全市场来说这种模型永远都是广义的。可以这样理解吧。

lam2008

好文章，欢迎继续深入交流。

落樱雪

不错的好贴。

落樱雪

说实话，我觉得股份的波动是一个连续东西，只是以天为单位分隔的时候才会产生K线，而这个K线组合只是分隔的位置所形成的偶然现象。

但不管是偶然还是必然，有什么关系呢？重要的是那个波，而不是离散函数的写法。

所以希望楼主忘掉K线，去把握那个更加本质的“波”，而不管是什么级别的傅立叶级数。

hkviwo

原帖由 落樱雪 于 2012-7-1 22:05 发表
说实话，我觉得股份的波动是一个连续东西，只是以天为单位分隔的时候才会产生K线，而这个K线组合只是分隔的位置所形成的偶然现象。

但不管是偶然还是必然，有什么关系呢？重要的是那个波，而不是离散函数的写 ...

不知道你看过我第二篇帖子没有，我正是在告诉大家，K线相当于把连续的波按时间进行了切片。把价格波动看成波只是一个过度，更好的方式是把价格波动看作分形，我已经多次提到了分形，还是希望大家不要一目十行，毕竟这不是小说

hkviwo

[quote]原帖由 老卢子 于 2012-7-1 21:07 发表 几年来一直在挖掘狭义到极限的点。狭义与广义总是伴生的，当一个特定的数据模型形成，指标就是指令，其准确性是可以通过很多手段去验证的。当然一个特定的数据可能有很多形式或特定形式的扩展数据堆砌的模型。比如：
a:data1<data2 and isdown;
b:data1>data2 and isup;
e:count(b,m)-count(a,n);
y:abs(e-ref(e,i)>e/(m+n);
就成为一个广义的模型，而{m n i}被确定下来时，这个广义的模型就演变为狭义的了。对于全市场来说这种模型永远都是广义的。可以这样理解吧。

我前面下了个狭义和广义的概念，这个概念只是为了这篇文章服务的，只要超出狭义范围都算作广义，所以你说的情况属于广义。把一个市场含义明确的指标用于全市场统计，那么统计的结果就属于广义，这属于新方法。

至于我说的老手易犯的错误，是指基于时价量额，用不同的传统数学模型不断尝试，以求得到一个理想结果的行为，这种行为基本都是徒劳的

hkviwo

原帖由 sina999 于 2012-7-1 14:57 发表
交易者交易的标的是价格，价格是第一性的，离价格有多远，离股市就有多远。
价格是参与市场人们的心理反应，心理反应如何量化？

会有答案的，只是铺垫还没结束，我现在讲出来就流于空洞了，你也不会理解

hkviwo

原帖由 掷赌乾坤 于 2012-7-1 11:19 发表
不一样的视角提供的冲击迫使淘金者急切的期待下文，从极微细的局部探讨推理结构的形成，值得注意的是，不要沉迷在局部里，要理解楼主下面阐述的结构与局部的验证。

再者，K线也就是价格的运动方向，是由什么 ...

论证必然从微观开始，从微观推导宏观才不至于迷失方向，请参考《反思系列之号外》。至于结构、快慢等问题我们留待《市场微观结构》里慢慢说，这个不是三言两语能说明的

hkviwo

原帖由 cobra_nick 于 2012-6-30 21:33 发表
冒个泡
首先说几个现象希望LZ能注意到：
1、道氏理论中提到了在大级别的推动浪中，一定含有调整浪。这种现象说明了什么？
2、小级别趋势必定服从大级别趋势，但是大级别的趋势拐点却需要小级别趋势证明。为什 ...

我会在《市场微观结构》中给你一个明确的答复

东海观潮

希望看看楼主的《市场微观结构》独到的简单阐述

mensachen

希望你继续坚持！我顶

农农农

#*d1*# 有点禅的味道了

hkviwo

几年来一直在挖掘狭义到极限的点。狭义与广义总是伴生的，当一个特定的数据模型形成，指标就是指令，其准确性是可以通过很多手段去验证的。当然一个特定的数据可能有很多形式或特定形式的扩展数据堆砌的模型。比如：
a:data1<data2 and isdown;
b:data1>data2 and isup;
e:count(b,m)-count(a,n);
y:abs(e-ref(e,i)>e/(m+n);
就成为一个广义的模型，而{m n i}被确定下来时，这个广义的模型就演变为狭义的了。对于全市场来说这种模型永远都是广义的。可以这样理解吧。
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论坛不太稳定，本来已经回了，但没显示出来，只好再回一次。
我之前定义的狭义广义只是为了阐述的方便，只为那篇文章服务，也并非严格定义。当被处理的对象为单一时间序列、处理的手段是线性或离散数学，这样的称为狭义。超出这个范围就算做广义，你说的情况可以理解为广义里的新方法

lbz789

特殊时间的K线不仅仅是简单的切片，正如4日均线和5日均线的意义不同，9日与10均线的意义不同一样，如果市场是简单随机的，自然任何时间都是切片，但是市场有操纵的成分，特别是关键的时间节点上。这一点是有些区别的