鳄鱼国内商品期货基金一期（活在当下）

xjshache · 发表于 2010-5-11 01:04

张兄接近翻倍啊........3/1

zhangzhenghsi · 发表于 2010-5-11 11:51

原帖由 TiTiiii 于 2010-5-10 23:00 发表

这样的事情也会发生在Z兄的身上 #*27*# 资金曲线连续长时间的回撤真的很考验耐心和执行力。。。

加油 #vv1#

告诫兄弟们，千万表这山看着那山高，否则后果自负#*1#

zhangzhenghsi · 发表于 2010-5-11 14:56

2010-5-11权益更新：128761.12元：无持仓。

Tufen · 发表于 2010-5-11 15:43

外行看曲线，内行看操作。
ZZ的防守非常好。轻仓、不过夜、降低操作频次、不赌不博。

TiTiiii · 发表于 2010-5-11 16:04

原帖由 Tufen 于 2010-5-11 15:43 发表
外行看曲线，内行看操作。
ZZ的防守非常好。轻仓、不过夜、降低操作频次、不赌不博。

#*27*#

Tufen · 发表于 2010-5-11 16:21

哈哈，骚瑞啊。

zhangzhenghsi · 发表于 2010-5-11 16:29

原帖由 Tufen 于 2010-5-11 15:43 发表
外行看曲线，内行看操作。
ZZ的防守非常好。轻仓、不过夜、降低操作频次、不赌不博。

谢谢支持，既然已经到了几乎无法收拾的地步了也只能退而求其次，如果再继续豪赌过夜，也没有翻身的机会了

Tufen · 发表于 2010-5-11 16:40

原帖由 zhangzhenghsi 于 2010-5-11 16:29 发表

谢谢支持，既然已经到了几乎无法收拾的地步了也只能退而求其次，如果再继续豪赌过夜，也没有翻身的机会了

道理谁都懂，能做到还真不容易。
我就这样活生生打爆过2个账户。

ss44 · 发表于 2010-5-11 19:54

#mad# #mad# #mad#

zhangzhenghsi · 发表于 2010-5-11 20:15

原帖由 Tufen 于 2010-5-11 16:40 发表

道理谁都懂，能做到还真不容易。
我就这样活生生打爆过2个账户。

在这里不得不提到一个故事，意思是40个博士用一个正期望收益系统玩了一个货币管理的游戏，但是他们中有39个人都输了钱。这是为什么呢？
在游戏之前分给每人一千美元，假定你以100美元的风险开始这个游戏。这个游戏你做了三次，结果一连三次都输了，这个几率在游戏中非常可能遇上。现在你的金额下跌到700美元，你认为“我已经连续输了三次了，这次真的是该赢了”。但那只是赌徒的谬论，因为你的盈利机会仍然只有60％。不管怎么说，你决定下300美元的赌注，因为你是如此确信这次你会赢。然而，你又输了，现在就只剩下400美元了。那么你想在这个游戏中赚钱的机会就小了很多，因为仅仅为了维持盈亏平衡（回本），你就需要有150％的回报率。尽管连续四次的几率很小，只有0.0256，但在100局的游戏中这仍然有可能出现一次。
还有另一种途径也会使这些博士们破产。假定他们第一局下赌250美元，连续亏损三次之后，总共亏损750美元，那么就只剩下250美元了。现在仅仅为了盈亏平衡，就必须获利300%，但这在他们破产之前是无法实现了。不管属于哪种情况，在这个简单的游戏中却未能实现利润，这是因为他们冒的风险太大了。风险过度的产生是由于心理上的原因：贪婪、未能理解几率，或者在某些情况下，甚至有想输的欲望。然而，准确地说，他们的亏损是因为他们所冒的风险太大。

壹发子弹 · 发表于 2010-5-11 20:31

原帖由 zhangzhenghsi 于 2010-5-11 20:15 发表

在这里不得不提到一个故事，意思是40个博士用一个正期望收益系统玩了一个货币管理的游戏，但是他们中有39个人都输了钱。这是为什么呢？
在游戏之前分给每人一千美元，假定你以100美元的风险开始这个 ...

40个博士,39个都赌输了钱,你也说出了方法,问题的关键是赢的那个怎么做的,你没有说出来.

你说说如果你是赢的那个,你会怎么做?????

缘起性空 · 发表于 2010-5-11 20:37

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壹发子弹 · 发表于 2010-5-11 21:01

原帖由 缘起性空 于 2010-5-11 20:37 发表
回落很正常，波浪理论同样适合资金曲线。毕竟是自然法则的一部分。

你可真笨.....楼主的意思是回撤像那39个输的博士了怎么办,问题的关键是赢的那个怎么做,把那39个博士的钱都赢走了.
亏你还是什么期货专家团的高手呢.......

杨太极 · 发表于 2010-5-11 21:15

jiayou

zhangzhenghsi · 发表于 2010-5-12 06:59

谈谈资金管理方面的问题

赚钱不等于期望值为正，亏钱不等于期望值为负!

"因为期望收益只是无数次后系统平均单位收益

所以，严格来说，资金管理并不能降低或者提高系统期望值"

而赚钱不等于期望值为正，亏钱不等于期望值为负是对的。

理清了。期望值是一个概念。

期望值是一个单纯的概念，应该于赚钱区分开。

正期望值交易系统，在长期操作中亏损，可以用头寸调整来解决。

负期望值交易系统，在长期操作中亏损，无任何资金管理方法解决。

实战交易中的所谓正期望值交易系统，

应该是相对于过去的行情来说的吧。

由历史数据检验一个交易系统是正期望的，

并不能保证在将来一段时间内是正期望的。

zhangzhenghsi · 发表于 2010-5-12 07:03

过去有效的方法并不代表在未来一定有效

这是交易之命门，但也是交易的魅力所在

如有永恒的万能圣杯，那任何市场都将土崩瓦解

zhangzhenghsi · 发表于 2010-5-12 07:10

投机者永远只能操作未来，

而无法操作过去。

除非历史会简单重复，

否则这种改变对操盘无意义。

我们应该运用历史数据来测试交易系统，寻找交易系统的缺陷，从而改善系统。

未来是不可预知的，不可能测试未来。

书本中的交易系统也是通过历史数据的测试加以改善的。

如果测试历史数据改善系统无意义，那么，我们还能做什么？

zhangzhenghsi · 发表于 2010-5-12 07:13

如果我们觉得我们使用的方法是有意义的

那么，其实我们的方法都是在用历史去交易未来

所以，不管是承认也好，不承认也好；或者是主动也好，被动也好

我们都在不知不觉中默认了历史会在未来得到重演

当然，明智的交易者知道这不是必然的

因此，我们会在方法中加入各种自我保护的手段

另外，在交易的过程中

如何判断自己的方法是“过时了”，还只是遭遇短暂的不应期，这也是很考验交易者功力的

如果是“过时了”，那么该如何修正

如是陷入短暂的不应期，那么，该怎样安然渡过使自己受伤最小！

相同的消息市场有不同的解读方式

如果解读方式相同那行情就趋于重复

如方式不同那结果就不同

主要考虑方方面面的综合情况

不过非常复杂

但最终会反映在市场的走势中

最好不要试图比市场聪明！

比尔·威廉姆斯讲的一句话很好：

每个人交易的是他们自己的信仰系统！#*)*#

壹发子弹 · 发表于 2010-5-12 08:03

原帖由 zhangzhenghsi 于 2010-5-12 07:13 发表
如果我们觉得我们使用的方法是有意义的

那么，其实我们的方法都是在用历史去交易未来

所以，不管是承认也好，不承认也好；或者是主动也好，被动也好

我们都在不知不觉中默认了历史会在未来得到重演

...

说的有点笼统,我认为作期货就是在寻找一个确定性,因为只有确定了才是稳定了.可是期货的确定性是什么那就仁者见仁,智者见智.

我想巴菲特也不会做没有确定性的事.他相信价值投资,也是在寻找一个市场中确定的东西.只要有确定性了,盈利自不成为问题.

杨太极 · 发表于 2010-5-12 08:04

可能系统还有很大的改进余地

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