趋势交易者进

tonyatar

本人愚见:如果你真是一名趋势交易者，就不应该在这里发表高论，今年以来甚至现在你在睡觉都比看股市强；
您又会说：俺是看准大趋势，做里面的小趋势————就小的那一段，哪怕是几天。
哦，朋友，你赢钱了吗？趋势交易者。
曾经说过：大谈趋势交易的人决不会做趋势，信也可不信也可。
晚餐时间，BYE

飞舟

原帖由 tonyatar 于 2008-11-29 19:20 发表

是啊是啊，现代化比不上变化:*27*: :*27*:

:*29*: :*29*: :*29*:

wt008

去外地玩了一趟就看到这么多回帖啊
大盘有大盘的趋势啊，大盘趋势不用说现在就是往下的
但是目前处于较临界状态，稍微几根大阳我定义的趋势就是往上反弹（翻转）
总之目前就是向下的
我观察的个股中有几只中期趋势向上，短期趋势向上的有一到两只，其他的都是短期往下还看不到往上的趋势，也许周一我的那只票就要往下了，呵呵现在反正不晓得，等吧。
现在我最需要锻炼的是收盘前定买入信号，盘中坚决控制住自己
。早上看了一个叫做微斯人的老人的帖子
待会贴出来给大家看看。

wt008

原帖由 王老道 于 2008-11-29 17:56 发表

才发现楼主的涵养不错嘛！vv 比那个什么饭特强多了！:*22*:
俺一直认为，做人有毛病的炒股也强不到哪去。:*19*:

我一亏钱脾气就不好
呵呵

[ 本帖最后由 wt008 于 2008-11-29 20:16 编辑 ]

wt008

微斯人150倍的操作系统（转贴）首先十分感谢微斯人把自己的交易记录,让我有学习的机会。通过这次学习，应该能让我少走许多弯路。而且也重新找回了对长线交易的信心。
再次感谢微斯人，同意把对他的交易的分析发到论坛，毕竟这涉及其交易方式，应该也属于商业机密吧？所以发表之前我通过短消息，征得了微斯人的同意。
微斯人的交易系统其实很简单，就是10天和20天均线的交叉，没有比这更简单的系统了吧？但是就是这么简单的系统让微斯人获得了150倍的收益。
许多人应该也使用过这种方式交易，最终绝大多数都是放弃了。而且往往是由于亏钱放弃的。这说明这个系统并不简单。首先需要对自己系统有绝对的自信，然后能够坚持，特别是连续亏损的时候的坚持。还有就是巨幅浮赢时候的坚持系统不出平仓信号不平仓。我目前还做不到这2点坚持。这是我需要努力的地方，也是努力的方向。

















四周规则交易系统




    在我们设计跟踪趋势系统的时候，除了移动平均线外，也有别的选择。其中最著名也最成功的技术之一，称为周价格管道，或简称周规则。本方法也具有移动平均线的许多优点，而且省了不少麻烦，使用起来也简便一些。




    在过去十年中，随着计算机技术的进步，关于在期货市场建立技术性交易系统的问题，人们进行了大量的研究。这些系统在本质上是自动化的，消除了人类情感和主观判断的影响。另一方面，它们也越来越臻于复杂。起初用的是简单的移动平均法，后来，又加入了双移动平均线交叉、三移动平均线交叉的内容，再后来，又把移动乎均值线性加权、指数加权。最近，人们又引入了高级的统计学系统，例如线性回归系统。上述系统的首要目的依然是追随趋势，即首先识别趋势．然后顺着既有趋势的方向交易。




    不过，随着越来越复杂、越来越富于想象力的系统和指标的出现，也有些不妥的倾向。人们往往忽视了那些简单、基本的工具，而它们的效果相当好，经受住了时间的考验。下面我们就来说说其中一种最简便的方法——周规则。




    1970年，邓恩和哈吉特公司的金融服务部门推出了一本《交易商手册》。其中对当时最流行的自动交易系统进行了模拟测试和比较研究。该项研究的最后结果表明，在所有的测试对象中，“四周规则”系统最为成功。这种系统是由理查德·唐迁创立的。唐迁先生目前在希尔森·莱曼·运通公司工作，担任其高级副总裁兼金融顾问。他被推崇为商品期货自动交易系统领域的先驱(在1983年，《投资帐户管理报道》推举唐迁为首届“最佳获利奖”得主，表彰他对商品市场资金运作领域的巨大贡献。该机构目前向后来的受奖人颁发“唐迁奖”)。




四周规则






根据四周规则建立的系统很简单




1、只要价格涨过前四个周内(照日历算满)的最高价(微斯人用"收盘价")，则平回空头头寸建立多头头寸。




2、只要价格跌过前四个周内(照日历算满)的最低价(微斯人用"收盘价")，则平回多头头寸建立空头头寸。




    如上所述，本系统属于连续工作性质(连续在市)，即系统始终持有头寸，或者是多头，或者是空头。(平仓之后就反手)一般地，连续在市系统具有一个基本的缺陷。当市场进入了无趋势状态时，它仍处在市场中，难免出现“拉锯现象”。我们曾经强调过，在市场处于这种无趋势的横向状态时，趋势顺应系统效果很差。




    我们也可以对四周规则进行修正，使之不连续在市。办法是采用较短的时间跨度，比如一周或二周，作为平仓的信号。换言之，必须出现了“四周突破”，我们才能建立头寸，但是只要朝相反方向的一周或二周的信号出现，就平回该头寸。之后，交易商将居于市场外，直到下一个四周突破信号出现再入市。




    本系统坚实地建立在技术分析原理之上。信号自动给出，并且清晰、分明。因为它是顺应趋势的．所以实际上能够保证，每当市场出现重大趋势时，用户总站在正确的一边。同时，它的结构也体现了商品交易一句老生常谈的格言——“让利润充分增长，把损失控制在小额”。本系统还有一个特点，由之引生的交易往往不太强繁，所以其佣金成本较低。这一点．正是很多资金管理者所重视的．因而这种系统(或其变体)很流行。不过，经纪商们的态度当然就两样了。最后一点，既可以应用计算机来实施本系统，也可以不用。




    周规则也有自己的反面意见。同所有趋势顺应系统所遭受的指责一样，反对者怪它不能捕捉顶或底。那么，趋势顺应系统到底做了些什么呢?最重要的一点是，四周规则的表现同绝大多数趋势顺应系统一样。




对四周规则的修正






    我们对四周规则的讨论是对其原形展开的，不过，它也具备许多种修正和改进形式。首先，我们并不是非得把本规则运用于交易系统不可。我们也可以把周规则的信号简单地看作一种技术指标，由之来辨识价格突破、趋势反转等信号。周规则的突破信号也可以辅助其它技术，比如移动平均线等，起到与过滤器类似的验证作用。一周和二周规则便是极佳的过滤器。因此，当移动平均线的交叉信号出现后，为了确定是否依照这个信号开立头才，我们必须根据二周规则，考察在其相同方向是否也有两周规则的突破信号。




周规则也可以优化






    我们也可以针对不同的市场，调整用规则的时间跨度。我们并不是对每个市场都机械地使用四周规则，而是具体市场具体分析。在讨论移动平均线时，我们曾引用了一系列美林公司的研究报告。在《美林公司商品研究报告》1979年2月号上，“自动化交易技术”一文，对各种周规则的突破信号也进行了广泛的研究。其中对每个市场．都得出了相应的优化的周规则。此外，在这篇文章中还提出，通过改变每周结束的日子，系统的成绩可以进一步改善。例如，据该报告称，在糖期货市场，最好采用五周规则，并且把每周的结束日人为地规定为星期四。在大豆市场，最佳的选择是两周规则，并把星期一人为规定为每周的最末一天。在更早的美林公司的研究中，还对日间突破(“日规则”)的各种天数进行了检测。




根据灵敏度要求调整时间路度






    根据风险管理和灵敏度的具体需要，我们可以相应地扩大或缩短周规则的时间跨度。举例来说，如果我们要求系统更灵敏，则可以缩短时间跨度。当市场急剧上升，从而价格相对地处于“高处不脸寒”的境地的时候，我们就可以缩短时间跨度，使系统更灵敏。假定我们已经根据四周规则的向上突破信号，建立了一个多头头寸，那么，就可以把保护性止损点设置在过去两周的最低价的下方。如果随后市场急剧上冲，交易商试图采用更紧凑的保护性止损方法来监控该多头头寸的话，那么还可以选用一周规则来设置止损点。




    当市场处于横向伸展的情形时，那些相趋势而动的交易者袖手旁现，专心等待重要趋势信号的出现，那么这时，就可以把时间跨度扩张到八周。这样，就能够避免开立短线的头寸，免得陷足于时机不成熟的趋势信号中。




把四周规则与周期联系起来






    本章前面曾交代，在期货市场上，以日为长度单位的周期具有重要意义。在所有的市场上，为时四周(或20天)的周期都是极为显著的。这或许说明了利用四周这种时间区间为何如此成功。它可能是最佳的时间跨度。请注意，我们也曾提及一周、二周以及八周规则。根据周期分析中的谐波理论，每个周期都与它相邻的周期成倍数关系(上一级周期




是其2倍，下一级周期是其1／2)。




    在讨论移动平均线的时候，我们曾指出，月周期加上谐波理论，解释了5天、10天、20天和40天移动平均线之所以盛行的原因。同样的道理，在四周规则上也适合。如果我们把上述天数换算成星期数，那么它们分别就是一周、二周、四周相八周。因此，对四周规则的最有效的修正是，以四周作起点，依次乘以2或除以2。在缩小时问跨度的时候，则从四周变为二周。如果要采取更短暂的时间跨度，那么甚至可以由二周而一周。在扩大时问跨度的时候，则从四周变为八周。因为本方法把价格与时间结合起来了，所以，谐波周期理论当然就起到了重要作用。我们把周期规则的时间跨度除以二以缩短之，乘以二以扩张之，这一做法着实可以从周期理论找到充分的根据。




使周规则保持简明






    凡事有长处就有短处。当我们试图对四周规则加以优化，或者进行上述调整的时候，这种方法也就逐渐丧失了它的最大的长处——简明。四周规则是一种简单的突破信号系统，其理论基础来自显要的月周期。我们可以对当初的系统进行修正，通过较短的时间跨度——一周规则或二周规则——来达成平仓目的。如果用户希望系统更灵敏，那么也可以采用二周规则作为入市的信号。因为周规则的本意就是力图简便易行，所以，我们最好按照上述时间跨度来应用它。四周规则既简明，又实用，朋友们不妨一试。
微斯人以其业绩表明，用均线进行交易是可行的

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对我来说，楼主此贴以实战证明，趋势追踪是可行的

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微斯人应该有几本日记，记录其系统研发的过程，以及系统在细节上的应用？

wt008

原帖由 tonyatar 于 2008-11-29 18:42 发表
趋势啊趋势，偶现在就想问问趋势：用趋势分析法，现在的市场是涨是跌？如果说不能这样预测，要跟随，那现在该如何操作呢？

如果连趋势的改变、新趋势的形成、发展、衰竭都没搞明白，怎么跟随趋势啊？怎么会知 ...

我的愚见是现在大盘是跌的我就买跌
呵呵
我像没说一样
还是不说了

wt008

原帖由 我一定要 于 2008-11-29 18:45 发表

现在看不清不要紧，只要楼主一开多仓，自然就有趋势了。vv vv

哈哈
我也有可能开多后不久又翻空了
我可是滑头哦
我现在想想我用的是机会成本换取市场的转折点（我所能把握的一点点利润）
有的时候机会成本付出的比我的利润大我就亏本了
好在做生意是个长期的过程要用心去做的
目前最重要是锻炼自己的心性

紫枫叶

我相信一定有很少很少一部分人可以测顶摸底:*19*: :*19*: :*19*:

frank_zk

这年头
教授摇唇鼓舌，四处赚钱，越来越象商人；
商人现身讲坛，著书立说，越来越象教授。
医生见死不救，草菅人命，越来越象杀手；
杀手出手麻利，不留后患，越来越象医生。

明星卖弄风骚，给钱就上，越来越象妓女；
妓女楚楚动人，明码标价，越来越象明星。
警察横行霸道，欺软怕硬，越来越象地痞；
地痞各霸一方，敢做敢当 ，越来越象警察。
流言有根有据，基本属实，越来越象新闻；
新闻捕风捉影，随意夸大，越来越象流言，
奶粉毒害人民，越来越象白粉。
白粉清脑提神，越来越象奶粉

wt008

原帖由 frank_zk 于 2008-11-29 20:23 发表
这年头
教授摇唇鼓舌，四处赚钱，越来越象商人；
商人现身讲坛，著书立说，越来越象教授。
医生见死不救，草菅人命，越来越象杀手；
杀手出手麻利，不留后患，越来越象医生。

明星卖弄风骚，给钱就上，越 ...

好文采啊

wt008

转帖一下迷情毒药的美文供大家参考
我自己用趋势做交易已经满长时间了，赚的也不算少，但是发现很多人认为趋势不见得能赚钱，我觉得吧，趋势交易的错误率或者说就算正确了，但是利润并不见得是很大的，只有很少部分的趋势是会变成大波动大率润的。
      举例来说，我在今年一年里主要做豆，全部都是多头，趋势改了就平，最终的结果 1--8月份才赚了100% ，但是8月到现在赚了1000%以上，以为我每个月从盈利里拿生活费所以具体盈利算不清了
这个例子说明了，即使是趋势交易，也只有很少的时间里发生了大的波动才有可能有大的利润的，所以平时少赚也是很正常的。

至于上次有个朋友说我具体的操作方法，简单的说我只看日线取根均线做趋势判断，10分钟线取根均线做开仓平仓指示，也就是只用两跟均线。

以上只是一家之言，仅供参考





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以下是后记，在写这个东西时候我是只考虑盈利的，风险意识比较少，随着不断的总结和学习期货这东西风险更大于收益，所以一定要开小仓，当然收益也会相应减小，但是活着总比暴了强，具体情况已经在后面陆续回复中有提到，请还是想着一年一定要多少倍的朋友谨慎啊

http://bbs.macd.cn/thread-1262977-1-1.html

wt008

http://bbs.macd.cn/thread-1365647-1-1.html
高抛低吸和追涨杀跌大概是一样的吧


昨天和以前的同事吃饭，他们对股市大谈特谈，当然这类谈话我都装傻了
听他们说说也不错，有个朋友说要高抛低吸，有个朋友说要追强势，要追涨杀跌
然后两个人都争论不止

没事想想，对投机来说，高抛低吸和追涨杀跌其实一回事，在操作中完全是可以同时成立的，至少我就是这么干的

突然不知道写这个帖子的目的是什么了，反正就随便写写吧

yangweijia

呵呵，我也是受它很深影响，还有金融帝国。我的理念和方法基本是由他们发展而来得。看来我们交易方法可以算是同源了:*19*:

everynight

原帖由 tonyatar 于 2008-11-29 19:34 发表
此贴有1万多人看了，近400回贴，相信这些信奉的朋友都是赚钱的主，因为账户可以说明一切问题，趋势赚钱可真容易，确实值得学习这一圣经级理论: :)

我认为趋势在每个人眼中都不同。对我来说目前中长期向下，中短期向上（看进一步发展），短期向下。目前还是可以操作的，不是完全空头。
所以近期炒股有赚的有赔的，输赢主要来源个股小宇宙的强弱，靠的是即运气、选股能力和仓位管理能力。
未来很长的时间会为绕着中小盘，业绩一般、概念股来做，下周应该还是电子电气、生物医疗，纺织，小型动力的天下。
愿大家都能选到好股，赚些钱。:*19*: :*19*: :)

xLiu62

原帖由 罡风 于 2008-11-29 18:52 发表

:) 我问你个问题：什么是趋势？趋势是不是等同于方向？

个人以为：趋势是在波动中寻找方向。意思就是只有高于此间波动一个周期级别以上才有可能产生趋势。价格此刻走势并不代表趋势方向。至于在日间波动中找趋势的，那已经脱离了古典趋势理论的范畴。

yangweijia

引用金融帝国名言：千万不要陷入狗咬尾巴怪圈，任何方法都有它自己缺陷，不要因为短期亏损而放弃转向别的方法

wt008

原帖由 everynight 于 2008-11-29 21:26 发表


我认为趋势在每个人眼中都不同。对我来说目前中长期向下，中短期向上（看进一步发展），短期向下。目前还是可以操作的，不是完全空头。
所以近期炒股有赚的有赔的，输赢主要来源个股小宇宙的强弱，靠的是即 ...

我觉得还是扩大内需类版块要强
国家吹的风不小哦

wt008

原帖由 yangweijia 于 2008-11-29 21:35 发表
引用金融帝国名言：千万不要陷入狗咬尾巴怪圈，任何方法都有它自己缺陷，不要因为短期亏损而放弃转向别的方法

:*19*: :*19*:
、
讨论越来越有意思了

everynight

原帖由 yangweijia 于 2008-11-29 21:17 发表
呵呵，我也是受它很深影响，还有金融帝国。我的理念和方法基本是由他们发展而来得。看来我们交易方法可以算是同源了:*19*:

我研究和实践过很多方式，自己也创新过很多（事实上股市的系统很难觅到），也许我很笨，迄今没有发现一个适用于股票的简单的、适合操作的系统，像做期货的那样。
为何股市系统难做，原因不说了，我想大家都是高手，肯定都知道。也许股指带了杠杆，系统才能真正发挥作用，不过系统的确能带来安全是毫无疑问的。08年全年我（我的系统是以大盘为重要参考的）入场共3次（包括本次），目前基本持平，没盈利，本次亏损（实际上在我眼里，本次还没完），还得看看再说。（操作次数很少，贻笑大方了，因为我做中线趋势）。
我对系统盈利持毫无疑问的态度。

按我的经验，未来的走势会像02年，在一个区间波动，这种行情会有10只左右的股票长期看是会缓慢逆大盘而行的（决不会是大股，未来不会是大股的天下），他们会用几个月甚至1年的时间涨到该到的位置，期间承受较大的波动，非系统能包容。其实07-08年也有，如中梁屯河。而其他的大部分股票，都会随波逐流，很难操作。我的部分资金已经做好关注并建仓这种股票的准备，一旦到买点进去就是长线，而系统将处于次位仅供参考。另外部分资金仍围绕着系统和周期，做强势股。

在机械交易下了近2年功夫，学到了很多，我越来越感觉到，我必须要跨过它，但他给了我很多支撑，也许是必经的。不是系统交易不好，而是不完全适合股市。
我真的认为，只有巴菲特才是真正的股神。
对于系统的认识，属于个人之见，不一定对。欢迎各位高手斧正。

[ 本帖最后由 everynight 于 2008-11-29 22:44 编辑 ]

everynight

原帖由 wt008 于 2008-11-29 22:24 发表

我觉得还是扩大内需类版块要强
国家吹的风不小哦

你说得很对，我已纳入长线股观察。:*19*: