一个笨蛋的股指交易记录-------地狱级炒手

hefeiddd · 发表于 2008-2-8 23:27

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2007-03-11 06:59:24
大中小

以下250多本图书被分为几组。在每一部分的结尾将不断添加新的书目。 A = 必须有的交易图书 B = 有关交易方法和技巧非常有用的书 C= 市场背景资料读物 D = 一般市场评论 E = 市场追随者的枕边读物。每组图书的位置并不重要。本图书列表仅供您参考。请注意图书分类仅反映了我本人对市场的看法和交易的喜好。
A类图书列表 - 必看图书
a 股票交易 Daryl Guppy
a 交易策略 Daryl Guppy
a 熊市交易 Daryl Guppy
a 图形交易 Daryl Guppy
a 最佳交易, Daryl Guppy
a 短线交易, Daryl Guppy
a 亚洲股票交易 Daryl Guppy
a 生存交易 Dr Alexander Elder
a 市场魔力 Jack D Schwager
a 新市场魔力 (The) Jack D Schwager
a 成功交易的要素 (The) Robert P Rotella
a 按自己的方式交易 Van K Tharp
a 股票交易员 - 如何通过交易股票生存, Tony Oz
a 股票趋势的技术分析 Edwards and Magee
a 股票和商品杂志
a 财富杂志
a 财经观察
a 远东经济观察
a 活跃的交易员
B类图书列表 - 有关交易方法和技巧非常有用的图书
b 如何从华尔街赚钱, Tony Oz
b 积极投资, Alan Hull
b 在线交易初级指南 , Toni Turner
b Dave Landry 关于短线交易 , Dave Landry
b 股票交易魔术师：短线交易员高级短期交易策略 , Tony Oz
b 短线交易大师的工具和策略 , Oliver Velez & Greg Capra
b 突破黑箱, M Pring
b 卖空的技巧 Kathryn F. Staley
b 职业交易员 Mark Douglas
b 战略投资选择 Lawrence G McMillan
b 聪明交易 Perry Kaufman
b 技术分析大全 Steven Achelis
b 投机交易基础 Gerald Krefetz / Guppy
b 轻松图表 Merril Armstrong
b 点图研究 Alexander Wheelan
b 点图分析 Carroll Aby
b 期货交易 - 技术分析 Jack Schwager
b 澳大利亚采矿注册
b 现代证券管理 Ralph Vince
b 定量交易和资金管理 Fred Gehm
b 短线交易的优势 Howard Abell/ Guppy
b 买卖的易变性 Kevin Connolly
b 穷爸爸，富爸爸 Robert Kiyosak,
b 对冲基金经理的投资秘密, Connors & Hayward,
b 超级交易员 Alan Rubenfield
b 股票、衍生工具和税收 - 投资者、交易员和投机商指南 Tony Compton
b 赢家交易, Ari Kiev
b SOES版块的秘密 H Houtkin
b 长期秘密到短期交易, L Williams
b 交易游戏 R Jones
b 如何通过交易来生存, Gary Smith
b 期权的秘密, L Bedford
b 混乱优势, B Cohen
b 技术分析入门, J Schwager
b 市场赢家战略, J Lukeman
b 如何在股市赚取200万美元 , N Darvas,
b 短线交易大师工具和策略。日交易员、套期交易员和头寸交易员的实战测试技巧 , Oliver Velez & Greg Capra
b 股票交易魔术师：套期交易员和日交易员的高级短线操作策略 , Tony Oz
b Dave Landry 关于套期交易 , Dave Landry
b Tom Dorseys 交易提示, T Doresy
b 交易的艺术第2版, C Tate
b Metastock精华, Simon Sherwood
b 对技术分析的新思考, R Bensignor
b 交易秘密, Louise Bedford
b De Villiers and Taylor 关于点图分析 , V De Villiers & O Taylor
b 交易计划 , R Deel.
b 短线交易的荣耀 , M Ingebretsen
b 私人交易员的职业期权策略 , N Katiforis
b Jesse Livermore - 世界最伟大的股票交易员, R Smitten
b 驾驭多变的市场 , M Parness
b 来到我的交易室 , A Elder
b 控制风险, M Lally
b 移动分析 , S Woods
b 交易混乱, B Williams
b 期权：澳大利亚投资者和交易员完整指南（更新版） , G Bower
b 市场恐慌 , S Vines, 7/3/2003
b 市场总是对的, T McCafferty,
b 终极技术交易软件 , P Leo & P Temple
b 期权过程 , G Fontanills
b 掌握卖出时机 , D Cassidy
b 顶级股票 2004, M Roth
b 股票交易员年鉴 2004 , Y Hirsch,

C类图书列表 - 市场背景资料读物
c 点图分析, 第二版, Thomas Dorsey
c 图形类型大全, Thomas Bulkowski
c 亏了100万美元后的教训 Jim Paul
c 分析柱状图获利 John Magee
c 职业投机原则 Victor Sperandeo
c 不相信上帝 Peter L Bernstein
c 财富卖家 (The) William A Sherden
c 日本烛台图形分析技巧 Steve Nison
c 新商品交易系统和方法 (The) Perry J Kaufman
c 点图分析 Thomas J Dorsey
c 交易混乱 Bill Williams
c 烛台图形分析解释 Greg Morris
c 直觉交易员 Robert Koppel
c 选择市场时机 Curtis Arnold
c 快速致富 Edna Carew
c 华尔街交易大师赢家策略 Victor Sperandeo
c 激进型交易员的策略 Richard McCall
c Powershift Alvin Toffler
c 澳大利亚股票市场投机 William Harper
c 期货套期 - 基础分析 Jack Schwager
c 高超的短线交易员 Jake Berstein
c 股票期权交易 Chris Temby
c 了解澳大利亚期权交易 Christopher Tate
c 倾听市场 Ivan Krastins
c 资金大师 John Train
c 了解股票交易 Nick Renton, 新版
c 澳大利亚投资者图形分析指南 Regina Meani
c 交易员的智慧 Alpesh Patel
c 了解澳大利亚的期货交易, Chris Tate
c 交易指标技术分析
c 澳大利亚股息手册 1998-99, Mick Kenny
c 开采评估手册, Victor Rudenno
c 用于投资和个人金融的互联网, Martin Roth
c 如何在熊市进行交易, William Harper ,
c 最大不利偏差, John Sweeney
c 驾驭熊市 C Tate
c 电子日交易 Friedfertig & West
c 电子日交易入门, D Nassar
c 交易方法, J Piper
c 股票经纪人手册 Math. William Rini
c 资本市场的革命 P Young & T Theys
c 资金投资, D Nicholas
c 金融观察
c 战略电子日交易员, R Deel
c 小额股票投资, C Graja & E Ungar
c 真实的人；真实的交易员，Adrienne Toghraie & M Ruggiero
c 21条交易事实, J Hayden
c 一分钟一百万, H Davis
c 烛台图形分析的秘密, L Bedford
c CNBC 24/7 交易, Rockefeller
c 区域交易, M Douglas
c 在线交易初级指南 , Toni Turner
c 最佳交易市场。与顶级交易员交谈。 K Marder and M Dupee
c 简化移动平均 , C Droke
c 交易精华, S McPhee
c 图形技术分析盈利 , Larson,
c 确保您赚钱的7个图形。 E Downs
c If Its Raining in Brazil, Buy Starbucks, P Navarro
c 保证金贷款解释 , P & J Martin,
c 利用新闻, M Bartiromo
c 每日交易员, N Radge,
c 投资的杠杆作用原理 , L Laveau
c 期权交易精华, B Booth,
c 交易心理学 , B Steenbarger
c 理智的交易员, Mark Fisher
c 差额合约 , C Davey,
c 少而精对多而滥 , G Muzea,
c 是的，你可以驾驭市场。 , B Stein & P DeMuth
c 在正确的时间选择正确的股票 , L Williams
c 套期交易, J Markman,
c 交易运动员 , S Murphy & M Hirschhorn

D类图书列表 - 一般市场评论
d 金融的魔力 (The) George Soros
d 超越烛台 Steve Nison
d 基督流行的错觉 Charles Mackay
d 技术分析的新科学 (The) Thomas R Demark
d 内部市场技术分析 John Murphy
d 东南亚投资 Davidson & Ciambella
d 非会计人员会计学 Philip Stanley
d 如何低价买入股票高价卖出获取利润 Christopher Tate
d 会计学 Bill Jamieson
d 聪明投资者购买股票指南 Tim Hewat
d 股票市场是如何运作的 Martin Roth
d 散户 Gustave Le Bon
d 胜者为王 William Gallacher
d 投资 Biker Jim Rogers
d 投资获利 James Gipson
d 巴比伦最富有的人 George Clason
d 明智的股票投资 Austin Donnelly
d 投资生存策略 Gerald Loeb
d 投资蓝图 Richard Fitzherbert
d 公司帐目分析 Martin Roth
d 混乱崩溃 Cohen & Stewart
d FIASCO - Blood in the water on Wall Street Frank Partnoy
d 巴菲特理论 Mary Buffet & David Clark
d 卢布到美元, Alexander Elder
d 风险的回报, H Abell
d 第一时间投资者, D Harrison
d 不为人知的模型, E Peters
d 低效的股票市场, R Haugen
d 资本贪婪和风险, C Morris
d 大波浪, D Fischer ,
d Buffettology 业务手册, M Buffet & D Clark
d 趋势和陷阱, B Wormald ,
d 让交易走向高效, H Stanton
d 熊市手册 , Rothchild
d 长期日交易员 , M Sincere & D Wagner
d 神奇的数字 , P Temple
d 股票交易员手册 , J Berg
d 阻击交易, G Angell
d 成功的股票买入 , C Beelaerts & K Forde
d 牛市、熊市和大脑 , A Leitzes and J Solan,
d 技术分析系统 , J Magee
d 经验财富 , R Bowerman & J Duffield
d 顶级股票, M Roth
d Huntley's 股票市场手册,
d 澳大利亚投资者词典 , R Harrison
d 驾驭股票, G Bullock
d Sun Tzu 关于投资 , C Montgomery
d 投机实战, V Niederhoffer & L Kenner,
d 股票精华, D Connelly
d 职业投资, S & W Cornish
d 女人论钱, L Falkiner-Rose
d 市场大师 , Hughes, Wilson & Kidman

E类图书列表 - 市场追随者的枕边读物
e 黄金的力量 P Bernstein
e 客户的游艇在那里？Fred Schwed, Jr
e 街道女人 Sue Herera
e 沃伦巴菲特的方式 Robert Hagstrom
e 走向破产 Judith Rawnsley
e 骗子交易员 Nick Leeson
e 投资者的互联网 Martin Roth
e 说谎纸牌 Michael Lewis
e 巴林的崩溃 Stephen Fay
e Soros on Soros George Soros
e 90年代的反向投资 Richard Band
e Musashi Eiji Yoshikawa
e 卖出股票锁定利润的时机 Cobleigh & DeAngelis
e 交易员传说 Ron Insana
e 官方历史, Blue Sky Mines Trevor Sykes
e 交易的秘密 Foster Winans
e 股票操作员的记忆力 Edwin LeFevre
e 漫步华尔街 Burton Malkiel
e 往前看 - 改写风险规则. R Dembo & A Freeman
e 诡计和欺诈, Bruce Brown
e 交易的道, Robert Koppel
e 隔壁的百万富翁, T Stanley & W Danko
e 终极风险, Adam Raphael
e 全球资本市场的危机, George Soros
e 预言家, T Bass
e 郁金香狂, M Dash
e 赚钱高手, J Gleeson
e 沃伦巴菲特的小品文, L Cunningham
e 风险世界, M Daniell
e Bre-X; 世界最大欺骗幕后的故事, J Wells
e Damn Right, J Lowe
e Goldman Sachs - 成功文化, L Endlich
e 市场的艺术, Tamarkin & Krantz
e 金钱驱动世界 , Garson
e 允许偷窃的执照 , Harper,
e 疯狂投资, J Nofsinger
e 富有的孩子 , P Barry
e 短期交易, 长期利润 , J Leizman
e 资金和动力, H Means
e 交易、性和死亡 - 赌徒的心, J Anderson
e 投资：最后的艺术 R Hagstrom
e 信息市场 - 从金融创新中能够学到什么 , W Wilhelm & J Downing
e Enron: 起伏波动, L Fox,
e 市场、暴乱和伤害 , R Menschel,
e 财富的车轮, C Geisst ,
e 了解投资, C Beelearts & K Forde
e 一个美国资本家的诞生 Roger Lowenstein,
e 辛迪加和上市资产信托的超级安全投资 T Hewat
e 股票市场生存指南, W Harper
e 投资的新艺术, B Dunstan,
e 轮盘启示录 , R Thomson
地狱到天堂的必经之路
http://blog.sina.com.cn/u/4ac57b640100070v
风险投资中凯利公式的改进
http://blog.sina.com.cn/u/4ac57b6401000739
都是贪婪惹的祸
http://blog.sina.com.cn/u/4ac57b6401000747
谈宗教与交易
http://blog.sina.com.cn/u/4ac57b640100075s
止赢问题
http://blog.sina.com.cn/u/4ac57b640100076q
新的交易层次划分
http://blog.sina.com.cn/u/4ac57b640100077o
寻找圣杯
http://blog.sina.com.cn/u/4ac57b640100077p
亚历山大.埃尔德建议的学习之路
http://blog.sina.com.cn/u/4ac57b64010007bf

筹码分析理论
http://blog.sina.com.cn/u/4ac57b64010007gu
头寸管理的一些疑问和反思
http://blog.sina.com.cn/u/4ac57b64010007js
墨菲法则：遵守控制亏损的原则
http://blog.sina.com.cn/u/4ac57b64010007nm
止损—别和你的亏损谈恋爱
http://blog.sina.com.cn/u/4ac57b64010007s6
盘口功夫——研判股价启动前的四种征兆
http://blog.sina.com.cn/u/4ac57b64010007sy
外盘和内盘的学问
http://blog.sina.com.cn/u/4ac57b64010007sz
什么是时间引擎？
http://blog.sina.com.cn/u/4ac57b64010007t2
投资心理研究：风险偏好、处置效应与止损
http://blog.sina.com.cn/u/4ac57b64010007vn
8%止损准则
http://blog.sina.com.cn/u/4ac57b64010007vo

精读《股票作手回忆录》
http://blog.sina.com.cn/u/4ac57b64010007yx

华尔街顶级操盘手斯蒂夫·科恩揭秘
http://blog.sina.com.cn/u/4ac57b6401000830
称雄股坛14年:奥利弗.威勒茨（１）
http://blog.sina.com.cn/u/4ac57b6401000831
称雄股坛14年:奥利弗.威勒茨（２）
http://blog.sina.com.cn/u/4ac57b6401000832
在线经纪人:戴维.耐瑟
http://blog.sina.com.cn/u/4ac57b6401000833
有效执行的20条法则
http://blog.sina.com.cn/u/4ac57b6401000834
机会主义者——东尼.西里巴
http://blog.sina.com.cn/u/4ac57b640100086g

鹤立鸡群——理查.丹尼斯
http://blog.sina.com.cn/u/4ac57b640100086i
期货比赛冠军—安得烈.布殊
http://blog.sina.com.cn/u/4ac57b640100086j
三位一体——米高.马加斯
http://blog.sina.com.cn/u/4ac57b640100086k
世外高人——艾.西高达
http://blog.sina.com.cn/u/4ac57b640100086l
青出于蓝——布鲁士.高富拿
http://blog.sina.com.cn/u/4ac57b640100086m
年轻的量子基金接班人----斯坦利.德拉肯米勒
http://blog.sina.com.cn/u/4ac57b640100086n
里奥·梅拉梅德谈期货投资艺术
http://blog.sina.com.cn/u/4ac57b6401000870
偏执:投机者的致命伤
http://blog.sina.com.cn/u/4ac57b640100088b

hefeiddd · 发表于 2008-2-8 23:32

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jacky

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盘口动量分析

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交易之金玉良言

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《专业投机原理》9章世界真正的运作方式:经济学的基本知识(2)

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《专业投机原理》9章世界真正的运作方式:经济学的基本知识(1)

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《专业投机原理》第8章失败可能来自于分析报告未提供的资料(2)

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《专业投机原理》第8章失败可能来自于分析报告未提供的资料(1)

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《专业投机原理》第7章创造财富的机会辨识趋势的改变（2）

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《专业投机原理》第7章创造财富的机会辨识趋势的改变（1）

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《专业投机原理》第6章技术分析的优点与缺点

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《专业投机原理》第5章趋势的定义

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《专业投机原理》第4章在混沌的市场中寻找秩序：道氏理论简介（2）

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关于2008年股市全年休市安排的通知！！！

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《专业投机原理》第4章在混沌的市场中寻找秩序：道氏理论简介（1）

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《专业投机原理》第3章一致性成功的事业经营哲学

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《专业投机原理》第2章迈向成功的决心：情绪的纪律

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《专业投机原理》第1章由赌徒到市场宗师：一位专业投机者的历程（2）

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《专业投机原理》第1章由赌徒到市场宗师：一位专业投机者的历程（1)

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移动平均线综合交易系统

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交易心理之魂:一个华尔街操盘手的交易感悟

■像走迷宫一样做股票交易 2007-11-11 23:40:34

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谦逊打开进步之门

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市场奇才论成功交易

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未来数据的哲学意味

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系统交易方法:从完全不确定性决策向风险型决策的飞跃

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■突破与反转（1）
2007-09-06 22:35:01

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hefeiddd · 发表于 2008-2-8 23:35

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学习趋势交易策略应读的书及点评

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超级短线指标（一品快马）

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《通向金融王国的自由之路》第13章结论

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《通向金融王国的自由之路》第12章头寸调整（3）

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《通向金融王国的自由之路》第12章头寸调整（2）

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《通向金融王国的自由之路》第12章头寸调整（1）

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《通向金融王国的自由之路》第11章机会和成本因素

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《通向金融王国的自由之路》第十章怎样获利

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《通向金融王国的自由之路》第九章知道该在什么时候收手（2）

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《通向金融王国的自由之路》第九章知道该在什么时候收手（1）

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《通向金融王国的自由之路》第八章入市或市场时机选择（2）

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《通向金融王国的自由之路》第八章入市或市场时机选择（1）

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《通向金融王国的自由之路》第7章设置的利用（3）

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《通向金融王国的自由之路》第7章设置的利用（2）

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《通向金融王国的自由之路》第7章设置的利用（1）

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《通向金融王国的自由之路》第三部分理解系统中的关键部分

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《通向金融王国的自由之路》第6章(4）

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《通向金融王国的自由之路》第6章（3）

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《通向金融王国的自由之路》第6章（2）

■《通向金融王国的自由之路》第6章（1） 2007-08-29 20:24:22

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《通向金融王国的自由之路》第5章选择一个有用的理念(5)

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《通向金融王国的自由之路》第5章选择一个有用的理念(4)

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《通向金融王国的自由之路》第5章选择一个有用的理念(3)

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《通向金融王国的自由之路》第5章选择一个有用的理念(2)

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《通向金融王国的自由之路》第5章选择一个有用的理念(1)

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《通向金融王国的自由之路》第4章开发系统的步骤（2）

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《通向金融王国的自由之路》第4章开发系统的步骤（1）

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《通向金融王国的自由之路》第3 章设定你的目标

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《通向金融王国的自由之路》第2章判断力上的偏向（2）

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通向金融王国的自由之路》第2章判断力上的偏向（1）

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《通向金融王国的自由之路》第1章关于圣杯的神话（2）

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《通向金融王国的自由之路》第1章关于圣杯的神话（1）

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《幽灵的礼物》附录一铭刻在幽灵心中的圣诞礼物

■《幽灵的礼物》第十七章交易执行：妙手下单的要领 2007-08-14 02:22:42

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《幽灵的礼物》第十六章交易计划

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《幽灵的礼物》第十五章应对意外

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《幽灵的礼物》第十四章规则三：巨量即是套现良机

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《幽灵的礼物》第十三章你错了，市场并非永远正确

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《幽灵的礼物》第十二章反败为胜：重创之后重拾信心

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《幽灵的礼物》第十一章出手如电：对抗交易中的情绪

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《幽灵的礼物》第十章跟我来游戏：放松练就创造力

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《幽灵的礼物》第九章一声棒喝：改变你的行为习惯

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《幽灵的礼物》第八章图表交易：大师的天机

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《幽灵的礼物》第七章妙手连连赢定期权

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《幽灵的礼物》第六章当日交易：规则成就短线高手

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《幽灵的礼物》第五章规则一加二实战示范

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《幽灵的礼物》第四章规则二：正确加码才能获利

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《幽灵的礼物》第三章规则一：只持有正确的仓位

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《幽灵的礼物》第二章备战交易：大师的匠心

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《幽灵的礼物》第一章你是谁？交易圈中的幽灵

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《幽灵的礼物》前言及目录

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论幽灵规则与卡尔·波普尔思想的哲学渊源

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幽灵给了我们一个“众所周知”的礼物

■动向指数（DMI） 2007-08-03 22:48:18

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hefeiddd · 发表于 2008-2-8 23:36

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成为交易者的38个阶段（看看你在那个阶段？)

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趋势中部止损的演变

■离市的重要性和一些方法 2007-05-04 05:50:45

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介绍一种交易策略:The Triple Screen Approach

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■交易思维训练 2007-03-26 07:36:49

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hefeiddd · 发表于 2008-2-8 23:37

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勇敢快乐的走下山顶，开始另一次充实的体验。(朋友z对上一篇的评论）

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利文摩尔之死:生命本质的非理性之迷

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利文摩尔破产的根本原因:人的本质的非理性因素

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■最难的功夫——自我控制 2007-02-22 21:56:46

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偏执:投机者的致命伤

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里奥·梅拉梅德谈期货投资艺术

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年轻的量子基金接班人----斯坦利.德拉肯米勒

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■投资心理研究：风险偏好、处置效应与止损 2007-02-01 21:24:02

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hefeiddd · 发表于 2008-2-8 23:38

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■高级技术分析之资金管理 2006-12-06 22:06:04

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要达成稳定获利最关键的一环:正确的资金管理

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送给做交易30岁以前的男人

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索罗斯金言榜

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杨澜专访乔治.索罗斯

■当交易成为一种习惯——对系统交易的重新认知 2006-10-31 20:05:49

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hefeiddd · 发表于 2008-2-8 23:39

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遵守纪律重于一切

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成功的股票交易心理来源于勇敢的自我剖析

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献给孤独的交易者

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成功交易四个阶段的转变（送给我的朋友小豆子）

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各种艺术的大师境界摘自（弓和禅）

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交易心理之魂（一个华尔街操盘手的交易感悟）

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■交易中的金色中庸 2006-10-12 23:18:21

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遵守纪律重于一切

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成功的股票交易心理来源于勇敢的自我剖析

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献给孤独的交易者

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成功交易四个阶段的转变（送给我的朋友小豆子）

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各种艺术的大师境界摘自（弓和禅）

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交易心理之魂（一个华尔街操盘手的交易感悟）

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■交易中的金色中庸 2006-10-12 23:18:21

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hefeiddd · 发表于 2008-2-8 23:40

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新手必修四学分:指标策略风控纪律 (策略篇)

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■彼岸的天空 2006-09-18 06:39:15

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hefeiddd · 发表于 2008-2-8 23:43

不要把交易的风险演化为亏损，更不要把小亏演化为大亏。道理人人皆知，但唯有健全的人格和心理的人才能妥善的处理风险；然即使如此，由于生而为人，总有失去理性的瞬间，所以在某种程度上，真的可以说“生死由命，富贵在天”。所能做的，唯有时刻保持谦卑之心，把控制风险做为交易的首要环节来处理。

法国兴业银行的科维尔因亏空71亿美元而一举成名。这个亏损金额也令其成为“史上最败家交易员”。下面，我们就来回顾一下科维尔及其前辈吧。

71亿巨亏，法国兴业爆新“利森”
法国兴业银行周四表示，银行将因一名交易员的欺诈行为蒙受49亿欧元的损失，同时还须另行冲减20.5亿欧元次级抵押贷款相关资产。未来数周该行将为此另筹55亿欧元资本。

法国兴业银行表示，受冲减和交易事故相关损失影响，公司2007年全年的净利润将在6亿-8亿欧元之间。按市值排名，法国兴业银行为法国第二大银行，仅次于法国巴黎银行(BNP Paribas SA)。

史上最败家交易员：科维尔
在昨天以前还默默无闻的科维尔今天就成了全球媒体的焦点。科维尔今年31岁，2000年加入法国兴业兴业银行，负责欧洲股指对冲期货业务。

在08年以前，他一直押宝股市下跌，但是从今年开始，他转变了交易方向。由于两次都押错方向，他亏损惨重，不得不编造了一系列假交易来掩盖自己的错误。

走麦城的新儒商：陈久霖
陈久霖曾带领中国航油成为中国海外企业的一面旗帜，但石油投机交易惨败让世人开始重新审视这位中国儒商。

从铜先生到铁窗：滨中泰男
滨中泰男曾经是全球期货市场的风云人物，掌握着全球5%的铜交易量，素有“铜先生”的美誉。

1996年，滨中泰男企图在金属期货市场大量做多推高全球铜价，结果以失败告终。住友银行因此亏损26亿美元。

最有名的败家交易员：利森
利森是国人最为熟悉的“败家交易员”，他的亏损在金额上比不上滨中泰男和后来居上的科维尔，但是后果很严重：巴林银行破产了。他的经历还被写成了书，拍成了电影。

1995年，当时年仅28岁的利森是巴林银行新加坡的一位期货交易员，他超越自己的交易权限亏空了13亿美元，导致英国最老牌的商业银行巴林银行破产。

Kidder Peabody公司 (1994)
吉特(Orlando Joseph Jett)
涉案金额：3.3亿美元
交易品种：债券

吉特因发案早，金额低（相对），并有悔过表现而知名度略低。1994年，当时还是GE旗下的Kidder Peabody公司指控吉特伪造3.3亿美元的利润来隐藏交易中的损失。美国SEC裁定吉特确有伪造利润行为，要求他返还820万美元奖金，支付20万美元罚款，终生不得从事证券经纪业务。GE在1994年末将Kidder转售给投行PaineWebber，后来PaineWebber被并入瑞银。吉特现在经营着一家货币管理公司。

大和银行（1995）
井口俊英
亏损金额：11亿美元
交易品种；债券

井口俊英曾供职于日本大和银行美国分行。1995年7月,他向大和银行自首,交代隐瞒了11年的违规交易与11亿美元的巨额亏损。

美国将大和银行逐出美国市场。当时43岁的井口获刑4年，并在纽约的监狱中写下《告白─震惊美日千亿日元金融弊案始末》一书。

智利铜业公司 (1994)
戴维利亚(Juan Pablo Davila)
涉案金额：1.7亿美元
交易品种：铜期货

在1989年到1994年期间，戴维利亚进行了多次未经授权的交易，导致国有的智利铜业公司亏损至少1.7亿美元。当时34岁的戴维利亚被公司开除，欺诈和逃税罪名成立。美林公司也被牵连其中。

澳大利亚国家银行 (2004)
Luke Duffy, David Bullen（左图）, Vince Ficarra, Gianni Gray
涉案金额：2.75亿美元
交易品种：外汇期权交易

爱尔兰联合银行 （2002）
拉斯纳克（John Rusnak）
涉案金额：6.91亿美元
交易品种：外汇

hefeiddd · 发表于 2008-2-8 23:46

阿非

zenphan

查传倜

罗杰

hefeiddd · 发表于 2008-2-9 00:01

四轻

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四轻最爱MACD续集

年30发给大家。祝福大家新年快乐。

以下内容主要根据以下三本书进行的归纳总结，分别是：《动能指标》《摆荡指标MACD》《笑傲股林》。

花了好几天的时间，写了点东西，希望对大家有所启发。

我们先来看这些作者是如何诠释MACD的。

《动能指标》把股票价格的运动速度作为预测市场反转的重要技术信号来处理的。
里面重点介绍的是动能指标的一般属性，举例以ROC指标为重点，MACD几乎是一笔

带过，它解释动能指标的一般属性概括起来主要是：超买超卖，趋势线，背离。

看完之后你会感觉这本书没有明确告诉你什么时候买卖。它探讨的更多的是重要
趋势的反转信号。

它对于一般的动能指标的基本属性的解释我觉得还是很到位的。

另外它强调以多个周期的指标组合来判断市场的反转。

这个方法现在很多人觉得很有用，但是我觉得并不是什么好的办法。

比如很多人喜欢先看月线和周线然后看日线，还有的人搞出了“共振”，这本书

里也把它作为重点来阐述。也许大家喜欢把股票市场和地震联系起来吧。

这个思路也是《动能指标》的重要思路，KST指标就是这个想法的产物。

我现在很少在套用这个想法，我虽然还找不出很好的理由来反驳它，我看了几遍这本书给我的感觉作者是想利用摆动指标预测大级别趋势的反转。

而大级别的反转有更好的预测工具那就是《笑傲股林》的大盘的大级别趋势的反转工具---ADL（我忘了在哪里看到当ADL指标发明之后，技术派为之欢欣鼓舞，足见这个指标的功力，）我个人目前对大级别的反转主要参考ADL，而这样看来《动能指标》的这些想法，我觉得真的不是特别好的办法。同样的指南针忽悠出来的高等数学才能发明出来的 “资金”分析大盘的方法和简单到了极致的 ADL一比较，我说不出来是什么感觉。

几天前看到的一个网友写的帖子用了欺世盗名这个字眼，我想把它和指南针联系起来，但是一想指南针的发明人确实没什么坏心眼，又有点不舍，指南针我给它的评价就是花费了巨资（其实是善良的股民的腰包）研究出来的绝杀武器其实和三八大盖区别不大，区别就是去武器库拿它的武器需要办理很多的手续，据说这个是指南针成功的重要商业法宝，建立“堡垒”形成技术垄断。哈哈。这个是陈自己说的。

特别好笑的是陈说的他发明的新指标（忽悠赢富数据的客户）是用高等数学公式写出来的。一般人写不出来，忽悠的一帮人想着去破解这样的绝密武器。

其实是商业绝密武器造就了指南针的成功，而不是靠技术分析。

研究指南针获得些商业成功的规律那确实是陈办了件好事，不过和更加成功的商业人士来比，似乎指南针又不够资格了。

不说他们了，还是回到我们的技术分析吧。

《笑傲股林》对MACD的解读显的有些稚嫩。

它的基本思路是剑法，破绽，破解，秘籍。

剑法里说道了超买超卖（高低），背离，交叉。

破绽说到很多指标碰到的问题就是股票价格横盘，或者趋势不明显。

破解是使用DMI指标，DMI指标ADX低于20停止使用一切指标（这个说法我觉得也是有问题的）

秘籍MACD里没有。可能是邱对MACD缺少研究。

比较起来《摆荡指标MACD》的论述是最全面和最系统的。

特别是它不是单纯的说剑法，而是站在道的高度来看待MACD。

我建议大家去看这本书。你一定会得到你想要的东西。

我后面的东西也主要以这本书为框架。

写到这里我想对这三本书做个小结。

前两本书都没有最后这本全面和系统。

初学者很可能（特别是市场经验不丰富的朋友）会以偏盖全。造成学了半截拿到市场一检验碰到问题理解不了，会怀疑技术分析。

第三本书虽然很详细很全面，但是它毕竟只是讨论MACD。所以很难形成真正的绝杀武器。光看这本书也会出问题，

而从这个角度来看，《笑傲股林》和《股林高手》的思想高度是很高的。

（邱的思想特别强调综合，互补！这两点我体会最深，而这些东西在一般的技术书籍里是没有的，包括专门论述MACD的《摆荡指标macd》和其他的技术书籍。）

所以，我的建议是以道为基础，以《笑傲股林》《股林高手》为思维体系，全面理解《摆荡指标macd》这本书是不错的学习方法。

我花了这么多的笔墨说的其实是学习方法。

而学习方法我想对想涉足技术分析的朋友来讲比拿到一本好的股票书籍还要重要。

后面的内容主要是我对MACD在具体分析中国股票市场面临的问题。

先到这里。

hefeiddd · 发表于 2008-2-9 15:13

蜡烛图主要反转形态分析与应用

在技术分析法中，蜡烛图分析简单直观，国内投资者应用比较广泛。
1.锤子线与上吊线

锤子线与上吊线有明显的特点，它们的下影线较长，而实体较小，并且在其全天价格区间里，实体处在接近顶端的位置上。通常情况下，在下降趋势中出现锤子线，可能是下降趋势即将结束的信号，而在上升趋势中出现上吊线，则可能是上升趋势要见顶的征兆，因此锤子线为底部反转形态而上吊线为顶部反转形态。

对于锤子线及上吊线的判断必须遵从以下3个标准：

（1）实体处于整个价格区间的上端。而实体本身的颜色是无所谓的。

（2）下影线的长度至少达到实体高度的2倍。

（3）在这类蜡烛线中，应当没有上影线；即使有上影线，其长度也是极短的，应该不超过实体的1/2。

LME三月铅日线蜡烛图(2006年)

LME三月铅2006年3月16日的锤子线见底反转，此时实体是黑色的，并不影响它看涨的作用，而2006年6月21日的锤子线实体是白色的，随后三月铅的价格从低位926.5美元/吨反转上涨，一直涨到7月14日的1177.5美元/吨，历时17个交易日，涨幅达27.1%，投资者如果在6月21日做多，在7月14日卖出平仓，则回报率是非常高的，可见锤子线在实际投资中指导意义重大。

同样，LME三月铅2006年3月27日的上吊线，虽然实体是白色的，但同样出现顶部反转，价格从1251.5美元/吨见顶下降到4月5日的1141美元/吨，跌幅8.8%。但值得注意的是，此次反转下跌仅有7个交易日，因此这里的反转是一个短暂的回调。

2.吞没形态

锤子线形态和上吊线形态是由单独的一根蜡烛线构成的，不过在大多数情况下，蜡烛图技术信号都是由数根蜡烛线组合在一起形成的，吞没形态就是由两根颜色相反的蜡烛线实体所构成的。

对于吞没形态的判断标准是：

（1）在吞没形态之前，市场必须处于在清晰可辨的上升趋势或下降趋势中，哪怕这个趋势只是短期的，但不能是横盘整理。

（2）吞没形态必须由两条蜡烛线组成，其中第二根蜡烛线的实体必须覆盖第一根蜡烛线的实体（但不一定吞没前者的上下影线）。

（3）吞没形态的第二个实体必须与第一个实体的颜色相反，这一条标准有例外的情况，条件是第一条蜡烛线的实体必须非常小，小到几乎构成一根十字线（或者它就是一根十字线）。如此一来，如果在长期的下降趋势之后，一个小小的白色实体被一个巨大的白色实体所吞没，那么也可能构成了底部反转形态。反之，在上升趋势中，如果一个小小的黑色实体被一个巨大的黑色实体所吞没，那么也可能构成顶部反转的形态。

如下图所示，LME三月铜在经过长时间上涨后，于2006年2月3日与2月10日两周形成一看跌吞没形态，但由于期铜牛市强劲，价格只是从5095回调到4662，时间只有两周，因此如果根据此次形态开立空头头寸的话，回报有限，且风险很大。因为两周之后3月10日至17日所构成的看涨吞没周线形态，使期铜从4670暴涨至8780，历时9周，给做多的投资者带来了暴利。当然，如果在2月3日至10日的看跌形态中开立了空头头寸的话，只要以这一看跌组合的高点作为止损点就可以控制好风险。2006年5月12日至19日两周构成的看跌吞没形态发挥的功效就比前一个看跌形态大得多，期铜价格在五周之内暴跌了2300美元/吨，给依此形态开立空头头寸的投资者带来了暴利，因此大多数吞没形态都能起到预测未来走向的作用。

LME三月铜周线蜡烛图(2006年)

3.乌云盖顶形态

乌云盖顶形态也是由两根蜡烛线组成，属于顶部反转形态，一般出现在上升趋势之后，在有些情况下也可能出现在水平调整区间的顶部。在这一形态中，前一天是一根坚挺的白色实体（阳烛），第二天的开市价超过了前一天的最高价，也就是说超过了第一天的上影线的顶端，但市场收市却接近当天的最低价的水平，并且收市价格明显地向下深入到前一天白色实体（阳烛）的内部。

郑州白糖期货周线蜡烛图（2006年）

乌云盖顶形态的判断标准是：

（1）在乌云盖顶形态中，黑色实体（阴烛）的收市价向下穿入前一个白色实体（阳烛）的程度越深，该形态构成市场的机会越大。

（2）乌云盖顶形态发生在一个超长期的上升趋势中，它的前一天是一根坚挺的阳烛，其开市价就是最低价，而且其收市价就是最高价（即光头光脚的阳烛），第二天刚好相反，是光头光脚的阴烛。

（3）在乌云盖顶形态中，如果第二个实体（阴烛）的开市价高于某个重要的阻力位，但市场未能成功地坚守住，那就证明牛市已经无力控制市场了。

（4）如果在第二天开市的时候，市场的交易量非常大，就有可能发生胀爆现象。对于期货交易来说，极高的成交量是一个警告信号，因此，第二天交易量的大小也是判断见顶信号强弱的标准。

白糖期货于2006年1月6日上市以来，从4616元/吨上涨到6239元/吨，在1月27日周线从5334元/吨涨到6016元/吨后，2月10日来了一个乌云盖顶反转形态，当周就从6236元/吨开盘低收在5884元/吨，此次乌云盖顶形态给市场以极大的启示作用。因为到目前为止，历时半年多，白糖期货一直处于下跌行情中，由此可见技术分析在实际期货投资中的巨大作用。当然，白糖期货之所以下跌，是由多种原因所造成的，但技术分析却从侧面提前预测了未来市场的走向。

4.刺透形态

刺透形态其实就是乌云盖顶形态的相反情形。乌云盖顶形态是顶部反转信号，刺绣形态刚好就是底部反转形态。

看涨的刺透形态与看涨的吞没形态同属于一个家族，在看涨吞没形态中，阳烛吞没于前面的阴烛的实体，而在看涨的刺透形态中，阳烛实体仅仅向上刺入前个阴烛的实体内部，如果能刺入50%以上，则该刺透形态构成底部反转信号的可能性就越大。

刺透形态的判断标准与乌云盖顶判断的标准是一致的，只不过方向相反，但是看涨的刺透形态的反转作用没有乌云盖顶看跌的作用大。原因是，市场在下跌过程中见底往往比市场在上涨过程中见顶更加需要时间，在大部分期货品种中，见底的时间一般都比见顶的时间相对长一些。

上海燃料油日线蜡烛图（2006年）

由上图可以看出，上海期交所的燃料油在2006年5月11日的3838元/吨见顶，在6月20日下跌到3274元/吨，中间虽有过短暂的反弹，但直到6月19日与20日两天的蜡烛图形成了看涨的刺透反转形态，才真正走出了一波上涨行情。尽管20日的收盘价没有超过19日蜡烛实体的50%，但这一刺透形态同样发挥了看涨的预测作用。在20日的低点3274元/吨反转上涨，运行了19个交易日，于7月17日见高3749元/吨，涨幅14.5%，给开立多头头寸的投资者能带来了可观的回报。

[ 本帖最后由 hefeiddd 于 2008-2-9 15:15 编辑 ]

hefeiddd · 发表于 2008-2-9 15:21

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hefeiddd · 发表于 2008-2-9 15:26

作者:奔跑中

hefeiddd · 发表于 2008-2-9 15:30

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[ 本帖最后由 hefeiddd 于 2008-2-9 15:33 编辑 ]

hefeiddd · 发表于 2008-2-9 15:37

一目均衡表介绍(一)

作者:only-see

要想在投资/投机市场上稳定获利，就要对其进行研究：包括基本面分析和技术面分析，资金管理和风险控制，良好的心态

   基本面分析决定市场的方向，由于市场炒作的焦点在不同时期会发生变化，一般投资者很难把握；技术分析则是一种有效的判断大市的走向和走向的波动的工具，确定入场点

      技术分析的方法很多，最基本的还是K线，移动平均线，形态，支撑和阻力，趋势线。其他的方法都是在此基础上演变而来。找到一种适合自己的交易系统，并且严格执行交易纪律，才能在这个市场长期生存

   本期就技术分析的一种方法——《一目均衡表》作一简单介绍，希望起到抛砖引玉的目的，大家都能找到适合自己的买卖系统

第一讲：《一目均衡表》的一般介绍

一. 《一目均衡表》的组成：
1.  一目均衡表的简单用法
2.  时间论（一般时间之窗，对等时间之窗）
3.  波动论（Ⅰ，V，N，S波）
4.  价格量升幅度（对应波动论）
5.  酒田五法（组合K线）

1.《一目均衡表》由一目山人（本名：细田吾一）将艾略特波动理论和江恩理论结合起来，经过20年的研究，在1969年开始相继发表7部作品完成（1982）的
2. 优缺点
优点：单边市效果非常好
缺点：平衡市比较难判断方向，需要各人仔细研究和体会
3. 一目均衡表与波动理论
共同点：两者都是古典的分析方法，学问深奥，不乏有許多信仰者。一目均衡表和艾略特波动理论都研究时间和价格的关系，其规律来源于自然界，少不了「悟性」。
不同点：一目均衡表基于市场过去的价格制作图表，将过去、现在、将来结合在一起通过想象来推测价格的波动；适合中长期分析。
艾略特波动理论从价格图表推测形成的波，并从波形中主观推定波的位置，随着时间的推移来检验其正确性，且要不断地修正所推定的位置；适合中短期分析
4. 其他
   学习网站： http://www.mars.dti.ne.jp/~usr/ichi/toha.html
一目均衡表名称：Ichimoku Kinko Hyo
   软件：MT
   MT的官方网站是 http://www.quotes.net/

二. 一目均衡表（5条线）简单说明：
1. 转换线（Tenkan-sen）（红线）
   转换值=（包含今天的9日的最高价+9日的最低价）/2
2. 基准线 (Kijun-sen) （蓝线）
   基准值=（包含今天的26日的最高价+26日最低价）/2
3. 先行上限1 (Span A) （转化值+基准值）/2
4. 先行上限2 (Span B)
      （52天的最高值+52天的最低值）/2
      云层由Span A和Span B组成
5. 延迟线 (Chinkou Span ) （绿线）
      当天的收盘价作为26天前的延迟线
至于参数：9，26，52的来源：一年52周，每月26个工作日
参数是可以改变的

三. 一目均衡表（5条线）的简单用法：
1 基准线（最重要）
      基准线的方向表示汇价的方向，基准线的上升是汇价的上升的必要条件；
      汇价在基准线的上方为强势，此时基准线作为支撑；
      汇价在基准线的下方为弱势，此时基准线作为阻力
2 转换线
      转换线的方向表示汇价的短线方向，同基准线的用法一样,作为短期的支撑或阻力；
      转换线从下向上穿越基准线，汇价转好；
      转换线从上向下穿越基准线，汇价转弱
3 云层
      汇价在云层的上方为强势，云层作为支撑；
      汇价在云层的下方为弱势，云层作为阻力；
      云层最弱的地方容易变盘
4．延迟线
      延迟线的方向表示汇价的方向；
      延迟线在汇价的上方为强势；延迟线在汇价的下方为弱势

第二讲：波动论

最有名的波动理论为艾略特波动理论；日本有三段高下论。

这里就《一目均衡表》的波动理论做一介绍

1. 波动理论的形式

最基本的波动为Ⅰ、Ⅴ、Ν波，集中可以用Ν波（1-2-3）表示；
Ρ、Y波分别为缩小波、扩大波，基本上是中间波动
S波同艾略特的推动5波相同

现以CHF的周线图加以说明：

A~B，C~D等为Ⅰ波；
A~B ~C，I~J~k等为Ⅴ波；
A~B ~C~D，C~D~E~F等为Ν波
N~O~P~Q为P波

2. 波动论的量升目标

实际应用中NT的目标较少;
V的目标,N的目标,E的目标应用较多

V的目标,E的目标同徘徊区突破的目标相同

本人看法:应用徘徊区突破的目标:徘徊区的幅度或前期的高点/低点
也很好

应用实例:见CHF的周线图(上图)

C（1.8228）~D（1.5668）~E（1.7237）~F（1.4351）[H（1.3229）]
V的目标=D—（E—D）=1.5668—（1.7237—1.5668）=1.5668
N的目标=E—（C—D）=1.7237—（1.8228—1.5668）=1.4677
E的目标=D—（C—D）=1.5668—（1.8228—1.5668）=1.3108
NT的目标=E—（C—E）=1.7237—（1.8228—1.7237）=1.6246

CHF日线

汇价在基准线,转化线之;且转化线方向向上,而基准线向上后横盘
这说明USDCHF已反转,但要走单边市,需要突破前期高点和云层上限的压制
由上判断,下周有两种运行方法
1. 回头测试基准线(1.155一带),然后运行一段时间后,突破云层上限,目标1.22-1.24(周图的云层下限)
2.向上测试云层上限(1.1993),甚至更高,然后小幅回调
目前是平衡市,比较难判断,需要个人体会
我的推测:第1种可能性很大
近期在云层上下限运行的可能性机会较大,等待突破方向,向上的可能性很大

EUR走势同CHF相似

瑞朗
要看行情的发展进行判断,USDCHF能否突破长期趋势线和云层压制,才能决定
从周图来看,需要横盘几个月后才能决定是否突破云层压制.目前看不出美圆周线的反转(长期反转)

hefeiddd · 发表于 2008-2-9 15:38

一目均衡表介绍(二)

作者:only-see

第三讲：时间论

一.一般介绍

1. 时间周期（之窗）
   有费波那奇(Fibonacci)和江恩(Gann)的时间周期，目前大家对费波那奇时间序列很清楚，而江恩的时间周期比较复杂；《一目均衡表》将两者结合起来，通过市场统计，创建出自己的时间周期的看法

2. 时间之窗的含义
   有三种——趋势反转日（可能性高）；趋势加速日；趋势延续日
         时间之窗有可能会相差1-2天

二. 时间论
  《一目均衡表》将时间之窗分成两部分：基本数值和相等数值
1. 基本数值
9（一节），17（二节），26（三节为一期）是简单基本数值
33，42，65，76，129，172等为复合基本数值
在这些基本数值前后发生反转变化的可能性很高，可能有一定的误差

应用实例：CHF周图
A—B 运行10周 ,相差1周
B—C 运行26周
C—D 运行11周,相差2周
D—E 运行19周,相差2周
E—F 运行24周,相差2周
F—G 运行9周等
其他自己分析

2  相等数值
从作为基准的高点/低点开始，算出到过去的高点/低点的日数
有三种基本计算日数的形式
1）一波动（上升）：高点到前期低点的日数
   一波动（下跌）：低点点到前期高点的日数

2）二波动（上升+下跌）：低点到前期低点的日数
   二波动（下跌+上升）：高点到前期高点的日数

3）三波动（上升+下跌+上升）：高点到前前期低点的日数
   三波动（下跌+上升+下跌）：低点到前前期高点的日数

基本波动有Ⅰ、Ⅴ、Ν波。相等数值的组合如下：

Ⅰ（一波动）=Ⅰ（一波动）；Ⅰ（一波动）=Ⅴ（二波动）；Ⅰ（一波动）=Ν（三波动）

Ⅴ（二波动）=Ⅰ（一波动）；Ⅴ（二波动）=Ⅴ（二波动）；Ⅴ（二波动）=Ν（三波动）

Ν（三波动）=Ⅰ（一波动）；Ν（三波动）=Ⅴ（二波动）；Ν（三波动）=Ν（三波动）
我这里美元对瑞郎的周图云层下限是1.26附近。而天图上，美元对瑞郎已经冲破了云层上限（1.1720附近）的阻力。天图基准线则是在1.1588。为何会有这么大的差距？
没有差别.我说的周图云层下限目前确实是1.26附近(1.2689),我推测经过一段时间后,会达到1.24;
云层上限目前是1.1993,可能是MT3.83增加了几天,导致的结果不同;如果你设置的参数(9,26,52)发生变化,
结果也会发生变化;
天图基准线确实在1.1588.我是综合考虑基准线和云层下限(1.1561)的支撑,说1.155一带的.

对于云层的支撑（阻力）的强度应该如何判断。列如棒日，周图上在以2根阳线冲破云层阻力之后，我以为会走得更远一些。但是，实际上棒日只是在又拉了2根阳线之后，便以连续的4根阴线又跌破了云层。我想问的是：当汇价再次跌进云层之中时，该依据什么来判断汇价是会在云层下限得到支撑之后继续上行，还是会就此跌破云层而继续下跌？
周图看:棒日是平衡市,关于云层的支撑（阻力）的强度要结合当时情况来决定;另外周图操作意义不大
建议通过日图来操作更好,综合考虑5条线更好,尤其是基准线,转化线,还有延迟线来判断云层的层的支撑（阻力）的强度
效果更好
首先延迟线需要稳定,基准线横盘,才能决定获得初步支撑或阻力

买卖点的应用:
买点

基本波动有Ⅰ、Ⅴ、Ν波。相等数值的组合如下：

Ⅰ（一波动）=Ⅰ（一波动）；Ⅰ（一波动）=Ⅴ（二波动）；Ⅰ（一波动）=Ν（三波动）

Ⅴ（二波动）=Ⅰ（一波动）；Ⅴ（二波动）=Ⅴ（二波动）；Ⅴ（二波动）=Ν（三波动）

Ν（三波动）=Ⅰ（一波动）；Ν（三波动）=Ⅴ（二波动）；Ν（三波动）=Ν（三波动）
我这里美元对瑞郎的周图云层下限是1.26附近。而天图上，美元对瑞郎已经冲破了云层上限（1.1720附近）的阻力。天图基准线则是在1.1588。为何会有这么大的差距？
没有差别.我说的周图云层下限目前确实是1.26附近(1.2689),我推测经过一段时间后,会达到1.24;
云层上限目前是1.1993,可能是MT3.83增加了几天,导致的结果不同;如果你设置的参数(9,26,52)发生变化,
结果也会发生变化;
天图基准线确实在1.1588.我是综合考虑基准线和云层下限(1.1561)的支撑,说1.155一带的.

对于云层的支撑（阻力）的强度应该如何判断。列如棒日，周图上在以2根阳线冲破云层阻力之后，我以为会走得更远一些。但是，实际上棒日只是在又拉了2根阳线之后，便以连续的4根阴线又跌破了云层。我想问的是：当汇价再次跌进云层之中时，该依据什么来判断汇价是会在云层下限得到支撑之后继续上行，还是会就此跌破云层而继续下跌？
周图看:棒日是平衡市,关于云层的支撑（阻力）的强度要结合当时情况来决定;另外周图操作意义不大
建议通过日图来操作更好,综合考虑5条线更好,尤其是基准线,转化线,还有延迟线来判断云层的层的支撑（阻力）的强度
效果更好
首先延迟线需要稳定,基准线横盘,才能决定获得初步支撑或阻力

买卖点的应用:

买点

卖点:

平衡后再次买卖点:

hefeiddd · 发表于 2008-2-9 15:39

一目均衡表介绍(酒田五法)

作者:only-see

一目均衡表分析的同时，考虑形态，效果更好

1 阳线：

连续5连阳
   连续5连阳是上升的形态。特别是26日以上下跌出现后，意味着极其强烈的买入势力出现。另外，5天的幅度越小，上升的力量越强

其次是连续7连阳，再其次是连续9连阳，都是上升形态。

一阴介入五阳：也是上升形态，强烈的买入力量出现，次于连续5连阳

二阴介入九阳：也是上升形态

不顺5连阳：5连阳指实体和高低点都一致；不顺5连阳指不是连续的高低点，是不一致的形态。

2  阴线：

连续5连阴
   连续5连阴是下跌的形态。特别是26日以上上升出现后，意味着极其强烈的卖出势力出现。另外，5天的幅度越小，下跌的力量越强

其次是连续7连阴，再其次是连续9连阴，都是下跌形态。

一阳介入五阴：也是下跌形态，强烈的卖出力量出现，次于连续5连阴

二阳介入九阴：也是下跌形态

不顺5连阴：5连阴指实体和高低点都一致；不顺5连阳指不是连续的高低点，是不一致的形态。

酒田五法

三川

三空

三兵

三法
暂且叫它:下放三法---急速上升后,大幅跳空低走;策略:休息--观望
上放三法----急速下跌后,大幅跳空高走;策略:休息--观望

hefeiddd · 发表于 2008-2-9 15:45

（一）K线基础知识

K线图又称“蜡烛图”，是由日本所创，图形简单明快，可操作性强，各种K线组合形态能对汇价及时准确地做出判断，它广泛的应用在股票、期货、汇市当中，已成为技术分析不可或缺的手段。
一个标准的K线形态由四部分组成：
一段时间之内的最高价、最低价、开盘价、收盘价。
若开盘价高于收盘价，则称此K线为阴线，通常用黑色表示；
若开盘价低于收盘价，则称此K线为阳线，通常用红色表示。
开盘价与收盘价之间形成的价格差，用如图所示的中间柱体表示，一般称之为“实体”。
由最高价、最低价与实体之间形成的价格差，用如图所示的上下线表示，一般称之为“上影线”“下影线”。

（二）K线基本形态分析

阳线基本形态分析

阴线基本形态分析

"十"字形基本形态分析

hefeiddd · 发表于 2008-2-9 15:46

（三）组合K线形态分析

1、锤子线和上吊线
锤子线和上吊线形态概述：
（1）K线的小实体在交易区域上部。
（2）下影线长度应该比实体长度长得多，一般为2---3倍。
（3）没有上影线，或者很短。
不同的是，锤子线出现在近期市价的底部，表示汇价有可能回升；而上吊线出现在近期市价的顶部，表示汇价有可能回落。

实例：如下图所示，汇价在底部时锤子线的出现有效实现了反转（圆圈内所示），而在顶部时则由二个上吊线引发了大幅下跌（方框内所示）。

2、倒锤线和射击之星
倒锤线和射击之星形态概述：
（1）小K线的实体部分在汇价位置的底部。
（2）上影线的长度通常是实体长度的2---3倍。
（3）下影线没有，或者很短。
不同的是，倒锤线出现在近期市价的底部，表示汇价有可能回升；而射击之星线出现在近期市价的顶部，表示汇价有可能回落。
严格意义上此二者形态反转强度不如上吊线和锤子线大，此反转形态的确立，必须结合第二天的K线及其他分析指标验证。

实例：如图所示，底部倒锤线的出现，预示着汇价已到底，第二天大阳线的出现，验证了反转的成立（圆圈内所示）；而顶部射击之星的出现，虽有反转的意义，但第二、三天的阳线则上说明此反转形态不成立（方框内所示）。

3、看涨吞没和看跌吞没形态
概述：
（1）在吞没形态之前，市场应有清晰的上升或下降走势。
（2）吞没形态由2支蜡烛线组成，第二支的实体必须覆盖第一支的实体，且两者颜色相反。

如图所示，圆圈内分别是处于市价顶部和底部时出现的吞没形态，它做为一种强烈的见底或见顶反转信号，在交易时应多加注意。
如图方框内所示，此也是一个标准的看跌吞没形态，但根据位置比形态更重要的技术原则，看跌吞没形态应出现在市价的顶部，在此底部出现不具备看涨的条件，因此我们说此形态不成立。

4、乌云盖顶形态和刺透（斩回线）形态
概述：
（1）在此形态之前，市场应有清晰的上升或下降走势。
（2）此形态由2根K线组成，第二支K线的实体必段穿过第一支K线实体的一半即50%，且颜色相反。
（3）穿入程度越深，反转意味越浓。

实例

5、孕线形态
概述：
（1）在此形态之前，市场应有清晰的上升或下降趋势势。
（2）孕线形态要求第一天的实体较长，第二天的实体较短，且颜色相反。
（3）孕线形态的反转程度不如看涨吞没、乌云盖顶等形态强烈。它并不属于主要的反转形态，但其中的十字孕线不同，它是一种强烈的反转信号，在市场顶部时效力更大。

6、反击线形态
概述：
（1）此形态也发生在上升趋势或下降趋势中。
（2）收市价并没有推进到前一天的K线实体内部，而仅仅回升到前一天收市价的位置。
（3）此形态的反转意义不如吞没形态、乌云盖顶等形态，它的出现意味着市场看法不统一，汇价发展有可能反转，也有可能形成调整阶段。
（4）此形势形成后，应结合第二天K线的开、收盘价以及其它的技术指示对走势进行综合判断。

注：此形态收录在《日本蜡烛图技术》一书中，但我找遍了汇市中各种货币的各时间段的K线图，一个经典形态也没有找到。我个人认为，此形态出现的机率较小，且对汇价走势的指导意义不大，做为一般了解就可以了。

7、十字星形态
概述：
（1）十字星是一种特殊的K线形态，它表示着这一时间段内汇价开盘价与收盘价相同，形态上表示为一条直线。此形态的出现说明多空双方争夺激烈，互不相让。
（2）上下影线的长度对形态也具有非常重要的指导意义，通常影线越长，表示多空双方争夺越激烈；行情一旦确认，汇价的趋势发展时间也会越长。
（3）十字星通常有两种作用：确认行情和确认反转，两种情况下分别称之为“整固十字星”和“反转十字星”。反转十字星的规模比整固十字星大（即上下影线较长），多出现在顶部或顶部。整固十字星形态较小，上下影线较短，多出现在趋势中部。

实例：
如图所示，圆圈内所示的十字星大多上下影线较长，都出现在近期汇价的顶部，是反转十字星。
而方框内的十字星大多上下影线较小，多出现在汇价发展中部，是整固十字星。

8、窗口
若第二天的最低价比第一天的最高价还高，或第二天的最高价比第一天的最低价还低，形成了价格之间的跳空，我们就把这种形态称之为“窗口”。简单的说，即是两条K线的影线存在价格真空。
窗口分普通窗口，突破窗口，持续性窗口与消耗性窗口四种。

（1）普通窗口

普通窗口并无特别的分析意义，一般在几个交易日内便会完全填补，它只能帮助我们辨认清楚某种型态的形成。普通窗口在整理型态要比在反转型态时出现的机会大得多，所以当发现发展中的三角形和矩形有许多窗口，就应该增强它是整理型态的信念。

(2)突破窗口

突破窗口的分析意义较大，经常在重要的转向型态如头肩式的突破时出现，这窗口可帮助我们辨认突破讯号的真伪。如果股价突破支持线或阻力线后以一个很大的窗口跳离形态，可见突破十分强而有力，很少有错误发生。形成突破窗口的原因是其水平的阻力经过时间的争持后，供给的力量完全被吸收，短暂时间窗乏货源，买进的投资者被迫要以更高价求货。又或是其水平的支持经过一段时间的供给后，购买力完全被消耗，沽出的须以更低价才能找到买家，因此便形成窗口。
假如窗口发生前有大的交易量，而窗口发生后成交量却相对的减少，则有一半的可能不久窗口将被封闭，若窗口发生后成交量并未随着股价的远离窗口而减少，反而加大，则短期内窗口将不会被封闭。

（３）持续性窗口
在上升或下跌途中出现窗口，可能是持续性窗口。这种窗口不会和突破窗口混淆，任何离开型态或密集交易区域后的急速上升或下跌，所出现的窗口大多是持续性窗口。这种窗口可帮助我们估计未来后市波幅的幅度，因此亦称之为量度性窗口。

其量度的方法是从突破点开始，到持续性窗口始点的垂直距离，就是未来股价将会达到的幅度。或者我们可以说：股价未来所走的距离，和过去已走的距离一样。

通常消耗性窗口多在恐慌性抛售或消耗性上升的末段出现。
消耗性窗口的出现，表示股价的趋势将暂告一段落。如果在上升途中，即表示快将下跌；若在下跌趋势中出现，就表示即将回升。不过，消耗性窗口并非意味着市道必定出蠆转向，尽管意味着有转向的可能。
在窗口发生的当天或后一天若成交量特别大，而且趋势的未来似乎无法随交量而有大幅的变动时，这就可能是消耗性窗口啊，假如在窗口出现的后一天其收盘价停在窗口之边缘形成了一天行情的反转时，就更可确定这是消耗性窗口了。
消耗性窗口很少是突破前一型态大幅度变动过程中的第一个窗口，绝大部分的情形是它的前面至少会再现一个持续窗口因此可以假设，在快速直线上升或下跌变动中期出现的第一个窗口为持续窗口，但随后的每一个窗口都可能是消耗性窗口，尤其是当这个窗口比前一个空距大时，更应特别注意。
持续窗口是股价大幅变动中途产生的，因而不会于短时期内封闭，但是消耗性窗口是变动即将到达终点的最后现象，所以多半在２－５天的短期内被封闭。

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